《试验设计与数据处理》讲稿第4章试验数据的回归分析

完全线性相关
有一定的线性关系 完全线性相关
有一定的线性关系
无线性关系
无线性关系
7
相关系数检验：
相关系数r 越接近1，x与y 的线性相关程度越高，然而r 的 大小未能回答其值达到多大时，x 与y 之间才存在线性相关， 所以须对相关系数r 进行显著性检验：
（1）根据给定的显著性水平a 和试验数据组数n （n＞2），从 附录5（P. 208）查取相关系数临界值rmin。
自变量，y 是因变量。若x，y 符合线性关系，或已 知经验公式为直线形式，即：
yˆi a bxi
称为变量x，y 的一元线性回归方程。
• a, b 称为回归系数；
• yˆi 是由xi代入回归方程的计算值，称为回归值。
2
一元线性回归方程的建立（续）
yˆi 与yi 之间的偏差称为残差，用ei 表示，则有： ei yi yˆi
试验值 yi 落在 yˆi 3s$之内的概率为99％。
可见，残差标准差 s$ 越小，说明曲线拟合得越好。
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4.3 多元线性回归分析—多个变量的线性回归分析
4.3.1 多元线性回归方程
设试验指标(因变量) y 与多个试验因素（自变量）xj , ( j = 1， 2，…，m）之间的近似函数关系式为：
残差平方值（考虑到残差有正有负）之和为：
n
n
n
SSe Q ei2 ( yi yˆi )2 [ yi (a bxi )]2
i 1
i 1
i 1
• 显然，只有残差平方和最小时，回归方程与试验值的 拟合程度最好。
• 残差平方和SSe为a， b的函数，即： SSe=f (a, b)
为使SSe值到达极小，根据极值原理，只要对上式分 别对a，b求偏导数，并令其等于零，求解方程组即可 求得a，b之值————最小二乘法原理。
和为：
n
n
Q ( yi yˆi )2 ( yi a b1x1 b2x2 L bm xm )2
i 1
i 1
13
偏回归系数的确定：
根据最小二乘法原理, 要使Q达到最小, 应满足以下条件：
Q 0, Q 0, j 1,2, , m a b j
由此可以得到如下的正规方程组:
n
n
n
n
• 一元回归分析——研究单因素与试验指标间相关关系 • 多元回归分析——研究多因素与试验指标间相关关系 • 线性回归、非线性回归——相关关系为线性或非线1 性
4.2 一元线性回归分析—最简单的线性回归分析
4.2.1 一元线性回归方程的建立 设有一组试验数据xi，yi (i = 1， 2，…，n)，其中x 是
第4章 试验数据的回归分析
4.1基本概念
– 方差分析研究两个变量间的显著性问题 – 回归分析处理变量之间相关关系的问题
——由试验结果建立数学模型 (1) 确定性关系—对应关系、函数关系。其变量称确定性
变量。
(2) 相关关系—对应的变量称随机变量。没有一一对应的 函数关系，但有统计规律—散点图、回归方程
表中，m为自变量的个数：一元回归 m=1 ; 二元回归 m=2
（2）显著性检验： 如果 | r |≥rmin 线性相关显著； 如果 | r |＜rmin 线性相关不显著。
更确切地检验：如果 | r |≥ rmin(0.01)
线性相关非常显著;
如果 rmin(0.05) ≤ | r |＜rmin(0.01)
3. 若F < F0.05 (dfR, dfe )，则称y与x1，x2，…，xm没有 明显著的线性关系，回归方程不可信 。
16
4.3.2.2 相关系数检验法
• 一元线性回归: 相关系数 r —反映变量y 与x的线性相关程度
• 多元线性回归: 复相关系数 R
—反映变量y与多个变量xj之间的线性相关程度
(2) F检验：
Fj
MS j MSe
SS j MSe
服从自由度为(1, dfe)的F 分布
n
n
式中：Ljy (x ji x j )( yi y) ( x ji yi ) nx j y
i 1
i 1
j 1, 2,L , m
19
4.4 非线性回归分析
已经学过“线性回归分析”方法：一元、多元线性回 归
②根据散点图，推测y与x之间的函数关系；
③选择适当的变换，使之变成线性关系； ④用线性回归方法求出线性回归方程； ⑤返回到原来的函数关系，得到要求的回归方程。
——转化为一元线性回归
21
常用非线性函数的线性化变换
22
4.4.2 一元多项式回归 ——转化为多元线性回归
a y bx
n
n
n
n
n xi yi ( xi )( yi )
xi yi nx y
b
i 1 n
i 1
i 1
n
i1 n
n xi2 ( xi )2
xi2 n(x)2
i 1
i 1
i 1
4
一元线性回归方程的建立（续）
为了方便计算，令：
n
n
Lxx (xi x)2 xi2 n(x)2.3.2.1 F 检验法
总平方和： 回归平方和：
n
SST ( yi y)2 i 1
n
SSR ( yi y )2 i 1
残差平方和：
n
SSe ( yi yˆi )2 SST SSR
i 1
15
表4-8 多元线性回归方差分析表
差异源 SS 回归 SSR 误差 SSe 总和 SST
3
一元线性回归方程的建立（续）
根据最小二乘法，可以得到：
Q a
n
2 ( yi a bxi ) 0
i 1
Q b
n
2
i 1
( yi
a
bxi )xi
0
n
n
xi i1
正规方程组
n
i1
n
xi xi2
a b
n
yi
i1
n
xi yi
i1
i1
对方程组求解，即可得到回归系数a, b的计算式：
i 1
i 1
n
n
Lxy (xi x)( yi y) xi yi nx y
i 1
i 1
于是：
b Lxy Lxx
4.2.2 一元线性回归效果的检验 —— 检验回归方程的可靠性或可信性
相关系数检验法 、F检验即方差分析 法、残差分析法
5
4.2.2.1 相关系数检验法
• 相关系数用于描述变量x与y的线性相关程度的系数：
残差平方和—试验值yi与回归值 yˆi 的偏差 n SSe ( yi yˆi )2 i 1
三种平方和之间有下述关系： SST＝SSR＋SSe
SSR还可以用更简单的公式计算:
SSR
b2Lxx
b
Lxy Lxx
Lxx
bLxy
9
(2) 计算自由度
1. 总离差平方和SST的自由度为： dfT = n－1 2. 回归平方和SSR的自由度为： dfR = 1 3. 残差平方和SSe的自由度为： dfe = n－2 显然，三种自由度之间的关系为：dfT = dfR + dfe
na b1 x1i b2 x2i L bm xmi yi
i 1
i 1
i 1
i 1
n
n
n
n
n
a x1i b1 x12i b2 x1i x2i L bm x1i xmi x1i yi
i 1
i 1
i 1
n
n
n
a x2i b1 x1i x2i b2
i 1
i 1
“非线性回归分析 ” 转化 “线性回归分析”
要解决两个问题： 一、如何确定非线性函数的具体形式？
不同的非线性函数有不同的线性化形式 二、如何估计函数中的参数？
“线性回归分析”已经解决——仍然是最小二乘法
关键：将非线性问题线性化处理
20
4.4.1 一元非线性回归分析
转化为一元线性回归问题的具体做法： ①根据试验数据，在直角坐标中画出散点图；
MSR / MSe
n-2 MSe=SSe / (n-2)
n-1
1. 若F >F0.01(dfR, dfe)，称 x与y有非常显著的线性关系， 用两个 “* *”号表示
2. 若F0.05 (dfR, dfe)<F <F0.01 (dfR, dfe)，称 x与y有显著 的线性关系，用一个“*”号表示；
3. 若F < F0.05 (dfR, dfe )，则称 x与y 没有明显著的线性 关系，回归方程不可信 。
yˆ a b1x1 b2 x2 L bm xm
则上式称为因变量y 关于自变量x1，x2，…，xm的多元 线性回归方程，其中b1，b2，…，bm称为偏回归系数
设y 有n组试验数据x1i, x2i, …, xmi, yi ( i =1, 2，…, n),
如就果可将以自 得变 到量 对应x1i的，函x2i数，计…算，值xm，i ，即代回入归上值述回yˆi 。归残方差程平，方
df
MS
F
显著性
m n-m-1
n-1
MSR=SSR / m MSR / MSe MSe=SSe / (n -m -1)
1. 若F >F0.01(dfR, dfe)，称 y与x1，x2，…，xm有非常 显著的线性关系，用两个 “* *”号表示
2. 若F0.05 (dfR, dfe)<F<F0.01 (dfR, dfe)，称y与x1，x2，…， xm有显著的线性关系，用一个“*”号表示；
修正自由度的决定系数 R2 1 n 1 (1 R2 )