多个风险资产的最优投资组合计算模型
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已知数据 输入证券数量 证券数量
命令按钮 4
最优投资组合 证券 证券1 证券2 证券3 投资比重 25.40% 45.53% 4.52% 预期收益率 12.19% 标准差 20.82%
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 50% 标准差
输入各个证券的预期收益率 证券1 证券பைடு நூலகம் 证券3 证券4 预期收益率 8% 12% 6% 18% 标准差 32% 26% 45% 36% 输入各个证券间的协方差矩阵 证券1 证券2 证券3 证券4 证券1 0.1024 0.0328 0.0655 -0.0022 证券2 0.0328 0.0676 -0.0058 0.0184 证券3 0.0655 -0.0058 0.2025 0.0823 证券4 -0.0022 0.0184 0.0823 0.1296 单位向量 1 1 计算过程 参数A 参数B 参数C 参数D 2.810287 0.447301 23.06184 2.417875 绘图数据 预期收益率 标准差 0.00% 43.01% 2.00% 37.73% 4.00% 32.75% 6.00% 28.26% 8.00% 24.51% 10.00% 21.89% 12.00% 20.83% 14.00% 21.56% 16.00% 23.92% 18.00% 27.50% 20.00% 31.88% 22.00% 36.77% 24.00% 42.01% 26.00% 47.47% 28.00% 53.09% 30.00% 58.83% 32.00% 64.64% 34.00% 70.51% 36.00% 76.44% 38.00% 82.40% 40.00% 88.39% 1 1
预期收益率
合 证券4 24.55%
100%
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最优投资组合 证券 证券1 证券2 证券3 投资比重 25.40% 45.53% 4.52% 预期收益率 12.19% 标准差 20.82%
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 50% 标准差
输入各个证券的预期收益率 证券1 证券பைடு நூலகம் 证券3 证券4 预期收益率 8% 12% 6% 18% 标准差 32% 26% 45% 36% 输入各个证券间的协方差矩阵 证券1 证券2 证券3 证券4 证券1 0.1024 0.0328 0.0655 -0.0022 证券2 0.0328 0.0676 -0.0058 0.0184 证券3 0.0655 -0.0058 0.2025 0.0823 证券4 -0.0022 0.0184 0.0823 0.1296 单位向量 1 1 计算过程 参数A 参数B 参数C 参数D 2.810287 0.447301 23.06184 2.417875 绘图数据 预期收益率 标准差 0.00% 43.01% 2.00% 37.73% 4.00% 32.75% 6.00% 28.26% 8.00% 24.51% 10.00% 21.89% 12.00% 20.83% 14.00% 21.56% 16.00% 23.92% 18.00% 27.50% 20.00% 31.88% 22.00% 36.77% 24.00% 42.01% 26.00% 47.47% 28.00% 53.09% 30.00% 58.83% 32.00% 64.64% 34.00% 70.51% 36.00% 76.44% 38.00% 82.40% 40.00% 88.39% 1 1
预期收益率
合 证券4 24.55%
100%