最新1计量经济学建模的基本过程汇总

设计理论模型
思考题1：研究宏观政策对我国股市的影响，如何选择变量？ 思考题2：预测未来能源需求，选择哪些变量？
设计理论模型
第二步：确定模型的数学形式
原则和方法： 依据经济理论 吻合历史数据 ？：平均固定成本与产量的关系 多次试模拟
源自文库
设计理论模型
例：某商品的需求及价格 资料：
分析：价格对这种商品需 求的影响
收集样本数据
样本数据的种类：
按数据集格式： 时间序列数据(time series) 截面数据(cross sereis) TS/CS数据(time series/ cross sereis)
按数据性质 虚拟 (dummy)变量数据 排序 (Ordered)变量数据 其它数据
按数据在可能样本区间取值的连续性： 连续(Continuous)数据 受限 (Censored) 数据
收集样本数据
表2.6 中国1978—1996年健康投资额估算
年份
卫生固定资产 投资(1)
卫生事业 费(2)
劳保费(3)
医疗费 公费(4)
自费(5)
单位：亿元
健康投资总额
总额
增长%
1978
…
1996
注释：“(1)1978-1984年数据见《中国固定资产投资统计年鉴(1950-1985)》，中国统计 出版社；1985-1996年数据为卫生、体育、福利业基建投资和更新改造投资，见《中国统计 年鉴(1997)》；(2)包括体育事业费，1979年数据为1978和1980年平均值，1993-1996年数据 用卫生、体育、社会福利业工资总额代替，见《中国劳动统计年鉴(1995)》、《中国统计年 鉴(1997)》和《中国社会统计资料(1993)》；(3)1978-1984年数据见《中国社会统计资料 (1990)》，1984-1992年数据见《中国社会统计资料(1993)》，1993、1995、1996年数据根据 《中国统计年鉴(1997)》的全国保险福利费总额按1992和1994年的劳保费比率推算所得；(4) 见《中国劳动统计年鉴(1995)》，1995年为估计数据；(5)根据《中国统计年鉴》年(末)城乡 人口数和城乡居民家庭平均每人全年医药保健费支出估算而得，1981-1983年数据因缺农村 居民数据，故用城镇居民平均每人全年医药保健费支出乘年末总人口数估算，1979-1980年 数据依据世界银行《中国：卫生模式转变中的长远问题与对策》提供的自费比重(约20%左 右)估算而得”。
第二、三产业类似。
设计理论模型
从而：Yt
Yt
YY1tt
A1 t A1 t
Y2t Yt
A2 t A2 t
Y3t Yt
A3 t A3 t
1
Y1t Yt
K1t
K1t
2
Y2t Yt
K2t
K2t
3
Y3t Yt
K3t
K3t
1
Y1t Yt
H1t
H1t
2
Y2t Yt
H2t
H2t
3
Y3t Yt
H3t
设计理论模型
非日常统计因素的表征问题： 例1 例2 例3：我国出口商品结构的决定因素和变化趋势 -----经济研究2007.5
被解释变量：产品出口的月度增长率 解释因素：
劳动密集程度 ------------企业人均固定资产净值 市场竞争程度 ------------资金利润率 生产能力增长 ------------固定资产净值的增长 市场需求变化 ------------销售收入增长 外资企业参与度 ---------外资企业产出增长 国外市场需求 ------------美国进口增长
如何分解投入要素的数量增长作用和效率改进作用？
设计理论模型
Yt Y1t Y2t Y3t
Y t Y 1tY 1t Y 2tY 2t Y 3tY 3t
Y t Y 1t Y t Y 2t Y t Y 3t Y t
依据(2)式：
Y Y 1 t1 tA A 1 1tt1K K 1 t1 t1H H 1 t1 t
H3t
-----(3)
表明：经济增长取决于各次产业的结构、各次产业要素投入 的增量、各次产业要素投入的产出弹性
设计理论模型
第三步：拟定模型中待估计参数的理论值
例 ： Q=AertKαLβeu :
01资本投入弹性
01 劳动投入弹性 01技术进步速度
A0 效率系数
例：上海股市流动性影响因素实证分析
收集样本数据
数据使用中应注意的问题：
使用时间序列数据应注意的问题 使用截面数据应注意的问题 使用虚拟变量数据应注意的问题
收集样本数据
实践中的数据问题
数据的直接引用：关注指标解释 例：《世界经济》2001年第4期 中国人力资本投资的内生增长研究
例：《人力资本与经济发展》 ----李宝元.北京师范大学出版社，2000年
设计理论模型
王金营：人力资本与经济增长：理论与实证 --------中国财政经济出版社 2001
有效劳动模型：Y tA tK tH t (1 )
Y t A tK tH t (2)
Y t At K t H t
考虑到：产业结构变动可能引起各投入要素产出效率的 变化，从而影响整个经济的增长。所以各投入要素的作用可 分离为增长的作用和产业结构优化提高效率而产生的作用。
需求量：Y 49 45 44 39 38 37 34 33 30 29
价格：X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
设计理论模型
需求量
50
45
40
35
30
25
价格
0
2
4
6
8
10
12
设计理论模型
lnYi 3.96170.2272lnXi t: (95.233) (9.088) r2 0.9116 F82.498
下的现象本质；解释变量间尽可能线性无关( 多重共线性现象影 响及检验 例1)
表征各因素水平的变量(指标)： 产出------GDP？ 资本投入------固定资产原值？ 劳动投入------就业人数？
确定因素相对侧重于理论分析，但确定变量涉及统计实践， 影响着因素水平表达的精度从而模型结论的价值 制度因素 人力资本因素
Yi 49.66702.1576Xi t: (66.542) (17.935) r2 0.9757 F321.22
判断原则：
(1)统计显著性 (2)在被解释变量相同的条件下，也可以看r2值的大小 (3)当存在重复观察点时，作拟合不足检验
设计理论模型
实践中的一般做法 依据经济理论：例1、例2 从经典模型推演：例1、例2 借鉴他人模型：例 默认为一般线性关系：例1、例2
1计量经济学建模的基本过程
设计理论模型
例生产函数模型：Q=AertKαLβeu
涉及三方面问题： (1)确定模型所包含的变量 (2)确定模型的数学形式 (3)拟定待估计参数的理论值
例：中国地区经济增长的趋同与差异——对西部开发战略的启示
设计理论模型
例：被解释因素(研究对象)：产出； 对产出的解释因素：资本、劳动、技术 应遵循的一般原则：依据相关理论；反映特定历史条件