巴塞尔资本协议3与2资本对比表
巴塞尔协议123的异同
巴塞尔协议123的异同巴塞尔协议123是国际上关于银行监管的重要法规，它包括了巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III三个阶段。
虽然这三个协议在时间上有所间隔，但它们都旨在加强银行业的资本充足性和风险管理，以提高全球金融系统的稳定性。
以下是巴塞尔协议123的异同点：异同一：资本充足性要求巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的资本充足性提出了要求。
其中，巴塞尔协议I于1988年发布，规定了资本充足性的最低要求为8%，以确保银行具备足够的资本来应对风险。
巴塞尔协议II于2004年发布，进一步细化了资本充足性要求，并引入了内部评级制度，以更好地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III于2010年发布，针对全球金融危机的教训，进一步提高了资本充足性要求，并引入了资本缓冲区概念，要求银行在金融危机期间保持更高水平的资本充足性。
异同二：风险权重计算方法巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III在风险权重计算方法上也存在异同。
巴塞尔协议I采用了简单的标准方法，将不同类别的资产分为不同风险权重，以计算银行的风险加权资产。
巴塞尔协议II引入了内部评级制度，允许银行根据自身的内部评级体系计算风险权重，以更准确地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III进一步增加了对风险权重计算方法的要求，要求银行更加准确地评估信用风险、市场风险和操作风险，并提出了更严格的风险权重计算方法。
异同三：流动性风险管理巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的流动性风险管理提出了要求。
巴塞尔协议II要求银行建立稳定的融资结构和流动性缓冲区，以应对紧急情况下的流动性压力。
巴塞尔协议III进一步细化了流动性风险管理要求，要求银行制定流动性应急计划，并加强监测和报告流动性风险。
异同四：监管合规和市场纪律巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都强调了银行的监管合规和市场纪律。
巴塞尔协议I要求银行建立合适的内部控制和审计机制，以确保银行的合规性。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比通用课件
要求进行了细化。
杠杆率的要求对比
总结词
巴塞尔协议II没有明确提出杠杆率的要求，而巴塞尔协议 III则引入了杠杆率作为补充指标，要求银行的杠杆率应 达到3%。
我国银行业的应对策略和建议
应对策略
我国银行业应该积极应对巴塞尔协议IV的要 求，加强资本管理和风险管理，提高资本充 足率和风险防控能力。同时，应该加强与国 际监管部门的合作，了解国际金融监管的最 新动态和趋势，及时调整自身的经营策略和 风险管理策略。
建议
我国银行业应该加强学习和研究，深入理解 巴塞尔协议IV的内容和要求，掌握新的监管 工具和指标。同时，应该加强与监管部门和 同业的沟通与交流，共同推动我国银行业的 发展和稳定。此外，应该注重人才培养和引
流动性覆盖率的要求对比
总结词
巴塞尔协议II没有明确提出流动性覆盖率的要求，而巴 塞尔协议III则引入了流动性覆盖率作为补充指标，要求 银行的流动性覆盖率应达到150%。
详细描述
巴塞尔协议II主要关注银行的资本充足率和资产负债表 结构，而没有对流动性风险做出明确要求。然而，随着 金融市场不确定性的增加和市场波动的加剧，流动性风 险逐渐受到重视。因此，巴塞尔协议III引入了流动性覆 盖率作为补充指标，要求银行的流动性覆盖率应达到 150%。流动性覆盖率的计算方法是将银行持有的高质 量流动性资产除以银行未来30日的净现金流出量，旨 在控制银行应对短期流动性风险的能力。
05
巴塞尔协议II和III的未来 发展
巴塞尔协议IV的进展情况
巴塞尔协议123的区别表格
巴塞尔协议123的区别表格
巴塞尔协议是国际上关于银行监管和风险管理的重要协议之一，它的目的是加强银行监管，防范金融风险，保护金融系统的稳定性。
然而，你提到的"巴塞尔协议123"并不是一个我熟悉的术语，可能
是误解或者打字错误。
巴塞尔协议通常指的是巴塞尔协议的一、二、三个版本，它们分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
这些协议分别于1988年、2004年和2010年发布，它们对于
银行监管和风险管理有着重要的影响。
巴塞尔协议I主要关注资本充足性要求，规定了银行资本的最
低比例，以及资本的构成和计量方法。
巴塞尔协议II则进一步完善
了对风险的监管，引入了更加细化的资本要求和风险管理框架，特
别是对信用风险的监管更加严格。
而巴塞尔协议III则进一步完善
了对资本和流动性的要求，强调了资本的质量和流动性的重要性。
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巴塞尔协议一二三比较分析
三、银行风险的分类
调研方法
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银行风险
操作风险
操作风险是指由于不完善或有问题的内 部操作过程、人员、系统或外部事件而 导致的直接或间接损失的风险。
第二部分
巴塞尔协议
一、产生背景
1、放松管制成为全球银行监管的普片趋势； 2、全球经济一体化趋势不断加强，金融领域的创新活动日 渐活跃； 3、跨国资本流动规模不断扩大；
银行风险
由于信用活动中存在的不确定性而导致 银行遭受损失的可能性，确切地说，是 所有因客户违约而引起的风险。比如资 产业务中借款人无法偿还债务引起的资 产质量恶化；负债业务中的存款人大量 提取现款形成挤兑等等。
三、银行风险的分类
市场风险
市场风险是金融体系中最常见的风险之一，
1、监管方式多样化； 2、监管风险全面化； 3、监管技术先进化。
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巴塞尔协议
五、巴塞尔协议Ⅲ
主要内容：
1、多层次分类银行资本，提高资本充足率。
（1）重新定义资本构成
实收资本/普通股 留存收益
核心一 一级 级资本 需调整计入 资本
资本公积 少数股东权益 未分配利润
有的外汇资产或负债因汇率波动而造成价值增减的不确 定性。随着银行业务的国际化，商业银行的海外资产和 负债比重增加，商业银行面临的汇率风险将不断加大。
三、银行风险的分类
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银行风险
流动性风险
狭义：指商业银行没有足够的现金来弥补 客户存款的提取而产生的支付风险； 广义：除了包含狭义的内容外，还包括商 业银行的资金来源不足而未能满足客户合 理的信贷需求或其它即时的现金需求而引 起的风险。
巴塞尔协议一二三介绍与区别
最低资本要求
即最低资本充足率达到8%， 而银行的核心资本的充足率 应为4%。
监管当局对资本充足 率的监督检查
三大 支柱
信息披露
要求银行提高信息的透明度， 使外界对它的财务、管理等 有更好的了解。
监管者通过监测决定银行内 部能否合理运行，并对其提 出改进的方案。
亮
点
巴塞尔资本协议Ⅱ是由国际清算银行下的 巴塞尔银行监理委员会所促成，内容针对1988 年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改，以期标 准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服 务的风险控管能力。 新协议将风险扩大到 ，并提出“ ”要 求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状 况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
金融市场与金融机构
巴塞尔协议
（简述）
讲解：揭凯
内容概要
巴塞尔协议I 巴塞尔协议I I 巴塞尔协议I I I
巴 塞 尔 协 议
背
景
协议Ｉ
1975年9月 第一个巴塞 尔协议出台 1983年5月 修改后的《巴 塞尔协议》推 出
1988年7月 瑞士的巴塞尔通过 的“关于统一国际 银行的资本计算和 资本标准的协议”
《巴塞尔协议》是“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士 的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准 的协议”的简称。也被称作旧巴塞尔协议。 该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方 式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与 债务危机有关的国际风险。
巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ的区别和联系
巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ的区别和联系篇一：巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议1、2、3内容总结作者: 王修华Jickery巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2．风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3．目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
Basel2三大支柱巴塞尔协议2三大支柱
Basel2三大支柱巴塞尔协议2三大支柱Basel 2 三大支柱This new capital framework consists of three pillars: minimum capital requirements, a supervisory review process, and effective use of market discipline. With regard to minimum capital requirements, theCommittee recognises that a modified version of the existing Accord should remain the “standardised”approach, but that for some sophisticated banks use of internal credit ratings and, at a later stage, portfolio models could contribute to a more accurate assessment of a bank’s capital requirement in relation to its particular risk profile. It is also proposed that the Accord’s scope of application be extended, so that it fully captures the risks in a banking group.这个新资本框架由三大支柱组成:最低资本要求、监督审查过程,有效地利用市场纪律。
关于最低资本金要求,委员会认识到现有协议的修改版本应该保持“标准化”的方法,但对于一些复杂的银行使用内部信用评级,在稍后的阶段,投资组合模型将导致更准确的评估一个银行的资本需求相对于其特定的风险。
《巴塞尔协议3》与《巴塞尔协议2》的区别
精品文档
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巴塞尔协议3与巴塞尔协议2的区别
9月12号，巴塞尔银行监管委员会管理层会议在瑞士举行，27个成员国的中央银行代
表就加强银行业监管的《巴塞尔协议III》达成一致。
而就《巴塞尔协议Ⅱ》来看，《巴塞尔协议Ⅲ》有着以下几点区别：
《巴塞尔协议1》关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的资本充足率要求是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。
随着积极的发展随着金融环境的变化和金融创新的发展，以8%的资本充足率为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要，它主要反映银行信用风险的资本要求，忽视了金融中介操作风险的资本要求，且对风险的分类较粗。
《巴塞尔协议2》在资本充足率的公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求，引入了计量信用风险的内部评级法，并将信用风险和市场风险纳入资本约束范围，同时批准商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本。
而《巴塞尔协议3》将在资本组成中的附属资本的项目内容和比率进行了一些调整，并设立“资本防护缓冲资金”，同时将一级资本充足率下线上调至6%，将由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限提高至4.5%。
而要求总资本不得低于总资本最低要求为8％，资本留存超额资本要求水平为2.5％，反周期超额资本要求水平为0－2.5％。
《巴塞尔协议III》将降低银行的杠杆率，这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。
巴塞尔协议ⅠII和III的对比资料课件
主要内容与特点
资本质量与数量
巴塞尔协议Ⅲ提高了核心资本充足率的 要求，并引入了杠杆率作为补充监管指
标。
风险加权资产
对不同类型资产的风险权重进行更细 致的划分，以反映风险的真实情况。
流动性覆盖率
引入流动性覆盖率（LCR）和净稳定 融资比率（NSPR）来衡量银行的流 动性风险。
逆周期资本缓冲
建立逆周期资本缓冲机制，以应对经 济周期波动对银行体系稳定性的影响 。
内容：巴塞尔协议Ⅱ包 括三大支柱——资本充 足率、监管部门监督检 查和市场纪律。其中， 资本充足率要求分为最 低资本要求和监督检查 资本要求两部分。
特点
03
04
05
1. 引入了内部评级法， 允许银行使用自己的内 部数据评估风险。
2. 强调了三大支柱的重 要性，以增强银行体系 的稳健性。
3. 引入了标准化法，作 为内部评级法的补充， 以覆盖未在内部评级法 中涵盖的风险。
未来的国际合作将更加注重标准和规则的统一，推动全球监管标准的制定和实施，减少 监管套利。
国际合作将更加关注发展中国家和新兴市场的诉求
未来的国际合作将更加关注发展中国家和新兴市场的诉求，加强对其金融体系建设的支 持和指导，促进全球金融稳定和发展。
THANKS
感谢观看
巴塞尔协议Ⅱ
背景与目的
背景
巴塞尔协议Ⅰ在实施过程中，逐渐显现出其局限性，如风险 覆盖不足、顺周期性等。这促使监管机构考虑制定更全面的 资本监管框架。
目的
巴塞尔协议Ⅱ旨在通过引入内部评级法、标准化法等更灵活 的风险计量方法，提高资本监管的风险敏感性，以增强银行 抵御风险的能力。
主要内容与特点
01
02
风险管理的未来发展
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比
01 引言
01 引言
背景介绍
巴塞尔协议II
巴塞尔协议II是1988年巴塞尔协 议的修订版，旨在通过资本充足 率要求来提高银行业的稳定性。
巴塞尔协议III
巴塞尔协议III是2010年发布的， 作为对2008年全球金融危机的回 应，进一步加强了银行业的资本 和流动性监管。
背景介绍
对银行稳定性的影响。
流动性风险管理的变化
流动性覆盖率
巴塞尔协议III引入了流动性覆盖 率（LCR）指标，要求银行持有足 够的高质量流动性资产，以应对 短期流动性风险。
净稳定融资比率
巴塞尔协议III还引入了净稳定融 资比率（NSFR）指标，以评估银 行中长期的流动性风险。
流动性风险管理框
架
巴塞尔协议III要求银行建立完善 的流动性风险管理框架，包括对 流动性风险的识别、计量、监测 和控制。
资本流动
经济发展
巴塞尔协议III可能会对发展中国家的资本流 动产生影响，由于资本成本和流动性的限制， 可能会限制发展中国家获得国际资本。
巴塞尔协议III的实施可能会对发展中国家的 经济发展产生影响，由于资本和流动性的限 制，可能会限制发展中国家的经济增长和发 展。
国际合作与协调问题
监管标准不统一
在实施巴塞尔协议III的过程中，不同国家和 地区的监管标准可能存在差异，这可能导致 监管套利和市场分割的问题。
实施难度和成本
实施难度
巴塞尔协议III的实施需要金融机构在风险 评估、资本充足率、流动性管理等方面 进行大量改进，这涉及到技术、人才、 系统等方面的投入，实施难度较大。
VS
成本问题
实施巴塞尔协议III需要金融机构投入大量 的人力、物力和财力，包括升级信息系统 、培训员工、聘请专业人才等，这些成本 对于一些小型或新型的金融机构来说可能 是一个较大的负担。
巴塞尔协议II和III的对比课件
流动性风险
巴塞尔协议III引入了流动性 覆盖比率和净稳定融资比率 等指标，对银行的流动性风 险进行评估和监控。
巴塞尔协议II的资本要求
核心资本
巴塞尔协议II中，核心资本包括股本、留存收益和其他核心资 本工具，这部分资本应具有永久性、非累积性和非抵押性质。
附属资本
巴塞尔协议II中的附属资本主要包括重估储备、一般准备金、 中期债券和次级债务等。
资本充足率
巴塞尔协议II要求银行的资本充足率应达到8%，其中核心 资本充足率不应低于4%。
巴塞尔协议III的资本要求
核心资本
巴塞尔协议III中，核心资本包括股本、留存收益和其他核心资本工具，这部分资本应具 有永久性、非累积性和非抵押性质。
附属资本
巴塞尔协议III中的附属资本主要包括重估储备、一般准备金、优先股和次级债务等。
资本充足率
巴塞尔协议III要求银行的资本充足率应达到6.5%，其中核心资本充足率不应低于4.5%。 同时，还引入了杠杆率要求，即一级资本占表内外资产的比例不应低于3%。
巴塞尔协议II的监管原则和方法
资本充足率
风险加权资产
资本质量
巴塞尔协议II引入了资本充足率要求， 即银行必须拥有足够的资本来覆盖风 险。具体来说，它规定了核心资本和 附属资本的比例，以及风险加权资产 的计算方法。
03
资本充足率是衡量银行风险承受能力的重要指标。在巴塞尔协议II中，对资本充 足率的要求更加严格，如果银行的资本充足率低于8%，将面临监管部门的惩罚 和更高的风险。
巴塞尔协议II的案例分析
案例二：风险加权资产计算错误
风险加权资产是巴塞尔协议II中用于 衡量银行风险的重要指标，如果计算 错误，将影响银行的资本充足率和风 险评估。
巴塞尔协议三与协议二的对比
《巴塞尔协议Ⅲ》的新进展张娜摘要:金融危机后，《巴塞尔协议Ⅱ》逐渐暴露出它的缺陷和不足，银行业为此付出了沉痛的代价。
为了提高银行业的抵抗风险能力和自身经营的稳定性，巴塞尔银行监管委员会提出了《巴塞尔协议Ⅲ》。
本文主要通过与《巴塞尔协议Ⅱ》的比较，说明《巴塞尔协议Ⅲ》在提高银行抵御金融风险能力和经营稳定性方面的新进展。
关键词：巴塞尔协议Ⅲ巴塞尔协议Ⅱ新进展Abstract: After the financial crisis, “Basel II” gradually expose d to its defects and shortcomings; the banking industry has paid a great painful price. In order to improve the banking industry's ability of resisting risks and its operational stability, the Basel Committee on banking supervision put forward “Basel III”.This article mainly through comparison of the “Basel II” indicates the progress of the new “Basel III” in improving banks to resist risk capacity.Key words: Basel ⅢBaselⅡNew progress一、引言随着全球金融市场的发展，金融创新产品的日益增长和市场竞争的日益激烈，现有的监管体系难以应对日益复杂的风险管理环境。
2008年爆发的美国次贷危机给银行体系造成的巨大冲击，促使巴塞尔银行监管委员会不得不对新资本协议进行补充和完善。
2010年9月12日，巴塞尔委员会决策委员会1发布了新的全球资本标准，对资本的指标要求和过渡期的时间安排进行了明确规定。
巴塞尔资本协议3与2资本对比表
1. 什么是Basel III随着全球金融市场的快速发展，市场竞争日趋激烈，金融创新引起的产品多样化加大了风险管理和控制的难度，现有的监管体系难以应对日益复杂的风险管理环境。
2007年爆发的金融危机给全球银行体系带来了巨大的冲击，金融监管改革势在必行。
金融危机暴露出目前新资本协议的诸多不足，例如：•在危机爆发时全球银行的整体资本质量不佳；•目前的监管体系尚未对杠杆率进行一致的监管；•金融监管体系中存在的亲周期效应未引起足够重视；•强化对单个金融机构的风险管理，对系统性风险考虑不足等；这些都促使巴塞尔委员会对新资本协议进行进一步的补充和完善。
金融危机后，国际金融监管当局开始对金融体制进行深度改革，在改革的大趋势下，巴塞尔委员会针对金融危机中呈现出的问题发布了大量新协议修改和更新的征求意见稿，内容涉及银行稳健性、流动性风险管理、市场风险管理、交易账户新增风险等多个领域。
还进行了大范围的压力测试和定量影响测算，并根据结果对管理框架和内容进行了修改，不断完善银行监管体制。
巴塞尔委员会以2009年12月17日发布的《增强银行体系稳健性》及《流动性风险计量标准和监测的国际框架》两份征求意见稿为基础，初步提出了新监管体系的相关要求和实施安排，并组织银行对新的资本和流动性标准进行定量影响测算，并对Basel III可能对宏观经济尤其是后危机时代的全球经济复苏影响进行了研究及分析。
在综合考虑了业界对于征求意见稿的反馈、定量影响测算结果以及Basel III对宏观经济的影响的基础上，巴塞尔委员会对新的监管标准进行了修改，并与2010年7月26日在巴塞尔委员会决策委员会上对新框架的相关内容的修改达成共识。
2010年9月12日，巴塞尔委员会决策委员会就新的资本要求和过渡期安排达成一致，并发布了新的全球资本标准。
巴塞尔委员会于2010年11月在韩国首尔举行的二十国集团领导人（G20）峰会上批准Basel III并发布最终定稿。
巴塞尔协议II和III的对比共23页PPT
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
23
ห้องสมุดไป่ตู้
巴塞尔协议II和III的对比
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
巴塞尔协议1.2.3的区别
巴塞尔协议1.2.3的区别背景巴塞尔协议是全球银行监管框架，旨在监督银行及其风险管理方法。
巴塞尔协议1于1988年发布，巴塞尔协议2则于2004年发布，巴塞尔协议3则是在2010年发布。
这些协议的目的是确保银行在进行业务时以安全和合规的方式进行，从而保护投资者和银行的稳健性。
巴塞尔协议1、2、3的区别主要在于以下几个方面：资本充足率巴塞尔协议1要求银行至少要维持8%的资本充足率，巴塞尔协议2则对银行的风险进行了更为精细的划分，要求银行在考虑风险后至少要维持8%的资本充足率。
而巴塞尔协议3则是在巴塞尔协议2的基础上进行完善，要求银行在考虑风险和历史数据后维持更高的资本充足率。
流动性风险巴塞尔协议2增加了流动性风险的监管要求，要求银行确保至少有30天的流动性储备，以避免在市场出现波动时出现流动性问题。
而巴塞尔协议3则进一步加强了流动性风险监管，明确规定了银行在面临流动性危机时应该采取的措施。
杠杆率巴塞尔协议3对银行的杠杆率进行了更为精细的监管。
杠杆率是指银行非权益资本与总资产的比率，意在监管银行的资产负债表。
对于国际重要性银行，巴塞尔协议3进一步要求其维持更高的杠杆率。
监管范围在监管范围上，巴塞尔协议3相比于巴塞尔协议2进一步扩大了监管对象的范围。
巴塞尔协议3不仅适用于传统的银行业务，还适用于保险公司、金融租赁公司、信托公司等金融机构。
这意味着更多类型的金融机构将受到类似银行的监管要求。
虽然巴塞尔协议在全球范围内的执行具有强制性的影响，但不同国家在执行该协议时可能会存在一定的差异，一些国家对协议的实施力度可能会高于其他国家。
巴塞尔协议的不断修订和升级体现了银行监管的不断改进和加强，这有助于增强金融体系的稳健性和可持续性。
《巴塞尔协议Ⅲ》二级资本
竭诚为您提供优质文档/双击可除《巴塞尔协议Ⅲ》二级资本篇一：《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本监管的影响《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本监管的影响巴塞尔协议三中体现的新的资本监管理念巴塞尔协议3更加注重资本约束,强化资本监管已成为国际共识。
巴塞尔协议iii规定核心一级资本的最低要求从2%提高到4.5%,再加上2.5%的资本留存超额资本,核心一级资本要求达到7%。
这反映了巴塞尔委员会对于加强资本监管的决心,新的监管标准将促使商业银行减少过度的投机行为,更加注重资本对资产扩张的约束功能。
巴塞尔协议iii鼓励金融创新向经济基本面的回归。
巴塞尔协议iii严格对信息透明度及信息披露的要求。
要想真正的提高商业银行的经营水平,有关于公司治理、风险管理以及金融产品特征等诸多信息都应进行真实的公开的披露,同时加强商业银行的外部治理和市场约束,这在新协议中也得到很好的体现。
巴塞尔协议in强化政府在资本监管中的地位。
对我国商业银行资本监管的影响对资本数量和质量的影响《巴塞尔协议Ⅲ》此次特别对银行资本的构成进行了严格的界定，将监管资本分为一级资本和二级资本两类，并且规定一级资本能够无条件地在持续经营的条件下吸收损失，以提高应对系统性金融风险的能力。
这对我国商业银行资本数量、尤其是质量提出了更高的要求，主要归结为以下几个方面：首先，《巴塞尔协议Ⅲ》更加强调普通股在我国商业银行核心一级资本构成中的重要性，减轻了创新工具和优先股对一级资本可能造成的高估影响，从而使得核心一级资本能够更好地反映银行的资本充足状况，保障债权人和股东的利益，并防止银行过度进行业务扩张和信贷发放，对我国银行的资本构成和融资来源提出了更高的要求。
其次，其他一级资本工具也必须能够在持续经营条件下吸收损失，并且必须具备次级性、对非累积的红利和息票支付有充分灵活性、没有到期日也没有激励赎回机制的特征。
一级资本中的创新工具将被逐步取消。
再次，《巴塞尔协议Ⅲ》简化了二级资本，使其仅能够在银行清算条件下吸收损失，并且取消了专门用于覆盖市场风险的三级资本。
巴塞尔协议二和巴塞尔协议三的对比
2 流动性风险控
制
•杠杆比率 •流动性比率 •经稳定资金来 源比率
3
过渡期限一 级资本充足
率要求
•现行4%=>6% •2013年 4,5% •2014年 5.5% •2015年6%
4
•现行2%=>4.5% •2013年 3.5% •2014年 4% •2015年 4.5%
6
•严格普通股的 定义 •引进杠杆率 •介绍逆周期的 资本框架 •针对交易对手 风险衡量机制 •短期和长期的
吸收经济衰退时期损失能力，建立于信贷过快增长挂 加压力状态下的风险价值，提高交
钩的发布周期超额利润
易业务的资本要求，提高场外衍生
品交易和证券融资业务的交易对手
风险的资本要求等。
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三 的主要内容
4Байду номын сангаас
• 引入杠杆率：为弥补资本充足率要求 下无法反应表外资产的扩张情况的不 足，减少对资产通过加权系数转换后 计算资本要求所带来的漏洞，推出了 杠杆率，并逐步将其纳入第一支柱。
BEA
银监会四大监管工具
资本要求：核心一级资本、一级资本和总资本的最低要求调整为5%、6%、8%
“十二五”期间。我国银行杠杆率不低于4% 拨备覆盖率基础上引入动态拨备率，不低于2.5% 引入流动性覆盖率和净稳定融资比率
BEA
Thanks!
12金融3班
袁生淼
• 加强流动性管理：降低银行体系的流动 性风险，引入了流动线监管指标，包括 流动性覆盖率和净稳定资产比率。
5
6 Basel
• 提出了辅助监测工具： 合同期限错配、融资集 中度、可用的无变现障 碍资产和与市场有关的 检测工具等
巴塞尔协议三的具体要求
巴塞尔协议一二三介绍与区别
《巴塞尔协议Ⅱ》在资本 充足率的公式中全面反映 了信用风险、市场风险、 操作风险的资本要求，引 入了计量信用风险的内部 评级法，并将信用风险和 市场风险纳入资本约束范 围，同时批准商业银行可 以使用内部模型法计算市 场风险资本。
区 别
区 别
《巴塞尔协议Ⅲ》将在资本组成中的附属资本的 项目内容和比率进行了一些调整，并设立“资本 防护缓冲资金”，同时将一级资本充足率下线上 调至6%，将由普通股构成的“核心”一级资本 占银行风险资产的下限提高至4.5%。而要求总资 本不得低于总资本最低要求为8％，资本留存超 额资本要求水平为2.5％，反周期超额资本要求 水平为0－2.5％。并且将降低银行的杠杆率，这 无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资 产增速。
《巴塞尔协议》是“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士 的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准 的协议”的简称。也被称作旧巴塞尔协议。 该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方 式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与 债务危机有关的国际风险。
《巴塞尔协议I》将银行资本来源分为两级：
《巴塞尔协议1》要求银行拥有充足的资本， 包括：
■核心资本（一级资本）对 的比例至少是4%；
■总资本（一级资本和二级资本之和）对 的 比例至少是8%，其中二级资本数量最高为一级资本的100%。
例
题
以某银行如何根据新的国际标准计算最低资本 要求为例： 一级资本：4000美元 二级资本：2000美元 总资产：10万美元 资产负债表表内和表外项目（OBS）如表 15-2所示：
金融市场与金融机构
2013年7月，根据英国《银行家》最新公 布的全球1000家大银行排名榜单，按照一级资 本排名，中国工商银行居全球银行首位。这是 该榜单出炉近100年来亚洲银行首次登上首位。 工行2012年15%的资本增长使其一级资本排名 从2012年的第三位跃升至2013年首位。2012 年排名第一的美国银行降至第三，摩根大通仍 稳居第二位。
巴塞尔协议II和III的对比共23页PPT
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
巴塞尔协议II和III的对比
26、机遇对于有准备的头脑有特别的 亲和力 。 27、自信是人格的核心。
28、目标的坚定是性格中最必要的力 量泉源 之一， 也是成 功的利 器之一 。没有 它，天 才也会 在矛盾 无定的 迷径中 ，徒劳 无功。- -查士 德斐尔 爵士。 29、困难就是机遇。--温斯顿．丘吉 尔。 30、我奋斗，所以我快乐。--格林斯 潘。
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1. 什么是Basel III
随着全球金融市场的快速发展，市场竞争日趋激烈，金融创新引起的产品多样化加大了风险管理和控制的难度，现有的监管体系难以应对日益复杂的风险管理环境。
2007年爆发的金融危机给全球银行体系带来了巨大的冲击，金融监管改革势在必行。
金融危机暴露出目前新资本协议的
诸多不足，例如：
•在危机爆发时全球银行的整体资本质量不佳；
•目前的监管体系尚未对杠杆率进行一致的监管；
•金融监管体系中存在的亲周期效应未引起足够重视；
•强化对单个金融机构的风险管理，对系统性风险考虑不足等；
这些都促使巴塞尔委员会对新资本协议进行进一步的补充和完善。
金融危机后，国际金融监管当局开始对金融体制进行深度改革，在改革的大趋势下，巴塞尔委员会针对金融危机中呈现出的问题发布了大量新协议修改和更新的征求意见稿，内容涉及银行稳健性、流动性风险管理、市场风险管理、交易账户新增风险等多个领域。
还进行了大范围的压力测试和定量影响测算，并根据结果对管理框架和内容进行了修改，不断完善银行监管体制。
巴塞尔委员会以2009年12月17日发布的《增强银行体系稳健性》及《流动性风险计量标准和监测的国际框架》两份征求意见稿为基础，初步提出了新监管体系的相关要求和实施安排，并组织银行对新的资本和流动性标准进行定量影响测算，并对Basel III可能对宏观经济尤其是后危机时代的全球经济复苏影响进行了研究及分析。
在综合考虑了业界对于征求意见稿的反馈、定量影响测算结果以及Basel III对宏观经济的影响的基础上，巴塞尔委员会对新的监管标准进行了修改，并与2010年7月26日在巴塞尔委员会决策委员会上对新框架的相关内容的修改达成共识。
2010年9月12日，巴塞尔委员会决策委员会就新的资本要求和过渡期安排达成一致，并发布了新的全球资本标准。
巴塞尔委员会于2010年11月在韩国首尔举行的二十国集团领导人（G20）峰会上批准Basel III并发布最终定稿。
Basel III是巴塞尔委员会为加强银行业的风险管理和监管而提出的一整套综合的改革措施，这些措施旨在：
•提高银行抵御金融震荡和经济波动的能力
•提高风险管理和银行治理水平
•增强银行业的透明度和披露要求
Basel III改革的对象是：
•微观层面：银行本身以及监管，希望提高银行个体压力时期的稳定性
•宏观层面：银行系统间的风险以及将风险放大的亲周期效应
Basel III的主要内容包括：提出新的全球资本标准及过渡期安排，并从六个具体方面对目前的Basel II进行了补充和完善：
•加强资本框架并明确资本定义
•扩大风险覆盖范围并加强交易对手信用风险管理
•引入并更新整体杠杆比率
•提出前瞻性的拨备、资本留存及反周期超额资本
•提出超额资本、应急资本以降低系统性风险
•全球流动性标准
2. 新的全球资本标准及过渡期安排
2010年9月12日巴塞尔委员会决策委员会会议上，巴塞尔委员会发布了新的全球资本标准及相应的过渡期安排，其主要涉及两个方面的内容：
明确了新的全球最低资本要求标准
Basel III修改后的资本框架相比现行的资本框架更加严格，更加强调资本质量，增强资本工具吸收损失的能力，在资本充足率指标的基础上，普通股比例也将成为重要的资本管理指标，例如：
•巴塞尔委员会将最低普通股要求从2%提升至4.5%，此外，银行还需要计提2.5%的资本留存超额资本来抵御未来可能存在的经济下行压力，这便使得对普通股的总体要求达到了7%；
•新定义的一级资本、二级资本标准和调整项标准都将显著提高资本质量及数量的要求；
• 4.5%的普通股及6%的一级资本要求再加上其他超额资本计提的要求将对银行的资本管理带来更大的压力。
明确了相应的过渡期实施安排
暂略
对现行Basel II的补充和完善
加强资本框架并明确资本定义在危机爆发时，全球银行系统的资本质量差强
人意，而在危机升级时，资本基础水平及质量都遭到严重侵蚀。
现有金融监管体系在监管资本管理方面的缺陷已经威胁到金融体系的稳定性，包括：
•目前对于资本的监管调整主要应用于一级资本或总资本，通常不针对普通股。
这导致有时银行披露的一级资本很高，但持有的普通股净额却很少。
而普通股恰恰是持续经营条件下吸收损失的最佳工具；
•各国监管调整规定差别较大，缺乏全球统一的监管调整标准；
•用于交易的资本质量较差，几乎像负债一样。
在危机结束后，监管机构意识到：资本质量与资本数量同等重要。
因此，为了提高资本质量，增强银行资本工具吸收损失的能力，巴塞尔委员会修改了监管资本定义、提出了更加严格的资本标准，主要体现在各级资本构成的变
化及监管资本调整项的统一。
各级资本的构成
总体而言，Basel III对于一级资本的定义更加严格化，同时简化了二级资本并取消了三级资本。
Basel III建议的资本构成与现行Basel II下的资本构成对比如下
一级资本的变化
一级资本定义修改后，其主要形式必须是普通股和留存收益。
且普通股必须满足一套合格标准才能被计入一级资本。
少数股东权益将不能被计入核心资本的普通股部分。
某些具有创新特征的资本工具，如股利递增机制，会不断腐蚀一级资本的质量，因此将逐步被取消。
除普通股之外，满足一定标准的资本可计入其他持续经营下的资本。
二级资本的变化
简化二级资本，只有一套二级资本的合格标准，其它子类别将被取消。
巴塞尔委员会规定了二级资本的最低标准，同时取消了二级资本不能超过一级资本的限制。
三级资本的变化
取消三级资本，以保证抵补市场风险的资本质量等同于抵补信用风险和操作风险的资本质量。