计量经济学0(1)

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数据的采集

数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性
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模型参数的估计

各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法 应用软件的使用
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模型的检验

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计量经济学的研究方法


（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析
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计量经济学的研究方法----例子

假设某空调生产商请一个计量经济学家为 他研究价格上涨对空调需求量的影响，该 计量经济学家将按上述步骤进行。
数据的采集

样本数据类型： 时间序列数据（time series data） 横截面数据（cross-sectional data） 合并数据（pooled data）
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数据的采集
时间序列数据：指同一统计指标按时间顺 序排列的数据。例如 中国1993年—1998年 的GDP增长率 （%） 数据可能是定量的（如价格、收入、货币 供给等），也可能是定性的（如男或女、 失业或就业、已婚或未婚、白人或黑人 等）。
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计量经济学模型的成功三要素

理论 数据

方法
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常用的计量经济学软件



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计量经济学的研究方法----例子

第一步：陈述理论
首先要做的是查找一下有关价格变动与需求量之 间关系的经济理论，需求定律告诉我们： 其他条件不变的情况下，若商品的价格上升， 则对该商品的需求量减少；反之，若商品的价 格下降，需求量增加。 已有的经济理论告诉我们，商品的价格与其需求 量之间呈反向关系，即需求曲线斜率为负。
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理论模型的建立


确定模型包含的变量：根据经济学理论和经济行 为分析；考虑数据的可得性（注意因素和变量之 间的联系与区别）；考虑入选变量之间的关系 （要求变量间互相独立）。 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟
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计量经济学的研究方法----例子

第二步：建立计量经济模型
需求函数的数学模型：尽管需求定律假定价格(P)与需求 量(Q)之间呈反向关系，但并没有给出二者之间关系的精 确形式。 假定Q和P 之间的关系是线性的，则数学上需求函数可表 示为： Q = α +β P (1) α 和β 称为该函数的参数，它们是未知常数。α 亦称为 截矩（intercept），它给出P为0时Q的值。β 亦称为斜率 （slope），它计量的是P的单位变动所引起的Q的变动率。
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达到什么学习目标？
掌握计量经济分析的基本内容和工作程序 能够运用这些方法分析实际问题（包括运用 计量经济分析软件/ 统计软件）

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如何学习？
学习要注意理论与应用并重； 多做综合练习； 掌握一种应用软件； 选择阅读文献。
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计量经济学的研究方法----例子



前面(1)式假定价格(P)与需求量(Q)之间的一种精确的或 确定的关系，也就是说，对于一个给定的价格，就确定一 个唯一的需求量。 在现实的经济变量之间，极少存在这种关系，更常见的是 不精确的关系。因此用（1）式这样的数学模型描述是不 合适的，因 为它不能正确反映客观实际情况。 为了解决这个问题，我们在数学模型中加入一个随机变量 u， u代表所有影响Q的其它因素的影响，u称为扰动项或 随机误差项(random error term,简称误差项)。
其中 Q 表示Q的拟合值或预测值，76.05和 –3.88是将P
和 Q 的数据代入最小二乘法公式计算得出的参数 α 和β 的数值,称为α 和β 的估计值。
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计量经济学的研究方法----例子

第五步：假设检验
估计好需求函数后，我们可能想知道估计的模型是否有经 济意义，即得到的结果是否符合所依据的经济理论。 例如，P的系数是否为预期的负数？（3）式表明确实如此。 有些假设就不那么容易验证，比如说，若假设为
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学习什么？

本课程学习内容包括：
多元线性回归
异方差性 自相关性 多重共线性 单方程回归模型专题 联立方程模型 时间序列分析 面板数据模型
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知识背景



统计学 概率分布 参数估计 假设检验 方差分析 回归分析 线性代数 矩阵 向量空间 特征根 经济学
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计量经济学的研究方法----例子

第四步：估计参数
有了Q和P数据，如何估计模型的参数α 和β ？也就是说如 何求出这些参数的数值呢？我们将在后面的课程中详细讨 论估计方法，其基础是最小二乘法。这里，假设我们利用 数据估计出需求函数为： (3） Q = 76.05 - 3.88P
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计量经济学的特征


计量经济学的根本特征是利用经济数据研究、检 验和利用经济规律。 因为经济数据是经济经验的数量记录，因此计量 经济分析根本上属于科学研究方法中的经验归纳 法，是数量形式的经验归纳法研究。 这是计量经济分析最根本的方法论特征，也是计 量经济学与运用演绎推理法的数理经济学，以及 非数量的定性分析经济理论的根本区别。
β = -4.0，我们能不能说-3.88的观测值实际上与假设值相 同？也就是说我们的数据是否支持β = -4.0的假设？要检 验这样一个假设，就需要使用统计学的工具。
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第六步：预测和政策分析
现在回到估计好的需求函数（ 3 ），假设生产商要知道价 格变为 4.5元时需求量是多少 ,换句话说 , 他想预测 P=4.5 千元时的Q值。由（3）式，可得到： Q = 76.05 - 3.88P = 76.05-3.88*4.50 = 58.59万台 也就是说，若价格为 4.50 千元，则需求量的预测值为接 近59万台。 由于计量经济模型包含扰动项 ，因此用上述估计好的 模型所做预测总会存在误差，与此同时，由于 76.05 和 3.88仅仅是真实的 α 和β 的估计值, 这将是我们的预测中 存在的另一个误差源。
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理论模型的建立

拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：
ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε
其中α 、β、γLeabharlann Baiduδ的符号、大小、 关系
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数据的采集

横截面数据：指在同一时间、不同单位按 同一统计指标排列的数据列。例如：1992 年8个国家的实际GDP增长率。
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数据的采集


合并数据：指既包括时间序列数据又包括横截面 数据。将若干期的时间序列和每期内的横截面数 据合并。例如：1992年至1998年8个国家的实际 GDP增长率。 面板数据（panel data）：是一种特殊类型的合 并数据，既同一个横截面单位的跨期调查数据。 例如美国商务部在一定时间间隔内对住房供给的 调查，每一期调查的都是同样的家庭。
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计量经济学的研究方法----例子

扰动项u可以理解为这样一个变量，它反映的是除 了价格以外的其它所有帮助决定需求量的因素。 这些因素包括相对而言不重要因而未引入模型的 变量（如消费者的收入，他们的消费偏好，替代 商品的价格等），还包括纯粹的随机因素。引入 扰动项u后，将需求函数写为： Q = α +β P + u (2) 这是一个计量经济模型，这种类型的计量经济 模型也叫做线性回归模型。
高级计量经济学
教师:易英 办公室:嘉二(623) E_mail:yidiandian99@sina.com
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教材及参考书


孙敬水.中级计量经济学,上海财经大学出版社，2009. 李子奈等，计量经济学（第4版），高等教育出版社，2015.
李子奈等，计量经济学（第四版）学习指南与练习, 高等教育出版社，2016. 潘醒初.计量经济学中级教程，清华大学出版社，2009. 李子奈等，高级应用计量经济学 ，清华大学出版社，2012. R.卡特•希尔等.计量经济学原理(第4版),东北财经大学出版社,2013.


李·阿德金斯,R.卡特·希尔.应用Stata学习计量经济学原理,重庆大学出版社,2015. 陈强，高级计量经济学及Stata应用(第二版) ，高等教育出版社，2014 张晓峒，EViews使用指南与案例，机械工业出版社，2007. 吴明隆，问卷统计分析实务-SPSS操作与应用，重庆大学出版社，2010.

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计量经济学的研究方法----例子

第三步：收集数据
在估计所设定的计量经济模型的参数之前，我们 必须首先得到适当的数据。收集数据的方法很多， 常用的方法有： （1）利用正式出版发行的统计资料 （2）到各有关部门调查获得 （3）到基层调查获得，再将调查得来的数据进行分类加工 整理
经济意义检验：根据拟定的符号、大小、关系 统计检验：由数理统计理论决定，包括拟合优度 检验，总体显著性检验，变量显著性检验 计量经济学检验：由计量经济学理论决定，包括 异方差性检验，序列相关性检验，共线性检验 模型预测检验：由模型的应用要求决定，包括稳 定性检验（扩大样本重新估计），预测性能检验 （对样本外一点进行实际预测）

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课程考核安排

实证论文：40% 期末考试：60%
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计量经济学的产生与发展



1926年挪威经济学家弗里希（R.Frisch）提出计量经济学 （Econometrics） 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《计量经济学》（《Econometrica》） 20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用领域扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展
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计量经济学的研究方法----例子
在这样一个计量经济模型中，扰动项u代表 所有那些影响Q但未被引入模型的因素以及 纯粹的随机因素。 等式左边的变量称为因变量（dependent variable），等式右边的变量称为自变量 （independent variable）。
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计量经济学的地位


萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次世界大战后的经济学是计量 经济学的时代”。 53位诺贝尔经济学奖获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡 献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学