计量经济学李子奈潘文卿版计量经济学答案word精品
计量经济学 李子奈教材答案
参考答案：第一章绪论一、名词解释1、横截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据二、选择题1、C2、B3、A4、A5、B三、简答分析题1、建立与应用计量经济学模型的步骤如下：（1）设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；（2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；（3）估计模型参数；（4）检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
2、模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
3、（1）不是。
因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额没有因果关系。
（2）不是。
第t年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但并不对第t-1的储蓄产生影响。
4、一是居民收入总额RI t前参数符号有误，应是正号；二是全社会固定资产投资总额IV t 这一解释变量的选择有误，它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型一、名词解释1、最大似然估计法（ML）: 又叫最大或然法，指用产生该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
2、OLS估计法：指根据使估计的剩余平方和最小的原则来确定样本回归函数的方法。
李子奈计量经济学课后答案
i
GDPi
其中， GDPi (i 1,2,3) 是第 i 产业的国内生产总值。 （2） S1 S 2 其中， S1 、 S 2 分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。 （3） Yt 1 I t 2 Lt 其中， Y 、 I 、 L 分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。 （4） Yt Pt 其中， Y 、 P 分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。 （5） 财政收入 f (财政支出) （6） 煤炭产量 f ( L, K , X 1 , X 2 ) 其中， L 、 K 分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值， X 1 、 X 2 分别为发电量和钢铁产 量。 1-20．模型参数对模型有什么意义？
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第二章
经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型
Байду номын сангаас
一、内容提要
本章介绍了回归分析的基本思想与基本方法。首先，本章从总体回归模型与总体回归 函数、样本回归模型与样本回归函数这两组概念开始，建立了回归分析的基本思想。总体回 归函数是对总体变量间关系的定量表述， 由总体回归模型在若干基本假设下得到， 但它只是 建立在理论之上，在现实中只能先从总体中抽取一个样本，获得样本回归函数，并用它对总 体回归函数做出统计推断。 本章的一个重点是如何获取线性的样本回归函数，主要涉及到普通最小二乘法（OLS） 的学习与掌握。同时，也介绍了极大似然估计法（ML）以及矩估计法（MM） 。 本章的另一个重点是对样本回归函数能否代表总体回归函数进行统计推断，即进行所 谓的统计检验。统计检验包括两个方面，一是先检验样本回归函数与样本点的“拟合优度” ， 第二是检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度。后者又包括两个层次：第一，检 验解释变量对被解释变量是否存在着显著的线性影响关系，通过变量的 t 检验完成；第二， 检验回归函数与总体回归函数的“接近”程度，通过参数估计值的“区间检验”完成。 本章还有三方面的内容不容忽视。其一，若干基本假设。样本回归函数参数的估计以 及对参数估计量的统计性质的分析以及所进行的统计推断都是建立在这些基本假设之上的。 其二，参数估计量统计性质的分析，包括小样本性质与大样本性质，尤其是无偏性、有效性 与一致性构成了对样本估计量优劣的最主要的衡量准则。 Goss-markov 定理表明 OLS 估计量 是最佳线性无偏估计量。其三，运用样本回归函数进行预测，包括被解释变量条件均值与个 值的预测，以及预测置信区间的计算及其变化特征。
李子奈计量经济学课后答案
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习题参考答案
第一章 绪论 1-1．什么是计量经济学？ 答： 计量经济学是经济学的一个分支学科， 是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容 的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 1-2．答：计量经济学自 20 年代末、30 年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面 发展都十分迅速， 尤其是经过 50 年代的发展阶段和 60 年代的扩张阶段， 使其在经济学科占 据重要的地位，主要表现在：①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济 学课程表中有权威的一部分； ②从 1969~2003 年诺贝尔经济学奖的 XX 位获奖者中有 XX 位 是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说： “第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代” 。③计量经济学方法与其他经济数学方 法结合应用得到发展； ④计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设 的检验；⑤计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、 国际贸易等； ⑥计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准， 人们更喜欢建立一些简 单的模型，从总量上、趋势上说明经济现象。 1-3．答：计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程 加以描述； 一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系， 用确定性的数学方 程加以描述。 1-4．答： 1-5．答：从计量经济学的定义看，它是定量化的经济学；其次，从计量经济学在西方国家 经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多 人因直接或间接对计量经济学的创立和发展作出贡献而获得诺贝尔经济学奖； 计量经济学与 数理统计学有严格的区别，它仅限于经济领域；从建立与应用计量经济学模型的全过程看， 不论是理论模型的设定还是样本数据的收集， 都必须以对经济理论、 对所研究的经济现象有 透彻的认识为基础。综上所述，计量经济学确实是一门经济学科。 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基 本特征？
李子奈-计量经济学分章习题与答案
李子奈-计量经济学分章习题与答案第一章导论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？（）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？（）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，1?β和2β分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有（） A 、1β应为正值，2β应为负值 B 、1?β应为正值，2β应为正值 C 、1?β应为负值，2?β应为负值 D 、1?β应为负值，2?β应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中，因果关系、相互影响关系最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为时间序列数据、截面数据、面板数据。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为时间序列模型、单方程模型、联立方程模型。
四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？2、模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？五、计算分析题1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1）t S =112.0+0.12t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为第t 年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。
李子奈计量经济学课后习题解答
（一）基本知识类题型 1-1． 什么是计量经济学？ 1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。 1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。 1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基 本特征？ 1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。 1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和 异同？ 1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。 1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 1-13．常用的样本数据有哪些？ 1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。 1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？ 1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？ 1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？
3ห้องสมุดไป่ตู้
答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量 经济学是利用数学方法， 根据统计测定的经济数据， 对反映经济现象本质的经济数量关系进 行研究） 。计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计 量经济学；二是应用，即应用计量经济学；无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都 包括理论、方法和数据三种要素。 计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系；二是因果关系。 1-7．答： 1-8．答：计量经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。所以，第一 步， 要根据经济理论分析所研究的经济现象， 找出经济现象之间的因果关系及相互间的联系， 把问题作为被解释变量，把影响问题的主要因素作为解释变量，把非主要因素归入随机项； 第二步， 要按照它们之间的行为关系选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系， 一般是 用一组数学上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。在建立理论模型的时，要求理 论模型在参数估计、模型检验的过程中不断得到修正，以便得到一个较好的、能够解释过去 的、反映客观经济规律的数学模型。此外，还可以通过散电图或模拟的方法，选择一个拟合 效果较好的数学模型。 1-9．答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：①结构分析，即研究一个或几个经 济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生何种的影响； 其原理是 弹性分析、乘数分析与比较静力分析。②经济预测，即用其进行中短期经济的因果预测；其 原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律；③政策评价，即利用计量经济模 型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响，是对不同政策执行情况的“模拟仿真” 。 ④检验与发展经济理论， 即利用计量经济模型和实际统计资料实证分析某个理论假说的正确 与否；其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济模型可以很好地拟合实际观察数据， 则意味着该理论是符合客观事实的，否则则表明该理论不能说明客观事实。 1-10．答：时间序列数据的例子如：改革开放以来 25 年中的 GDP、居民人均消费支出、人 均可支配收入、 零售物价指数、 固定资产投资等； 横截面数据的例子如： 2003 年各省的 GDP、 该年各工业部门的销售额、 该年不同收入的城镇居民消费支出、 该年不同城镇居民的可支配 收入、该年各省的固定资产投资等。这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息， 不同点：时间序列数据是含义、口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列；而横截 面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。 1-11．答：如果模型系统只包含一个方程，即只研究单一的经济活动过程，揭示其因素之间
计量经济学(第三版)李子奈 潘文卿 编著 第二章第12题答案
计量经济学(第三版)李子奈潘文卿编著第二章第12题解题答案P61：1.作散点图，建立税收和GDP的一元线性回归方程，解释斜率经济意义。
1.1散点图图表1税收Y和国内生产总值GDP散的样本点图1.2税收Y随国内总值GDP（X）变化的一元线性回归方程，以及斜率的经济意义。
图表2中国内地税收的平均状态对国内生产总值平均状态的回归∴又回归估计结果可得一元线性回归方程为Y I=-10.6296+0.0710X I斜率的经济意义：表示国内生产总值GDP每1元的变化所引起的税收的平均变化为0.071.2.对建立的回归方程进行检验。
2.1拟合优度检验----可决系数R2统计量从回归估计的结果看，模型拟合还行。
可决系数R2=0.7603，表明税收变化的76.03%可以由国内生产总值GDP的变化来解释。
2.2变量的显著性检验假设：H0：βi＝0 H1：βi≠0给定显著性性水平0.05，查t分布表得到临界值t(a/2)(31-2)=2.045i.对于β1，从回归分析结果中斜率的t检验值来看9.591245>2.045,所以在95%的置信度下拒绝原假设H0，即变量X是显著的，通过显著性检验。
ii.对于β0，从回归分析结果中截距t检验值来看-0.1235<2.045, 所以在95%的置信度下接受原假设H0，没有通过显著性检验。
3.若2008年某地区GDP为8500亿元，求该地区税收收入的预测值及预测区间？解：由回归方程Y I=-10.6296+0.0710X I可得该地区税收收入的预测值Y=-10.6296+0.0710x8500=592.8704(亿元)由于国民生产总值X的样本均值和样本方差为：E（X）=8891.126 Vax(X)=5782313在给定95%的置信度水平下，该地区税收收入的预测区间为：=592.704±641.288或（-48.584,1233.992）。
李子奈 潘文卿 计量经济学(第二版)课后习题答案
ˆ 556.65 0.1198GDP ，当2001年GDP值为105709亿元时，财政收入预测值： （3）根据回归模型 Y i i
13220.59 2.08 425.75
进行单值的区间预测
ˆ t 代入公式预测： (Y 2001 0.025 S ˆ
Y2001
ˆ t ,Y ) ˆ 2001 0.025 SY
ˆ ˆ X e （3） 样本回归方程： Yt 0 1 t i ˆ ˆX ˆ （4） 样本回归方程： Y t 0 1 t
ˆt 表示，除此之外的表达方式都是错误的。 其中残差可以用 u
因此（2） 、 （6） 、 （7）为正确的表达方式。 2、 答：基本假设：解释变量是确定性的；随机干扰项具有 0 均值和同方差；随机干扰项在不同 样本点之间不存在序列相关；随机干扰项与解释变量之间不相关；随机干扰项服从 0 均值、 同方差的正态分布。 违背基本假设的计量经济学模型可以估计，但是不能使用最小二乘法。 3、 不可以。 而 表示随机干扰项的期望，是总体随机误差的平均数；实际上表示的是 ,即表示在 X 取特定值 Xi 的情况下，随机干扰项代表的因素对 Y 的平均影响为 0。 表示随机干扰项的一个样本的平均值，而样本平均值只是总体平均值（期望）的
比较①、②，知道都是 Yi 对 Xi 的回归 （2）加上 ，记为 ,则 对 Yi 回归模型可记为： 即为： 也即为： ③ 比较①、③，仍为 Yi 对 Xi 的回归分析。 7、解：根据题意，知： yi Yi Y 根据最小二乘法，得到：
xi X i X
1/5
醉客天涯之计量经济学答案
ˆ 1
2001
结果为（11460.59,14980.54） 最后预测财政收入均值的置信区间，预测的均值的标准差为：干扰项的标准差（S.E.of regression）为： 731.2086 计算公式：
李子奈计量经济学课后习题答案
答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量 经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进 行研究）。计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计 量经济学；二是应用，即应用计量经济学；无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都 包括理论、方法和数据三种要素。
（3） ln Yt 1.15 1.62 ln Kt 0.28ln Lt 其中， Y 、 K 、 L 分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。
1-19．下列假想的计量经济模型是否合理，为什么？
（1） GDP i GDPi
其中， GDPi (i 1,2,3) 是第 i 产业的国内生产总值。
4
的单向因果关系，则称该模型为单方程模型；如果模型系统涉及到多个经济关系而需要构造 一个方程组，则称该模型为联立方程模型。二者之间有着密切联系，如：单方程模型是联立 方程模型的组成元素，而联立方程模型又是由若干个单方程模型有机组合而成。二者又有区 别，如：单方程模型都是随机方程，而联立方程模型中既有随机方程也又恒等方程。 1-12．答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测 检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号 与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验 模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型 的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线 性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏 度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 1-13．答：常用的样本数据包括：时间序列数据、横截面数据、虚变量数据和面板数据。 1-14．答：由于客观经济现象的复杂性，以至于人们目前仍难以完全地透彻地了解它的全貌。 对于某一种经济现象而言，往往受到很多因素的影响，而人们在认识这种经济现象的时候， 只能从影响它的很多因素中选择一种或若干种来说明。这样就会有许多因素未被选上，这些 未被选上的因素必然也会影响所研究的经济现象。因此，由被选因素构成的数学模型与由全 部因素构成的数学模型去描述同一经济现象，必然会有出入。为使模型更加确切地说明客观 经济现象，所以有必要引入随机误差项。随机误差项形成的原因：①在解释变量中被忽略的 因素；②变量观测值的观测误差；③模型的关系误差或设定误差；④其他随机因素的影响。 1-15．答： 1-16．答：经济数据是通过对经济变量进行观测和统计得到的，它们反映经济活动相关方面 的水平和情况。从计量经济学的角度看，经济数据是计量经济分析的材料，或者说发现经济 规律的信息载体，对经济规律的实证研究起十分关键的作用。为此，要求经济数据须具备完 整性、准确性、可比性和一致性。 1-17． 1-18． 1-19． 1-20．
计量经济学李子奈潘文卿版计量经济学答案word精品
计量经济学李子奈潘文卿版计量经济学答案word精品第二章1-为什么甘重绘疥学祺空的埋论万程甲竝狈包言甌机十巩以n解答计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的真体联系方式4由于是随机变量，意昧着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的愍响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响4这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证摸型在理论上的科学性奇2-下列计量经讲学方程哪些是正确的？哪些是错课的？为件么？(1)y t=a +21,2,(2)yt=a^flX t+ p t, 21,2,…，叭⑶E=d + flX t 4- ju t, f = 1,2,' :⑷4E =矗+点疋斗儿212…』：(5)E-a + ；(6)JR,=a +⑺=丘+ ￡览十心* I = 1,2,…，岸；(8)y r=&+Bx严W2,…卯,其中带"亠-者表示鋼古计值解答计量经济学模型有两种类型：一是总体回归模型：另一是样本回归模型口两类回归模型都具有确定形式与随机形式两种表达方式：总体回归模型的确定形式说门産)二炖十矗疋总捧回归模型的随机形式丫 =佻+昭+抖样本回归模型的确定形式样本回归摸型的随机形式Y 眾除此之外「其他的表达形式均是错误的，因此判断如下:⑴错误；(2)正确：(3)错误；(4)错误；(5)错误；(6)正确；(7)正确；(8)错误。
4. 线性回归模型E + +如 / = l,2,--,n的零均值假设是否可以表示为丄y^.=o?为什么？解答线性回归模型中的零均值假设￡(^) = 0可以表示为￡(耳)=0, ￡(/^) = 0,E(“3)= 0,… 但是不能表示为丄￡“=0,理由是n M丄工M *￡(//,) = 0 W i-l严格说来，随机干扰项的零均值假设是关于X 的条件期望为零：￡(/￡1X) = 0,其含义为在/取值为儿的条件下，所有其他因素对丫的各种可能的影响平均下来为零。
李子奈-计量经济学分章习题与答案
第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值 B 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值 C 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值 D 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据 、 面板数据 。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 时间序列模型 、 单方程模型 、 联立方程模型 。
李子奈-计量经济学分章习题与答案(DOC)
第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量,二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（ ）—A 、一致性B 、准确性C 、可比性D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验 （ ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值 （ ）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4iL （劳动） ）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ）A 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值B 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值 C 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值 D 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值 三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据 、 面板数据 。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 时间序列模型 、 单方程模型 、 联立方程模型 。
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第二章1-为什么甘重绘疥学祺空的埋论万程甲竝狈包言甌机十巩以n解答计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的真体联系方式4由于是随机变量，意昧着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的愍响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响4这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证摸型在理论上的科学性奇2-下列计量经讲学方程哪些是正确的？哪些是错课的？为件么？(1)y t=a +21,2,(2)yt=a^flX t+ p t, 21,2,…，叭⑶E=d + flX t 4- ju t, f = 1,2,' :⑷4E =矗+点疋斗儿212…』：(5)E-a + ；(6)JR,=a +⑺=丘+ £览十心* I = 1,2,…，岸；(8)y r=&+Bx严W2,…卯,其中带"亠-者表示鋼古计值解答计量经济学模型有两种类型：一是总体回归模型：另一是样本回归模型口两类回归模型都具有确定形式与随机形式两种表达方式：总体回归模型的确定形式说门産)二炖十矗疋总捧回归模型的随机形式丫 =佻+昭+抖样本回归模型的确定形式样本回归摸型的随机形式Y 眾除此之外「其他的表达形式均是错误的，因此判断如下:⑴错误；(2)正确：(3)错误；(4)错误；(5)错误；(6)正确；(7)正确；(8)错误。
4. 线性回归模型E + +如 / = l,2,--,n的零均值假设是否可以表示为丄y^.=o?为什么？解答 线性回归模型中的零均值假设£(^) = 0可以表示为 £(耳)=0, £(/^) = 0,E(“3)= 0,… 但是不能表示为丄£“=0,理由是n M丄工M *£(//,) = 0 W i-l严格说来，随机干扰项的零均值假设是关于X 的条件期望为零： £(/£ 1X) = 0,其含义为在/取值为儿的条件下，所有其他因素对丫的各种可 能的影响平均下来为零。
因此E(H )与丄£>・是两个完全不同的概念。
^1=15. 假设已经得到关系式Y = P"X 的最小二乘估计，试回答：(1) 假设决定把X 变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有 什么样的影响？如果把y 变量的单位扩大io 倍，又会怎样？(2) 假定给X 的每个观测值都增加2,对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给丫的每个观测值都增加2,又会怎样？解答(1)记/•为原变量x 单位扩大10倍的变量，则x 丄、于是可见，解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原=00 + 01x ・ lo回归系数的丄*10同样地，记厂为原变量F单位扩大W倍的变量，贝IJK-—,于是10即厂=10箱+10焜；V可见，被解释变量的单位扩大10倍时；截距项与斜率项都会比原回归系数扩大10倍*⑵记+ 则原回归模型变为Y = 0Z\X、；= A+A（^*-2）珂几-2再） + 0X记r* = r+2,则原回归模型变为工壬虫“\X即r=（A+2）+A^可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型的截距项变化，而斜率项不变。
6・假使在回归模型耳=几+ AM +同中*用不为零的常数必去乘每一个X 值，这会不会改变r的拟合值及残差？如果对每个x都加大一个非零常数又会怎样？「解答记原总体模型对应的样本回归模型为丫严B Q +B’X严％则有Y的拟合值与残差分别为记X； = %则有记新总体模型对应的样本回归模型为则有kkkB\X = B Q于是在新的回归模型下，y的拟合值与残差分别为O=+ RXj小-@+钠・）" 1 "誌-（0。
+尹兀）詁-（A+肚）可见，对X乘非零常数后，不改变丫的拟合值与模型的残差。
如果记町=尤+5,则有.亍=产 + 5,于是新模型的回归参数分别为d0 = r-d1F=y-A(^+^)=Y_BLB©=B Q_6B\在新的回归模型下，Y的拟合值与残差分别为£"。
+铭.=（九-的）=B Q+B Ne；*（&+铭）二£T（A-矽）+A（尤+§）］=£-（九+施）可见，对x都加大一个非零常数后，也不改变y的拟合值与模型的残差。
7.假设有人做了如下的回归：y产瓦+B E+勺其中，必心•分别为厶尤•关于各自均值的离差。
问A和九将分别取何值? 解答记元=丄》习，»贝U易知元=y=o,于是n nb _为（兀-刃© -刃—工兀必Bq-B E 可见，在离差形式下没有截距项，只有斜率项。
9・记样本回归模型为X + 勺，试证明（1）估计的丫的均值等于实测的丫的均值：Y=Y（2）残差和为零，从而残差的均值为零：_工弓=0, e = 0（3）残差项与X不相关：.=0（4）残差项与估计的Y不相关：证（1）由于£=B°+B\XiU巨）+肚.=r+4（^-^）貝貝1 ■这里用到了2＞产工化—云)=0(2)由一元回归中正规方程组中的第一个方程工化-人-A兀)=o知&=0=0(3)由一元回归中正规方程组中的第二个方程工(K-B O—A X)X严0知吝乳=0(4)由(2)及⑶易知二九工®+A工勺尤=0第三章1.多元线性回归模型的基本假设是什么？试说明在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？解答多元线性回归模型的基本假定仍然是针对随机干扰项与针对解释变量两大类的假设◎针对随机干扰项的假设有：零均值，同方差，无序列相关且服从正态分布。
针对解释变量的假设有：解释变量应具有非随机性，如果是随机的，则不能与随机干扰项相关；各解释变量之间不存在（完全）线性相关关系。
在证明最小二乘估计量的无偏性中，利用了解释变量非随机或与随机干扰项不相关的假定；在有效性的证明中，利用了随机干扰项同方差且无序列相关的假定。
2.在多元线性回归分析中，f检验与F检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？解答在多元线性回归分析中，t检验常被用作检验回归方程中各个参数的显著性，而F检验则被用作检验整个回归关系的显著性。
各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。
在一元线性回归分析中，二者具有等价作用，因为二者都是对共同的假设一解释变量的参数等于零——进行检验。
4.在一项调查大学生一学期半均成绩（Y）与毎周在学习（XJ、睦觉（无2）、娱乐（兀）与其他各种活动（血）所用时间的关系的研究中，建立如下回归模型：3久+0/-02兀+03禺+04比+“如果这些活动所用时间的总和为一周的总小时数168。
问：保持其他变量不变, 而改变其中一个变量的说法是否有意义？该模型是否有违背基本假设的情况？如何修改此模型以使其更加合理？解答由于尤+*2 +禺+血=168,当其中一个变量变化时，至少有一个其他变量也得变化，因此，保持其他变量不变，而改变其中一个变量的说法是无意义的。
显然，由于四类活动的总和为一周的总小时数168,表明四个X间存在完全的銭性关系，因此违背了解释变量间不存在（完全）多重共线性的假设.可以去掉其中的一个变量，如去掉代表“其他”活动的变量尢，则新构成的三变量模型更加合理。
如这时0】就测度了当其他两变量不变时，每周增加1小E寸的学习时间所带来的学习成绩的平均变化。
这时，即使睡觉和娱乐的时间保持不变，也可以通过减少其他活动的时间来增加学习的时间。
而这时三个变量间也不存在明显的共线性问题。
5.考虑下列两个模型：(a)丫：=兔 + a、X b+ 幻(b)•X - 不产0o + 卩\X\i + p2X2] + Vi⑴ 证明：^| = «] -1»B Q=&Z A = °(2)证明：两个模型的最小二乘残差相等，即对任何八有%"。
⑶ 在什么条件下，模型(b)的疋小于模型(a)的"？解答(1)对模型(b)变形如下：K = A)+(A+1)兀+ 02 耳+5因此，在与模型(a)有相同的样本下进行OLS估计，有令=A + 1，B I= &2或A=«o» A =«2(2)在(1)成立的条件下，有玄=* 一岔 - a x X u - a2X2i訂-A-(A+1)血屁手X - Xu-B Q-B\X M一B?xa =勺- ⑶对模型(a)一FL对模型(b)g 羽_________________________为[匕-/小-厲-禺)]2_ 由⑵知口 =心,故只有当刃厲-冷)-(F-MF ＜工匕-窍时，即模型e)的总变差(解释变量的离差平方和)小于模型(a)的总变差(解释变量的离差平方和)时，才会有模型e)的疋小于模型(a)的疋。
•••• I •7・考虑以下过原点回归：X = B\X“+p2x2i+勺⑴求参数的OLS估计量；(2)对该模型，是否仍有结论XX = 0 , &俎=0,工必=0解答(1)根据最小二乘原理，需求适当的人，A，使得残差平方和最小:Min 工诊=- AA - A.^i)2由微积分的知识，对上式分别关于A，&求偏导，并令导数值为零，得如下正规方程组：乞a-久兀-加竝）血=0工厲-九俎-&七）禺产0 或[B工x詁述XX?迈x調解得d二兀）（》薦）①兀也）A" 「工盅工处-（工兀笃子$ _（D氐X1X）-（»*•）（工叩GP1~ —E^E^-（Ev2i）2⑵由（1）中的正规方程组知，对该模型，仍有&兀=0 工必=0 但不存在工q~o,即过原点的残差和不一定为零。
8.对下列模型：（a）Y f=a + J3X{ + 2Z i + u f.（b）Y严 a + pXi-pZ广生求出0的最小二乘估计值，并将结果与卜曲的三饗:耄凹归方桎的最小二乘估it 值柞比较；（c）乙=住+ 0乙+『召+掩你认为哪一个估计值更好？解答将模型值）改写成则0的估计值为a_ D心-2為）将模型（b）改写成则0的估计值为对模型（c）, 0的估计值为直（丫开兀X》分）~ （》儿可）（工和）显然，模型⑹与模型⑹分别是模型©的参数在如下约束下的变形式：丫 =>2, / = -p因此，如果限制条件正确，则三个回归结果相同。
当然，从参数估计的表达式上看，模型（对与模型（b）的回归算法更简洁*但如果限制条件不正确，则模型（对与模型卩）的回归参数是有偏的’第四章k对一元回归模型.E=0O+0K+H・⑴ 假如其他基本假设全部满足，但乂13)=云$/,试证明估计的斜率项仍是无偏的，但方差变为昨)移⑵如果Var(//,.) = aX，试证明上述方差的表达式为-如⑷卫壬该表达式与在同方差假定下的方差Var(A)之间有何关系？分&大于1与小于1两种情况讨论。