金融风险管理1期末考试
电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)
《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。
（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
《金融风险管理(本科必修)》期末试题及答案
《金融风险管理(本科必修)》期末试题及答案.一、单项选择题【每题1分，共10分）1．单一贷款比例是指银行对同一借款客户贷款的期末余额除以( )之后所获得的数值。
A.资本净额 B．资产净额C．负债净额 D．负债期末余额2. 20世纪80年代以来，金融自由化的热潮一浪高过一浪，其最突出的表现就是( )的自由化。
A．汇率 B．利率C．税率 D．资本流动3．( )是指在结算过程中发生不可预料的情况，即当一方已经支付了合同资金但另一方发生违约的可能性。
A．结算风险 B．流动性风险C．利率风险 D．财务风险4．( )，又称为会计风险，是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A．交易风险 B．折算风险C．汇率风险 D．经济风险5．证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的( )不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
A．管理人 B．受托人C．代理人 D．发行人6．证券公司如果在( )中赚钱了，所有的收入都归证券公司自己所有；反之，如果出现了亏损，也要由证券公司自己来承担。
A．经纪业务 B．货币互换C．自营业务 D．投资银行业务7．( )，也称信托型基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基金托管人订立基金契约而组建的投资基金。
A.开放式基金 B．封闭式基金C．成长型基金 D．契约型基金8．( )是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。
A.期权 B．期货C．远期 D．互换9．巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤，即评估风险、管理和控制风险以及( )。
A．消除风险 B．防止风险扩散C．化解风险 D．监控风险10.基金业务的投资风险主要来源于证券的市场风险和证券发行人的( )。
A．信用风险 B．声誉风险C．法律风险 D．交易风险二、多项选择题（每题2分，共10分）1．商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：( )。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理期末复习(已排版)
1. 假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？解：该笔风险贷款的价格（利率）为：2.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。
试计算：（1）风险调整资产是多少？（2）一级资本充足率是多少？（3）总资本充足率是多少？解：（1）风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元 （2）一级资本充足率=一级资本总额/风险调整资产总额=600/13400=4.48%（3）总资本充足率=（一级资本总额+二级资本总额）/风险调整资产总额=（600+500）/13400=8.2%3. 假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。
某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总额为4000亿元。
（1）该银行是否存在超额储备？金额是多少？（2）超额储备比例是多少？（3）请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？解：（1）该银行存在超额储备，超额储备=20+1000- 4000*20% =220亿元（2）超额储备比例=220/4000=5.5%（3）超额储备比例是指储备对存款总额的比例，超额储备是商业银行在中央银行的存款和现金减去法定准备金，超额准备比例越高，银行流动性越强，但比指标局限性十分明显，她只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。
4. 某银行2011年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示：月份7 8 9 10 11 12定期存款增加228 217 230 237 203 206额（1）用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。
（2）假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。
金融风险管理期末考试
金融风险管理一、单选题（20分）1．操作风险损失严重程度的分布的形状通常为（A ）。
A．右边长尾B．均匀分布C．对称并且长尾D．对称并且短尾2．一个求职者面临两份工作：（1）每月收入5000元，为稳定职业；（2）3个月的收入为10000元、0元、5000元。
问：风险规避型求职者应该怎么选择？（A ）A．第1份工作B．第2份工作C．两者都可以D．都不选3．银行资产为1000万美元，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明（B ）。
A．该银行的资产组合在1天内有1%的可能的最小损失为1万美元B．该银行的资产组合在1天内有99%的可能的最大损失为1万美元C．该银行的资产组合在1天内有1%的可能的最大损失为1万美元D．该银行的资产组合在1天内有99%的可能的最小损失为1万美元4．绝大多数商业银行的严重流动性违纪都源于（A ）。
A．商业银行自身管理和技术上存在的问题B．宏观经济背景的恶化C．金融衍生品的交易D．市场整体流动性风险的加大5．商业银行经营中，（C ）决定其风险承担能力。
A．资本金规模和商业银行的盈利水平B．资产规模和商业银行的风险管理能力C．资本金规模和商业银行的风险管理能力D．资产规模和商业银行的盈利水平6．考虑一个储蓄账户，年利率8%，计算需要（B ）可以使账户里的钱翻倍。
（选择最接近的年数）A．10年B．9年C．8年D．7年7．大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（A ）危机。
A．流动性B．法律C．战略D．操作8．与银行信用资产的预期损失有关的因素不包括（A ）。
A．极端损失B．违约概率C．调整的风险暴露D．违约损失率9．因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（D ）风险。
A．信用B．价格C．利率D．市场10．不属于二级资本的是（B ）。
A．普通呆账准备金B．普通股股本C．未公开储备D．带有债务性质的资本工具二、填空题（10分）1．系统性风险是一种破坏性极大的金融风险，它蕴含着金融危机的可能，直接威胁着一国的金融安全。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型:单选题(每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分)计算题（每题15分,共30分）简答题（每题10分,共30分）论述题（每题15分,共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1。
“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B 。
流动性负债 C 。
流动性权益D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值（D) A 。
总负债B 。
总权益 C 。
总存款D 。
总资产” 3。
狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B) A 。
放款人B 。
借款人 C 。
银行D.经纪人” 4。
_______理论认为,银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大,它的流动性就有一定保证。
(C) A.负债管理B 。
资产管理 C.资产负债管理D 。
商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A ） A.贷款/存款B.存款/贷款 C.存款/(存款+贷款）D 。
贷款/(存款+贷款) 6。
当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会_______银行利润;反之，则会减少银行利润。
（A ） A 。
增加B 。
减少C 。
不变D.先增后减" 7。
“银行的持续期缺口公式是____________。
（A ） A 。
8。
为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险.（D ）A 。
五级分类B 。
理事会C.公司治理D 。
审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
《金融风险管理》期末考试试卷附答案
《金融风险管理》期末考试试卷附答案一、单选题（本大题共20小题，每小题3分，共60分）1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是（）A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是（）A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于（）A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别5、VaR方法最早用于度量（）A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是（）A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是（）A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于（）A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型11、在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型12、在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于（）A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露13、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。
《金融风险管理》期末复习资料
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案
国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案（试卷号：1344）2022盗传必究一、单项选择题（每题2分，共20分）1.（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.政策风险2.（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D.夏普3.（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的（）会增加银行的利润。
A.上升B.下降C.资金D.贷款5.（）的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A. io%B. 20%C. 30%D. 50%6.在电子交易过程中，负债核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（）A.电子认证中心（CA）B.工商管理局C.域名管理中心D.网络供应商7.将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（）。
A.标准化方法B.基本指标法C.内部衡量法D.积分卡法8.人员风险是指（）。
A.执行人员错误操作带来的风险B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险9.回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（）资金融通方式。
A.长期B.中期C.短期D.中长期10.（）是商业银行负债业务面临的最大风险。
A.流动性风险B.利率风险C.汇率风险D.案件风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11.关于风险的定义，下列正确的是（）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E.风险是一切损失的总称12.-个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（）A.股东大会B.董事会和风险管理委员会C.监事会D.风险管理部E.业务系统13.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（）。
国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号1344）
国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号1344）国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分）1．()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．()是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A．回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失…的贷款为()。
A．关注类贷款B．次级类贷款C．可疑类贷款D．损失类贷款4．信用风险的核心内容是()。
A．信贷风险B．主权风险C．结算前风险D．结算风险5．资产负债管理理论产生于20世纪()。
A.30年代B．40年代C．60年代D．70年代末、80年代初6.()的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A．10%B．20%C．30%D．50%7．保险公司的财务风险集中体现在()。
A．现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、()风险和信用风险。
A．法律B．流动性C．系统D．市场9．基金管理公司进行风险与控制的基础是()。
，A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10，金融信托投资公司的主要风险不包括()。
A．信用风险B．流动性风险C．违约风险D．税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11．下列说法正确的是()。
A．信用风险又被称为违约风险B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险C．信用风险存在于一切信用交易活动中D．违约风险只针对企业而言E．信用风险具有明显的系统性风险特征12．一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统()。
A．股东大会B．董事会和风险管理委员会C．监事会D．风险管理部E．业务系统13．信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有()。
金融风险期末考试题及答案
金融风险期末考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融风险的主要类型包括以下哪项？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 所有以上选项2. 以下哪项不是市场风险的来源？A. 利率变动B. 股票价格波动C. 公司内部管理不善D. 汇率变动3. 信用风险通常与以下哪项有关？A. 贷款违约B. 投资回报率C. 股票市场表现D. 利率水平4. 流动性风险是指：A. 资产价值的不确定性B. 资产无法以合理价格迅速变现C. 投资回报率的波动性D. 市场利率的变动5. 风险管理的目的是：A. 增加利润B. 减少损失C. 增加市场份额D. 降低运营成本6. 风险度量中，Value at Risk（VaR）是用来：A. 评估信用风险B. 评估市场风险C. 评估流动性风险D. 评估操作风险7. 以下哪项不是风险管理策略？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险接受D. 风险增加8. 风险分散化是指：A. 将风险集中在一个投资上B. 将风险分散到多个投资上C. 通过保险转移风险D. 通过衍生品对冲风险9. 衍生品市场的主要功能是：A. 提供投资机会B. 提供风险管理工具C. 提供贷款服务D. 提供储蓄产品10. 以下哪项不是风险管理的基本原则？A. 识别风险B. 评估风险C. 接受风险D. 忽视风险二、判断题（每题1分，共10分）1. 信用风险是指债务人违约的风险。
（对）2. 市场风险与利率、股票价格、汇率无关。
（错）3. 流动性风险是金融机构独有的风险。
（错）4. 风险管理的目的是降低风险。
（对）5. VaR是评估市场风险的一种工具。
（对）6. 风险分散化可以完全消除风险。
（错）7. 风险管理策略包括风险增加。
（错）8. 衍生品市场仅提供投资机会。
（错）9. 风险管理的基本原则不包括识别风险。
（错）10. 风险管理策略中，风险接受意味着不采取任何措施。
（错）三、简答题（每题10分，共20分）1. 简述信用风险管理的主要策略。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
《金融风险管理》必考知识点期末考试题库1(含)答案解析
多选题
2. 市场风险包括以下哪些类型？( ACD )。
A、利率风险 B、负债风险 C、汇率风险
D、证券投资风险
【解析】：市场风险是由资产负债表内和表外的资产价值受到股票、利率、汇率的变动而发生反向
变化的风险，故市场风险只包括利率风险、汇率风险和证券投资风险。 判断题（ :金融风险管理的主要类型之信用风险（P1 第七段最后一句）
2. 下列选项造成信用风险的因素有（ABD）。 A． 债务人的品质、能力 B． 经济恶化、公司倒闭 C． 利率波动 D． 产品滞销，公司经营不善
【解析】信用风险又称违约风险，是指交易对方信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭 损失的风险。而利率波动属于利率风险的范畴，利率风险属于市场风险的一种，因此不是造成信用 风险的因素。 【判断题】信用风险的存在情况 3. 信用风险是商业银行经营中最常见的一种风险，也是商业银行面临的最主要风险。（√） 【解析】信用风险主要存在于商业银行的贷款业务中，商业银行的许多非贷款业务同样存在信用风 险。公司经营状况恶化，易导致商业银行信用风险的频发。 单选题 以下关于利率风险的说法正确的有(B)
3.金融体系不稳定性理论认为金融风险的理论根源在于外在不稳定因素。（×）
【解析】：金融体系不稳定性理论认为，金融体系具有内在的不稳定性，这种不稳定性是金融风险 产生的理论根源。所以本题的外在不稳定因素错误。
单选题（4 分 1 题）：
1.金融风险的预防是在（ A ），经济主体采用的防范性措施。
A. 风险尚未导致损失之前
【解析】:C 金融市场和 E 中＂整个经济＂都是宏观层面的，因此 CE 属于宏观经济层面的功能，固 本题选 ABD。 判断题 结构风险也称为流动性风险，是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性。(×) 【解析】:该题目混淆内容，流动性风险是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性是正确的， 但是因为结构风险包含流动性风险与资本金结构风险。所以我们不能断定结构风险就是流动性风 险，固本题错误。
《金融风险管理》期末考试考试复习题及答案.doc
1、按金融风险的性质可将风险划分为（C ）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（A ）A.信用风险B.市场风险C,操作风险 D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（D ）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C,业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（C ）A,利率风险B,汇率风险C,法律风险D,政策风险5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
（C ）A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D,夏普6、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
（C ）A.回避策略B.抑制策略C,转移策略D.补偿策略7、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A ）。
A,风险分散 B.风险对冲C,风险转移 D.风险补偿8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
（A ）A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统9、流动性比率是流动性资产与之间的商。
（B ）A,流动性资本B,流动性负债C,流动性权益D,流动性存款10、资本乘数等于除以总资本后所获得的数值。
（D ）A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产11、被视为银行一线准备金的是（B ）。
A.证券投资B,现金资产 C.各种贷款 D.固定资产12、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C ）。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款13、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C ）。
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5（4分）
名词解释：
5、逆向选择
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1（4分）
名词解释：
1、金融风险管理
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4（4分）
名词解释：
4、预期收入理论
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2（4分）
名词解释：
2、表内净额结算
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3（4分）
名词解释：
3、市场风险
简答题：
2、简述利用远期利率协定管理利率风险的利弊。
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8（10分）
计算题：
某年3月1日，某公司经理预测3个月后将收入100万美元，计划将这笔款项投资于3个月的国库券，他预期利率下降，决定买入3个月期的国库券期货合约进行保值。3个月后，收益率由10%下降为8%，国库券期货合约价格由90上涨到92。请说明该经理套期保值的具体过程。
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6（10分）
简答题：
1、简述金融风险管理的流程。
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7（10分）
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9（20分）
论述题：
2019年6月18日Facebook发布加密货币项目白皮书表明，将要在2020年面向全球两倍于中国的人口发行一种加密数字货币，计划代号为“天枰座（Libra）“。而且这个货币的设计目标非常明确：第一，无国界；第二，低手续费。无国界意味着根本无法跨境监管，而没有手续费意味着支付宝、微信钱包将受到沉重打击，紧接而来的是对电子商务支付模式的颠覆。阿里、腾讯喜欢用互联网模式降维打击传统行业，Facebook则用区块链技术降维打击阿里、腾讯。