金融风险管理作业
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浙江财经学院金融风险管理课程作业
事件风险：该概念的提出最初与新兴市场有关，指由重要的政治或经济事件造成
可能损失的风险，后又将自然灾难与信誉风险包括进来。其中，最重要的是国家
（政治）风险。
合规风险：银行因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关
准则、以及适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处
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浙江财经学院金融风险管理课程作业
20 世纪 50 年代：纯粹风险管理 20 世纪 70 年代：公司财务风险管理 20 世纪 90 年代初：公司的金融风险管理 20 世纪 90 年代末：整体化风险管理 2.简述金融风险的分类。 (1)按照金融风险产生的根源划分，包括静态金融风险和动态金融风险。静态金 融风险是指由于自然灾害或其他不可抗力产生的风险，基本符合大数定律，可以 比较准确地进行预测。动态金融风险则是由于宏观经济环境的变化产生的风险， 其发生的概率和每次发生的影响力大小都随时间而变化，很难进行准确的预测。 (2)按照金融风险涉及的范围划分，包括微观金融风险和宏观金融风险。微观金 融风险是指参与经济活动的主体，因客观环境变化、决策失误或其他原因使其资 产、信誉遭受损失的可能性。宏观金融风险则是所有微观金融风险的总和。 (3)按照金融机构的类别划分，包括银行风险、证券风险、保险风险、信托风险 等。 3.简要回答金融风险管理的程序。 管理：领导、 计划、组织、控制 4.请尽可能多的写出风险类型。 市场风险、信用风险、流动风险、操作风险、法律风险、结算风险、商业风险、 事件风险、金融风险 5.简述现代金融风险管理的各种策略 风险管理由过去的外部监管为主，转向了机构内部的风险管理，风险内控体系成 为风险管理的主战场。 6.风险常用的定义有哪些？ 1、风险指结果的不确定性 2、风险是指决策者面临的这样一种状态，即能够事先知道事件最终呈现的可能 状态，并根据经验或历史数据，较准确地预知每种可能状态出现的可能性的大小 3、风险是指遭受损失的可能性。 7.按照导致风险的诱因，金融风险的主要类型有哪些？ 市场（价格）风险、信用风险、结算风险、法律风险、流动性风险、操作风险 8.简要回答流动性风险产生的原因和特征。 产生的原因 资产与负债的不匹配
浙江财经学院金融风险管理课程作业
第一章 概述
一、名词解释 风险：风险是指决策者面临的这样一种状态，即能够事先知道事件最终呈现的可 能状态，并且根据经验或历史数据，比较准确地预知每种可能状态出现的可能性 的大小 操作风险：广义：市场风险和信用风险以外的所有风险。狭义：指经营过程中出 现的风险。包括后台财务部门、交易过程、系统中的故障及技术崩溃失灵。 金融风险管理：所谓风险是指未来结果的不确定性，如未来收益、资产或债务价 值的波动性或不确定性 法律风险：是指金融机构签署的交易合同因不符合法律而得不到实际履约，从而 给金融机构造成损失的风险。 风险补偿：一是指损失发生之前的价格补偿，如提高贷款利率、期权费、保险费， 其核心是风险定价。二是指事后的抵押、担保与保险等形式获取的资金补偿。 流动性风险：是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失 或破产的可能性。 投机风险：既能带来损失又能带来收益的风险 战略风险：指由于经营决策失误、决策执行不当或对外部环境变化的束手无策， 从而对银行形成长期负面影响。 结算风险：指不能按期收到交易对手支付现金或其他金融工具而造成损失的风险 法律风险：是指金融机构签署的交易合同因不符合法律而得不到实际履约，从而 给金融机构造成损失的风险。 国家风险：在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性 系统风险：对所有资产（或主体）的收益都起影响的事件，如利率的变动、股票 指数的涨跌、汇率的变动、物价指数的变动，这些事件导致的风险称为一般市场 风险（系统风险）。 特定风险：指个人行为引起的风险。它只与特定的个人或部门相关，不影响整个 团体和社会。特定风险一般较易为人们所控制和防范。
作为评估风险的基础； 选择最佳风险处理方法。 风险识别的工作流程： 对潜在因素进行全方位的梳理，形成详细目录清单；进行风险事件排序，形 成关键风险指标；建立事件分类矩阵，筛选尚未进行有效管理的风险事件。 10.简述减少风险的方法有哪些？ 购买保险：适合于纯粹风险； 资产负债管理：对资产和负债进行平衡以消除净值变化；（主要是管理利率、汇 率等系统性风险：自我对冲） 套期保值：利用外部市场衍生产品构筑对冲风险的头寸； 内部管理：分散化可消除非系统风险：信用风险
罚、重大财务损失或声誉损失的风险。
风险管理文化：指金融机构对待风险的态度以及在风险管理方面采取的常规性制
度和指导性文件。
二、单项选择 1.按弗兰克.奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（ B ）。 A.确定性； B.不确定性； C.可能性； D.既知道未来发生的所有可能状态，而且知道各种状态发生概率的大小。 2.只能带来损失而不能带来收益的风险是（ C ）。 A.市场风险； B.信用风险；C.纯粹风险； D.投机风险。 3.操作风险的主要来源是（ A ）。 A.银行内部； B.银行外部；C.宏观经济； D.交易对手。 4.被视为各种风险综合风险是（ C ）。 A.市场风险； B.法律风险；C.流动性风险； D.操作风险。 5.商业银行通常将（ D ）视作影响其经济价值最大的威胁。 A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。 6.（ B ）通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式。 A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。 7.按系统风险的从大到小排序正确的是（ B ）。 A.信用风险、市场风险、操作风险；B.市场风险、信用风险、操作风险； C.市场风险、操作风险、信用风险；D.操作风险、市场风险、信用风险。 8.对风险管理负最终责任的是（ B ） A.风险管理组；B.董事会；C.风险管理委员会；D.银监会。 9.当代风险管理的核心概念是（ B ）。 A.套期保值；B.风险识别；C.风险价值；D.股东附加值。 10.当代风险管理的核心是（ D ）。 A.风险识别；B.风险暴露；C.风险控制；D.风险度量。 11.模型风险属于（ D ）。 A.市场风险； B.信用风险； C.结算风险； D.操作风险。 12.法律风险总是和（ B ）有关。 A.市场风险； B.信用风险； C.流动性风险； D.操作风险。 13.巴林银行的倒闭说明了（ C ）。 A.信用风险管理的重要性； B.投机风险管理的重要性； C.构建风险管理内控机制的重要性； D.信誉风险管理的重要性。 14.下面既能带来收益又能造成损失的风险是（ B ）。 A.市场风险； B.信誉风险； C.事件风险； D.操作风险。.
期限不匹配：银行的借短贷长 规模不匹配：无稳定的资金来源支持现有资产规模。
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模型风险：模型/方法的错误、逐日盯市错误 交易风险：交易定价错误错误、产品设计错误、记账错误、结算错误、合 同缺陷； 操作控制风险：突破限制、安全性风险、容量风险 （3）系统缺陷风险：系统的崩溃、错误程序、信息风险、通讯失败。
操作风险管理的关键是过程而非结果，内部控制体系是操作风险管理的主要方 法。 13.融资流动性风险特点有哪些？ 流动性风险通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式； 流动性风险与信用风险等其他风险交织在一起，加上控制手段有限，管理难度很 大； 具有关联效应，一旦发生危及公司生存。 14.银行流动性风险（经营原则）产生的原因。 产生的原因 资产与负债的不匹配
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浙江财经学院金融风险管理课程作业
风险识别的内容： 确定风险类型（诱因或来源）和受险部位：做到有的放矢，了解各种潜在的
风险，确定风险管理的范围。 识别风险的性质和风险的严重程度：是否为系统风险；是主观还是客观，是
内部的还是外部的；是可避免的还是可转移的，是否是必须承担的；严重程度的 临界状况与发生的概率等等。 风险识别风险的目的：
有效的内部控制可降低操作风险和流动性风险 11.简述风险管理的成本。 直接成本：收集、分析、传递信息的成本，工资，管理的运作。其中为建立模型 及运作的成本最大。 间接成本（机会成本）：因风险管理的限制而错失盈利的机会。 12.导致操作风险的内部因素有哪些？操作风险管理的关键是什么？ （1）人员：不能胜任、内部欺诈、失职违规、核心人员流失。 （2）内部流程风险
期限不匹配：银行的借短贷长 规模不匹配：无稳定的资金来源支持现有资产规模。 币种的不匹配 各种风险的间接影响 利率大幅波动→期限不匹配→无法满足客户提现→流动性风险 宏观政策 紧缩银根（提准）→信贷资金紧张→流动性不足→流动性风险 产生的特征 流动性风险通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式；流动性 风险与信用风险等其他风险交织在一起，加上控制手段有限，管理难度很大； 具有关联效应，一旦发生危及公司生存。 9.简述风险识别的内容、目的与工作流作业
15.结算风险发生的主要领域是（ B ） A.股票交易；B.外汇交易；C.债券交易；D.衍生产品交易。 16.结算风险发生的期限是（ A ）。 A.几天；B.几个月；C.1 年；D.几年。 17.结算风险的典型案例是（ A ） A. 赫斯塔特（ Herstatt）银行破产；B.巴林银行破产； C.长期资本管理公司重组；D.百富勤银行的破产。 18 在金融机构经营中，（ B ）被称为中台（前台、后台）。 A.交易部门；B.财务部门；C.后勤部门；D.风险管理部门。 19.当前风险管理的趋势是（ D ）。 A.保险；B.财务风险管理；C.操作风险管理；D.全面风险管理 20.全面风险管理实施的标志是（ C ）的产生。 A.风险价值概念；B.套期保值；C.巴塞尔协议；D.期权定价。 21.风险识别的关键是（ A ）。 A.建立风险识别的工作流程；B.风险识别的方法； C.制作风险清单；D.风险度量。 22.风险识别的日常工作（ C ）。 A.建立风险识别的工作流程 B.确定风险管理目标 C.制作风险清单 D.风险度量。 三、多项选择 1.下面属于宏观金融风险管理内容的有（ ABCDEFGH ）。 A.利率水平；B.汇率水平；C.外汇储备水平；D.国际收支平衡； E.银行体系的 改革、F.金融监管体制的完善、G.金融风险预警体系的建立；H 汇率制度的选择。 2.从实践来看，当代金融危机的最主要形式是（ABC ） A.银行危机；B.货币危机；C.债务危机；D.资产市场泡沫；E.房地产崩盘。 3. 当代金融危机的主要形式是(ABC) A.银行危机；B.货币危机；C.债务危机；D.资产市场泡沫；E.房地产崩盘。 4.风险是指结果的不确定性的主要用途是（ AB ） A.风险分析；B.风险定价；C.风险识别；D.风险度量；E.风险控制。 5.按风险的性质金融风险的分类为（ A ） A.投机风险与纯粹风险；B.系统风险和特定风险；C.市场风险和信用风险； D.风险暴露和市场因子；E.久期和凸性。 6.按照巴塞尔对操作风险的定义，操作风险不包含（ ACB ）。 A.市场风险；B.战略风险；C.信誉风险；D.模型风险； E.流动性风险；F.法律风险； 7.按照巴塞尔对操作风险的定义，操作风险包含（ CDE ）。 A.市场风险；B.战略风险；C.结算风险；D.法律风险；；E.流动性风险。 8.资产与负债的不匹配主要包括（ ABC ）。 A.期限不匹配；B.规模不匹配；C.币种的不匹配；D.利率的不匹配；E.模型错误。 9.当代信用风险的类型有（ ABC ）。 A.违约风险；B.信用等级降级风险；C.信用价差风险；D.结算风险；E.法律风险。 10.既能带来损失又能带来收益的风险是（ ABE ）。 A.市场风险；B.信用风险；C.法律风险；D.结算风险；E.流动性风险。 四、简答题 1.简要回答企业风险管理的历史变革。
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事件风险：该概念的提出最初与新兴市场有关，指由重要的政治或经济事件造成
可能损失的风险，后又将自然灾难与信誉风险包括进来。其中，最重要的是国家
（政治）风险。
合规风险：银行因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关
准则、以及适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处
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20 世纪 50 年代：纯粹风险管理 20 世纪 70 年代：公司财务风险管理 20 世纪 90 年代初：公司的金融风险管理 20 世纪 90 年代末：整体化风险管理 2.简述金融风险的分类。 (1)按照金融风险产生的根源划分，包括静态金融风险和动态金融风险。静态金 融风险是指由于自然灾害或其他不可抗力产生的风险，基本符合大数定律，可以 比较准确地进行预测。动态金融风险则是由于宏观经济环境的变化产生的风险， 其发生的概率和每次发生的影响力大小都随时间而变化，很难进行准确的预测。 (2)按照金融风险涉及的范围划分，包括微观金融风险和宏观金融风险。微观金 融风险是指参与经济活动的主体，因客观环境变化、决策失误或其他原因使其资 产、信誉遭受损失的可能性。宏观金融风险则是所有微观金融风险的总和。 (3)按照金融机构的类别划分，包括银行风险、证券风险、保险风险、信托风险 等。 3.简要回答金融风险管理的程序。 管理：领导、 计划、组织、控制 4.请尽可能多的写出风险类型。 市场风险、信用风险、流动风险、操作风险、法律风险、结算风险、商业风险、 事件风险、金融风险 5.简述现代金融风险管理的各种策略 风险管理由过去的外部监管为主，转向了机构内部的风险管理，风险内控体系成 为风险管理的主战场。 6.风险常用的定义有哪些？ 1、风险指结果的不确定性 2、风险是指决策者面临的这样一种状态，即能够事先知道事件最终呈现的可能 状态，并根据经验或历史数据，较准确地预知每种可能状态出现的可能性的大小 3、风险是指遭受损失的可能性。 7.按照导致风险的诱因，金融风险的主要类型有哪些？ 市场（价格）风险、信用风险、结算风险、法律风险、流动性风险、操作风险 8.简要回答流动性风险产生的原因和特征。 产生的原因 资产与负债的不匹配
浙江财经学院金融风险管理课程作业
第一章 概述
一、名词解释 风险：风险是指决策者面临的这样一种状态，即能够事先知道事件最终呈现的可 能状态，并且根据经验或历史数据，比较准确地预知每种可能状态出现的可能性 的大小 操作风险：广义：市场风险和信用风险以外的所有风险。狭义：指经营过程中出 现的风险。包括后台财务部门、交易过程、系统中的故障及技术崩溃失灵。 金融风险管理：所谓风险是指未来结果的不确定性，如未来收益、资产或债务价 值的波动性或不确定性 法律风险：是指金融机构签署的交易合同因不符合法律而得不到实际履约，从而 给金融机构造成损失的风险。 风险补偿：一是指损失发生之前的价格补偿，如提高贷款利率、期权费、保险费， 其核心是风险定价。二是指事后的抵押、担保与保险等形式获取的资金补偿。 流动性风险：是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失 或破产的可能性。 投机风险：既能带来损失又能带来收益的风险 战略风险：指由于经营决策失误、决策执行不当或对外部环境变化的束手无策， 从而对银行形成长期负面影响。 结算风险：指不能按期收到交易对手支付现金或其他金融工具而造成损失的风险 法律风险：是指金融机构签署的交易合同因不符合法律而得不到实际履约，从而 给金融机构造成损失的风险。 国家风险：在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性 系统风险：对所有资产（或主体）的收益都起影响的事件，如利率的变动、股票 指数的涨跌、汇率的变动、物价指数的变动，这些事件导致的风险称为一般市场 风险（系统风险）。 特定风险：指个人行为引起的风险。它只与特定的个人或部门相关，不影响整个 团体和社会。特定风险一般较易为人们所控制和防范。
作为评估风险的基础； 选择最佳风险处理方法。 风险识别的工作流程： 对潜在因素进行全方位的梳理，形成详细目录清单；进行风险事件排序，形 成关键风险指标；建立事件分类矩阵，筛选尚未进行有效管理的风险事件。 10.简述减少风险的方法有哪些？ 购买保险：适合于纯粹风险； 资产负债管理：对资产和负债进行平衡以消除净值变化；（主要是管理利率、汇 率等系统性风险：自我对冲） 套期保值：利用外部市场衍生产品构筑对冲风险的头寸； 内部管理：分散化可消除非系统风险：信用风险
罚、重大财务损失或声誉损失的风险。
风险管理文化：指金融机构对待风险的态度以及在风险管理方面采取的常规性制
度和指导性文件。
二、单项选择 1.按弗兰克.奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（ B ）。 A.确定性； B.不确定性； C.可能性； D.既知道未来发生的所有可能状态，而且知道各种状态发生概率的大小。 2.只能带来损失而不能带来收益的风险是（ C ）。 A.市场风险； B.信用风险；C.纯粹风险； D.投机风险。 3.操作风险的主要来源是（ A ）。 A.银行内部； B.银行外部；C.宏观经济； D.交易对手。 4.被视为各种风险综合风险是（ C ）。 A.市场风险； B.法律风险；C.流动性风险； D.操作风险。 5.商业银行通常将（ D ）视作影响其经济价值最大的威胁。 A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。 6.（ B ）通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式。 A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。 7.按系统风险的从大到小排序正确的是（ B ）。 A.信用风险、市场风险、操作风险；B.市场风险、信用风险、操作风险； C.市场风险、操作风险、信用风险；D.操作风险、市场风险、信用风险。 8.对风险管理负最终责任的是（ B ） A.风险管理组；B.董事会；C.风险管理委员会；D.银监会。 9.当代风险管理的核心概念是（ B ）。 A.套期保值；B.风险识别；C.风险价值；D.股东附加值。 10.当代风险管理的核心是（ D ）。 A.风险识别；B.风险暴露；C.风险控制；D.风险度量。 11.模型风险属于（ D ）。 A.市场风险； B.信用风险； C.结算风险； D.操作风险。 12.法律风险总是和（ B ）有关。 A.市场风险； B.信用风险； C.流动性风险； D.操作风险。 13.巴林银行的倒闭说明了（ C ）。 A.信用风险管理的重要性； B.投机风险管理的重要性； C.构建风险管理内控机制的重要性； D.信誉风险管理的重要性。 14.下面既能带来收益又能造成损失的风险是（ B ）。 A.市场风险； B.信誉风险； C.事件风险； D.操作风险。.
期限不匹配：银行的借短贷长 规模不匹配：无稳定的资金来源支持现有资产规模。
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模型风险：模型/方法的错误、逐日盯市错误 交易风险：交易定价错误错误、产品设计错误、记账错误、结算错误、合 同缺陷； 操作控制风险：突破限制、安全性风险、容量风险 （3）系统缺陷风险：系统的崩溃、错误程序、信息风险、通讯失败。
操作风险管理的关键是过程而非结果，内部控制体系是操作风险管理的主要方 法。 13.融资流动性风险特点有哪些？ 流动性风险通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式； 流动性风险与信用风险等其他风险交织在一起，加上控制手段有限，管理难度很 大； 具有关联效应，一旦发生危及公司生存。 14.银行流动性风险（经营原则）产生的原因。 产生的原因 资产与负债的不匹配
第4页，共16页
浙江财经学院金融风险管理课程作业
风险识别的内容： 确定风险类型（诱因或来源）和受险部位：做到有的放矢，了解各种潜在的
风险，确定风险管理的范围。 识别风险的性质和风险的严重程度：是否为系统风险；是主观还是客观，是
内部的还是外部的；是可避免的还是可转移的，是否是必须承担的；严重程度的 临界状况与发生的概率等等。 风险识别风险的目的：
有效的内部控制可降低操作风险和流动性风险 11.简述风险管理的成本。 直接成本：收集、分析、传递信息的成本，工资，管理的运作。其中为建立模型 及运作的成本最大。 间接成本（机会成本）：因风险管理的限制而错失盈利的机会。 12.导致操作风险的内部因素有哪些？操作风险管理的关键是什么？ （1）人员：不能胜任、内部欺诈、失职违规、核心人员流失。 （2）内部流程风险
期限不匹配：银行的借短贷长 规模不匹配：无稳定的资金来源支持现有资产规模。 币种的不匹配 各种风险的间接影响 利率大幅波动→期限不匹配→无法满足客户提现→流动性风险 宏观政策 紧缩银根（提准）→信贷资金紧张→流动性不足→流动性风险 产生的特征 流动性风险通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式；流动性 风险与信用风险等其他风险交织在一起，加上控制手段有限，管理难度很大； 具有关联效应，一旦发生危及公司生存。 9.简述风险识别的内容、目的与工作流作业
15.结算风险发生的主要领域是（ B ） A.股票交易；B.外汇交易；C.债券交易；D.衍生产品交易。 16.结算风险发生的期限是（ A ）。 A.几天；B.几个月；C.1 年；D.几年。 17.结算风险的典型案例是（ A ） A. 赫斯塔特（ Herstatt）银行破产；B.巴林银行破产； C.长期资本管理公司重组；D.百富勤银行的破产。 18 在金融机构经营中，（ B ）被称为中台（前台、后台）。 A.交易部门；B.财务部门；C.后勤部门；D.风险管理部门。 19.当前风险管理的趋势是（ D ）。 A.保险；B.财务风险管理；C.操作风险管理；D.全面风险管理 20.全面风险管理实施的标志是（ C ）的产生。 A.风险价值概念；B.套期保值；C.巴塞尔协议；D.期权定价。 21.风险识别的关键是（ A ）。 A.建立风险识别的工作流程；B.风险识别的方法； C.制作风险清单；D.风险度量。 22.风险识别的日常工作（ C ）。 A.建立风险识别的工作流程 B.确定风险管理目标 C.制作风险清单 D.风险度量。 三、多项选择 1.下面属于宏观金融风险管理内容的有（ ABCDEFGH ）。 A.利率水平；B.汇率水平；C.外汇储备水平；D.国际收支平衡； E.银行体系的 改革、F.金融监管体制的完善、G.金融风险预警体系的建立；H 汇率制度的选择。 2.从实践来看，当代金融危机的最主要形式是（ABC ） A.银行危机；B.货币危机；C.债务危机；D.资产市场泡沫；E.房地产崩盘。 3. 当代金融危机的主要形式是(ABC) A.银行危机；B.货币危机；C.债务危机；D.资产市场泡沫；E.房地产崩盘。 4.风险是指结果的不确定性的主要用途是（ AB ） A.风险分析；B.风险定价；C.风险识别；D.风险度量；E.风险控制。 5.按风险的性质金融风险的分类为（ A ） A.投机风险与纯粹风险；B.系统风险和特定风险；C.市场风险和信用风险； D.风险暴露和市场因子；E.久期和凸性。 6.按照巴塞尔对操作风险的定义，操作风险不包含（ ACB ）。 A.市场风险；B.战略风险；C.信誉风险；D.模型风险； E.流动性风险；F.法律风险； 7.按照巴塞尔对操作风险的定义，操作风险包含（ CDE ）。 A.市场风险；B.战略风险；C.结算风险；D.法律风险；；E.流动性风险。 8.资产与负债的不匹配主要包括（ ABC ）。 A.期限不匹配；B.规模不匹配；C.币种的不匹配；D.利率的不匹配；E.模型错误。 9.当代信用风险的类型有（ ABC ）。 A.违约风险；B.信用等级降级风险；C.信用价差风险；D.结算风险；E.法律风险。 10.既能带来损失又能带来收益的风险是（ ABE ）。 A.市场风险；B.信用风险；C.法律风险；D.结算风险；E.流动性风险。 四、简答题 1.简要回答企业风险管理的历史变革。