计量经济学13-14(张龙版)
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4.写出检验统计量的自由度
5.对原模型是否存在异方差性进行检验
得分
六、(10分)根据第三题回归分析的估计回归方程，以1992年为分界点，利用EViews软件进行模型结构稳定性的邹检验（Chow test），结果见表4：
Chow Breakpoint Test: 1992
F-statistic
4.202735
3．若模型可识别，简述相应的参数估计方法。
本卷为
开
闭
√
卷
本卷为
A
√
B
卷
出题院系
数量经济与统计系
出题人
张龙
出题日期
2014年6月22日
审批人
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
3.577155
Probability
0.018991
Obs*R-squared
12.12241
Probability
0.033148
（注： ， ）
1.写出怀特检验的原假设和备择假设
2.写出怀特检验的辅助回归模型
3.写出检验统计量服从的分布
Probability
0.019357
Log likelihood ratio
12.72445
Probability
0.005272
（F0.05(2,21)=3.49,F0.05(2,22)=3.44,F0.05(2,23)=3.40,F0.05(2,24)=3.37,F0.05(2,25)=3.34）
1.写出利用邹检验进行平稳性检验的三个样本回归模型
2.写出根据三个样本回归模型估计结果的残差构造的统计量
3.对模型进行模型结构稳定性检验。
得分
七、(15分)考察以下联立方程模型：
其中：C为消费，Y为国民收入，I为投资，T为税收，G为政府支出。
要求：1．指出模型的内生变量和外生变量；
2．判别每个方程和整个模型的可识别性；
西北大学2013---- 2014学年第2学期本科考试出题专用纸
考试科目
计量经济学
总分
根据见表1的回归结果，完成下列各题：
1.将这一输出结果写成标准的书面报告形式；
2.解释结果中各变量对应的参数的经济意义；
3.对模型的拟合优度进行检验；
4.在5%的显著性水平上对回归系数进行显著性检验，并说明检验的意义；
1.根据表2结果，利用辅助回归模型的统计量直接对第三题中的原模型进行多重共线性检验。
2.根据表2结果，先计算出方差膨胀因子（VIF）和容许度（TOL）,再进行多重共线性检验。
3.若已知该生产过wenku.baidu.com的规模报酬不变（即α+β=1），应该如何消除多重共线性？写出具体步骤。
得分
五、(10分)对第三题估计的自回归模型，利用EViews软件进行包含交叉乘积项的怀特(White)检验，结果见表3：
Sum squared resid
0.067426
Schwarz criterion
-2.820215
Log likelihood
38.47157
F-statistic
334.3105
Durbin-Watson stat
0.471702
Prob(F-statistic)
0.000000
（注：F0.05(1,21)=4.35, F0.05(1,22)=4.30, F0.05(1,23)=4.26, F0.05(1,24)=4.23, F0.05(1,25)=4.20.）
R-squared
0.935630
Mean dependent var
10.96101
Adjusted R-squared
0.932832
S.D. dependent var
0.208914
S.E. of regression
0.054144
Akaike info criterion
-2.917725
5.求参数置信度为95%的置信区间；
6.在5%显著性水平上对模型整体进行显著性检验；
7.该回归模型是否存在自相关性?为什么?
得分
四、(10分)利用第三题中的两个解释变量建立辅助回归模型，并利用EViews软件进行回归估计，结果见表2：
Dependent Variable: LNLMethod: Least Squares
Sample: 1978 2002Included observations: 25
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LNK
0.167922
0.009184
18.28416
0.0000
C
9.461005
0.082750
114.3322
0.0000
5.对原模型是否存在异方差性进行检验
得分
六、(10分)根据第三题回归分析的估计回归方程，以1992年为分界点，利用EViews软件进行模型结构稳定性的邹检验（Chow test），结果见表4：
Chow Breakpoint Test: 1992
F-statistic
4.202735
3．若模型可识别，简述相应的参数估计方法。
本卷为
开
闭
√
卷
本卷为
A
√
B
卷
出题院系
数量经济与统计系
出题人
张龙
出题日期
2014年6月22日
审批人
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
3.577155
Probability
0.018991
Obs*R-squared
12.12241
Probability
0.033148
（注： ， ）
1.写出怀特检验的原假设和备择假设
2.写出怀特检验的辅助回归模型
3.写出检验统计量服从的分布
Probability
0.019357
Log likelihood ratio
12.72445
Probability
0.005272
（F0.05(2,21)=3.49,F0.05(2,22)=3.44,F0.05(2,23)=3.40,F0.05(2,24)=3.37,F0.05(2,25)=3.34）
1.写出利用邹检验进行平稳性检验的三个样本回归模型
2.写出根据三个样本回归模型估计结果的残差构造的统计量
3.对模型进行模型结构稳定性检验。
得分
七、(15分)考察以下联立方程模型：
其中：C为消费，Y为国民收入，I为投资，T为税收，G为政府支出。
要求：1．指出模型的内生变量和外生变量；
2．判别每个方程和整个模型的可识别性；
西北大学2013---- 2014学年第2学期本科考试出题专用纸
考试科目
计量经济学
总分
根据见表1的回归结果，完成下列各题：
1.将这一输出结果写成标准的书面报告形式；
2.解释结果中各变量对应的参数的经济意义；
3.对模型的拟合优度进行检验；
4.在5%的显著性水平上对回归系数进行显著性检验，并说明检验的意义；
1.根据表2结果，利用辅助回归模型的统计量直接对第三题中的原模型进行多重共线性检验。
2.根据表2结果，先计算出方差膨胀因子（VIF）和容许度（TOL）,再进行多重共线性检验。
3.若已知该生产过wenku.baidu.com的规模报酬不变（即α+β=1），应该如何消除多重共线性？写出具体步骤。
得分
五、(10分)对第三题估计的自回归模型，利用EViews软件进行包含交叉乘积项的怀特(White)检验，结果见表3：
Sum squared resid
0.067426
Schwarz criterion
-2.820215
Log likelihood
38.47157
F-statistic
334.3105
Durbin-Watson stat
0.471702
Prob(F-statistic)
0.000000
（注：F0.05(1,21)=4.35, F0.05(1,22)=4.30, F0.05(1,23)=4.26, F0.05(1,24)=4.23, F0.05(1,25)=4.20.）
R-squared
0.935630
Mean dependent var
10.96101
Adjusted R-squared
0.932832
S.D. dependent var
0.208914
S.E. of regression
0.054144
Akaike info criterion
-2.917725
5.求参数置信度为95%的置信区间；
6.在5%显著性水平上对模型整体进行显著性检验；
7.该回归模型是否存在自相关性?为什么?
得分
四、(10分)利用第三题中的两个解释变量建立辅助回归模型，并利用EViews软件进行回归估计，结果见表2：
Dependent Variable: LNLMethod: Least Squares
Sample: 1978 2002Included observations: 25
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
LNK
0.167922
0.009184
18.28416
0.0000
C
9.461005
0.082750
114.3322
0.0000