C20004S 资产配置理论与实践

C20004S 资产配置理论与实践

1:资产配置中的战略性资产配置策略以（）为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。ABC

A.不同资产类别的收益情况

B.投资者的风险偏好

C.投资者的实际需求

D.市场的短期变化

2:战略资产配置模型有哪些？（）ABCD

A.均值方差模型

B.BL模型

C.风险平价模型

D.美林时钟

3:资产配置需要考虑的因素包括（）。ABCD

A.影响投资者风险承受能力和收益需求的相关因素

B.影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素

C.资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题

D.投资期限

4:战术资产配置，通常以（）到（）为考量，可理解为在时间维度上的再配置。B

A.1个月，1年

B.3个月,1年

C.1个月,3年

D.3个月，3年

5:资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于（）。B

A.消除投资的风险

B.协调提高收益与降低风险之间的关系

C.增强资金的流动性

D.吸引投资者

6:投资中的不可能三角是指（）？BCD

A.短期性

B.收益性

C.流动性

D.安全性

7:在中国，从2001年至今，以下各类资产年化波动率的排序正确的是（）？D

A.海外>商品>A股>债券>货币

B.商品>海外>A股>债券>货币

C.商品>A股>海外>债券>货币

D.A股>海外>商品>债券>货币

8:资产配置采取了“不把所有的鸡蛋放在一个篮子里”的投资逻辑，根据不同投资者的需求将资金在不同资产类别之间进行分配，通过相同权重的投资，来实现收益与风险的平衡。（）错

对错

9:通常将资产配置分为战略性资产配置（SAA）与战术性资产配置（TAA）两个层面。（）对

对错

10:过往15年，大类资产基本满足高波动、高收益；低波动、低收益。（）对

对错