《计量经济学》期末试卷09-10(1)1
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题〔每题1分〕1．计量经济学是以下哪门学科的分支学科〔C〕。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B〕。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学〔Economics〕一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为〔D〕。
A．操纵变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指〔A〕。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是〔C〕。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有肯定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是〔 B 〕。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是〔A 〕。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量肯定是〔 C 〕。
A．操纵变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是〔 D 〕。
A．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的根本步骤是〔 A 〕。
A．设定理论模型→搜集样本资料→估量模型参数→检验模型B．设定模型→估量参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估量→估量模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估量模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为〔 D 〕。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C）.A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D)。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C )。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学期末考试试题及答案
计量经济学期末考试试题及答案云南财经⼤学《计量经济学》课程期末考试卷（⼀）⼀、单项选择题（每⼩题1分，共20分）1、计量经济模型是指【】A 、投⼊产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机⽅程的经济数学模型D 、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应⽤领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、⽣产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A 、 e 87X .022.1Y++= B 、µ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归⽅程为y＝356－1.5x ，这说明【】A 、产量每增加⼀台，单位产品成本增加356元B 、产量每增加⼀台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y 表⽰实际观测值，y表⽰回归估计值，则⽤普通最⼩⼆乘法得到的样本回归直线ii x y 10ββ+=满⾜【】 A 、)?(i i yy -∑＝0 B 、 2)?(y y i -∑＝0 C 、 2)?(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于⽤经济计量模型进⾏预测出现误差的原因，正确的说法是【】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，⼜有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最⾼的是【】A 、 n=25,k=4,2R =0.92B 、n=10,k=3,2R =0.90C 、n=15,k=2,2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异⽅差的⽅法中最具⼀般性是【】A 、Park 检验B 、⼽⾥瑟检验C 、Goldfeld —Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜⽤于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、⼀阶差分法D 、⼴义差分法11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著⽔平α=5%，相应的L d =0.98，U d =1.88，可由此判断【】A 、存在⼀阶正的⾃相关B 、存在⼀阶负的⾃相关C 、序列⽆关D 、⽆法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A 、多重共线性B 、异⽅差性C 、序列相关D 、⾼拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下⾯的哪个说法是错误的【】A 、估计量⾮有效B 、估计量的经济意义不合理C 、估计量不能通过 t 检验D 、模型的预测功能失效14、在模型t 2t 21t 10t X X Y µβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下⾯不属于随机解释变量问题的是【】A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=µB 、0),X (Cov t t 2≠µC 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=µµ（但D 、0),X (Cov t 1t =µ15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【】A 、 µβα++=X YB 、 µαβX Y =C 、 µβαL AK Y =D 、 )L ,K (Min Y βα= 16、以加法的⽅式引进虚拟变量，将会改变【】A 、模型的截距B 、模型的斜率C 、同时改变截距和斜率D 、误差项17、将内⽣变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有⼀定概率分布的随机变量是【】A 、内⽣变量B 、外⽣变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在⼀个结构式模型中，假如有n 个结构式⽅程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。
计量经济学期末考试试题
经济学院《计量经济学》试题（闭卷）姓名________ 学号 _____________ 成绩___________一、（16分）请描述规范的计量经济方法的步骤？经济理论或者假设数学模型计量经济模型数据收集参数估计假设检验预测政策分析二、（20分）在经典计量经济学模型12i i i Y X u ββ=++中，我们对i u 有哪些要求？如果i u 不满足要求，2β及其精度的估计与经典的有何异同？条件期望为零方差固定无时间序列相关性与解释变量无相关性如果不满足要求，相应的精度估计有差别：条件期望必须为零，这个是基本假设方差不固定，存在异方差性：如果考虑异方差，本来显著的系数可能会变得不显著，如果不考虑异方差，则会导致有偏推断存在时间序列相关，即自相关：考虑自相关，解释变量的系数显著性可能会改变；忽视自相关，随机干扰项方差和解释变量的系数方差会被低估，高估拟合优度，t,f 检验可能会失效 与解释变量有相关性，属于模型设定偏误问题：结果是异方差、自相关可能会出现，拟合优度、显著性水平会发生改变三、（12分）一般而言，用于估计同一样本的以下两模型的估计有何差异？122i i i Y X u ββ=++ （1）12233i i i i Y X X u γγγ=+++ （2）模型（1）是模型（2）的受约束模型，约束条件：HO ：γ3=0若原假设成立，则模型（1）漏掉一个变量，会导致有偏估计，模型（2）为正确模型 若原假设被拒绝，则模型（2）包含一个无关变量，也会导致有偏估计，模型（1）正确 模型检验方法：对原假设进行检验，具体看ppt 的page50四、（12分）以下是美国居民储蓄（Y ）－收入（X ）关系的估计模型：2ˆ 1.0161152.47860.08030.0655(20.1648)(33.0824)(0.0144)(0.0159)0.8819itt t tY D X D X se R =++-==其中：t D 是虚拟变量，在1970－1981年，0t D =；在1982－1995年，1t D =。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学期末试卷及答案
Wm 37 .07 0.40W0 2.26 Age 90 .06 Race 113 .64 Re g et
(6.5) (3.7) (-4.1) (2.4)
R 2 0.74 N 311
其中： Wm 为兼职工薪(美元/小时)， W0 为主业工薪(美元/小时)，Age 为年龄，Race 为种族(白人取值为 0。非白人取值为 1)，Reg 表示受访者所在区域(西部地区居民取值为 1，非西部地区居民取值为 0)。括号内为 T 统计量值。 试作答：
三、 判断题（在正确的题后括号内划“√” ，错误的题后括号内划“×” ，每小题 1 分， 共 6 分） 1、 当异方差出现时，常用的 t 检验和 F 检验失效。 （ ） 2、 模型的解释变量含内生变量的滞后变量时，DW 检验仍适用。 （× ） 3、 加权最小二乘法是修正序列相关问题的一种方法。 （× ） 4、 受约束回归问题通常用 T 统计量来判断。 （× ） 5、 虚拟变量可以作为解释变量，也可作为被解释变量。 （ ） 6、 完全多重共线性条件下参数估计量是无偏的。 （× ） 四、 简答题（每小题 4 分，共 20 分） 1、 简述虚拟变量的作用及设置原则 虚拟变量的作用： 反应无法度量的定性因素对经济变量的影响， 使模型更加准确地反 应实际。 设置原则： 对于一个因素多个类型的虚拟变量： 对于有 m 个不同属性类型的定性因素， 应该设置 m-1 个虚拟变量来反映该因素的影响。 对于多个因素各两种类型的虚拟变量： 如果有 m 个定性因素， 且每个因素各有两个不 同的属性类型，则引入 m 个虚拟变量。
(1)分析当地是否存在种族歧视政策，有何表现？（其中
t 0.025 306 1.96 ）
（1）存在种族歧视政策。同等条件下白人的每小时兼职收入比非白人约高 90 美元。
计量经济学期末试题及答案
10、 对于线性回归模型Yi =0β+1βXi +Ui ，有关1β的方差的估计量的说法错误的是：( D) A.残差平方和越大，1β的方差的估计量越大。
B.样本容量越大，1β的方差的估计量越小。
C. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越小。
D. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越大。
11、考虑下面回归模型，Di 是虚拟变量，
对上述方程中的参数来讲，哪个等式是正确的？ ( D ) A. 00λβ= B. 11αβ= C. 21δα= D. 00αβ= 12、模型
中，C 代表个人消费支出，x 表示收入，则
的含义是什么？（ A ）
A ．意味着消费变量的95.4%可以用收入变量解释
B ．回归系数的95.4%可以解释消费
C ．意味着收入变量的95.4%可以用消费变量解释
D ．以上都不对
13、要使高斯－马尔可夫定理成立，即普通最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。
（ D ） A ．随机干扰项同方差 B ．随机干扰项零均值
C ．随机干扰项与解释变量之间不相关
D ．随机干扰项服从正态分布
14、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。
在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( C )。
A.外生变量
B.滞后变量
C.内生变量
D.外生变量和内生变量
15、假设你想估计学生到学校所花费的平均时间，你确定了5种相互独立的交通方式：公。
计量经济学期末考试题库完整版及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics)一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）.A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）.A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）.A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D )。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A )。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）。
计量经济学2009—2010学年第二学期期末试卷A
《计量经济学》2009—2010学年第二学期期末考试试卷（A ）一、单项选择题（每题2分，共30分）1.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合是（ ） A .原始数据 B .时点数据 C .时间序列数据 D .截面数据2.最大似然估计的准则是从模型总体中抽取该n 组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本回归方程。
A .离差平方和 B .均值 C .概率 D .方差3.在一元线性回归模型中，参数β的估计量βˆ具备有效性是指在所有β的线性无偏估计量中（ ） A .0)ˆ(=βVar B .)ˆ(βVar 为最小 C .0ˆ=-ββD .ββ-ˆ为最小 4.对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，以σˆ表示估计标准误差，r 表示样本相关系数，则有（ ） A .0ˆ=σ时，r=1 B .0ˆ=σ时，r= -1 C .0ˆ=σ时，r=0 D .0ˆ=σ时，r=1或者r= -1 5.用一组20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10，在0.05的显著性水平下对解释变量X 的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于（ ） A .)20(05.0t B .)20(025.0t C .)18(05.0t D .)18(025.0t6.设k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ ）A .TSSESS F = B .1--=k n RSS k ESSFC .11---=k n TSS k ESSF D .TSSRSS F =7.需求量与价格的回归方程为ii X Q 45.044.32ˆ-=，且已知某个样本点对应的价格为2.4元，则在该点的需求弹性的估计值为（ ）A .–0.034B .0.034C .–0.45D .0.458.对于iki k i i i e X X X Y ++++=ββββˆˆˆˆ22110 ，如果原模型满足线性模型的基本假设则在零假设0=j β下，统计量)ˆ(ˆj js ββ（其中)ˆ(j s β是j β的标准误差）服从（ ）A .)(k n t -B .)1(--k n tC .),1(k n k F --D .)1,(--k n k F9.下列哪种形式的序列相关可用D.W .统计量来检验（t ε具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ）A .t t t ερμμ+=-1B .t t t t εμρμρμ+++=-- 2211C .t t ρεμ=D . ++=-12t t t ερρεμ10.对于模型i i i i X X Y μβββ+++=22110，12r 为变量i X 1和i X 2的相关系数，当12r =0.15时，此时方差膨胀因子（VIF ）为（ ）A .1B .1.023C .1.96D .211.假设回归模型为i i i X Y μββ++=10，其中i X 为随机变量，且i X 与i μ相关，则β的普通最小二乘估计量（ ）A .无偏且一致B .无偏且不一致C .有偏但一致D .有偏且不一致 12.在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的（ ） A .与所替代的随机解释变量高度相关 B .与随机干扰项不相关C .与模型中的其他解释变量不相关D .与被解释变量存在因果关系13.下列属于有限分布滞后模型的是（ ） A .t t t t X X Y μβββ++++=- 1210 B .t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210 C .t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210D .t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--1121014.消费函数模型2112.032.040.052.0ˆ--+++=t t t t I I I C ，其中I 为收入，C 为消费，当收入增加1单位时，从长期来看，消费平均增加（ ） A .0.40单位 B .0.44单位 C .0.84单位 D .0.32单位15.大学教授薪金回归方程：i i i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中i Y 为大学教授年薪，i X 为教龄，⎩⎨⎧=女性男性012i D ，⎩⎨⎧=其他白种人01D 3i ，则白种人男性教授平均薪金为 ( ) A.()()i i i i X X D D βαα++===2132i ,0,1Y EB.()i i i i X X D D βα+===132i ,0,0Y EC.()()i i i i X X D D βααα+++===32132i ,1,1Y ED.()()i i i i X X D D βαα++===3132i ,1,0Y E二、多项选择题（每题2分，共10分） 1.残差平方和是指（ ）A .随机因素影响所引起的被解释变量的变差B .解释变量变动所引起的被解释变量的变差C .被解释变量的变差中，回归方程不能作解释的部分D .被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差E .被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和2.对模型满足所有假定条件的模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则很可能出现（ ）A .021==ββB .0,021=≠ββC .0,021≠≠ββ D .0,021≠=ββE .021≠=ββ3.如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果( )A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的4.对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954；重建后时期是1955—1963，模型如下：重建时期：t t t X Y 121μλλ++=重建后时期：t t t X Y 243μλλ++=关于上述模型，下列说法正确的是（ ）A. 4231;λλλλ==时则称为重合回归B. 4231;λλλλ=≠时称为平行回归C. 4231;λλλλ≠=时称为汇合回归D. 4231;λλλλ≠≠时称为相异回归E. 4231;λλλλ=≠时，表明两个模型没有差异5.科伊克模型存在的问题有（ ）A.增加了解释变量的个数B.加重了解释变量的多重共线性C.随机干扰项的一阶自相关性D.解释变量与随机干扰项独立E.解释变量与随机干扰项不独立三、判断改错题（每题3分，共15分） 1、 随机干扰项i μ和残差项i e 是一回事？2、 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值？3、 在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是有偏的和无效的？4、 一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS 估计量有偏且不一致？5、 在回归模型中i i i D Y μββ++=21中，如果虚拟变量i D 的取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么参数2β的估计值将减半，其t 值也将减半？四、分析计算题（共45分）1、 在研究生产函数时，得到以下两种结果：tt t L K Y ln 893.0ln 887.004.5ˆln ++-= （A ） s.e= (1.40) (0.087) (0.137)878.02=R n=21 DW=1.98t t tL K t Y ln 285.1ln 460.00272.057.8ˆln +++-= (B) s.e= (2.99) (0.0204) (0.333) (0.324)889.02=R n=21 DW=2.08其中：Y 代表产量 K 代表资本 L 代表劳动 t 代表时间 n 为样本容量。
(完整版)计量经济学期末考试试卷集(含答案)梁瑛提供,推荐文档
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F ）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F ）3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（F ）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y ）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F ）6．判定系数2R 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F ）8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（ F ）9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的2R 变大。
（ F ）10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以比较的。
（ F ）二． 简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t tY B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
计量经济学期末试题及答案
计量经济学期末试题⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。
于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS 方法估计参数。
指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。
⒉（12分）以t Q 表示粮食产量，t A 表示播种面积，t C 表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是)1(I 变量且互相之间存在)1,1(CI 关系。
同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式；⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式；⑶ 写出误差修正模型的理论形式；⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。
⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。
⑴ 如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵ 从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数；⒋（9分）投资函数模型t t t t Y Y I μβββ+++=-1210为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C （居民消费总额）、I （投资总额）和Y （国内生产总值），先决变量为t G （政府消费）、1-t C 和1-t Y 。
样本容量为n 。
⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？⑵ 如果采用2SLS 估计该方程，分别写出2SLS 估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式；⑶ 如果采用GMM 方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。
计量期末试卷(10[1].07)
![计量期末试卷(10[1].07)](https://img.taocdn.com/s3/m/912ebd7ca26925c52cc5bf96.png)
内蒙古财经学院2009—2010学年第二学期《计量经济学》期末试卷姓名： 班级： 学号：一、单选题（1分×20＝20分）请将答案填写到下面的表格中。
1、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为（ ） A. lnY=1β+2βlnX +u B. u X Y ++=ln 10ββ C. u X Y ++=10ln αα D. i Y =i X 21ββ+i u +2、设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是（ ）.(021.0.021.22121121=+=++==+x x e x D v v x x C e x B x x A 为随机误差项） 3、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或R R F 值确很显著，这说明模型存在（ ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误4、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ ）A ．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式C ．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式5、假设估计出的库伊克模型如下：则（ ）916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.6ˆ21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t tA.分布滞后系数的衰减率为0.34B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1916.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.766、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A. 0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C. －2≤DW ≤2D.0≤DW ≤4 8、20、回归分析中定义的( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ ）A 、解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的.D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、关于可决系数2R ，以下说法中错误的是（ D ）A.可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. 可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响C.可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D. []102，∈R 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是x ux x x 1xy 21+β+β=则Var(u)是下列形式中的哪一种?( )13、时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ） A ．异方差问题 B. 多重共线性问题 C ．序列相关性问题 D. 模型设定误差 14、根据可决系数R2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ ）。
《计量经济学》期末试卷09-10(1)1
14。14242
Log likelihood
-129。9363
F-statistic
92.44012
Durbin—Watson stat
0。542200
Prob（F-statistic）
0.000000
表3:
White Heteroskedasticity Test:
A.Ｘ乘以－１B。Ｘ减１
C。Ｘ的滞后一期变量D。Ｘ的倒数
18.在双对数线性模型中，参数的含义是（d)。
A。Y关于X的增长量B.Y关于X的发展速度
C。Y关于X的边际倾向D。Y关于X的弹性
19。根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2。6，在α=0。05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1。20，dU=1。41,则可以判断：（ d )
F-statistic
270。0943
Durbin-Watson stat
0。679633
Prob(F—statistic)
0。000000
表5：
White Heteroskedasticity Test：
F—statistic
2.767883
Probability
0。069259
Obs*R-squared
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob。
C
159。6613
114.2226
1.397809
0.1813
X1
1.628036
0。3905
14.85155
6.886952
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C)。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B)。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学(Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）.A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ）.A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D )。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）.A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (1)计量经济学试题一答案 (4)计量经济学试题二 (9)计量经济学试题二答案 (11)计量经济学试题三 (15)计量经济学试题三答案 (18)计量经济学试题四 (22)计量经济学试题四答案 (25)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t Att t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 ................................................. 错误！未定义书签。
计量经济学试题一答案 . (2)计量经济学试题二 (7)计量经济学试题二答案 (8)计量经济学试题三 ................................................. 错误！未定义书签。
计量经济学试题三答案 .. (11)计量经济学试题四 ................................................. 错误！未定义书签。
计量经济学试题四答案 .. (16)计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
计量经济学期末试卷及答案
程（计算结果保留小数点后四位小数）
(2)a1 0.0972 / 0.0106 9.1698 ， a 4 5.9728 ^ 2 35 .4311
由 F 和 R 2 的关系可得 a 2 0.04587 ，
a3 s.e 2 * 739 2 41 .9222 ， a5 0.0318 0.09727 0.0655
A
】
R 2 R2
B R R
2
2
C R R
2
2
D
2 t
R 2 与 R 2 的关系不能确定
17、 已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 则随机误差项 u t 的方差估计量 S 为【
2
e
估计用样本容量为 n 24 ， 800 ，
B
】
A 33.33 B 40 C 38.09 D 36.36 18、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则 该模型可以转化为【 A C Koyck 变换模型 部分调整模型
【 A C
D
】
i i
ˆ ) ＝0 (Y Y ˆ ) 为最小 (Y Y
i i
B D
(Y Yˆ )
i i
2
＝0 为最小
(Y Yˆ )
i i
2
ˆ ˆ X e ，则 OLS 法确定的 ˆ 的公式中，错误的是 6 、设样本回归模型为 Yi 0 1 i i i
B
】 B 间接最小二乘法
3
二阶段最小二乘法
答案仅供参考
C 三阶段最小二乘法 D 普通最小二乘法 二、 多选题（在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入括号内，选错或没有 选全的，不得分。每小题 2 分，共 10 分） 1、回归平方和是指【 A B C D E
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C)。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics)一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）.A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指(A).A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ).A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）.A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A )。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D )。
计量经济学期末考试试卷及答案
计量经济学期末综合测试一、（本大题共15分，每小题3分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y = X + u ， 的OLS 估计公式是（ ）（A ）= (X 'X ) X 'Y 。
（B ）= (X 'X ) X -1Y 。
βˆβˆ （C ）= (X 'X )-1 X Y 。
（D ）= (X 'X )-1 X 'Y 。
βˆβˆ（2）DF 单位根检验是（ ）（A ）有时为单端，有时为双端的检验。
（B ）右单端检验。
（C ）双端检验。
（D ）左单端检验。
（3）用DW 统计量检验自相关（ ）（A ）适合于自回归模型。
（B ）适合于小样本情形。
（C ）适合于高阶自相关情形。
（D ）适合于1阶自相关情形。
（4）Glejser 检验（ ）（A ）用于检验自相关。
（B ）用于检验多重共线性。
（C ）可用于检验递增型异方差。
（D ）不能用来判断递增型异方差的具体形式。
（5）以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t （无约束模型）为例，检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为（ ）（A ）。
（B ）。
)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r（C ）。
（D ）。
)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、（本大题共32分，每小题4分）劳动力供给函数的EViews 估计结果如下（N=3449）。
解释变量与被解释变量是 Hours ：每周工作小时数（被解释变量）。
Wage ：每小时工资额（欧元）（解释变量）。
Nli ：其它收入（解释变量）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
页脚内容1第一学期期末考试试卷《计量经济学》试卷一、单项选择题(1分×20题＝20分)1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。
A. 8.02.030^=+=XY i r X Y B. 91.05.175^=+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY ir X Y D. 96.05.312^-=--=XY ir X Y3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。
A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论4. 判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64%页脚内容2C. 20%D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ）A. 随机误差项B. 残差C. i Y 的离差D. iY ˆ的离差 6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（a ）。
A.0 B. -1 C.1 D. 0.57.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e 2t =∑，估计用样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。
A.33.3B.40C.38.09D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。
A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该X10ˆˆββ+=页脚内容3企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。
由此判断上述模型存在（b ）。
A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Y ˆ-=，这说明（d ）。
A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i =++=εββ，中，总体方差未知，检验0:H 10=β时，所用的检验统计量)ˆ(S ˆ111βββ-服从（d ）。
A.)2n (2-χB. )1n (t -C. )1n (2-χD. )2n (t -12.线性回归模型的参数估计量βˆ是随机变量iY 的函数，即Y X )X X (ˆ1''=-β。
所以βˆ是（a ）。
A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量13.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（b ）。
页脚内容4A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效 14. G-Q 检验法可用于检验（a ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.随机解释变量 15. 当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( c ) A.0 B.1 C. ∞ D.最小16.（b ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
A.外生变量 B.内生变量 C.先决变量 D.滞后变量 17. 在Eviews 命令中，Ｘ（－１）表示（ c ） A. Ｘ乘以－１ B. Ｘ减１ C. Ｘ的滞后一期变量 D. Ｘ的倒数18. 在双对数线性模型u X Y ++=ln ln 10ββ中，参数1β的含义是（d ）。
A. Y 关于X 的增长量 B. Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际倾向 D. Y 关于X 的弹性19. 根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样页脚内容5本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( d )A. 不存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关D. 无法确定 20. 下列模型中不属于线性模型的是（ c ）A. u X Y ++=ln 10ββB. u Z X Y +++=210βββC. u X Y ++=10ββD. u XY ++=10ββ二、填空题（1分×20空＝20分）1．计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立 来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2.计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，要解决达到上述目的的理论和方法问题。
这样计量经济学分成了两种类型：__________和__________两大类。
3.研究经济问题时，可用于参数估计的数据主要有：__________数据、__________数据、__________数据和 。
4.计量经济学模型的检验主要从__________检验、__________检验、__________检验和__________检验这么四个方面进行。
5.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)Y (E 之间的偏差，称为__________；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值iY ˆ之间的偏差，称为__________。
6.对线性回归模型i i 10i X Y u ++=ββ进行最小二乘估计，最小二乘准则是____________________。
页脚内容67.方程显著性检验的检验对象是________________________________________。
8.以双变量线性回归模型为例，总体回归函数均值形式为： ，个别值形式为： ；样本回归函数的均值形式为 ： ，个别值形式为： 。
9.在回归分析中，解释变量一般是按照 变量来处理的。
三、判断题（1分×5＝5分）1. 回归模型方程的显著性检验与方程的拟合优度检验是相同的( )。
2. 参数估计量的优良性指的是线性、无偏性最有效性，简称BLUE( )。
3. 可决系数和相关系数是两个不同的概念，无任何联系( )。
4. 在多元线性回归分析中，调整样本决定系数2R 与样本决定系数2R 之间的关系是 22R R ( ) 。
5. 在多元回归中，根据通常的t 检验，如果每个参数都是统计上不显著的，就不会得到一个高的2R 值。
( )。
四、简答题（17分）1.（7分）请简要叙述计量经济学的研究步骤。
2.（10分）什么是OLS 估计量的线性性和无偏性？试加以证明（以一元线性回归模型为例）。
五、计算题（18分）1.（10分）从某公司分布在11个地区的销售点的销售量（Y ）和销售价格（X ）观测值得出以下结果：页脚内容7519.8X = 217.82Y = 23134543i X =∑ 1296836i i X Y =∑ 2539512i Y =∑（1）作销售额对价格的回归分析，并解释其结果。
（2）回归直线未解释的销售变差部分是多少？2. （8分）已知消费模型n ,1i ,X Y i 1i 10i =++=u ββ，其中： i Y ：个人消费支出；1i X ：个人可支配收入；已知212,)var(;0)(;0)(i i s i i i X u u E u E σ===-请进行适当的变换消除异方差，并给与证明。
六、案例分析题（20分）分析财政支农资金结构对农民收入的影响，令Y （元）表示农民人均纯收入。
X1（亿元）表示财政用于农业基本建设的支出，X2（亿元）表示财政用于农村基本建设支出，X3（亿元）表示农业科技三项费用，X4（亿元）表示农村救济费。
建立如下回归模型011223344Y X X X X βββββε=+++++Eviews 输出结果如下： 表1：Dependent Variable: YSample: 1985 2003Included observations: 19Variable CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C134.5734200.64290.6707110.5133X1 1.6474470.6098502.7013980.0172X2-0.3540372.199568-0.1609580.8744X314.73859127.54320.1155580.9096X415.076487.9863291.8877860.0800R-squared0.920517Mean dependentvar1391.353Adjusted R-squared0.897807S.D. dependentvar822.1371页脚内容8S.E. of regression 262.8173Akaike infocriterion14.20173Sum squared resid967021.0Schwarzcriterion14.45027Log likelihood-129.9164F-statistic40.53451Durbin-Watson stat0.507406Prob(F-statistic)0.000000表2：Dependent Variable: YSample: 1985 2003Included observations: 19Variable CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C159.6114.22 1.39780.18页脚内容9613260913X1 1.6280360.3905284.1688050.0007X414.851556.8869522.1564760.0466R-squared0.920351Meandependent var1391.353Adjusted R-squared0.910394S.D. dependentvar822.1371S.E. of regression246.1002Akaike infocriterion13.99329Sum squared resid969044.5Schwarzcriterion14.14242Log likelihood-129.9363F-statistic92.44012Durbin-Watson stat0.542200Prob(F-statistic)0.000000页脚内容10表3：White Heteroskedasticity Test:F-statistic 5.668786Probability0.006293Obs*R-squared11.74713Probability0.019334Dependent Variable: RESID^2 Sample: 1985 2003 Included observations: 19Variable CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C32945.3352208.470.6310340.5382X168.27213434.51690.1571220.8774页脚内容11X1^2-0.0779200.279599-0.2786860.7846X4-2938.7807375.757-0.3984380.6963X4^278.4699068.936751.1382880.2741R-squared0.618270Meandependent var51002.34Adjusted R-squared0.509204S.D. dependentvar80097.16S.E. of regression56113.51Akaike infocriterion24.92908Sum squared resid4.41E+10Schwarzcriterion25.17761Log likelihood-231.8262F-statistic 5.668786页脚内容12Durbin-Watson stat2.872506Prob(F-statistic)0.006293表4：Dependent Variable: LOG(Y)Sample: 1985 2003Included observations: 19Variable CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C 2.1209820.2701817.8502210.0000LOG(X1)0.6563810.1142575.7447830.0000LOG(X4)0.3172810.1485442.1359390.0485R-squared0.971Mean 7.03页脚内容13233dependent var6373Adjusted R-squared0.967637S.D. dependentvar0.683879S.E. of regression0.123028Akaike infocriterion-1.208867Sum squared resid0.242175Schwarzcriterion-1.059745Log likelihood14.48424F-statistic270.0943Durbin-Watson stat0.679633Prob(F-statistic)0.000000表5：White Heteroskedasticity Test:F-statistic 2.767883Probability0.069259Obs*R-squared8.390Probability0.07页脚内容143588281 Dependent Variable: RESID^2Sample: 1985 2003Included observations: 19Variable CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.0079910.245682-0.0325270.9745LOG(X1)0.0039990.1264100.0316320.9752(LOG(X1))^2-0.0020280.010324-0.1964730.8471LOG(X4)-0.0010510.145599-0.0072150.9943(LOG(X4))^20.0060.02020.31870.75页脚内容15471998546R-squared0.441598Meandependent var0.012746Adjusted R-squared0.282054S.D. dependentvar0.017859S.E. of regression0.015132Akaike infocriterion-5.323050Sum squared resid0.003206Schwarzcriterion-5.074514Log likelihood55.56898F-statistic 2.767883Durbin-Watson stat2.009847Prob(F-statistic)0.069259表6：Dependent Variable: LOG(Y)Sample(adjusted): 1989 2003页脚内容16Included observations: 15 after adjusting endpoints Convergence achieved after 6 iterationsVariable CoefficientStd.Errort-StatisticProb.C 1.5741420.2582166.0962330.0001LOG(X1)0.9094980.069043（1）0.0000LOG(X4)0.032630（2） 6.4846390.0001AR(1)0.8380050.1315846.3685970.0001AR(4)-0.5881520.170344-3.4527230.0062R-squared0.990491Meandependent var7.281261页脚内容17Adjusted R-squared （3）S.D. dependentvar0.540474S.E. of regression0.062359Akaike infocriterion-2.450609Sum squared resid0.038887Schwarzcriterion-2.214592Log likelihood23.37957F-statistic260.4156Durbin-Watson stat2.112045Prob(F-statistic)0.000000问题：1.通过表1的结果能初步发现什么问题？为什么？应该用什么方法处理该问题？2.如果理想的方程如表2所示，写出该方程。