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CTP报单参数详解

CTP报单参数详解

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FAK USTP_FTDC_OPT_AnyPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV 跨期套利限价单限价USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV FAK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV 跨品种套利限价单限价USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV FAK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV 互换(跨期、跨品种)限价单限价USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV FAK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV 期权单腿限价单限价USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV FAK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_AV FOK USTP_FTDC_OPT_LimitPrice USTP_FTDC_TC_IOC USTP_FTDC_VC_CV 市价单市价USTP_FTDC_OPT_AnyPrice USTP_FTDC_TC_GFD USTP_FTDC_VC_AV剩余未成交部分不允许挂单。

CTP版_精品文档

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CTP版CTP版:简介、特点及应用案例分析一、引言在金融领域中,综合交易平台(Comprehensive Trading Platform,简称CTP)是一种提供高效、安全、稳定的交易环境的软件系统。

为了满足不同机构和个人投资者的需求,各大交易所纷纷推出自己的CTP版。

本文将围绕CTP版展开介绍,探讨其特点及在实际应用中的案例分析。

二、CTP版的介绍1. CTP版的定义CTP版是一种金融交易系统的软件平台,通过该平台,投资者可以进行交易、查询资金余额、查看市场行情等一系列交易相关的操作。

2. CTP版的历史CTP版的发展起源于对金融市场的快速发展和投资者交易需求的日益增长。

为了满足投资者对高效、安全的交易环境的需求,交易所和金融机构相继推出了各自的CTP版。

3. CTP版的优势CTP版以其高效、稳定、安全的特点成为投资者首选的交易平台。

CTP版具有以下几个优势:- 全天候服务:CTP版提供24小时在线服务,投资者可以随时随地进行交易操作。

- 高速交易:CTP版的交易速度快,订单执行效率高,确保投资者能够及时获取市场信息并进行交易。

- 完善的功能:CTP版具备交易、行情查询、资金管理等多样化的功能,满足投资者不同需求。

- 多种产品支持:CTP版支持多种金融产品,如股票、期货、外汇等,投资者可以根据自身需求选择交易品种。

三、CTP版的特点1. 开放性CTP版具有开放性,交易所可以根据自身需要进行定制化设置。

交易所可以根据投资者的需求,提供不同的交易界面、行情分析工具和交易策略等,以满足多样化的投资者需求。

2. 可扩展性CTP版具有良好的可扩展性,交易所可以通过添加新的功能模块或对现有模块进行优化升级,不断满足投资者不断增长的需求。

3. 安全性CTP版具备高安全性,通过使用加密技术和合理的身份认证方式,确保交易数据的保密性和完整性。

投资者可以放心地进行交易,不用担心个人信息泄露和交易数据被篡改。

四、CTP版的应用案例分析1. 交易所的CTP版交易所的CTP版是最常见和广泛应用的案例之一。

科雷CTP操作说明

科雷CTP操作说明

科雷CTP操作说明科雷CTP操作说明目录:1、系统登录1.1 创建账户1.2 登录账户2、行情查看2.1 实时行情2.2 历史行情3、交易功能3.1 下单3.2 持仓查询3.3 历史订单查询4、资金管理4.1 资金查询4.2 资金划转4.3 资金提取5、风控管理5.1 止盈止损设置5.2 保证金管理6、报表查询6.1 账户报表6.2 持仓报表6.3 检索报表1、系统登录1.1 创建账户1.1.1 打开科雷CTP官方网站1.1.2 注册按钮1.1.3 填写注册信息(包括姓名、邮箱、联系方式等) 1.1.4 提交注册信息1.1.5 验证邮箱并设置登录密码1.2 登录账户1.2.1 打开科雷CTP官方网站1.2.2 输入注册的邮箱和密码1.2.3 登录按钮1.2.4 进入系统主页2、行情查看2.1 实时行情2.1.1 确保已登录科雷CTP系统2.1.2 在系统主页选择所需交易品种 2.1.3 在行情页面查看实时行情数据2.2 历史行情2.2.1 确保已登录科雷CTP系统2.2.2 在系统主页选择所需交易品种 2.2.3 在历史行情页面选择查询时间段 2.2.4 查询按钮2.2.5 查看历史行情数据3、交易功能3.1 下单3.1.1 确保已登录科雷CTP系统3.1.2 在系统主页选择所需交易品种 3.1.3 输入交易数量和交易价格3.1.4 选择交易方向(买入或卖出) 3.1.5 下单按钮3.2 持仓查询3.2.1 确保已登录科雷CTP系统3.2.2 在系统主页持仓查询3.2.3 查看当前持仓信息3.3 历史订单查询3.3.1 确保已登录科雷CTP系统3.3.2 在系统主页历史订单查询3.3.3 选择查询时间段3.3.4 查询按钮3.3.5 查看历史订单信息4、资金管理4.1 资金查询4.1.1 确保已登录科雷CTP系统4.1.2 在系统主页资金查询4.1.3 查看当前资金余额和可用资金4.2 资金划转4.2.1 确保已登录科雷CTP系统4.2.2 在系统主页资金划转4.2.3 输入资金划转金额和划转方向(转入或转出) 4.2.4 确认按钮4.3 资金提取4.3.1 确保已登录科雷CTP系统4.3.2 在系统主页资金提取4.3.3 输入提取金额和提取方式(银行转账或电汇) 4.3.4 输入提取账户信息4.3.5 确认提取申请5、风控管理5.1 止盈止损设置5.1.1 确保已登录科雷CTP系统5.1.2 在系统主页风控管理5.1.3 选择需要设置的交易品种5.1.4 输入止盈和止损价格5.1.5 保存设置按钮5.2 保证金管理5.2.1 确保已登录科雷CTP系统5.2.2 在系统主页保证金管理5.2.3 查看当前保证金余额和可用保证金6、报表查询6.1 账户报表6.1.1 确保已登录科雷CTP系统6.1.2 在系统主页报表查询6.1.3 选择需要查询的账户6.1.4 选择查询时间段6.1.5 查询按钮6.1.6 查看账户报表信息6.2 持仓报表6.2.1 确保已登录科雷CTP系统6.2.2 在系统主页报表查询6.2.3 选择需要查询的账户6.2.4 选择查询时间段6.2.5 查询按钮6.2.6 查看持仓报表信息6.3 检索报表6.3.1 确保已登录科雷CTP系统6.3.2 在系统主页报表查询6.3.3 选择需要查询的账户6.3.4 输入关键字进行检索6.3.5 检索按钮6.3.6 查看检索结果附件:无法律名词及注释:- CTP:中国金融期货交易所 (China Financial Futures Exchange)- 行情:市场上各种交易品种的价格和相关信息- 下单:进行买入或卖出交易操作- 持仓:账户当前持有的交易品种和数量- 资金:账户中的可用于交易的资金- 保证金:交易所要求的账户资金储备- 止盈:设定的最高可接受的盈利点位- 止损:设定的最高可接受的亏损点位- 报表:账户交易和持仓等相关统计数据的汇总报告。

CTP作业指导书

CTP作业指导书

CTP作业指导书一、任务概述CTP(China Treasury Futures)是中国国债期货的简称,是中国金融市场的重要工具之一。

本指导书旨在提供CTP作业的详细指导,包括CTP的基本概念、操作流程、风险管理等方面的内容。

二、CTP基本概念1. CTP的定义:CTP是一种标准化的金融衍生品合约,其标的物是中国国债。

2. CTP的交易所:CTP合约在中国金融期货交易所进行交易。

3. CTP的交易时间:CTP合约的交易时间为每个工作日的上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

4. CTP的合约规格:CTP合约的合约规格包括交割月份、交割日、合约乘数、最小价格变动单位等。

三、CTP操作流程1. 开立交易账户:投资者需要在交易所开立CTP交易账户,并完成相关的开户手续。

2. 学习CTP相关知识:投资者应该充分了解CTP的基本知识,包括合约规格、交易时间、交易策略等。

3. 下单交易:投资者可以通过交易软件或电话等方式下单进行CTP交易。

下单时需要指定合约、交易方向、数量等。

4. 监控市场行情:投资者应该密切关注CTP合约的市场行情,及时调整交易策略。

5. 风险管理:投资者应该合理控制风险,设置止损点位,避免过度亏损。

6. 平仓交易:投资者可以根据市场行情和自身判断进行平仓交易,实现盈利或止损。

四、CTP风险管理1. 市场风险:CTP合约价格受多种因素影响,包括利率变动、经济数据等。

投资者应该密切关注市场动态,及时调整交易策略。

2. 信用风险:投资者在交易所开立的CTP交易账户需要有足够的资金以保证交易的顺利进行。

投资者应该合理管理账户资金,避免信用风险。

3. 操作风险:投资者在进行CTP交易时,需要注意交易软件的操作风险,避免误操作导致损失。

4. 流动性风险:CTP合约的流动性可能会受到市场波动和交易量的影响。

投资者应该根据市场情况合理选择交易时机。

五、总结本指导书详细介绍了CTP作业的基本概念、操作流程和风险管理等方面的内容。

交易所ctp报文描述

交易所ctp报文描述

交易所CTP报文是指通过中国金融期货交易所(CFFEX)的交易平台进行证券交易时,交易双方发送和接收到的报文。

这些报文用于传输交易指令、成交回报、报单状态等信息,是实现证券交易自动化和高效化的重要手段。

交易所CTP报文包括报单指令和成交回报两种类型。

报单指令是指交易指令的发送,包括买入、卖出、撤单等操作,而成交回报则是指交易指令的执行结果,包括成交、部分成交、未成交等状态。

在CTP报文中,每个报单指令和成交回报都有唯一的流水号(MsgID),用于标识该条信息的唯一性。

同时,CTP报文还包含了许多其他字段,如合约代码、买卖方向、价格、数量等,用于描述交易的具体信息。

在交易过程中,交易双方通过CTP报文进行交互。

当交易一方发出买入或卖出指令时,该指令会通过CTP报文发送到交易所的撮合系统中。

撮合系统会根据一定的匹配算法将买卖指令进行匹配,并返回匹配结果给交易双方。

匹配成功后,交易一方需要确认成交结果,确认后的成交信息会通过CTP报文返回给交易另一方。

此外,CTP报文还包括了一些其他信息,如报单状态、错误提示、行情信息等。

这些信息可以帮助交易者了解自己的订单状态和市场的实时行情。

总的来说,交易所CTP报文是一种重要的证券交易信息传输方式。

通过CTP报文,交易双方可以快速、准确地传输交易指令和成交结
果,提高交易的效率和自动化程度。

同时,CTP报文也是实现证券交易智能化和数据分析的重要基础。

通过对CTP报文的解析和处理,可以对证券市场进行深入分析和挖掘,为投资者提供更加全面和准确的市场信息和投资建议。

交易开拓者终端(CTP版)

交易开拓者终端(CTP版)

交易开拓者终端(CTP版)交易开拓者终端(CTP版)系统简介交易开拓者终端(CTP版)是交易开拓者针对上期柜台独立开发的一个版本,它承载了交易开拓者专业版软件的功能,并且加入了银期转账、策略易等等强大的功能,大大提升了行情速度和交易速度。

功能特色多化繁为简,多帐户管理、交易所套利单的支持。

快快马加鞭,快车道、一键平仓、一键撤单。

好独具匠心,套利宝、价差下单、策略易。

省省时省心,交易助手、批量下单、批量触发单。

系统登录运行交易开拓者终端(CTP版)成功安装交易开拓者之后,您就可以开始使用交易开拓者了,点击桌面或应用程序组中"交易开拓者"快捷方式,将弹出系统登录界面。

经纪商选择如果您是上期柜台的用户,请选择您所开户的期货经纪商名称。

如果在经纪商列表中没有找到您所在的经纪商名称,您可以点击设置自行添加。

账号登陆如果您已经有上期柜台的登录帐号,可以直接在登录界面中输入帐号和密码,并点击"登录"按钮。

经纪商设置添加经纪商地址您可以通过点击账户菜单的经纪商设置,将会弹出一个对话框,如下图所示:从期货经纪商获得CTP券商ID、行情前置机和交易前置机地址后,按以下步骤添加CTP地址:在右上角[经纪商维护]中,将券商ID填入ID一栏,名称填入期货经纪公司名称,点击“添加”按钮。

在左上角[经纪商选择]中,选择我们要添加的期货经纪商,在窗口下方分别输入不同运营商(电信、网通)的交易前置机地址(端口)和行情前置机地址(端口)。

连接交易帐户多交易帐户登录在登录系统之后,您可以在工具栏上找到一个按钮"帐户登录",点击该按钮,将会弹出一个对话框,如下图所示:选择您想要登录的交易帐户,输入密码,点击"登录"按钮,就完成了一个交易帐户的登录,登录之后您就可以对该帐户进行各项操作。

您也可以勾选多个,同时登录多个交易帐户。

选中"保存密码"复选框,下次登录时可以不输入密码。

CTP平台术语解释

CTP平台术语解释

综合交易平台术语解释交易员终端交易实时行情窗口术语合约代码:综合交易平台的合约代码合约在交易所的代码:期货合约在交易所的代码交易阶段编号:交易所交易节编号今虚实度:期权中的今虚实度值,即Delta期权价格相对于标的物价格的变化率昨虚实度:期权中的昨虚实度值最后修改时间:行情最近一次更新的时间最后修改毫秒:最后修改时间的毫秒值交易所代码:SHFE/DCE/CZCE(上期所/大连交易所/郑州交易所)今收盘:今日收盘价,收盘价是指某一期货合约当日交易日的最后一笔成交价格进入本状态原因:手动切换,自动切换,熔断申买价:某一期货合约当日交易所系统中出现的未成交报单的最高申买价按价格由高到低五级排序,申买价一,申买价二申买价三,申买价四,申买价五申卖价:某一期货合约当日交易系统中出现的未成交报单的最低申卖价按价格由低到高五级排序,申卖价一,申卖价二,申卖价三,申卖价四,申卖价五申买量:指某一期货合约当日交易所系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。

按和申买价五级排序对应分为五级,申买量一,申买量二,申买量三,申买量四,申买量五申卖量:指某一期货合约当日交易所系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。

按和申卖价五级排序对应分为五级,申卖量一,申卖量二,申卖量三,申卖量四,申卖量五昨持仓量:历史持仓数量最新价:当前交易日合约最新成交价格涨跌:最新价–昨结算价持仓量:某一期货合约所有未平仓合约的双边数量仓差:某一期货合约当日持仓量与上日持仓量相比增加(正值),减少(负值)或不变(0)合约交易状态:分为集合竞价报单,集合竞价价格平衡,集合竞价撮合,开盘前,连续交易,非交易,收盘;现在该字段为空,各交易所的状态放在左下状态条显示。

进入本状态时间:进入合约交易状态的时间成交金额:某一期货合约在当日交易日期间的成交量×合约乘数×成交均价成交量:某一期货合约在当日交易日期间所有成交合约的双边数量成交均价:某一期货合约成交金额/成交总量(成交总量=成交量×合约乘数)今开盘:今交易日某一期货合约的开盘价。

Hello?CTP(二)——CTP简介

Hello?CTP(二)——CTP简介

Hello CTP(二)——CTP简介一、CTP简介1、CTP简介CTP(Comprehensive Transaction Platform)综合交易平台是上海期货信息技术有限公司(上海期货交易所全资子公司)开发的期货交易平台,CTP平台以新一代交易所系统的核心技术为基础,具有稳定、高速的开放式接口,适合程序化交易运用和短线炒单客户使用。

2、CTP设计(1)高可用性CTP通过提高系统的容错、排错、检错、纠错能力来保证系统可用性。

对可能错误进行容错设计;对关键应用部件采用冗余设计,交易系统所有关键节点都有备份系统,出现故障时可以迅速、平滑地切换系统,不影响系统运行。

交易数据可以实现精确重演,保证系统重要数据的安全性设置并发布运行日志和信息跟踪功能。

在设计API接口和人机接口时,对关键输入信息引入检错、纠错机制。

(2)大规模并发处理能力期货交易系统对交易的实时性要求很高,客观上要求系统应当具有大规模并发的快速处理能力。

一般从系统的体系结构和计算模型、内存组织结构、临时文件的组织结构和数量、软件结构和程序调用关系、系统数据的分布方式及应用的组织结构等方面提升系统的运行效率。

(3)安全性交易员或投资者的身份应得到有效验证,使得未授权用户不能进行交易;交易监控和关键数据日志记录,使得交易行为不可抵赖以及可日后审计;交易数据加密,使得交易不会泄密和被监控偷听等。

(4)可扩展性系统在软件体系结构维持不变的情况下,通过对硬件配置的扩展提升系统性能。

同时,系统设计应尽可能灵活,保证以后的扩展性。

交易系统内部,应当由相对独立的交易组件组成。

(5)业务规则的隔离通过对不断扩展的业务进行抽象,形成各种业务规则。

对于这些业务规则,应当使相互之间的影响降到最低,在增加新的规则或对原有规则进行调整时,将影响降到最低。

3、CTP通讯模式CTP API使用基于TCP协议上的FTD协议与CTP后台进行通讯,FTD协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。

综合交易平台交易API特别说明

综合交易平台交易API特别说明

ü FrontID + SessionID + OrderRef 用户使用这组交易序列号可以按照自己的方式来唯一标示发出的任何一笔委托。 用户登入成功后,会收到前置机编号 FrontID, 会话编号 SessionID 和最大报单引用
MaxOrderRef。 用户在报单时设定报单引用 OrderRef。 OrderRef 可以从 MaxOrderRef 开始递增。 如果用户没有设定 OrderRef,在报单响应中,Thost 会为用户设置一个的 OrderRef。
l 关于平仓 上期所区分昨仓和今仓。 平昨仓时,开平标志类型设置为平仓 THOST_FTDC_OF_Close 平今仓时,开平标志类型设置为平今仓 THOST_FTDC_OF_CloseToday
其他交易所不区分昨仓和今仓。 开平标志类型统一设置为平仓 THOST_FTDC_OF_Close
l 在报单交易过程中,会产生如下几组交易序列号:
l 如果发送立即市价单 /// 报单价格条件类型:任意价 fldOrder.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice; ///价格:0 fldOrder.LimitPrice = 0; ///有效期类型类型:立即完成,否则撤销 fldOrder.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC;
FrontID +SessionID+OrderRef, ExchangID+OrderSysID。
/// 其他参数
BrokerID,
UserID, InvestorID, InstrumentID,
如果报单还停留在 Thost,Thost 可以用 Front +SessionID+OrderRef 来定位 如果报单停留在交易所,Thost 可以用 ExchangID+OrderSysID 来定位,然后向交易 所转发撤单指令。

如何在交易网站上进行数据分析

如何在交易网站上进行数据分析

如何在交易网站上进行数据分析随着互联网的迅猛发展,交易网站成为了人们进行购物、交易的主要场所之一。

在这些交易网站中,大量的数据被生成和记录,这些数据蕴含着丰富的信息和价值。

因此,对于这些交易网站来说,如何进行有效的数据分析,将成为提升竞争力和用户体验的重要手段。

首先,要进行数据分析,我们需要明确分析的目标。

交易网站的目标通常包括提升销售额、提高用户留存率、优化用户体验等。

根据不同的目标,我们可以制定相应的数据分析策略和指标体系。

比如,如果我们的目标是提升销售额,我们可以关注用户购买行为、购买转化率等指标;如果我们的目标是提高用户留存率,我们可以关注用户活跃度、回访率等指标。

其次,为了进行数据分析,我们需要收集和整理数据。

交易网站通常会有自己的数据分析系统或者数据仓库,我们可以通过这些系统或者仓库来获取所需的数据。

在收集和整理数据的过程中,我们需要注意数据的准确性和完整性。

同时,我们还可以利用一些数据分析工具,比如Excel、Python等,来对数据进行处理和清洗,以便后续的分析工作。

接下来,我们可以利用数据分析工具和技术来进行数据分析。

数据分析的方法有很多种,比如描述性统计分析、数据挖掘、机器学习等。

通过这些分析方法,我们可以挖掘数据中隐藏的规律和趋势,从而为交易网站的运营和决策提供有力的支持。

比如,我们可以通过分析用户购买行为,了解用户的偏好和需求,从而优化商品推荐和定价策略;我们还可以通过分析用户留存率,找出导致用户流失的原因,进而改进用户体验和服务质量。

此外,数据可视化也是数据分析的重要手段之一。

通过将数据以图表、图像等形式展示出来,我们可以更直观地理解和分析数据。

数据可视化可以帮助我们发现数据中的规律和异常,同时也可以帮助我们向其他人传递和展示分析结果。

因此,在进行数据分析的过程中,我们应该注重数据可视化的应用,选择合适的可视化工具和技术,将数据分析结果以直观、易懂的方式展示出来。

最后,数据分析不是一次性的工作,而是一个迭代的过程。

ctp orderref 字符

ctp orderref 字符

ctp orderref 字符摘要:1.CTP订单参考概述2.CTP订单参考的应用场景3.如何生成CTP订单参考4.CTP订单参考的优缺点5.提高CTP订单参考的可读性和实用性正文:CTP(Commodity Trading Platform)订单参考是指在商品交易平台上生成的订单编号,用于唯一标识一笔交易。

CTP订单参考具有可读性和实用性,有助于交易双方快速了解交易信息。

本文将介绍CTP订单参考的概述、应用场景、生成方法以及优缺点。

1.CTP订单参考概述CTP订单参考是由六个字符组成的长度为18的数字,其中前三个字符表示交易所代码,后三个字符表示会员单位代码,最后一个字符表示订单类型。

例如,某交易所的订单参考号为“000001”,表示该订单在該交易所生成。

2.CTP订单参考的应用场景CTP订单参考主要用于以下场景:(1)交易双方在洽谈过程中,可通过订单参考号查询交易详情;(2)交易平台对订单进行分类、统计和分析;(3)投资者关注某笔订单的进展情况;(4)市场监管部门审查交易合规性。

3.如何生成CTP订单参考生成CTP订单参考的步骤如下:(1)选择交易所代码,通常为三位数,例如“000”;(2)选择会员单位代码,也为三位数,例如“001”;(3)根据订单类型选择最后一个字符,如买入订单选择“1”,卖出订单选择“2”;(4)将上述信息组合在一起,形成一个长度为18的数字,如“000001”。

4.CTP订单参考的优缺点优点:(1)唯一性:CTP订单参考确保了订单的唯一性,便于交易双方识别;(2)简洁明了:六个字符的组合使得订单参考简洁易懂;(3)便于计算机处理:CTP订单参考符合计算机处理要求,便于自动化处理和数据分析。

缺点:(1)信息量有限:CTP订单参考仅包含交易所代码、会员单位代码和订单类型信息,无法反映订单的具体内容;(2)易受人为因素影响:部分交易者可能对订单参考号进行操纵,以达到某种目的。

CTP作业指导书 (2)

CTP作业指导书 (2)

CTP作业指导书一、任务背景CTP(China Treasury Futures)是中国金融期货交易所推出的一种金融衍生品,旨在提供风险管理工具和投资机会。

为了匡助投资者更好地理解和应用CTP,本指导书将详细介绍CTP的基本概念、交易规则和操作流程。

二、CTP基本概念1. CTP定义:CTP是一种以国债作为标的资产的期货合约,用于对冲利率风险和利率波动带来的风险。

2. CTP合约:CTP合约的交割月份为3、6、9和12月,合约乘数为10000元,最小变动单位为0.005%。

3. CTP交易时间:CTP交易时间为工作日的上午9:30至下午3:00,具体交易日历可在交易所官网查询。

三、CTP交易规则1. 交易品种:CTP合约的交易品种包括主力合约和指定合约,主力合约是最近一个交割月份的合约,指定合约是除主力合约外的其他合约。

2. 交易限制:CTP交易采用T+0制度,即当日买入的合约当日可以卖出,当日卖出的合约当日可以买入。

3. 交易价格:CTP的交易价格以最小变动单位为基准,买入价为卖一价,卖出价为买一价。

4. 交易保证金:CTP交易需要缴纳一定比例的交易保证金,保证金比例根据交易所规定而定,投资者需在交易前缴纳保证金。

四、CTP操作流程1. 开立交易账户:投资者需要选择一家合法的期货公司,并按照其要求开立CTP交易账户。

2. 学习相关知识:投资者在进行CTP交易前,应该充分了解CTP的基本知识、交易规则和操作流程,可以通过期货公司提供的培训课程或者自行学习。

3. 下单交易:投资者在交易时间内,通过交易软件或者电话委托方式下单交易CTP合约,包括买入和卖出操作。

4. 监控交易情况:投资者需要及时关注交易行情和自己的持仓情况,可以通过交易软件或者期货公司提供的交易查询系统进行监控。

5. 止盈止损:根据市场行情和个人风险承受能力,投资者可以设定止盈和止损点位,以保护自己的投资收益。

6. 平仓交割:当合约到期或者投资者决定平仓时,投资者需要进行平仓交割操作,即买入或者卖出相应数量的CTP合约。

ctp综合交易平台教程

ctp综合交易平台教程

ctp综合交易平台教程CTP综合交易平台教程基本介绍一、系统简介交易托管系统API 是一个基于C++的类库, 通过使用和扩展类库提供的接口来实现相关交易功能,包括报单与报价的录入、报单与报价的撤销、报单与报价的挂起、报单与报价的激活、报单与报价的修改、报单与报价的查询、成交单查询、投资者查询、投资者持仓查询、合约查询、交易日获取等。

支持 MS VC 6.0,MS 2003 编译器。

需要打开多线程编译选项/MT。

二、体系结构交易员 API 使用建立在 TCP 协议之上 FTD 协议与交易托管系统进行通讯,交易托管系统负责投资者的交易业务处理。

2.1.通讯模式FTD 协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。

通讯模式实际上就是通讯双方协同工作的方式。

FTD 涉及的通讯模式共有三种:l 对话通讯模式l 私有通讯模式l 广播通讯模式对话通讯模式是指由会员端主动发起的通讯请求。

该请求被交易所端接收和处理,并给予响应。

例如报单、查询等。

这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。

私有通讯模式是指交易所端主动,向某个特定的会员发出的信息。

例如成交回报等。

广播通讯模式是指交易所端主动,向市场中的所有会员都发出相同的信息。

例如公告、市场公共信息等。

通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。

也就是说,一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文,一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。

无论哪种通讯模式,其通讯过程都如图 1 所示本接口暂时没有使用广播通信方式。

2.2.数据流交易托管系统支持对话通讯模式、私有通讯模式、广播通讯模式:对话通讯模式下支持对话数据流和查询数据流:对话数据流是一个双向数据流,交易托管系统发送交易请求,交易系统反馈应答。

交易系统不维护对话流的状态。

系统故障时,对话数据流会重置,通讯途中的数据可能会丢失。

查询数据流是一个双向数据流,交易托管系统发送查询请求,交易系统反馈应答。

交易系统不维护查询流的状态。

综合交易平台ctp api 教程

综合交易平台ctp api 教程

通用规则 – 查询/请求
• 请求查询合约
virtual int ReqQryInstrument(CThostFtdcQryInstrumentField *pQryInstrument, int nRequestID) = 0;
• 请求查询合约响应
virtual void OnRspQryInstrument(CThostFtdcInstrumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
通用规则 – 查询/请求
• 查询参数
如果查询参数为空,说明需要查询所有 • 响应信息RspInfo
数据。如果需要查询某个交易所的合约, 就在查询参数中指定ExchangeID。
如果RspInfo为空,或者RspInfo的错 误代码为0,说明查询成功。
• 请求编号RequestID
发送请求时需要设定RequestID, TraderApi返回响应时返回相关请求的 RequestID。
/// 操作标志类型:撤单
ActionFlag = THOST_FTDC_AF_Delete /// 交易序列号
• 如果Thost接受了撤单指令,用户不会收到 OnRspOrderAction,而会收到OnRtnOrder, 用来更新委托状态。
FrontID +SessionID+OrderRef,
• 注意:服务器在触发服务器预埋单、条件单时,会发送新的委托指令到交易 所,需要设置新的OrderRef和OrderSysID。
交易业务 – 报单指令
• 报单指令是:ReqOrderInsert。

CTP综合交易平台简介

CTP综合交易平台简介

CTP综合交易平台简介综合交易平台CTP(Comprehensive Transaction Platform)是由上海期货信息技术有限公司(上海期货交易所的全资子公司)开发的期货交易平台,CTP平台以“新一代交易所系统”的核心技术为基础,提供稳定、高速、开放式接口,适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。

一.CTP介绍综合交易平台做为一个开放、快速、稳定、安全的期货交易、结算系统解决方案,随着接入期货公司的增多,其在期货界也获得了越来越普遍的认同。

国内期货界程序化交易热情的不断高涨,也为综合交易平台的蓬勃发展提供了契机。

综合交易平台开放的接口、优异的性能、集中部署的创新模式以及经验丰富的技术背景都为程序化交易在国内的快速发展提供了最为优异的平台。

综合交易平台现有的程序化交易客户对综合交易平台的解决方案给了很高的评价,其交易量也不断攀升。

下图是目前综合交易平台提供的程序化交易方案的部署图:1. 期货公司在使用综合交易平接入程序化交易前,需要首先成为综合交易平台主席(或二席)客户。

2. 综合交易平台提供开放的API(基于C++)及相关文档,并在客户进行程序化交易终端开发时提供技术帮助。

3. 为方便程序化交易终端的开发测试,综合交易平台免费提供其他成熟的交易终端供客户使用。

在客户的程序化交易终端出现故障时,也可以使用该终端进行紧急处理。

4. 程序化交易终端可以使用专线接入综合交易平台,为进一步提高接入速度,客户也可以将程序化交易终端托管在上期技术机房。

二. CTP的优势1. 开放的API接口综合交易平台从一开始就秉承“整合更多的技术资源为期货界提供最高端的解决方案”的宗旨,开放性的API接口是贯彻这一宗旨的必要前提。

只有开放接口,综合交易平台才能在提供稳定高效的交易结算后台的同时满足期货交易客户的多样性、个性化的需求。

首先,开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的合法平台,程序化交易者再也不需要承受破解市面流行交易系统的私密接口进行非法接入的系统和商务风险,也不需要忍气吞声的使用交易系统厂商提供的、经过层层包裹而慢得要命的网关平台。

CTP系统交易基础(20130603)

CTP系统交易基础(20130603)




BrokerID 、InvestorID 、 FrontID、 SessionID 、 OrderRef、InstrumentID(报入CTP后) exchangeID、OrderSysID(报入交易所后) CShfeFtdcOrderField:OrderSysID、ParticipantID、 ClientID、OrderLocalID、BusinessUnit(上期所接口 ) 问题:如何撤销非CTP系统报入的报单及未知单?




问题:如何识别快期终端报入的报单?
交易中心
基础设施 软件系统
机 房 硬 件 网 络 交 易 风 控 结 算
人员
技 术 业 务
5.1.综合交易平台总体架构-多活交易中心

电力
◦ 双路供电 ◦ UPS ◦ 发电机

空调(N+1) 网络
◦ 电信 ◦ 联通 ◦ 其他

交易系统 风控系统 结算系统
组合
市价

报单价格条件:任意价、限价、最优价、浮动n*tick; 买卖方向:买、卖; 组合开平标志:开仓、平仓、强平、平今、平昨; 组合投机套保标志:投机、套利、套保; 有效期类型:IOC(FAK)、GFD、GTD(GTD日期); 成交量类型:任何数量、最小数量(最小成交量)、全部 数量; 触发条件:立即、止损、止盈、条件触发; 止损价(止盈价、条件价) 互换单标志




DCE:指当市场价格触及客户预先设定触发价格时,交易 所计算机撮合系统将其立即转为市价(限价)指令;在集 合竞价申报期间,市价(或限价)止损(盈)指令不参与 集合竞价撮合。止盈(损)单既可以是开仓也可以是平仓 。 DCE:限价止损(盈)指令中的限价,是指该指令转为限 价指令时的委托价;买限价止损(盈)指令中的限价必须 大于等于止损价(或止盈价),且小于等于对应合约的涨 停板价;卖限价止损(盈)指令中的限价必须小于等于止 损价(或止盈价),且大于等于对应合约的跌停板价。

CTP api使用问答

CTP api使用问答

综合交易平台API 开发常见问题列表文件标识: 当前版本: V5.1作 者: 综合交易平台产品组 文件状态: [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改 完成日期:2009年9月1日星期三文档说明本文档由综合交易平台API技术QQ群(102497247、59216315)中各位终端厂商及程序化交易技术专家的讨论记录整理所得,后续更新将在http://202.109.110.121/api.htm发布,请及时获取最新版本。

模拟环境1.综合交易平台提供商品期货模拟交易系统供大家进行开发、测试及交易试用:交易前置: :26205行情前置: :26213经纪公司代码:20302.请问怎样申请模拟环境测试账号?答:准备为综合交易平台开发交易终端的软件厂商和个人,可以将公司简介、开发人员简历及终端产品规划发邮件到wang.y@申请,获得上期技术领导审批后将发放测试账号。

期货投资者可以通过国内任意一家期货公司向上期技术市场人员提出申请。

3.请问模拟环境交易时间?答:国内期货市场正常交易时间均可交易,每个交易日晚17:30到凌晨5:00也可进行交易,节假日正常情况下都可进行交易。

4.请问模拟环境上期所是非交易状态,可其它交易所没有,为何其它交易所的品种也不动,没有交易了?答:模拟环境只有上期所的交易所系统,其他交易所的合约也是在上期所系统模拟。

5.是不是通过上期提供的api接口及模拟账号就可以接入综合平台进行程序化测试了?答:是的,不过只建议在测试系统进行功能测试,不要进行策略测试。

6.我9点前就开机了,但不知为何到9点4分左右才开始接收到行情数据答:模拟环境行情转发在状态从“连续交易”切换到“非交易状态”时会停止行情转发5分钟,主要是为了保证在收盘后5分钟内行情静止以方便德邦期货提取模拟大赛的客户权益数据。

这种状态切换发生在集合竞价结束时,由于“非交易状态”仅一分钟,所以休息5分钟就到了9:04分,而且模拟环境并不像生产环境每天校时(而是一个月),所以就有可能看到的延时会更长。

CTPAPI开发之一:CTPAPI简介

CTPAPI开发之一:CTPAPI简介

CTPAPI开发之⼀:CTPAPI简介官⽹下载综合交易平台CTP(Comprehensive Transaction Platform)是由上海期货信息技术有限公司(上海期货交易所的全资⼦公司)开发的期货交易平台,CTP平台以"新⼀代交易所系统"的核⼼技术为基础,稳定、⾼速、开放式接⼝,适合程序化交易软件运⽤和短线炒单客户使⽤。

官⽹:API接⼝⽂件清单:整个开发包有2个核⼼头⽂件包括4个核⼼接⼝,CThostFtdcMdApi接⼝和CThostFtdcTraderApi两个头⽂件,⼀个处理⾏情,⼀个处理交易。

(1)处理⾏情的CThostFtdcMdApi接⼝有两个类,分别是CThostFtdcMdApi和CThostFtdcMdSpi,以Api结尾的是⽤来下命令的,以Spi结尾的是⽤来响应命令的回调。

(2)处理交易的CThostFtdcTraderApi接⼝也有两个类,分别是CThostFtdcTraderApi和CThostFtdcTraderSpi, 通过CThostFtdcTraderApi 向CTP发送操作请求,通过CThostFtdcTraderSpi接收CTP的操作响应。

API命名规则:CTP是基于多线程的,⾄少有两个线程在⼯作,⼀个是程序主线程,另⼀个是API⼯作线程。

API底层封装了TCP通讯,通过函数回调来使⽤API接⼝。

CTP的API封装分为两⼤部分,⼀个是TraderApi(thosttraderapi.dll)负责交易部分,另⼀个是MdUserApi(thostmduserapi.dll)负责⾏情部分,交易接⼝初始化步骤:// 初始化交易线程cout << "初始化交易..." << endl;g_pTradeUserApi = CThostFtdcTraderApi::CreateFtdcTraderApi(); // 创建交易实例CtpTradeSpi *pTradeSpi = new CtpTradeSpi; // 创建交易回调实例g_pTradeUserApi->RegisterSpi(pTradeSpi); // 注册事件类g_pTradeUserApi->SubscribePublicTopic(THOST_TERT_RESTART); // 订阅公共流g_pTradeUserApi->SubscribePrivateTopic(THOST_TERT_RESTART); // 订阅私有流g_pTradeUserApi->RegisterFront(gTradeFrontAddr); // 设置交易前置地址g_pTradeUserApi->Init(); // 连接运⾏⾏情接⼝初始化步骤:// 初始化⾏情线程cout << "初始化⾏情..." << endl;g_pMdUserApi = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi(); // 创建⾏情实例CThostFtdcMdSpi *pMdUserSpi = new CtpMdSpi; // 创建⾏情回调实例g_pMdUserApi->RegisterSpi(pMdUserSpi); // 注册事件类g_pMdUserApi->RegisterFront(gMdFrontAddr); // 设置⾏情前置地址g_pMdUserApi->Init(); // 连接运⾏初始化过程:报单时序图:。

ctp orderref 字符

ctp orderref 字符

ctp orderref 字符摘要:1.CTP OrderRef 字符的概述2.CTP OrderRef 字符的用途3.CTP OrderRef 字符的生成方式4.CTP OrderRef 字符的示例5.CTP OrderRef 字符的优缺点正文:CTP(Commodity Trading Platform)是商品交易平台的简称,是一种用于进行商品交易和交割的软件系统。

在CTP 系统中,OrderRef 字符是一种十分重要的数据类型。

下面,我们将详细介绍CTP OrderRef 字符的各方面内容。

首先,我们来了解一下CTP OrderRef 字符的概述。

CTP OrderRef 字符是用于表示交易订单的唯一标识符,由数字和字母组成,通常为16 位。

每一个订单在CTP 系统中都有一个唯一的OrderRef 字符,通过这个字符可以查询和操作对应的订单。

其次,CTP OrderRef 字符的用途主要有两个。

一是用于下单,投资者在进行交易时,需要提供OrderRef 字符作为订单的标识。

二是用于查询和操作订单,投资者可以通过OrderRef 字符查看和修改订单的信息,也可以通过OrderRef 字符取消订单。

然后,CTP OrderRef 字符的生成方式是由CTP 系统自动生成。

当投资者下单时,CTP 系统会自动为订单分配一个唯一的OrderRef 字符。

由于OrderRef 字符的唯一性,投资者可以通过OrderRef 字符方便地管理和操作订单。

接下来,我们来看一个CTP OrderRef 字符的示例。

假设投资者在CTP 系统中下了一个买单,订单的编号为10001,那么这个订单的OrderRef 字符可能为"202101010001"。

需要注意的是,OrderRef 字符并不是订单编号,它只是用于表示订单的唯一标识符。

最后,我们来讨论一下CTP OrderRef 字符的优缺点。

首先,CTP OrderRef 字符的优点是唯一性强,可以方便地管理和操作订单。

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CTP综合交易平台下单字段分析CTP综合交易平台下单字段分析2015-11-16 13:58 1126人阅读评论(0) 收藏举报版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

///输入报单struct CThostFtdcInputOrderField{///经纪公司代码TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;///投资者代码TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;///合约代码TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;///报单引用TThostFtdcOrderRefType OrderRef;///用户代码TThostFtdcUserIDType UserID;///报单价格条件TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;///市价#define THOST_FTDC_OPT_AnyPrice '1'///限价/条件单#define THOST_FTDC_OPT_LimitPrice '2'///最优价#define THOST_FTDC_OPT_BestPrice '3'///最新价#define THOST_FTDC_OPT_LastPrice '4'///最新价浮动上浮1个ticks#define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusOneTicks '5'///最新价浮动上浮2个ticks#define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusTwoTicks '6' ///最新价浮动上浮3个ticks#define THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusThreeTicks '7' ///卖一价#define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1 '8'///卖一价浮动上浮1个ticks#define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusOneTicks '9' ///卖一价浮动上浮2个ticks#define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusTwoTicks 'A' ///卖一价浮动上浮3个ticks#define THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusThreeTicks 'B' ///买一价#define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1 'C'///买一价浮动上浮1个ticks#define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusOneTicks 'D'///买一价浮动上浮2个ticks#define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusTwoTicks 'E' ///买一价浮动上浮3个ticks#define THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusThreeTicks 'F' ///买卖方向TThostFtdcDirectionType Direction;///买#define THOST_FTDC_D_Buy '0'///卖#define THOST_FTDC_D_Sell '1'///组合开平标志TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;///开仓#define THOST_FTDC_OF_Open '0'///平仓#define THOST_FTDC_OF_Close '1'///强平#define THOST_FTDC_OF_ForceClose '2'///平今#define THOST_FTDC_OF_CloseToday '3'///平昨#define THOST_FTDC_OF_CloseYesterday '4'///强减#define THOST_FTDC_OF_ForceOff '5'///本地强平#define THOST_FTDC_OF_LocalForceClose '6'///组合投机套保标志TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag;///投机#define THOST_FTDC_HF_Speculation '1'///套利#define THOST_FTDC_HF_Arbitrage '2'///套保#define THOST_FTDC_HF_Hedge '3'///价格TThostFtdcPriceType LimitPrice;//市价0//限价你的价格//条件单你的价格///数量TThostFtdcV olumeType V olumeTotalOriginal;//你的单量///有效期类型TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition;///立即完成,否则撤销#define THOST_FTDC_TC_IOC '1' //市价///本节有效#define THOST_FTDC_TC_GFS '2'///当日有效#define THOST_FTDC_TC_GFD '3' //限价、条件单///指定日期前有效#define THOST_FTDC_TC_GTD '4'///撤销前有效#define THOST_FTDC_TC_GTC '5'///集合竞价有效#define THOST_FTDC_TC_GFA '6'///GTD日期TThostFtdcDateType GTDDate;///成交量类型TThostFtdcV olumeConditionType V olumeCondition;///任何数量#define THOST_FTDC_VC_A V '1' //普遍用这个///最小数量#define THOST_FTDC_VC_MV '2'///全部数量#define THOST_FTDC_VC_CV '3'///最小成交量TThostFtdcV olumeType MinV olume;针对FAK指令,上表中THOST_FTDC_VC_A V代表任意数量,而THOST_FTDC_VC_MV代表最小数量。

若为后者,投资者需要指定能成交手数的最小值。

该字段表示立即能成交的手数如果小于该数量,则不会参与撮合成交,全部立即撤销。

///触发条件TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition;///立即#define THOST_FTDC_CC_Immediately '1'///止损#define THOST_FTDC_CC_Touch '2'///止赢#define THOST_FTDC_CC_TouchProfit '3'///预埋单#define THOST_FTDC_CC_ParkedOrder '4'///最新价大于条件价#define THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterThanStopPrice '5' ///最新价大于等于条件价#define THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterEqualStopPrice '6' ///最新价小于条件价#define THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserThanStopPrice '7' ///最新价小于等于条件价#define THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserEqualStopPrice '8' ///卖一价大于条件价#define THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterThanStopPrice '9' ///卖一价大于等于条件价#define THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterEqualStopPrice 'A'///卖一价小于条件价#define THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserThanStopPrice 'B' ///卖一价小于等于条件价#define THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserEqualStopPrice 'C' ///买一价大于条件价#define THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterThanStopPrice 'D' ///买一价大于等于条件价#define THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterEqualStopPrice 'E' ///买一价小于条件价#define THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserThanStopPrice 'F' ///买一价小于等于条件价#define THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserEqualStopPrice 'H' ///止损价TThostFtdcPriceType StopPrice;//条件单触发价格///强平原因TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;///非强平#define THOST_FTDC_FCC_NotForceClose '0' //正常交易选这个///资金不足#define THOST_FTDC_FCC_LackDeposit '1'///客户超仓#define THOST_FTDC_FCC_ClientOverPositionLimit '2'///会员超仓#define THOST_FTDC_FCC_MemberOverPositionLimit '3'///持仓非整数倍#define THOST_FTDC_FCC_NotMultiple '4'///违规#define THOST_FTDC_FCC_Violation '5'///其它#define THOST_FTDC_FCC_Other '6'///自然人临近交割#define THOST_FTDC_FCC_PersonDeliv '7'///自动挂起标志TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend;// 0 no 一般选0//1 yes///业务单元TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;///请求编号TThostFtdcRequestIDType RequestID;///用户强评标志TThostFtdcBoolType UserForceClose;// 0 no 一般选0//1 yes///互换单标志TThostFtdcBoolType IsSwapOrder; };。

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