我国商业银行信用风险管理问题的比较研究：基于美国同业管理的借鉴
西方商业银行信用风险管理模式对我国的借鉴意义
西方商业银行信用风险管理模式对我国的借鉴意义摘要：介绍西方商业银行的矩阵式风险管理组织结构和风险管理文化内容，对照我国商业银行信用风险管理的特点，提出了一些具体的借鉴建议。
关键词：商业银行；信用风险管理；风险定价系统一、西方商业银行的矩阵式风险管理组织结构西方商业银行信用风险管理组织体系一般由信用风险管理决策机构、信用管理专业部门、相关业务部门组成。
（一）董事会防范、控制和处理银行所面临的所有风险是董事会的一项重要职能。
20世纪90年代以来，国外大银行的董事会已纷纷将风险管理纳入发展战略计划，并将风险管理在整个管理体系中的地位提升到了银行发展的战略高度。
（二）风险管理委员会风险管理委员会隶属于董事会，由银行内部和外部的经济金融专家组成，其中包括两名以上的银行决策层成员。
风险管理委员会独立于日常业务管理，而且要有充分的制度保障确保其管理活动免受来自业务部门管理层的干扰。
风险管理委员会一般负责制定并适时修改银行的风险管理政策，以指导银行的各项业务活动和所有员工的行为。
作为全行系统风险的管理者和责任承担者，风险管理委员会必须对那些能够量化的风险颁布量化风险标准（比如限额、风险资本衡量方法等），对内部评估不易量化的风险，建立相应的操作规程。
（三）风险管理职能部门风险管理职能部门隶属于风险管理委员会，根据风险管理委员会确定的风险管理概率，集中管理全行信用风险和交易性市场风险，统一指导全行的操作风险管理工作；对各类业务的规章制度进行归口管理，对各类业务的风险管理进行监督和评价；负责客户风险评级体系、市场风险管理模型以及操作风险管理模型的研究工作；负责风险管理委员会的秘书工作。
（四）稽核委员会稽核委员会通过内部稽核人员来保证已获批准的风险管理政策和规章得到执行。
内部稽核人员应当定期稽核、测试风险管理程序和内部控制，一旦发现问题，及时向稽核委员会报告。
同时，稽核委员会向董事会和执行委员会报告，以便执行委员会及时采取措施对存在的问题加以解决。
国内外商业银行的风险管理措施比较
国内外商业银行的风险管理措施比较一、前言商业银行是现代金融业中不可或缺的一部分，负责管理资金，为社会提供金融服务。
随着金融市场的不断发展，商业银行面临着越来越多的风险，需要加强风险管理。
本文将对国内外商业银行的风险管理措施进行比较。
二、国内商业银行的风险管理措施1.系统化的风险管理框架国内商业银行在风险管理方面建立了比较系统化的风险管理框架和机制，包括风险管理体系、风险管理规章制度、风险管理流程和风险管理部门。
2.科学的风险评估和分类国内商业银行对风险进行科学的评估和分类，采用了多种手段和方法，如风险等级评估、风险模型建立和风险指标监测等，以便更好地发现和分析风险。
3.完善的风险管理工具和手段国内商业银行在风险管理工具和手段上有所创新和发展，研发出了一些具有效果的风险管理工具和手段，如交易风险管理系统、信用风险管理工具和场外风险管理系统等。
4.合理的风险防控和管理策略国内商业银行根据风险特点和风险等级制定了一套合理的风险防控和管理策略，包括分散化投资、谨慎审慎管理、加强风险监测等，以减少风险带来的损失和影响。
三、国外商业银行的风险管理措施1.标准化的风险管理框架国外商业银行在风险管理方面建立了标准化的风险管理框架，如巴塞尔协议，同时采用了国际上通行的风险管理标准，如ISO27001和ISO31000等。
2.高效的风险评估和分析国外商业银行采用了先进的风险评估和分析方法，如VaR、CVaR和Stress Testing等，以便更准确地衡量风险，制定相应的风险控制和管理策略。
3.先进的风险控制和管理工具国外商业银行在风险控制和管理工具方面拥有先进的技术和手段，如人工智能、区块链和云计算等。
这些技术和手段可以更好地满足客户需求，同时提高了风险控制和管理效率。
4.全球化的风险控制和管理策略国外商业银行在风险控制和管理策略上更加全球化，根据不同的市场和行业情况，针对性地制定风险控制和管理策略，以保证其全球风险控制和管理系统的一致性和稳定性。
商业银行信贷风险管理研究的论文-经济学理论论文
商业银行信贷风险管理研究的论文经济学理论论文【摘要】由美国“次贷危机”引发的金融危机已席卷全球,国内外宏观经济形势发生巨大变化。
信贷业务是我国商业银行的主要收益来源,信贷风险也是商业银行面临的主要风险。
在当前形势下,商业银行必须强化信贷风险管理,保证信贷资产业务的健康发展。
本文分析了我国商业银行信贷风险的成因,并提出在金融危机下治理信贷风险的相关对策。
【关键词】金融危机信贷风险【中图分类号】f8 【文献标识码】a 【文章编号】1673-8209(2010)06-00-02信贷风险,主要是指银行贷放出去的款项,借款人到期不能偿还而形成逾期、呆滞或呆账,使银行蒙受损失的可能性。
信贷风险管理是当前国有商业银行风险管理的核心。
如何准确把握和有效防化信贷风险,确保金融安全,是一项庞大而复杂的系统工程和长期任务。
近年来,国有商业银行在强化信贷风险管理,防范和化解信贷风险上做了大量艰苦卓绝的理论研究与实践探索,取得了显著的工作成效和丰富的实践经验,信贷资产质量明显提高。
然而,由于市场经济的快速发展与金融产权制度改革、经营管理的授权操作与内控自律制度建设的严重不协调,国有商业银行存在着较为严重的信贷风险控制理念和行为偏差,以致信贷资产不良率还处于高位运行。
在金融不断对外开放的今天,如何加强信贷风险的管理便成了银行能否提高竞争力的关键。
作者结合多年工作经验,从分析我国商业银行信贷风险成因着手,提出了治理信贷风险的相关措施。
1 我国商业银行信贷资产面临的主要风险现况分析商业银行信贷风险是加强信贷管理的前提和基础。
商业银行信贷业务风险包括内部风险和外部风险,其中内部风险起主导作用,并决定外部风险。
1.1 内部风险1.1.1 素质风险。
是指因信贷人员个人素质原因导致的信贷风险,信贷人员个人素质包括业务素质和品德素质两个方面。
业务素质偏低的信贷员一般很难对一笔贷款做出正确的判断,从而使贷款的风险增大;品德素质较差的信贷人员则容易导致以权谋私、以贷谋私的道德风险。
我国商业银行信用风险管理
浅析我国商业银行信用风险管理摘要：近几年间，信用风险管理已经逐步在我国商业银行中形成一个体系，但是在风险管理中仍然还有很多的问题存在，本文为完善我国商业银行信用风险管理提出几点建议，与大家共同探讨。
关键词：商业银行；信用风险；风险管理20 世纪70 年代以来，金融监管的放松和金融自由化，导致金融行业在市场中的竞争愈来愈严重，在后期所爆发的经济危机，给世界经济带来不可估量的损失。
正因为此，由此，金融风险管理在全球金融行业当中受到了前所未有的重视。
一、现代商业银行信用风险的主要特点我国现代银行长期以来承担的信用主要是信贷风险，现代社会的不断快速发展，信用衍生产品在市场经济中的交易也日益频繁，那么信用风险也自然变得越来越复杂，由此，现代商业银行的信用风险也出现了新的特点。
(一)信用风险的透明度降低信用风险透明度低，针对这就点就导致比传统的信贷风险更加难以识别和测定，只需要根据贷款账面上所显示出来的价值，银行就可以明确知道所承担的最大损失，然后银行可以利用其对名义金额的违约概率和清偿率的估计来计算出可能发生的损失额。
但是在衍生工具交易中，经常涉及的是名义本金，合约的价值与信用暴露之间往往没有直接的关系。
(二)风险暴露价值的波动性较大金融衍生产品既“衍生”于基础商品，它所存在的价值自然就会受到基础商品价值变动的影响。
因为它的价格是基础商品价格变动的函数，这样就能够将风险进行转移。
但是，也正是因为这样情况的存在，在市场当中却有着巨大的潜在危险，那就是商品在市场中的价格波动，金融衍生产品和传统金融工具相比，其对于价格的变动就显得更加敏感，所以风险系数也由此而增大。
(三)信用风险更为复杂在银行的贷款中，银行承担的总暴露和贷款总额度有着紧密的联系。
但是在衍生产品当中，交易者承担的总信用和衍生交易组合的总规模却不一定有着相关联系。
通常情况，由于两个暴漏之间相互影响的关系，所以，就不能够简单的将他们相互累加在一起而得出确切的总信用暴漏情况。
我国商业银行信用风险管理研究
我国商业银行信用风险管理研究
我国商业银行信用风险管理研究主要是围绕商业银行如何识别、评估、监控和控制信用风险展开的探讨。
具体而言，该研究包括以
下几个方面：
1. 信用风险管理框架：该研究探讨商业银行应如何建立完善的
信用风险管理框架，包括信用风险评估、控制、监控和反应机制等。
2. 信用风险评估方法：商业银行应建立科学的信用风险评估方法，该研究可以探讨一些经典的风险评估模型，如贝叶斯模型、卡
方模型等，并分析这些模型在商业银行信用风险管理中的应用。
3. 信用风险监控：商业银行应当对信用风险进行持续监控，及
时发现信用风险变化，及时进行风险管理。
该研究可以探讨商业银
行如何建立有效的监控系统，包括动态监测和静态检查等。
4. 信用风险管理工具和手段：商业银行可以采用各种工具和手
段帮助识别、评估和控制信用风险，例如信用评分、风险保险、担
保和反担保等。
该研究可以探讨这些工具和手段在商业银行信用风
险管理中的应用情况。
5. 信用风险管理政策：国家有关部门可以出台各种政策来规范
商业银行信用风险管理，促进商业银行信用风险管理水平的提升。
该研究可以对国家在信用风险管理方面的政策进行分析，以及对政
策的实施效果进行评估。
《2024年我国商业银行信用风险度量和管理研究》范文
《我国商业银行信用风险度量和管理研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的日益复杂化，商业银行所面临的信用风险问题愈发突出。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产质量和金融稳定具有重要意义。
本文旨在研究我国商业银行信用风险的度量和管理，分析当前存在的问题及挑战，并提出相应的解决方案和建议。
二、我国商业银行信用风险现状及问题1. 信用风险现状我国商业银行的信用风险主要表现在贷款业务中。
由于经济周期、政策调整、企业经营状况等多种因素影响，借款人的还款能力可能发生变化，导致银行贷款无法按时收回，从而产生信用风险。
2. 存在的问题（1）信用风险度量体系不完善：我国商业银行在信用风险度量方面，尚未形成完善、科学的度量体系，导致风险识别和评估的准确性不高。
（2）风险管理意识不足：部分银行对信用风险的认识不足，风险管理意识薄弱，缺乏有效的风险管理机制。
（3）信息不对称：银行与借款人之间的信息不对称，使得银行难以全面、准确地了解借款人的信用状况和还款能力。
三、信用风险度量方法及模型研究1. 传统信用风险度量方法传统信用风险度量方法主要包括专家评估法、信用评分法等。
这些方法主要依赖于银行信贷人员的经验和主观判断，准确性受人为因素影响较大。
2. 现代信用风险度量模型（1）KMV模型：KMV模型是一种基于借款人公开信息的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用状况和还款能力，预测违约概率。
（2）CreditMetrics模型：CreditMetrics模型是一种基于市场数据的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用等级转移概率和违约概率，计算贷款的预期损失和波动性。
（3）我国商业银行在实践中应用的度量模型：近年来，我国商业银行在实践中逐渐引入了KMV、CreditMetrics等现代信用风险度量模型，结合自身业务特点进行改进和创新，形成了具有中国特色的信用风险度量模型。
四、信用风险管理策略及实施建议1. 完善信用风险度量体系：建立科学、完善的信用风险度量体系，提高风险识别和评估的准确性。
《2024年我国商业银行信用风险度量及管理研究》范文
《我国商业银行信用风险度量及管理研究》篇一一、引言随着中国金融市场的不断发展和深化，商业银行作为金融体系的重要组成部分，其信用风险管理已成为业界和学术界关注的焦点。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产安全、维护金融市场稳定具有重要意义。
本文旨在探讨我国商业银行信用风险的度量方法及管理策略，以期为商业银行的信用风险管理提供理论支持和实证依据。
二、我国商业银行信用风险现状我国商业银行面临的信用风险主要源于贷款业务。
由于贷款业务是银行的主要收入来源，因此信用风险管理显得尤为重要。
当前，我国商业银行的信用风险主要表现为以下几个方面：1. 贷款集中度较高，部分行业或企业的违约风险较大；2. 信用评级体系不完善，导致风险评估不准确；3. 内部信用风险管理机制不健全，缺乏有效的风险控制措施；4. 外部环境变化，如经济周期、政策调整等，对信用风险产生影响。
三、信用风险度量方法针对上述信用风险现状，本文介绍几种常用的信用风险度量方法：1. 信用评分模型：通过建立评分模型，对借款人的信用状况进行量化评估，如KMV模型、Z-score模型等；2. 信用组合模型：基于资产组合理论，对贷款组合的信用风险进行评估和度量；3. 信用等级转移模型：通过分析历史数据，预测借款人的信用等级转移概率，从而度量信用风险；4. 大数据分析和人工智能技术：利用大数据和人工智能技术对信贷市场进行实时监控和预警，提高信用风险的识别和评估能力。
四、信用风险管理策略针对不同信用风险的度量结果，本文提出以下管理策略：1. 完善内部信用风险管理机制：建立完善的信用风险管理机制，包括风险评估、监控、预警和处置等环节；2. 加强行业和区域风险管理：针对不同行业和区域的信用风险特点，制定相应的风险管理策略；3. 强化信贷审批和贷后管理：加强信贷审批的严格性和贷后管理的有效性，降低违约风险；4. 利用大数据和人工智能技术提高风险管理水平：通过大数据和人工智能技术对信贷市场进行实时监控和预警，提高风险识别和评估能力。
浅谈我国商业银行信用风险管理
浅谈我国商业银行信用风险管理巩剑璐 中国人民银行平遥县支行摘要：随着经济全球化和一体化进程的不断推进，金融发展已经与国民经济不可分割。
我国商业银行在金融市场中占据了主导地位。
面对现今复杂的经济金融市场环境，对于商业银行来说，在经营过程中面临着各种风险，其中尤为突出的是信用风险，这种风险越来越复杂，出现的概率越来越常态化，这样对于商业银行的风险管理来说压力不断的增大。
通过对商业银行信用风险管理进行探究，有利于更好地防范化解信用风险，促进商业银行的健康发展。
关键词：信用风险管理；管理文化；预警体系一、我国商业银行信用风险管理的现状分析(一)银行业信用风险管理法律制度不健全近几年以来，我国金融法律建设得以发展，建立了《中国人民银行法》、《银行业监督管理法》《商业银行法》《证券法》《反洗钱法》等法律来规范我国商业银行以及金融机构的经营活动。
但目前为止，我国还没有完整地制定出一部真正用来管理商业银行信用风险的法律，只是部分银行制定出试行于各行的《信用风险管理基本政策》，这部分的缺失容易给银行业埋下潜在的危机。
例如：我国在征信管理法规的缺失，使得商业银行在对客户进行放贷的时候，无法运用专业的法律法规对借贷人的信用状况进行分析，导致盲目放贷，最终致使很多借款无法收回，这无疑是为我国商业银行信用风险管理的法律出台敲响了警钟。
因此，面对我国经济体制的改革和金融创新的不断发展，我国目前的金融法律制度已难以满足经济发展的需求。
为规避我国商业银行信用风险的产生，健全其信用风险管理法律制度刻不容缓。
(二)银行业信用风险管理体制不健全1.全面风险管理的整体结构亟待健全现如今，相当一部分国内银行尚未拥有完善、系统的风险管控体系，甚至不少银行的内部架构本身仍存在诸多方面的问题。
即便大部分银行早已成立了各种性质的风险防控组织，然而却都没有对它们具体的管控范畴进行有效界定，同时也存在着数量均衡方面的问题。
因为银行内部风控部门或组织工作范围的模糊不清，进一步造成单位内部风险防控工作的混乱和无序，各部门之间相互牵制、相互推诿，不可避免地会出现风险管理方面的重叠和缺口。
商业银行信誉风险管理探究
银行信用风险管理研究0 引言随着我国社会主义经济建设的深入发展，我国银行业所面临的许多风险问题逐渐显现。
我们正处在一个经济大发展、大变革的关键阶段，国际金融形式复杂多变。
由美国次贷危机引起的全球金融风暴，为各国经济风险防范敲响了警钟。
在这样的国际大背景下，经济发展速度趋于缓慢，市场环境瞬息万变，信用风险面临更为严峻的挑战。
无庸置疑，银行业在国际经融发展中有着举足轻重的地位。
银行业在经营管理过程中面临许多风险，譬如利率风险、法律风险、会计风险、操作风险、策略风险、信用风险和流动性风险等。
这之中，信用风险是最主要面临的风险之一。
商业银行信用风险管理不当很容易引起多米诺骨牌效应，导致商业银行危机，影响社会经济发展，造成严重后果。
伴有着经济全球一体化进程，信用风险越来越受到国际金融机构的关注。
1 商业银行信用风险的内涵及其主要形式在我国，银行大致可以分为：国有商业银行、政策性银行、股分制商业银行、合资银行、城市及农村商业银行。
它们在不同的的经济领域中发挥着各自重要的作用。
其中，商业银行的主要业务范围包括吸收存款、发放贷款、票据贴现和中间业务等。
于是其信用风险的控制与管理显得尤其重要。
信用风险是指交易对手或者债务人不能正常履行合约或者信用品质发生变化而导致交易另一方或者债券人遭受损失的可能性。
狭义的信用风险仅指交易对手或者债务人到期不能履行合约义务的违约风险，广义的信用风险还包括交易对手或者债务人信用品质变化的不确定性所引起的信用价差(信用风险溢价)风险[1信用风险普通包括两种形式：一种是违约风险，一种是结算风险。
(1)违约风险违约风险是指借款人、证券发行人或者交易对方因种种原因，不愿或者无力履行合同条件而构成违约，导致银行、投资者或者交易对方遭受损失的可能性。
可以针对个人来说、也可只对企业来说。
(2)结算风险结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方却违约的风险。
常在外汇交易中浮现[2]。
不同国家银行风险管理模式的比较研究
不同国家银行风险管理模式的比较研究银行作为经济社会中极为重要的金融机构，其运营稳健与否关乎整个经济的发展。
然而，银行业务面临的风险也是相当严重的，一旦失控就可能引发连锁反应，导致金融体系的崩溃，进而影响经济的发展。
因此，银行业在风险管理方面必须进行有效的控制，以确保其运营的可持续性和稳定性。
本文旨在比较不同国家银行风险管理模式的差异，探讨其中的原因、特点及优缺点。
1. 美国风险管理模式的核心在于法规的制定和实施美国作为全球金融中心之一，其银行风险管理体系一直备受关注。
美国在银行风险管理方面奉行的是“金融自由化”的政策，同时将风险管理纳入了法律规范的范畴。
在2008年金融危机爆发时，美国联邦储备银行采取了一系列行动，通过制定监管规定和监管政策来规范行业，防范风险，实现了对金融体系的管控。
美国的风险管理体系主要在于其不断完善和严格的风险管理法规。
比如，美国银行监理机构一直在加强对银行业务的监管，确保银行合规经营，防止违规操作，对不合规行为进行制度、流程调整，确保银行的规范经营。
其次，美国要求银行定期披露业务状况，尽可能向投资者和监管机构透明业务情况，对于潜在的市场波动和风险进行预测分析。
这种方式相对比较透明，由于关注度的提升，投资者可以在第一时间知道银行的经营状况，决策风险提前减少。
2. 欧洲风险管理模式的核心在于内外部盈利风险的平衡和协调相对于美国，欧洲银行体系更为多样化。
欧洲重视风险管理的传统模式是基于银行互惠性原则的收益平衡。
这种方式是指银行在经营过程中，将收入固化，同时花费一部分收益来支持风险管理相关的活动。
欧洲银行在打造一个可持续的风险管理系统时，需要确保银行盈利并作出决策，同时也需要采取风险管理措施，保证银行不因风险而破产。
欧洲银行的风险管理模式主要在于模拟风险较高的情况。
通过建立模拟模型，银行可以预测到潜在的市场变化、风险因素、经济衰退等情况。
这种做法可以让银行及时采取相应的措施，如决定是否要进一步损失承担风险或减少业务规模。
商业银行论文：商业银行国别风险管理国际经验与借鉴
商业银行论文：商业银行国别风险管理国际经验与借鉴摘要：中国金融对国际经济依存度的进一步提高加大了中国商业银行的国别风险，国别风险管理已成为我国商业银行全面风险管理的一个新的领域。
对成熟的国家或地区商业银行国别风险管理经验的分析结果显示：加强国别风险管理可以提高跨国经营效率，从而保持金融的稳定。
关键词：商业银行；国别风险；借鉴改革开放以来，“引进来”战略得到了成功的实施，在现今我国经济转型时期，“走出去”战略又得到了大力的推广。
无论是“引进来”还是“走出去”战略，中国企业都面临着更严峻的考验，特别是对商业银行而言。
商业银行是特殊的企业，其投资规模巨大，因此，国别风险成为我国本土商业银行“走出去”面临的最大的挑战。
欧美等发达国家在国别风险管理方面有丰富的经验，因此，可以通过对国外国别风险管理经验进行借鉴，针对我国面临的国别风险提出有效的管理措施。
一、国外商业银行国别风险管理基本做法虽然我国银监会于2010年6月23日才下发了《银行业金融机构国别风险管理指引》，但实际上一些国家的商业银行很早就建立起一套完善的国别风险管理体系。
（一）美国商业银行国别风险管理国别风险管理在美国商业银行管理中是受到极大重视的，针对不同级别的银行，主要有三种类型的国别风险管理模式分别适用于跨国性、区域性和小型商业银行。
1. 跨国商业银行国别风险管理模式。
在跨国商业银行中，国别风险（包括转移风险）是信用风险管理的一部分，主要由一位高级执行官或者高级管理层负责。
商业银行全面信用风险管理政策会专门针对国别风险制定出相应的管理流程。
大多数跨国商业银行都有一套正规的国别风险监管流程和报告机制。
此类银行在监控国别风险时会关注一国的风险暴露情况、产品替换限额等。
同时，跨国银行每年会派遣一位高级经理人员去合作方的总部进行考察以更好地了解实际情况。
各跨国银行都需要定期地向董事会报告国别风险管理情况。
报告的主要内容主要是各种风险暴露，包括当地的通货，此外还要定期向最高级别的管理层进行国别风险报告。
从美国次贷危机看我国商业银行的风险管理
从美国次贷危机看我国商业银行的风险管理作者：王启驷来源：《金融经济·学术版》2009年第01期一、美国次贷危机及其危害美国次贷危机又称次级抵押贷款危机，是美国的一些金融机构向信用度低、收入证明缺失、负债较重的人提供住房按揭贷款，因大量借款人不能如期偿还贷款，致使贷款风险集中爆发而引发的金融危机。
次级抵押贷款起源于美国，因为美国房贷机构根据信用调查和评估，将贷款申请人细分为优质贷款市场、次优级的贷款市场和次级贷款市场。
为了刺激经济发展，美国在2001年到2004年间一直实行低利率，带来了房地产市场的异常繁荣，房贷发放数量逐年攀升。
但2005年美国进入升息期，按揭贷款的借款人还款负担逐步加重，房地产市场逐步疲软，次级抵押贷款债务人支付困难，坏帐加剧，次级贷款经营机构陷入困境，直到2007年8月次贷危机的全面爆发。
次贷危机全面爆发，使全球金融、经济遭受重创，其影响的深度、广度和持续时间超乎人们的预料，危害性集中表现在如下三个方面：一是全球金融市场信心遭受重创。
美国次贷危机爆发以来，道琼斯和纳斯达克指数接连大幅下挫，30多家次级抵押贷款公司先后停业，房利美和房地美被美国政府接管，雷曼倒闭，ALG被迫国有化，美国和欧洲的多家共同基金、对冲基金、大型银行和保险公司纷纷暴露遭受重创，一系列重大标志性事件的接连发生对金融市场信心造成严重打击。
二是全球金融机构损失巨大。
由美国次贷危机引发的全球金融危机，其破坏性十分巨大，目前预计损失总额将超过1万亿美圆，是美国20世纪30年代经济大萧条以后爆发的几次金融危机中损失最大的一次危机。
到2008年9月美欧大型银行机构和保险公司已经报出的损失总额接近7000亿美圆，中小银行、对冲基金等也相继暴露出巨大损失。
三是全球实体经济遭受严重冲击。
美国次贷危机引发的全球金融危机已通过多种渠道影响实体经济，全球经济已严重滑坡，多数发达国家已陷入经济衰退。
IMF已将2009年全球GDP 平均增长速度从原来预计的3.7%大幅下调到3%以下，其中美国经济已出现收缩陷入衰退，欧元区2009年将下降到零左右，英国经济将陷入负增长，日本经济也将处于持续低迷状态。
《2024年信用风险理论、模型及应用研究》范文
《信用风险理论、模型及应用研究》篇一一、引言在现代经济生活中，信用风险成为金融市场、信贷机构及各类经济活动中不可避免的一个核心风险因素。
为了更全面、更科学地认识并管理信用风险，本文旨在从理论到应用层面对信用风险进行研究，分析其产生的原因、影响因素以及应对策略。
二、信用风险理论概述1. 定义与特点信用风险是指因债务人或交易对手方无法履行合同约定所导致的潜在损失风险。
其特点主要表现在风险的不确定性、长期性以及涉及主体众多等方面。
2. 信用风险产生的原因（1）信息不对称：交易双方信息不对称导致债权方对债务方的信用状况了解不足。
（2）经济周期波动：经济周期的波动导致企业盈利能力的变化，从而影响其履行债务的能力。
（3）政策与法律因素：政策调整或法律环境变化可能影响债务人的还款能力。
三、信用风险模型研究1. 传统信用评分模型传统信用评分模型主要依据债务人的财务数据、历史信用记录等指标进行评分，从而预测其违约概率。
如Z-score模型、FICO评分等。
2. 现代信用风险管理模型（1）KMV模型：基于Merton模型和期权定价理论，通过计算违约距离来预测企业的违约概率。
（2）Credit Metrics模型：以资产组合的当前市场价值为出发点，评估资产组合在特定时期的潜在损失。
（3）Credit Risk+模型：专注于对特定类型债务人的违约事件进行建模，并计算违约损失的分布情况。
四、信用风险的应用研究1. 在银行业的应用银行是信用风险的主要承担者之一，银行在风险管理中大量使用各类信用风险模型进行客户的信用评级和信贷审批决策，通过科学的计量和分析降低信用风险损失。
2. 在资本市场中的应用在资本市场中，通过对企业和金融机构的信用风险评估和评级，有助于投资者判断投资对象的风险程度和收益预期，维护市场秩序和投资者的利益。
同时，也是证券监管部门对市场进行监管的重要手段之一。
五、研究展望与对策建议未来研究应继续深化对信用风险理论的研究，探索更为科学和精准的评估模型，特别是对非财务因素的研究应进一步加强。
我国商业银行信用风险管理的存在问题、原因及应对措施
【摘要】我国商业银行信用风险的度量和管理虽然已经取得了一定的进展，但和经济发达国家相比，仍有比较大的差距。
本文从信用风的险的概念及信用风险管理原则入手，剖析了我国商业银行信用风险管理存在的主要问题，并对提高我国商业银行信用风险管理的措施作了粗浅的探讨。
【关键词】信用风险风险管理五级分类法风险控制制度信用风险是金融市场中最古老，也是最重要的风险形式之一，它是现代经济体，特别是金融机构所面临的主要风险。
自20世纪90年代以来，在全球范围内，所有金融机构都面临着不断增加的信用风险，对信用风险的准确度量和合理管理，从微观上讲有利于经济体经营的安全，从宏观上讲有利于整个金融体系的稳定和经济的健康持续发展。
因此，对信用风险度量和管理的研究具有重大的理论意义。
一、信用风险的概念及发展信用风险指借款人不能按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。
在传统意义上，损失被理解为只有当违约实际发生时才会产生，因此，信用风险又被称为违约风险。
然而，随着现代风险环境的变化和风险管理技术的发展，这一定义已经不能充分反映现代信用风险及其管理的性质和特点。
从当今组合投资的角度出发，投资者的投资组合不仅会因为交易对手的直接违约而发生损失，而且，交易对手履约可能性的变化也会给组合带来损失。
一方面，一些影响交易对手信用水平的事件的发生，如信用等级被降低、投资失败、盈利下降、融资渠道枯竭等，其所发行的债券或股票就会跌价，从而给投资者带来损失。
另一方面，现代风险衡量技术的发展也使得贷款等流动性差的金融产品的价值能得到更恰当和及时的衡量，上述信用事件的发生对资产价值的影响可以及时地在资产估价中得到反映。
如借款人的还款能力和信用状况也会随时影响贷款人资产的价值，而不仅仅是在违约实际发生的时刻。
因此，现代意义上信用风险应包括由交易对手直接违约和交易对手违约可能性变化而给投资组合造成损失的风险。
二、我国商业银行信用风险管理存在的问题（一）信用风险管理体制存在缺陷1、风险管理部门的独立性不够我国商业银行信用风险与发达国家相比具有显著的体制性根源。
商学院第十届大学生科研立项(SRTP)参考选题
商学院第十届大学生科研立项（SRTP）参考选题说明：选题为参考选题，只是指出一个研究方向，学生可以从一个选题中拟定一个具体的题目对有关问题加以研究，题目不必与所附参考选题完全一致；学生也可以根据自己的兴趣特长与专业特色另外选题，和指导老师协商后确定最终的题目和研究方向。
人力资源专业1、现代人力资源管理理论的发展研究2、中外人力资源管理模式比较研究3、战略人力资源管理与组织绩效问题研究4、中小企业人力资源管理问题研究5、人力资本理论研究6、家族企业人力资源管理问题研究7、跨国公司人力资源开发研究8、中国民营企业人力资源管理问题及对策9、企业人力资源规划研究10、企业高管层激励问题研究11、人才选择与招聘流程管理12、企业员工培训与开发管理13、企业培训系统的设计与效果评估14、企业职工福利与社会保障问题研究15、员工职业生涯管理研究16、企业员工职业发展研究17、企业人力资源管理外包研究18、企业核心人才流失问题研究19、绩效管理理论和技术研究20、绩效考核方法在人力资源管理中的应用研究21、企业如何有效实施薪酬管理22、薪酬水平与员工满意度研究23、企业薪酬管理体系的设计24、民营企业薪酬管理问题研究25、企业激励机制研究26、企业雇员流动管理27、企业如何进行有效地激励28、企业核心管理团队建设问题29、人力资源管理中的沟通问题研究30、企业国际化进程中的人力资源管理问题研究工商管理专业1、企业战略管理问题研究2、战略管理理论的发展趋势研究3、西方管理思想史及其发展研究4、中国管理思想史研究5、组织理论研究7、企业文化研究8、跨国经营与国际企业管理研究9、服务管理研究10、管理沟通理论研究11、组织绩效管理12、中国企业人力资源管理理论和方法研究13、人力资源的招聘与选拔研究14、企业薪酬与福利设计15、组织行为管理研究16、我国企业的管理创新研究17、我国中小企业发展研究18、激励理论和方法研究19、管理者素质和技能研究20、领导理论研究21、管理团队的开发与管理22、生产运营管理理论和方法研究23、企业供应链管理24、企业的价值链管理研究25、企业并购与重组研究26、企业核心竞争力研究27、项目管理研究28、企业薪酬制度研究29、现代企业理论和公司治理研究30、现代企业制度研究国际经济与贸易专业1.贸易保护主义的新特点及应对措施2.世界经济波动对中国出口贸易的影响3.世界经济波动对山东省出口贸易的影响4.中国对外直接投资区位选择的影响因素研究5.上海自贸区推进贸易自由化研究6.威海外贸形势及外贸人才培养对策研究7.山东出口产品创新与技术人才管理战略8.对外贸易与威海经济增长的关系研究9.威海出口产品竞争力研究10.对外贸易、经济发展和环境保护三者的关系—以威海为例11.威海吸引外资的现状分析12.山东企业走出去的现状及前景探究13.威海服务外包企业开拓国际市场存在的竞争情报问题及对策建议14.山东民营企业开拓国际市场的对策研究15.山东与韩国产业内贸易的实证研究——以资本和技术密集型产品贸易为例16.技术性贸易壁垒的学术研究现状17.新贸易保护主义的研究综述18.绿色贸易壁垒的研究综述19.环境标准的学术研究现状21.农产品贸易壁垒的研究综述22.反倾销问题的学术研究述评23.国际经济与贸易领域的科学合作研究24.中国对外贸易政策的科学合作研究25.山东省对外贸易的状况与学术研究的相关性研究26.服务业FDI的就业效应研究27.服务业FDI与就业结构28.中国服务业对外直接投资的逆向技术溢出效应研究29.服务业 FDI 对中国就业质量的影响30.服务业对外直接投资及产业整合效应31.我国高新技术产品出口现状及发展探析32.进口贸易中的技术溢出效应分析33.我国企业走出去与知识产权保护研究34.中国企业走出去面临的国外政治风险及防范35.从要素驱动到创新驱动-中国外贸发展模式的转变研究36.人力资本、服务贸易与我国经济增长的动态关系37.在华FDI就业效应实证研究38.我国文化服务贸易发展的战略研究39.服务业对外开放与服务贸易政策体系研究40.***文化产业集聚实证研究41.***文化产业集聚与经济增长关系实证研究42.FDI与我国**经济增长关系实证研究43.FDI对我国**就业影响的实证研究44.**投资壁垒分析及我国的应对策略45.我国**类企业海外并购研究46.外资对我国**地区技术创新影响的差异性分析47.环渤海经济圈经济增长方式与外资利用效应研究48.长三角经济增长方式与外资利用效应研究49.中国(上海)自由贸易试验区***研究50.中国对**直接投资:特征、动因及趋势51.中*两国*品产业内贸易水平的测度及影响因素研究52.贸易壁垒对中国技术创新的影响53.贸易保护对中国贸易顺差变化的影响分析54.产品内分工、贸易自由化与中国产业出口竞争力55.汇率波动对出口贸易的影响分析56.服务外包的出口效应分析57.亚太自由贸易区的经济效应及中国的对策58.美国主导跨太平洋伙伴关系协议谈判的意图及中国对策59.经济全球化新趋势与中国新对策60.中国制造业劳动力成本上升的基本态势与应对策略61.自贸区建设对中国传统贸易模式的影响分析62.国公司外派人员胜任力研究63.跨国公司管理人员的文化适应研究64.中小企业迈向跨国公司的模式策略65.在华跨国公司的本土化战略研究30.关于所得税会计问题的研究31.我国上市公司会计信息披露问题研究32.债务重组准则对上市公司的影响研究33.现代企业内部会计控制问题探讨34.关于合并报表若干理论问题的探讨35.会计准则国际协调与趋同研究36.确认自创商誉的可行性研究37.商誉会计问题探讨38.现金流量表若干问题的探讨39.我国会计的国际化进程研究及发展趋势40.会计学科发展趋势研究41.试论我国的会计准则体系42.会计学专业课程体系研究43.会计信息披露与资本市场效率的关系研究44.反倾销会计问题研究财务管理部分1.关于公司财务管理目标的研究2.我国上市公司融资偏好问题研究3.完善上市公司股权结构的对策分析4.上市公司股权结构成因分析5.股权结构与公司治理结构的关系6.企业融资方式的比较与选择7.上市公司募集资金流向分析8.上市公司融资方式的选择分析9.中国上市公司融资行为分析10.中小企业融资问题探讨及国际借鉴11.公司资本结构的选择分析12.国有企业（上市公司）资本结构优化问题研究13.资本结构及其优化问题的探讨14.关于经营杠杆效应的分析15.资金成本在财务决策中的应用探讨16.国有企业财务管理存在的问题及对策17.关于财务风险衡量方法的思考18.财务管理中的税收筹划问题研究19. 企业/企业集团财务管理体制研究20.中小企业财务管理存在的问题及对策21.上市公司股利政策选择问题探讨22.股利政策对企业的影响分析23.我国上市公司股利政策的理论及实践分析24.股利政策的比较与选择25.股利政策的影响因素分析及其选择26.中国上市公司股利分配问题探讨27.上市公司股利政策实证研究28.上市公司盈余管理问题探讨31.试论公司财务管理在公司治理结构中发挥的作用32.平衡计分卡应用研究33.现代企业业绩评价方式的比较与选择34.预算管理在企业中的应用研究35.现行企业绩效评价指标体系的优缺点分析及改进建议36.如何建立××行业绩效评价指标体系37.如何利用现金流量信息进行财务分析38.现行财务分析方法体系的缺陷与完善39.试论现金流量财务指标体系的构建40.企业财务危机预警体系的构建41.企业/企业集团财务战略研究42.企业投资结构研究43.财务风险的控制与防范研究成本管理会计部分1.现代成本管理的新理念与新方法探讨2.现代企业成本管理问题研究3.企业成本控制与分析方法的探讨4.企业加强成本控制的若干对策探讨5.企业降低成本的途径与方法研究6.标准成本法在当代我国企业中的运用探索7.作业成本法及其在我国企业应用的研究8.企业战略成本管理问题探讨9.责任成本会计在企业中应用的探讨10.责任成本理论与实践问题研究11.关于质量成本管理问题的探讨12.变动成本法在企业经营决策中的应用13.战略管理会计研究14.当代管理会计理论与实务的新发展15.当代管理会计在我国企业的应用16.建立现代成本控制体系的探讨17.成本计算方法的改革18.成本考核与分析指标体系的构建19.成本控制战略问题的研究20.环境成本管理问题研究21.人力资源成本管理22.企业成本管理理论的现状及应用研究审计部分1.职业环境对审计质量影响的研究2.基于现代企业制度下的审计独立性研究3.审计质量现状的研究4.审计风险及其防范研究5.论我国审计体制的改革与完善6.论我国企业内部审计建设中存在的问题8.论审计在宏观经济调控中的地位与作用9.论市场经济下审计的职能与作用10对我国审计环境的研究11.公司治理与内部审计的关系研究12.论经济效益审计的理论与实践13.论我国审计准则体系的完善14.审计工作质量的控制与考核研究15.新注册会计师执业准则对审计理论与实务的影响16.内部控制与内部审计的关系研究17.审计职业道德准则的制定与实施18.论审计的法制化、规范化建设19.内部审计发展趋势的探讨20.我国内部审计存在的问题与对策21.内部审计的发展与变革22.论企业集团内部审计制度的构建23.注册会计师审计质量控制的探讨24.注册会计师职业道德问题探讨25.注册会计师的风险意识与保护措施26..我国注册会计师行业发展战略研究27..会计师事务所内部治理问题28.现代企业制度下的内部控制机制29.试论如何加强企业内部控制30.内部控制与风险管理的关系研究会计电算化部分1.我国会计信息系统的现状分析及改进建议2.我国现行财务软件功能透析及改进建议3.试论企业财务软件设计中存在的若干问题4.企业会计电算化工作中存在的问题及改进建议5.论ERP环境下会计职能重点的转移6.会计电算化的现状及发展趋势7.会计电算化对传统会计职能的影响研究8.网络会计发展面临的问题与对策9.试论互联网条件下的会计工作10会计电算化系统的安全性分析11.会计电算化工作可能出现的问题及对策12.会计电算化对会计工作方法的影响探讨13.计算机环境下会计模式的新发展14.现代会计信息系统与ERP金融学、保险专业1、我国典当行业研究2、当前货币政策有效性研究3、资产膨胀对货币政策的冲击4、地方政府性债务风险的评估与审计研究6、人民币境外流通问题研究7、人民币资本账户开放对汇率机制的影响8、发挥金融支持实体经济作用研究9、资本资产定价模型研究10、中国国际储备的规模管理与营运管理11、发展农民专业合作和股份合作问题研究12、黄金在国际储备中的地位分析13、发展中国家金融自由化问题研究14、国际金融市场的发展与监管问题研究15、中国金融租赁行业研究16、人民币离岸金融市场问题研究17、中国国际收支的调节政策与调节机制18、外资银行监管的国际比较19、加快发展民营金融机构研究20、中国居民储蓄行为研究21、中国资本市场层次化问题研究22、中国担保市场研究23、关于我国民营银行的发展问题24、西部开发中的投资融资问题25、我国货币市场研究26、我国证券市场投资与融资功能分析27、资产证券化的理论与实践28、我国风险投资现状及发展研究29、稳步推进利率和汇率市场化改革研究30、金融风险预警机制研究31、金融自由化与国际资本流动问题研究32、上市公司绩效与投资价值实证分析33、中国股票市场功能研究34、中国股票市场风险分析35、我国小额信贷公司研究36、金融支持产业结构优化问题研究37、我国货币市场基金发展状况与前景38、健全社会保障财政投入制度和预算制度研究39、我国国债市场发展状况研究40、金融全球化条件下的国家金融安全41、中国利率市场化效应分析42、中间业务对商业银行发展的影响研究43、关于商业银行市场营销机制的理论探讨44、我国商业银行核心竞争力问题研究45、商业银行发展中间业务探析46、商业银行表外业务研究47、我国商业银行信用风险研究48、加快发展债券市场体系提高直接融资比例研究49、我国利率市场化问题研究50、我国金融体系的系统性风险与金融监管改革研究52、我国商业银行操作风险问题研究53、中国银行效率研究54、国际货币体系改革及前景55、银行业金融机构的市场退出机制问题56、国际资本流动问题及对我国经济的影响57、我国金融监管改革探析58、论国际金融监管对我国的启示59、我国金融监管国际合作问题研究60、金融创新与金融监管关系研究61、我国理财产品市场现状及问题62、外资银行人民币业务监管问题研究63、我国对外直接投资的风险研究64、如何利用金融创新规避商业银行的经营风险65、国际金融危机及防范66、我国商业信用、消费信用现状及存在问题研究67、论我国社会信用体系建设68、我国小微企业融资模式创新研究69、我国推进期货和金融衍生品市场发展的对策研究70、我国融资结构现状及存在的问题研究71、货币市场与资本市场协调发展问题研究72、货币政策传导机制理论应用及研究73、货币政策中介指标选择研究74、我国央行货币政策目标选择及效率分析75、中国货币需求理论问题研究76、货币政策有效性问题研究77、国际区域货币金融合作问题研究78、中国票据市场研究79、中国证券市场现状及前景80、证券投资基金规范性研究81、国际结算业务存在的问题及完善82、农村金融服务体系研究83、农民负担及“三农”问题研究84、人民币汇率变动的综合效应评估研究85、中国信托行业现状及发展研究86、循环经济与财税政策关系研究87、“营改增”问题研究88、社会保障新思路89、我国税制改革趋势分析90、中小城市低碳发展的融资路径研究91、论消费税改革92、试论个人所得税改革93、我国债务结构研究94、资源税改革效应研究95、国债政策与规模探讨96、地方政府债务风险分析98、财政赤字的功效与界限99、我国地方债务管理研究100、金融经济服务实体经济相关问题研究101、政府预算管理新思考102、划转部分国有资本充实社会保障基金问题研究103、财政政策转型研究104、企业税收负担分析105、税收结构优化问题研究106、税收公平与税收效率107、政策性金融机构改革问题研究108、我国资源税开征问题研究109、我国环境税开征问题研究110、我国房产税开征问题研究111、我国区域金融比较分析112、论财政政策与货币政策的配合113、保险公司治理与风险管理问题探析114、关于建立农村养老保险制度的思考115、银行保险的发展现状及趋势研究116、我国寿险营销存在的问题及对策研究117、我国寿险经营风险的防范118、论存款保险制度的建立119、对我国银行业建立显性存款保险制度的探讨120、农民工的社会保险问题研究121、农村金融风险管理问题研究122、我国巨灾保险体系的建立探讨123、建立我国全面的存款保险制度124、我国银行保险的发展研究125、资产价格额泡沫问题研究126、金融危机问题研究127、农业保险问题及对策128、我国保险资金的运用管理研究129、我国保险营销模式的转变探讨130、浅谈全球金融风暴对保险业的影响131、我国票据市场研究132、利率市场化对保险业的影响探讨133、保险公司资金管理模式探讨134、保险偿付能力监管浅析135、中国金融期货市场发展的条件分析136、商业银行操作风险管理体系建设研究；137、现代商业银行组织架构及其绩效比较研究；138、商业银行信用卡风险管理研究；139、并购战略与商业银行综合化经营研究；140、商业银行理财模式研究；141、商业银行供应链融资问题研究；142、国内商业银行个人资产业务发展研究。
《2024年我国商业银行风险管理——理论与实证研究》范文
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着我国金融市场的持续发展和银行体系日趋复杂化，商业银行的风险管理变得愈发重要。
本篇论文将深入探讨我国商业银行风险管理的理论基础，以及进行相应的实证研究，旨在分析当前我国商业银行在风险管理方面所面临的挑战与机遇，并为未来风险管理策略的制定提供理论支持和实践指导。
二、商业银行风险管理理论基础1. 风险管理的定义与重要性风险管理是指通过对风险的识别、评估、监控和应对，以最小成本实现最大安全保障的科学管理方法。
对于商业银行而言，风险管理是保障银行稳健经营、防范金融风险的关键环节。
2. 商业银行风险类型商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
这些风险在不同程度上影响着银行的经营稳定性和盈利能力。
3. 风险管理理论框架商业银行风险管理理论框架包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监控和风险报告等环节。
这一框架为银行提供了全面、系统的风险管理方法，有助于银行有效应对各类风险。
三、实证研究1. 研究方法与数据来源本研究采用定量与定性相结合的研究方法，以我国商业银行为研究对象，收集相关风险数据和银行经营数据，运用统计分析、案例分析等方法进行实证研究。
2. 实证研究结果（1）信用风险管理：通过实证分析发现，我国商业银行信用风险管理水平逐步提高，但仍需加强信用评级和风险预警机制的建设。
（2）市场风险管理：市场风险是商业银行面临的重要风险之一。
实证研究表明，我国商业银行市场风险管理能力逐步增强，但仍需关注金融市场波动对银行资产和负债的影响。
（3）操作风险管理：操作风险是银行日常运营中常见的风险。
实证研究显示，我国商业银行在操作风险管理方面存在一定差距，需加强内部控制和员工培训，提高员工的风险意识和应对能力。
（4）流动性风险管理：流动性风险是银行面临的重要风险之一。
实证研究表明，我国商业银行在流动性风险管理方面已取得一定成果，但仍需关注资金来源和运用的匹配性，以及应对突发情况的流动性储备。
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内容提要金融是现代经济的核心，而商业银行又是金融体系的主体，商业银行作为经营货币的特殊企业，其面临的风险是与生俱来的，因此追寻这些风险的来源以及寻找防范这些风险的方法和手段，求得最大程度地降低风险损害，就成为了商业银行一直以来追求的目标,而信用风险又是商业银行经营中所面临的最主要的风险。
因此对商业银行信用风险相关理论和实践的研究就成为了本文所要研究的内容。
目前我国商业银行缺乏对信用风险全面有效的管理，整个商业银行体系存在着较大的信用风险问题和隐患，严重影响了商业银行的资产安全和健康发展。
并且由于我国商业银行同发达国家商业银行在信用风险管理理论和实践上存在较大差距，导致了我国商业银行在激烈的国际竞争中处于不利地位。
特别是2008年的全球金融危机给国际金融体系带来严重影响，以美国为首的发达国家商业银行体系遭受了沉重打击，借鉴并吸取美国商业银行在信用风险管理上的经验及教训就显得尤为重要了。
本文首先通过对我国商业银行信用风险管理目前存在的问题加以阐述，继而在结合美国同业管理的先进经验和金融危机中暴露的问题加以分析的基础上，总结美国在金融危机中商业银行信用风险管理的经验和教训，提出我国商业银行如何应对金融危机，如何强化信用风险管理的对策建议。
本文力图通过对比分析找出适合我国商业银行信用风险管理的有效途径，期望我们商业银行能够在不断变幻的国际金融体系中永远立于不败之地。
目 录导 论 (1)1．选题背景及意义 (1)2.文献综述 (2)3.本文的框架和主要内容 (6)4.文章的创新和不足 (7)第一章 商业银行信用风险及信用风险管理概述 (8)1.1商业银行信用风险概述 (8)1.1.1商业银行信用风险的内涵 (8)1.1.2信用风险的分类 (9)1.1.3信用风险的特点 (10)1.2商业银行信用风险管理 (12)1.2.1信用风险管理的概念、组成要素和功能 (12)1.2.2信用风险度量方法及其模型简介 (13)第二章 我国商业银行信用风险管理的现状及存在问题分析 (17)2.1我国商业银行信用风险管理的现状 (17)2.1.1近些年我国商业银行信用风险管理取得的进展 (17)2.1.2现阶段我国商业银行信用风险管理的突出问题 (19)2.2我国商业银行信用风险管理现存问题的成因分析 (22)2.2.1产权制度不合理 (22)2.2.2内部激励约束机制不完善 (23)2.2.3外部监管体制不完善 (24)2.2.4内部评级体系还不够成熟 (25)2.2.5信用风险的管理技术相对落后、管理手段匮乏 (25)2.2.6缺乏高素质的风险管理人才队伍 (26)第三章 美国商业银行信用风管理的经验及教训 (27)3.1美国商业银行信用风险管理的经验 (27)3.1.1在商业银行信用风险管理的方法和管理工具上 (27)3.1.2在商业银行信用风险的评级上 (30)3.1.3在商业银行信用风险管理的信息系统上 (30)3.1.4在商业银行外部监管上 (31)3.2全球金融危机中美国在信用风险管理方面暴露的的问题 (31)3.2.1美国的次债危机引发全球金融危机 (31)3.2.2从金融危机看美国同业管理中存在的问题及对我国的启示32第四章 金融危机背景下我国商业银行信用风险管理的对策建议 (34)4.1加强我国商业银行信用风险管理的内部控制制度 (34)4.1.1完善商业银行公司法人治理结构 (34)4.1.2建立科学的商业银行风险管理的预警体系 (34)4.1.3完善以风险管理为中心的绩效考核机制 (35)4.2完善商业银行的内部评级体系 (35)4.2.1建立和完善个人和企业的信息数据库 (35)4.2.2在借鉴发达国家信用风险管理技术和手段的基础上，实现自主创新 (36)4.2.3加大人力资源投资管理力度，积极培育风险管理的高级人才 (36)4.3借鉴新资本协议，构建全方位的信用风险外部监管体系 (36)4.3.1强化银监会对商业银行的监督管理 (36)4.3.2建立完善的外部信用评级体系 (37)4.3.3合理进行金融产品创新，建立信用衍生品监管体系 (38)4.3.4完善金融基础制度，构建中国金融安全体系 (39)结 论 (40)注 释 (41)参考文献 (43)致 谢 (47)中文摘要 (1)Abstract (3)导论1．选题背景及意义金融是现代经济的核心，而商业银行又是金融体系的主体，商业银行作为经营货币的特殊企业，其面临的风险是与生俱来的，因此追寻这些风险的来源以及寻找防范这些风险的方法和手段，求得最大程度的降低风险就成为了商业银行一直以来的追求目标,而信用风险是商业银行在经营中所面临的主要风险形式。
目前我国商业银行金融风险管理的主要缺陷是，缺乏对风险全面有效地控制，这尤其体现在信用风险的管理上，致使全国银行体系信用风险的隐患逐渐扩大，从而在很大程度上威胁着国内商业银行的资产安全，制约着商业银行健康、稳健地发展。
同时，在商业银行信用风险管理的相关理论和管理实践上，我国与以美国为首的西方发达国家有着明显的差距，特别是加入WTO以来，国内商业银行逐渐融入到国际金融体系中来，我国商业银行在信用风险管理水平上的弊端也愈发显露，在激烈的国际金融市场竞争中，我国商业银行并未占据有利的地位。
2008年由美国房贷信用体系崩溃引发的次债危机导致全球金融危机，使得国际银行体系遭受了极大的冲击，很多大银行和金融机构纷纷倒闭，如：房利美和房地美、花旗银行、摩根斯坦利公司、雷曼公司等。
这次危机给我们以深刻的教训，尤其是信用风险出现的问题不容忽视，让我们对国内银行业信用风险有了更为全面而又理性的认识，如何识别信用风险，如何防范信用风险成为最近金融研究领域的重点。
特别是我国商业银行在加入WTO以后逐渐融入到整个国际金融体系中来，我国商业银行作为我国金融体系的主体，在维护我国金融安全和在国际金融竞争中占据一席之地有着不可替代的作用。
因此本文在阐述国外先进的商业银行信用风险管理方法和模型的同时，评论我国商业银行信用风险管理所面临的现状，进而提出国内商业银行信用风险所存在的缺陷和问题，并结合国外发达国家（以美国为例）商业银行信用风险管理的先进经验及在金融危机中所遭受的教训，进行对比分析客观地提出我国在全球金融危机大背景下商业银行信用风险管理的对策建议。
2.文献综述（1）国外学者对商业银行信用风险的相关文献综述商业银行信用风险管理经历较长的历史发展过程。
其信用风险主要来自于信贷资产的风险。
最早对信贷资产管理进行研究的经济学者是亚当.斯密，他在《国富论》（1776）中曾提出商业银行必须要保持其自有资金的流动性，在这一理论的基础之上，斯密进一步发展该理论提出了真实票据理论，强调银行应注重贷款的偿付能力。
后人又进一步对其信贷资产管理理论加以完善，其中，墨尔顿在1918年提提出了信贷资产转移理论，该理论认为在贷款担保上银行应该给予足够重视。
明斯基（1982）提出了著名的“金融不稳定假说”，该理论认为商业银行作为主要的信用机构，与其特定借款人之间存在着系统内的不稳定性，表现为某种周期性的危机或者会遭受宏观经济周期性的冲击，从而导致商业银行破产，进而对整体宏观经济产生冲击或影响，他一进步提出，贷款人放松了对信贷资产的限制条件，会使大量借款人利用这种便利条件过度借款，从而引发大规模的信用危机。
在此基础上，Kaufman(1996)进一步提出，在整个经济系统中，商业银行比其他金融机构更容易遭受外界因素的冲击甚至破产，最后得出银行业的不稳定性较之其他产业更加脆弱、更加容易被冲击。
他认为导致银行体系不稳定的因素有三：一是债务需求（特别是短期债务）在总债务中的比例过大；二是低资产比率与高杠杆率不能有效弥补不确定因素带来的损失；三是流动资金比率较低，常常为了弥补存款债务而出售能够获利的资产。
普鲁克诺在1949年提出了预期收入理论，该理论为中长期信贷资产提供了理论依据。
在银行信息不对称所引致的信用风险方面，Akerlof(1970)最早提出了柠檬问题，揭示出金融领域的信息不对称问题。
此后，Stiglitz和Weiss(1981)以及Myers和Majluf(1984)对信息不对称问题进行了深入研究，他们得出了柠檬问题普遍存在于金融领域的结论，这促使了信息经济学开始应用于信用风险管理的各个环节。
特别是Stiglitz和Weiss在1981年发表的论文中，详细地研究了在信贷市场上，不对称条件下逆向选择和道德风险是如何发生的，成为了信贷风险管理的经典论著。
MiShkin(2001)完善了Stiglitz等人的研究，在其编著的《货币银行学》一书中较为详细的归纳了在银行信用风险管理中对信息不对称导致的信用风险所采取的措施。
随着全球金融业的发展，信用风险的诱导因素愈加复杂，信用风险管理的难度也随之加大，促使发达国家的经济学者不断进行金融理论和模型方法的创新，主要应用期权定价理论、套期保值理论、博弈论和不完全合同理论等现代金融理论去分析研究银行信用风险，特别是数理模型技术方法的引入和广泛应用。
Altman(1968)最早提出了将信用风险量化管理的思想，他开创的Z值模型指出，银行应对借款人实施信用风险量化评级，以此控制信用风险的发生。
最早提出资产组合管理思想的是马克威茨，他在1946年提出了分散投资理论应如何在资产组合管理中进行运用，从而达到分散风险的目的。
在此研究基础上，夏普（1964）和林特（1965）提出了在金融市场上，可以通过分散投资去规避市场上的非系统性风险，而市场对这种非系统性风险不会提供任何形式的收益性补偿，只有无法分散的系统性风险才会对预期收益产生影响。
随着国际金融创新的浪潮不断涌现，管理手段不断进步，银行可以随时利用市场转移信用风险，很多大公司的科研机构纷纷推出了现代信用风险度量模型。
其中包括KMV公司（1993）在期权定价理论基础上创立了违约预测模型（Cerdit monitor model）；J.P摩根集团（1997）在在险价值基础上推出了Creditmetrics模型，这是基于VAR方法的信用风险度量模型；瑞士现代银行金融产品部（CSFP，1997）在保险精算方法基础上推出的Credit Risk+模型，该模型可以用来度量信用风险的损失分布。
以上四种模型都代表了现代信用风险管理的日趋成熟和完善，但也都有着相应不足，促使了此后神经网络技术甚至更为高级的技术方法在银行信用风险管理中的开发与应用。
（2）国内学者对商业银行信用风险管理的相关文献综述国内学者对商业银行信用风险管理的研究大都体现在定性分析上，近些年在定量分析上有所发展，对商业银行信用风险管理理论、信用风险的度量、信用衍生工具的创新等方面也做了较为深入地研究和探索。