非寿险精算
非寿险精算课程教学大纲
《非寿险精算》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：109842课程名称：非寿险精算英文名称：Non-life Insurance Actuarial Science课程类别：专业选修课学时：32学时学分：2学分适用对象:大三统计学专业学生考核方式：考试先修课程：寿险精算、精算模型二、课程简介中文简介非寿险精算是为非寿险领域的经营与管理提供数量分析方法的一门课程，它是基于统计学和保险学的一门边缘性学科。
本课程主要介绍风险度量的基本方法、统计方法在非寿险精算中的应用，了解非寿险的费率厘定和费率校正，理解非寿险的准备金评估和再保险安排等，介绍保险公司对非寿险业务常用的精算技术，主要运用数量分析方法和非寿险精算模型研究费率、赔付款和准备金问题。
对保险公司的业务经营和管理有很大的应用价值。
英文简介Non-life insurance actuarial course is to provide a quantitative analysis method for the operation and management of non- life insurance field, it is a marginal subject based on statistics and insurance. This course mainly introduces the basic methods of risk measurement, the application of statistical methods in non-life insurance, the solution of non-life insurance ratemaking and rate correction understand, non life insurance reserve assessment and reinsurance arrangements, the insurance company for the non-life insurance actuarial techniques commonly used, mainly using quantitative analysis method and model of non-life insurance actuarial rates, payment and reserve problem. There is great application value in business operation and management of insurance companies。
非寿险精算期末试题及答案
非寿险精算期末试题及答案一、选择题1. 下列哪个选项不属于非寿险精算的核心任务？A. 产品设计与定价B. 统计分析与风险管理C. 声誉评估与市场运营D. 赔付分析与预测答案：C2. 以下哪个指标可以衡量一个非寿险公司的风险承受能力？A. 经济附加值B. 投资收益率C. 赔付率D. 保费收入增长率答案：A3. 非寿险公司在产品设计阶段通常会使用什么方法来确定保费？A. 风险调整净保费法B. 赔付预测法C. 统计估计法D. 客户需求调查法答案：B4. 下列哪个风险不属于非寿险精算中常见的核心风险？A. 市场风险B. 操作风险C. 微观经济风险D. 利率风险答案：C5. 假设某个非寿险产品的保费为100万，赔款率为60%，则该产品的赔款金额为多少？A. 40万B. 60万C. 100万D. 160万答案：B二、简答题1. 请简要介绍非寿险精算的定义和作用。
非寿险精算是指利用数学和统计方法对非寿险业务进行风险评估、保费定价、赔付分析等分析和计算的过程。
其作用是帮助保险公司控制风险、确定合理的保费、评估赔付能力，从而保障公司的经营稳定性和盈利能力。
2. 请列举非寿险精算中常见的核心风险。
非寿险精算中常见的核心风险包括但不限于以下几个方面：- 赔款风险：即由于保险事故引起的赔付金额不确定性。
- 市场风险：即由于市场变动而导致的投资收益波动风险。
- 操作风险：即由于业务操作不当引起的风险。
- 法律风险：即由于法律法规变化导致的风险。
- 自然风险：即由于自然灾害等不可抗力因素引起的风险。
- 战争风险：即由于战争等社会因素引起的风险。
3. 请简述非寿险产品的定价方法。
非寿险产品的定价通常使用风险调整净保费法。
该方法首先根据历史数据和统计模型对风险进行评估，确定赔付率和赔款金额的期望值。
然后通过对期望赔款金额进行风险调整计算得出净保费，并加上预期利润和费用进行最终定价。
定价过程需要综合考虑市场需求、竞争状况等因素，以确保产品的竞争力和盈利能力。
中国精算考试教材 非寿险精算
中国精算考试教材非寿险精算
对于中国精算考试中的非寿险精算，以下是一些常用的教材推荐：
1. 《非寿险精算学》（作者：张宇）：这本教材是中国精算师协会（CIAA）编写的非寿险精算教材，涵盖了非寿险精算的基本理论和实际应用，并结合了大量的案例分析。
2. 《非寿险精算学习指导》（作者：中国精算协会）：该教材是由中国精算协会编写的，提供了非寿险精算学习的指导方针和重点内容，可以帮助考生更好地理解和掌握非寿险精算的知识。
3. 《非寿险精算方法与实务》（作者：李中华）：这本书介绍了非寿险精算方法和实务，包括不同类型的非寿险产品的风险评估、保费计算、赔付准备金计算等内容，适合深入学习非寿险精算的人士。
4. 《非寿险科目考点精讲》（作者：某精算培训机构）：这本教材主要针对非寿险精算考试的科目内容进行详细解析和讲解，可以帮助考生更好地理解考试重点和难点，提高
备考效果。
以上是一些常用的非寿险精算教材推荐，考生可以根据自己的需求和学习情况选择适合的教材来进行学习。
另外，还可以参考相关的考试指南、模拟试题和辅导资料，以全面准备考试。
非寿险精算理论与实验
一、索赔次数的拟合与检验表一给出了某非寿险公司100000份机动车损失频率和累计频率，它包括n=100000辆机动车，每辆汽车签订一份保单，每辆汽车的保险责任都是一整年，既没有中途退保的汽车，也没有未及时续保的汽车。
1.泊松分布拟合与检验1.1建立零假设和备选假设H0：总体服从泊松概率分布H1：总体不服从泊松概率分布1.2对于泊松分布，参数λ的据估计和极大似然估计值均为样本均值，即λ=0.12318。
1.3运用卡方拟合优度检验。
注意到“4”、“5”类的期望频率小于5，不满足卡方检验的要求。
因此我们把“4”、“5”两类合并为一类。
带入数值，得到卡方检验统计量的值71.881395>CHIINV(0.05,4-1-1)= 5.9914645，从而拒绝原假设H0。
2.负二项分布拟合与检验2.1建立零假设和备选假设H0：总体服从负二项概率分布H1：总体不服从负二项概率分布2.2运用矩方法，参数r=3.506912,p=0.9660672.3运用极大似然估计, 参数r=3.59840748233245,p=0.966901092646243每个理赔次数类别下的期望频数=样本容量*理论频率，由此我们可以计算出负二项分布拟合的期望理赔频数，结果如表二所示。
与前相同，我们把“4”、“5”两类合并为一类。
带入数值，得到卡方检验统计量的值1.1365479<CHIINV(0.05,4-2-1)= 3.8414591，从而接受原假设H0。
显然，负二项分布是一个更优的结果。
Excel计算结果如下所示:二、损失分布的拟合与检验如下表所示, 给出了某非寿险公司近几年来的损失分布记录:3030 3120 9960 690 15660 6060 60605160 8160 2310 2970 1110 11460 15602310 9100 14910 360 435 3360 33606045 11760 6960 7860 660 1725 756012060 510 3960 3660 3210 8760 119552 3000 6000 8 0.228571 7.62E-053 6000 9000 8 0.228571 7.62E-054 9000 120005 0.142857 4.76E-055 12000 16000 3 0.085714 2.14E-05合计35画出频率分布直方图:1.对数正态分布拟合1.1对数正态分布拟合(矩估计法)建立零假设和备选假设H0：总体服从对数正态分布H1：总体不服从对数正态分布用K—S0.152400666，查表的显著性水平0.05下的临界值为0.22425，从而我们不能拒绝原假设H0，用对数正态分布拟合是合理的。
15 非寿险精算选讲
中，保险的标的一般是相应风险造成 的损失。然而，各种非寿险险种对应 的损失的分布规律并不像寿险中的生 命表那样业已阐明，需要利用概率论 和数理统计的随机不确定性方法加以 探索和近似表述，这是非寿险精算与 寿险精算的显著区别，也是非寿险精 算相对较难的主要原因。非寿险精算 的主要任务是建立风险损失的分布规 律模型，通过费率厘定来制定保险保
2.一些重要的随机变量及其分布的回 顾：泊松（Possion）分布、二项分布、 负二项分布、几何分布、指数分布、 对数正态分布、伽马分布、帕累托分 布、威布尔分布等； 3.一些随机变量重要统计数字特征回 顾：数学期望、方差、标准差、变异 系数、偏度系数。 4.费率厘定：根据保险标的的经验损 失数据和其他相关信息建立模型，并 对
帕累托分布具有性质： （1）帕累托分布总是右偏的，众数恒 为0. （2）帕累托分布乘以正数后，仍然是 帕累托分布，第二个参数乘以该正数。 （3）如果均值保持不变，当第一个参 数无限增大时，帕累托分布收敛到参 数为均值倒数的指数分布。
威布尔分布：设损失金额服从参数为 的威布尔分布，则其分布 ， 函数和密度函数分别为：
它的特点是基于人的生存规律，这一 规律已经由生命表表出，因此，它的 理论和方法十分成熟。 非寿险精算学泛指寿险精算以外的其 他保险的精算问题研究，这些保险包 括财产保险、医疗保险、健康保险、 人身意外伤害保险、社会保险等。在 财产保险中又包括房屋建筑物保险、 车辆保险、火灾保险、海上保险、航 空保险等等。在上述非寿险的保险
所厘定的费用。包括信度模型和奖惩 系统。
二. 损失模型 损失模型又可以称为索赔模型，因为保 险损失发生实际上等价于索赔发生。损 失模型即是损失随机变量的分布。通常 将损失模型分为损失次数（索赔次数） 模型和损失金额（索赔额）模型以及累 积损失模型三种。
非寿险精算学习计划
非寿险精算学习计划第一部分：学习目标和背景1. 学习目标非寿险精算是保险精算学中的一个重要分支，主要用于对非寿险产品的风险进行评估和定价。
本次学习计划的主要目标是深入了解非寿险精算的基本理论和实际应用，掌握非寿险产品的精算原理和方法，提高精算技能和水平，为未来的职业发展奠定坚实的基础。
2. 背景知识在开始学习非寿险精算之前，我已经具备了保险精算学的基础知识，包括数理统计、概率论、经济学、金融学等相关专业知识。
我对精算学的一些基本理论和方法已经有了一定的了解，但还需要进一步学习和提高。
第二部分：学习内容和方法1. 学习内容（1）非寿险产品的基本概念和分类（2）非寿险精算的原理和方法（3）非寿险精算模型和工具（4）非寿险产品的定价和风险管理（5）非寿险精算的实际应用和案例分析2. 学习方法（1）深入阅读相关教材和学术论文，学习非寿险精算的基本理论和方法；（2）参加非寿险精算相关的培训课程和讲座，了解行业最新的发展动态和趋势；（3）参与非寿险精算项目或实习，提高实际应用能力和经验；（4）与其他精算师进行交流和讨论，互相学习和提高。
第三部分：学习计划和时间安排1. 学习计划（1）第一阶段：阅读相关教材和学术论文，掌握非寿险精算的基本理论和方法，对非寿险产品的风险和定价进行深入了解。
（2）第二阶段：参加非寿险精算相关的培训课程和讲座，了解行业最新的发展动态和趋势，提高专业知识和能力。
（3）第三阶段：参与非寿险精算项目或实习，提高实际应用能力和经验，在实际项目中运用所学知识和方法。
（4）第四阶段：与其他精算师进行交流和讨论，互相学习和提高，建立专业人脉，为以后的发展做好准备。
2. 时间安排（1）第一阶段：持续时间为3个月，每周学习时间为15小时；（2）第二阶段：持续时间为2个月，每周学习时间为10小时；（3）第三阶段：持续时间为4个月，每周学习时间为20小时；（4）第四阶段：持续时间为1个月，每周学习时间为5小时。
非寿险精算
非寿险精算1、名词解释1、到期风险单位数：也称为已经风险单位数，是指在一定时期内保险人已经提供了相应的保险保障的风险单位数。
2、未到期风险单位数：是指在承保的风险单位数中，截至到某个时点，保险公司尚未提供保险保障的风险单位数。
3、已赚保费：也称作满期保费，是指在保险人所收保费中，已尽保险责任所对应的那部分保费。
4、未赚保费：也称作未到期保费，是指在保险人所收保费中，未尽保险责任所对应的那部分保费。
5、纯费率：是指保险公司对每一风险单位的平均赔款金额，通常用赔款总额与风险单位数之比进行估计，其计算公式为，P表示纯费率，L表示赔款总额，E表示风险单位数。
6、赔付率：是指在每单位保费中用于支付赔款的部分，通常用赔款与保费之比进行估计。
7、事故年度法：即按事故年汇总数据，是汇总精算数据最常见的方法。
按事故年汇总数据就是以事故发生为统计标准，把发生在同一日历年度的保险事故所对应的赔款和保费等数据汇总在一起。
8、未决赔款准备金：是指在会计年度末，已经发生的赔案由于尚未处理（包括尚未报告）或赔付而必须提存的责任准备金。
2、简答题1、确定保险产品市场销售价格的方法（1）使用保险市场上或竞争对手的相同产品的价格；（2）根据利润目标确定价格；（3）在期望保险成本的基础上增加一个百分比来确定价格，增加的这个百分比相当于费用附加和利润附加；（4）根据市场供求关系确定价格；2、数据汇总的方法（1）事故年度法：按事故年汇总数据就是以事故发生为统计标准，把发生在同一个日历年度的保险事故所对应的赔款和保费等数据汇总在一起。
（2）保单年度法：按保单年汇总数据就是以保单生效日期为统计标准，把在同一个日历年度生效的保单所对应的赔款和保费等数据归集在一起。
（3）日历年度法：按日历年汇总数据就是把发生在同一日历年度的会计数据归集在一起，而不论这些保单何时签发，相应的事故何时发生。
（4）报案年度法：按报案年汇总数据就是以保险事故的报案时间为统计标准，把在同一个日历年度报案的赔款数据归集在一起，而不考虑事故的发生日期和保单的生效日期。
非寿险精算学
概论 风险与保险的基本关系
1、保险是将风险由被保险人向保险人的转移；
2、保险人也需要对其所承保的超额风险寻求保险保障；
3、风险集合包含的个体风险越多，其相对风险越少；
4、不同的保险人具有不同的风险水平；
5、在很多情况下，少数巨灾风险所造成的损失找到总损失的很大比重。
理赔次数0123456
保 单 数427536501500450100205
试分析索赔次数是否服从泊松分布（ ）。
解：第一步，计算理赔次数X的均值；
则有：
第二步，计算皮尔逊统计量
理赔次数ki)观测次数( )
理论次数( )
042754274.150.0002
136503633.030.0793
k=1, 2, …
几何分布的方差大于均值，均值为 ，方差为
二、损失（索赔）金额（强度）模型
1、指数分布
假设损失金额X服从参数为 的指数分布，则其分布函数和密度函数分别为：
其中， ，x>0
?指数分布的均值和方差分别为： 和
2、对数正态分布
假设损失金额X服从参数为 的对数正态分布，则其分布函数和密度函数分别为：
第一章非寿险和非寿险精算
非寿险是与寿险相对而言的，是指寿险以外的其它保险业务，主要包括财产保险、责任保险、健康保险和意外伤害保险等。
一、财产保险
财产保险是以有形的物质财富及相关利益为保险标的的一种保险。主要包括火灾保险、运输保险和工程保险等。
1、火灾保险
特点：首先，火灾保险的保险标的只能存放于固定场所并处于相对静止状态下的各种财产物资；其次，火灾保险承报财产的地址不能随意变动，如果被保险人确实需要变动保险财产的存放地点，必须征得保险人的同意。
非寿险精算(保险精算课件PPT)
费用：指保险公司支出的承保费用、管理费用和
理赔费用等。 利润附加：保险公司经营保险业务应该获取的利 润水平（资本金的成本）。 赔付率：赔款与保费之比。
3.2 纯保费 讨论要点： 免赔额 赔偿限额 共同保险 通货膨胀 对索赔频率和索赔强度的影响
非寿险精算
目前，世界精算界将精算领域划分为五大 方向： 寿险精算 非寿险精算 投资精算 养老金 健康保险
Chapter 2 损失模型
2.1 基本概念 在非寿险精算中，最常见的两个随机变量 就是损失金额（用X表示）和损失次数（用 N表示）。
公式回顾
F(х )=Pr(X≤х ) E(X)=
赔付率法
首先根据赔付率计算费率的调整幅度（即费率调 整因子），然后对当前的毛保费进行调整得到新 的毛保费。 计算公式： R=AR0 其中： R表示新厘定的毛保费 R0表示当前的毛保费 A表示费率调整因子
调整费率因子（A）=经验赔付率（W）/目标赔 付率（T） 经验赔付率（W）是经验期的最终赔款与等水平 已赚保费（是指用当前费率水平计算的经验期的 已赚保费）的比率 W=经验期的最终赔款(L)/风险单位数（E)*R0 目标赔付率 T=L/(E*R)=P/R=(1-V-Q)/(1+F/P) =（1-V-Q)/(1+G) G表示固定费用与赔款之比
火灾保险
以存放在固定场所并处于相对静止状态得财 产为保险标的，由保险人负责赔偿被保险 财产遭受保险事故所造成的经济损失。 承保的保险责任 影响费率的因素 保额的确定
运输保险
运输保险承保各种交通运输工具及其所承 运的货物在保险期间因各种灾害事故造成 的意外损失。包括： 运输工具保险： 汽车保险（车身损失保险、第三者责任保险） 船舶保险 航空保险 运输货物保险
非寿险精算CH1 非寿险与非寿险精算
可保风险：寿险和非寿险两大类。
(1) 寿险是以人的生命为标的，以生和死作为保险事件。
(2) 非寿险包括了除寿险以外的所有可保风险。 如：财产险、责任险、信用险和人身险中健康险和 意外伤害险。
二 保险精算学
保险精算学是一门运用数学、统计学和保险学的理论和方法，对 保险经营中的计算问题作定量分析，以保证保险经营的稳定性和安全 性的学科。它解决的问题，诸如人口死亡率（生存率）的测定、生命 表的编制、保险条款的设计、费率的厘定、准备金的计提、盈余的分 配、险种创新、投资等。 保险精算学包括寿险精算学和非寿险精算学。 保险精算学最早起源于寿险业务的保费计算，即寿险精算学。 在寿险精算历史上特别值得一提的人物是哈雷和道德森。进入20世 纪以后，非寿险领域的精算问题日益增多。到了20世纪70年代非寿 险精算学已发展成为一个独立的分支学科。
y>0
Y的分布 在X>d的条件下X－d 的条件分布。记Y的分布函数记为FY(y)，
当y＝0时，
当y>0时，
FY (0) 0
FY ( y) P(Y y) P( X d y | X d )
P( X d y, X d ) F ( y d ) F (d ) P( X d ) 1 F (d )
数的理论分布：泊松分布、二项分布和负二项分布。
3. 在一般条件下赔款总量的数学模型（个体和集体）、数字特征和矩 母函数；赔款总量的计算（卷积，正态近似和平移伽马近似，递推计算,
随机模拟）
条件分布、条件期望和条件方差
(1) EX = E [ E（X|Y）] ；
(2) VarX = E [ Var（X|Y）] + Var [ E（X|Y）] .
《非寿险精算》试题及答案
《非寿险精算》试题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释1. 非寿险精算：非寿险精算是研究非寿险业务中风险评估、保费定价、准备金评估、损失分布分析等领域的数学和统计方法。
2. 损失概率：损失概率是指在一定时间内，某一特定风险事件发生的可能性。
3. 纯保费：纯保费是指保险公司为了覆盖预期的损失成本而收取的保费。
4. 保险准备金：保险准备金是保险公司为应对未来可能发生的索赔而储备的资金。
5. 责任年限法：责任年限法是一种计算未决赔款准备金的方法，基于假设所有未决赔款将在一定年限内结案。
二、填空题1. 非寿险精算的主要内容包括风险评估、______、准备金评估和损失分布分析。
答案：保费定价2. 在非寿险业务中，______是决定保费水平的重要因素。
答案：损失概率和损失程度3. 如果实际赔付金额超过已收取的保费和投资收益之和，就需要动用______来支付。
答案：保险准备金4. 在非寿险精算中，______是一种常用的损失分布模型。
答案：泊松分布或帕累托分布5. 在责任年限法中，如果假设所有未决赔款将在一年内结案，那么这就是______责任年限法。
答案：一年三、单项选择题1. 非寿险精算主要应用于哪种类型的保险业务？A. 寿险B. 健康险C. 财产险D. 意外险答案：C. 财产险2. 下列哪一项不属于非寿险精算的内容？A. 风险评估B. 保费定价C. 投资管理D. 准备金评估答案：C. 投资管理3. 在非寿险精算中，用来衡量风险大小的指标是？A. 损失概率B. 损失程度C. 风险暴露D. 风险溢价答案：A. 损失概率4. 下列哪种方法可以用来计算非寿险业务的未决赔款准备金？A. 综合比例法B. 平均估算法C. 责任年限法D. 追溯法答案：C. 责任年限法5. 在非寿险精算中，如果某风险事件的发生概率为0.1，且每次发生时的平均损失为1000元，则该风险的期望损失为？A. 10元B. 100元C. 1000元D. 10000元答案：B. 100元四、多项选择题1. 非寿险精算的主要内容包括：A. 风险评估B. 保费定价C. 准备金评估D. 损失分布分析E. 投资管理答案：ABCD2. 下列哪些因素会影响非寿险业务的保费定价？A. 损失概率B. 损失程度C. 营运费用D. 目标利润E. 法律法规答案：ABCD3. 下列哪些方法可以用来计算非寿险业务的未决赔款准备金？A. 综合比例法B. 平均估算法C. 责任年限法D. 追溯法E. 预测法答案：ABCD4. 在非寿险精算中，以下哪些是常用的损失分布模型？A. 正态分布B. 泊松分布C. 帕累托分布D. 对数正态分布E. 卡方分布答案：BC5. 下列关于非寿险精算的陈述中，哪些是正确的？A. 非寿险精算是研究非寿险业务中的风险评估和管理的学科。
非寿险精算实验课程教学大纲
《非寿险精算实验》课程教学大纲一、课程基本信息
三、教学内容及进度安排
注：“学生学习预期成果”是描述学生在学完本课程后应具有的能力，可以用认知、理解、应用、分析、综合、判断等描述预期成果达到的程度。
四、课程考核
该课程采用上机实验和提交实验报告的形式考核
注：各类考核评价的具体评分标准见《附录：各类考核评分标准表》
五、教材及参考资料
1．《非寿险精算》，中国精算师协会，中国财政经济出版社，2010，978750952550；2．《非寿险精算理论与实验》，孙佳美，中国财政经济出版社，2008，9787509507353。
六、教学条件
需配备一人一机的实训上机条件，电脑安装了Windows7、Office2010、Lingo11、Matlab2015、Mathematica11、MathType6.9以上版本的正版软件和非寿险实务平台。
附录：各类考核评分标准表
上机评分标准。
中国精算考试教材 非寿险精算
中国精算考试教材非寿险精算非寿险精算是中国精算考试的一部分，它是精算师考试中的一门重要科目。
非寿险精算主要研究非寿险保险产品的定价、准备金计算、风险评估以及再保险等方面的技术和方法。
本文将从非寿险精算的定义、内容、重要性以及相关教材的介绍等方面进行阐述。
一、非寿险精算的定义和内容非寿险精算是指在保险业务中，通过对非寿险保险产品的风险进行评估和管理，以及根据风险评估结果来确定保险费的定价、计算准备金和设计再保险方案等工作。
非寿险精算的核心目标是合理确定保险产品的价格和风险的承受能力，以保证保险公司的可持续发展。
非寿险精算的内容主要包括以下几个方面：1. 风险评估和定价：非寿险精算师通过分析和评估非寿险保险产品的风险特征，确定保险产品的保险费率。
他们需要考虑到保险产品的风险险种、损失频率、损失程度以及历史数据等因素。
2. 准备金计算：非寿险精算师需要根据风险评估的结果，计算保险公司应保留的准备金。
准备金是保险公司用于支付未来可能发生的赔付的资金，准备金的计算需要考虑到赔付率、发生率和未来赔付的概率等因素。
3. 再保险设计：非寿险精算师需要设计适合保险公司的再保险方案，以转移保险公司承担的风险。
再保险是保险公司与其他保险公司进行的保险合作，通过再保险，保险公司可以降低风险并保证风险的可控性。
二、非寿险精算的重要性非寿险精算在保险公司的经营中扮演着至关重要的角色。
它的重要性主要体现在以下几个方面：1. 保险产品定价的合理性：非寿险精算师通过对风险的评估和定价的确定，可以确保保险公司的保险产品定价合理。
合理的保险产品定价可以保证保险公司的保险费收入足以支付未来的赔付，并保持公司的盈利能力。
2. 风险的管理和控制：非寿险精算师通过对风险的评估和管理，可以帮助保险公司有效地控制风险。
他们可以通过合理的定价和再保险设计来降低保险公司的风险暴露，从而保证公司的财务稳定性和可持续发展。
3. 再保险的合理运用：非寿险精算师可以通过再保险的设计来降低保险公司的风险承受能力。
非寿险准备金精算基础知识
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PICC P&C 精算部/产品开发部
准备金评估－基本思路
评估思路：主要根据历史赔案的发生、发展、至最终 结案的规律进行分析评估。
净赔款 三角 最终净损失
净未决
毛赔款 三角
最终毛损失
毛未决 再保摊 回
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PICC P&C 精算部/产品开发部
净未决
准备金评估－最终损失
精算师通常会利用公司已有的历史赔付数据，建立“赔款 发展三角” ，找出公司处理赔案的赔付趋势，并根据这个趋 势，合理估计各事故年度或报告年度发生事故的最终损失，从 最终损失中减去累计已经支付的赔款，得到未来尚需支付的赔 款责任准备，即为应计提的未决赔款准备金。
选定因子 累计因子
2.700 3.450
1.170 1.279
1.093 1.093
1.000 1.000
20
PICC P&C 精算部/产品开发部
a、链梯法－计算最终损失
计算各年赔款进展情况
出险年度 2004 1 5,444 2 14,893 3 17,934 4 19,610
2005
2006
5,176
公式：未决赔款准备金＝ 已赚保费×赔付率期望×（1－已付赔款的比例）
24
PICC P&C 精算部/产品开发部
d、PPCI法
PPCI法（即案均赔款法） – 案均赔款法从赔案件数和案均赔款角度分别 估计，通过对赔案件数和案均赔款分别计算 赔款三角，进而估计最终损失。
未决准备金
=
赔案件数
× 未决案均
25
15
PICC P&C 精算部/产品开发部
准备金评估的意义－经营管理
为什么要进行准备金评估
非寿险精算监管的国际比较及启示
非寿险精算监管的国际比较及启示王 蕾 一、引言非寿险精算是运用概率论和数理统计等方法对财产保险公司的风险保费、保险费率、业务准备金、偿付能力、公司价值等方面进行分析、评估和管理的一项专业技术。
非寿险精算发展到今天,其作用已渗透于保险公司经营的各个环节,包括保险产品的设计和定价、各项业务准备金的评估和提取、资产负债管理、偿付能力计算、再保险安排、风险管理以及投资等。
从制度上说,非寿险精算监管就是监管主体通过法律法规及实施指南对非寿险精算师的认定、免除、职责、精算原则、精算报告及偿付能力计算等方面做出具体规定,从而规范和指导非寿险公司的精算事务,保证非寿险业的稳健经营及科学管理。
国外非寿险精算的监管,有许多值得我们借鉴的地方。
因此,比较分析国外的非寿险精算监管制度,吸取它们的成功做法和经验,对建立和完善我国精算监管制度有重要的意义。
二、国外非寿险精算监管比较分析(一)相似之处1.拥有较为独立健全的精算监管体系。
无论是美国、英国,还是澳大利亚、日本,都建立了以政府监管机构牵头、社会中介机构监管和行业自律为辅、保险公司内控为基础的一整套完备的精算监管体系。
如美国的全国保险监督官协会、各州的保险业监督委员会、美国精算协会、保险评级机构组织控制委员会;英国的财政部、金融服务监管局、劳合社董事会等。
另外,多数国家很早就成立了自己的精算学会,并且精算学会在非寿险精算的发展过程中发挥了重要的作用。
如澳大利亚精算学会制定的某些精算准则和实务标准,同样具有规范精算师进行实务操作的效力。
IAAust于2002年4月颁布的PS300—精算报告和非寿险技术准备金的精算建议,以及于2002年12月颁布的GN353—非寿险技术准备金评估标准与GPS210,共同成为澳大利亚计算责任准备金的指导性精算规定。
再如英国和美国的精算学会负责制定精算实务指南(标准),以指导精算师科学合理地完成其职责。
一些职业水平较高、发展较成熟的精算学会都向其会员提供相关的咨询和专业守则。
大学非寿险精算教案
大学非寿险精算
教学内容：大学非寿险精算
教学目标：
1.了解非寿险精算的基本概念和相关知识；
2.掌握非寿险精算的实践方法和技巧；
3.能够应用所学知识和技能进行非寿险风险评估和预测。
教学内容：
第一部分：非寿险精算概论
1.非寿险精算的定义和目的
2.非寿险行业发展历史及现状分析
3.非寿险精算的分类和主要技术方法
第二部分：非寿险精算实践
1.非寿险产品的设计、定价和费率调整
2.非寿险风险评估和预测
3.非寿险精算师的职业责任和规范
教学方法：
1.理论讲授：通过介绍非寿险精算的基本概念、理论和实践，让学生了解非寿险精算
的内涵和作用，掌握其核心思想和方法，培养思维能力和分析问题的能力。
2.实践案例分析：结合实际案例，让学生进行非寿险风险评估、预测，以及产品设计、定价等相关实践操作，从实践中掌握理论知识和技巧，增强应用能力并熟悉实际工作
流程。
3.小组讨论：组织学生小组进行互动讨论，分享学习体验、交流经验心得，收集并分
析各方面的问题和反馈，不断完善课程内容和教学方式。
教学评价：
1.学习成果考评：通过考核学生的理论知识掌握、分析问题和应用能力，评价学生成果并作出提升建议。
2.教学反馈评估：收集学生的教学反馈和意见，及时调整和优化课程和教学方法，确保教学质量和效果。
3.自我评估：通过自我反思和评估，及时发现和纠正教学中存在的不足和提升空间，提高自身教学能力和专业素养。
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2011年春季中国精算师资格考试:非寿险精算A6《非寿险精算》考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于非寿险精算原理和实践的课程。
通过本科目的学习，考生应该了解风险度量的基本方法、统计方法在非寿险精算中的，了解非寿险的费率厘定和费率校正，理解非寿险的准备金评估和再保险安排。
考试内容：A、风险度量（分数比例15%）1. 风险的定义、特征及风险度量的性质2. 各种传统风险度量方法的定义、优缺点及计算3. VaR度量方法的定义、应用及优缺点4. CTE等其他风险度量的定义及计算B、非寿险精算中的统计方法（分数比例20%）1. 常用的损失理论分布和其数字特征及损失分布的拟合方法2. 贝叶斯估计的基本方法及后验分布的计算3. 随机模拟的基本方法及对损失理论分布的随机模拟4. 信度理论的基本方法及对非同质风险的识别C、非寿险费率厘定（分数比例20%）1. 费率厘定中的一些基本名词及概念2. 费率厘定的两种基本方法：纯保费法和损失率法3. 均衡已赚保费计算：危险扩展法、平行四边形法4. 最终损失计算：损失进展法，识别趋势5. 分类费率和冲销6. 费率厘定实例7. 效用理论与非寿险费率厘定：风险指数，最高保费和最低保费，最优保险D、非寿险费率校正（分数比例15%）1. 经验费率和信度保费的概念及运用信度理论厘定和校正非寿险费率的方法2. 计算贝叶斯保费的前提条件和基本方法及贝叶斯保费的近似计算3. Buhlmann信度模型及其结构参数估计方法及Buhlmann信度保费的计算4. Buhlmann-Straub信度模型及其结构参数的估计方法及Buhlmann-Straub信度保费的计算5. NCD的一般原理和数学模型及用转移概率矩阵表示一个NCD系统和计算其平稳分布的方法E、非寿险准备金（分数比例15%）1. 未到期责任准备金评估的方法和保费不足准备金及其充分性检验2. 未决赔款准备金评估的方法：链梯法、分离法、案均法、准备金进展法、预算IBNR 方法3. 理赔费用准备金评估4. 未决赔款准备金评估合理性检验F、再保险的精算问题（分数比例15%）1. 再保险的基本知识：比例再保险和非比例再保险2. 再保险的费率厘定和准备金评估：损失分布法和劳合社比例法，再保险未到期责任准备金，再保险未决赔款准备金，S-B法3. 最优再保险的主要研究方法及基本原理考试指定学习教材：中国精算师资格考试用书《非寿险精算》：韩天雄主编，刘乐平主审，中国财政经济出版社 2010版第I部分中国精算师资格考试准精算师部分A1数学考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。
通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。
考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。
考试内容：A、概率论（分数比例约为35%）1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式 (第一章)2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算 (第二章)3. 随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4)4. 条件期望和条件方差(§3.3)5. 大数定律及其应用 (第四章)B、数理统计（分数比例约为25%）1. 统计量及其分布 (第五章)2. 参数估计 (第六章)3. 假设检验 (第七章)4. 方差分析(§8.1)C、应用统计（分数比例约为10%）1. 一维线性回归分析(§8.2)2. 时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型) (第九章)D、随机过程（分数比例约为20%）1. 随机过程一般定义和基本数字特征 (第十章)2. 几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动） (第十一章)E、随机微积分（分数比例约为10%）1. 关于布朗运动的积分(§11.5、第十二章)2. 伊藤公式(§12.2)考试指定教材：中国精算师资格考试用书：《数学》肖宇谷主编，李勇权主审，中国财政经济出版社 2010版，所有章节。
A2 金融数学考试时间：3小时考试形式: 选择题考试要求:本科目要求考生具有较好的数学知识背景。
通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。
考试内容：A、利息理论 (分数比例约为30%)1. 利息的基本概念（分数比例约为4%）2. 年金（分数比例约为6%）3. 收益率（分数比例约为6%）4. 债务偿还（分数比例约为4%）5. 债券及其定价理论（分数比例约为10%）B、利率期限结构与随机利率模型(分数比例约为 16%)1. 利率期限结构理论（分数比例约为10%）2. 随机利率模型（分数比例约为6%）C、金融衍生工具定价理论(分数比例约为26%)1. 金融衍生工具介绍（分数比例约为16%）2. 金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%）D、投资理论(分数比例约为28%)1. 投资组合理论（分数比例约为12%）2. 资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）考试指定教材:中国精算师资格考试用书：《金融数学》徐景峰主编，杨静平主审，中国财政经济出版社2010年版，所有章节。
A3精算模型考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于精算建模方面的课程。
通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量分析，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。
考试内容：A、基本风险模型（分数比例约为30%）1. 生存分析的基本函数及生存模型：掌握对一元生存模型和多元生存模型进行分析的基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设及结果。
2. 生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导；选择--终极生命表的有关计算。
3. 理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。
4. 短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用。
5. 短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似模型。
6. 破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；最优再保险与调节系数；布朗运动风险过程。
B、模型的估计和选择（分数比例约为30%）1. 经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、危险率函数的Nelson-Aalen估计；（2）掌握生存函数区间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算。
2. 参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样本数据（存在删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模型、Cox模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。
3. 参数模型的检验和选择：（1）学会运用p-p图、Q-Q图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方法；（3）掌握拟合优度检验、K-S检验、Anderson-Darling检验和似然比检验等选择比较分布。
C、模型的调整和随机模拟（分数比例约为40%）1. 修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。
对于表格数据修匀，要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、Makeham、 Weibull）估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。
2. 信度理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝叶斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub模型中信度估计的计算方法；熟悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。
3. 随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；熟悉使用Bootstrap方法计算均方误差；熟悉MCMC模拟的简单应用。
考试指定教材：中国精算师资格考试用书：《精算模型》肖争艳主编，孙佳美主审，中国财政经济出版社，2010年版，第2-13章。
A4 经济学考试时间：3小时考试形式：选择题（分数比例为60%）、主观题（分数比例为40%）考试要求：本科目是关于经济学基础的课程。
通过本科目的学习，考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。
本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力。
考试内容：A、微观经济学（分数比例约为50%）考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。
1. 供给和需求理论，市场均衡价格理论2. 消费者行为理论3. 生产者（厂商）行为理论4. 市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断5. 要素市场和收入分配理论6. 一般均衡理论与效率7. 市场失灵和微观经济政策B、宏观经济学（分数比例约为30%）考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济增长和经济周期的相互关系。
1. 国民收入的核算原理和结构2. IS-LM模型与AS-AD模型3. 宏观经济学的微观基础4. 财政政策与货币政策5. 汇率与开放的宏观经济模型6. 经济增长和经济周期理论7. 通货膨胀和失业C、金融学（分数比例约为20%）考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要内容。
掌握货币、风险与利率和金融市场的基本内容，了解国际收支、汇率与国际资本流动的基本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。
金融学部分包括货币银行和国际金融的理论及实务中的基本概念和主要应用。
1. 货币、利息与利率2. 金融市场的主要内容3. 商业银行与其他金融机构4. 中央银行与金融监管5. 金融与经济发展6. 国际收支、外汇与汇率7. 国际金融市场8. 国际资本流动9. 开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策10. 宏观经济政策的国际协调考试指定教材：中国精算师资格考试用书：《经济学基础》刘澜飚主编，魏华林主审中国财政经济出版社2010年版，所有章节。