上交所期权接口文件
上海证券交易所特定参与者接口规格说明书
上海证券交易所技术文档上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）（版）上海证券交易所二○一七年八月《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》版发布说明年月修订内容：1、调整下一交易日使用的定义文件的上传时间为及下一交易日的.2、文档名称由基金公司接口规格说明书调整为上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）3、增加托管银行（含基金公司）接口规格的基金公司接口部分章节，原文档废止4、删除不符合本技术接口文档定位的纯业务描述内容。
年月修订内容：1、明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股份。
2、根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、计算公式。
3、当定义文件字段取值为时，公告文件的字段应为年月修订内容：1、根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及有效性、指定关系的检查，增加对深圳成份股的代码校验。
2、定义文件中发布类型增加“交易系统不计算，也无需通过行情发布”。
3、补充说明对于各类型，发布类型为时的计算公式。
4、根据债券，将所有成份股改为成份证券。
年月修改内容：删除文档中关于格式定义文件相关内容。
年月修改内容：1、明确现金替代金额计算精度；2、明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明年月修改内容：、根据后台增强版及流程优化方案，对定义文件优化：✧开市后禁止通过上传定义文件。
✧公告文件标志文件格式与内容同定义文件✧格式定义文件上传时间修改为每个交易日的：：，：：✧格式中，若成份股为非沪市股票，成份股数量不必须为的整数倍✧通过上传时只校验账户和、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性✧修改公告文件中大小写字符、描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变。
✧改为必须大于✧返回给基金公司的公告文件名为小写✧定义文件中账户和可不同时为空，为空表示同前一交易日数据、根据跨境业务需求，进行以下修订：✧增加成份股替代类型，为非沪深市场成份股，必须现金替代✧修订基金公司成交回报内容✧对和现金分红字段的取值进行了修订《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明年月发布版本。
中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则
中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则各市场参与人：为规范股票期权试点结算业务，根据中国证监会《股票期权交易试点管理办法》及其他有关规定，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）制定了《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》（以下简称《期权结算规则》）。
现予发布，并就有关事项通知如下：一、请结算参与人、期权经营机构按照《期权结算规则》的规定，尽快做好业务和技术准备。
二、关于中国结算委托结算银行直接扣款（第四十七条）、结算参与人提前申报暂不交付合约标的及提交其他交收担保品（第六十条第三款）的规定暂不实施，具体实施时间另行通知。
三、关于组合策略维持保证金收取（第四十二条）、结算参与人利用自营证券完成经纪业务中的行权交割义务（第六十一条）的规定暂不实施，具体实施时间另行通知。
四、关于证券形式交纳保证金（第十条、第三十六条、第三十七条）的规定暂不实施，中国结算及上海证券交易所将就此进一步作出具体规定，具体实施时间另行通知。
特此通知。
第一章总则第一条为规范上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票期权（以下简称“期权”）结算业务，明确相关当事人之间的权利义务关系，防范和化解风险，根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《股票期权交易试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”)相关业务规则，制定本规则。
第二条期权结算业务包括日常交易结算和行权结算，是指本公司根据本规则对期权日常交易和行权进行清算，并完成期权合约记录、资金收付、合约标的划转的行为。
第三条期权经营机构（以下简称“经营机构”）、具有期权结算业务资格的结算银行（以下简称“结算银行”）、投资者应当遵守本规则的规定。
本规则未作规定的，适用本公司其他有关规定。
结算银行申请本公司期权结算业务资格的有关事项由本公司另行规定。
第四条本公司对经营机构和参与期权结算业务活动的主体进行自律管理。
中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则
中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则各市场参与人：为规范股票期权试点结算业务，根据中国证监会《股票期权交易试点管理办法》及其他有关规定，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）制定了《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》（以下简称《期权结算规则》）。
现予发布，并就有关事项通知如下：一、请结算参与人、期权经营机构按照《期权结算规则》的规定，尽快做好业务和技术准备。
二、关于中国结算委托结算银行直接扣款（第四十七条）、结算参与人提前申报暂不交付合约标的及提交其他交收担保品（第六十条第三款）的规定暂不实施，具体实施时间另行通知。
三、关于组合策略维持保证金收取（第四十二条）、结算参与人利用自营证券完成经纪业务中的行权交割义务（第六十一条）的规定暂不实施，具体实施时间另行通知。
四、关于证券形式交纳保证金（第十条、第三十六条、第三十七条）的规定暂不实施，中国结算及上海证券交易所将就此进一步作出具体规定，具体实施时间另行通知。
特此通知。
第一章总则第一条为规范上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票期权（以下简称“期权”）结算业务，明确相关当事人之间的权利义务关系，防范和化解风险，根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《股票期权交易试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”)相关业务规则，制定本规则。
第二条期权结算业务包括日常交易结算和行权结算，是指本公司根据本规则对期权日常交易和行权进行清算，并完成期权合约记录、资金收付、合约标的划转的行为。
第三条期权经营机构（以下简称“经营机构”）、具有期权结算业务资格的结算银行（以下简称“结算银行”）、投资者应当遵守本规则的规定。
本规则未作规定的，适用本公司其他有关规定。
结算银行申请本公司期权结算业务资格的有关事项由本公司另行规定。
第四条本公司对经营机构和参与期权结算业务活动的主体进行自律管理。
上证所LDDS系统静态数据接口说明书
上海证券交易所LDDS系统静态数据接口说明书文档变动说明1.引言1.1目的文档介绍了LDDS系统中静态数据的接入方式，详细说明了静态数据的数据格式，以方便信息商接收静态数据。
1.2阅读对象文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和静态数据技术支持人员。
1.3参考文档表1-1 参考文档表上海证券交易所网站技术专区链接为：/services/tradingservice/tradingtech/technical/data/上海证券交易所网站技术专区（开发测试）链接为：/services/tradingservice/tradingtech/technical/development/2.系统接入接入方只要已接入上交所LDDS系统，并与我公司签约，我方将在IDC开通相应权限，接入方无须添加设备及更改配置，就可以在VDE中获得静态数据。
有关LDDS系统架构及接入可以参考《上海证券交易所低延时行情发布系统(LDDS)接口说明书》。
3.数据定义3.1范围静态数据包括五类文件，分别是上交所静态文件、中证指数公司债券估值文件、港股通参考数据文件、股票期权静态文件以及巴交所指数收盘文件。
3.2内容3.3数据格式静态数据以文件方式提供，直接把文件内容放到tag96中，解析请参考具体的消息说明。
4.数据说明LDDS系统获取静态数据的有两种方式，一种是自动获取，VSS可自动获取VDE静态文件目录下的静态文件，若VDE异常时，盘前建议重启VDE来重新获取静态文件；另一种是Rebuild方式。
文件内容及格式与文件的原始发布者保持一致。
LDDS系统中静态数据Rebuild方式的请求消息都是UA1201，返回消息有两类。
一类是以文件方式返回（UA2001），另一种是以特定的消息类型返回。
LDDS系统中的静态数据大多数都是以文件方式提供，系统根据发送的产品类别（tag10142）和消息序列号（tag10072）的请求参数，直接把文件内容放到返回消息的tag96中，需要信息商根据不同的文件种类解析实际内容。
上海期货交易所数据接口规范
申报数量
Num 6,0
第7页共9页
上海期货交易所数据接口规范
7 clientid 8 userid 9 orderid
10 offset
11 specu
12 ordstatus
13 tradeid 14 tradepx 15 tradeqty 16 exedate 17 exetime 18 comment
3. 报盘程序接收到交易所系统的新建委托单确认，如果交易所系统接受该委托 单，则设置 status 为‘s’。如果交易系统拒绝该委托单，则设置 status 为“r”。 或
报盘程序接收到交易系统的撤销委托单确认，如果交易所系统撤销成功，则设
置 status 为‘s’。如果交易系统撤销失败，则设置 status 为“r”。 4. 新建委托单确认和撤销委托单确认同时也在回报库中有对应的处理记录。 z 处理状态结构图
中有效委托单的成交回报之外，还包括证券公司以其它方式的所有报单和撤单请求确认，以
及这些有效委托单的成交回报。如，证券公司通过交易所场内席位的报单和撤单请求确认，
以及场内席位有效委托单的成交回报，都包含在回报库中。
回报库定义：
序号 字段名
字段描述
类型 长度
备注
0 stmsn
记录序号
Char
8 从 100 开始，逐一连续递增（1）
行情库（mktdat.dbf）描述由上海期货交易所发布的，目前合约成交情况的实时信息。 委托库（orders.dbf）描述券商系统提交的新建委托单（下单或报单）和撤销委托单（撤 单）操作请求，以及交易所系统（或报盘程序）处理结果。 回报库（exerpt.dbf）描述交易所系统处理证券公司提交的所有新建委托单和撤销委托 单之后，返回给券商系统的详细信息，以及证券公司所有委托单成交回报信息。 合约信息库（prdinf.dbf）描述上海期货交易所当前正在进行交易的品种合约信息。
上海证券交易所LDDS系统股票期权行情接口说明书(1.0.0)
4. 消息说明
4.1 静态文件
静态文件 reff03MMDD.txt 开市前 8:30 准备就绪， 静态文件 clpr03MMDD.txt
4
上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书
1.0.0
闭市后 16:15 就绪。 如果需要获取静态数据 reff03MMDD.txt 和 clpr03MMDD.txt ，可以使用 Rebuild 方式获取。具体获取方式可参考《上海证券交易所 LDDS 系统静态数据 接口说明书》 。 期权行情静态文件的具体内容可参见《IS113 上海证券交易所股票期权市场 参与者接口规格说明书》中的期权基础信息 reff03MMDD.txt 及期权收盘价格文 件 clpr03MMDD.txt。 特别注意的是， 当日结算价需要从期权收盘价格文件 clpr03MMDD.txt 获取。
N
Amt
成交金额，单位：元 当产品代码为债券（国债、企债、 可转债）时，由于债券交易的数量 以手为单位，成交金额为该债券每 笔成交的价格*数量*10 的总和； 当产品代码为席位质押式国债回购 代码 201***、 席位质押式企业债回 购代码 202***以及账户质押式国 债回购代码 204***时， 成交金额为 100*成交数量*10； 当产品代码为买断式国债回购代码 203***时，成交金额为其基础产品 昨日收盘价*成交数量*10； 对于指数行情数据，表示参与计算 相应指数的成交金额，单位均为人 民币元。
8
上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书
1.0.0 股票为股，基金为份，债券与回购 为手，权证为 100 份；对于指数行 情数据，表示参与计算相应指数的 交易数量，股票的指数交易数量单 位是 100 股，基金指数的交易数量 单位是 100 份，债券指数的交易数 量单位是手。
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》的
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》的通知各市场参与人：为规范股票期权试点业务，根据中国证监会《股票期权交易试点管理办法》及其他有关规定，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同制定了《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》（以下简称“《风控办法》”）。
现予发布，并就有关事项通知如下：一、《风控办法》自本通知发布之日起实施。
请各期权经营机构按照规定，尽快做好业务和技术准备。
二、关于组合策略（第二章第四节）的规定，将待完成相关技术开发和测试后实施，具体实施时间另行通知。
三、关于证券保证金（第二章第五节）的规定暂不实施，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司将就此进一步作出具体规定，具体实施时间另行通知。
特此通知。
附件：上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司二〇一五年一月九日附件上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法第一章总则第一条为了加强股票期权（以下简称“期权”）交易试点的风险管理，保障期权交易的正常进行，保护期权交易当事人的合法权益，根据《股票期权交易试点管理办法》、《上海证券交易所股票期权试点交易规则》（以下简称“《期权交易规则》”）、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》（以下简称“《期权结算规则》”）等规定，制定本办法。
第二条期权交易风险管理，实行保证金制度、持仓限额制度、大户持仓报告制度、强行平仓制度、取消交易制度、结算担保金制度和风险警示制度。
第三条期权经营机构、结算参与人、投资者及其他主体参与上海证券交易所（以下简称“上交所”）市场期权交易的，应当遵守本办法。
第二章保证金制度第一节一般规定第四条期权交易实行保证金制度。
保证金应当以现金或者经上交所及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）认可的证券交纳。
上交所期权全真模拟交易文件第 102 号(2013.12.9)
上交所期权全真模拟交易文件第102号期权全真模拟交易结算业务方案V1.0中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2013-12-9目录1 日常结算与行权结算 (1)1.1 期权账户设置 (2)1.2 期权交易结算 (4)1.3 逐日盯市 (5)1.4 资金划付 (6)1.5 直接扣款 (7)1.6 行权结算 (9)2 结算风险管理 (19)2.2 保证金制度 (22)2.3 日间盯市 (26)2.4 违约处理 (27)2.5 强行平仓制度 (29)2.6 结算互保金制度 (31)附录相关术语 (34)1 日常结算与行权结算1.1 期权账户设置1.1.1 衍生品合约账户1.1.1.1账户功能1、记录投资者个股期权持仓合约。
2、期权开平仓和期权行权申报（行权涉及标的证券的交收通过投资者A股账户完成）。
3、与投资者现有A股证券账户一一对应。
4、该账户不能进行买卖和存放现券。
5、区分做市商账户和一般投资者账户。
1.1.1.2 账户开立和注销1、在交易所、参与人等对投资者进行适当性认证的基础上，参与人与投资者签订期权交易结算相关协议和风险揭示书后，向中国结算报送账户注册资料等信息，由中国结算自动配号开立账户。
2、投资者申请开立衍生品合约账户前应当已经持有证券账户，一个证券账户可对应开立一个衍生品合约账户。
3、投资者只能通过证券账户指定交易的证券公司申请开立衍生品合约账户和开展个股期权业务。
4、证券公司应当保证其客户衍生品合约账户内没有持仓及未了结清算交收责任后，方可办理客户衍生品合约账户销户及其对应证券账户的撤销指定交易和销户。
1.1.1.3 账户代码账户采用A股证券账户+3位代码(888)。
1.1.1.4 补充说明1、账户的基础架构不仅能支持个股期权的持仓管理，还能支持期货、CDS、利率互换等国际上常见衍生品合约的持仓管理。
2、证券公司受理投资者开立衍生品合约账户的申请时，应当按照上交所相关规定进行投资者适当性综合评估管理。
上交所数据接口规范
6. 7.
证券帐户资料接口 zzhXXXXX.dbf 中股东姓名字段被置为空格。 权证信息接口 qzxxMMDD.txt，该文件换行方式为 Unix 方式，即通过 0x0A 表示换行。
二、新交易系统提供给市场参与者使用的报盘程序 EzOes 和报表下载程序 RptGet，须使用其 PBU 编号和其 缺省的交易员 000001 来登录。
3.
对于申报确认接口 ordwth2 表： a) b) c) 申报确认记录不按照 rec_num 顺序严格递增的方式写入。 teordernum 字段只在同一个证券代码内唯一。 如果申报确认表损坏，市场参与人启用备份数据库，可以通过重新设置申报表中 status 字段的值为 ‘R’来选择性地恢复申报确认数据。交易系统后台保证同一个 PBU 同一产品集 SET 内相同 rec_num 的订单不会被重复处理。
3.中国证券登记结算公司上海分公司-期权模拟结算系统-数据接口规格说明书(技术开发稿)V0.91_20130916
8）数据格式：
FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：
NO 字段名
类型 长 度
1. 1 JLGS
Character 3
2. JLLX
Character 3
3. JSFS
Character 3
4. YWLX
Character 3
5. JSBH
Character 16
6. GLJSBH Character 16
二、 交换通道
交换通道同现货系统。
三、 接口清单
1、 发结算参与人文件接口 1） op_jsmx（期权结算明细文件） 2） op_zqjs（期权证券净额交收） 3） op_zjjs（期权资金净额交收） 4） op_hycc（期权合约持仓数据） 5） op_ccbd（期权合约持仓变动数据） 6） op_bzjzh（衍生品保证金账户数据） 7） op_zhbd（衍生品合约账户变动数据） 8） op_ywhb(衍生品业务回报)
4. YWLX
5. JSBH 6.
GLJSB H 7. QSRQ 8. JSRQ 9. JYDY 10. JSDY 11. XWHY
12. JSHY
13. ZQZH 14.
ZQDM 15. ZQLB 16. LTLX 17. QYLB
期权行权标的 期权行权标的 期权行权现
说明 证券净额交收 证券净额交收 金结算交收
通知
结果
明细
记录格式 “F11”
“F12”
“F13”
“D02”
“D03”
“D03”
记录类型 衍生品业务交 衍生品业务交 衍 生 品 业 务
收通知
收结果
交收结果
“001” 交收方式
净额担保
上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书
上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书一、引言上海证券交易所（以下简称“上证所”）作为中国最大的证券交易所之一，为了满足市场需求和提供高效的交易系统，不断完善和更新其交易接口规范。
本文将详细介绍上证所市场数据文件交换接口规格说明书，以帮助用户更好地了解和使用该接口。
二、接口概述上证所市场数据文件交换接口是一种客户端与上证所交换证券市场数据的接口协议。
通过该接口，用户可以获取到实时的、完整的市场数据，并据此进行相关的数据分析和决策。
该接口采用标准化的数据格式，并提供了多种数据包和交互方式，以满足不同类型用户的需求。
三、接口功能1. 数据订阅：用户可以根据实际需要，订阅所需的市场数据，如股票行情、指数行情、逐笔成交等等。
接口支持按照不同条件进行数据订阅，例如单个股票、板块行情、涨跌幅范围等等。
2. 数据查询：用户可以通过接口发送查询请求，获取特定股票、指数或期货合约等相关的历史数据。
接口提供了丰富的查询功能，以满足用户对历史数据的不同需求。
3. 数据分析：接口提供了多种数据分析工具和函数，以支持用户对市场数据的进一步处理和分析。
例如，用户可以通过接口获取历史行情数据，并进行统计、图表展示等操作。
四、接口规范1. 数据包格式：上证所市场数据文件交换接口采用二进制数据包的格式进行数据交换。
数据包包含了数据类型、数据长度、数据内容等字段信息，以确保数据的准确性和完整性。
2. 交互模式：接口支持两种主要的交互模式，即请求-响应模式和推送模式。
在请求-响应模式下，用户通过发送请求数据包获取所需的数据；在推送模式下，上证所会主动将特定类型的数据推送给用户。
3. 接口安全：上证所高度重视接口的安全性，因此规定了一系列的接口安全措施。
用户在使用接口时需要进行身份认证，并使用加密技术保护数据传输的安全。
五、接口接入1. 开发环境：为了帮助用户更好地使用该接口，上证所提供了完善的开发环境和工具，包括接口文档、编程示例、调试工具等等。
股票期权结算数据接口说明(Ver1.00)
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18 19
CJSL QSSL
合约调整零碎 股（份额）数量 清算数量
20
JSSL
交收数量
3.1 衍生品结算明细库 SQ_JSMX.DBF
文件内容： 1. 当天的逐笔交易清算 2. 行权清算数据 3. 备兑券不足转普通仓 4. 合约调整零碎股（份额） 结算 发送时间：每个交易日日终。 SQ_JSMX.DBF 的具体结构及定义请参见《中国结算深圳分公司-股票期权结算数据接口 规范》 。 SQ_JSMX.DBF 的数据说明如下： 1）
编号：TS(11)-2014-0002 密级： 公开
中国结算工程技术文档
工程技术标准
股票期权结算数据接口说明
（Ver 1.00α）
中国结算深圳分公司
二○一四年六月
中国结算深圳分公司技术文档
工程技术标准
-I-
文档信息
文档名称 编制者 说明 股票期权结算数据接口说明 中国结算深圳分公司技术开发部 用于股票期权结算参与人与中国结算深圳分公司的数据交换 修订历史 (REVISION HISTORY) Rev 0.1 0.2 Section Type 创建 修订 Date 2014/4/8 2014/5/12 Author Remarks 征求意见稿 按结算系统优化的接 口修订进行修订； 变动 类型细分到平昨和平 今 调整了结算明细文件 中“备兑不足转现金” 的数据说明。 衍 生品 保 证 金库 中 的 20 数据改为在 “清算交 收日前一日”发送。统 一叫法， 保持与业务一 致，如业务类别中 “‘Q005’=罚金” 的名 称 改为“ ‘Q005 ’= 违约 金”；“非备兑仓”统 一叫“普通仓”等。 1. 期权行权的 过户费 在期权系统收 取， 于是 接口中 增加过 户费字段 。修改的 数 据 库 包 括 ： SQ_JSMX 、 SQ_ZJBD 、 SQ_ZQJE。 2. 按业务定义， 调整 合约账户 的 顺序， 证券账 户+合约标 识码。 SQ_JSMX 中期权行权 时，开平仓标志为空。 修订形成 1.00α版
上海证券交易所Level-2行情发布系统接口说明书_3_01_
V3.01发布Fra bibliotek第一章 前言..................................................................................................................................... 4 1 目的....................................................................................................................................... 4 2 阅读对象............................................................................................................................... 4 3 参考文档............................................................................................................................... 4 4 术语说明............................................................................................................................... 4 5 文档变动说明.....................................................................................
股票期权试点结算数据接口规范(结算参与人版V1.03)
股票期权试点结算数据接口规范（结算参与人版V1.03）二零一五年一月版本修订历史目录前言 (5)1.数据文件命名规则 (5)2.基本数据说明 (5)发送数据文件接口规范 (6)一．数据接口文件清单 (6)1.期权业务文件 (6)2.现货文件 (6)3.其他文件 (6)二．数据明细说明 (7)1.中国结算上海分公司向结算参与人发送的期权文件 (7)2.中国结算上海分公司向结算参与人发送的现货文件 (24)附录： (27)前言1.数据文件命名规则目前我公司发送和接收的数据文件，均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式。
为了减少数据通讯量，我公司发送的很多数据文件经过ZIP软件压缩后发送至PROP信箱中。
中国结算上海分公司发送给结算参与人的登记结算数据文件的命名规则为：数据文件名＝“前缀”＋“标识”＋“.”＋“后缀”；前缀为文件代码，如op_jsmx、op_zqjs等；标识＝清算编号|其它|空；后缀为数据日期，格式为mdd格式，其中m表示月，dd表示日。
当月份为10、11、12 月时，m的值分别为‘a’、‘b’、‘c’。
2.基本数据说明1、证券的数量单位为“股”、合约数量单位为“张”；金额单位为“元”。
2、所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
3、在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记录无意义。
4、常用数据字典说明见附录。
发送数据文件接口规范一．数据接口文件清单1.期权业务文件2.现货文件3.其他文件二．数据明细说明1.中国结算上海分公司向结算参与人发送的期权文件1.op_bzjzh(衍生品保证金账户数据文件)1）文件名称：op_bzjzh.mdd2）数据内容：包括期权保证金账户相关金额数据。
3）文件生成单位：结算参与人信箱。
4）发送目标：结算参与人信箱。
5）发送时间：每个交易日日终后。
6）发送周期：每个交易日。
7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：9）数据说明1)相同ZJZH（期权保证金账户）可能会有多条记录，相同JELX(资金类型)只有一条记录。
上交所：上海证券交易所综合业务平台市场参与者+接口规格说明书(港股交易,预发布稿)_20140714
上海证券交易所技术文档综合业务平台市场参与者接口规格说明书(预发布稿)(港股交易)（20140714版）上海证券交易所二○一四年七月发布说明本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所综合业务平台的接口规格。
本文档定义了上交所港股交易业务市场参与者EzSTEP接口。
本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。
文档变更20131014：1、初稿。
文档变更20140318：1、删除修改单，增加港股基础信息接口。
文档变更20140324：1、修改港股基础信息接口结构。
文档变更20140326：1、修改港股基础信息，增加可交易标识。
文档变更20140405：1、增加转发的最小价差文件格式。
文档变更20140425：1、增加实时行情。
文档变更20140425：1、增加额度信息，增加实时行情接口规格。
增加自动撤单。
文档变更20140519：1、修订实时行情接口。
文档变更201405231、补充reff04文件接口说明。
2、删除reff04中汇率。
3、补充转发独立的汇率文件。
4、补充说明申报的证券代码在5位代码基础上补位为6位。
5、补充说明申报结算代码用于预留。
文档变更201406181、删除公共数据表额度发布，增加实时交易盘状态文件，其中包含实时额度和港股通证券交易实时状态。
补充关于港股行情的说明。
文档变更201406181、增加盘后成交单据文件。
2、交易盘实时状态增加港股通交易日状态。
3、交易盘实时状态增加区分整手、零股订单可买卖状态。
文档变更201407141、修改港股基础信息文件reff040中产品状态信息，删除可买卖标识，具体标的可买卖标识参考港股通交易盘实时状态trdses04.txt接口。
2、港股执行报告接口中成交编号字段不止10位，修改描述。
3、补充说明港股通不支持FOK订单。
服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：/ 新交易系统专区目录1数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 (5)2港股交易业务消息规范 (6)2.1 .......... 港股交易业务STEP消息流程图.. (6)2.2 .......... 申报消息 (6)2.3 .......... 申报撤单消息.. (8)2.4 .......... 申报响应消息/申报撤单成功响应消息 . (9)2.5 .......... 申报撤单失败响应消息. (10)2.6 .......... 执行报告消息 (11)3过户数据接口hghXXXXX.dbf (13)4港股通成交单据文件tjss04XXXXX.txt (15)5港股实时行情mktdt04.txt (16)5.1 .......... 结构描述 . (17)5.2 .......... 格式定义 . (18)附表：市场状态取值说明 (21)6港股通交易盘实时状态trdses04.txt (22)6.1 .......... 格式定义 . (22)7港股基础信息reff04MMDD.txt (26)8港股通参考汇率文件exra04MMDD.txt (29)9最小价差文件zxjcMMDD.txt（转发） (30)10后记321 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档STEP消息约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。
上海证券交易所固定收益证券综合电子平台外部数据接口规范
12 dir
买卖方向
TEXT
1
B：买入
S：卖出
8交净价价格
14 vol
成交数量
15 intr
应计利息
16 full_price 成交全价价格
17 face
券面总额
18 net_sum 成交净价金额
万元四舍五入到万元13当日总成交笔数number1014昨日收盘收益率number10百分数4位小数1420对债券质押式协议回购无效15昨日加权平均收益number10百分数4位小数16当日开盘收益率number10百分数4位小数17当日最高收益率number10百分数4位小数18当日最低收益率number10百分数4位小数19当日最新收益率number10百分数4位小数20当日加权平均收益number10百分数4位小数14说明
第 11 个字段“成交方式”，增加一种 “6：指定对手方”。 3. 行情数据文件中的证券信息记录格式 第 3 个字段“交易产品”，增加一种 “06：中小企业私募债券”。 4. 私募债券转让业务上线后，公告信息 暂不对行情商用户开放。 5. 行情数据文件中成交行情、成交明细 两个文件中，不包含私募债券的数据。 修订部分在文中突出显示。 因交易客户端 V2.9.0.2 版本增加成交数 据自动下载功能，对文档进行修订，增加 相关说明。 修改部分集中在“2. 本方成交数据文件 接口规范”。 增加报盘机用户下载本方成交数据文件 的说明。 调整公告内存及附件保存的说明。 关于本方成交数据文件接口： 1．调整余额打通后成交文件包含的交易 产品。 2．应计利息字段长度描述修正为 12 位。 关于行情数据文件接口： 1．调整余额打通后落地文件包含的成交 方式。 关于行情数据文件接口： 1．成交明细文件的成交方式字段增加类 型“自营出入库”。 关于本方成交数据文件接口：
期权报单数据对接上交所
期权报单数据对接上交所1、《期货保证金监控系统数据报送接口（期货公司4.3.2版）》在《期货保证金监控系统数据报送接口（期货公司4.3.1版）》基础上，为满足境内特定品种期货交易业务的数据报送要求进行了调整变更。
2、以上清单仅对涉及业务调整的“字段”的变更进行了罗列；“数据类型”和“是否为空”的变更所涉内容较多，不宜逐一列举，具体调整参见接口文件。
3、针对业务规则的变化，4.3.2版数据报送接口在说明性文字方面也进行了相应调整。
期货保证金监控系统数据报送接口（期货公司4.3.2版）1、内容（1）每个期货公司每天需向期货保证金监控系统报送19-28个文本文件。
（2）每个期货公司每天需报送：客户基本资料文件、客户编码文件、客户结算账户文件、客户期货期权账户基本资金数据文件、客户出入金记录文件、期货成交明细文件、期货持仓数据文件、其它分项资金数据文件、其它需要说明的信息或数据文件、期货平仓明细文件，期货持仓明细文件，非货币充抵明细文件，期货交割明细文件、期货待交割结算合约文件、期权成交明细文件、期权持仓数据文件、期权行权明细文件、期权平仓明细文件、期权持仓明细文件。
（3）有汇兑和币种间充抵业务的公司需要报送：汇兑明细文件、货币充抵资金文件。
（4）有单一客户综合类资产管理业务的公司需报送：单一客户综合类资产管理业务投资账户文件。
（5）有资产管理业务委托托管机构进行托管的公司需报送：资产管理业务托管账户和资管结算账户文件。
（6）资产管理业务通过本公司经纪业务通道外进行交易的公司需报送：资产管理非本公司经纪业务资金数据文件、资产管理非本公司经纪业务资金明细文件。
（7）有股票期权业务的公司需报送：客户证券现货账户资金文件、客户证券现货成交明细文件、客户证券现货持仓文件。
《股票期权交易试点管理办法》中规定，期货公司应当将投资者股票期权交易的权利金、行权资金、以现金形式提交的保证金存放于期货保证金账户，期货公司开展与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务的，还应当在存管银行单独开立相关现货资金账户。
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上海证券交易所技术文档IS113 上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书1.084版本《IS113 上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书1.084版本》发布说明2015-1-13 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●根据业务的反馈意见，更新4.6期权市场参与者数据报送文件中的描述部分。
●文件接口处理原则中，增加标志文件格式描述。
2014-12-25 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.6期权市场参与者数据报送文件中，去除会员机构代码表。
●金额描述由精确到0.1厘调整为精确到0.0001元●调整接口中相关字段名，与股票期权试点交易规则一致2014-12-12 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●文档名称调整为股票期权市场参与者接口规格说明书。
2014-10-30 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.6期权行情文件接口中，明确了相关字段的时间有效性。
●OwnerType 102=会员发起,修改为102=期权经营机构（包括其风险管理部门）发起2014-10-28 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.1期权行情文件接口中，对于字段“产品实时阶段及标志”，明确该字段第二位为预留，暂填空格。
2014-09-26 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，修改RFStreamID字段说明为“A0302表示期权账户资料信息，此处为唯一值”。
●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中。
补充BrokerNum字段说明，“采用全称，如***证券股份有限公司”。
●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，补充mainMargin字段说明，“各券商按照自己（券商）的方式进行计算即可”。
●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，补充会员机构代码●期权行情新增收盘集合竞价状态2014-08-26 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●期权基础信息文件中修改SecurityStatusFlag 字段，删除第5位关于D’表示当日摘牌的合约的描述。
2014-08-21 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●期权市场参与者数据报送文件中修改报送时间，从原有的“15:30-20:00”，调整为“15:30（T日）-7:00（T+1日）”●成交过户数据接口中修改人民币币种描述，由RMB调整为CNY2014-08-07对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中修改衍生品可用保证金金额字段说明、可买入额度字段说明，及明确自营账户无需报备。
2014-07-09对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●期权会员数据报送文件变更为期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）●期权行情数据及行情文件接口中，TradingPhaseCode新增限开仓标识2014-07-01对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●在期权基础信息文件中，修改到期日提醒为5日提醒。
2014-06-25对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●增加4.6期权会员数据报送文件，描述会员报送期权数据文件的格式●增加4.5期权收盘价格文件，描述期权系统闭市后的收盘价和参考结算价。
2014-05-15对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●修改期权行情文件接口中校验和字段的校验逻辑2014-04-14对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●申报指令、证券锁定与解锁指令、行权、会员申请转处置证券账户指令、撤单指令、执行报告中增加合约账户子编码及说明●修改期权基础信息中期权合约状态信息标签的第一位含义，改为‘1’表示限制卖出开仓（不包括备兑开仓）和买入开仓2014-03-04对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●修改行情数据中行情条目价格字段，由N11(3)改为N11(4)●修改申报指令中申报价格字段，由N11(3)改为N11(4)●修改申报指令响应/撤单指令成功响应消息中市价转限价订单的价格，由N11(3)改为N11(4)●修改执行报告中成交价格，由N11(3)改为N11(4)●修改行情文件接口中昨日结算价、今日开盘价、动态参考价格、最高价、最低价、最新价、申买价一、申买价二、申买价三、申买价四、申买价五、申卖价一、申卖价二、申卖价三、申卖价四、申卖价五、今日结算价，由N11(3)改为N11(4)●修改期权基础信息中期权行权价、合约前收盘价、合约前结算价、标的证券前收盘、涨幅上限价格、跌幅下限价格，由N11(3)改为N11(4)●修改成交过户数据接口中成交价格，由N11(3)改为N11(4)●新增保证金查询指令与保证金查询响应消息●成交过户数据接口中，新增币种、交易经手费字段●期权基础信息接口中，新增最小报价单位字段●T0306冲销数据（成交过户数据接口）中，删除营业部代码、会员内部订单编号、订单编号、申报时间、成交价格、成交金额、开平标志字段2014-02-13对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●修改成交过户数据接口中成交编号字段，由N16改为C16●修改期权基础信息文件中保证金比例一、保证金比例二，由N3改为N6(2)●期权成交过户数据接口中执行类型字段，增加（E=-冲销）取值●增加期权持仓余额对账文件●修改8541域字段名，由TransacTime改为TransacTimeOnly2013-12-06对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●修改数据格式约定中，请求业务类型编号描述●删除标的撤单指令，合并到撤单指令中●删除标的证券清单文件●行情接口中，增加收盘价的描述2013-12-05对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●期权基础信息接口文件，新增行权交割日字段●期权行情接口，更新虚拟匹配数量与虚拟未匹配数量的字段描述2013-12-04 期权组内评审，修改如下●修改第3.9章节标签453的说明，增加转处置指令的描述●修改第3.8章节标签48的说明，增加营业部代码的描述2013-12-03 期权组内评审，修改如下●营业部代码统一命名为branchId●记录长度更新为实际长度●非交易指令添加营业部代码2013-11-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●调整备兑标志，1表示备兑，空格表示非备兑。
●新增非交易指令-会员申请转处置证券账户指令。
●新增标的证券清单文件●成交过户中新增营业部代码字段●行情文件接口和行情数据中，更新为5档行情●版本改为1.05版2013-11-13对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●期权合约的产品代码，中文名改为合约编码。
●行情接口中增加新字段“未平仓合约数”。
●期权行情文件接口，“产品实时阶段及标志”字段第1位增加“P表示临时停牌”；第2位修改为：‘0’表示未连续停牌，‘1’表示连续停牌。
●行情接口中，期权交易状态字段第1位，去掉'A'表示日中集合竞价。
●备兑标志由C3改为C1。
●非交易申报指令响应，去掉市价转限价说明部分。
●非交易申报指令响应，增加冻结/解冻现货的数量字段(预留字段)。
●期权行情文件接口，行情数据类型MD301改为M0301.●成交过户数据接口，交易事务类型TD305改为T0305.●期权基础信息，参考数据类型RF301改为R0301；●期权基础信息，ContractID 中文名称“期权合约代码”改为“合约交易代码”。
●成交过户数据接口，删除“此文件每天都发送，哪怕记录数为0”。
●期权基础信息，“ref03”改为“reff03”。
●期权行情文件接口，删除“期权合约更新次数”。
●文件接口规范中,文件头字段,文件体记录数字段由N5改为N12，数据长度字段由N10改为N12。
●期权基础信息文件接口，去掉第一行特殊记录与最后一行特殊记录。
●成交过户数据文件接口，去掉第一行特殊记录与最后一行特殊记录。
期权基础信息文件接口中，'昨日收盘价'字段，去掉'如遇除权除息则为调整后的结算价（合约上市首日填写参考价）'说明部分。
●期权基础信息文件接口中，'昨日结算价'字段，新增'如遇除权除息则为调整后的结算价（合约上市首日填写参考价）'说明部分。
●期权基础信息文件接口中，'涨跌幅限制类型'字段，去掉‘R表示交易规则3.4.15和3.4.16规定的无涨跌幅限制类型’●期权基础信息文件接口中，'期权合约状态信息标签'字段第2位，调整为‘0’表示未连续停牌或未暂停，‘1’表示连续停牌或暂停。
2013-09-30根据所内技术开发部评审意见，进行如下的修订(技术开发部修订)●更新文档到1.03版本●删除“非交易指令-实物交割意向”●更新“证券冻结与解冻指令”为“证券锁定与解锁指令”●修改期权基础信息中的字段，删除“交易会员持仓限制”和“保证金比例”字段；补充新字段“保证金计算比例参数一”，“保证金计算比例参数二”●对于期权基础信息中的“期权合约状态信息标签”字段，第一位开仓控制字段，更新了描述“卖开禁止，买开不禁止”。
●删除单边持仓逻辑下的头寸冲销数量，更新了申报指令响应、执行报告和成交过户数据接口。
●删除申报指令中对于“备兑优先”功能的选项。
2013-09-15根据所内技术开发部评审意见，进行如下的修订(技术开发部修订)●删除799888取值及含义说明●修改行文描述，“TD0302”改为“TD302”；“现行权”改为“行权”●修改非交易申报指令相应中，关于标签151的描述，改为“非交易申报的数量”●修改SenderCompID的取值，改为“XSHG03”●其他样式优化,删除封面中的多余字符“(”2013-09-13根据所内技术规划部反馈意见，进行如下的修订（技术开发部修订）●期权合约的产品代码，英文名改为SecurityID，类型改为C8。
原有标的证券名SecurityID，改为UnderlyingSecurityID，标签由48改为308●产品价格为由N10改为N11(3)，带3位小数，精确到厘●单笔合约、成交金额由N16改为N16(2)，带2位小数，精确到分●Transactime域标签由60改为85412013-09-05根据所内及其他接口规格讨论意见，进行如下的修订（技术开发部修订）●新增独立的产品代码标识，N8●统一字段格式，价格为N10，不带小数点，单位：厘●保证金、成交金额为N16，不带小数点，单位：分●统一行情格式中关于“动态参考价格”的描述●期权行情文件中补充“今日结算价”●期权行情文件中补充了对于集合竞价状态下，产品虚拟成交价、虚拟匹配和买/卖方未匹配量的说明●新增非交易申报的响应结构2013-08-29对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●STEP消息规范-行情数据中，开盘（上次）集合竞价价格修订为动态参考价格●去除T日（T+1日）相关的定义●去除期权合约代码的解释性文字●结算会员持仓限额修订为交易会员持仓限额●执行报告中去除备兑优先相关的描述●格式统一2013-08-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●新增实物交割意向申报，OTP●STEP消息处理原则章节，补充了格式约定●行情数据、行情文件接口中更新了状态字段，取值位的标识说明●申报指令，补充了交易时段与订单类型的说明、增加了申报来源的取值类型、增加了“最小成交数量”字段、移除了结算会员代码●行权指令、实物交割意向、执行报告、成交过户数据、四个接口中移除结算会员代码，更新申报来源取值●格式调整：字体和引用说明，拼写和语法修正2013-08-16 根据个股期权业务方案更新稿，调整并修订市场参与者接口规格（技术开发部修订）2013-07-15 根据个股期权业务方案对市场参与部分做更新（技术开发部修订）2012-06-06 对市价转限价订单在没有任何对手盘可供成交之际的申报应答作出补充说明本文档为市场参与者与本所通过STEP消息和文件交互等方式进行期权交易的接口规格。