商业银行管理学第四版中国金融出版社主编彭建刚共46页文档
商业银行信贷管理第四版
商业银行信贷管理第四版《商业银行信贷管理》是一本针对商业银行信贷业务管理的专业书籍，它通常会详细介绍信贷管理的理论、流程、工具和实践案例。
第四版的书籍可能会包含最新的金融市场动态、监管政策变化、风险管理技术以及信贷产品创新等内容。
以下是一些可能包含在书中的关键主题：1. 信贷政策与流程：介绍银行如何制定信贷政策，包括信用评估、贷款审批、贷后管理等方面的流程和规范。
2. 风险评估与控制：阐述如何对借款人的信用状况进行评估，以及如何通过担保、保证等手段来控制信贷风险。
3. 信贷决策分析：讲解信贷决策过程中的财务分析、行业分析、市场分析等方法，帮助信贷人员做出更加科学合理的贷款决策。
4. 信贷产品与创新：描述不同类型的信贷产品 如流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资等）的特点，并探讨信贷产品的创新趋势。
5. 监管环境与合规：分析当前的金融监管环境，强调合规管理的重要性，并指导如何应对监管要求。
6. 信息技术在信贷管理中的应用：探讨大数据、人工智能、区块链等现代信息技术如何应用于信贷管理的各个环节，提高信贷工作的效率和质量。
7. 国际信贷管理经验：引入国际上先进的信贷管理经验和案例，为国内银行的信贷管理提供参考。
8. 不良贷款处理与资产保全：讨论如何处理不良贷款，包括重组、追偿、资产处置等方法，以及如何进行有效的资产保全。
9. 信贷文化建设：强调信贷文化对于银行稳健经营的重要性，包括诚信、责任、专业等方面。
《商业银行信贷管理》第四版可能会结合当前金融市场的实际情况，对上述内容进行更新和扩展，以适应新形势下银行信贷管理的需要。
对于银行从业人员来说，这样的书籍是提升专业技能的重要资料。
对于学生和研究人员而言，它也是了解银行信贷业务的宝贵资源。
第九章 商业银行流动性管理(商业银行经营管理学-湖南大学,彭建刚)
向中央银行缴存存款准备金；
支付营业费用及税金； 向股东派发现金股利等。
16
长期流动性需求
长期流动性需求趋势预测 图（ A ）、（B）、(C)说明长期流动性需求预测虽 然较为复杂，但是长期流动性需求趋势相对稳定。
总存款（百万元） 400 300 200 100 0
需求
基本趋势
月份
3 6 9 12 3 6 9 12 实际值（2001年） 预测值（2002年） 图（A） 商业银行存款变动图
第一是如何准确预测商业银行的流动性需求； 第二是如何满足商业银行的流动性需求； 第三是如何在流动性与效益性之间取得最佳平衡。
5
二、商业银行流动性管理的必要性
流动性管理的必要性
流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接
决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至 全球经济的稳定都至关重要。
27
§9.4 现金资产与头寸管理
本节主要知识点：
商业银行现金资产的构成与管理 商业银行头寸的构成与管理
28
一、商业银行现金资产的构成与管理
商业银行现金资产的构成
库存现金
在中央银行存款
存放同业款项 结算在途资金
商业银行现金资产的管理
总量适度
适时调节
安全保障
29
二、商业银行头寸的构成与管理
3
§9.1 商业银行 流动性管理的含义与必要性
本节主要知识点：
商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性管理的必要性
4
一、商业银行流动性管理的含义
流动性管理的含义
是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和
借款人正常贷款需求的能力。
流动性的分类 基本流动性 充足流动性 流动性管理的主要难题
彭建刚商业银行5
也可以用普通年金现值的计算公式求年金：
1 - (1 + 0.0495%) -24 87 500 = A 0.0495%
College Of Finance,Hunan University
College Of Finance,Hunan University
4
§5.1 个人消费贷款种类及特点本节主要知识ຫໍສະໝຸດ ：个人消费贷款的产生与发展
个人消费贷款的种类
个人消费贷款的特点
个人消费贷款的作用
College Of Finance,Hunan University
5
一、个人消费贷款的产生与发展
高资产质量，培育新的利润增长点。
促进国民经济持续、快速、健康发展。
College Of Finance,Hunan University
9
§5.2 住房抵押贷款管理
本节主要知识点：
住房抵押贷款的种类 住房抵押贷款的对象及申请条件 住房抵押贷款的市场运作 住房抵押贷款担保证券与证券化
住房抵押贷款的偿还及其方式
已具备相当规模汽车市场需求和资金环境 法律保障得到健全
已积累了汽车消费贷款经验
College Of Finance,Hunan University
18
二、汽车消费贷款的相关规定
汽车消费贷款的对象与条件 贷款期限、利率和金额的规定 申请汽车消费贷款的程序 汽车消费贷款的担保
College Of Finance,Hunan University
第六章 商业银行贷款管理 《商业银行管理学》ppt课件
（3）次级类贷款 借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正 常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保， 也可能会造成一定损失。这类贷款的特征为：
①借款人支付出现困难，难以获得新的资金； ②不能偿还对其他债权人的债务； ③借款人内部管理出现问题； ④借款人通过隐瞒事实等不正当手段套取贷款； ⑤借款人经营亏损，净现金流为负； ⑥借款人不得不拍卖抵押品来获得还款资金等。
（2）关注类贷款 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一 些可能对偿还产生不利影响的因素。如果这些潜在因 素继续发展下去，有可能影响贷款的偿还，因此需要 对其进行关注。这类贷款往往具有以下特征：
①宏观经济、行业等外部环境对借款人经营产生不利影响； ②企业改制（分立、租赁等）对银行债务可能产生不利影响； ③借款人主要股东、关联企业或母公司等发生重大不利变化； ④借款人一些关键财务指标低于同行业平均水平或较大下降； ⑤借款人未按规定用途使用贷款； ⑥固定资产贷款项目出现重大的不利于贷款偿还的调整； ⑦借款人还款意愿较差，不与银行积极合作； ⑧贷款抵押或质押品价值下降； ⑨贷款保证人财务状况出现疑问； ⑩银行对贷款缺乏有效监督等。
按照贷款的用途或目的划分贷款种类，一是有利
于银行根据资金的不同使用性质安排贷款顺序；二是 有利于银行监控贷款的部门分布结构，以使银行合理 安排贷款结构，防范贷款风险。
4.按照贷款风险程度的分类 在我国，商业银行按照风险程度至少将贷款划分 为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称 为不良贷款。 （1）正常类贷款 借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本情况正常，不存在影响贷款本息及时全额偿还 的因素，银行对其最终偿还贷款有充分把握。
委托人提供资金，由银行（受托人）根据委托人确定 的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、 监督、使用并协助收回的贷款。对于这类贷款银行不 承担风险，通常只收取委托人付给的手续费。
商业银行管理学电子课本
第一章商业银行管理学导论教学要求：本章要求学生了解商业银行的性质、商业银行的功能、商业银行在金融市场中的作用、商业银行管理的目标、现代商业银行经营的特点以及我国商业银行的历史与现状等内容。
教学重点：商业银行的功能，商业银行的管理目标，商业银行在金融市场中的作用。
第一节商业银行的性质与功能一、商业银行的性质1.商业银行具有明显的企业性质（1）与一般工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展；追求的最终目标是价值最大化。
（2）在性质上不同于中央银行、政策性银行2.商业银行具有特殊的经营规律商业银行经营的商品是货币，除少量自有资金和固定资产,资金来源和资金运用两头在外。
一般企业管理常用的最优化经济原理用于商业银行管理具有局限性。
（1）边际分析方法用于商业银行管理的局限性（2）投入要素最优组合原理用于商业银行管理的局限性（3）规模经济原理在商业银行的适应性和不适应性商业银行对整个社会经济的影响远远大于一般的工商企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业大的多；金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一，考虑的风险比一般企业更为广泛。
商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商企业不同的经营规律。
二、商业银行的职能1.中介职能中介职能指商业银行通过存款等负债业务，把社会闲散资金集中起来，再通过贷款等资产业务，将资金投给向银行借款的单位和个人。
闲散资金T生产经营资金小额资金T大额资金短期资金T长期资金效益低的部门T效益高的部门2.支付职能（1）商业银行代表客户支付商品和服务价款。
（2）通过存款在账户上的转移代理客户支付，在存款的基础上为客户兑付现款，成为货币保管者、出纳和支付代理人。
（3）商业银行的支付职能减少了现金的使用，加速了结算过程和货币资金周转，提高了资金使用效率，为客户提供了方便。
3.信用创造职能（1）商业银行利用存款发放贷款，在支票流通和转帐结算的基础上贷款又转化为派生存款，整个商业银行体系形成了数倍于原始存款的派生存款。
(完整版)《商业银行管理学》课后习题答案
《商业银行管理学》课后习题及题解第一章商业银行管理学导论习题一、判断题1. 《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。
2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。
3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。
4. 在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。
5. 商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。
6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。
7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。
8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。
9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。
二、简答题1. 试述商业银行的性质与功能。
2. 如何理解商业银行管理的目标？3. 现代商业银行经营的特点有哪些？4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。
2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。
第一章习题参考答案一、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√二、略；三、略。
第二章商业银行资本金管理习题一、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4％。
2. 巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。
3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。
4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。
5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。
6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。
二、单选题1. 我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。
商业银行管理学电子课本
第一章商业银行管理学导论教学要求：本章要求学生了解商业银行的性质、商业银行的功能、商业银行在金融市场中的作用、商业银行管理的目标、现代商业银行经营的特点以及我国商业银行的历史与现状等内容。
教学重点：商业银行的功能，商业银行的管理目标，商业银行在金融市场中的作用。
第一节商业银行的性质与功能一、商业银行的性质1.商业银行具有明显的企业性质（1）与一般工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展；追求的最终目标是价值最大化。
（2）在性质上不同于中央银行、政策性银行2.商业银行具有特殊的经营规律商业银行经营的商品是货币，除少量自有资金和固定资产,资金来源和资金运用两头在外。
一般企业管理常用的最优化经济原理用于商业银行管理具有局限性。
（1）边际分析方法用于商业银行管理的局限性（2）投入要素最优组合原理用于商业银行管理的局限性（3）规模经济原理在商业银行的适应性和不适应性商业银行对整个社会经济的影响远远大于一般的工商企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业大的多；金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一，考虑的风险比一般企业更为广泛。
商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商企业不同的经营规律。
二、商业银行的职能1.中介职能中介职能指商业银行通过存款等负债业务，把社会闲散资金集中起来，再通过贷款等资产业务，将资金投给向银行借款的单位和个人。
闲散资金T生产经营资金小额资金T大额资金短期资金T长期资金效益低的部门T效益高的部门2.支付职能（1）商业银行代表客户支付商品和服务价款。
（2）通过存款在账户上的转移代理客户支付，在存款的基础上为客户兑付现款，成为货币保管者、出纳和支付代理人。
（3）商业银行的支付职能减少了现金的使用，加速了结算过程和货币资金周转，提高了资金使用效率，为客户提供了方便。
3.信用创造职能（1）商业银行利用存款发放贷款，在支票流通和转帐结算的基础上贷款又转化为派生存款，整个商业银行体系形成了数倍于原始存款的派生存款。
同等学力申请硕士学位题库考试考试分必修课目选修科目共33个学分
同等学力申请硕士学位题库考试课程目录（2014）同等学力申请硕士学位题库考试分必修课目、选修科目，共33个学分。
（2010年起通过资格审查的考生按此目录进行考试）（一）必修科目（25学分）：1、公共政治课（共3个学分）文科：《科学社会主义理论与实践》 1学分《马克思主义原著选读》 2学分理、工科：《科学社会主义理论与实践》 1学分《自然辩证法》 2学分（本课程将根据国家对研究生公共政治课改革的要求适时进行调整）（教材：1、《科学社会主义理论与实践》，教育部社会科学研究与思想政治工作司组编，高等教育出版社，2004年版；或《科学社会主义理论与实践》，陈锡喜等主编，中国社会出版社2008年版。
主要内容：社会主义从空想发展到科学、从理想发展到现实、从一国模式发展的本国特色的主要思想。
2、《马克思主义原著选读》：《马克思主义经典著作选读》，华东师范大学社科部选编；或《马克思主义经典著作导读》，陈锡喜主编，红旗出版社2008年版。
精读篇目：《1844年经济学哲学手稿》、《关于费尔巴哈的提纲》、《德意志意识形态》、《社会主义从空想到科学的发展》、《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》等；3、《自然辩证法》教材：《自然辩证法概论》，张怡主编，上海教育出版社，2000年版。
主要内容：主要涉及：科学发现的逻辑，经验世界的认知与构造，技术发明与技术创新方法，科学技术发展的动力学，科学技术的社会运行，科学技术与社会。
）2、外语（公共外语因为有同等学力人员申请硕士学位全国外语统考，不进行题库考；但是专业外语需进行题库考试，计算学分）专业外语，1学分（含15分基础外语听力考试，各专业有不同的要求，可带外语词典参加考试）。
专业外语的语种应与报考的同等学力人员申请硕士学位全国外语水平统考相一致。
3、专业课必修科目：6到8门，学分要求：18学分。
具体考试科目参见以下各专业课程大纲。
4、专业综合考试（3个学分）：必需在通过至少3门必修科目的前提下才能报考本门考试。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
的作用
19
国外商业外部融资结构
美国的商业外部融资结构图（右下图）
英国、法国、德国、 日本、加拿大等发达 国家的外部融资结构 与美国类似，贷款在 这些国家也是最主要 的融资工具。
美国外部融资结构图
1%
11%
56%
32%
股票 债券 贷款 其它
Mishkin&Eakins 《Financial Markets and Institution》，2019
20
我国外部融资结构
贷款在我国外部融资中也占主要比重。
2007年我国融资结构图 股票 2.62% 公司债券 1.14% 贷款 88.83% 国债 7.42%
21
作用
➢对社会的货币供应量、信贷总规模和国民经济运 行产生了很大影响。
17
金融服务职能
概念
➢商业银行金融服务范围包括为客户提供担保、信 托、租赁保管、咨询、经纪、代理融通等业务。
作用
➢扩大了社会联系面 ➢增加了市场份额 ➢增加了非信贷收入
18
三、商业银行在金融市场中的作用
商业银行在金融市场中的作用
边际分析方法在商业银行经营管理中的限制因素
➢空间差 ➢时间差 ➢资金变量的非连续变化
7
空间差问题
对一般的生产型和服务型企业而 言，所分析对象的MC和MR的物质载 体是同一的，不存在空间差。
商业银行经营中，某一笔资金的来 源及运用在财务管理上不一定一一对 应，银行决策者在决定是否使用某一 笔资金时，不知道这笔资金的具体来 源和其边际成本，因此，商业银行资 金来源与其运用存在空间差。
商业银行资金来源的变量不能连续 地变化和商业银行资产收入的变量不能 连续地变化，使得判别式在商业银行投 资决策中难以有效运用。
10
投入要素组合原理
投入要素组合原理
➢在变动要素价格Px不变的条件下，单一可变投入 要素最优投入量确定的判别式为：
MRP=Px MRP=MP× PQ 在商业银行经营管理过程中的局限
商业银行具有特殊的经营规律
边际分析方法用于商业银行管理的局限性 投入要素最优组合原理用于商业银行管理的局限性 规模经济原理在商业银行的适应性和不适应性
6
边际分析方法
边际分析法
➢当边际成本等于边际收入,即MR=MC时，企业取 得最大利润。
➢上述判断式得以有效运用的前提是:不存在明显 的空间差和时间差。
➢商业银行一般不存在生产的三个阶段，边际产量一 般不呈现先上升后下降的趋势。
➢商业银行投入资金的单位成本各不相同。 ➢一些金融产品的投机性或保值性色彩浓厚，不遵循
判别式所包含的最优化原理。
11
规模经济原理
在商业银行的适应性
➢商业银行存在着规模经济性。 ➢例如，如果某商业银行存贷款比例不变，扩大其存贷
款经营规模，该银行的平均成本会先递减，然后保持 不变，然后再增加。
在商业银行的不适应性
➢商业银行的规模经济性是就其整体而言的，对具有独 立经营权的分支行及其营业网点不一定能用规模经济 原理进行管理。
12
商业银行的性质（小结）
商业银行对整个社会经济的影响远远大于一般的工 商企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业 大得多。
作用
➢将社会闲散资金转化为生产经营资金。 ➢将社会小额资金转化为生产经营所需的大额资金。 ➢将社会的短期闲散资金的长期稳定余额转化为长期
的生产经营资金。
➢引导社会资金从效益低的部门流向效益高的部门。银行代表客户支付商品和服务价款，例如签发和 支付支票，电汇资金、电子支付、支付现金等。
3
第一节 商业银行的性质与功能
本节主要知识点：
商业银行的性质 商业银行的职能 商业银行在金融市场中的作用
4
一、商业银行的性质
商业银行具有明显的企业性质
与一般工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我 约束、自求平衡、自我发展；追求的最终目标 是价值最大化。
在性质上不同于中央银行和政策性银行。
5
商业银行的性质（续）
金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一， 考虑的风险比一般企业更为广泛。
商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商 企业不同的经营规律。
13
二、商业银行的职能
中介职能 支付职能 信用创造职能 金融服务职能
14
中介职能
概念
➢商业银行通过存款等负债业务，把社会上的各种闲散 资金集中起来，再通过贷款等资产业务，将吸收的资 金投给向银行借款的单位和个人。
8
时间差问题
一般企业产品增量所带来的成本增量 和收入增量都可在企业往来账上较短的时 间内实现。
但就商业银行的一笔可用资金而言，其 负债形成日和到期日通常难以确定，而其 资产收入到账又有一定的期限，因此，商 业银行资金来源与其运用存在着广泛的时 间差。
9
资金变量的非连续变化
MR和MC是在一动态的、连续变化 的 过程中确定的。而商业银行经营的主 要特点之一是资金变量离散地、大幅度 跳跃式地变动。
作用
➢减少了现金的使用 ➢加速了结算过程和货币资金周转 ➢提高了资金使用效率 ➢为客户提供了方便。
16
信用创造职能
概念
➢商业银行利用存款发放贷款，在支票流通和转帐结 算的过程中贷款又转化为派生存款，最后整个商业 银行体系形成了数倍于原始存款的派生存款。
信用创造的制约因素
➢法定存款准备率 ➢现金漏损率
交易成本
交易成本影响证券市场的发展
➢对普通个人投资者而言，零星资金可能因达不到证券 市场交易规模的最低要求而无法购买证券；
商业银行管理学
第一章 商业银行管理学导论
制作：Hrcfm
本章目录
学习指引 第一节 商业银行的性质与功能 第二节 商业银行管理的目标 第三节 现代商业银行经营的特点 第四节 我国商业银行的历史与现状 第五节 商业银行管理学的研究对象与内容 复习思考题
2
学习指引
主学要习内重容点：商业银行的性 质、；职交能易、成及本其与在信金息融 不市 对场 称中 决 的 定作了用商；业商银业行银在行金管融理 市的 场最 中终 的 目 作标用和；基商本业目银标行；管现理代 的商 最业 终银 目 行 标经与营基特本点目；标我的国一商致业 性银 ；行“的三 历 性”史与之现间状的；辩商证业关银系行 ；管 现理 代学 商 研 业究银的行对经象营与的内新容特点。