第七讲 项目风险定性分析

主观概率适合于复杂事件、可用信息资料严重不足或根本无 可用信息资料等情况。应用主观概率对项目风险进行估计称 之为主观估计。 看前边的例子，有的认为中奖的概率高于1/10，以为最近 手气比较好。而有的认为中奖的概率很低，很难中奖。

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合成概率




介于主观和客观估计之间形成的概率，称之为合成概率。 它不直接由大量试验或计算分析得到，也不是完全由主观 判断或计算分析得出，而是介于两者之间。 项目风险的定性分析包括事件发生的概率和事件后果的估 计两个方面。 确定风险事件的概率分布一般有三种方法：根据历史资料 确定风险事件的概率分布、利用理论概率分布和主观概率 法。 风险事件后果估计也有三种方法，即主观、客观和行为后 果估计。行为后果估计是指在考虑主、客观后果估计的同 时，对特定风险主体的行为加以研究和观测并对主、客观 后果估计进行修正的估计。

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3、项目风险定性分析的技术与工具

(2)概率和影响矩阵 (续)

组织可针对每项目标（如时间、费用和范围）单独评定一项风险的等级 。另外，也可制定相关方法为每项风险确定一个总体的等级水平。最后 ，可通过使用有关机会和威胁影响等级的定义，在同一矩阵中，考虑机 会和威胁因素。
风险分值可为风险应对措施提供指导。例如，如果风险发生会对项目目 标产生不利影响（即威胁），并且处于矩阵高风险（深灰色）区域，可 能就需要采取重点措施，并采取积极的应对策略。而对于处于低风险区 域（中度灰色）的威胁，只需将之放入待观察风险清单或分配应急储备 额外，不需采取任何其他积极管理措施。 同样，对于处于高风险（深灰色）区域的机会，最容易实现而且能够带 来最大的利益，所以应先以此为工作重点。对于低风险（中度灰色）区 域的机会，应对之进行监测。


对比提问法




例1、在某次交易中，决策者认为：可承担的最大损失是 -1000万元；可 获得的最大收益是 2000万元。则U(2000)=1；U(-1000)=0。 提问(1) A1: 无风险得？你觉得A1，A2等效？ A2: 以0.5可能得2000万，0.5可能损失1000万。 回答 y1，0.5U(2000)+0.5U(-1000)=U(y1)，则U(y1)=0.5。 提问(2) A1: 无风险得？你觉得A1，A2等效？ A2: 以0.5可能得y1，0.5可能损失 -1000万。 回答 y2，0.5U(y1)+0.5U(-1000)=U(y2)，0.5×0.5=U(y2)=0.25 提问(3) A1: 无风险得？你觉得A1，A2等效？ A2: 以0.5可能得y2，0.5可能损失 -1000万。 回答 y3，U(y3)= 0.5×0.25=0.125。 五点作图。
80万人 30-80万人 10-30万人
15-20万间 10-15万间 1-10万间
5级以上出现上 述情况 5级以上出现上 述情况
5级以上出现上述 情况，死亡20人
Ⅲ级：
民政部副部长
Ⅳ级：
民政部救灾司 长
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风险分析的计量标度



序数标度是事先确定一个基准，然后按照与这个 标准的差距大小将风险排出先后顺序，可以区别 出各风险之间的相对大小和重要程度。但序数标 度无法判断各风险之间的具体差别大小，只能给 出一个相对的先后排列顺序。 基数标度是指项目风险也像其他物质一样可以算 出其大小来。 比率标度不但可以确定风险彼此之间差别的大小 ，还可以确定一个计量起点。风险事件发生的概 率就是一种比率标度。
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讨论

有10个人抽奖。10个签，其中一个有奖，奖金是 100k元。
每个人抽中的概率都是1/10，因此算一下期望值： 得到10k元。——风险很大，收益很高 我们有没有降低风险的策略？


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主观概率

例如投掷硬币，如已进行过6次，并有下列结果(H为正面， T为反面)：THHHHH，则第七次出现正面还是反面？ 主观概率所反映的是主观心理对事件发生所抱有的“信念程 度”(Degree of Briefs)。
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风险登记册（更新）





• 按照类别分类的风险。进行风险分类可揭示风险的共同原 因，或特别需要关注的项目领域。在发现风险集中的领域之 后，可提高风险应对的有效性。 • 需要在近期采取应对措施的风险清单。需要采取紧急应对 措施的风险和可在今后某些时候处理的风险应分入不同的类 别。 • 需要进一步分析与应对的风险清单。有些风险可能需要进 一步分析，包括定量风险分析，以及采取风险应对措施。 • 低优先级风险观察清单。在定性风险分析过程中，把评定 为不重要的风险放入观察清单中进一步监测。 • 定性风险分析结果的趋势。在分析重复进行后，特定风险 的分析结果可能出现某种明显趋势，从而使采取应对措施或 者进一步分析变得比较紧迫或者比较重要。
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3、项目风险定性分析的技术与工具




(3)风险数据质量评估 定性风险分析要具有可信度，就要求使用准确和无偏颇的数据。风险 数据质量分析就是评估有关风险的数据对风险管理的有用程度的一种 技术。它包括检查人们对风险的理解程度，以及风险数据的精确性、 质量、可靠性和完整性。 (4)风险分类 可按照风险来源（使用风险分解矩阵），受影响的项目区域（使用工 作分解结构），或其他分类标准（如项目阶段），对项目风险进行分 类，以确定受不确定性影响最大的项目区域。根据共同的根本原因对 风险进行分类可有助于制定有效的风险应对措施。 (5)风险紧迫性评估 需要近期采取应对措施的风险可被视为亟需解决的风险。实施风险应 对措施所需的时间、风险征兆、警告和风险等级等都可作为确定风险 优先级或紧迫性的指标。
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风险分析的计量标度



项目风险后果的多样性，要求根据风险性质对风险后果采 取多种计量标度。计量是为了取得有关数值或排列顺序。 目前计量一般使用标识、序数、基数和比率四种标度。 标识标度是标识对象或事件的，可以用来区分不同风险， 但不涉及数量。不同的颜色和符号都可以作为标识标度。 例如北京西站在春节期间制定了应急措施，为确保站内秩 序和安全，防止恶劣天气造成列车大面积停运，引发骤然 超大客流，西站将视情况启动黄、橙、红三级预警响应。 启动黄色预案，停售站台票；启动橙色预案，旅客凭票进 站候车；启动红色预案，停售站台票旅客凭借当日车票开 车前6小时进站候车。
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3、项目风险定性分析的技术与工具

(2)概率和影响矩阵 基于风险等级，对风险进行优先排序，便于进一步的定量分析和风险 应对。根据评定的风险概率和影响级别，对风险进行等级评定。通常 采用参照表的形式或概率和影响矩阵的形式，评估每项风险的重要性 ，及其紧迫程度。概率和影响矩阵形式规定了各种风险概率和影响组 合，并规定哪些组合被评定为高重要性、中重要性或低重要性。根据 组织的偏好，可以使用描述性文字或使用数字表示。 组织应确定哪种风险概率和影响的组合可被评定为高风险（红灯状态 ）、中等风险（黄灯状态）或低风险（绿灯状态）。通常，由组织在 项目开展之前提前界定风险等级评定程序，并记入组织过程资产之中 。在风险管理规划过程中，可根据具体项目定制风险等级评定规则。


(2)统计定义
在不变的条件下重复进行试验，观察事件A发生或不发生，若n表示在N 次独立重复试验中事件A发生的次数，则频率值为n/N。事件A出现的频 率可视为概率。 统计定义的缺陷：①频率值是大样本的估计结果，而不是一个精确值； ②所采用的样本并不十分清楚；③精确地重复这个概念有一定的缺陷。 应用客观概率对项目风险进行估计称为客观估计。
效用与效用函数




有些风险事件后果很难计算，而且同一数额的收益或损失对 于不同的人或组织其承受能力或感受不同。 风险效用：人们对风险的满足或感受程度。是一个相对概念 ，其数值也是一个相对值。效用的度量一般有两种：序数效 用和基数效用。 效用函数：人们对风险信念和看法随着风险后果的大小、环 境的变化而有所变化，这种变化关系可用效用函数表示。 例：工厂价值200万元，发生火灾可能性0.001(千分之一)。 是否上保险？(保险费2500元) 例：单位年终奖有两种方式：(1)直接领取1万元；(2)抽奖 ，中奖概率0.5，奖金额3万元；不中概率0.5。选用哪种方 式？
2、项目风险定性分析的过程


定性风险分析指通过考虑风险发生的概率，风险发生后对 项目目标的影响和其他因素（如时间框架和项目4大制约 条件即费用、进度、范围和质量的风险承受度水平），对 已识别风险的优先级进行评估。 依据 (1)组织过程资产 (2)项目范围说明书 (3)风险管理计划 (4)风险登记册
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3、项目风险定性分析的技术与工具

(1)风险概率与影响评估

风险概率评估系指调查每项具体风险发生的可能性。风险影响评估旨 在调查风险对项目目标（如时间、费用、范围或质量）的潜在影响， 既包括消极影响或威胁，也包括积极影响或机会。
针对识别的每项风险，确定风险的概率和影响。可通过挑选对风险类 别熟悉的人员，采用召开会议或进行访谈等方式对风险进行评估，其 中，包括项目团队成员和项目外部的专业人士。 在访谈或会议期间，对每项风险的概率级别及其对每项目标的影响进 行评估。其中，需要记载相关的说明信息，包括确定概率和影响级别 所依赖的假设条件等。根据风险管理计划中给定的定义，确定风险概 率和影响的等级。有时，风险概率和影响明显很低，在此种情况下， 不会对之进行等级排序，而是作为待观察项目列入清单中，供将来进 一步监测。
风险态度

冒险型决策者：愿意为追求高回报而冒风险 避险型决策者：宁愿放弃超过一定风险的收益 中性型决策者：既不愿放弃高回报，也不愿冒高风险
效 用 值 L1 L2 L3 损益值 L1: 保守型 L2: 中间型 L3: 冒险型
对比提问法


设计两种方案 A1， A2 A1：无风险可得一笔金额 X2 A2：以概率P得一笔金额 X3 ，以概率(1-P)损失一笔金额 X1 X1<X2<X3， u(xi)表示金额xi 的效用值。 在某种条件下，决策者认为A1， A2两方案等效。 P· U(x1)+(1-P)U(x3)= U(x2) () P，x1，x2，x3 为4个未知数。 已知其中3个可定第4个。可以设已知x1，x2，x3，提问确定P。 一般做法，固定P=0.5，每次给出x1，x3，通过提问定x2，用(*)求出 U(x2)。 5点法，定5个点作图
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《中华人民共和国突发事件应对法》 ——突发事件的分级制度
红 橙
一级 二级 三级 四级
特别重大 重 较 大 大
黄
蓝
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一
般
自然灾害救济四个级别的应急响应
响应级别 死亡人口 紧急转移 倒塌房屋 地震等级 Ⅰ级：
国务院响应
200人
100万人
20万间
5级以上出现上 述情况
Ⅱ级：
民政部部长
100人 50-100人 30-50人
第七讲 项目风险定性分析

Hale Waihona Puke Baidu
本讲目标：

理解概率论对风险分析的基础作用； 了解定性风险分析的依据、技术与工具；

掌握定性风险分析的成果。
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1、概率论与项目风险分析


一般地讲，风险是指损失发生的不确定性。风险与概率密 切相关，概率是项目风险管理研究的基础。 概率是度量某一事件发生可能性大小的量。它是随机事件 的函数。
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风险分析的过程
① 系统研究项目风险背景信息； ② 详细研究已辨识项目中的关键风险； ③ 使用风险估计分析方法和工具；
④ 确定风险的发生概率及其后果；
⑤ 做出主观判断； ⑥ 排列风险优先顺序。
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成果

(1)风险登记册（更新） 风险登记册是在风险识别过程中形成的，并根据定性风险 分析的信息进行更新，将更新后的风险登记册纳入项目管 理计划之中。依据定性风险分析对风险登记册进行更新的 内容包括： • 项目风险的相对排序或优先级清单。可使用风险概率和影 响矩阵，根据风险的重要程度进行分类。项目经理可参考 风险优先级清单，集中精力处理高重要性的风险，以获得 更好的项目成果。如果组织更关注其中一项目标，则可分 别为费用、时间、范围和质量目标单独列出风险优先级。
，必然事件 1 P (U ) (0,1)，随机事件 0，不可能事件

到目前为止，对概率的认识可分为客观概率、主观概率和 合成概率。
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客观概率

反映集体现象的客观性质，独立于认识主体而存在的概率为客观概率。

(1)古典概率定义
如果一个事件A可以划分为m个后果，而这些都属于N个两两互不相容 并且是等可能性的事件所构成的完备事件群，则A的概率P(A)=m/N。