商业银行风险预警机制体系研究
商业银行市场风险预警体系构建及实证分析
．２ Ｏ ２ ．８ Ｏ ２
市场风 险预警指标体系是由一系列相 互联 系的、 能敏感反 映市 场风险状态及存在 问题的指标有机构 成的整体。 本文在分析商业银 行 市场 风 险根 源 的基 础 上 ， 宏 观 和 微 观 两 个 层 面 选 取 商 业 银 行 市 从 场风险预警指标 。
机制 中的重要环节——市场风险预警进行研究。 方法 ， 得到原始 指标 对主成分 因子 的因子载荷 量 ， 这样 有效避免变 目前 ， 国外 对于 商业银行风险预警 的研 究 ， 多采用数理 分析 方 量 之 间 多重 共 线 性 ， ２显 示 了部 分指 标 的 ５个 主 因子 得 分 。 表
ｅ ｌ － ｒ ｉｇ ｓ ｓｅ ｆｒｔ ｅＣｈｉｅ ｅｃ ｍ ｅｃａ ａ ｋ ， ｏ ｉｉ ｇｔ ｏ ｅｉａ ｕ ｄ ｎ ｅ ｆｒｍａ ａ ｅ ｎ ｒ ｃｉｅ ｒ ａ ｙ ｗａ ｎｎ ｙ ｔｍ ｏ ｈ ｎ ｓ ｏ ｒ ｉ ｂ ｎ ｓ ｐｒｖｄ ｎ ｈｅ ｒｔｃ ｇ ｉ ａ ｃ ｏ ｎ ｇ ｍｅ ｔｐ ａ ｔｃ ． ｌ ｌ
表 １ 市 场 风 险 预 ■ 指 标
类 型 名 称
汇率变动率
．２ ４ ｏ
一 ６ ．ｌ Ｏ
一 １ ．ｌ ０
一 ２ ．８ Ｏ
中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析
２０ ０ ８年 ７月
Ｊｌ ｕ ｙ，２ ０ ０８
Ｖｏ ． ４ Ｎｏ ４ １３ ．
中 国商 业 银 行 系统 性 风 险 预警 指 标 体 系 设 计 及 监 测 分 析
沈 悦 ， 亓 莉
（ 安 交 通 大 学 经 济 与金 融 学 院 ， 西 西 安 ７ ０ ６ ） 西 陕 １０ １
随着我国加入 ＷＴ Ｏ过渡期结束， 国内金融业进一步 高， 而且其他各项变量在 自由化后预测危机的准确值都有 对外开放， 系统性金融风险发生的可能性显著提高 ， 因此建 所提高 。
立有效的金融风险预警系统 ， 提高金融业抗风险能力显得
更加紧迫。而要建立风险预警系统首先是要设计科学 、 规
二 、 行 系统性风 险预 警指标 的设 置原则 银
我们在选取预警指标时遵循以下原则 ：１有效性。选 （）
融 自由化变量预测货币危机和银行危机的预警值都 比较 取与危机具有内在联系的指标， 这样才能从理论上解释发
收 稿 日期 ：０ ７０—０ ２ ０—５１ 作 者 简 介 ： 悦 （ ９ １）女 ， 西 西 安 人 ， 安 交 通 大 学 经 济 与 金 融 学 院 ， 授 ， 士 生 导 师 ， 要 研 究 金 融 学 。 沈 １６ － ， 陕 西 教 博 主 基金项 目： 国家 社 会 科 学 基 金 “ 国金 融 自 由化 进 程 中 的金 融 安 全 预 警 研 究 ” Ｏ Ｘ Ｌ ０ ） 项 目负 责 人 ： 悦 ； 中 （条件恶化、 国内信贷快速增长 行危机的发生主要是由于其具有以下脆弱性：１短借长贷 （）
以及真实利率上升联系在一起 ； ｅ ｒｕ— ｕ ｔ Ｄ ｔ ｇ 和部分准备金制度降低了其内在的流动性；２在资产负债 Ｄ ｍｉ ｃ ｎ 和 ｅ ａｉ ｇ Ｋ ｒ — （） ａ ｅ ｃ ＿ 的研究成果表明， Ｇ Ｐ增长率、 ｈ２ 低 Ｄ 过高的真实利率 表中， 主要是金融资产而不是实物资产， 主要是金融负债而 和高通货膨胀率都增加了金融危机发生的可能性。
商业银行的风险预警与应对措施
对各类数据进行整合、清洗和标准化处理，确保数据质量和可用性 ，为预警分析提供可靠的数据基础。
预警模型选择与开发
根据商业银行的风险特点，选择或开发适用的预警模型，如统计模型 、人工智能模型等，用于风险预警分析。
预警指标的选择与监测
预警指ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ体系建立
根据商业银行的风险特征和监管 要求，建立一套科学、合理的预 警指标体系，全面反映商业银行 的风险状况。
通过敏感性分析，商业银行可以了解其持有 的金融资产对市场利率、汇率等因素的敏感 程度，从而制定相应的风险管理策略。敏感 性分析有助于商业银行识别哪些资产可能面 临较大的价格波动风险，并采取相应的对冲 措施。
情景分析法
总结词
情景分析法是一种基于多种可能情景的风险 评估方法，通过对不同情景下商业银行的风 险状况进行比较分析，制定相应的风险管理 策略。
市场风险
由于市场价格波动导致的投资 组合价值变化的风险。
流动性风险
商业银行无法及时获得充足资 金来满足其短期债务或资产增 长需求的风险。
法律风险
因违反法律法规或合同约定导 致的风险。
风险的来源与影响
经济环境变化
经济周期波动、政策调整等因 素可能导致银行面临市场风险
和信用风险。
不良贷款
不良贷款率上升将增加银行的 信用风险，影响资产质量和盈 利能力。
预警指标筛选与优
化
在预警指标体系中筛选出关键指 标进行实时监测，并根据实际情 况不断优化指标体系，提高预警 准确率。
预警指标动态监测
对筛选出的关键指标进行实时监 测，及时发现异常波动和潜在风 险，为预警分析提供依据。
预警阈值的设定与调整
预警阈值设定原则
商业银行的金融风险预警机制
商业银行的金融风险预警机制近年来，金融风险对于商业银行而言已经成为一个十分重要的问题。
因此，建立有效的金融风险预警机制是商业银行管理和运营的关键环节。
本文将探讨商业银行的金融风险预警机制，以及其在防范金融风险、保障金融稳定方面的重要作用。
一、金融风险预警指标的选择和确定商业银行在建立金融风险预警机制时，首先需要选择并确定合适的风险预警指标。
这些指标应当能够准确地度量和监测各种金融风险，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
同时，这些指标应当具备敏感性和实用性，能够及时反映出不同金融风险的潜在问题。
在选择和确定金融风险预警指标时，商业银行需要考虑以下几个关键因素。
首先是指标的可操作性和可控性，即商业银行能否及时获取相关数据，并通过采取相应的措施来降低风险。
其次是指标的准确性和可靠性，即指标是否能够客观地反映出真实的金融风险情况。
最后是指标的前瞻性和预警性，即指标是否能够提前警示商业银行可能面临的风险，以便及时采取措施进行风险防范。
二、金融风险预警机制的建立和运行商业银行在建立金融风险预警机制时，需要确立相应的组织架构和运行流程。
这包括设立专门的风险预警部门或岗位，负责监测和分析各类风险指标，制定相应的预警策略和措施。
同时，商业银行还应当建立风险信息共享和沟通机制，确保各个部门之间能够及时、准确地交流风险信息，以便更好地进行风险预警和应对。
在金融风险预警机制的运行过程中，商业银行需要注意以下几个方面。
首先是信息采集和处理的精确性和及时性。
商业银行需要建立完善的信息系统和技术手段，确保能够全面、准确地采集和处理风险信息。
其次是风险评估和分析的科学性和全面性。
商业银行需要充分利用统计分析和模型建立等方法，对各类风险进行科学的评估和分析，为决策提供科学依据。
最后是风险预警和控制的及时性和有效性。
商业银行需要根据预警指标发出风险预警信号，并及时采取相应的措施进行风险控制和防范，避免金融风险的扩大和蔓延。
三、金融风险预警机制的意义和作用建立有效的金融风险预警机制对商业银行来说具有重要的意义和作用。
地方性商业银行财务风险预警问题
加强信贷风险管理，优化信贷结构
强化信贷风险管理
完善信贷政策和审批流程，加强对贷款客户的信用评估和风险控制，降低不良贷款率和信贷风险。
优化信贷结构
根据市场需求和银行实际情况，合理配置短期、中期和长期贷款的比例和投向，优化信贷结构，降低财务风险 。
07
结论与展望
研究结论
财务风险预警模型的有效性
通过对地方性商业银行的财务风险进行预警分析，发现财务风险预警模型对于及时识别和预警财务风险具有较高的准确性和 有效性。
地方性商业银行的资产和负债都受到当地经济、政策等因素的影响，且其经营模式、服务对象等方面 也相对复杂，因此其财务风险也较为复杂。
地方性商业银行财务风险的形成原因
01
不良贷款风险
由于地方性商业银行的客户主要是当地的中小企业和居民，因此其贷
款风险也受到当地经济环境的影响，当经济环境不佳时，不良贷款的
风险就会增加。
第四步
持续优化和完善：财务风险预警机制应当根据银行经营环 境的变化和风险管理需求的变化进行持续优化和完善提高 其适应性和有效性。
04
地方性商业银行财务风险 预警指标体系
财务风险预警指标的选择原则
目的性原则
选取的财务风险预警指标应与地方性商业银行财务风险 预警的目的保持一致，能够反映和衡量银行在运营过程 中的财务状况，及时发现潜在财务风险。
适应金融市场发展
随着金融市场的不断发展和复杂化，地方性商业银行面临着日益激烈的竞争，建立完善的 财务风险预警机制有助于银行适应市场变化，及时调整经营策略，增强抗风险能力。
财务风险预警机制的原理与功能
• 原理：财务风险预警机制基于大数据和人工智能技术，通过对银行财务数据的监测和分析，以及外部经济 环境、政策环境等数据的整合，实现对财务风险的有效识别和预测。
商业银行的风险分析与预警机制
商业银行的风险分析与预警机制商业银行作为金融机构的重要组成部分，在经济运行中承担着非常重要的角色，但同时也面临着各种风险。
为了促使商业银行在经营过程中能够及时发现、评估和控制风险，需要建立科学有效的风险分析与预警机制。
本文将从风险识别、风险度量、风险监测和风险预警这四个方面来探讨商业银行的风险分析与预警机制。
一、风险识别风险识别是商业银行风险管理的第一步。
银行应关注可能导致风险发生的内部和外部因素，并采取适当的手段来识别潜在风险。
1. 内部因素的风险识别内部因素包括管理层风险、机构风险、业务风险和人员风险等。
管理层应该具备风险意识和风险认知能力，并对机构的风险水平进行全面评估和识别，以便进行合理的风险管理。
同时，保持银行内部运营的透明度，建立健全的内部审计制度，并加强人员培训，提高员工风险意识与风险防范能力。
2. 外部因素的风险识别外部因素包括政策法规风险、市场风险、经济风险以及自然灾害等。
银行应密切关注宏观经济形势的变化，了解国内外政策法规的演变，以及市场环境的变动，以便及时采取应对措施。
二、风险度量风险度量是对风险进行量化评估的过程，为商业银行提供了风险管理的基础数据。
1. 信用风险度量信用风险是商业银行所面临的最主要的风险之一。
银行可以通过建立一套科学的信用评级模型来评估借款主体的违约概率，并量化信用风险的等级。
2. 利率风险度量银行在资产负债管理中要面对利率风险。
通过对资产负债表的敏感性分析，可以评估银行在利率波动下的损失情况。
3. 流动性风险度量流动性风险是指银行在短期内无法满足资金需求，造成经营困难的风险。
银行可以通过流动性压力测试来评估其流动性风险暴露程度。
三、风险监测风险监测是指银行对风险的动态跟踪和监控，以及实时获取有关风险的信息。
1. 数据收集与处理银行应建立完善的风险数据库，收集和处理多种类型的数据，包括客户信息、交易数据、市场数据等。
通过数据分析，可以发现风险的潜在线索。
中国商业银行金融风险预警指标体系研究
２０ 年以美 国次贷危机为标志 的金融海啸席 ０８ 卷全球 ， 作为金融机构的主体部分 ， 商业银行在此次 危机中同样遭受重创 。在历经冲击之后 ， 商业银行 的风险管理和识别能力开始让人质疑 。中国经济 尚
处于高速发展和转 型初期 ， 商业银行金融风险在宽 松 的宏观经济环境下并不显著 ， 由于中国不断与 但 国际经济接轨 ， 开放条件下全球性 的金融危机仍然
一
Ａｍｎ ｈ ａ 等人（９４ 利用神经 网络对意大利公司 １９ ） 进行失败预测［ 神经网络方法是一种 自 ４ ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 。 适应的非参
种切实可行方法 。本文在国内外相关学者的研究
基础上 ， 结合国内商业银行风险现状 ， 建立 了一个全 面的商业银行金融风险预警体系 ， 并从近期数据给
出了对商业银行金融风险的评价及实证检验。
收稿 日期 ：０ １ ０ — ７ ２ １＿ ５ １
基金项 目： 安徽省人文社科重点项 目（０ ０ｋ ７ ｚ） ２ １ ｓＯ ６ｄ
信用度量技术 （ ｒ ｉ Ｍ ｔｃ，９ ７运 用 Ｖ Ｒ Ｃｅ ｔ ｅ ｉ １９ ） ｄ ｒｓ ａ 框架嗍 对贷款和非交易资产进行 风险的评价 和计 ， 量 。但是 Ｃｅｉ Ｍ ｔｃ 模型的违约模型和相关系 ｒ ｔ ｅｉ ｄ ｒ ｓ
国金融市场的安全 。 关键词 ： 商业银行 ； 融风 险； 金 预警体系
中图分类号 ：８２２ Ｆ３．
文献标识码 ： Ａ
文章编号 ：０３ ３９ （０ １０ — ０ ８ ０ １０ — ８０ ２ １ ）７ ０４ — ６
一
、
引言
很 大 的差距 。
１７ ９ ９年 由联邦 金融 机 构监 管 委员 会建 立 的 ＣＭＬ Ａ Ｅ 评级制度经过 １９ 年的修改后 ，成为美 国 ９７ 主要监管机构统一使用的 Ｃ Ｍ Ｌ （ Ａ Ｅ Ｓ 骆驼 ） 制度【伴 １ ］ 。 随银 行 业 务 的拓 展 ，部分 国 家 监 管 当 局 引 入 美 国 ＣＭ Ｌ Ａ Ｅ 评级制度 ， 同时结合本 国监管情况建立 了相 对独立的主观判断评价体系。 Ｃ Ｒ （ ｌｓｉｃ ｔ ｎ ａ ｄ Ｒ ｇｅｓ ｎ Ｔｅ ） 构 Ａ Ｔ Ｃａｓ ａｉ ｎ ｅｒｓｉ ｒｅ 结 ｉ ｆ ｏ ｏ 分析法 ，根据选定的某几项财务指标作为分类的标 准， 运用二分法 ， 通过建立二元分类数来分析被考查 对象状态嘲 ｏｉ模型主要采用了 ｌ ｉｉ 。Ｌｇ ｔ ｏ ｓｃ函数［ 该 ｇｔ ３ １ ， 模型的问题在于当样本点存在完全分离时，模型参 数的极大似然估计可能不存在 ，模型的有效性存在 问题 ， 另外该方法对临界 区域的判别敏感性过度 ， 容
基于银保协作路径的商业银行信用风险预警机制研究
制 的 警 示设 置 ， 构 造 警 度评 价 函数 ， 实现 商 业银 行 信 用 风 险 预 警机 制 的 警 度 判 断 及 处 置 功 能 ， 而 实现 并 以 从 商业 银 行 信 用 风 险预 警机 制 的预 警 功 能 ， 为构 建科 学 高 效 的 商 业 银 行 风 险 管 理 机 制 提 供 重 要 的 理 论 指 导 与 决策 参 考 。
事实上 ， 商业 银行 所面 临 的信 用风 险 ， 方 面来 一
自于信用 等级较 低 的 中小 企 业 ， 一 方 面 由于 金 融 另 担保 机构 承担着 多 个 项 目的融 资 担保 业 务 ， 旦 某 一 个 或几个担 保项 目运作 失 败 ， 融 担 保 机构 将 承担 金
（ ９ １ 等提 出 引入 中小 商业 银 行 研 究 ｊ １９ ） 。然 而 ，
Ｂ ｌ ｎ ｐ ｒ ｅ（ ９ ８ 认 为 ， 入 中小 商业 银 行 仅 仅 ａｔ ｓ ｅｇ ｒ １ ９ ） ｅ 引
是银 行体 系的内部 专 业 化分 工 ， 非 体 现 中小 商 业 并
银行具 有信 息层 面 的优 势 ， 因而无 法 改 变信 贷 配 给
的均衡 位 置口 。顾海 峰 （ ０ ８ 认 为 ， 金融 资 源 配 ］ ２０） 在 置失衡 的条 件下 ， 引入 金 融担 保 机制 在 一 定程 度 上
贷 款 的偿 付 责任 ， 这就 意 味 着 金融 担 保 机 构存 在潜 在 的债 务偿 付风险 ， 旦 金 融 担保 机 构 偿 债 能 力 不 一 足 ， 可能成 为 商业 银 行 信用 风 险 的 另 一 来源 。在 有
我 国现行金 融市 场上 ， 商业银 行和 金融 担保 机构 （ 以 下 简 称 为“ 保 ” 之 间往 往 孤 立 式 运 作 、 乏 协 作 银 ） 缺
我国商业银行信用风险预警系统构建的开题报告
我国商业银行信用风险预警系统构建的开题报告一、研究背景和意义信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一，信用风险管理的水平直接影响到银行业的发展和稳定。
商业银行信用风险包括贷款、担保、信用证、保函等业务中涉及的借款人、担保人、开证人、保证人等各类交易方的信用违约风险。
如何有效地评估和预测信用风险，成为商业银行风险管理中的重要问题。
随着信息技术的迅速发展，商业银行信用风险预警系统逐渐成为商业银行风险管理的有力工具。
商业银行可以对客户和交易方的信用风险进行实时监控和分析，及时发现预警信号，防止信用违约事故发生，保障银行的经济效益和声誉。
因此，商业银行信用风险预警系统的构建对于提高商业银行风险管理的水平和效率具有重要意义。
二、研究目标本次研究的目标是构建一套完整的商业银行信用风险预警系统，包括数据采集、数据挖掘和模型建立三个模块，具体目标如下：1. 数据采集模块：建立数据采集系统，实现对客户、交易方等相关数据的实时采集和更新。
2. 数据挖掘模块：利用数据挖掘技术和机器学习算法，提取信用风险的关键特征，并建立信用风险模型。
3. 模型建立模块：基于机器学习算法和统计分析方法，建立商业银行信用风险预警模型，并对模型进行优化和测试。
三、研究内容1. 商业银行信用风险预警系统总体架构设计：简要介绍商业银行信用风险预警系统的总体设计和流程，明确各个模块之间的关系和数据流向。
2. 数据采集模块：设计并实现数据采集系统，对客户、交易方等相关数据进行实时采集和更新。
3. 数据挖掘模块：收集、处理和分析商业银行相关的业务数据，利用数据挖掘技术和机器学习算法提取关键特征，并建立信用风险模型。
4. 模型建立模块：基于机器学习算法和统计分析方法，构建商业银行信用风险预警模型。
5. 系统测试和优化：测试商业银行信用风险预警系统的效果和性能，对系统进行优化和改进。
四、研究方法1. 数据采集模块采用数据采集技术和数据库技术，实现数据的实时采集和存储。
商业银行的风险监测与预警
市场风险管理
市场风险识别
市场风险评估
关注市场价格波动、利率变化等因素，及 时发现潜在市场风险。
运用量化模型和风险指标，对市场风险进 行定性和定量评估。
市场风险控制
市场风险监控
采取套期保值、限额管理等措施，降低市 场风险的影响。
定期对市场风险进行监测和回顾，确保风 险在可控范围内。
操作风险管理
05
风险管理的未来发展
风险管理的新趋势
全面风险管理
随着金融市场的复杂性和不确定 性增加，商业银行需要实施全面 风险管理，覆盖各类风险，包括 信用风险、市场风险、操作风险 等。
风险量化与模型化
利用先进的风险量化模型和方法 ，提高风险识别、评估和监控的 准确性和效率。
风险数据整合
加强风险数据的整合和标准化， 提高数据质量，为风险管理提供 更可靠的信息支持。
风险指标法
压力测试法
风险敞口分析法
通过设定一系列风险指标，如不良贷款率 、资本充足率等，定期对这些指标进行监 测，评估商业银行的风险状况。
模拟极端市场环境或不利情景，评估商业 银行在压力情况下的风险抵御能力。
通过对商业银行的表内外业务进行敞口分 析，识别和计量各类风险。
风险监测的技术手段
01
数据分析技术
风险管理技术的创新
1 2 3
大数据分析
利用大数据技术对海量数据进行挖掘和分析，发 现潜在的风险点和趋势，提高风险预警和决策支 持的准确性。
人工智能与机器学习
运用人工智能和机器学习技术，构建智能化的风 险识别、评估和监控系统，实现风险的自动化管 理。
区块链技术
探索区块链技术在风险管理中的应用，提高风险 信息的透明度和可信度，降低信息不对称风险。
商业银行综合经营模式与风险预警机制研究
业务 整合在 一起 ， 在一个 公 司实体 内设置 业务 部 门全面经 营银 行业务 、 证券 业务 ， 并控 股保 险 、 宅抵押 住 信用及 其他 包括 工商领 域 的子公 司 。 全能 银行模 式 可 以充 分发 挥信息 优势 ， 约信息搜 集成 本和 金融交 节 易成本 ， 实现 规模经 济和 范 围经 济 ， 而产 生较 高 的运 营效 率 。 是 同时 ， 从 但 该模 式 由于没 有法律 义务 在各 个 部 门之 间建 立 “ 防火墙 ” 机制 ， 因此 对监 管 的要 求也 高 。 ２ 金 融控股 公 司 （ｉａ ｃａ Ｈ ｌｉｇＣ ｍ ａ ｙ 。 １ ９ ． Ｆｎ ｎ ｉ ｏ ｎ ｏ ｐ ｎ ） 在 ９ ８年美 国《 融服 务业 现代 化法》 ｌ ｄ 金 涉及银 行控
２ １ 第 ２期 ０ ０年 总第 ９ ８期
上 海 金 融 学 院 学报
Ｊ ｕ ａ ｆＳ ａ ｇ ａ ｉａ ｃ ｉｅｓｙ ｏ ｒ ｌｏ ｈ ｎ ｈ ｉＦｎ ｎ ｅ Ｕｎｖ ｒｉ ｎ ｔ
Ｎｏ２ ０ ０ ． ，２ １ Ａｐ ． ８ ｒ Ｎｏ ９
商业银行综合经营模式与风险预警栅制研究
性传 递 提 供 了土 壤 。 因此 在 商 业 银行 综合 经 营 的 大趋 势 下 ， 构建 风 险预 警 机 制 成 为 一个 首 要 核 心 问题 。 文在 研 究 发达 国 本 家商 业 银 行 综合 经 营模 式 以及 我 国商 业 银 行 综合 经 营 发 展 现 状 与展 望 的基 础 上 ， 系 统 性 风 险 ห้องสมุดไป่ตู้ 非 系 统 性风 险 角度 构 建 从 了商 业 银 行 综合 经 营 的 风 险预 警 机 制 。
在 一定 程度上 减少各业 务部 门之 间 的利 益 冲突和 内部风 险传递 ，同时这种模 式也 在一 定程度 上 降低 了 规 模经 济和范 围经济 效应 ， 削弱 了银行 开发 和利用信 息时 获得协 同效 应 的能 力 。
商业银行金融风险预警体系设计研究
• 28•价值工程商业银行金融风险预警体系设计研究Research on Design of Financial Risk Early Warning System for Commercial Banks赵楷Z H A O K a i(安徽财经大学，蚌埠233000;中国银行股份有限公司蚌埠分行，蚌埠233000)(Anhui Finance and Economics University, Bengbu 233000, China ；Bank of China Bengbu Branch, Bengbu 233000, China )摘要：随着市场经济的不断发展，商业银行面临着更多潜在的市场风险，从而给金融市场的稳定带来极大的挑战。
因此,加强对 对商业银行金融风险预警体系的设计势在必行。
本文结合我国商业银行的主要金融风险来源，选取合适的指标对商业银行金融风险 预警体系进行设计；然后利用A H P层次分析法对指标的权重进行确定，利用模糊综合评价方法对我银行金融风险进行综合评价;最 后通过实证研究的方式，选取2012年〜2014年的数据进行检验，结果表明商业银行金融风险基本稳定，但个别指标严重恶化,使得银 行处在危险区域。
而通过该预警体系的构建，也为商业银行的金融风险预警提供了参考和借鉴价值。
Abstract:With the development of market economy, commercial banks are faced with more potential market risks, which brings great challenges to the stability of financial market. Therefore, it is imperative to strengthen the design of financial risk early-warning system for commercial banks. Then, we use AHP Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weight of the index, and use the fuzzy comprehensive evaluation method to synthesize the financial risk of our bank. Then we use the fuzzy comprehensive evaluation method to integrate the financial risk of our bank. The results show that the financial risk of commercial banks is basically stable, but the individual indicators are seriously deteriorated, which makes the banks in the danger zone. And through the construction of the early warning system, and for commercial banks, financial risk warning provides a reference and reference value.关键词：银行;风险预警;层次分析法;模糊综合评价;风险等级Key words:bank； risk early warning； AHP； fuzzy comprehensive evaluation； risk grade中图分类号:F832.2 文献标识码:A0引言自1997年爆发的东南亚金融危机，到2007年出现的 美国次贷危机，再到欧洲主权债务危机，都以迅雷不及掩 耳之势席卷全球，波及各个国家和地区，使得全球经济出 现动荡。
我国商业银行风险预警系统研究
关键 词 ： 商业银行： 预警系统： 风险： 对策建议
１ 研 究商业银行风 险预警 系统 的意义 Ｉ 从商业银行 自身来看 ，商业银行以信用为经营基础 ， ． Ｉ 银 行的资金筹集 和运用 已经开始市场化 ，商业银行 的资本 金极易 受到侵蚀 ， 甚至造成商业银行的倒闭 ， 由于商业银行 在整个社会 经济活动起着 非常重要 的作用 ，商业银行 的经 营异常将 会给 国 民经济造成不 可估 量的损失 。商业银行风 险预警体 系可 以有效 的预测控制一 部分 风险 ， 以把风险的损失控制在最低 限度 ， 可 从 而稳定金融秩 序 ， 从而使我 国经济保持稳定的增长态势。 １ 随着我 国银行 向商业银行的转化 ， ． ２ 在经 济体 制发生根本 性变革和经济结构 发生 重大调整 的过程 中 ，银 行经营活动 中的 不确定性和不稳定性必 然增加 ， 这将导致银行风险的加剧。 了 为 缓和这些波动 ， 必须建立新行 的风险管理体系。 １ ． ３建立有效 的风 险预警 系统 是我 国商业银行 与 国际商业 银行接轨并参 与国际竞 争的要求 。今 年的经济 危机使好多西方 国家 的商业银 行面临倒 闭 ，银行业 的国际化要 求我 国商业银行 要迅速适应环境 ， 建立风险监测系统并提 出风险管理方案 ， 从而 将我 国商业银行的风险降到最低 。 ２ 我国商业银 行现 有风 险预 警系统及相关 学者研究现状 目前我国商业 银行 采取 的风险预警体 系是 我国银行业监督 管理委员会对商业银行的非现场监管指标 体系。风险预警指标 体系包括定量指标和定性指标两部分 ， 定量指标 由资本充 足度 、 信用风险 、 市场风险 、 经营风险和流动性风险等 ５项分类指标组 成， ２ 共 ２个指标 。同时 ， 定性指标 包括六项分类指标， 分别为管 理层评价 、 营环境 、 司治理 、 经 公 风险管理与 内控 、 信息披露和重 大危机事件。 同时 ， 风险预警体 系根据金融 风险的历史数据和银 行监管经验， 确定各指标 的预警 阀值 和权 重系数 ， 每个 定量指 对 标设置 了蓝色预警值和红色预警 值。银行 监管部 门通过对单个 商业银行 的各项预警指标进行连续观测 ， 并将数据导入模 型 ， 计 算其综合 风险分值 ， 并获取相应 的预警信号。在此基础上 ， 照 按 定 的风险转 换矩 阵 ， 综合判 断商业银行 的风险预警 等级 ， 分别 给出正常、 蓝色预警 、 橙色预警和红色预警信号。目前 ， 银监会 已 开发出相 关工具软件 ， 实现 了风险预警 的 自动化操作 。 另外 ， 贺晓波 、 张宇红通过构造输入模块 、 计算模 块 、 出模 输 块， 运用 多元统计分析方 法 中的聚类分 析法 、 熵值法 、 层次分 析 法构造 了一个较为完善 的风险预警系统 ，即宏观经济预警 中的 信号灯显示法 。 通过对经 营过程 中出现 的各种风险进行分析 ， 建 立风险预警指标体 系 ，测定各个指标 的警限和警度 ，判 断银行 经营风 险落入 的灯号 区问并亮 出相应 的指示灯 。 张美恋 、 秀珍研究 了径 向基 神经 网络（ Ｂ 在商 业银 行 王 Ｒ Ｆ） 风险预警 系统 中的应用 。根据商业银行风险预警系统 的特点选 择 １ ２个指标 ， 构建 了风险预警 系统 的 Ｒ Ｆ模型 ， 于该模 型进 Ｂ 基
商业银行风险预警机制体系
05 结论与建议
汇总与总结
风险识别重要性
商业银行风险预警机制的首要任务是准确快速地 识别风险。
机制建立必要性
一个健全的风险预警机制有助于银行及时应对风 险，避免或减少损失。
预警系统有效性
高效的风险预警系统不仅依赖于先进的技术，还 需要与其他业务部门紧密合作。
03 风险预警机制的实施与运 行
数据收集与处理
数据来源
商业银行风险预警机制首先需从 内部系统、外部市场、监管机构 等多元渠道获取全面、准确的数
据。
数据处理
通过高效、稳定的数据处理技术， 对收集的各类数据进行清洗、整合 及标准化，以确保数据质量和可用 性。
数据分析
利用适当的分析方法和模型，对数 据进行深入挖掘，以发现潜在的风 险因素和趋势。
关注市场动态、汇率、利率等因素，预测 市场风险，为银行提供投资建议和风险管 理策略。
操作风险预警
流动性风险预警
通过监控银行内部操作流程、员工行为等 ，发现潜在操作风险，确保银行业务稳健 运行。
监测银行存款、贷款等资金流动情况，确 保银行保持足够的流动性，防范流动性危 机。
当前面临的挑战与解决方案
数据质量挑战
操作风险
由于内部流程、人为错误或外 部事件导致的风险。
流动性风险
银行无法及时满足负债或资产 负债表外业务的到期结算需求
的风险。
风险预警机制的重要性
01
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提前识别风险
通过预警机制，银行能够 在风险事件发生前，及时 发现潜在风险，避免或减 少损失。பைடு நூலகம்
强化风险管理
商业银行的数据分析与风险预警模型
商业银行的数据分析与风险预警模型随着信息技术的不断发展和互联网金融的兴起，商业银行面临着越来越大的数据量和复杂的风险挑战。
为了有效地管理和应对这些挑战，商业银行开始广泛采用数据分析和风险预警模型，以及相应的技术工具和策略。
本文将就商业银行的数据分析和风险预警模型进行探讨，旨在帮助银行界了解并提高其风险管理水平。
一、数据分析在商业银行中的应用商业银行作为金融机构，每天都会产生大量的数据，包括客户的交易记录、贷款信息、市场行情等等。
这些数据蕴含着丰富的信息和潜在的风险，通过数据分析可以挖掘出其中的规律和趋势，为银行的决策提供有力的支持。
在数据分析中，商业银行可以应用以下几种方法和技术：1. 统计分析：利用统计学方法，对数据进行描述和分析，了解其分布、相关性等特征。
例如，可以通过统计分析来确定客户的风险偏好、贷款违约率等指标，进而制定相应的风险管理策略。
2. 机器学习：利用机器学习算法和模型，对大规模数据进行分类、聚类、预测等分析和应用。
例如，在信用评分模型中，可以使用机器学习算法对客户的个人信息、历史信用记录等数据进行分析，预测其违约概率。
3. 数据挖掘：基于大数据技术和算法，挖掘潜在的关联规则、异常模式等信息。
例如，商业银行可以通过数据挖掘技术来发现客户的交易行为异常，从而及时采取相应的风险控制措施。
4. 可视化分析：利用图表、图像等可视化技术，将数据结果以直观的方式展示出来，方便分析师和决策者理解和使用。
例如，可以用数据可视化来展示风险事件的时间、地点、规模等，帮助银行管理和监控风险。
二、风险预警模型在商业银行中的应用风险预警模型是商业银行风险管理的重要工具，通过对不同类型的风险进行分析和预测，帮助银行及时识别风险、预警风险，并采取相应的措施进行防范。
以下是几种常见的风险预警模型：1. 资产质量预警模型：主要用于预测贷款违约的概率，帮助银行评估贷款的风险水平。
该模型通常基于客户的个人信息、还款历史等指标，通过一系列算法和模型进行分析和预测。
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例一、本文概述随着全球金融市场的不断发展和我国金融改革的深入推进，商业银行在我国经济体系中的地位日益重要。
作为金融体系的核心组成部分，商业银行的风险管理问题直接关系到银行自身的稳健运营，更对我国的金融稳定和经济安全产生深远影响。
本文旨在探讨我国商业银行在风险管理方面所面临的问题，并以中国农业银行为例，深入分析其风险管理的现状、挑战以及可能的对策。
本文将首先概述商业银行风险管理的基本概念，包括风险的定义、分类以及商业银行风险管理的核心目标。
随后，通过文献综述和案例分析，梳理国内外商业银行风险管理的理论发展和实践经验。
在此基础上，结合中国农业银行的具体情况，分析其在风险管理方面存在的问题，如风险识别不足、风险评估方法落后、风险控制机制不完善等。
本文还将深入探讨导致这些问题的原因，如内部管理制度不健全、风险管理人才短缺、外部监管环境不完善等。
针对这些问题和原因，本文将提出一系列对策和建议，包括加强风险管理体系建设、提升风险管理技术水平、完善内部控制机制、加强人才培养和引进、优化外部监管环境等。
通过对中国农业银行风险管理问题的深入剖析和对策研究，本文旨在为其他商业银行的风险管理工作提供借鉴和参考，同时为推动我国商业银行风险管理的创新和发展提供理论支持和政策建议。
二、中国农业银行风险管理现状分析中国农业银行作为我国四大国有商业银行之一，其风险管理状况在一定程度上反映了我国商业银行风险管理的整体水平。
然而，与国际先进银行相比，中国农业银行在风险管理方面仍存在一些问题和挑战。
中国农业银行在风险识别方面仍有待加强。
随着金融市场的不断发展和创新，新型风险不断出现，如网络金融风险、操作风险等。
然而，中国农业银行在风险识别方面还存在一定的滞后性，未能及时识别和评估这些新型风险，导致风险管理的有效性受到一定影响。
中国农业银行在风险量化和管理技术方面还有待提升。
风险量化是风险管理的基础，但目前我国商业银行在风险量化方面还存在一定的不足。
中国商业银行风险预警系统的构建及研究
系 ，通过 建立 数理 模 型对这 套指 标 的现 状进 行综 合评 价 。
（） 经 网络法 。将 人 工神 经 网络 （ Ｎ ， ｒ ｆ ｉ ｅｒｌ ３神 Ａ Ｎ Ａ ｔｉ ａ Ｎ ｕａ ｉｃ ｌ Ｎ ｔｏｋ） 用 于金 融风 险预 警系 统 。 ｅ ｒｓ ｗ 应
商业银行风险预警指标一般包括定量 因素和定性因
度执行 情况 。第 五 ，重 要 物 品的保 管 、 用 、交 接 、 废 使 作 销 毁 及账 务核 算 情 况 。第六 ，货 币 资金 管理 制 度 执行 情
统 的最 高组织 ， 接对 法 人负 责 。 直 充实 稽核 人员 ， 断提 不 高稽 核人 员 素质 。 安排 熟 悉会 计法 规 和制度 规定 ， 具有 并 丰富 工作 经验 、 合分 析 能力 的人 员从 事稽 核工 作 ， 综 保证 对 其实 施继 续教 育 和培训 ， 其 思想政 治 素质 和业务 素质 使
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由于商 业银 行风 险对宏 观经 济 的广泛 影 响 ， 近年来 不
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商业银行的风险监测与预警系统
意识和责任心。
预警准确度问题
总结词
预警准确度是衡量风险监测与预警系统性能的重要指标
详细描述
预警准确度不高会导致风险被低估或高估，影响银行的决策和风险管理效果。造成预警准确度问题的原因包括算法不 先进、数据样本不足、参数设置不合理等。
解决方案
采用先进的算法和模型，如机器学习、人工智能等，提高预警的准确度和敏感性。同时，持续优化参数 设置，根据实际情况调整模型，以适应市场的变化和银行的风险特征。
THANK YOU
通过大数据技术，银行可以对海量的 数据进行高效处理和分析，从而更准 确地识别和预测风险。这有助于银行 提前采取措施，降低或避免潜在的风 险损失。
要点三
数据安全与隐私保护
在应用大数据技术的过程中，银行需 要高度重视数据安全和隐私保护问题 。通过采用先进的数据加密技术和隐 私保护方案，确保数据的安全性和合 规性。
商业银行的风险监测与预警系统
汇报人：可编辑 2024-01-03
目 录
• 风险监测与预警系统概述 • 风险监测与预警系统的核心功能 • 风险监测与预警系统的技术实现 • 风险监测与预警系统的应用场景 • 风险监测与预警系统的挑战与解决方案 • 风险监测与预警系统的未来发展趋势
01
风险监测与预警系统概述
保障银行业务稳定
及时发现和预防潜在风险，降低 银行因风险事件导致的损失，确 保银行业务的稳定发展。
提升银行竞争力
有效的风险管理能够降低银行的 经营成本和风险敞口，提高银行 的盈利能力和市场竞争力。
系统的历史与发展
起步阶段
早期的风险监测与预警系统主要依赖于手工操作和简单的统计分析。
发展阶段
随着信息技术和数据仓库技术的进步，系统逐渐实现自动化和智能化 。
我国商业银行不良贷款风险的预警机制建设
我国商业银行不良贷款风险的预警机制建设近年来，我国经济发展的速度非常快，各类企业的需求也在不断增加。
这个时候，商业银行的重要性就增加了。
作为国家金融体系中的重要构成部分，商业银行肩负着促进实体经济的发展和支持国家金融政策的实施的任务。
但在这个过程中，不良贷款的问题也越来越严重。
如果这个问题得不到及时的解决，就会对国家经济的持续发展产生极大的影响。
因此，我们需要建立一个不良贷款风险的预警机制，以便及时发现潜在的问题并及时解决。
作为商业银行，关键是要切实把握风险。
风险控制和预警机制是当前商业银行管理的一项重要工作。
一旦不良贷款问题发生，除了给银行自身带来巨大的损失之外，对于国家的经济稳定性、金融安全也会造成很大的威胁。
首先，商业银行可以依据经验和数据进行不良贷款风险预警。
银行可以建立风险模型，预测可能会违约的客户，减缓不良贷款风险的扩散。
在建模过程中，银行可以利用机器学习等技术，可以将数据拟合成数学模型，并根据模型进行风险控制。
同时，商业银行也可以与监管部门合作，建立风险监控模型，通过银行间的风险数据交换，加强不良贷款情况的监测和研究。
其次，进行信贷风险评估也是商业银行自我风险管理中不可或缺的一个环节。
商业银行可以通过对客户的信用情况进行分析评定，对贷款情况进行风险控制。
同时，在贷款的过程中，银行可以加入额外的担保措施，如质押或保证人担保等，以降低不良贷款的风险。
此外，还可以通过建立有效的风险管理制度，加强对客户的审查和审核，防止不良贷款风险出现误判或遗漏。
最后，商业银行可以实施资产质量管理，在贷款和管理过程中强调风险和收益的平衡，注重贷款选择的质量和合理性，及时发现异常情况，以及通过合理的识别、分类和计提必需的不良资产减轻损失。
同时，银行还应建立风险识别和管理体系，通过监控不良资产，为银行业务的正常和稳健发展提供有力保障，这也是建立不良贷款风险预警机制的基础。
总之，建立不良贷款风险的预警机制对于商业银行来说是非常关键的。
我国商业银行危机预警指标体系研究
【 键 词 】 商业银 行； 关 形成机理 ； 潜在风险 ； 预警指标 【 中图分类号 】 ８２ ３ Ｆ３． 【 ３ 文献标识码 】 【 Ａ 文章编号 】０４ ２６（０２０— ０７ ０ １０—７８２ １）２０７— ３
伴 随着世界 经济一 体化 、 自由化 的不 断深入发 展 ， 世界各 国之 间经济相互依存度越来 越高 ，也使得金融危机 的易发性 、 联动性 和破 坏性 越来 越明显。２ ０世纪 ９ 年代 以来 国际频 繁爆 ０ 发 的金 融危 机基 本上都是以银行危机为导火索 。 虽然到 目前为 止， 我国 的银行 体系还未 发生过 大规模 的银行危 机 ， 但金 融市 场 运行 机制的不完备及 商业银行所面 临的资本 充足率 、 资产质 量、 盈利能力 较差及风 险管理 水平不 高等 问题 表明 ， 国商业 我 银行存在着巨大的潜在危险， 甚至有引发危机的可能性 。 为此 ， 设计 和完 善适合 我 国实 际情况 的银行危 机预警 体系就显 得尤 为重要 ，有效 的预警指标能够在危机 发生之前发 出预警信 号 ， 指导相关 部 门及 时采取 措施避 免危机 的爆发 或者降低 危机所 带来 的破坏 ， 维护金融的稳定与安全 。
【 收稿 日期 】 ０ １０—４ ２ １－ ６２ 【 作者简介 】高勘秭 ， ， 女 天津人 ， 山东 大学经济学院， 研究方 向： 金融政策。
付清算 系统的存在 ， 使银行 间的风险具有 极强 的传染 性 。如果 某家银 行的金 融资产 价格 发生贬 损或 是清偿 能力 出现 问题 而 引发挤兑 ， 这一危 机会迅速传 递到与该银行 存在债务债 权关 系 的其 他银行而 引发“ 多米诺骨牌效 应” 。一方 面 ， 由于存 款人与 银行 间信 息不对称性 的存 在 ， 一家银行 出现的危机 引发的存款 者恐 慌会 导致挤兑风潮波 及其他经 营状况 良好 的银行 ； 另一方 面， 当某些 银行倒 闭时 ， 行之 间为 了避免陷入挤 兑冲击 ， 银 会争 夺 流动性 资产 ， 使整 个银行 体 系资产 萎缩 ， 流动性分 布结 构恶 化 。这种负 面影响会具有很 强 的乘数放 大效应 ， 单个银行 或局 部 的金融 困难会迅速漫 延到整个银行体 系。
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商业银行风险预警机制体系研究文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）目录我国商业银行风险预警机制体系研究摘要：加入WTO以来，为了履行承诺，我国逐渐放松了对以银行为首的金融业的垄断性管制，尤以国有商业银行的股份制改革为代表。
监管的放松必然会带来银行风险的产生，美国“次贷危机”所引发的全球危机，就是很好的例子。
因此，完善风险管理机制，全面提升风险管理能力，这是我国银行业改革发展的必经之路。
那么如何构建银行的风险预警机制本文通过对风险的分析来构建商业银行风险指标体系，利用层次分析法确定商业银行风险预警指标权重，建立风险预警函数。
以招商银行为例进行了实证分析，得出招商银行风险处于安全水平的结论。
关键词：风险预警层次分析法风险预警指标Abstract: Since access ing to the WTO, in order to fulfill the commitments, China has being gradually relaxed the control of bank-led financial sectormonopoly, particularly state-owned commercial banks on behalf of theshareholding system reform.As a good example，the . sub-loancrisis triggered by the global crisis proved that r elax ingregulation w ould be have inevitably brought about the risks of banks. So, asound risk management mechanism, to enhance the risk managementcapabilities, is the only way to reform the banking sector development. How to build the risk of early-warning mechanism Based on the analysis of therisk to build a system of risk indicators of commercial banks, we use theAHP to determine the risk of early-warning indicators of commercial banksto re-establish the risk of early-warning function. In the end,we use theChina Merchants Bank as an example and draw the conclusion thatthe China Merchants Bank is in the safety level of the risk.Keywords: The Risk of Early-warning The Analytic Hierarchy Process (the AHP) The Risk of Early-warning Indicators1引言研究背景及意义经济一体化和金融国际化进程的不断加快，金融业经营制度也将逐步与国际接轨，因此，实行综合经营将是我国金融业经营制度的必然选择。
在推进金融业综合经营的进程中，必须做好风险预警与控制机制的研究，确保金融业综合经营能稳步进行。
因为在业务的综合化和国际化的过程中必然会增大各种风险发生的可能性。
美国的“次贷危机”就是很好的例证。
因而，我国各商业银行要加强风险管理工作，建立风险预警机制系统，以达到“防范于未然”的作用。
文献综述1.在风险划分方面：邱伟、丁志雄（2008）认为，我国商业银行主要面临的风险有：信用风险、市场操作风险、流动性风险、声誉风险等。
同时，他们还认为管理者的个人品质也可能对商业银行的发展产生一定的风险。
而贺晓波、张宇鸿（2001）则把商业银行面临的风险划分为：流动性风险、信贷风险、利率风险和管理风险。
2.在风险预警体系的构建方面：邱伟、丁志雄（2008）认为，应当建立层次分明的风险预警体系。
并指出，风险预警体系应该由预警指标、预警函数、数据处理、灯号显示、风险对策与反馈系统六部分组成。
张绍光、侯凤鸣（2002）则主张：风险预警体系由风险预警目标、预警主体、预警客体和预警方法构成。
3.在预警指标的选取方面：朱方健、彭涛（2001）认为：构建商业银行风险监测预警指标体系应从反映借款人的偿债能力、盈利能力和商业信誉三个方面选取指标。
而邱伟、丁志雄（2008）在选取指标体系时则借鉴美国、英国等发达国家在风险预警机制中的指标，参照美国金融风险预警（CAMEL模型），选取资本充足性、流动性、盈利能力、资产质量和管理能力作为风险预警指标。
4.在指标权重的计量方面：邱伟、丁志雄（2008）采用模糊数学层次分析法，对风险指标进行分级，并利用单人单准则下对数最小二乘法计算出指标体系的权重。
贺晓波、张宇红（2001）则应用聚类分析法定量选取银行风险预警指标。
本文在前人研究的基础上，引入汇率、利率等相关指标构成风险预警指标体系，并据此建立风险预警函数，丰富了我国原有商业银行风险预警的指标体系，使得风险预警的精确性有所提高。
从而为我国商业银行的风险管理提供了一些新的管理指标。
3 论文框架本文共分为如下三个部分：第一部分：是风险的分类和与之相关的风险预警指标的选取，这部分是论文的重要组成部分，因为只有正确地对风险进行分类才能合理地选取预警指标，而预警指标的选取是决定风险预警函数及整个系统成败和预警能力的关键。
第二部分：在对风险进行分类，并选取各个指标后，就要对指标体系进行处理。
在本文的第二部分将对各个风险所包含的风险预警指标利用层次分析法进行权重分配。
在对风险子系统进行权重分配后，再对整个风险系统进行权重分配，最终建立在整体风险体系下的各个预警指标的加权权重，这是本文的最重要、最关键部分，因为风险预警指标的权重分配不当可能会缩小或者扩大银行风险情况。
接着，我们将在风险预警指标权重的基础上建立风险预警函数。
在此基础之上，以招商银行为例，对我们所建立的风险预警函数和指标体系进行实证检验。
第三部分：将对本文的成果和不足之处进行分析，并对我国商业银行的风险预警体系的建立提出一些建议。
2 商业银行风险的界定和指标的选择商业银行风险的界定及分类目前理论界对商业银行风险的界定并无统一标准，主要有以下几个观点(贺晓波、张宇红,2001)：（1）定性。
（2）风险是损失发生的可能性,或可能发生的损失。
（3）风险是结果对期望的偏离。
（4）风险是导致损失的变化。
（5）风险是受伤害或损失的危险。
他们分别从不同的角度揭示了风险的某些内在特性。
总上分析，本文认为商业银行风险是银行在货币经营和信用活动中,实际收益与预期收益发生偏离,存在不确定性及可能造成损失的一种现象。
商业银行本身的行业性质，决定其是个高风险的行业，需承担各种各样的风险。
从不同角度可将商业银行风险划分为不同类型。
本文将其划为流动性风险,信用风险,利率风险、汇率风险、经营风险五类(朱方健、彭涛,2000)。
此外，管理者自身的品质也会对银行的经营带来风险。
流动性风险商业银行的流动性风险是指银行无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需要的可能性。
商业银行的流动性分为负债和资产两方面。
负债方面的流动性要求银行能随时满足存款人的提现要求;资产方面的流动性要求银行能随时满足借款人融通资金和正当的贷款要求。
如果不能随时满足这两方面的需求,就会出现流动性风险。
流动性管理就是通过对银行资产的流动性和负债的流动性管理,促使资产负债的期限结构保持合理。
从而在保持一定收益水平的情况下,保持资产负债结构的平衡,保持适当的流动性,降低和消除流动性风险。
信用风险信用风险是指借款人不能按期归还借款的本息,使贷款人遭受损失的可能性。
这是一种历史悠久的风险,也是体制转轨时期我国商业银行经营管理中面临的最主要风险。
目前现有的对银行风险的衡量多为对贷款质量的衡量,即只设置逾期、呆滞、呆帐。
然而依据指标选取原则,所选指标应具有预警性,方便银行进行事前控制。
汇率风险从2005年7月21日起，我国开始由人民币实际上盯住单一美元的汇率制度改为实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，并从当日起调整美元对人民币价格为1美元兑元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇制定银行之间交易的中间价。
在此基础之上，我国又相机推出了做市商制度和询价交易制度，扩大了外汇市场参与者的主体，增加了银行间外汇市场人民币兑外币的远期和掉期交易。
并在2007年5月进一步提高银行间外汇市场人民币汇率的浮动范围。
随着人民币汇率浮动范围的继续扩大，作为国内主要外汇持有者和经营者的商业银行，许多业务活动蕴含的风险增加，原来集中由国家承担的汇率风险也逐步向银行分散。
利率风险利率风险是指由于市场利率变化引起的银行利息收入波动,从而使银行的资产收益减少而负债成本增加的风险。
由于我国长期以来一直实行利率管制政策,利率波动幅度较小,但自1989年起,利率调整的频率逐渐加快,幅度渐大。
尤其自1996年以来,央行连续七次降息（见表-1和表-2），而美国1976～1989 年利率波动幅度最大的时期,也不过平均个百分点左右,因此我国央行对官定利率的调整尽管不同于市场利率波动,但如此大幅度和高频率的调整,足以说明我国利率风险是相当高的。
目前对利率风险的衡量多用资金缺口技术,即将银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之比控制在大约为1的范围内。
由于我国商业银行均无浮动利率的资产与负债项目,考虑到短期生息资产与短期生息性负债与前者有大致相同的性质,故用生息性资产与生息性负债之比来衡量利率风险。
表1 中国1995年以来金融机构基准贷款利率变动详细表注：表中数据整理自中国人民银行官方网站表2 1996年以来部分期限居民储蓄利率变化表注: 表中数据整理自中国人民银行官方网站经营风险管理风险是指由于商业银行的经营管理人员决策失误、内部控制不当、执行政策偏差给银行带来损失的风险。
中国的银行特别是国有商业银行近年来出现资产质量低下、利润率下降的现象,理论界和银行实务界大都将其归咎于中国经济体制的弊病。
对体制原因的过分强调,掩盖了国有商业银行自身管理上的落后。
近年来国有银行贷款质量加速恶化和重大金融事件防不胜防的状态,就是国有银行管理风险日益暴露的说明。