计量经济学1

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计量经济学名词解释1

1.经济变量: 经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。

2.解释变量:是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。

它对因变量的变动做出解释,表现为方程所描述的因果关系中的“因”。

3.被解释变量:是作为研究对象的变量。

它的变动是由解释变量做出解释的,表现为方程所描述的因果关系的果。

）4.内生变量:是由模型系统内部因素所决定的变量,表现为具有一定概率分布的随机变量,是模型求解的结果。

5.外生变量:是由模型系统之外的因素决定的变量,表现为非随机变量。

它影响模型中的内生变量,其数值在模型求解之前就已经确定。

6.滞后变量:是滞后内生变量和滞后外生变量的合称,前期的内生变量称为滞后内生变量;前期的外生变量称为滞后外生变量。

7.前定变量:通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。

8.控制变量:在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量,它一般属于外生变量。

9.计量经济模型:为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型, 是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。

10.函数关系:如果一个变量y 的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定,则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。

11.相关关系:如果一个变量y 的取值受另一个变量或另一组变量的影响,但并不由它们惟一确定,则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。

12.最小二乘法:用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法,称为最小二乘法。

13.高斯-马尔可夫定理:在古典假定条件下,OLS 估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量,这一结论即是高斯-马尔可夫定理。

14.总变差（总离差平方和）:在回归模型中,被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。

15•回归变差(回归平方和):在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，也就是由解释变量解释的变差。

计量经济学课后习题1-8章

计量经济学课后习题总结第一章绪论1、什么事计量经济学？计量经济学就是把经济理论、经济统计数据和数理统计学与其他数学方法相结合，通过建立经济计量模型来研究经济变量之间相互关系及其演变的规律的一门学科。

2、计量经济学的研究方法有那几个步骤？（1）建立模型：包括模型中变量的选取及模型函数形式的确定。

（2）模型参数的估计：通过搜集相关是数据，采用不同的参数估计方法，进行模型参数估计。

（3）模型参数的检验：包括经济检验、以及统计学方面的检验。

（4）经济计量模型的应用：经济预测、经济结构分析、经济政策评价。

3、经济计量模型有哪些特点？经济计量模型是一个代数的、随即的数学模型，它可以是线性或非线性（对参数而言）形式。

4、经济计量模型中的数据有哪几种类型（1）定量数据：时间序列数据、截面数据、面板数据（2）定型数据：虚拟变量数据第二章一元线性回归模型1、什么是相关关系？它有那几种类型？（书上没有确切的答案）（1）相关关系：当一个或几个相互联系的变量取一定的数值时，与之相对应的另一变量的值虽然不确定，但它仍按某种规律在一定的范围内变化。

变量间的这种相互关系，称为具有不确定性的相关关系（2）相关关系的种类1.按相关程度分类：（1）完全相关：一种现象的数量变化完全由另一种现象的数量变化所确定。

在这种情况下，相关关系便称为函数关系，因此也可以说函数关系是相关关系的一个特例。

（2）不完全相关：两个现象之间的关系介于完全相关和不相关之间（3）不相关：两个现象彼此互不影响，其数量变化各自独立2.按相关的方向分类：（1）正相关：两个现象的变化方向相同（2）负相关：两个现象的变化方向相反3.按相关的形式分类（1）线性相关：两种相关现象之间的关系大致呈现为线性关系（2）非线性相关：两种相关现象之间的关系并不表现为直线关系，而是近似于某种曲线方程的关系4.按相关关系涉及的变量数目分类（1）单相关：两个变量之间的相关关系，即一个因变量与一个自变量之间的依存关系（2）复相关：多个变量之间的相关关系，即一个因变量与多个自变量的复杂依存关系（3）偏相关：当研究因变量与两个或多个自变量相关时，如果把其余的自变量看成不变（即当作常量），只研究因变量与其中一个自变量之间的相关关系，就称为偏相关。

《计量经济学》李子奈第四版1

economic problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束，这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展，而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"

计量经济学第1章导论

计量经济学的用途或目的主要有两个方面：其一是理论检验，这是计量经济学用途最为主要的和可靠的方面，这也是计量经济学本身的一个主要内容。其二是预测应用。
1.3计量经济学的研究方法
运用计量经济方法研究经济问题一般可以分为以下步骤：理论或假说的陈述→建立理论的数学模型→ 建立理论的计量经济学模型→抽样、收集数据→估计回归系数→参数的假设检验→模型的应用。
6.参数的假设检验式（1-3）得到的结果是一个样本结果，样本结果是带有偶然性的，那么这样一个结果是偶然的吗？这个问题的另外一个表达方式是由样本的这个结果能判断总体的也不等于0吗？我们建立模型式（1-2）的含义是“计量”X对Y影响的程度，如果，则式（1-2）变为 Y 0 u ，这说明X没有对Y产生影响，这个结果显然与我们最初建立模型的意图是不相符的，或者说建立这样的模型是不可靠的。这样的一个问题就是参数的假设检验。如果通过检验可以证明，那么说明我们建立的模型式（1-2）是可靠的。
4.抽样、收集数据式（1-1）和（1-2）描述的总体的情形。我们知道，总体一般来说是不可全面观测的，虽然斜率项系数表示边际消费倾向。但是我们相信，总体中的一部分人群的消费与收入的关系和总体人群的消费与收入的关系具有相同的特性，可以建立相同形式的样本一元线性回归方程和模型。于是，我们抽样并收集样本数据，并用样本数据得到样本的斜率项系数，即样本的边际消费倾向；再用样本边际消费倾向推断总体边际消费倾向，这个过程是可以实现的。
1.2计量经济学的性质
计量经济学不是对经济的一般度量，它与经济理论、统计学、数学都有密切的关系。事实上，计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。应当注意，计量经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化的规律，所以它是一门经济学科。计量经济学当然会运用大量的数学方法，特别是许多数理统计方法，但是数学在这里只是工具，而不是研究的主体。

计量经济学第一章绪论

经济计量学的发展可分为三个时期： (1) 20-40年代， (2) 50-70年代，(3) 80-至今。
计量经济学产生的前奏
十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基础。
三、经济计量学的方法论
经济计量研究的步骤：
1.建立一个理论假说；2.设定数学模型； 3.设立经济计量模型；4.收集数据；5.估计经济计量模型参数；6.核查模型的适用性：模型设定检验；7.检验源自模型的假设； 8.利用模型进行预测。
举例说明：经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗？
1.建立一个理论假说并确定经济指标
克莱因的观点
美国著名计量经济学家克莱因认为：计量经济学就是数学、统计技术和经济分析的综合。也可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计量的意思。
总结出两条结论：
统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中的数量关系所不可缺少的必要条件，三者的结合就构成了经济计量学.
写在前面的话2
三、本课程的先行课程
●《经济学》理论知识 ●《概率论与数理统计》基础知识：
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F 分布等概念和性质等。 ●《经济统计学》知识经济数据的收集和处理软件知识大规模数据的处理
第一章绪论
进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着
眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代，最著名的联立方程模型是“连接计划”（Link Project）。截止 1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。

计量经济学第1章计量经济学导论

1.2 经验经济分析的步骤
修订模型不符合
设定计量模型
参数估计
模型检验
是否符合标准符合
模型应用
结构分析
经济预测
验证理论
经济理论实际经济活动搜集统计数据
政策评价
1.3 经济数据的结构
㈠横截面数据(cross-sectional data) 定义：在给定时点对个人、家庭、企业、地区等单位采集的数据。特点：可假定为从样本背后的总体中通过随机抽样而得到的。例：2012我国31个省/直辖市城镇居民人均可支配
1.1 什么是计量经济学
创立
建立第1个应用模型经
典
计
建立概率论基础
量
经
发展数据基础
济
学
发展应用模型
建立投入产出模型
Frisch Tinbergen Haavelmo
Stone Klein Leontief
1.1 什么是计量经济学
微观计量：选择性样本模型
Heckman
非
微观计量：离散选择模型
McFadden
收入和人均消费支出。
1.3 经济数据的结构
㈡时间序列数据(time series data) 定义：对同一个体（个人、家庭、企业、地区等）在多个时期内收集到的数据。特点：按时间顺序排列时间跨度一致例：1978-2012年我国城镇居民人均可支配收入和人均消费支出(以1978年价格核算)。
配套教材
习题解答：案例数据：
第1章计量经济学的性质与经济数据
1.1什么是计量经济学 1.2经验经济分析的步骤 1.3经济数据的结构 1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不
变的概念
展

计量经济学-1参数估计

回忆： (1) f ( x ) 0, ln[f ( x )]单调性相同，从而最大值点相同.
( 2) L( ) p( xi ; ) n项连乘, 求导麻烦
i 1 n
ln[L( )] n项相加，求导简单
从而，
对数似然函数
求的 L( ) 最大值点就转为求ln[ L( )] 的最大值点方法二： d ln[ L( )] ˆ 解方程 0, 得到 d
已知取到红球 , 问最有可能从何箱取 ?
P (红球/甲) 0.99 P (红球/乙) 0.01
自然，认为从甲箱取更合理
又如，兔龟赛跑，得第一名的最有可能是谁？极大似然估计法：（1）X---离散型，已知 X的分布
P ( X x ) p( x, ), 未知
样本 ( X1 , X2 ,, Xn ) 取到观测值 ( x1 , x2 ,, xn ) 事件A
解：E X

xf x dx 0 x dx
1
1
令E X X
1
X ˆ

X 1 X

2
二、极大似然估计法
极大似然估计法是在总体的分布类型已知的条件下所使用的一种参数估计方法. 它首先是由德国数学家高斯在1821年提出的 . 然而，这个方法常归功于英国统计学家费歇 .
, 2
L( , )
2 i 1
n
1 e 2
( xi ) 2 2 2
n
( 2 )
n 2
( )
n 2 2

1
e
2 2 i 1

( xi ) 2
n n 1 n 2 2 ln L( , ) ln( 2 ) ln( ) ( x ) i 2 2 2 2 i 1

计量经济学-1-绪论

数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）：由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于：往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）：不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）：不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数直接用水系数完全用水系数考虑占用的完全用水系数对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资资数量的分布

计量经济学(第五版)课件 ets1

8
计量经济学的三个要素
计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论 ”和“没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是计量经济学的发展能够取得成功的关键。
9
计量经济学是经济预测的科学
计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些 “定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学可以称为经济预测的科学。
11
二．计量经济学的产生和发展 1.产生年代
计量经济学产生于上世纪三十年代。 • 1930年12月，弗里希（R. Frisch）、丁伯根 (J. Tinbergen)和费歇尔(I. Fisher)等经济学家在美国克利夫兰成立计量经济学会。
• 1933 年起，定期出版《计量经济学》 (Econometrica)杂志。弗里希在该杂志发刊词中明确提出计量经济学的范围和方法，指出计量经济学是经济理论、数学和统计学的综合，但它又完全不同于这三个学科中的每一个。
13
3. 学科发展环境
同时，随着科学技术的发展，各门学科相互渗透，数学、系统论、信息论、控制论等相继进入经济研究领域，使经济科学进一步数量化，有助于计量经济学的发展。高速电子计算机的出现和发展，为计量经济技术的广泛应用铺平了道路。
14
4. 发展过程
上世纪三十年代，侧重于个别商品供给与需求的计量，基本上属于个量分析或微观分析。
自四十年代起，计量经济研究的范围扩大到整个经济体系，其特征是宏观经济总量的计量分析，亦即总量分析或宏观分析。
五十年代起，在计量经济学的理论和方法得到迅速发展的同时，宏观计量经济模型在计量经济学的应用中开始占重要地位。50年代末至60年代初是宏观计量经济模型蓬勃发展的时期。

高级计量经济学-1

高级计量经济学-1引言高级计量经济学是经济学领域中的一门重要的学科，它主要研究经济现象的测量与分析方法，并利用各种统计工具来揭示经济变量之间的关系。

本文将介绍高级计量经济学的基本概念、方法和应用。

一、基本概念1.1 计量经济学定义计量经济学是一门关于经济现象和经济变量的量化研究方法的学科。

它通过建立数学模型和利用统计推断的方法来解释和预测经济现象。

1.2 经济变量经济变量是指反映经济现象和经济活动的数量特征。

常见的经济变量包括国内生产总值、物价指数、劳动力市场数据等。

二、计量模型2.1 线性回归模型线性回归模型是计量经济学中最常用的模型之一，它假设解释变量和被解释变量之间存在线性关系。

该模型通常用最小二乘法来估计模型参数。

2.2 时间序列模型时间序列模型是一种特殊的计量经济模型，它研究的是同一变量随时间变化的模式。

常见的时间序列模型包括自回归移动平均模型(ARMA)、自回归条件异方差模型(ARCH)等。

三、计量经济学方法3.1 最小二乘法最小二乘法是计量经济学中最常用的估计方法之一，它通过最小化观测值与模型预测值之间的差异来估计模型的参数。

3.2 极大似然估计极大似然估计是一种常用的参数估计方法，它通过寻找参数使得观测数据出现的概率最大化来估计模型的参数。

3.3 工具变量法工具变量法是一种常用的处理内生性问题的方法，它利用外生变量作为工具变量来消除内生性引起的估计偏误。

四、计量经济学应用4.1 动态面板数据模型动态面板数据模型是一种处理面板数据的方法，它结合了时间序列数据和横截面数据的特点，用于研究经济变量随时间的变化和个体之间的关系。

4.2 处理选择性偏误选择性偏误是指由于个体选择行为的特殊性质引起的估计偏误。

计量经济学可以通过处理选择性偏误来提高研究结果的准确性。

结论高级计量经济学是一门重要的经济学学科，它利用计量方法和统计工具来研究经济现象和经济变量之间的关系。

本文介绍了高级计量经济学的基本概念、模型、方法和应用，希望能为读者提供有关该领域的基础知识和理解。

计量经济学1

计量经济学1、一元线性回归模型：建立两个变量的数学模型：Yi=β₁＋β₂Xi ＋μi ，Yi 为被解释变量。

Xi 为解释变量。

μi 为随机误差项（随机扰动项或随机项、误差项）。

β₁，β₂为回归系数（待定系数、待定参数）,这样的模型含有一个解释变量，而且变量之间的关系又是线性的，所以上式称为一元线性回归模型。

2、线性回归模型的基本假设：假设1、解释变量X 是确定性变量，不是随机变量；假设2、随机误差项μi 具有零均值、同方差和不序列相关性：E(μi )=0 i=1,2, …,n 。

V ar(μi )= δu² i=1,2, …,n 。

Cov(μi ,μj)=0，i≠j i,j= 1,2, …n,假设3、随机误差项μi 与解释变量X之间不相关：Cov(Xi,μi)=0 i=1,2, …,n,假设4、μi 服从零均值、同方差、零协方差的正态分布: μi -N(0,δu²)i=1,2, …,n 。

注意：1、如果假设1、2满足，则假设3也满足;2、如果假设4满足，则假设2也满足。

3、普通最小二乘法（OLS ）：为了研究总体回归模型中变量X 和Y 之间的线性关系，需要求一条拟合直线，一条好的拟合直线应该是使残差平方和达到最小，以此为准则，确定X 与Y之间的线性关系。

4、回归系数：β₁=1／n ﹙∑Yi -β₂∑Xi ﹚,β₂=n∑XiYi -∑Xi∑Yi ／n∑Xi²-﹙∑Xi ﹚²5、常用结果：1、∑ei=0即残差项ei 的均值为0，2、∑eiXi=0即残差项ei 与解释变量Xi 不相关。

3、样本回归方程可以写成Yi º-¯Y¯=β₂（Xi-¯X¯）即样本回归直线过点（¯X¯, ¯Y¯）4、¯Yi º¯=¯Y¯即被解释变量的样本平均值等于其估计值的平均值6、样本可决系数：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。

计量经济学1-5章(超详细完整版)

26
理论计量经济学和应用计量经济学
计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，
可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学：是以介绍研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导。
应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模
型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计
拉格纳·弗里希（ R. Frish ）
19
计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。
计量经济学可定义为：根据
理论和观测的事实，运用合
适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。
20
教科书中的一般表述：统计学、经济
理论和数学
（1.1）（1.1）式为数理经济模型，该模型是不可以估计的。要研究收入I 的变化对消费支出C的数量影响程度，需要对（1.1）进行改造模型。
35
首先，明确（1.1）式的函数形式。例如， C a bI （1.2）其中 a、 b 为未知的参数，其次，在（1.2）式右端引入随机变量u，以
16
当前的计量理论前沿问题
17
○ 计量经济学在中国的发展
我国计量经济学研究
和应用水平同世界前
沿的差距迅速缩小
2000年
我国计量经济学研究和应用的普及阶段
成立了“中国数量经济研
究会”，为创立我国的计
1984年量经济学奠定了基础
1979年
18
二、什么是计量经济学？
用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。

计量经济学(1)

第二章线性回归分析第一节线性回归概述2.1.1回归模型简介如果（随机）变量y 与x 1,x 2,…,x p 存在相关关系y=f(x 1,x 2,…,x p )+ε （2.1.1）其中y 是可观测的随机变量，x 1,x 2,…,x p 为一般变量，ε是不可观测的随机变量；y 称为因变量（被解释变量），x 1,x 2,…,x p 称为自变量（解释变量），ε称为随机误差。

设(y t ；x t1,x t2,…,x tp )是(y ；x 1,x 2,…,x p )的第t 个观测值（t=1,2, …,n ）,即y t =f(x t1,x t2,…,x t2)+t ε （t=1,2, …,n ）线性回归模型满足下列基本假定： 1. Cov(x i ，ε)=0 （i=1,2, …,p ）； Cov(x i ，x j )=0 （i,j=1,2, …,p ）；2. t ε～N(0,2σ) 12,,εε…,p ε相互独立同分布；3. n ≥p+1（或rkX ≧p+1）。

当f 为线性函数时，得线性回归模型的一般形式y=B 0+B 1x 1+B 2x 2+…+B p x p +ε (2.1.2) 或y t =B 0+B 1x t1+B 2x t2+…+B p x tp +t ε (2.1.2)（t=1,2, …,n ）2.1.2一元线性回归模型一般形式y=B0+Bx+ε(2.1.3) 或y t=B0+B1x t+tε(2.1.3)第二节多元线性模型2.2.1模型的基本形式y i=B0+B1x i1+B2x i2+…+B p x ip+iε(2.1.2)（i=1,2, …,n）即y1=B0+B1x11+B2x12+…+B p x1p+1εy2=B0+B1x21+B2x22+…+B p x2p+2ε……………y n=B0+B1x n1+B2x n2+…+B p x np+nε（2.1.2）可以用矩阵写成Y=XB+ε(2.2.1) 其中Y12nyyy⎛⎫⎪⎪=⎪⎪⎝⎭, X111212122231323121111pppn n npx x xx x xx x xx x x⎛⎫⎪⎪⎪=⎪⎪⎪⎝⎭, B12pBBBB⎛⎫⎪⎪⎪=⎪⎪⎪⎝⎭,12nεεεε⎛⎫⎪⎪=⎪⎪⎝⎭其中X为设计矩阵，B为待估计参数向量，ε为随机误差向量。

计量经济学全册课件(完整)pptx

预测与置信区间
阐述如何利用一元线性回归模型进行预测，并给出预测值的置信区间，以评估预测的不确定性。
2024/1/28
8
多元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍多元线性回归模型的基本形式，解释多个自变量对因变量的影响，以及最小二乘法在多元线性回归中的应用。
模型的统计性质
探讨多元线性回归模型的统计性质，包括回归系数的解释、拟合优度的度量、多重共线性的诊断与处理等。
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式，解释因变量、自变量和误差项的含义，阐述最小二乘法（OLS）进行参数估计的原理。
模型的统计性质
探讨一元线性回归模型的统计性质，包括回归系数的解释、拟合优度的度量（如R方）、回归系数的显著性检验等。
贝叶斯计量经济学的定义
贝叶斯计量经济学是应用贝叶斯统计推断方法，对经济模型进行参数估计、假设检验和预测的一门学科。
贝叶斯计量经济学的研究对象
贝叶斯计量经济学主要关注经济模型的参数估计和不确定性问题，如线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型等。
贝叶斯计量经济学的研究方法
贝叶斯计量经济学的研究方法主要包括先验分布的设定、后验分布的推导、马尔科夫链蒙特卡罗模拟（MCMC）等。
介绍如何在EViews中导入数据，进行数据清洗、转换和预处理等操作。
计量经济学模型估计
介绍如何在EViews中建立计量经济学模型，进行参数估计、模型检验和预测等操作。
24
Stata软件介绍及操作指南
Stata软件概述
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有强大的数据处理和统计分析功能。

计量经济学1章

第一章1、什么是计量经济学计量经济学方法与一般经济学方法有什么区别答：计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的经济关系为主要内容，是由经济理论、统计学、数学三者结合而成的交叉性学科。

计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各因素间的理论关系，更多的用确定性的数学方程加以描述。

2、计量经济学的研究对象和内容是什么计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征答：计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究经济现象中的具体数量规律，换言之，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。

计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学。

无论理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三要素。

计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系，二是因果关系。

3、为什么说计量经济学模型研究是演绎与归纳的结合计量经济学应用研究包含两大基本步骤：设定模型和检验模型。

前者是由一定的前提假设出发，经由逻辑变形而导出可检验的理论假说，并将之形式化为数理模型，属于演绎法的范畴；后者则是依托于样本数据，对模型进行回归估计和统计检验，并根据检验结果作出在一定概率水平上接受或拒绝原理论假说的判断，属于归纳法的范畴。

如果缺少前一个步骤，而仅仅从事经济数据的调查、收集、整理和统计分析，那就不再是计量经济学，而是经济统计学的工作；如果缺少后一个步骤，而仅仅对经济变量之间的逻辑关系进行数理推导，那也不再是计量经济学，而是数理经济学的工作。

计量经济学综合了上述两个步骤，将抽象演绎法和经验归纳法有机结合，或者说，它既是归纳的，又是演绎的。

倘若简单地把计量经济学视为经验归纳法，过度拘泥于计量研究中的模型检验阶段，而不对模型设定给予足够的重视，那么，不论回归方法多么复杂和先进，检验步骤多么精细和准确，得出的结论仍然有可能是没有价值的，甚至是完全错误的。

计量经济学习题1参考答案

计量经济学习题1参考答案
（第1-2章）
一、单项选择题
1．B 2．B 3．C
4．D 5．C 6．B 7．A
二、多项选择题
1.ABC
2.ACD
3.ABCDE
三、计算题
解：（1）建立中国1978年-1997年的财政收入Y 和国内生产总值X 的线性回归方程
利用1978年-1997年的数据估计其参数，结果为
ˆ857.840.10t t Y X =+
(12.78) (46.05)
20.99R = 20T =
斜率系数的经济意义：GDP 增加1亿元，平均说来财政收入将增加0.1亿元。

（2）20.991593ESS R TSS
==，说明总离差平方和的99％被样本回归直线解释，仅有不到1％未被解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。

给出显著水平
＝0.05，查自由度v=20-2=18的t 分布表，得临界值
＝2.10,，,故回归系数均显著不为零，说明国内生产总值对财政收入有显著影响，并且回归模型中应包含常数项。

从以上得评价可以看出，此模型是比较好的。

（3）若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的点预测值为
ˆ857.840.1078017.88659.62t
Y =+⨯= (亿元)
1998年财政收入单个值的预测区间()为: 1998
ˆ[8659.62 2.10 1.45,8659.62 2.10 1.45]Y ∈-⨯+⨯ [8656.58,8662.67]∈。

计量经济学第一章绪论习题答案

计量经济学第一章绪论一.单选题1、计量经济学是一门（ B ）学科。

A、数学B、经济C、统计D、测量2、计量经济模型分为单方程模型和（ C ）。

A、随机方程模型B、行为方程模型C、联立方程模型D、非随机方程模型3、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。

A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、平行数据4、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ B ）。

A、时效性B、一致性C、广泛性D、系统性5、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ A ）原则。

A、一致性B、准确性C、可比性D、完整性6、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ B ）。

A、C（消费）=500+0.8I（收入）B、Q（商品需求）=10+0.8I（收入）+0.9P（价格）C、Q（商品供给）=20+075P（价格）D、Y（产出量）=0.65K0.6（资本）L0.4（劳动）7、横截面数据是指（ A ）。

A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据8、下列检验中属于经济计量准则检验的有（ B ）。

A、方程的显著性检验B、序列相关检验C、变量的显著性检验D、受约束的检验9、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（ B ）准则。

A、经济计量准则B、经济理论准则C、统计准则D、统计准则和经济理论准则10、狭义计量经济模型是指（ C ）。

A、投入产出模型B、数学规划模型C、包含随机项的经济数学模型D、模糊数学模型二.多选题1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ADE ）。

A、统计学B、数理经济学C、经济统计学D、数学E、经济学2、从研究对象和内容侧重点不同，计量经济学可分为（ AC ）。

计量经济学 (1)

计量经济学计量经济学是一门（）学科。

[单选题]A.数学B.经济(正确答案)C.统计D.测量狭义计量经济模型是指（）。

[单选题]A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型(正确答案)D.模糊数学模型计量经济模型分为单方程模型和（）。

[单选题]A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型(正确答案)D.非随机方程模型建立计量经济学模型的主要步骤包括（）。

[单选题]A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型(正确答案)C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。

[单选题]A.横截面数据B.时间序列数据(正确答案)C.面板数据D.平行数据样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。

[单选题]A.时效性B.一致性(正确答案)C.广泛性D.系统性有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。

[单选题]A.一致性B.准确性C.可比性(正确答案)D.完整性对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。

[单选题]A.B.(正确答案)C.D.下面属于横截面数据的是（）。

[单选题]A.1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值(正确答案)统计检验包括（）。

[单选题]A.经济学检验B.拟合优度检验(正确答案)C.异方差检验D.以上都包括计量经济学的检验不包括（）。

[单选题]A.共线性检验B.拟合优度检验(正确答案)C.序列相关检验D.异方差检验可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（）。

计量经济学名词解释1

计量经济学名词解释和简答题
计量经济学
第一部分：第一部分：名次解释
第一章
1、模型：对现实的描述和模拟。
2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的 1 次方出现。
5、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
7、条件期望：即条件均值，指 X 取特定值 Xi 时 Y 的期望值。
2、序列相关性、序列相关性：如果对于不同的解释向量，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。
3、多重共线性、多重共线性：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。
4、随机解释变量问题、随机解释变量问题：如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。
第二章
1、总体回归函数：指在给定 Xi 下 Y 分布的总体均值与 Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于 Y，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
4、简述最小二乘估计量的性质。答：（
1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数真实值；（

计量经济学1

Data 1.4 Causality and the Notion of
Ceteris Paribus in Econometrics Analysis
1.1 What is Econometrics?
Example1:
假设工人在非工作时间参加20周的培训。请评估该培训项目对每个工人随后的小时工资有何影响？
计量过程运用阶段
需要做的工作选择变量和数学关系式 —— 模型设定确定变量间的数量关系 —— 估计参数检验所得结论的可靠性 —— 模型检验作经济分析和经济预测 —— 模型应用
经济模型及设定
模型：对经济现象或过程的一种数学模拟设定（Specification）:
▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素 ▲对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来 ▲模型的设计和形式的取舍具有一定主观性
①问题的陈述 ②数学模型的设定 ③计量模型的设定 ④获得数据 ⑤计量经济模型的参数估计 ⑥假设检验 ⑦预测 ⑧利用模型进行控制或制定政策
Example1: (continued)
①评估该培训项目对每个工人随后的小时工资有何影响？
② wage f (edu, exp er,training)
③
数学模型：明确的函数关系
这些问题，你能给出定量说明吗？
Example2:对中国经济增长的定量研究
●中国经济总量的度量及增长的状况怎样? (GDP的度量、增长速度、波动)
●分析影响中国GDP增长的因素有哪些？（如投资、消费、出口、货币供应量等） ●中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？（如增加、减少） ●各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？（各种因素变动具体会引起GDP变动多少） ●所作数量分析结果的可靠性如何？ ●对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等

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