高级计量经济学试题final_2002

计量经济学题库(完整版)及答案

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

高级计量经济学试题final_2005a

Econometrics710Final ExamSpring,2005Sample Answers1.The moment equations areEg i(µ)=0g i(µ)=µy i−µx i¶There are two moments,one parameter,so the model is overidentiﬁed.Let Ω=Eg i g0i=µE(y i−µ)2E(x i(y i−µ))E(x i(y i−µ))Ex2i¶=µσ2yσxyσxyσ2x¶where we make use of the knowledge that Ex i=0.Letg n(µ)=1nnX i=1g i(µ)=µy n−µx n¶andˆΩ=µˆσ2yˆσxyˆσxyˆσ2x¶=µ1P n i=1(y i−y n)21P n i=1(y i−y n)x i1P n i=1(y i−y n)x i1P n i=1x2i ¶The eﬃcient GMM estimatorˆµforµminimizes J n(µ)=ng n(µ)0Ω−1g n(µ)=nˆσ2yˆσ2x−ˆσ2xy¡y n−µx n¢µˆσ2x−ˆσxy−ˆσxyˆσ2y¶µy n−µx n¶=nˆσ2yˆσ2x−ˆσ2xy¡ˆσ2x(y n−µ)2−2ˆσxy(y n−µ)x n+ˆσ2y x2n¢The minimizer isˆµ=y n−ˆσxyˆσ2xx n.(1) Side Note:Interestingly,this is the same as the intercept from the OLS estimate of the equationy i=ˆµ+ˆβx i+e i.The important point is that the eﬃcient GMM estimator(1)is not simply the sample mean y n.The latter is a GMM estimator,but it not eﬃcient when we add the information that Ex i=0.(Unlessσxy=0,in which case the sample mean is eﬃcient.However,this is not assumed in the question.)2.Substituting y i =x 0i β+εi ,we obtain˜β−β=ÃnX i =1ε−2i x i x 0i!−1ÃnX i =1ε−2i x i εi !=Ã1nn X i =1ε−2i x i x 0i!−1Ã1nn X i =1ε−1i x i!By the WLLN,1n nX i =1ε−2ix i x 0i →p E ¡ε−2i x i x 0i ¢=Q,1n nX i =1ε−1ix i →p E ¡ε−1i x i ¢=δIn general,δ=0,so ˜β→p β+Q −1δ.ˆβis consistent for βi ﬀδ=0.If εi is symmetric about zero,and E |εi |−1<∞then E ¡ε−1i |x i ¢=0andδ=E ¡ε−1i x i ¢=E ¡x i E ¡ε−1i |x i ¢¢=0.Furthermore,note thatE ¡ε−1i x i −δ¢¡ε−1i x i −δ¢0=E ¡ε−2i x i x 0i ¢−δδ0=Q −δδ0.Then by the CLT1√n nX i =1¡ε−1i x i −δ¢→d N (0,Q −δδ0)Thus √n ³˜β−(β+δ)´→d N (0,V )whereV =Q −1(Q −δδ0)Q −1=Q −1−Q −1δδ0Q −1.In the case where δ=0,this is√n ³˜β−β´→d N ¡0,Q−1¢Infeasible GLS has the asymptotic distribution √n ³˜βGLS −β´→d N (0,V GLS )V GLS =¡E ¡σ−2i x i x 0i¢¢−1By Jensen’s inequalityE ¡ε−2i |x i ¢≥¡E ¡ε2i |x i ¢¢−1=σ−2i .ThereforeQ=E¡ε−2i x i x0i¢=E¡x i x0i E¡ε−2i|x i¢¢≥E¡x i x0iσ−2i¢and thusV=Q−1≤E¡x i x0iσ−2i¢−1=V GLSWe can conclude that the infeasible estimator˜βis more eﬃcient than infeasible GLS(when δ=0).This seems impossible,as we know that GLS is asymptotically eﬃcient.The trick is that there is no feasible version of˜βwhich attains the same distribution,so the eﬃcient gain is empirically irrelevant.3.The model is just identiﬁed,so is estimated by OLS.Write the estimates asy i=x01iˆβ1+x02iˆβ2+ˆe iLetˆV=Ã1n n X i=1x i x0i!−1Ã1n n X i=1x i x0iˆe2i!Ã1n n X i=1x i x0i!−1.The Wald statistic to test H0isW n=n³ˆβ1−ˆβ2´0³R0ˆV R´−1³ˆβ1−ˆβ2´R=µI k−I k¶To do a nonparametric bootstrap test,we sample(y∗i,x∗i)jointly from the observations.On each bootstrap sample,we construct the OLS estimatesy∗i=x∗01iˆβ∗1+x∗02iˆβ∗2+ˆe∗icovariance matrixˆV∗=Ã1n n X i=1x∗i x∗0i!−1Ã1n n X i=1x∗i x∗0iˆe∗2i!Ã1n n X i=1x∗i x∗0i!−1.and Wald statisticW∗n=n³³ˆβ∗1−ˆβ∗2´−³ˆβ1−ˆβ2´´0³R0ˆV∗R´−1³³ˆβ∗1−ˆβ∗2´−³ˆβ1−ˆβ2´´It is very important that the statistic is centered at the sample values³ˆβ1−ˆβ2´,rather than at the hypothesized value of0.The estimated bootstrap p-value is the percentage of the simulated W∗n that are largely than the sample value W n.If there are B bootstrap replications,this isp∗n=1BBX b=11(W∗n(b)≥W n).4.The GMM criterion isJ n (β)=ng n (β)0ˆΩ−1g n (β)g n (β)=1n (X 0Y −X 0Zβ)ˆΩ=1n X i =1x i x 0i ˆe 2i ˆe i =y i −z 0i ˆβLetˆβ=³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1Z 0X ˆΩ−1X 0Y denote the unconstrained GMM estimator.The Lagrangian can be written asJ n (β,λ)=12nJ n (β)−λ0R 0βwhere λ∈R q is a Lagrange multiplier.The factor 1/2n is unimportant but makes thecalculations easier.The constrained estimator (˜β,˜λ)minimizes J n (β,λ).The ﬁrst order conditions are0=∂∂βJ n (˜β,˜λ)=−Z 0X ˆΩ−1X 0³Y −Z ˜β´−R ˜λ(2)0=∂J n (˜β,˜λ)=R 0˜βPremultiply (2)by ³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1to obtain³Z 0X ˆΩ−1X 0Z´−1R ˜λ=−³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1Z 0X ˆΩ−1X³Y −Z ˜β´(3)=˜β−ˆβ.Premultiplying by R 0,using R 0˜β=0,and solving,˜λ=−µR 0³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1R ¶−1R 0ˆβ.Substituting this into (3)we ﬁnd˜β=ˆβ−³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1R µR 0³Z 0X ˆΩ−1X 0Z ´−1R ¶−1R 0ˆβ5.LetD1=Z0P1ZD2=Z0P2ZDλ=λD1+(1−λ)D2 Recall thatˆβ1=D−11Z0P1YP1=X1(X01X1)−1X01ˆβ2=D−12Z0P2YP2=X2(X02X2)−1X02 and we calculate that˜β=(Z0XW X0Z)−1(Z0XW X0Y)=µ¡Z0X1Z0X2¢µ(X01X1)−1λ00(X02X2)−1(1−λ)¶µX01Z X02Z¶¶−1·µ¡Z0X1Z0X2¢µ(X01X1)−1λ00(X02X2)−1(1−λ)¶µX01Y X02Y¶¶=(λZ0P1Z+(1−λ)Z0P2Z)−1(λZ0P1Y+(1−λ)Z0P2Y)=D−1λλZ0P1Y+D−1λ(1−λ)Z0P2Y=λD−1λD1ˆβ1+(1−λ)D−1λD2ˆβ2=W1ˆβ1+W2ˆβ2where W1=λD−1λD1and W2=(1−λ)D−1λD2.˜βis a weighted average sinceW1+W2=D−1λ(λD1+(1−λ)D2)=I。

高级计量经济学试题final_2004a

Econometrics710Final ExamMay13,2004Sample Answers1.The model is just-identiﬁed by the moment E(x i e i)=0,so the appropriate(and asymptot-ically eﬃcient)estimator is OLSˆβ=(X0X)−1(X0Y)which has the asymptotic distribution √n³ˆβ−β´→d N(0,V),V=Q−1ΩQ−1where Q=Ex i x0i andΩ=Ex i x0i e2i.We can estimate V by the White estimatorˆV=Ãn−1n X i=1x i x i!−1Ãn−1n X i=1x i x iˆe2i!Ãn−1n X i=1x i x i!−1.An asymptotically eﬃcient estimator ofθ=β1β2isˆθ=ˆβ1ˆβ2which has the asymptotic distribu-tion√n³ˆθ−θ´→d N(0,h0V h)whereh=∂(β1β2)=β2β1...Thus an asymptotic standard error forˆθis s(ˆθ)=p n−1ˆh0Vˆh whereˆh=³ˆβ2ˆβ10···0´0(a)An asymptotic95%conﬁdence interval forθisˆθ±1.96s(ˆθ).(b)Draw B samples with replacement from the data and constructˆβ∗b andˆθ∗b=ˆβ∗1ˆβ∗2on each.Letˆq∗1andˆq∗2be the2.5%and97.5%sample quantiles ofˆθ∗b.These are estimates of q∗1and q∗2,the bootstrap quantiles of the distribution ofˆθ∗.A percentile95%conﬁdence interval for θis[ˆq∗1,ˆq∗2].Alternatively,another percentile interval can be constructed as follows.Letˆq∗1andˆq∗2be the2.5%and97.5%sample quantiles ofˆθ∗b−ˆθ.A percentile95%conﬁdence interval forθis [ˆθ−ˆq∗2,ˆθ−ˆq∗1].(c)Draw B samples with replacement from the data and constructˆβ∗b,ˆθ∗b=ˆβ∗1ˆβ∗2,and s(ˆθ∗)= p n−1ˆh∗0ˆV∗ˆh∗on each.Letˆq∗1andˆq∗2be the2.5%and97.5%sample quantiles of T∗b=³ˆθ∗b−ˆθ´/s(ˆθ∗).These are estimates of q∗1and q∗2,the bootstrap quantiles of the distribution of T∗.The equal-tailed percentile-t95%conﬁdence interval forθis[ˆθ−s(ˆθ)ˆq∗2,ˆθ−s(ˆθ)ˆq∗1]. 2.(a)Since the model is a regression,conditioning on a subset of the x i’s does not aﬀect the validityof the regression.The OLS estimatorˆβremains consistent.Algebraically,we can write theestimator asˆβ=Ãn X i=1x i x0i1(x1i>0)!−1n X i=1x i y i1(x1i>0)Thusˆβ−β=Ãn−1n X i=1x i x0i1(x1i>0)!−1n−1n X i=1x i e i1(x1i>0)→p¡E¡x i x0i1(x1i>0)¢¢−1E(x i e i1(x1i>0))=0sinceE(x i e i1(x1i>0))=E(x i1(x1i>0)E(e i|x i))=0by the law of iterated expectations.For this to work,it is critical that the model is a regresssion rather than a projection.(In the latter case,OLS will be inconsisent for the population projection coeﬃcientβ.)Technically we also need the side condition E(x i x0i1(x1i>0))>0.This is not automatic.A necessary condition is that x1i have positive support on the region(0,∞).(If all x1i arenegative,then the available sample is empty.)(b)If we observe the observation only if y i>0,this the sample is truncated,not censored(Tobit)model.(What is important is not the label,but to understand that this is not the same model as the one introduced in class.)However,the basic fact remains that truncation based on the dependent variable renders naive estimation methods inconsistent.Indeedˆβ−β=Ãn−1n X i=1x i x0i1(y i>0)!−1n−1n X i=1x i e i1(y i>0)→p¡E¡x i x0i1(y i>0)¢¢−1E(x i e i1(y i>0))=0Adding the assumption that e i is independent of x i and N(0,σ2),and letting z i=e i/σ∼N(0,1),weﬁndE(e i1(y i>0)|x i)=E¡e i1¡e i>−x0iβ¢|x i¢=σE¡z i1¡z i>−x0iβ/σ¢|x i¢=σλ¡−x0iβ/σ¢whereλ(s)=φ(s)/Φ(s).ThusE(x i e i1(y i>0))=E(x i E(e i1(y i>0)|x i))=σE¡x iλ¡−x0iβ/σ¢¢.AndE¡x i x0i1(y i>0)¢=E¡x i x0i E¡1¡z i>−x0iβ/σ¢|x i¢¢=E¡x i x0iΦ¡x0iβ/σ¢¢.Togetherˆβ→pβ+σ¡E¡x i x0iΦ¡x0iβ/σ¢¢¢−1E¡x iλ¡−x0iβ/σ¢¢=β.3.(a)We know that Eˆµ=µand thusˆµis unbiased forµ.However,ˆθ=g(ˆµ)with g(x)=1/x is anonlinear function ofˆµ,so will be a biased estimator.(b)The function g(x)is strictly convex.Thus by Jensen’s inequality,Eˆθ=Eg(ˆµ)<g(Eˆµ)=g(µ)=θ.The inequality is strict since V ar(ˆµ)>0.Thusˆθhas upwards bias.(c)A second-order Taylor series expansion is(in general)g(ˆµ)'g(µ)+g0(µ)(ˆµ−µ)+12g00(µ)(ˆµ−µ)2Since g(x)=x−1,it follows that g0(x)=−x−2and g00(x)=2x−3.Thus the expansion can be written asˆθ'θ−µ−2(ˆµ−µ)+µ−3(ˆµ−µ)2Taking expectations,Eˆθ−θ'−µ−2E(ˆµ−µ)+µ−3E(ˆµ−µ)2=µ−3V ar(ˆµ−µ)=σ2µnsinceˆµis a sample mean.This is a positive number,suggesting a positive bias,and is consistent with the implication of Jensen’s ienquality from part2.This expression can be used to suggest the magnitude of the bias.Note that it depends on the mean and variance (µandσ2)as well as the sample size n.(d)Yes,the nonparametric bootstrap can be used here.Sampling from the observations withreplacement,on each sample estimateˆµ∗andˆθ∗=1/ˆµ.The bootstrap estimate of bias is B−1P B b=1ˆθ∗b−ˆθ.4.The three statistics are numerically identical,so the dispute is an illusion.The GMM Distancestatistic equals the Wald statistic in linear models with linear restrictions.The GMM Distance statistic is the diﬀerence between the GMM criterion evaluated under the null and alternative hypotheses,e.g.D=J0−J1.Since the model is just-identiﬁed,J1=0.Thus D=J0.The statistic J0is the test for overidentifying restrictions for the null model.Thus the three statistics are numerically identical.5.Let P=X(X0X)−1X0and P Z=ˆZ.The2SLS estimator isˆβ=¡Z0X(X0X)−1X0Z¢−1¡Z0X(X0X)−1X0Y¢=¡Z0P Z¢−1¡Z0P Y¢=¡Z0P P Z¢−1¡Z0P Y¢=³ˆZ0ˆZ´−1³ˆZ0Y´so the OLS regression of Y onˆZ yields the2SLS slopesˆβ.However,the residuals from the latterregression are˜e =Y −ˆZˆβ=Y −P Z ˆβ=Y −Z ˆβ=ˆe The correct 2SLS standard errors are calculated using the residuals ˆe ,not ˜e .Thus the “two-stage”procedure produces the correct estimates but not the correct standard errors.This result does not depend upon whether or not the model is just identi ﬁed or how homoskedas-ticity is treated.6.The Monte Carlo procedure (as described)appears correct,but the conclusion is incomplete.(Side note:this is a Monte Carlo experiment,not a bootstrap procedure.)Note that the stated conclusion is that the test is oversized.This is a concrete statement about the true probability of Type I error.Speci ﬁcally,let p =P (T n >7.815).This can be any number.The test is properly sized if p =.05,undersized if p <.05and oversized if p >.05.The stated conclusion is therefore equivalent to the rejection of the hypothesis that p =.05.The evidence in favor of this conclusion is that ˆp =.07.This is a point estimate,and has a sampling distribution.By the CLT,√(ˆp −p )→d N (0,p (1−p ))as B →∞Furthermore,under the null hypothesis of p =.05,√B (ˆp −.05)→d N (0,(.05)(.95)).Thus an appropriate test of H 0:p =.05is to reject for large values of the t-ratiot =p In this particular case,B =200and p =.015,so t =1.33.Alternatively,we cancalculate standard errors for ˆp using the formula s (ˆp )=p ˆp(1−ˆp )/B =.018,yielding the similar t-ratio 1.11.In either case,we cannot reject H 0at conventional signi ﬁcance levels.Based on this reasoning,it is incorrect to claim that the test must be oversized.A constructive recommendation would be to increase B .Alternatively,we can construct a con ﬁdence interval for the true unknown p.A 95%interval is ˆp ±1.96s (ˆp )=.07±1.96(.018)=[0.035,0.105].The true p lies in this interval with 95%probability.Since the set includes .05,it is incorrect to conclude that the test is oversized.Another question might be:“If B =200is too small,how large should it be?”.One simple answer is to ask how large should B be to reject at the 5%level the hypothesis that p =.05when we observe ˆp =.07.This is equivalent to ﬁnding a B so that p (.05)(.95)/B>1.96orB >µ1.96.02¶2(.05)(.95)=457This is the smallest B for which ˆp =.07allows us to reject p =.05。

计量经济学题库超完整版及答案

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。

A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

计量经济学题库及答案

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。

计量经济学题库(超完整版)及答案【强力修正版】

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（）。

A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。

A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

计量经济学题库超完整版及答案

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。

A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。

A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来 4．横截面数据是指（A ）。

A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。

A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据 9．下面属于横截面数据的是（）。

A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。

A ．横截面数据B ．时间序列数据C ．修匀数据D ．原始数据14．计量经济模型的基本应用领域有（）。

A ．结构分析、经济预测、政策评价B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟C ．消费需求分析、生产技术分析、D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。

A ．函数关系与相关关系B ．线性相关关系和非线性相关关系C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。

计量经济学题库(超完整版)及答案汇编

计量经济学题库三、名词解释（每小题3分）1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内生变量 5．外生变量 6．滞后变量7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最小二乘法13．高斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平方和）15．回归变差（回归平方和） 16．剩余变差（残差平方和）17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数26.调整后的决定系数27.偏相关系数 28.异方差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.戈里瑟检验和帕克检验32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.广义差分法 36.自回归模型 37.广义最小二乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法40.Durbin 两步法41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．工具变量 47．工具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．无限分布滞后模型 53．几何分布滞后模型54．联立方程模型 55．结构式模型 56．简化式模型 57．结构式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件63．间接最小二乘法四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。

计量经济学题库及答案

量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

计量经济学复习题及答案(超完整版)

D .数理统计学、单项选择题1 •计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A.统计学 B •数学 C •经济学2 .计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）oA. 1930年世界计量经济学会成立 B .1933年《计量经济学》会刊出版A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B .同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C .同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D .同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）计量经济学题库4.横截面数据是指（A）A.时期数据 B .混合数据C. 时间序列数据 D .横截面数据9 •下面属于横截面数据的是（）。

A. 1991 — 2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B. 1991 — 2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C .某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D .某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10 .经济计量分析工作的基本步骤是（）A.设定理论模型-收集样本资料一估计模型参数一检验模型B .设定模型一估计参数一检验模型-应用模13 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。

A.横截面数据 B .时间序列数据 C.修匀数据 D .原始数14 .计量经济模型的基本应用领域有（）C .消费需求分析、生产技术分析、D .季度分析、年度分析、中长期分析A.结构分析、经济预测、政策评价 B .弹性分析、乘数分析、政策模拟15.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（C •正相关关系和负相关关系D •简单相关关系和复杂相关关系16 •相关关系是指（ A .变量间的非独立关系 B .变量间的因果关系C .变量间的函数关系 D •变量间不确定性的依存关系17 •进行相关分析时的两个变量（ A .都是随机变量B •都不是随机变量C •一个是随机变量，一个不是随机变量D •随机的或非随机都可以19. 参数1的估计量 ?具备有效性是指（ A . var ( ?)=0B . var(?)为最小D . (?- ■)为最小20. 对于Y =冈+ ?Xj +q ，以表示估计标准误差,Y?表示回归值，贝9（A .21 .A . :?=0时,，（Y i -Y i ）为最小D . ；：?=0时,，（Y i -Y?）2为最小设样本回归模型为Y i =f?0+f?X i +e i ，则普通最小二乘法确定的弭的公式中, 错误的是（X i -X Y i -Y “1= 2送(X i -X )n ，Xi"、X 「Y i—「? Z X i Y i -nXYX i 2-nX 2D .年迄XY 匹X 正Y i 22.18 •表示x 和y 之间真实线性关系的是（B . E(Y) = s ；X tY 八。

高级计量经济学练习试题版(2)

第一讲作业题为分析不同州的公共教育支出花费在学生身上的教育经费，估计了如下的回归方程：式中，S代表第i个州花费在每个公立学校学生身上的教育经费；Y代表第i个州的资本收入；G代表第i个州公立学校学生的增长率。

1A 说明变量Y与变量G的参数估计值的经济意义。

作业题 21B 你预期变量Y和G的参数符号各是什么？请说明理由。

估计结果与你的预期一致吗？作业题 31C 变量G是用小数来衡量的，因此，当一个州的招生人数增加了10%时，G等于0.1。

如果变量G用百分比的形式来衡量，那么当一个州的招生人数增加了10%时，G等于10。

此时，方程的参数估计值会如何变化？（文字说明即可）作业题 4Jaime Diaz发表在《体育画报》上的一篇论文研究了美国职业高尔夫球协会（PGA）巡回赛中不同距离的推杆次数。

论文中建立了推杆进洞次数百分比（P）关于推杆距离（L，英尺）的关系式。

推杆距离越长，进洞的可能性越小。

可以预测，L的参数估计值为负。

回归方程如下：2A 说明L的参数估计值的经济意义。

作业题 52B 利用该方程估计一个PGA高尔夫球员10英尺推杆进球的次数百分比。

再分别估计1英尺和25英尺的情况。

结果是否符合现实？作业题 62C 上一题的答案说明回归分析时存在什么问题？第二讲作业题作业题 11 查尔斯·拉弗（Charles Lave）发表了一篇驾驶员交通事故率的研究报告。

他的总体结论是驾驶速度的方差（同一公路上汽车驾驶速度差异的程度）是交通事故率的重要决定因素。

在他的分析中，采用两年的全美数据分别估计，得出的回归方程为：第一年：第二年：式中，代表第i个州州际公路上的交通事故数量（单位：车辆每行驶一亿英里的交通事故数）；代表一个不确定的估计截距；代表第i个州的驾驶速度的方差；代表第i个州每名驾驶员的平均罚单数量；代表第i个州内每平方英里医院的数量。

1a.考察变量的理论依据，给出其参数符号的预期。

作业题 21b.这两年的参数估计的差异是否值得重视？请说出你的理由。

浙江省2002年1月计量经济学试题

浙江省2002年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。

每小题1分，共30分)1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：( )A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差2.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( )A.C i (消费)=500-0.8I i (收入)B.Q Di (商品需求)=10+0.8I i (收入)-0.9P i (价格)C.Q si (商品供给)=20+0.75P i (价格)D.Y i (产出量)=0.65K 0.6i (资本)L 0.4i (劳动)3.线性模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 不满足哪一假定称为异方差现象?( )A.Cov(μi ,μj )=0B.Var(μi )=σ2C.Cov(X i ,μi )=0D.Cov(X 1i ,X 2i )=04.用一组20个观测值的样本估计模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t 检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于：( )A.t 0.1(20)B.t 0.05(18)C.t 0.05(17)D.F 0.1(2,17)5.由回归直线10i ˆˆYˆβ+β=X i 所估计出来的Y ˆ值满足：( ) A.Σ(Y i -i Yˆ)=1 B.Σ(Y i -i Y ˆ)2=1 C.Σ(Y i -i Yˆ)最小 D.Σ(Y i -i Y ˆ)2最小 6.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A.80%B.64%C.20%D.89%7.预测点离样本分布中心越近，预测误差：( )A.越小B.越大C.不变D.与预测点离样本分布中心的距离无关8.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( )A.0B.1C.∞D.最小9.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( )A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用10.DW 的取值范围是：( )A.-1≤DW ≤0B.-1≤DW ≤1C.-2≤DW ≤2D.0≤DW ≤411.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( )A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定12.模型Y i =α0+α1D+βX i +μi ，其中D=⎩⎨⎧01为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：( ) A.α0 B.α1 C.α0+α1 D.α0-α 113.根据样本资料建立某消费函数如下：t Cˆ =100.50+0.45Xt+55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：( ) A.t Cˆ=155.85+0.45X t B.t C ˆ=100.50+0.45X t C.t Cˆ=100.50+55.35D D.t C ˆ=100.95+55.35D 14.对于系统变参数模型Y t =β1t +β2X t +μt ,β1t =α0+α1Z t ,如果Z t 为虚拟变量，则上述系统变参数模型就是一个：( )A.常数参数模型B.截距与斜率同时变动模型C.截距变动模型D.分段线性回归模型15.在几何分布滞后模型中，滞后变量对被解释变量的影响一般随滞后期的延长而：( )A.逐渐减弱B.逐渐增强C.先减弱再增强D.先增强再减弱16.在滞后分布模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+βk X t-k +μt 中，延期过渡性乘数是指：( )A.β0B.βi (i=1,2,…,k)C.∑=βk 1j i D.∑=βk 0i i17.对于模型：Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+βi X t-i +μt ，如果有βi =β0λi ,0<λ<1，则称原模型为：( )A.变参数模型B.有限分布滞后模型C.有限多项式滞后模型D.几何分布滞后模型18.联立方程模型中的非随机方程是：( )A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.平衡方程19.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的：( )A.直接影响B.间接影响C.直接影响与间接影响之和D.直接影响与间接影响之差20.考察下述联立方程模型：⎩⎨⎧μ++=μ+++=23311212211211Z C Y b Y Z C Z C Y b Y 第一个结构方程中的Y 2是：( )A.前定变量B.外生变量C.解释变量D.被解释变量21.如果适当提高售价，导致销售量一定程度下降，但总收益并不减少反而增加，则这种商品的需求弹性绝对值：( )A.等于1B.等于0C.大于1D.小于122.以W i 表示i 商品(正常商品)的预算份额，ηij 为其需求的互价格弹性，ηi 为其收入弹性，则需求函数具有以下性质：( )A.0P X i i <∂∂ B.∑=n 1i ηij =ηi C. ∑=n 1i W i η<1 D. ∑=n1i W i ηji =W j 23.联合国确认的各国使用的国民经济核算体系有：( )A.资金流量体系B.国民帐户体系C.投入产出体系D.国际收支体系24.作为中长期模型的样本数据一般为：( )A.月度数据B.季度数据C.年度数据D.五年规划数据25.确定宏观经济计量模型导向的依据是：( )A.国民收入漏出量B.国民收入注入量C.总供给与总需求的矛盾特征D.国民经济中长期规划26.t 检验是根据t 分布理论所作的假设检验，下列哪项可作t 检验?( )A.单个回归系数的显著性检验B.线性关系的总体显著性检验C.一阶线性自相关的显著性检验D.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验27.运用计量模型作经济预测，目的在于获得：( )A.返回预测值B.事后模拟值C.事后预测值D.事前预测值28.设时间序列Y t ～I(2),X t ～I(2)，如果Z t =ay t +bx t ，是平稳时间序列，其中a 、b 为常数，则X t 与Y t 之间的关系是( )A.不协整B.协整C.1阶协整D.2阶协整29.共5年、40户居民，这样观察形成的容量为n=40×５个观测数据建立的模型是:( )A.序列模型B.截面模型C.TS/CS 模型D.协整模型30.非均衡经济计量分析的四种模型之间的主要区别在于它们反映了不同的:( )A.模型导向B.供求关系C.时间特征D.价格决定机制二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。

《计量经济学》试题及答案(二)

《计量经济学》试题及答案一、单项选择题1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

计量经济学期末考试题库(完整版)与答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、〔填空样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620〔填空〔1存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子〔VIF越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

（4）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题〔每小题1分1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科〔C。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学〔Economics一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为〔D。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指〔A。

计量经济学题库(超完整版)及答案 2

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

高级计量经济学试题

综合练习题1.多元线性回归模型：i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =模型设定是正确的。

如果遗漏了显著的变量k X ，构成一个新模型i i k k i i i X X X Y εββββ++⋅⋅⋅+++=--1122110试回答：⑴ 如果k X 与其它解释变量完全独立，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？⑵ 如果k X 与其它解释变量线性相关，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？⑶ 如果k X 是确定性变量，写出新模型中i ε的分布。

()2i i ,~σβμεk k X N +⑷ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型中的i ε是否服从正态分布？为什么？ ⑸ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型是否存在异方差性？为什么？2. 多元线性回归模型：i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =现有n 组样本观测值，其中b Y a i <<（n i ,2,1 =），将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的：①完全随机抽取，②被解释变量被限制在大于a 的范围内随机抽取，③被解释变量被限制在大于a 小于b 的范围内随机抽取。

⑴ 用OLS 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？⑵ 用ML 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？⑶ 用ML 分别估计3种情况下的模型，比较3种情况的似然函数值。

3. 回答以下问题：⑴ 一位同学在综合练习中根据需求法则建立中国食品需求模型，以31个省会城市2006年数据为样本，以人均年食品消费量为被解释变量，以食品价格指数为解释变量，建立一元回归模型，估计得到食品价格指数的参数为正，于是发现“需求法则不适用于中国”。

高级计量经济学试题

综合练习题1.多元线性回归模型：i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =模型设定是正确的。

如果遗漏了显著的变量k X ，构成一个新模型i i k k i i i X X X Y εββββ++⋅⋅⋅+++=--1122110试回答：⑴ 如果k X 与其它解释变量完全独立，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？⑵ 如果k X 与其它解释变量线性相关，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？⑶ 如果k X 是确定性变量，写出新模型中i ε的分布。

()2i i ,~σβμεk k X N +⑷ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型中的i ε是否服从正态分布？为什么？ ⑸ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型是否存在异方差性？为什么？2. 多元线性回归模型：i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =现有n 组样本观测值，其中b Y a i <<（n i ,2,1 =），将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的：①完全随机抽取，②被解释变量被限制在大于a 的范围内随机抽取，③被解释变量被限制在大于a 小于b 的范围内随机抽取。

⑴ 用OLS 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？⑵ 用ML 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？⑶ 用ML 分别估计3种情况下的模型，比较3种情况的似然函数值。

3. 回答以下问题：⑴ 一位同学在综合练习中根据需求法则建立中国食品需求模型，以31个省会城市2006年数据为样本，以人均年食品消费量为被解释变量，以食品价格指数为解释变量，建立一元回归模型，估计得到食品价格指数的参数为正，于是发现“需求法则不适用于中国”。

计量经济学题库（超完整版）及答案

计量经济学题库（超完整版）及答案计量经济学题库三、名词解释（每⼩题3分）1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内⽣变量 5．外⽣变量 6．滞后变量7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最⼩⼆乘法13．⾼斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平⽅和）15．回归变差（回归平⽅和） 16．剩余变差（残差平⽅和）17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数 26.调整后的决定系数27.偏相关系数 28.异⽅差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.⼽⾥瑟检验和帕克检验32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.⼴义差分法 36.⾃回归模型 37.⼴义最⼩⼆乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法 40.Durbin 两步法41.相关系数 42.多重共线性 43.⽅差膨胀因⼦ 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．⼯具变量 47．⼯具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．⽆限分布滞后模型 53．⼏何分布滞后模型 54．联⽴⽅程模型 55．结构式模型56．简化式模型 57．结构式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件 63．间接最⼩⼆乘法四、简答题（每⼩题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

2．计量经济模型有哪些应⽤？ 3．简述建⽴与应⽤计量经济模型的主要步骤。

4．对计量经济模型的检验应从⼏个⽅⾯⼊⼿？5．计量经济学应⽤的数据是怎样进⾏分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

11．简述BLUE 的含义。