异方差实验报告

附件二：实验报告格式（首页）

山东轻工业学院实验报告成绩

课程名称计量经济学指导教师实验日期 2013.5.18 院（系）商学院会计系专业班级会计实验地点实验楼二机房

学生姓名学号同组人无

实验项目名称异方差的检验

一、实验目的和要求

1、理解异方差的含义后果、

2、学会异方差的检验与加权最小二乘法要求熟悉基本操作步骤，读懂各项上机榆出结果

的含义并进行分析

3、掌握异方差性问题出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的Eviews操

作方法

4、练习检查和克服模型的异方差的操作方法。

5、掌握异方差性的检验及处理方法

6、用图示法、斯皮尔曼法、戈德菲尔德、white验证法，验证该模型是否存在异方差

二、实验原理

1、异方差的检验出消除方法

2、运用EVIEWS软件及普通最小二乘法进行模型估计

3、检验模型的异方差性并对其进行调整

三、主要仪器设备、试剂或材料

Eviews软件、课本教材、电脑

四、实验方法与步骤

一、准备工作。建立工作文件，并输入数据，用普通最小二乘法估计方程（操作步骤

与方法同前），得到残差序列。

1、CREATE U 1 31 回车

2、DATA Y X 回车

输入数据

obs Y X

1 264 8777

2 105 9210

3 90 9954

4 131 10508

5 122 10979

6 10

7 11912

7 406 12747

8 503 13499

9 431 14269

10 588 15522

11 898 16730

12 950 17663

13 779 18575

14 819 19635

15 1222 21163

16 1702 22880

17 1578 24127

18 1654 25604

19 1400 26500

20 1829 26760

21 2200 28300

22 2017 27430

23 2105 29560

24 1600 28150

25 2250 32100

26 2420 32500

27 2570 35250

28 1720 33500

29 1900 36000

30 2100 36200

31 2800 38200

3、LS Y C X 回车

用最小二乘法进行估计出现

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/18/13 Time: 11:19

Sample: 1 31

Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -700.411 116.6679 -6.00346 0

X 0.087831 0.004827 18.19575

R-squared 0.919464 Mean dependent var 1266.452 Adjusted R-squared

0.916686 S.D. dependent var 846.757 S.E. of regression 244.4088 Akaike info criterion 13.8979 Sum squared resid 1732334 Schwarz criterion 13.99042 Log likelihood -213.418 F-statistic 331.0852

Durbin-Watson stat 1.089829 Prob(F-statistic)

用普通最小二乘法进行估计，估计结果如下

i

Y ˆ=﹣700.41+0.087831X i R 2=0.92 2R =0.92 F=335.82 t=(-6.0) (18.2) 括号内为t 统计量。

β1=0.087431说明在其他因素不变的情况下，可支配收入每增长1元，个人储蓄平均增长0.087431元。2

R =0.92 , 拟合程度较好。在给定 =0.05时，t=18.2 > )29(025.0t =2.055 ，

拒绝原假设，说明销售收入对销售利润有显著性影响。F=335.82 > )9,21(F 05.0= 4.18 ,表明方程整体显著。

(一).图示检验法

分别绘制X 、Y 坐标系散点图，命令如下： Scat x y

Genr e2=resid^2 Scat x e2 出现

0500100015002000250030000

10000

2000030000

40000

X

Y

可以看出，随着可支配收入x 的增加，储蓄y 的离散程度增加，表明随机误差项ui 存在

异方差性。

（二）斯皮尔曼等级相关系数检验 命令

scat x e2 sort x

data x dd1（输入1-31） ls y c x 出现

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares Date: 05/18/13 Time: 11:25 Sample: 1 31

Included observations: 31

Variable

Coefficien

t

Std. Error t-Statistic Prob.

C -700.4110 116.6679 -6.003458 0.0000 X

0.087831

0.004827 18.19575

0.0000

R-squared

0.919464 Mean dependent var 1266.452 Adjusted R-squared 0.916686 S.D. dependent var 846.7570 S.E. of regression 244.4088 Akaike info criterion 13.89790 Sum squared resid 1732334. Schwarz criterion 13.99042 Log likelihood -213.4175 F-statistic 331.0852 Durbin-Watson stat 1.943262 Prob(F-statistic)

0.000000

sort x data x dd1 ls y c x

genr e1=abs(resid) sort e1 data e1 dd2

genr r=1-6*@sum((dd2-dd1)^2)/(31^3-31)) genr z=r*@sqrt(30) 出现3.326

即等级相关数是显著的，说明储蓄计量模型的随机误差项存在异方差性。

R=0.607258 z=3.326089 给定显著性水平α=0.05，查正态分布表，得

96

.12

αZ ,因为Z=3.33＞1.96，所以拒绝H 0,接受H 1,即等级相关系数是显著的，说明储蓄

计量模型的随机误差项存在异方差性。

(三)、Goldfeld-Quant 检验

命令 sort x smpl 1 11 ls y c x

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/18/13 Time: 11:36 Sample: 1 11

Included observations: 11