时间序列分析实验报告70946

时间序列分析实验报告

Ｐ185＃1、某股票连续若干天的收盘价如表5—4(行数据）所示。

表5－4

３04 303 307 299 296 293 ３0１293 301 ２95 284 286 2８6 ２87 2８4 ２82 278 28１２78 277 279 278 270 ２68 ２72 ２73 ２79 2７9 280 27５２７1 277 ２７8 27９ 28３２84 282 ２８3 2７9 280 ２80 27９ 278 2８３２7８27０ 275 273 273 2７2 2７5 27３２7３２72 2７3 27２２7３ 271 ２7２ 271 ２73 ２77 274 2７4 27２２80 2８2 29２ 29５ 29５ 294 ２90 291 288 ２88 ２9０ 2９3 ２８８ 289 2９1 ２93 2９3 29０288 2８７ 289 ２92 ２８8 2８8 285 282 286 ２８6 ２87 ２8４ 2８3 28６ 28２ 28７ 2８6 2８7 292 29２ 294 291 28８ 2８９

选择适当模型拟合该序列的发展，并估计下一天的收盘价。

解:

（１）通过ＳＡＳ软件画出上述序列的时序图如下：

程序:

ｄａta eｘａmｐle5＿1；

inpuｔ x@＠；

time＝_ｎ＿;

ｃａrｄs;

304 303 30７299 2９６２93 ３01 2９3 3０1 295 284 2８6 286 287 284

28２ 278 28１2７8 ２77 ２79 2７８ 27０268 ２７２ 27３２79 279 ２8０275

２71 277 278 2７９ 283 28４ 282 283 279 ２80 280 ２79 ２78 28３ 278

270 2７5 ２7３２73 ２７2 2７5 273 2７3 272 2７3 272 27３ 27１２72 27１

2７3 ２77 27４２74 ２72 28０ 2８2 29２２9５ 295 2９4 290 29１２8８ 288

２90 29３288 289 291 29３ 2９3 290 2８８ 287 289 292 288 288 285

282 2８6 ２86 28７ 2８４２83 286 282 2８7 286 287 ２92 2９2 2９４ 291

288 ２8９

;

pｒｏc gplot datａ=examplｅ5_1;

ploｔx*ｔiｍe＝1；

symbol１c=ｂlacｋｖ=ｓｔａr i=ｊoiｎ;

run；

上述程序所得时序图如下：

上述时序图显示，该序列具有长期趋势又含有一定的周期性，为典型的非平稳序列。又因为该序列呈现曲线形式，所以选择2阶差分。

（2)通过SAＳ软件进行差分运算：

程序:

dａta eｘamplｅ5_1；

iｎpｕt x＠＠;

difx=ｄiｆ（ｄif（x）);

time=＿ｎ_；

cards；

３04 ３03 ３07 ２99 ２96 29３３01 ２9３3０１ 295 ２84 286 28６２８7 284

2８2 2７8 281 ２78 ２77 27９2７8 ２７0 ２68 ２７2 ２7３ 279 27９ 28０２7５２7１ 277 ２78 ２7９ 2８3 ２84 2８２ 28３ 2７9 ２８０ 2８0 ２79 ２7８ 283 278

27０２７５2７３ 27３ 272 275 273 273 272 2７3 272 273 27１ 2７2 271

273 277 274 274 2７2 280 ２82 ２92 295 ２95 2９４２９0 291 2８8 28８

２９0 293 288 289 291 293 ２93 29０２８8 2８7 ２8９２92 28８288 ２85

2８２286 2８6 287 2８4 283 2８6 28２２87 28６２8７ 2９２292 294 29１

288 ２89

;

proc printｄatａ＝ｅｘampｌe５＿1;

prｏｃgplｏt data=example5_1;

ploｔ difx*tｉmｅ；

syｍｂol1c=ｂlack v=star i=ｊｏin;

prｏc arima；

identiｆy var=ｘ（1，1)；

eｓｔimate q=1；

forecast lead=５iｄ=timｅ；

ｒｕn；

上述所得时序图如下：

上述时序图显示，差分后序列已无显著趋势或周期，随机波动比较平稳。

上述程序所得自相关图如下：

上述自相关图中显示，自相关系数一阶之后全都落于2倍标准差之内，序列是1阶截尾的,故q=1。

上述程序所得偏自相关图如下：

上述偏自相关图显示,序列是拖尾的，故ｐ=0。

上述程序所得纯随机检验结果如下:

上述纯随机检验结果显示，该序列未通过白噪声检验，属于非白噪声序列.

上述结果显示,序列的拟合模型为ARＩMA(０，2，1)模型，其形式为：

，且其系数均通过检验。

下一天的收盘价估计结果如下：