Eviews 进行异方差性检验及估计模型

异方差性检验及存在异方差模型估计

检验使用方法：（1）G-Q检验（2）White 检验

模型估计方法：加权最小二乘法（WLS）

下表为2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均年可支配收入(X)与消费性支出（Y）的统计数据：

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江苏6800.23 5323.18 甘肃4916.25 4126.47 浙江9278.16 7020.22 青海5169.96 4185.73 山东6489.97 5022.00 新疆5644.86 4422.93

一、利用Eviews求出线性模型

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可得模型:ˆ272.2250.755i i Y X =+

(1.705) (32.394) R 2=0.9832

二、异方差检验

（1）G-Q 检验：首先将可支配收入X 升序进行排列，然后去掉中间4个样本，将余下的样本分为容量各为8的两个子样本，并分别进行回归。

湖南6218.73 5218.79 山西4724.11 3941.87 大样本小样本

样本取值较小的Eviews输出结果如下

残差平方和：RSS1=126528.3

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样本取值较大的Eviews输出结果如下：残差平方和：RSS2=615073.7

因此统计量为：2

14.8611

RSS

F

RSS

==

5

F=,4.86>4.28,因此拒绝原假设，存在异方差性。在5%的显著性水平下，0.05(6,6) 4.28

（2）White检验:在原模型的最小二乘估计窗口上选择“View\Residual Tests\Heteroskedasticity Tests\White”得到如下结果：

x=，因此12.6478>5.99，因而拒绝原假设，检验统计量值为12.64768，查询20.05(2) 5.99

模型存在异方差。

三、估计存在异方差的经济模型

利用加权最小二乘法（WLS）进行估计：首先在对原模型进行估计后，保存残差，步骤如下：①Quick\Generate Series 再输入“e1=resid”，得到e1

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②Quick\Estimte Equation 再输入“Y C X”

③选择Options,在“Weighted LS/TLS”输入“1/abs(e1)”(备注：abs表示绝对值) 得到如下结果;

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