西南财经大学计量经济学习题
计量经济学_西南财经大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
计量经济学_西南财经大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
答案:错误2.表示X和Y之间真实线性关系的总体回归模型是（）答案:3.时间序列数据中更容易出现异方差性。
答案:错误4.DW检验适用于下列哪种情况的检验（）答案:正的一阶自回归形式的自相关性5.DW统计量的取值范围是（）答案:6.如果一元线性回归模型中存在自相关性，则OLS估计不具有下列哪个性质（）答案:有效性7.下列哪个选项描述的是一元线性回归模型【图片】中的自相关性（）答案:8.利用估计的自回归系数【图片】一定能消除自相关性。
答案:错误9.当随机扰动项存在异方差性时，应该使用加权最小二乘法估计回归模型中的参数。
答案:正确10.用DW统计量估计自回归系数【图片】只适用于一阶自相关性。
答案:正确11.自相关性都会造成低估OLS估计量的真实方差。
答案:错误12.截面数据中不会出现自相关性。
答案:错误13.考虑一个样本量为100的多元回归模型【图片】，若去掉中间的20个观测值进行GQ检验，则检验统计量在原假设下服从（）分布答案:F(37, 37)14.对三元回归模型【图片】，样本量用n表示。
考虑包含交叉项的White检验，则检验统计量服从自由度为（）的卡方分布。
答案:915.下列哪个异方差检验不能诊断出是由哪个解释变量引起的异方差性（）答案:ARCH检验16.异方差性是指随机扰动项的方差会随解释变量的变化而变化。
答案:正确17.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）答案:回归平方和18.虚拟变量的取值只能取0或1。
答案:错误19.在计量经济学的参数估计中，以下哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准是（）答案:渐进正态性20.关于古典假定与统计性质的关系，以下说法正确的是（）答案:若零均值假定不成立，则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。
(完整版)西南财经_计量经济学期末试题
西南财经大学2007 － 2008 学年第一学期各专业本科 2005 级（三年级一学期）学号评定成绩（分）学生姓名担任教师《计量经济学》期末闭卷考试题（下述一 - 四题全作计100分，两小时完卷）考试日期：试题全文：一、单选题答案二、多选题答案一、 单项选择题（每小题1分，共30分）1、以下模型中属于线性回归模型是( )A. 212()i i i E Y X X ββ=+B. 1()i i i E Y X β=C. 212()i i i E Y X X ββ=+D. 12ii i X Y u ββ=++2、半对数模型01ln Y X ααμ=++中，参数1α的含义是（ ）A ． X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率B ．Y 关于X 的弹性C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的边际变化3、在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，设F 统计量对应p 值为 F p ，给定显著性水平0.05α=，则下列说法正确是表明（ ）A 、若F p α<，解释变量2t X 对t Y 的影响是显著的B 、若F p α≥，解释变量2t X 和3t X 对t Y 的联合影响是显著的C 、若F p α< ，则解释变量2t X 和3t X 对t Y 的影响均不显著D 、以上说法均不对4、对被解释变量Y 个别值作的区间预测,不具有的特点是( ) A. 对Y 的预测区间是随F X 的变化而变化的 B. 对Y 的预测区间上下限与样本容量有关 C. 对Y 的预测区间只决定于随机扰动i u 的方差D. 对Y 的预测区间不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）A 、()(1)ESS n k RSS k --B 、22()(1)(1)R n k R k ---C 、(1)()ESS k RSS n k --D 、()ESSRSS n k -6、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与（ ）A. 样本容量大小有关B.与变量属性无关C. 模型有无截距项有关D.与被解释变量无关 7、关于可决系数2R ，以下说法中错误的是（ ）A 、可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；B 、[]201R ∈，；C 、可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D 、可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
西南财经大学计量经济学习题及答案
计量经济学练习题一、单项选择(每题2分)1、计量经济学是______C 的一个分支学科。
A 、统计学B 、数学C 、经济学D 、数理统计学2、下面属于横截面数据的是_D _________。
A 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C 、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值3.若一元线性回归模型12i i i Y X u ββ=++满足经典假定，那么参数1β、2β的普通最小二乘估计量1ˆβ、2ˆβ是所有线性估计量中（ B） A 、无偏且方差最大的B 、 无偏且方差最小的C 、有偏且方差最大的D 、有偏且方差最小的4.在一元线性回归模型12i i i Y X u ββ=++中，若回归系数2β通过了t 检验，则在统计意义上表示（ B ）A 、2ˆ0β≠B 、20β≠C 、20β=D 、2ˆ0β=5、在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中，1β表示（ A）。
A ．当X2不变时，X1每变动一个单位Y 的平均变动。
B ．当X1不变时，X2每变动一个单位Y 的平均变动。
C ．当X1和X2都保持不变时，Y 的平均变动。
D ．当X1和X2都变动一个单位时，Y 的平均变动。
6．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量， 且（ A ）。
A ．与随机误差项不相关B ．与残差项不相关C ．与被解释变量不相关D ．与回归值不相关7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X的回归模型为·ln()20.75ln()i i Y X +＝，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A ．0.2%B ．0.75%C ．2%D ．7.5%8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ D ）A ．使1ˆ()n i ii Y Y =-∑达到最小值 B ．使1ˆ||ni i i Y Y =-∑达到最小值 C ．使ˆmax ||i iY Y -达到最小值 D ．使21ˆ()ni i i Y Y =-∑达到最小值 9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为21800ni i e ==∑，估计用样本容量为n=24，则随机误差项i u 的方差估计量2ˆσ是 ( B )A ．33.33B ．40C ．38.09D ．36.3610、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C ）A ．应变量观测值总变差的大小B ．应变量回归估计值总变差的大小C ．应变量观测值与估计值之间的总变差D ．Y 关于X 的边际变化11、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B ．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C ．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D ．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用12、在一元线性回归问题中，因变量为Y ，自变量为X的样本回归方程可表示为（C ）A 、01t t t Y X u ββ=++B 、01t t t Y X e ββ=++C 、01t t Y X ββ=+))) D 、()01t t E Y X ββ=+13、对经典一元线性回归模型，用OLS 法得到的样本回归直线为01t t Y X ββ=+)))，则点(,)X Y ( B ) A ．一定不在回归直线上 B ．一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上D ．在回归直线上方14、多元线性回归分析中的 RSS （剩余平方和）反映了（ C ）A ．应变量观测值总变差的大小B ．应变量回归估计值总变差的大小C ．应变量观测值与估计值之间的总变差D ．Y 关于X 的边际变化15、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ A ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误16、White 检验可用于检验（B ）A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性17、在给定的显著性水平下，若DW 统计量的下限、上限临界值分别为L d 、u d ，则当L u d d d <<时，可以认为随机误差项（ D ）A ．存在一阶正自相关B ．存在一阶负自相关C ．不存在一阶自相关D ．存在自相关与否不能断定18、已知模型的形式为12t t y x ββ=+,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.52,则广义差分变量是( D )A. 11048 048t t t t y .y ,x .x ----B. 1107453 07453t t t t y .y ,x .x ----C. 11052 052t t t t y .y ,x .x ----D. 11074 074t t t t y .y ,x .x ----19、某商品需求模型为12t t t Y X u ββ=++，其中Y 为商品需求量，X 为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。
西南财经大学-2013级博士高级计量复习题黎实
2013级博士高级计量经济学复习面板数据模型与非面板数据模型在多处具有相似性。
在面板数据模型的模型设定中，需要考虑以下的主要问题:1.模型设定问题（1）平稳性问题单位根第一代LLC检验法的基本原理，检验结果的读解IPS检验法的基本原理，检验结果的读解；第二代第三代（2）协整两种协整方法的结果读解第二代（2）“斜率”系数问题变斜率系数与不变斜率系数检验的基本原理与方法、前提条件、检验结果的读解；（3）(pass)“维数”问题（两维截距、一维截距的检验方法以及基本原理，检验结果的读解）；（4）“截距”系数问题（包括FE、RE、pool等的检验方法以及基本原理，检验结果的读解）；（5）其他异方差、自相关性检验原理与方法、操作、结果读解（6）检验的策略（7）上述各类方法与检验的Eviews操作2.估计问题（只涉及平稳数据的估计问题）（1）一维（空间）情形下的估计问题FE估计方法与基本原理（组内组间估计以及实质），估计结果的读解RE的估计方法以及基本原理，估计结果的读解Pool的估计方法以及基本原理，估计结果的读解（2）pass 两维情形下的估计问题（包括FEFE、RERE、FERE和REFE 的估计方法以及基本原理，估计结果的读解）（3）pool回归与FE、RE回归的区别3. 检验问题（1）F检验及应用前提条件（2）异方差性的检验（组内、组间以及总体方差的异方差性的检验方法以及基本原理，检验结果的读解）；（3）自相关性的检验（组内、组间以及总体的自相关性的检验方法以及基本原理，检验结果的读解）；（4）检验的策略与基本步骤微观部分二元选择模型（1）概率基础 （2）模型设定 （3）模型结果读解 有序选择模型 （1）模型设定 （2）模型结果读解 例题 微观部分 1. 设有()()()1|~1Prob y X e e Φ⎧⎪==⎨Λ⎪+⎩X βX βX βX β （1）试推导Logit 模型关于X 的边际效应；（2）有人得到以下实证分析结果，请对结果给出自己的解释； （3）计算实证分析中解释变量GPA 和TUCE 的边际效应； （4）试对如下结果中LR statistic (3 df)= 15.54585的含义进行解释。
计量经济学习题题库(完整版)及答案
计量经济学习题题库完整版一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ D ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
西财(西南财经)复试3
西南财经大学2011 － 2012学年第二学期全校各专业本科 2009、2010级（三、二年级二学期）学号评定成绩（分）学生姓名担任教师黎实等《计量经济学》期末闭卷考试题（下述一 - 四题全作计100分，两小时完卷）考试日期：试题全文：一、单选题答案二、多选题答案试 题 全 文：一、 单项选择题（每小题1分，共40分）1在回归模型21i iX u i Y e ee ββ=中，斜率系数2β表示（ ）A. 当X = 0时Y 的平均值B. X 变动一个单位时Y 的平均变动量C. Y 变动1%时X 的平均变动量D. X 变动一个单位时Y 的平均增长率变化2 在经典线性回归模中，随机扰动项i u 反映的是（ ）A. 由于X 的变化引起的Y 的线性变化部分B. 由于Y 的变化引起的X 的线性变化部分C. 除X 和Y 的线性关系之外的随机因素对Y 的影响D. 由于X 和Y 的线性关系对Y 的影响3 对于线性回归模型12i i i Y X u ββ=++，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足( )A. E(|i u X )=0B. Var(|i u X )=2σC. Cov(i u ,j u )=0D. i u 服从正态分布4时间序列t X 与t Y 都是随机游走序列，如果t X 与t Y 是协整的，则存在常数0β≠，使得t t X Y β+为（ ）。
A ．(0)I B. (1)I C. (2)I D. (3)I5 在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果中，设F 统计量对应的p 值为 F p ，给定显著性水平0.10α=，则下列说法正确的是（ ）A.若0.05F p <，解释变量2t X 对t Y 的影响是显著的B.若0.05F p ≥，解释变量2t X 和3t X 对t Y 的联合影响是显著的C.若0.10F p <，解释变量2t X 和3t X 对t Y 的联合影响是显著的D.若0.10F p ≥，则解释变量3t X 对t Y 的影响不显著6下面哪一项对解释变量观测值矩阵X 的描述不属于多重共线性假设的描述( )A.Rank(X)=kB.Rank(X’X)=kC.X 可逆D.X`X 可逆7如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的OLS 估计量是（ ）A ．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 8 在随机扰动项具有异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法9 如果模型01122ln ln ln t t t t Y b b X b X u =+++存在序列相关，则( )A . Cov （t X ，t u ）=0 B. Cov （t u ，s u ）=0（t ≠s ） C. Cov （t X ，t u ）≠0 D. Cov （t u ，s u ）≠0（t ≠s ）10 根据一个n=30的样本估计ii i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4，已知在5％的显著水平下，L d ＝1.35，U d ＝1.49，则认为原模型( )A. 不存在一阶序列自相关B. 不能判断是否存在一阶自相关C. 存在完全的正的一阶自相关D. 存在完全的负的一阶自相关 11设无限分布滞后模型01122ln ln ln t t t t tY X X X u αγγγ--=+++++满足库伊克变换0kk γγ=（1,2,k = ）的假定，则长期影响乘数为（ ）A ．0γB 、0kλγ C 、011λλ--kD 、01γλ-12在简单线性回归模型中，样本回归函数可以表示为( ) A.()i iE Y X X αβ=+ B.ˆˆi i Y X αβ=+ C. ˆˆi i i Y X e αβ=++ D.ˆˆi i i Y X u αβ=++ 13 若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列哪个模型比较适合（Y 代表消费支出，X 代表可支配收入，D 表示虚拟变量）（ ） A ． 12i i i i Y D X ααβμ=+++ B. 112()i i i i i Y X D X αββμ=+++ C ． 12()i i i i i Y D D X ααβμ=+++ D. 12i i i i Y D X u αββ=+++14 在一个无截距项的线性回归模型中有两个定性变量, 每个定性变量分别有1m 种和2m 种类型，则需要设置（ ）个虚拟变量A. 1m +2mB. 1m +2m -2C. 1m +2m -1D. 1m +2m +215由普通最小二乘估计得到的回归直线，要求满足被解释变量的（ ）A. 平均值与其估计值的离差平方和最小B. 实际值与其平均值的离差平方和最小C. 实际值与其估计值的离差和为0D. 实际值与其估计值的离差平方和最小16检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h 检验，下列命题正确的是（ ）A ． 德宾h 检验只适用一阶自回归模型B ． 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C ． 德宾h 统计量服从t 分布D ．德宾h 检验可以用于小样本问题17 若有一个非平稳序列{Y t }，在经过d 次(d >1)差分后平稳，那么该序列是（ ）A. ()I dB. (1)I d -C. (2)I d -D.条件不足，无法判断 18关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ ）A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B. 简化式模型中解释变量可以是外生变量，C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量只能是内生变量 19 以下模型中属于线性回归模型是( )A.212()i i iE Y X X ββ=+ B.1()i i iE Y X β=C.212()i i iE Y X X ββ=+ D.12ii iX Y u ββ=++20设某地区消费函数01i i i Y C C X u =++中，消费支出不仅与收入X 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
财大计量经济学大题
一、为了研究我国的居民消费函数，得到了如下回归分析结果：Dependent Variable: LOG(CC) Method: Least SquaresDate: 12/10/03 Time: 11:49 Sample: 1960 1994Variable Coefficien Std. Errort-Statistic Prob. C -0.113906-2.0419820.0492 R-squared0.998407 Mean dependent var 7.900742 Adjusted R-squared 0.998359 S.D. dependent var 0.343269 S.E. of regression 0.013908 Akaike info criterion -5.657323 Sum squared resid 0.006383 Schwarz criterion -5.568446 Log likelihood101.0031 F-statistic20680.10 单位：元。
（1）根据以上结果，写出回归分析结果报告（2）如果运用此结果解释我国的居民消费行为，你如何解释解释变量的系数以及判定系数的含义。
（3）有人认为我国居民消费的弹性小于1，你如何对此判断进行假设检验二、如果考虑用企业年销售额SALE ，股本回报率ROE ，企业的股票收益ROS 来解释CEO 薪水SALARY ，估计得到如下方程：()()()()2log() 4.320.28log()0.0170.00024 0.32 0.035 0.0041 0.00054209,0.45SALARY SALE ROE ROS se n R =+++===如果给定显著性水平0.05α=，单边临界值为0.05 1.645t =,0.05 2.65F =。
回答：1． 方程中回归系数的含义.2． 利用显著性检验法检验每个回归系数的显著性。
计量习题
西南财经大学2010 － 2011 学年第 一 学期经济类其他 专业 本 科 2008 级（ 三 年级 一 学期）学 号 评定成绩 （分） 学生姓名 担任教师 黎实等《计量经济学》期末 闭 卷 考试题（下述 一 - 四 题全作计100分， 两小时完卷）考试日期：试 题 全 文：一、 单项选择题（每小题1分，共30分）1、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准：（ ）A 、无偏性B 、一致性C 、有效性D 、正态性 2、计量经济模型的被解释变量一定不是（ ）A 、内生变量B 、虚拟变量C 、离散变量D 、外生变量3、某位同学使用Goldfeld-Quanadt 方法对一元线性回归模型进行异方差检验时，样本总数n=30，按照解释变量递增排序后去掉中间长度为c=8个观测值，然后对剩余两部分进行回归，得到两个回归的残差平方和分别为RSS1=99.35,RSS2=29.79，已知5%显著水平下F(9,9)的临界值为3.18，试问该显著水平下是否存在异方差（ ）A 、存在B 、不存在C 、所给条件不足，无法判断D 、检验方法有问题4、下面哪一组数据的线性回归拟合优度最大（ ）A BC D5、可决系数越高，表明：（ ）A 、每个变量都越显著B 、模型的显著变量越多C 、模型的拟合程度越高D 、模型的经济学含义越可靠6、当对模型中变量的显著性做t 检验时，若计算出的t 统计量大于显著性水平为0.05的t 分布临界值时，( )A 、p<0.05B 、p>0.05C 、p=0.05D 、p 值无法确定7、对于相同的数据，被解释变量的平均值的预测区间长度将会( )被解释变量的个别值预测区间长度。
A 、大于B 、小于C 、等于D 、根据数据不同可能大于也可能小于8、下面哪一项对解释变量观测值矩阵X 的描述不属于多重共线性假设的描述：( ) A 、Rank(X)=k B 、Rank(X ’X)=k C 、X 可逆 D 、X`X 可逆9、修正的可决系数有可能不满足 ( )A 、大于零B 、小于1C 、随样本波动而变化D 、与F 统计量有一一对应的函数关系10、在一元回归中，F 检验与t 检验的等价关系是：( )A 、t F =B 、2t F =C 、t F =2D 、||t F =11、当回归中出现F 检验显著但是每个解释变量都不显著时，可能原因是：( ) A 、异方差 B 、自相关 C 、多重共线 D 、扰动项非正态12、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）A 、)1()(--k RSS k n ESSB 、)1()1()(22---k R k n R C 、)()1(k n RSS k ESS -- D 、)(k n RSS ESS-13、广义差分法是对模型( )用最小二乘法估计其参数 A 、12t t t y x u ββ=++ B 、11211t t t y x u ββ---=++C 、12t t t y x u ρρβρβρ=++D 、11211(1)()t t t t t t y y x x u u ρβρβρρ----=-+-+-14、方差扩大因子等于 ( )A 、21jR - B 、211jR - C 、12-j R D 、112-j R15、在DW 检验中，不能判定的区域是( )A 、 0﹤d ﹤l d ,4-l d ﹤d ﹤4B 、 u d ﹤d ﹤4-u dC 、 l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l dD 、 上述都不对16、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量） （ ） A 、i i i i X D Y μβαα+++=221 B 、i i i i i X D X Y μββα+++=)(2211 C 、i i i i i X D D Y μβααα++++=33221 D 、i i i u D Y ++=βα17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( ) A 、0 B 、 1 C 、 2 D 、 418、 以下哪种检验不能使用在截面数据上 ( )A 、White 检验B 、ARCH 检验C 、Goldfield-Quandt 检验D 、Glejser 检验19、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即 （ ）A 、间接最小二乘法和系统估计法B 、单一方程估计法和系统估计法C 、单一方程估计法和二阶段最小二乘法D 、工具变量法和间接最小二乘法20、需求—供给模型如下：t t d t u P a a Q 110++=t t s t u P Q 210++=ββ s t d t Q Q =则关于该联立方程模型的识别状态，以下说法正确的是：（ ） A 、需求方程不可识别；供给方程恰好识别 B 、需求方程恰好识别；供给方程过渡识别 C 、需求方程与供给方程均不可识别 D 、需求方程与供给方程均过渡识别21、将季节因素（4个季度）对因变量的影响引入到在有截距项的模型中，则引入虚拟变量的个数为（ ）A 、4B 、3C 、2D 、1 22、在下列选项中，一定不是多重共线性产生的原因的是（ ）A 、经济变量大多存在共同变化趋势B 、模型中大量采用滞后变量C 、使用截面数据建立模型D 、解释变量与随机误差项相关23、 用残差来估计自相关系数的辅助回归为：( ) A 、011t t t e e u ρρ-=++ B 、11t t t e e u ρ-=+ C 、2011t t t e e u ρρ-=++ D 、211t t t e e u ρ-=+24、在德宾两步法中估计自相关系数的辅助回归是将t Y 对以下哪些解释变量做回归：( )A 、11,,--t t t X X Y B 、1,-t t X X C 、11,--t t X Y D 、t t X Y ,1-25、 处理无限期的分布滞后模型，我们常用的方法是：( )A 、经验加权法B 、阿尔蒙法C 、库伊克变换 Ｄ、一阶差分26、下列哪一种自回归模型的建立不会造成自相关：( )Ａ、库伊克变换 Ｂ、自适应预期模型 Ｃ、局部调整模型 Ｄ、广义差分模型27、研究东、中、西部地区收入X 与消费支出Y 的有截距的回归模型时，以下哪种定义虚拟变量的方法是正确的：( )A ⎩⎨⎧==其他地区东部地区0111D D ⎩⎨⎧==其他地区西部地区0122D D B ⎩⎨⎧==其他地区东部地区0111D D⎩⎨⎧==其他地区西部地区0122D D⎩⎨⎧==其他地区中部地区0133D DC ⎪⎩⎪⎨⎧-===西部地区中部地区东部地区101111D D D D ⎪⎩⎪⎨⎧-===西部地区中部地区东部地区101111D D D⎪⎩⎪⎨⎧-===中部地区西部地区东部地区101222D D D28、对两阶段最小二乘参数估计，错误的说法是（ ） A 、小样本时，TSLS 所得到的参数估计量是有偏的 B 、大样本时，TSLS 所得到的参数估计具有一致性C 、对恰好可识别模型可以使用TSLS 方法进行参数估计D 、在过度识别情况下，TSLS 与间接最小二乘得到的结果是一样的29、自相关对检验的影响正确的是 ( )A 、仅使t 检验失效B 、仅使F 检验失效C 、使 t 检验和F 检验失效D 、都没有影响30、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1i i K k m -<-时（K 为联立方程组中前定变量的总数，i k为第i 个方程中前定变量的总数，i m 为第i 个方程中内生变量的总数），则表示 ( )。
计量经济学第一套试题及参考答案
对时间序列{ X t }、{Yt }进行协整检验，则第一步是（
）
A、分别将{ X t }、{Yt }进行一阶差分 B、用 OLS 法估计残差序列 et = Yt - (aˆ + bˆ X t )
C、用德宾两步法估计 ut 的自相关系数 D、用广义差分法估计 ut 的自相关系数
20、已知模型的形式为 y = b1 + b2x + u ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候, 使用
D. 上述都不对
15、如果在模型 yt = b1 + b2 xt + ut 中，随机扰动项违背了无自相关假定，则下列说法正确
的是( )
A．最小二乘估计量 bˆ2 是有偏的且非有效
B. 采用 Eviews 中 OLS 计算出的Var(bˆ2 ) ，通常会低估真实方差
C．仍然用 OLS 法估计ˆ ห้องสมุดไป่ตู้ ，通常会偏高
D. 以上说法都不对
16、假定月收入水平在 1000 元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平 达到或超过 1000 元时，消费水平和边际消费倾向将明显发生变化，则描述消费 C 依收入 I 变动的线性关系时宜采用的模型是（ ）。
A． Ct = a0 + b1It + b2D �It + ut
的广义差分变量是 yt - 0.7453yt-1, xt - 0.7453xt-1 ，则原模型 DW 值为 (
)
A. 0.62735 B. 0.7453 C. 0.5094 D. 0.37265
21、设 X t 由下列过程生成，其中平稳过程是（
）。
A. X t = X t-1 + et C. Xt = Xt-2 + et
西南财经大学计量经济学习题
第一章习题一、简答题１、举一个实例说明计量经济研究的共性问题。
２、为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？３、计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？４、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？５、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？６、计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？７、理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？８、计量经济学与经济学的联系和区别是什么？９、数理经济学与计量经济学的关系是什么？１０、计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？１１、计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？１２、计量经济模型中变量和参数的区别是什么？１３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？１４、你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？１５、为什么要对参数进行估计？１６、参数的估计式与参数的估计值有什么区别？１７、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？１８、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？１９、计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？２０、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？２１、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？２２、什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？２３、对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？２４、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？２５、无偏性的本质特征是什么？２６、最小方差性的本质特征是什么？２７、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？２８、为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？２９、计量经济研究中数据起什么作用？３０、你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？３１、计量经济研究中所用的数据有哪些类型？３２、什么样的数据才是符合计量经济研究所要求的？３３、计量经济模型建立的基本依据是什么？３４、什么是线性模型？什么是非线性模型？３５、举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型？３６、举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型？３７、运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？３８、建立计量经济模型的基本思想是什么？３９、时间序列数据与横截面数据有什么不同？４０、 各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？４１、 假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量提出具体的建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题？ 二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）A 、行为方程B 、技术方程C 、制度方程D 、定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）A 、原始数据B 、时点数据C 、时间序列数据D 、截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A 、控制变量B 、政策变量C 、内生变量D 、外生变量 *4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ）A 、政策变量B 、控制变量C 、内生变量D 、外生变量E 、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ）A 、u X Y ++=ln 10ββB 、u Z X Y +++=210βββC 、uXY ++=10ββ D 、Y=uX ++10ββ6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
计量经济学习题
西南财经大学2008 － 2009 学年第 一 学期经济类其他 专业 本 科 2006 级（ 三 年级 一 学期）学 号 评定成绩 （分） 学生姓名 担任教师《计量经济学》期末 闭 卷 考试题（下述 一 - 四 题全作计100分， 两小时完卷）考试日期：试 题 全 文：一、单选题答案二、多选题答案试 题 全 文：一、 单项选择题（每小题1分，共30分）1、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）A 、X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量的平均变化B 、Y 关于X 的平均边际变化C 、X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D 、Y 关于X 的弹性2、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A 、内生变量B 、政策变量C 、控制变量D 、外生变量3、在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，有23.2634=F ，0000.0=值的p F ，则表明（ ）A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是不显著的B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）A 、)1()(--k RSS k n ESS B 、)1()1()(22---k R k n RC 、)()1(k n RSS k ESS -- D 、)(k n RSS ESS-5、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆ 2.00.56i iLnY X =+，这表明人均收入每增加个单位,则人均消费支出将增加（ ） A 、% B 、%C 、2%D 、个单位6、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系满足（ ）。
A 、kn n R R ----=1)1(122 B 、2R ≥2R C 、02>RD 、1)1(122----=n k n R R7、已知四元线性回归模型估计的残差平方和为9002=∑te，样本容量为35=n ，则随机误差项t u 的方差估计量2ˆσ为( ) A 、10 B 、 40 C 、 30 D 、208、Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ ）A 、异方差性B 、自相关性C 、随机解释变量D 、多重共线性9、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( )A 、无偏的，非有效的B 、 有偏的，非有效的C 、无偏的，有效的D 、有偏的，有效的10、设21,x x 为解释变量，则近似多重共线性是( )A 、12102x x += B 、210(x x e v v +=为随机误差项）C、1210(2x x v v ++=为随机误差项） D 、210(x x e v v ++=为随机误差项）11、广义差分法是对模型( )用最小二乘法估计其参数A 、12t t t y x u ββ=++B 、11211t t t y x u ββ---=++C 、12t t t y x u ρρβρβρ=++D 、11211(1)()t t t t t t y y x x u u ρβρβρρ----=-+-+-12、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）22.()()0()()0()0i i j i i i A E u B E u u i j C E x u D E u σ≠≠≠≠≠、、、、13、在DW 检验中，不能判定的区域是( )A 、 0﹤d ﹤l d ,4-l d ﹤d ﹤4B 、 u d ﹤d ﹤4-u dC 、 l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l dD 、 上述都不对14、设)()(,2221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=，为了消除异方差，则正确的变换为( )A 、12i i i y x u ββ=++ B2β=C 、122222()()()()i i i i i i i y x u f x f x f x f x ββ=++ D 、12()()()()i i i i i i i y f x f x x f x u f x ββ=++15、已知模型的形式为12t t t y x u ββ=++,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,DW 统计量的值为,则相应的广义差分变量为( )A 、1t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ----B 、117453.0,7453.0----t t t t x x y yC 、112547.0,2547.0----t t t t x x y yD 、1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ----16、以下模型中属于线性回归模型是( )A 、212()i i i E Y X X ββ=+B 、1()i i i E Y X β=C 、212()i i i E Y X X ββ=+ D 、12ii i X Y u ββ=++17、对于有限分布滞后模型tK t s t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββαΛ22110在一定条件下，参数i β可近似用一个关于i 的多项式表示（i =0,1,2,…,k ），其中多项式的阶数m 必须满足（ ）A 、k m <B 、k m =C 、k m >D 、k m ≥ 18、设无限分布滞后模型tt t t t u X X X Y +++++=--Λ22110βββα满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）A 、不能确定B 、0βλkC 、011λλ--kD 、λβ-1019、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A 、它们由某种期望模型演变形成的B 、它们最终都可以转换成自回归模型C 、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS 方法进行估计D 、它们经济背景不同20、设某计量经济模型为：i i i u D Y ++=βα，其中i Y 大学教授年薪，⎩⎨⎧=女教授男教授01i D ，则对于参数α、β的含义，下列解释不正确的是（ ）A 、α表示大学女教授的平均年薪；B 、β表示大学男教授的平均年薪；C 、α+ β表示大学男教授的平均年薪；D 、β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额21、大学教授薪金回归方程：i i i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中i Y 大学教授年薪，i X 教龄，⎩⎨⎧=其他男性012iD，⎩⎨⎧=其他白种人013i D ，则非白种人男性教授平均薪金为 ( )A 、i i i i i X X D D Y E βαα++===)(),0,1(2132；B 、i i i i i X X D D Y E βα+===132),0,0(C 、i i i i i X XD D YE βααα+++===)(),1,1(32132D 、i i i i i X X D D YE βαα++===)(),1,0(313222、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量） （ ）A 、i i i i X D Y μβαα+++=221B 、i i i i i X D X Y μββα+++=)(2211C 、i i i i i XD D Y μβααα++++=33221 D 、i i i u D Y ++=βα23、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h 检验，下列命题正确的是（ ）A 、 德宾h 检验只适用于一阶自回归模型B 、 德宾h 检验适用于任意阶的自回归模型C 、 德宾h 统计量服从t 分布D 、 德宾h 检验可以用于小样本问题24、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )A 、外生变量和内生变量的函数关系B 、前定变量和随机误差项的函数模型C 、滞后变量和随机误差项的函数模型D 、外生变量和随机误差项的函数模型 25、下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程的类型为( )A 、技术方程式B 、制度方程式C 、恒等式D 、行为方程式 26、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ） A 、恰好识别 B 、不可识别 C 、过度识别 D 、不确定27、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1-<-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( )A 、第i 个方程恰好识别B 、第i 个方程不可识别C 、第i 个方程过度识别D 、第i 个方程具有唯一统计形式28、某一时间序列经两次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ）A 、1阶单整B 、2阶单整C 、K 阶单整D 、以上答案均不正确29、属于平稳性检验的方法是（ ）A 、ARCH 检验B 、G —Q 检验C 、单位根检验D 、德宾h 检验30、有下列联立方程模型：0101101211314120131()()()t t t t tt t t t t t t t t t tt t t t t tt t tC Y T C u I Y T Y T I K u M m m Y u Y C I G E MK K I αααβββββ------=+-++⎧⎪=+-+-+++⎪⎪=++⎨⎪=+++-⎪⎪=+⎩ 则该模型的前定变量是（ ）A 、,,,,t t t t t C I M Y KB 、1,,,t t t t G E T T -C 、11111,,,,,,,t t t t t t t t G E T C I K T Y -----D 、11111,,,,t t t t t C I K T Y -----二、多项选择题（每小题2分，共20分）1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )A 、工具变量法B 、间接最小二乘法C 、完全信息极大似然估计法D 、二阶段最小二乘法E 、三阶段最小二乘法2、希斯特（Shisko ）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：31174.0)94.0()62.27()47.24()062.0(26.264.11306.90403.007.37ˆ20==++-+=df R age reg race w wm其中：w m 为兼职工薪（美元/小时）；w 0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg 为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg 取值为0为当被访者是西部地区人时，人reg 取值为1；age 为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有( )A 、在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元B 、在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元C 、在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人高出约美元D 、在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人低出约美元E 、四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的3、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954；重建后时期是1955—1963，模型如下：tt t t t t X Y X Y 243121μλλμλλ++=++=重建后时期：重建时期：关于上述模型，下列说法正确的是( )A 、4231;λλλλ==时则称为重合回归B 、4231;λλλλ=≠时称为平行回归C 、4231;λλλλ≠=时称为共点回归D 、4231;λλλλ≠≠时称为相异回归E 、4231;λλλλ=≠时，表明两个模型没有差异4、能够检验多重共线性的方法有( )A 、简单相关系数矩阵法B 、DW 检验法C 、t 检验与F 检验综合判断法D 、ARCH 检验法E 、辅助回归法(又待定系数法)F 、逐步回归法5、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果( )A 、参数估计值有偏B 、参数估计值的方差不能正确确定C 、变量的显著性检验失效D 、预测精度降低E 、参数估计值仍是无偏的6、能够修正序列自相关的方法有( )A 、加权最小二乘法B 、Cochrane-Orcutt 法C 、广义最小二乘法D 、一阶差分法E 、广义差分法7、下列说法正确的是( )A 、自相关是一种随机误差现象B 、自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C 、检验自相关的方法有F 检验法D 、修正自相关的方法有广义差分法E 、DF 检验统计量ˆˆˆ()/t γγγσ=-服从t 分布 8、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=332211ˆˆˆβββ，下列各式成立的有（ ） A 、0=i e ∑ B 、02=i i X e ∑ C 、03=i i X e ∑ D 、0=i i Y e ∑ E 、023=i i X X ∑9、有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的有（ ）A 、2R 与2R 均大于零B 、模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越大C 、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R RD 、2R 有可能大于2RE 、2R 有可能小于0，但2R 却始终是非负10、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有( )A 、无偏性B 、线性性C 、最小方差性D 、一致性E 、有偏性三、 判断正误。
西南财经大学博士入学考试真题【宏观、微观和计量经济学】
西南财经大学2008年攻读博士学位研究生入学考试题宏观、微观和计量经济学试题参考答案一、假定经济符合新古典增长条件，为简化起见，无技术进步。
现在假设人口增长率下降。
（15分）1、处于均衡增长路径上的人均资本、人均产出和人均消费将发生什么变化？用模型说明并画出经济向其新的均衡增长路径移动的过程中这些变量的路径。
2、人口增长率下降对总产量路径的影响是什么。
答：1、由于不存在技术进步，这里可以不考虑技术因素，将每单位有效劳动简化为平均劳动，定义：y=Y/L，k=K/L。
由于持平投资线的斜率为（n+δ）,因此，人口增长率n 的下降会使持平投资线的斜率变小，持平投资线更加平坦。
每工人平均资本的动态方程为：()()ksf k n k δ=−+̇由于n 的下降，这会导致变为正数（在平衡增长路径上，为0，即资本存量处于k̇k ̇最佳水平）。
在处，每工人平均实际投资超过了每工人平均投资，因*k *()sf k *()new n k δ+而，会增加，移向。
*k *new k 随着每工人平均资本的增加，由y=可以知道每工人平均产出会上升。
又因为()f k ，由于s 不变，而上升，因此每工人平均消费会上升。
如下图所示。
其中图(1)c s y =−y （1）为每工人平均资本的变化图，图（2）为每工人平均产出的变化图，图（3）为每工人平均消费的变化图。
kt tc*t2、由定义Y=Ly，则Y 的增长率为，在开始的平衡增长路径上，///YY L L y y =+̇̇̇=0，因此，=n,在最终的平衡增长路径上，。
因此，/y y ̇//Y Y L L =̇̇//newY Y L L n n ==̇̇≺人口增长的下降会导致总产出的增长率下降。
如图：二、为了调控宏观经济，实现经济稳定，我国去年多次提高法定准备金率。
试运用宏观经济学的相关原理，说明中央银行运用法定准备金率政策调控国民产出的效果会受哪些因素影响。
答：法定存款准备金率的调整会对存款货币机构的头寸状况产生影响。
计量经济学(第二版) 庞皓 西南财经大学出版社 第八章
1
0.000000 2.660000 20.00000 0.000000 17 0.000000 2.750000 25.00000 0.000000
2
0.000000 2.890000 22.00000 0.000000 18 0.000000 2.830000 19.00000 0.000000
第八章练习题参考解答：
练习题
8.1 Sen 和 Srivastava（1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用 101 个国家
的数据，建立了如下的回归模型：
⌢ Yi = −2.40 + 9.39 ln Xi − 3.36(Di (ln Xi − 7))
(4.37) (0.857)
(2.42)
X
2
=债券的资本化率，作为杠杆的测度（
=
长期债券的市值 ×100
总资本的市值
）
X3
=
利润率（ =
税后收入 ×100 ） 总资产净值
X 4 = 利润率的标准差，测度利润率的变异性
X 5 = 总资产净值，测度规模
上述模型中 β 2 和 β 4 事先期望为负值，而 β3 和 β5 期望为正值（为什么）。
对于 LPM，Cappeleri 经过异方差和一阶自相关校正，得到以下结果：
5
1.000000 4.000000 21.00000 0.000000 21 0.000000 2.060000 22.00000 1.000000
6
0.000000 2.860000 17.00000 0.000000 22 1.000000 3.620000 28.00000 1.000000
3
0.000000 3.280000 24.00000 0.000000 19 0.000000 3.120000 23.00000 1.000000
西南财经大学计量经济学期末考试试题
计量经济学试题一答案 (6)西南财经大学计量经济学期末考试试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题二 (14)计量经济学试题二答案 (16)计量经济学试题三 (22)计量经济学试题三答案 (25)计量经济学试题四 (31)计量经济学试题四答案 (35)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-20XX 年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t tAt t tM C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
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第一章习题一、简答题１、举一个实例说明计量经济研究的共性问题。
２、为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？３、计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？４、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？５、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？６、计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？７、理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？８、计量经济学与经济学的联系和区别是什么？９、数理经济学与计量经济学的关系是什么？１０、计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？１１、计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？１２、计量经济模型中变量和参数的区别是什么？１３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？１４、你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？１５、为什么要对参数进行估计？１６、参数的估计式与参数的估计值有什么区别？１７、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？１８、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？１９、计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？２０、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？２１、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？２２、什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？２３、对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？２４、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？２５、无偏性的本质特征是什么？２６、最小方差性的本质特征是什么？２７、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？２８、为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？２９、计量经济研究中数据起什么作用？３０、你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？３１、 计量经济研究中所用的数据有哪些类型？ ３２、 什么样的数据才是符合计量经济研究所要求的？ ３３、 计量经济模型建立的基本依据是什么？ ３４、 什么是线性模型？什么是非线性模型？３５、 举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型？ ３６、 举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型？ ３７、 运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？ ３８、 建立计量经济模型的基本思想是什么？ ３９、 时间序列数据与横截面数据有什么不同？４０、 各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？４１、 假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量提出具体的建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题？ 二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）A 、行为方程B 、技术方程C 、制度方程D 、定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A 、原始数据 B 、时点数据 C 、时间序列数据 D 、截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A 、控制变量B 、政策变量C 、内生变量D 、外生变量 *4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ）A 、政策变量B 、控制变量C 、内生变量D 、外生变量E 、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ） A 、uX Y++=ln 10ββ B 、uZ X Y+++=210βββC 、uXY ++=1ββD 、Y=uX++10ββ6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据 7、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )A 、外生变量B 、内生变量C 、前定变量D 、滞后变量 8、半对数模型μββ++=X Yln 10中，参数1β的含义是（ ）A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性9、半对数模型μαα++=X Y10ln 中，参数1α的含义是（ ）A ． X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率B ．Y 关于X 的弹性C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的边际变化 10、双对数模型μββ++=X Yln ln ln 10中，参数1β的含义是（ ）A ． X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D 、Y 关于X 的弹性11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ）A ． 被解释变量和解释变量均为随机变量B ． 被解释变量和解释变量均为非随机变量C ． 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D ． 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量第一章 导论:1~5：A , D, C, ABCDE, ABD; 6～10 B, BC, A, D; 11、C第二三章 习 题一、 单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( ) A 、内生变量 B 、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量 4、回归分析中定义的( )A 、解释变量和被解释变量都是随机变量B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ ）A 、Y 关于X 的增长率B 、Y 关于X 的发展速度C 、Y 关于X 的弹性D 、Y 关于X 的边际变化 6、半对数模型iiLnXY μββ++=10中，参数1β的含义是（ ）A 、Y 关于X 的弹性B 、X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动C 、Y 关于X 的边际变动D 、X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A 、ttt u XY ++=10ββ B 、i t tX Y E Y μ+=)/(C 、ttX Y 10ˆˆˆββ+= D 、()tttXXY E 10/ββ+= （其中nt,,2,1 =）、设OLS 法得到的样本回归直线为ii ie X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是( )A ．0=∑i e B ．),(Y X 在回归直线上 C ．YY =ˆ D ．0),(≠i i e X COV9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ） A 、原始数据 B 、横截面数据 C 、时间序列数据 D 、修匀数据 10、在模型ttttu XXY +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ ）A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是 （ ） A 、n B 、n-1 C 、n-k D 、112、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）A 、)1()(--k RSSk n ESS B 、)()1(k n RSSk ESS --C 、)1()1()(22---k R k n RD 、)(k n RSSESS -13、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X( )A 、一定不在回归直线上B 、一定在回归直线上C 、不一定在回归直线上D 、在回归直线上方 14、用模型描述现实经济系统的原则是( )A 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为iY∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）A 、0.2%B 、0.75%C 、2%D 、7.5%16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ ）A 、使()∑=-nt tt Y Y 1ˆ达到最小值 B 、使∑=-nt tt Y Y 1ˆ达到最小值C 、使tt Y Y ˆmax -达到最小值 D 、使()21ˆ∑=-nt ttY Y达到最小值17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑te ，估计用样本容量为24=n，则随机误差项t u 的方差估计量2S 为( )A 、33.33B 、 40C 、 38.09D 、36.36 18、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。
则对总体回归 模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )A.)/()1/(k n RSS k ESS F --=B.)/()1/(1k n RSS k ESS F ---=C.RSSESS F =D. ESSRSS F =19、在多元回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数2R 的关系为（ ） A ．2R <2R B ．2R>2RC ．2R =2R D ．2R与2R 的关系不能确定20、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ ）A ．应变量观测值总变差的大小B ．应变量回归估计值总变差的大小C ．应变量观测值与估计值之间的总变差D ．Y 关于X 的边际变化 21、计量经济模型中的内生变量（ ）A ．可以分为政策变量和非政策变量B ．和外生变量没有区别C ．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D ．是可以加以控制的独立变量22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ）A ．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C ．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量23、在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A ．时间序列数据 B. 横截面数据 C ．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 24、一元线性回归分析中的 ESS 的自由度是（ ） A ．n B ．1 C ．n-2 D ．n-125、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。