经济博弈论第六章不完全信息静态博弈共39页
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6.1.1 不完全信息的古诺模型
q2*(CL)满足: q1*满足:
m qa2x[(aq1*q2)CL]q2
m q a 1 x { [ a q 1 q 2 * ( C H ) C 1 ] q 1 ( 1 ) [ a q 1 q 2 * ( C L ) C 1 ] q 1 }
即厂商2是在不同边际成本下分别根据q1*求出使自 己取得最大得益的产量。而厂商1则根据q2*(CH) 和q2*(CL)及它们出现的概率求出使自己获得最 大期望得益的产量。
完全信息博弈的一般表达式为G S 1 ,L,S n;u 1 ,K ,u n
S i 为博弈方i的策略空间,即他的全体可选策略集
合态博,弈而中u i 为,博一弈个方博i弈的方得的益一函个数策。略在就完是全一信次息选静
择或一个行为,用a i 表示博弈方i的一个行为, 而用A i 表示他的行为空间(全部可能的a i 构成
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6.1.3 海萨尼转换
基本思路:将静态博弈转化为动态博弈 (1)假设有一个名为“自然”的博弈方0,该博弈
方的作用是先为其他每个博弈方抽取他们的类型, 抽取的这些类型构成类型向量
t=(t1,…,tn),其中t i T i ,i=1,…,n。
(2)“自然”让每个博弈方知道到自己的类型, 但却不让其他博弈方知道。
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6.1.3 海萨尼转换
(1)-(4)所描述的是一个完全但不完美信 息的有同时选择的动态博弈。但是,容易看出 (1)-(4)表达的博弈问题与一般不完全信 息静态博弈G={A1,…,An ;T1,…,Tn;u1,…,un} 所表达的博弈问题是完全一样的。也就是说通 过(1)和(2)引进的“自然”这个假设的博 弈方0的行动(随机选择n个博弈方的类型), 把一个不完全信息静态博弈(即静态贝叶斯博 弈)转化成了一个完全但不完美信息的动态博 弈问题。此即所谓的“海萨尼转换”。
厂商1在做出自己的产量决策时当然会考虑厂 商2的这种行为特点。设厂商1的最佳产量为q1* ,
厂商2的边际成本为CH时的最佳产量为q2*(CH), 边际成本为CL时的最佳产量为q2*( C L ),根据上 面的假设, q2*(CH)满足下式:
m qa 2x[(aq1*q2)C H]q2
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6.1.1 不完全信息的古诺模型
描述:市场需求为P(Q)=a-Q,其中Q为市场总产
量,为两厂商产量q1和q2之和,即Q= q1+q2。厂 商1的成本函数为C1= C1( q1)= C1 q1,即无固 定成本,边际成本为C1,它是两个厂商都清楚的。 而厂商2的成本函数却只有厂商2自己完全清楚,
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6.1.3 海萨尼转换
(3)除了“自然”以外的其他博弈方同时从自己 的行为空间中选择行动方案a1,…,an.
(4)除了博弈方0,即“自然”以外,其余博弈方 各自取得收益ui=ui(a1,…,an,ti)其中i=1,2,.., n.
这个博弈就是一个完全但不完美的动态博弈, 不过它是带有同时选择的。
厂商1只知道有两种可能性,一种是C2= C2(q2) = CH q2概率为θ另一种是C2= C2(q2)= C Lq2, 概率为1-θ,而CH>CL,也即边际成本有高、低两 种可能。
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6.1.1 不完全信息的古诺模型
厂商2在边际成本是较高的CH时会选择较低的产 量,而在边际成本为较低的CL时会选择较高的产 量。
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6.1.2 静态贝叶斯博弈的一般表示
静态贝叶斯博弈的一般表达式为: G={A1,…,An ;T1,…,Tn;u1,…,un}
其中Ai为博弈方i的行为空间(策略空间), Ti是博弈方i的类型空间,博弈方i的得益 ui=ui(a1,…,an,ti)为策略组合(a1,…,an ) 和类型ti的函数。
的集合),则完全信息静态博弈可表达为
G A 1 ,L,A n;u 1 ,K ,u n其中 u
知道的,即当 a i 确定后,u
且是公开的信息和知识。
i
i
为各博弈方都相互 就随之确定了,并
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6.1.2 静态贝叶斯博弈的一般表示
在静态贝叶斯博弈中,关于得益的信息是不公开 的,如何表示这种特征呢? 将博弈中某些博弈方对其他博弈方得益的不 了解转化成对这些博弈方“类型”的不了解,是 一种“追根溯源”的方法。这里的类型是相应的 博弈方自己清楚而他人无法肯定的私人内部信息、 有关情况或数据等。
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6.1.1 不完全信息的古诺模型
上述三个最大值问题的一阶条件为:
q2*(CH)aq12源自文库CH
q2*(CL)aq12*CL
q 1 * 1 2 { [ a q 2 * ( C H ) C 1 ] ( 1 ) [ a q 2 * ( C H ) C 1 ] }
解由这三个方程构成的方程组得: q 2 *(C H )a 2 C 3 H C 1 1 6(C H C L ) q2*(C L)a2 C 3 LC 16(C HC L)
6.1 静态贝叶斯博弈和贝叶斯纳什均衡
不完全信息的古诺模型 静态贝叶斯博弈的一般表示 海萨尼转换 贝叶斯纳什均衡
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6.1.1 不完全信息的古诺模型
定义:假定在古诺模型中,各个厂商对彼此的 得益不是共识的,则该模型称为“不完全信息 古诺模型”。由于模型中的两个厂商在信息方 面是不平等,不对称的,因此有时也称其为 “不对称信息的古诺模型”。
q1*a2C1C3 H(1)CL)
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6.1.1 不完全信息的古诺模型
与完全信息古诺模型比较 完全信息古诺模型中的的产量
q1*
a2C1 3
C2
q2*
a2C2 3
C1
CH C2 q2*(CH)q2*
CL C2 q2*(CL)q2*
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6.1.2 静态贝叶斯博弈的一般表示
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6.1.2 静态贝叶斯博弈的一般表示
用ti表示博弈方i的类型,并用Ti表示博弈方i的 类型空间(全部可能类型的集合),则 t i T i 。 用ui(a1,…an,ti)来表示博弈方i在策略组合 (a1,…,an)下的得益,因为这个得益函数中 含有一个反应该博弈方类型的变量ti,并且该变 量的取值是博弈方i自己知道而其他博弈方并不 清楚的,因为正好可以反应静态贝叶斯博弈中 的信息不完全的特征。