银行间市场金融衍生产品交易业务指引
银行间市场金融衍生产品交易内部风险管理指引
银行间市场金融衍生产品交易内部风险管理指引第一条为引导市场参与者有效控制金融衍生产品交易业务风险，规范银行间市场金融衍生产品交易业务，促进中国金融衍生产品市场规范健康发展,制定本指引。
第二条本指引所称金融衍生产品交易是指交易双方以一对一方式达成的、按照交易双方的具体要求拟定交易条款的金融衍生产品合约。
包括但不限于：利率衍生产品交易、债券衍生产品交易、汇率衍生产品交易和信用衍生产品交易。
第三条本指引所称市场参与者是指从事本指引第二条所称金融衍生产品交易的金融机构。
第四条市场参与者开展金融衍生产品交易业务应遵守中国有关法律、法规和行政规章，遵循公平诚信、风险自担、规范运作的原则，建立健全内控制度，切实提高风险管理水平。
第五条市场参与者应设立专门的岗位从事金融衍生产品交易业务，岗位设置应实行严格的前中后台职责分离制度，交易、风险监控、结算等岗位应相互独立，人员不得兼任。
第六条开展金融衍生产品交易业务的市场参与者各相关业务管理人员（包括主管业务的高管人员和相关业务部门负责人）应熟知本机构所开展的金融衍生品交易业务，能够充分了解和把握有关交易的产品结构及风险特性。
市场参与者开展金融衍生产品交易业务应配备具有一定教育背景、从业经验和胜任能力的业务人员。
业务人员应积极参加交易商协会组织的金融衍生产品交易主协议及相关业务培训，并通过考核取得相应证书。
第七条市场参与者应具备开展金融衍生产品交易业务所必需的内部交易管理系统，尽快实现前、中、后台业务的自动化处理，并不断完善系统功能，以符合业务发展和内部风险管理的要求。
第八条市场参与者应制定适合于本机构的金融衍生产品交易业务操作规程,对金融衍生产品交易的业务授权、交易执行、市值评估及风险控制等重要环节进行明确。
第九条市场参与者应建立健全金融衍生产品交易内部风险管理制度（《金融衍生产品交易内部风险管理办法示范文本》见附件），切实有效防范金融衍生产品交易相关风险。
内部风险管理制度应至少包括风险测算与监控、授权授信管理、信息监测管理、风险报告和内部审计等内容。
金融衍生产品业务操作规程
清算中心金融衍生产品操作流程一、掉期交易一掉期外汇买卖外汇掉期业务是指以甲货币交换乙货币,并于未来某一特定时日,再以乙货币换回甲货币的交易;根据总行规定,我分行办理的外汇掉期业务是进行外汇各币种之间的头寸调整,即在美元头寸短缺,日元、港币外汇头寸较充足的情况下,通过总行叙做将日元、港币换成美元的交易;业务发生时,资金部应提供“交易证实书”等文件给清算中心,清算中心对交易性质、交易行名称、交易币种、交易汇率、交易本金、交易日、交易期限、有权人签章等要素审查无误后,在旧结算网记帐,并登记台帐.交易日即期部分：借：存放同业——买入币种贷：自营外汇买卖————买入币种481002借：自营外汇买卖————卖出币种481002贷：存放同业——卖出币种远期部分：借：期收外汇款项——货币掉期应收款——买入币种168004贷：自营远期外汇买卖————买入币种481009借：自营远期外汇买卖————卖出甲币种481009贷：期付外汇款项——货币掉期应付款——卖出币种238004货币掉期远期到期交割：借：存放同业——买入币种贷：期收外汇款项——货币掉期应收款——买入币种168004借：期付外汇款项——货币掉期应付款——卖出币种238004贷：存放同业——卖出币种二利率掉期利率掉期是指交易双方为互换以同种货币表示,以不同利率基础计算的现金流而签订的一种协议;分为固定利率与浮动利率的交换和浮动利率与浮动利率的交换两种;利率互换不存在本金的支付,通常采用轧抵支付差额的方式;利率掉期的本金要建立备查账,登记备查;成交日,会计分录为借：619002掉期应收款——利率掉期应收款贷：690102未实现金融衍生产品损益——未实现利率掉期损益借：690102未实现金融衍生产品损益——未实现利率掉期损益贷：629002掉期应付款——利率掉期应付款约定利息付息日时,清算中心根据交易证实书及“交割通知书”,审查交易行、交易内容、利率、交割日等要素无误后,按约定方式和约定利率编制收息或付息的转账凭证,在NOVA系统计帐,可以轧抵支付差额,也可以采用全额收、支利息办法,合约交易结束编制表外付出传票,同时冲销备查账;会计分录：借：118001 上存总行备付金贷：513102金融衍生产品交易损益——代客金融衍生产品交易损益——利率掉期户或,借：513102金融衍生产品交易损益——代客金融衍生产品交易损益——利率掉期户贷：118001 上存总行备付金根据市场利率水平调整表外科目：差额=本金×当期利率-上期限利率×余下计息期限表外核销已收/已付部分：借：629002掉期应付款——利率掉期应付款贷：690102未实现金融衍生产品损益——未实现利率掉期损益借：690102未实现金融衍生产品损益——未实现利率掉期损益贷：619002掉期应收款——利率掉期应收款表外余下部分调整分录：a.当期应收利率>上期应收利率时:借：619002掉期应收款—利率掉期应收款贷：690102未实现金融衍生产品损益——未实现利率掉期损益 b.当期应付利率>上期应付利率时:借：690102未实现金融衍生产品损益——未实现利率掉期损益贷：629002掉期应付款——利率掉期应付款c.当期应收利率<上期应收利率时:借：690102未实现金融衍生产品损益——未实现利率掉期损益贷：619002掉期应收款——利率掉期应收款d.当期应付利率<上期应付利率时:借：629002掉期应付款——利率掉期应付款贷：690102未实现金融衍生产品损益——未实现利率掉期损益最未一期交割日:借:118001 上存总行备付金贷:513102金融衍生产品交易损益——代客金融衍生产品交易损益——利率掉期户或,借: 513102金融衍生产品交易损益——代客金融衍生产品交易损益——利率掉期户贷: 118001 上存总行备付金借：629002掉期应付款——利率掉期应付款贷：690102未实现金融衍生产品损益——未实现利率掉期损益借：690102未实现金融衍生产品损益——未实现利率掉期损益贷：619002掉期应收款——利率掉期应收款二、金融远期合约一远期结售汇业务远期结售汇业务是指我行与客户签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日按照结售汇合同订明的条件办理的结汇或售汇业务;注：自2004年5月23日以后通过NOVA系统签定的美元远期结售汇合约的帐务由系统自动处理,不需清算中心手工作以下帐务处理1．清算中心在办理远期结售汇业务时,依据资金部门的“远期结/售汇交易证实书”,审核相关内容,调阅相关台账数据,核对一致后,将“远期结/售汇交易证实书”作为附件制作记账凭证,进行相关账务处理;交易日：清算中心会计处理：远期售汇业务：外币在旧结算网记帐,人民币需编制转帐凭证在NOVE系统记帐借：期收外汇款项——代客买入远期外汇人民币贷：外汇买卖——远期结售汇人民币借：外汇买卖——远期结售汇外币贷：期付外汇款项——代客卖出远期外汇外币远期结汇业务：外币在旧结算网记帐,人民币需编制转帐凭证在NOVE系统记帐借：期收外汇款项——代客买入远期外汇外币贷：外汇买卖——远期结售汇外币借：外汇买卖——远期结售汇人民币贷：期付外汇款项——代客卖出远期外汇人民币交易日平仓时清算中心的会计处理：营业终了,资金部门依据当日远期结售汇敞口,将相同期限和币种的远期结售汇敞口头寸轧差后与总行进行平仓;清算中心或核算中心依据资金部门提供的“远期结/售汇平仓交易证实书”进行账务处理,会计分录为：远期售汇业务平仓会计分录：外币在旧结算网记帐,人民币需编制转帐凭证在NOVE系统记帐借： 168003期收外汇款项——套期保值外币贷：481008外汇买卖——远期结售汇外币借：481008外汇买卖——远期结售汇人民币贷：238003期付外汇款项——套期保值人民币贷：513102代客金融衍生产品交易损益—远期结售汇户人民币远期结汇业务平仓会计分录：外币在旧结算网记帐,人民币需编制转帐凭证在NOVE系统记帐借： 168003期收外汇款项——套期保值人民币贷：513102代客金融衍生产品交易损益—远期结售汇户人民币贷：481008外汇买卖——远期结售汇人民币借：481008外汇买卖——远期结售汇外币贷：238003期付外汇款项——套期保值外币交割日：分行清算中心凭资金部门授权交割通知单在ISEE系统进行账务处理,会计分录为：远期售汇业务交割：借：228101辖内款项存放——辖内存放备付金人民币贷：168002期收外汇款项——代客买入远期外汇人民币借：238002期付外汇款项——代客卖出远期外汇外币贷：228101辖内款项存放——辖内存放备付金外币远期结汇业务交割借：228101辖内款项存放——辖内存放备付金外币贷：168002期收外汇款项——代客买入远期外汇外币借：238002期付外汇款项——代客卖出远期外汇人民币贷：228101辖内款项存放——辖内存放备付金人民币到期交割时,与总行平仓交易的会计处理：分行清算中心凭资金部门“远期结售汇平仓授权交割通知单”进行账务处理,会计分录如下：远期售汇交割会计分录为：外币在旧结算网记帐,人民币需编制转帐凭证在NOVE系统记帐借：118001上存总行备付金外币贷：168003期收外汇款项——套期保值外币借：238003期付外汇款项——套期保值人民币贷：118001上存总行备付金人民币远期结汇交割会计分录为外币在旧结算网记帐,人民币需编制转帐凭证在NOVE系统记帐：借：118001上存总行备付金人民币贷：168003期收外汇款项——套期保值人民币借：238003期付外汇款项——套期保值外币贷：118001上存总行备付金外币二、代客远期外汇买卖代客远期外汇买卖指银行接受客户委托,依据委托指示办理远期外汇买卖的交易经营活动代客远期外汇买卖业务的帐务处理在清算中心集中办理,清算中心依据资金部门的”代客远期外汇买卖交易证实书”,审核”代客远期外汇买卖交易证实书”的相关内容后,调阅相关台帐数据,核对一致后,在旧结算网进行账务处理;并将“代客远期外汇买卖交易证实书”作为附件制作记账凭证;;成交日：借：168002-期收外汇款项------代客买入远期外汇甲币种贷：481009外汇买卖——代客远期外汇买卖甲币种借：481009外汇买卖——代客远期外汇买卖乙币种贷：238002-期付外汇款项------代客买出远期外汇乙币种与总行办理远期外汇买卖平盘的会计处理：资金部门依据当日远期外汇买卖敞口,将相同期限和币种的远期外汇买卖敞口头寸轧差后与总行进行平仓;清算中心依据资金部门提供的“远期外汇买卖平仓交易证实书”在NOVE系统进行账务处理,会计分录为：借：168003期收外汇款项——套期保值乙币种贷：481009外汇买卖——代客远期外汇买卖平仓乙币种借：481009外汇买卖——代客远期外汇买卖平仓甲币种贷：238003期付外汇款项——套期保值甲币种贷：513102金融衍生产品交易损益—远期外汇买卖户甲币种交割日：在ISEE系统进行帐务处理借：228101辖内存放备付金甲币种贷：168002-期收外汇款项------代客买入远期外汇甲币种借：238002-期付外汇款项------代客买出远期外汇乙币种贷：228101辖内存放备付金乙币种对境外交易行或总行平盘到期交割的会计处理：依据资金部门前台提供的“代客远期外汇买卖境外或总行平盘交割证实书”,审核相关内容审核要素同即期外汇买卖无误后,在旧结算网进行进行如下会计处理：借：118001上存系统内存款——上存总行备付金乙币种贷：168003期收外汇款项——套期保值乙币种借：238003期付外汇款项——套期保值甲币种贷：118001上存系统内款项——上存总行备付金甲币种。
全国银行间同业拆借中心关于发布《全国银行间同业拆借中心标准利率衍生产品交易规则》的通知
全国银行间同业拆借中心关于发布《全国银行间同业拆借中心标准利率衍生产品交易规则》的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2014.10.31•【文号】中汇交发[2014]260号•【施行日期】2014.10.31•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文全国银行间同业拆借中心关于发布《全国银行间同业拆借中心标准利率衍生产品交易规则》的通知（中汇交发〔2014〕260号）银行间利率衍生产品市场成员：为推进利率衍生产品市场发展，根据中国人民银行关于推出标准利率衍生产品的批复（银市场[2014]41号），全国银行间同业拆借中心制订了《全国银行间同业拆借中心标准利率衍生产品交易规则》，现予公布，并自发布之日起实施。
特此通知。
附件：全国银行间同业拆借中心标准利率衍生产品交易规则全国银行间同业拆借中心2014年10月31日附件：全国银行间同业拆借中心标准利率衍生产品交易规则第一章总则1.1 为推进利率衍生产品市场发展，根据《中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》（银发[2008]18号）及中国人民银行（以下简称人民银行）关于推出标准利率衍生产品的批复（银市场[2014]41号）等规定，就标准利率衍生产品交易制定本规则。
1.2 本规则所称标准利率衍生产品是指由全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）指定的，到期日、期限等产品要素标准化的利率互换、远期利率协议等合约。
1.3 标准利率衍生产品交易的参与机构应为符合监管机构要求的银行间市场成员。
参与机构应签署中国银行间市场交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（NAFMII主协议），中央对手方清算的交易适用银行间市场清算所股份有限公司的集中清算协议。
1.4 参与机构交易标准利率衍生产品的应通过交易中心X-Swap系统（以下简称交易系统）进行。
第二章定义2.1 合约要素标准利率衍生产品合约的组成要素，包括合约代码、合约月份、交割日、最后交易日、新合约上市日、报价方式、单位报价量、单位变动点、交割方式、每日结算利率、挂牌基准利率、到期结算利率、到期结算金额等。
中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《外资银行衍生产品业务风险监管指引(试行)》的通知
中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《外资银行衍生产品业务风险监管指引(试行)》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2005.11.09•【文号】监办发[2005]313号•【施行日期】2005.11.09•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《外资银行衍生产品业务风险监管指引（试行）》的通知（监办发〔2005〕313号）各银监局：为切实有效监管外资银行金融衍生产品业务的风险，促进金融衍生业务的健康发展，现将《外资银行衍生产品业务监管工作指引（试行）》（以下简称《指引》）印发给你们，请遵照执行。
请在实施过程中注意总结经验和不断完善，若有问题与建议，请及时反映。
请各银监局将《指引》转发给辖区内外资银行。
二○○五年十一月九日外资银行衍生产品业务风险监管指引（试行）第一章总则一、为有效监管外资银行衍生产品业务的风险，使其业务的开展满足《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的要求和国际审慎标准，将外资银行衍生产品交易业务有效地纳入日常监管中，制定本指引。
二、本指引所称外资银行是指所有在中国境内依法设立的外资法人机构和外国银行在中国境内分行（以下简称外国银行分行）。
对前者而言，应同时满足《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行市场风险管理指引》的要求。
对后者而言，本指引的适用范围仅限于中国境内业务。
三、本指引所称衍生产品和衍生产品交易业务为《暂行办法》界定下的产品和业务。
四、本指引所称高级管理层，对外资法人机构而言，为《外资银行法人机构公司治理指引》中所称高级管理层；对外国银行分行而言，不论其组织结构如何，均指最终能够对中国区业务负责的最高级地区管理层。
第二章风险管理一、建立风险管理体系（一）风险管理是识别、评估、监测和控制金融机构业务活动所蕴含的所有风险的过程。
银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法2011
银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法（根据中国银行业监督管理委员会第101次主席会议《关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉的决定》修订）第一章总则第一条为规范银行业金融机构衍生产品业务，有效控制银行业金融机构衍生产品业务风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务，适用本办法。
第三条本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。
衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
第四条本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类：（一）套期保值类衍生产品交易。
即银行业金融机构主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。
此类交易需符合套期会计规定，并划入银行账户管理。
（二）非套期保值类衍生产品交易。
即除套期保值类以外的衍生产品交易。
包括由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易；银行业金融机构为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格，并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易；以及银行业金融机构主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断，以获利为目的进行的自营交易。
此类交易划入交易账户管理。
第五条本办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户。
银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质，其产品设计、交易、管理适用本办法，客户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规定。
银行间市场金融衍生产品交易风险管理示范文本
银行间市场金融衍生产品交易风险管理示范文本附件：金融衍生产品交易内部风险管理办法示范文本说明1、为规范和发展金融衍生产品交易业务，防范金融衍生产品交易风险，根据中国人民银行有关规定及中国银行间市场交易商协会《银行间市场金融衍生产品交易内部风险管理指引》，制定本示范文本。
2、本示范文本所称金融衍生产品交易是指交易双方以一对一方式达成的、按照交易双方的具体要求拟定交易条款的金融衍生产品合约，包括但不限于：利率衍生产品交易、债券衍生产品交易、汇率衍生产品交易和信用衍生产品交易。
市场参与者可针对以上某一类金融衍生产品交易单独制定内部风险管理制度，也可针对全部金融衍生产品交易制定统一的内部风险管理制度。
3、本示范文本旨在为市场参与者制订金融衍生产品内部风险管理制度时提供参考和依据，市场参与者在制定金融衍生产品交易内部风险管理制度时，可根据自身实际情况对本示范文本进行修改和补充。
4、拟开展金融衍生产品交易的市场参与者，须将金融衍生产品交易内部风险管理制度报中国银行间市场交易商协会备案。
第一章总则第一条本机构制定金融衍生产品交易内部风险管理办法的目的和依据第二条本机构金融衍生产品交易内部风险管理办法的适用范围第三条本机构金融衍生产品交易风险管理的总体目标和原则第四条本机构金融衍生产品交易风险管理基本框架第五条本机构管理层在金融衍生产品交易风险管理中的作用第二章岗位设置第六条本机构金融衍生产品交易业务相关岗位设置所遵循的原则（依照《指引》要求，市场参与者开展金融衍生产品交易时，至少应遵循前中后台分离原则，设置交易、风险监控、清算/结算岗位，且确保各岗位相互独立）第七条本机构以下金融衍生产品交易相关岗位职责：（一）交易岗位（二）风险监控岗位（三）清算/结算岗位第八条本机构金融衍生产品交易业务各岗位间的防火墙设置和风险承担机制第三章人员设置第九条本机构以下金融衍生产品交易相关岗位人员任职资格：（一）交易人员（二）交易管理人员（三）风险监控人员（四）清算/结算人员第十条本机构金融衍生产品交易人员应积极参加交易商协会组织的金融衍生产品交易主协议及相关业务培训，并通过考核取得相应证书，做到持证上岗第四章风险识别第十一条本机构金融衍生产品交易风险识别原则（如重要性原则、定性与定量结合原则等）第十二条本机构金融衍生产品交易风险要素的分析、识别与计量方法，包括但不限于：（一）信用风险（二）市场风险（三）流动性风险（四）操作风险（五）其他风险第十三条本机构金融衍生产品交易风险影响的评估第五章业务授权管理第十四条本机构金融衍生产品交易授权管理制度的基本架构和授权层级第十五条本机构金融衍生产品交易授权的主要内容（如交易品种、交易员单笔交易金额、敞口和损失限额等）第十六条本机构交易人员应知晓自身业务权限，严格在授权范围内进行交易，不得越权操作第十七条本机构风险监控人员根据业务授权规定，对各项授权执行情况进行监控第十八条有关交易人员出现超授权交易时的应对办法第六章信用风险管理第十九条本机构对金融衍生产品交易对手信用风险管理的基本架构第二十条本机构对金融衍生产品交易对手的信用评级原则和授信额度核定方法第二十一条对于需建立履约保障机制的金融衍生产品交易，本机构将按照《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》附件《履约保障品文件》的有关约定，与交易对手签订《履约保障品文件补充协议》，明确双方权利义务第二十二条本机构交易人员在与交易对手达成金融衍生产品交易前，应首先确认交易对手授信额度是否足够或履约保障品是否足额第二十三条本机构风险监控人员应密切关注交易对手的资信状况和履约保障品价值变动情况，发现异常时，应及时报告交易主管部门，并采取适当措施防止信用风险扩大第七章市场风险管理第二十四条本机构金融衍生产品交易市场风险管理的基本架构第二十五条本机构金融衍生产品交易市场风险管理方法（如压力测试、逐日盯市、VAR方法、风险对冲方法等）第二十六条本机构金融衍生产品交易止损限额管理办法第二十七条本机构风险监控人员应对衍生产品交易进行独立的、实时的风险评估，并及时向交易人员提出风险控制意见第八章其他风险管理第二十八条本机构针对认为重要的其他风险的识别、防范和应对办法第九章内部审计制度第二十九条本机构金融衍生产品交易内部审计的目标第三十条本机构金融衍生产品交易内部审计的原则第三十一条本机构金融衍生产品交易内部审计的主要方法第三十二条本机构金融衍生产品交易内部审计结论的使用第十章风险报告制度第三十三条本机构金融衍生产品交易风险报告制度的目标（向管理层汇报本机构风险状况，为管理层进行风险评估、风险动态控制提供参考与依据）第三十四条本机构风险报告制度的汇报路径第三十五条本机构风险报告的内容应至少包括（一）本机构金融衍生产品头寸状况（二）交易授权执行情况（三）止损限额设置情况（四）交易对手授信额度情况及履约保障品价值变动情况（五）交易人员出现重大操作风险或道德风险（六）其他需报告的风险状况（七）风险评估结论及建议第十一章附则第三十六条本办法解释权第三十七条本办法生效时间。
银行代客类金融衍生产品交易业务管理办法 模版
银行代客类金融衍生产品交易业务管理办法第一章总则第一条为规范本行代客类衍生产品交易业务操作，有效防范和控制衍生产品交易风险，根据《银行金融衍生产品交易业务管理办法》，制定本办法。
第二条本办法所称代客类衍生产品交易业务，是指由本行客户发起，本行为满足客户需求而提供的衍生产品交易服务，以及为完成该服务而进行的对冲交易，包括本行为做市而进行的交易。
代理交易的衍生产品种类包括但不限于：远期利率协议、外汇远期、货币互换、利率互换、违约互换、期权及结构性衍生产品等。
第三条本行不得向客户销售可能出现无限损失的裸卖空衍生产品，以及以衍生产品为基础资产或挂钩指标的再衍生产品。
第四条本行开展代客衍生产品交易业务必须遵循以下原则：（一）向客户介绍产品必须公允、客观，不得误导客户；（二）在与客户开展其它业务时，不得将交易衍生产品作为附加条件。
第二章业务操作第五条本行分支机构开展代客类衍生产品交易业务前，必须获得总行的授权。
第六条分支机构如果发生《银行金融衍生业务风险管理办法》中所规定之重大交易风险，由总行取消其代客业务资格。
第七条分支机构应指定专人负责代客衍生产品业务，办理询价、平盘、确认成交等事项。
该负责人必须通过总行的内部培训。
第八条分支机构开展业务前必须完成以下准备：（一）对客户进行业务适合度评估，测试客户是否适合进行衍生产品交易；（二）向客户介绍衍生产品交易风险，指导客户签订总行统一制定的《银行代客衍生交易风险揭示书》（见附录2）；（三）确保客户按规定缴纳足够的保证金或具有本行授予的衍生品业务信用额度；（四）与客户签订《银行代客衍生业务总协议书》（见附录1）；（五）确保客户指定了专人负责衍生品交易业务并向本行提交了《金融衍生产品业务授权书》（见附录3）；（六）确保客户提交了交易需求声明，声明必须包括如下内容：1．该客户进行衍生产品交易的目的；2．该客户真实持有与衍生产品交易直接相关的基础资产或基础负债；3．就该资产或者负债，客户是否还持有其它尚未结清的衍生产品敞口。
中国银行业监督管理委员会办公厅关于实施《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》有关问题的通知
中国银行业监督管理委员会办公厅关于实施《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》有关问题的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2004.05.28•【文号】银监办发[2004]170号•【施行日期】2004.05.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】金融市场正文*注：本篇法规已被《中国银监会关于制定、修改、废止、不适用部分规章和规范性文件的公告》（发布日期：2007年7月3日实施日期：2007年7月3日）废止中国银行业监督管理委员会办公厅关于实施《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》有关问题的通知（银监办发[2004]170号）机关各部门，各银监局：为推动《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》（以下简称《办法》）的顺利实施，便于各监管部门和银监局在金融机构衍生产品交易业务的准入审核和持续监管工作中对《办法》的理解和把握，现就《办法》实施中的有关问题通知如下：一、因考虑到目前农信社和城信社普遍不具备开办衍生产品交易业务所必需的风险管理系统，《办法》第二条中的“金融机构”没有包括农信社和城信社，因此目前这两类机构不能从事《办法》第四条所定义的衍生产品交易业务。
二、由于金融机构是高负债的特殊机构，有很强的公众性和外部性，不同于一般的企业，对金融机构从事衍生产品交易应严格管理。
《办法》第二条中的“金融机构”以客户身份进行衍生产品交易时，属于《办法》第四条中的第一类情形，需要经过审批。
三、由于衍生产品交易业务的创新速度很快，若要求其每个具体产品都要报批，不利于金融创新和提高监管效率。
因此，《办法》中对金融机构衍生产品交易业务的准入审批是业务资格审批。
四、根据《办法》，金融机构经审批可获得开办衍生产品交易业务的最低资格，但从事与外汇、股票和商品有关的衍生产品交易以及场内衍生产品交易，还应遵守外汇管理和其他的相关规定。
金融机构要进行股指类衍生产品交易业务，根据《办法》第六条，应遵守当地证券监管部门的规定。
商业银行的金融衍生品交易业务解析
商业银行的金融衍生品交易业务解析一、引言金融衍生品交易业务是商业银行的重要组成部分，对于银行自身的风险管理和提供多样化的金融产品具有重要意义。
本文将对商业银行的金融衍生品交易业务进行解析，包括其定义、分类、交易流程以及风险管理等方面内容。
二、金融衍生品交易业务定义与分类金融衍生品是一种以金融资产为基础衍生而来的金融工具，其价值来源于其他金融资产的变动。
商业银行进行金融衍生品交易业务，主要包括远期合约、期货合约、期权合约以及掉期合约等四种类型。
这些衍生品可以用来对冲风险、获取利润或进行投机。
三、金融衍生品交易流程商业银行进行金融衍生品交易的一般流程如下：1. 客户需求确认：银行与客户沟通，确认客户的交易需求，明确交易标的、交易量和交易期限等。
2. 市场报价与报价确认：银行根据客户需求向市场进行询价，并提供相应的报价。
客户确认报价后，进行交易确认。
3. 合同签订与交割：双方确认交易细节后，签订衍生品交易合同，并按约定时间进行交割。
4. 追踪与结算：银行通过系统对交易进行追踪和管理，并及时进行结算和资金调拨。
四、金融衍生品交易业务中的风险管理金融衍生品交易业务存在一定的风险，商业银行需要进行有效的风险管理以降低损失的可能性。
主要的风险包括市场风险、信用风险和操作风险。
1. 市场风险：商业银行需要对市场风险进行监控和评估，通过定期调整交易头寸、准确估计风险价值和设置风险限额等方式进行风险控制。
2. 信用风险：商业银行在衍生品交易中需要评估交易对手的信用风险，并采取适当措施，如签订合同、要求保证金或提供信用担保等。
3. 操作风险：商业银行在交易过程中需确保操作流程合规、系统稳定，并进行合理的内部控制、风险监测和人员培训等。
五、金融衍生品交易业务的影响与挑战金融衍生品交易业务对商业银行的经营和盈利能力具有重要影响，但也面临一些挑战。
其中，市场波动性、政策法规变化、交易流动性和信息不对称等都会对银行的交易策略和风险管理产生影响。
商业银行的金融衍生品和衍生交易
商业银行的金融衍生品和衍生交易在现代金融市场中，金融衍生品和衍生交易扮演着重要的角色。
作为金融工具的一种，它们为商业银行提供了一种风险管理和投资利润的机会。
本文将探讨商业银行的金融衍生品和衍生交易的定义、类型、用途以及风险管理等方面。
第一节：金融衍生品和衍生交易的定义和类型金融衍生品是指将其价值与一个或多个基础资产联系起来的金融工具。
常见的金融衍生品包括期货合约、期权合约、掉期合约和互换合约等。
这些衍生品的价值是从其他金融资产中衍生出来的，它们通常被用于投机、套利和风险管理等目的。
衍生交易是指通过买卖金融衍生品来进行交易的过程。
它可以是在交易所进行的标准化交易，也可以是在场外市场进行的非标准化交易。
衍生交易通常以合约的形式存在，合约中规定了交易的标的物、交割日期、价格和交易条件等内容。
第二节：商业银行使用金融衍生品和衍生交易的用途商业银行使用金融衍生品和衍生交易有多种目的，主要包括风险管理、利润获得和资产组合调整等。
首先，商业银行可以利用金融衍生品和衍生交易来进行风险管理。
比如，商业银行可以使用期货合约来对冲商品价格的波动风险，使用掉期合约对冲外币汇率风险，以及使用利率互换合约对冲利率风险等。
通过这种方式，商业银行可以降低自身面临的市场风险和流动性风险。
其次，商业银行可以通过金融衍生品和衍生交易来获取利润。
商业银行可以通过投机操作，利用市场价格波动来获取差价收益。
同时，商业银行还可以通过做市操作，为客户提供金融衍生品交易的流动性，并通过买进低价和卖出高价赚取差价利润。
最后，商业银行可以使用金融衍生品和衍生交易来调整资产组合。
通过衍生品交易，商业银行可以增加某类资产的持仓，以达到资产配置和风险分散的目的。
例如，商业银行可以通过购买指数期货合约来增加对某一特定行业或地区的投资。
第三节：商业银行面临的风险和风险管理商业银行在使用金融衍生品和衍生交易时面临着一定的风险，主要包括市场风险、信用风险和流动性风险等。
银行的金融衍生品和交易所业务
银行的金融衍生品和交易所业务金融衍生品和交易所业务是银行业中的重要组成部分，它们在金融市场中扮演着关键的角色。
本文将探讨银行的金融衍生品和交易所业务的定义、功能、风险以及对经济的影响。
一、金融衍生品的定义和功能金融衍生品是一种以衍生资产为基础的金融工具，其价值是从基础资产衍生出来的，如股票、债券、商品或货币等。
金融衍生品的主要功能包括避险、套利和投机。
1. 避险：金融衍生品可以帮助金融市场参与者规避风险。
例如，期权和期货合约可以用于锁定未来的价格，减少市场波动对企业或个人的影响。
2. 套利：通过金融衍生品交易，投资者可以利用价格差异实现套利机会。
例如，跨市场套利交易可以利用不同交易所的价格差异进行交易，从而获得利润。
3. 投机：金融衍生品市场提供了一个进行投机交易的平台。
投机者可以通过预测市场走势，获得利润。
然而，投机活动也带来了一定的风险。
二、金融衍生品的风险尽管金融衍生品为金融市场参与者提供了许多机会，但它们也伴随着一定的风险。
1. 市场风险：金融衍生品市场受许多因素的影响，如政治事件、经济条件和自然灾害等。
这些因素可能导致市场价格波动，从而对投资者造成损失。
2. 信用风险：金融衍生品交易需要各方之间进行信用担保。
如果某一方无法履行合约，另一方可能面临损失。
因此，信用风险是金融衍生品市场中的重要问题。
3. 操作风险：金融衍生品交易的复杂性和高速度可能导致操作错误，造成交易损失。
银行需要建立有效的风险管理系统，以减少操作风险。
三、交易所业务的定义和功能交易所是金融衍生品交易的核心场所，它提供了交易衍生品的平台，并确保市场的公平和透明。
1. 市场提供：交易所为交易者提供一个聚集交易的中央市场。
交易者可以通过交易所购买或出售金融衍生品。
交易所提供的市场流动性有助于确保交易的顺畅进行。
2. 监管：交易所作为金融市场的监管机构，负责监督和监管交易活动。
它确保交易的公平性和透明度，防止市场操纵和不当交易行为。
银行金融衍生产品的基本知识与操作
银行金融衍生产品的基本知识与操作在当今金融市场中，银行金融衍生产品扮演着重要的角色。
它们不仅可以帮助投资者进行风险管理，还可以为投资者提供更多的投资机会。
本文将介绍银行金融衍生产品的基本知识和操作技巧，帮助读者更好地了解和运用这些产品。
一、什么是金融衍生产品金融衍生产品是一种根据基础资产的价格变动而产生变化的金融合约。
它们的价值来源于基础资产的价格波动。
常见的金融衍生产品包括期货合约、期权合约和互换合约等。
期货合约是一种约定在未来某个时间以约定价格买卖标的资产的合约。
它可以用于投机或对冲风险。
期货合约的价格是根据标的资产的价格和其他因素来确定的。
期权合约是一种让买方在未来某个时间以约定价格买入或卖出标的资产的合约。
买方有权利但没有义务执行合约。
期权合约可以用于投机、对冲或保险。
互换合约是一种双方约定交换现金流的合约。
它可以用于对冲利率风险、汇率风险或信用风险等。
互换合约的价格是根据参与方的信用风险和市场利率等因素来确定的。
二、金融衍生产品的操作技巧1. 风险管理金融衍生产品可以帮助投资者管理风险。
例如，期权合约可以用于对冲股票持有者的下跌风险。
投资者可以购买认购期权来锁定股票的价格，以防股票价格下跌。
这样，即使股票价格下跌，投资者也可以按照事先约定的价格卖出股票。
2. 投机交易金融衍生产品也可以用于投机交易。
投机交易是指投资者根据自己对市场走势的判断，通过买入或卖出金融衍生产品来获取利润。
例如，投资者可以通过购买期货合约来获利。
如果投资者认为某种商品的价格将上涨，他们可以购买相应的期货合约。
如果价格上涨，他们可以以较低的价格买入商品并以较高的价格卖出期货合约，从中获利。
3. 组合交易金融衍生产品还可以用于组合交易。
组合交易是指投资者同时买入或卖出多个金融衍生产品，以实现更复杂的投资策略。
例如，投资者可以同时买入认购期权和卖出认沽期权，以实现对冲风险和获利的目的。
三、金融衍生产品的风险虽然金融衍生产品可以带来很多投资机会，但它们也伴随着一定的风险。
金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法(DOC 38页)
金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法(DOC 38页)中国银行业监视管理委员会令2020年第1号«中国银行业监视管理委员会关于修正<金融机构衍消费品买卖业务管理暂行方法>的决议»曾经中国银行业监视管理委员会第101次主席会议经过，现予发布，自发布之日起实施。
主席：刘明康二〇逐一年一月五日中国银行业监视管理委员会关于修正«金融机构衍消费品买卖业务管理暂行方法»的决议中国银行业监视管理委员会决议对«金融机构衍消费品买卖业务管理暂行方法»作如下修正：一、第二条修正为：〝本方法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信誉协作社、乡村信誉协作社等吸收群众存款的金融机构以及政策性银行。
依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经中国银行业监视管理委员会〔以下简称中国银监会〕同意设立的其他银行业金融机构从事衍消费品业务，适用本方法。
〞二、第四条修正为：〝本方法所称银行业金融机构衍消费品买卖业务依照买卖目的分为两类：〔一〕套期保值类衍消费品买卖。
即银行业金融机构自动发起，为规避自有资产、负债的信誉风险、市场风险或活动性风险而停止的衍消费品买卖。
此类买卖需契合套期会计规则，并划入银行账户管理。
〔二〕非套期保值类衍消费品买卖。
即除套期保值类以外的衍消费品买卖。
包括由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客买卖和银行业金融机构为对冲前述买卖相关风险而停止的买卖；银行业金融机构为承当做市义务继续提供市场买、卖双边价钱，并按其报价与其他市场参与者停止的做市买卖；以及银行业金融机构自动发起，运用自有资金，依据对市场走势的判别，以获利为目的停止的自营买卖。
此类买卖划入买卖账户管理。
〞三、第四条与第五条之间添加一条：〝本方法所称客户是指除金融机构以外的团体客户和机构客户。
银行业金融机构向客户销售的理财富品假定具有衍消费品性质，其产品设计、买卖、管理适用本方法，客户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规则。
金融衍生产品业务操作规程
金融衍生产品业务操作规程一、风险管理与风险控制1.根据公司的风险管理策略和内控制度，建立健全风险管理体系，确保风险的识别、分析、监控和控制。
2.设定明确的风险限额和仓位控制，确保风险在可控范围内。
3.要求投资经理和交易员具备丰富的专业知识和经验，对衍生产品的市场特点、价格形成机制、交易规则和风险管理方法有较为全面的了解。
4.建立完善的风险监控和风险报告制度，及时发现并报告异常风险。
5.加强与交易对手的风险管理和合规监督，确保交易对手的信用风险可控。
6.根据市场行情和公司的风险承受能力，及时调整投资组合和仓位，降低风险。
二、客户业务操作1.在开展金融衍生产品业务前，必须充分了解客户的风险识别和风险承受能力，确保产品适合客户的风险承受能力。
2.与客户签订明确的合同和协议，合同中必须明确双方的权益和责任，以避免纠纷和争议。
3.严格按照交易规则和风险管理制度进行操作，确保交易的合规性和风险可控性。
4.对客户的投资做出风险警示和风险提示，及时告知客户可能面临的风险和损失。
5.定期向客户提供交易信息和风险报告，确保客户能够及时了解其投资状况。
6.建立客户投诉处理机制，及时处理客户投诉和纠纷。
三、内部控制与合规监督1.建立健全的内部控制制度，包括风险管理、交易操作、信息披露和投资决策等方面。
2.提高内部员工的风险意识和合规意识，开展相关合规培训和考核。
3.设立合规部门和内部审计部门，独立进行风险监控和合规审计工作。
4.定期向监管机构报告衍生产品业务的相关情况，遵守国家和地方相关法律法规和政策规定。
5.确保内部业务操作过程的透明度和可追溯性。
6.加强对外部合规风险的监管，包括监测市场操纵和内幕交易等非法行为。
以上是金融衍生产品业务操作规程的主要内容，作为一家金融机构，在开展金融衍生产品业务前需制定详细的操作规程，并根据实际情况进行具体的操作和风险管理。
同时，公司还应不断改进和完善操作规程，以适应市场的变化和监管的要求。
中国银行间市场金融衍生产品交易主协议(签署版)
中国银行间市场金融衍生产品交易主协议为维护金融衍生产品市场参与者（简称参与者）的合法权益，明确交易双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，参与者在平等、自愿的基础上签署本主协议。
第一条定义条款在本主协议项下，下列名词含义如下：金融衍生产品交易：就本协议而言，指交易双方以一对一方式达成的、按照交易双方的具体要求拟定交易条款的金融衍生产品合约。
包括但不限于：利率衍生产品交易、债券衍生产品交易、汇率衍生产品交易和信用衍生产品交易。
交易双方：在具体交易项下，受本协议约束的双方当事人。
交易一方：交易双方中的任何一方。
履约保障文件：交易双方之间对交易的履约保障机制做出具体约定的文件，包括但不限于：本主协议附件《履约保障品文件》、履约保障品文件补充协议、交易双方之间的其他担保安排。
担保文件：第三方签署的用于担保交易一方履行本协议项下义务的文件。
该第三方称为“担保人”。
违约事件：本主协议第七条列举的任一事件。
潜在违约事件：任何经发送通知或随时间推移可构成本主协议第七条约定的任一违约事件的事件。
特定交易：除非交易双方另有约定，是指交易双方之间进行的本主协议管辖范围之外的债券回购交易和债券借贷交易。
特定交易下违约：交易一方在特定交易下发生本主协议第七条第（八）款所述的违约行为。
终止事件：本主协议第九条列举的任一事件。
被终止交易：就一个提前终止日而言，若其因为违约事件而产生，则为本协议项下届时存续的全部交易；若其因为终止事件而产生，则为本协议项下届时存续的全部受影响交易。
不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于如下事件：自然灾害、交通、通讯瘫痪以及其他具有类似性质的事件。
受影响方：指本主协议项下第九条终止事件中指明为“受影响方”的交易一方。
非受影响方：在本主协议项下第九条终止事件中，若仅有一个受影响方的，指另一方。
受影响交易：当发生第九条第（一）、第（三）款所述终止事件时，指本协议项下届时存续的受该等终止事件影响的全部交易；当发生其他终止事件时，指本协议项下届时存续的全部交易。
《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》释义
《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》
释义
中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（以下简称主协议）是
指在中国境内，通过银行间市场交易的金融衍生产品，以及关于交易
的各项规定的协议。
下面对主协议中的相关内容进行解释。
一、交易各方
1.报价方：报出某一金融衍生产品的买入或卖出价格的交易方。
2.承价方：同意交易并接受报价方价格的交易方。
二、交易方式
1.电子化交易：指通过交易平台进行交易，由参与方在平台上输
入交易信息，平台按规定的交易流程自动确认并成交。
2.电话交易：指交易参与方使用电话进行报价、询价、确认等交
易环节的交易方式。
三、交易类型
主协议规定的金融衍生产品包括利率互换、汇率互换、信用违约
掉期、股票指数互换等，交易类型包括现金交割、物理交割等。
四、市场数据
主协议规定交易参与方应当及时收集、整理、发布市场数据，以
使各方在交易中能够了解市场风险及变动情况。
五、交割
交易参与方应当按照主协议规定的时间和方式进行交割，如果未
能履行交割义务，应当承担相应的违约责任。
六、违约和争议解决
当交易参与方未能按照主协议履行自己的义务时，应当承担相应
的违约责任；若发生争议，应当按照主协议规定的争议解决方式进行
处理。
总之，主协议是中国银行间市场金融衍生产品交易的基础文件之
一，其条款具体规定了交易方式、交易类型、交割、违约和争议解决等方面，在交易中发挥着重要的作用。
金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法
金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法为规范金融机构衍生产品交易业务管理，促进金融市场稳定健康发展，根据相关法律法规，结合金融监管实践，制定本办法。
（二）衍生产品交易业务管理机构金融机构应当设立专门的衍生产品交易业务管理机构，负责具体实施衍生产品交易监管工作，包括制定衍生产品交易的内部管理制度、风险控制措施、交易监管策略等。
（三）风险控制要求金融机构应当建立完善的衍生产品交易风险控制机制，包括但不限于风险管理制度、风险评估与监控、风险预警及风险应对措施等，确保在衍生产品交易中能够及时有效地识别、评估和控制各类风险。
（四）交易行为管理金融机构在进行衍生产品交易时，应当遵循市场公平、诚信、公开的原则，不得利用非公开信息、操纵市场等手段进行欺诈、违规操作。
（五）合规监管要求金融机构应当配备具有衍生产品交易业务管理经验和专业知识的从业人员，定期开展内部培训，加强对衍生产品交易的合规监管。
（六）信息披露要求金融机构应当按照相关规定，及时、准确地向监管机构和投资者披露衍生产品交易相关信息，包括但不限于交易数据、风险提示、内部管理制度等。
（七）监督检查监管部门应当加强对金融机构衍生产品交易业务管理的监督检查，确保金融机构的衍生产品交易活动符合法律法规和监管要求，不会对金融市场稳定和投资者利益造成严重影响。
对于违法违规行为，依法依规给予严肃处理。
以上为金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法。
希望金融机构认真执行，并不断完善相关内部管理制度，提高风险防范能力，切实维护金融市场的稳定和健康发展。
尊敬的领导和同事们：首先，我要对大家所进行的金融机构衍生产品交易业务管理工作表示感谢。
鉴于市场环境的变化和监管要求的提升，我们制定了上述的金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法。
这些规定将有助于加强我们对衍生产品交易业务的管理，进一步规范我们的业务行为，最大限度地保护金融市场的稳定和投资者的利益。
在这篇开头的部分里，我们强调了《衍生产品交易业务管理机构》、《风险控制要求》、《交易行为管理》、《合规监管要求》、《信息披露要求》以及《监督检查》等六个方面的内容。
银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法
银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法（根据中国银行业监督管理委员会第101次主席会议《关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉的决定》修订）第一章总则第一条为规范银行业金融机构衍生产品业务，有效控制银行业金融机构衍生产品业务风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务，适用本办法。
第三条本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。
衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
第四条本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类：（一）套期保值类衍生产品交易。
即银行业金融机构主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。
此类交易需符合套期会计规定，并划入银行账户管理。
（二）非套期保值类衍生产品交易。
即除套期保值类以外的衍生产品交易。
包括由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易；银行业金融机构为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格，并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易；以及银行业金融机构主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断，以获利为目的进行的自营交易。
此类交易划入交易账户管理。
第五条本办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户。
银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质，其产品设计、交易、管理适用本办法，客户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规定。
金融衍生品交易规定金融衍生品交易条件的范本
金融衍生品交易规定金融衍生品交易条件的范本一、引言金融衍生品交易是现代金融市场中的重要组成部分，为投资者提供了一种有效的风险管理和投资工具。
在进行金融衍生品交易时，确立适当的交易规定和条件对于保证交易的公平性和稳定性至关重要。
本文将提供一个范本，包含了规定金融衍生品交易条件及各方责任的要点。
二、交易目的金融衍生品交易旨在提供对冲风险和投资机会的工具，同时促进市场的流动性和发展。
交易双方应充分了解交易目的和风险，并在此基础上确定交易条件。
三、交易对象确定交易的对象是金融衍生品交易中的重要环节。
交易双方应明确交易的标的物、交割方式、交割日期等必要要素，并在交易确认前就其合法性和有效性进行充分的调查和验证。
四、交易条款1. 交易价格：交易双方应协商确定金融衍生品的交易价格，可以参考市场上类似产品的价格水平、相关指数等，并根据市场供需和风险情况进行适当调整。
2. 交易数量：双方应明确交易的数量，并在交易确认前进行仔细核对，确保数量准确无误。
3. 交割方式和日期：确定交易的具体交割方式和交割日期，包括交割地点、交割方式（现金交割或实物交割）、交割细节等。
4. 交易费用：交易双方应就交易费用进行协商，包括佣金、印花税、清算费用等相关费用，并在交易确认前明确约定。
五、交易确认交易双方应在交易前进行书面确认，并确保各项交易条款无误。
交易确认应包括但不限于以下内容：1. 交易对象的具体描述和标识；2. 交易价格和数量；3. 交割方式和日期；4. 交易费用；5. 交易双方的联系信息和背书。
六、交易履约交易双方应按照约定的交割方式和日期进行交割，确保交易的真实性和有效性。
履约过程中，交易双方应遵守相关法律法规，并承担各自的责任和义务。
七、交易终止与解除交易双方可通过协商一致的方式终止或解除交易。
在交易终止或解除时，应充分考虑市场价格、交易条款等因素，并履行相关手续和义务。
八、争议解决对于因金融衍生品交易发生的争议，交易双方应通过友好协商解决。
银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法
银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法（根据中国银行业监督管理委员会第101次主席会议《关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉的决定》修订）第一章总则For personal use only in study and research; not for commercial use第一条为规范银行业金融机构衍生产品业务，有效控制银行业金融机构衍生产品业务风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务，适用本办法。
第三条本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。
衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
第四条本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类：（一）套期保值类衍生产品交易。
即银行业金融机构主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。
此类交易需符合套期会计规定，并划入银行账户管理。
（二）非套期保值类衍生产品交易。
即除套期保值类以外的衍生产品交易。
包括由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易；银行业金融机构为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格，并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易；以及银行业金融机构主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断，以获利为目的进行的自营交易。
此类交易划入交易账户管理。
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银行间市场金融衍生产品交易业务指引》(征求意见稿)第一章总则第一条本协会名称为中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”），英文名称为National Association of Financial Market Institutional Investors（缩写为“NAFMII”）。
第二条协会是由银行间市场参与者、中介机构及相关领域的从业人员和专家学者自愿组成的银行间市场自律组织，为全国性的非营利性社会团体法人。
第三条协会的宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，对银行间市场进行自律管理；为会员服务，维护会员的合法权益；维持银行间市场正当竞争秩序，推动市场的规范、健康发展。
第四条协会接受中国人民银行、民政部的业务指导和监督管理。
第五条协会注册地和常设机构均在中国北京。
第六条本章程所称银行间市场包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场。
第二章业务范围第七条协会的业务范围：（一）制定行业自律规则、业务规范和职业道德规范，并负责监督实施；（二）依法维护会员的合法权益，代表会员向主管部门、立法机关等有关部门反映会员在业务活动中的问题、建议和要求；（三）教育和督促会员贯彻执行国家有关法律、法规和协会制定的准则、规范和规则，监督、检查会员的执业行为，对违反章程及自律规则的会员给予纪律处分，维护市场秩序；（四）对会员之间、会员与客户之间的纠纷进行调解；（五）组织从业人员接受继续教育和业务培训，提高从业人员的业务技能和执业水平；（六）组织会员进行业务研究、开展业务交流，根据会员需求，按照有关规定组织、管理适合银行间市场特性的产品研发，推动会员业务管理和业务规范；（七）收集、整理和发布有关市场信息，为会员提供服务；（八）对市场发展有关问题进行研究，为会员业务拓展及主管部门推动市场发展献计献策；（九）开展为实现协会宗旨的其他工作；（十）会员代表大会决定的和中国人民银行赋予的其他职责。
第三章会员第八条协会的会员种类有单位会员和个人会员。
第九条申请加入协会的会员，必须具备下列条件：（一）拥护协会章程；（二）有加入协会的意愿；（三）单位会员应具有法人资格（分支机构需经法人许可），并经中国人民银行（或中国人民银行授权机构）批准或备案进入银行间市场从事相关业务；（四）个人会员应具有完全民事行为能力，并为银行间市场的从业人员或相关领域的专家学者；（五）协会要求的其他条件。
第十条会员入会的程序是：（一）提交入会申请书；（二）经常务理事会讨论通过；（三）由理事会授权协会秘书处发给会员资格证书。
第十一条会员享有下列权利：（一）协会的选举权、被选举权和表决权；（二）要求协会维护其合法权益不受损害的权利；（三）通过协会向有关部门反映意见和建议的权利；（四）按照协会自律管理规定开发新产品和从事新业务的权利；（五）参加协会举办的培训、会议和获得协会其他服务的权利；（六）对协会工作的批评、建议和监督权；（七）入会自愿、退会自由；（八）会员代表大会决议规定的其他权利。
第十二条会员履行下列义务：（一）遵守协会的章程和各项规章制度；（二）执行协会决议；（三）维护协会的合法权益；（四）积极参加协会组织的活动，完成协会交办的工作；（五）向协会反映情况，按规定提供有关资料；（六）按规定交纳会费；（七）会员代表大会决议规定的其他义务。
第十三条会员自愿退会应书面通知协会，并交回会员证书。
会员如果一年不缴纳会费或不参加协会活动的，视为自动退会。
第十四条会员如有严重违反本章程的行为，经理事会或常务理事会表决通过，取消会员资格。
第十五条单位会员设单位代表一名，代表其在协会履行职责。
单位会员更换单位代表，须向协会书面报告，经常务理事会确认后生效，继任单位代表将自动继任前单位代表在协会的职务。
第四章组织机构第十六条协会的组织机构是会员代表大会、理事会、常务理事会、监事会和秘书处。
第一节会员代表大会第十七条协会的最高权力机构是会员代表大会。
会员代表的产生办法由上届常务理事会决定（第一届会员代表的产生办法由协会筹备组决定）。
第十八条会员代表大会的职责是：（一）制定和修改章程；（二）审议理事会工作报告和协会财务报告；（三）选举和罢免协会理事、监事；（四）审议通过会费的缴纳标准；（五）审议决定协会的合并、分立、终止。
（六）决定其他应由会员代表大会审议的重大事项。
第十九条会员代表大会须有三分之二以上的会员代表出席方能召开，其决议须经到会半数以上的会员代表表决通过方能生效，但第十八条第一和第六项决议须经到会三分之二以上的会员代表表决通过方能生效。
第二十条会员代表大会每四年召开一次；理事会认为必要或由三分之一以上会员代表联名提议时，可召开临时会员代表大会。
特殊情况下，会员代表大会可采用通讯方式召开。
第二十一条会员代表大会每届四年。
因特殊情况需提前或延期换届的，须由理事会表决通过，报中国人民银行审查同意并经民政部核准。
延期换届最长不超过1年。
第二节理事会第二十二条理事会是会员代表大会的执行机构，在会员代表大会闭会期间领导协会开展日常工作，对会员代表大会负责。
第二十三条理事由会员代表大会选举产生，每届任期四年。
理事应当具备下列条件：（一）在会员中具有代表性；（二）能正常行使会员权利、履行会员义务；（三）支持协会工作；（四）会员代表大会要求的其他条件。
第二十四条理事会的职责是：（一）负责召集会员代表大会；（二）向会员代表大会报告工作和财务状况；（三）执行会员代表大会的决议；（四）审议协会年度工作报告和财务报告；（五）选举和任免协会会长、副会长、秘书长；（六）选举和任免协会常务理事；（七）决定会员资格的授予或解除；（八）审议和颁布协会的自律规则、行业标准及业务规范；（九）表彰、奖励、处分会员；（十）决定协会专业委员会和内部机构的设置；（十一）审议协会的重要规章制度；（十二）决定协会的其他重大事项。
第二十五条理事会每年至少召开一次会议；常务理事会认为必要或三分之一以上理事联名提议时，可召开理事会临时会议。
特殊情况下，理事会会议可采用通讯方式召开。
第二十六条理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开，其决议须经到会半数以上的理事表决通过方能生效。
第二十七条协会根据需要可在理事会下设立专业委员会，专业委员会的相关管理办法由理事会另行规定。
第三节常务理事会第二十八条协会设常务理事会，对理事会负责。
理事会闭会期间，常务理事会行使理事会职责。
第二十九条常务理事由理事会选举产生，每届任期两年。
第三十条常务理事会的职责：（一）召集和主持理事会会议；（二）组织实施会员代表大会、理事会决议；（三）制定协会年度工作计划、财务预决算方案；（四）审议协会内部的日常规章制度；（五）向理事会提议协会专业委员会的设置；（六）聘任副秘书长；（七）理事会闭会期间，行使第二十四条规定的理事会第一、三、七、八、九、十、十一及本章程其他条款规定的理事会的其他职权；（八）承办业务主管部门授权或委托的其他工作。
第三十一条常务理事会每六个月至少召开一次会议；协会负责人认为必要或三分之一以上常务理事联名提议时亦可召开。
监事长列席常务理事会会议。
特殊情况下，常务理事会会议可采用通讯方式召开。
第三十二条常务理事会会议须三分之二以上常务理事出席方能召开，其决议须经到会半数以上的常务理事表决通过方能生效。
第四节监事会第三十三条协会设监事会，由全体监事组成。
监事会是协会工作的监督机构。
第三十四条监事由会员代表大会选举产生，每届任期四年。
监事的任职条件参照本章程第二十三条规定的理事的任职条件。
协会的理事、监事不得相互兼任。
第三十五条监事会的职责：（一）监督协会章程、会员代表大会各项决议的实施情况并向会员代表大会报告；（二）列席理事会会议，监督理事会的工作；（三）选举和罢免监事长；（四）审查协会财务报告并向会员代表大会报告审查结果。
第五节协会负责人第三十六条协会设会长一名，执行副会长一名，副会长若干名。
会长、副会长由上届常务理事会提名（第一届会长、副会长由协会筹备组提名），理事会选举产生，并经中国人民银行核准后方可任职。
第三十七条协会会长的职责：（一）召集和主持常务理事会会议；（二）检查会员代表大会、理事会、常务理事会决议的落实情况；（三）聘任协会各专业委员会、代表机构主要负责人；（四）常务理事会授予的其他职责。
副会长协助会长工作；会长因故不能履行职责时，由执行副会长代其履行职责。
第三十八条协会设专职秘书长一名（系常务理事、执行副会长当然人选），专职副秘书长若干名。
秘书长由中国人民银行推荐，理事会选举产生。
协会日常办事机构为秘书处，秘书处根据工作需要可设置若干内设部门。
第三十九条秘书长为协会法定代表人。
协会法定代表人不兼任其他社会团体的法定代表人。
第四十条协会秘书长的职责：（一）主持秘书处日常工作；（二）代表协会签署有关重要文件；（三）组织实施协会的年度工作计划、预决算；（四）协调各代表机构开展工作；（五）提名副秘书长和各专业委员会主要负责人人选；（六）聘任秘书处各内设机构负责人；（七）决定秘书处内设部门专职工作人员的聘用；（八）处理协会其他日常事务。
副秘书长协助秘书长工作；秘书长因故不能履行职责时，由秘书长指定的副秘书长代其履行职责。
第四十一条协会会长、副会长、监事长、秘书长应具备下列条件：（一）坚持党的路线、方针、政策，政治素质好；（二）在银行间市场相关领域内有一定的专业水平和良好声望；（三）具有本科以上学历，从事金融工作五年以上或其他经济工作八年以上；（四）年龄不超过70周岁；（五）身体健康，能坚持正常工作；（六）未受过剥夺政治权利的刑事处罚；（七）具有完全民事行为能力；（八）符合民政部关于社团组织主要负责人的任职基本条件；（九）会员代表大会要求的其他条件。
第四十二条协会会长、副会长、监事长、秘书长如超过70周岁的，须经理事会表决通过，报中国人民银行审查同意并经民政部核准后方可任职。
第四十三条会长、副会长、监事长每届任期为两年，可连选连任，但一般不超过两届。
因特殊情况需延长任期的，须经理事会表决通过，报中国人民银行审查同意并经民政部核准后方可任职。
第五章资产管理第四十四条协会的经费来源：（一）会费；（二）接受资助和捐赠；（三）在核准的业务范围内开展活动或服务的收入；（四）利息；（五）其他合法收入。
第四十五条协会按照国家有关规定向会员收取会费。
第四十六条协会经费必须用于符合规定的业务范围和事业发展，不在会员中分配。
第四十七条协会应建立严格的财务管理制度，保证会计资料合法、真实、准确和完整。
第四十八条协会应配备具有专业资格的会计人员，会计不得兼任出纳。
会计人员依法进行会计核算，实行会计监督。
会计人员调离岗位时，必须与继任人员办清交接手续。
第四十九条协会的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受会员代表大会、监事会和国家财政部门的监督。