新一代集中交易系统WIN版系统架构说明书v2

员工服务渠道 集中交易柜员客户端
客户服务渠道
系统接入服务系统
热自助
存管三方
刷卡/小键盘
网上交易服务
网上客户端
SOCKET
外围KDMID 自动报盘
电话委托
帐户报送
自助交割
其他第三方委 托
合作 单位 渠道
SOCKET 银行三方存管 应用SOCKET
深交所应用DBF
基金公司应用 DBF/FLIE
柜员客户端 行情接收
• 集中交易柜员客户端直接通过通讯中间件与系统连接。客户终端（热自助、刷 卡/小键盘、网上交易、电话委托等）通过外围KDMID与系统连接。
• 三方存管和银证业务通过存管三方交易和银证三方交易（外币）与银行系统连 接，实现三方存管业务及银证业务；集中交易系统通过自动报盘程序实现与交 易所的实时报盘及回报功能。
客户请求
公司广域网
服务请求
网点KCXP组11
本网点客户 的历史查询
请求
网点KCBP组11
本网点客户 的历史查询
处理
网点KCXP组12 网点KCBP组12
总部客户端
网点KCXP组21 网点KCBP组21
网点客户端11
网点数据库11
网点客户端12
网点数据库12
网点客户端21
网点数据库21
网点KCXP组121 网点客户端121
• 统一帐户系统与集中交易的KCXP对接，而融资融券系统同步KCBP与集中交易数 据库对接。
2.1.2 运行监控系统KCMM
金证运行监控系统（KCMM），它面向和服务于各种行业的IT应用 是一个通用的运行监控产品。它对被监控对象的实时性能检测，运行状 态监测，错误发现，报警，性能数据的统计分析，保障被监控应用系统 正常运行
• 交易中间件使用金证KCBP。交易中间件部署上分为：交易和历史查询两种。交 易中间件与生产数据库连接，处理业务、实时查询等功能；历史中间件与历史 数据库连接，处理历史查询、报表等功能。
• 通讯中间件使用金证KCXP。通讯中间件为系统提供：请求应答队列、报盘队列 、银证队列等服务队列，因此在部署上分为：请求应答通讯服务器、报盘队列 通讯服务器和银证队列通讯服务器等。
网点KCXP组21 网点客户端21
网点KCXP组31 网点客户端31
• 1.2.3 数据库服务器部署
• 总部系统的数据服务器基于高可用的考虑通常分为：生产数据服务器和热备数 据服务器，通过数据复制软件实现将生产数据服务器的数据实时同步至热备数 据服务器。基于充分利用系统资源、提高系统处理能力的考虑，通常将一些能 接受一定时延（数据复制软件同步数据的时延）的查询、统计及报表功能或者 第三方软件采集数据（如风控系统等）迁移至热备数据服务器上实现，因此生 产数据服务器又称为：交易数据服务器或交易数据库，热备数据服务器又称为 ：查询数据服务器或查询数据库，此热备数据服务器部署在本地，而为了进一 步提高系统的高可用，建设灾备系统（同城灾备系统或者异地灾备系统）是必 须的（这也是为了满足监管部门的要求），灾备系统需要依据灾备系统的建设 规格进行建设。在数据库系统层面，需要实现从生产中心的数据库系统将数据 实时同步至灾备中心的数据库系统。
以及其它接入系统等）等组成，总部系统负责业务集中处理。
• 1.2.2 总部技术架构
• 数据库组、KCBP组、KCXP组，是指由2－N台服务器群组 • 数据库组与KCBP组，KCBP组与KCXP组，KCXP组与KCXP组，全采用交叉连接 • KCXP服务器采用双网卡跨接内网与外网
总部技术架构图：
备份中心数据库组
实时交易接口 行情
清算文件 其他相关报送接口
金证提供的系统主要包括：
1、集中交易系统、 2、三方存管系统、 3、统一帐户系统、 4、融资融券系统 5、运行监控系统等。
运行监控系统基于通讯中间件通过监控代理实现对集中交易系统、 三方存管系统、统一帐户系统、融资融券系统等关键部件进行监控。
2.1.1 集中交易系统
3.软件及硬件说明
1. 技术架构
1.1 总体技术体系架构
证券集中交易系统
企 业 级 证 运行终端 券 公 司 交 易 系 统 平 台 示 意 图
运行监控KCMM 业务及管理终端 总部接入服务系统 网点交易系统1
数据服务器DB
应用服务器 KCBP
通讯服务器 KCXP
融资融券交易系统 （简化图）
同步服务器 KCBP
通讯服务器 KCXP 统一账户系统 （简化图）
数据服务器DB 应用服务器 KCBP
数据服务器DB
应用服务器 KCBP
通讯服务器 KCXP
证券广域网 网点交易系统2
网点交易系统N
营业部KCXP
营业部KCBP
历史数据库
营业部KCXP
营业部KCBP
历史数据库
营业部KCXP
营业部KCBP
历史数据库
柜台及客户工作站
备份中心KCBP 组1
备份中心KCXP 组1
数据库复制 总部客户端
交易中心数据库组
交易中心KCBP 组
交易中心KCXP 组
网点KCXP组1
网点KCBP组1
网点客户端1
网点数据库1
公司广域网
网点KCXP组2
网点KCBP组2
网点客户端2
网点数据库2
网点KCXP组3
网点KCBP组3
网点客户端3
网点数据库3
1.2 系统架构 金证业务系统的系统架构分为：总部系统（CTS）和营业部系统（BTS），对
于总部系统再建设灾备系统（DRS），如下图所示：
第三方系统 证券交易所
登记公司 基金公司
银行
接口网关
生产中心系统CTS
交易DB
历史DB
KCBP
KCXP
系统接入 如：KDMID、KCMM、网上
交易、自动报盘等
灾备中心系统DRS
库保持一致. C、网点历史查询数据库：本身是可选项，没有必须的备份要求
根据业务系统需要，各历史数据库服务器可以部署1－N台，形成集群
•客户请求处理流程
1.2.4 客户请求处理流程
业务处理
总部数据库组
服务请求
总部接入客户 服务系统
根据客户标识 可判别属地的
服务请求
消息处理
总部KCBP组
总部KCXP组
监 控 代
理
监控
代理
运行监控平台
融资融券 系统对接
监控 代理
ODBC
监控 代理
监控平台 数据库
• 集中交易系统中数据库系统使用SQL SERVER2000/2005。在生产中心建设有生 产数据库和热备数据库，生产数据库与热备数据库采用SQL SERVER专有的复制 功能（金证复制软件）实现数据同步。
• KCMM运行监控系统，对系统运行进行全面监控。KCMM能对整个IT系统的交换 机、路由器、服务器及所有终端进行性能指标监测和报警。监控设备的连接 状态、CPU利用率、内存利用率、进程数量等硬性指标。KCMM还能对交易系统 在系统层、应用处理层、通讯层等进行有效的监控，出现异常情况能及时报 警，并且能够方便快速定位问题所在和解决办法。
KCBP LBM API
SQL SERVE R驱动
交易中间件（交易）
KCXP API
业务处理例程 LBM
KCBP LBM API
SQL SERVE R驱动
数据服务
ຫໍສະໝຸດ Baidu
ODBC
交易热备 数据库
复制
ODBC
集中交易 数据库
银证存管队列 其他相关队列
监控 代理
监控 代理
监控 代理
整个系统运行监控
统一帐户系 统对接
SQL SERVE R驱动
数据服务
ODBC
交易热备 数据库
复制
ODBC
集中交易 数据库
银证存管队列
其他相关队列
监 控 代 理
统一帐户系
监
融资融券
统对接
控
系统对接
代
理
监控
监控
代理
代理
整个系统运行监控
运行监控平台
ODBC
监控 代理
监控平台 数据库
JDBC/ODBC/FILEIO JDBC/ODBC/FILEIO
柜台及客户工作站
柜台及客户工作站
• 图1.1 平台示意图 • 从技术架构来说,图中相关系统技术架构都采用了标准的四层架构： • 1、数据库层(DB) • 2、应用服务器（KCBP） • 3、通讯服务器（KCXP） • 4、应用前端（CLIENT）。 • 通讯层、应用层、数据库层全部支持群集部署; • 通讯中间件KXCP可以实现多级级连，形成N层结构。
新一代集中交易系统 WIN版
系统架构说明
目录
1.技术架构 1.1 总体技术体系架构 1.2 系统架构 1.2.1 总部系统 1.2.2 总部技术架构 1.2.3 数据库服务器部署 1.2.4 客户请求处理流程
2.软件架构 2.1 系统软件架构 2.1.1 集中交易系统 2.1.2 运行监控系统KCMM 2.2 系统功能模块
• KCMM是开放的，能进行灵活的策略设置和新监控模块的扩充；系统不但能监 控一些常用的指标和系统状态，而且提供开发接口，券商可以根据需要开发 设定新的监控内容。
2.2 系统功能模块
外部系统 前置系统
客户自助终 端
登记公司 应用
三方存管 银行应用
交易所应 用
基金公司 应用
监控 代理
通讯中间件 加密压缩插件 信息转发插件 信息路由管理
队列管理器 交易请求队列 交易应答队列
交易报盘队列
SOCKET SOCKET
交易中间件（历史）
KCXP API
业务处理例程 LBM
KCBP LBM API
SQL SERVE R驱动
交易中间件（交易）
KCXP API
业务处理例程 LBM
KCBP LBM API
• KCMM由五个基本组件构成，包括：监控代理、监控控制台、通信中间件（ KCXP）、中央监控服务器、监控信息数据库；可选组件包括各种专用的监测 工具和若干监测器。
• KCMM通过在集中交易系统和三方存管系统等的各关键部件部署监控代理实现 监控，监控代理通过通讯中间件间监控数据传输至系统管理进行数据存储及 分析、显示等。目前系统已实现100多种监控代理，覆盖：主机硬件、网络交 换机和路由器、操作系统、数据库系统、中间件（KCBP、KCXP）、各种网关 、以及业务监控等。
客户服务渠道
系统接入服务系统
热自助 刷卡/小键盘 网上客户端
电话委托
存管三方
网上交易服务
SOCKET
外围KDMID
自助交割 其他第三方委
托
合作单位渠道 银行三方存管 应用
上交所应用
深交所应用
登记公司应用
自动报盘 帐户报送 柜员客户端 行情接收 行情接收
基金公司应用
公安、工商身 份认证应用
SOCKET SOCKET
历史数据 库
1.2.3图: 数据库服务器部署方案图 说明：
数据库服务器部署划分成三个部分：核心交易系统数据库、灾备中 心数据库、网点历史查询数据库 A、核心交易系统数据库：当前数据库以SQL复制机制实现到备份数据库
的实时备份,历史数据采用冷备份，每天在非交易时段以FTP传送增量 数据到FtpServer服务器，以FTP发布相应的增量子集数据到网点历史 查询数据库。每套核心交易系统需配备当前数据库的实时备份服务器 B、灾备中心数据库：通过数据复制进行数据同步，与核心交易系统数据
交易DB
历史DB
KCBP
KCXP
系统接入 如：KDMID、KCMM、网上
交易、自动报盘等
广域网
KDMID
KCXP 柜员客户端
客户自助终端 如：热自助、小键盘、 电话委托、自动交割等
营业部网点（营业部系统BTS)
KCXP
柜员客户端
KDMID
客户自助终端 如：热自助、小键盘、 电话委托、自动交割等
营业部网点（营业部系统BTS)
• 因此集中交易系统在数据库系统上通常分为：生产数据库、热备数据库和灾备 数据库。
交易中心
当前备份 数据库
当前数据 库
灾备中心
当前数据 库
当前备份 数据库
备份历史 数据库
历史数据 库
数据库复制 管理
历史数据 库
备份历史 数据库
FTP服务器
营业部1
历史数据下载
历史数据 库
FTP服务器
营业部历2史数据下载
网点KCXP组211 网点客户端211
1.2.4. 网点发起的客户请求处理流程图 说明：
•
红色箭头曲线：业务请求
•
暗红色箭头曲线：返回结果
• KCXP通过插件判别请求数据包，作出分发处理
• 所有处理结果按请求路径原路返回。
2.软件架构
2.1系统软件架构
员工 客户
合作第三 方单位
员工服务渠道 集中交易柜员客户端
其他运行系统
ODBC
FILEIO
上交所应用SQL
登记公司应用 公安、DB工F 商身
份认证应用 SOCKET
SOCKET SOCKET
通讯中间件 加密压缩插件 信息转发插件 信息路由管理
队列管理器 交易请求队列 交易应答队列
交易报盘队列
SOCKET SOCKET
交易中间件（历史）
KCXP API
业务处理例程 LBM
第三方系统 证券交易所
登记公司 基金公司
银行
接口网关
• 图1.2 系统架构 • 1.2.1 总部系统
• 总部系统（CTS）是集中交易系统的处理核心，与集中交易系统相关的对接系 统有统一帐户系统、融资融券系统等，都由数据服务器、应用服务器、总部端 通讯服务器、系统接入（自动报盘、KDMID中间件、三方存管系统、监控KCMM