李子奈计量经济学模型方法论基础
李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解
李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题详解第1章绪论一、计量经济学1计量经济学计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。
2计量经济学模型（1）模型分类模型是对现实生活现象的描述和模拟。
根据描述和模拟办法的不同，对模型进行分类，如表1-1所示。
表1-1 模型分类（2）数理经济模型和计量经济学模型的区别①研究内容不同数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系，计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。
②描述和模拟办法不同数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式，计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。
③位置和作用不同数理经济模型可用于对研究对象的初步研究，计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。
3计量经济学的内容体系（1）根据所应用的数理统计方法划分广义计量经济学根据所应用的数理统计方法包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等；狭义计量经济学所应用的数理统计方法主要是回归分析方法。
需要注意的是，通常所述的计量经济学指的是狭义计量经济学。
（2）根据内容深度划分初级计量经济学的主要研究内容是计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法；中级计量经济学的主要研究内容是用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型；高级计量经济学的主要研究内容是非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用。
（3）根据研究目标和研究重点划分理论计量经济学的主要研究目标是计量经济学的理论与方法的介绍与研究；应用计量经济学的主要研究目标是计量经济学模型的建立与应用。
理论计量经济学的研究重点是理论与方法的数学证明与推导；应用计量经济学的研究重点是建立和应用计量模型处理实际问题。
第9章 时间序列计量经济学模型的理论与方法-李子奈计量经济学课件
第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法第一节 时间序列的平稳性及其检验第二节 随机时间序列模型的识别和估计第三节 协整分析与误差修正模型1§9.1 时间序列的平稳性及其检验一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二、时间序列数据的平稳性三、平稳性的图示判断四、平稳性的单位根检验五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程2一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型3⒊ 数据非平稳，往往导致出现“虚假回归”问题表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)：例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。
在现实经济生活中：情况往往是实际的时间序列数据是非平稳的，而且主要的经济变量如消费、收入、价格往往表现为一致的上升或下降。
这样，仍然通过经典的因果关系模型进行分析，一般不会得到有意义的结果。
7时间序列分析模型方法就是在这样的情况下，以通过揭示时间序列自身的变化规律为主线而发展起来的全新的计量经济学方法论。
时间序列分析已组成现代计量经济学的重要内容，并广泛应用于经济分析与预测当中。
8二、时间序列数据的平稳性9时间序列分析中首先遇到的问题是关于时间序列数据的平稳性问题。
假定某个时间序列是由某一随机过程（stochastic process）生成的，即假定时间序列{X t}（t=1, 2,t=1, 2, ……）的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果满足下列条件：1）均值E(X t)=µ是与时间t 无关的常数；2）方差Var(X t)=σ2是与时间t 无关的常数；3）协方差Cov(X t,X t+k)=γk是只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数；则称该随机时间序列是平稳的（stationary)，而该随机过程是一平稳随机过程（stationary stochastic process）。
李子奈《计量经济学》笔记和课后习题详解(经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型)
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图 3-1 多元线性回弻模型癿基本假设 假设 2～5 还可以写成矩阵形式，如下图所示：
图 3-2 假设 2～5 写成矩阵形式 由假设 3 可以得到：
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X ik Yi X ik
i 1
解得：
ˆ X X 1 X Y
∧
∧
②样本回弻函数癿矩阵形式为：Y＝Xβ，最小二乘原理意味着：
n
min Q ei2 ee i 1
Y X ˆ Y X ˆ
解得：
ˆ X X 1 X Y
（2）离差形式癿普通最小二乘估计
∧
∧
∧
样本回弻函数癿离差形式为：yi＝β1xi1＋β2xi2＋…＋βkxik＋ei，i＝1，2，…，n；
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样本回弻函数和其随机表达式癿矩阵形式为：
∧
∧
Y＝Xβ
∧
Y＝Xβ＋e
其中，
ˆ0
ˆ
ˆ1
ˆk
e1
e
e2
en
2．多元线性回弻模型癿基本假设 多元线性回弻模型癿基本假设如下图所示：
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第 3 章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型
3.1 复习笔记
一、多元线性回弻模型 多元线性回弻模型指有多个解释变量癿线性回弻模型。
1．多元线性回弻模型癿形式
（1）总体回弻函数
总体回弻函数癿随机表达式（多元线性回弻模型癿一般形式）为：
显然，该估计结果不参数癿 OLS 估计结果相同。
(2024年)完整版李子奈计量经济学版第四版课件
• 三阶段最小二乘法（3SLS）：三阶段最小二乘法是对二阶段最小二乘法的改进。 该方法在第二阶段估计时，不仅考虑了残差作为解释变量，还考虑了其他所有 内生变量的估计值作为解释变量。这样可以进一步提高参数估计量的效率。
在社会科学领域，这些方法可用于分析人口 统计数据、经济指标等，揭示社会经济现象 背后的复杂关系。
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THANKS
感谢观看
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多重共线性的检验
相关系数矩阵法、方差膨胀因子 法、条件指数法等。
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04
时间序列计量经济学模型
Chapter
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时间序列基本概念与性质
01
02
03
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数 据，反映现象随时间变化 的发展过程。
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时间序列构成要素
现象所属的时间（年、季、 月、日等）和反映现象在 各个时间上的统计指标数 值。
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半参数回归分析方法
部分线性模型
模型中既包含参数部分也包含非参数部分，参数部分用于描述主要 影响因素，非参数部分用于捕捉其他未知影响因素。
单指标模型
通过投影寻踪方法将高维数据降维到一维，然后利用非参数方法进 行回归分析。
变系数模型
模型系数随着某个或多个变量的变化而变化，可以灵活捕捉变量间的 动态关系。
不可识别的情况 当联立方程模型中的某个方程不能被任何其他方程所替代 时，该方程就是不可识别的。此时，无法对该方程的参数 进行一致估计。
现代计量经济学模型体系解析_李子奈
现代计量经济学模型体系解析_李子奈·学术探讨·现代计量经济学模型体系解析＊李子奈刘亚清内容提要:本文对现代计量经济学模型体系进行了系统的解析,指出了现代计量经济学的各个分支是以问题为导向,在经典计量经济学模型理论的基础上,发展成为相对独立的模型理论体系,包括基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学、基于非设定的模型结构而发展的非参数计量经济学,并对每个分支进行了扼要的描述。
最后在“交叉与综合”的方向上提出了现代计量经济学模型理论的研究前沿领域。
关键词:经典计量经济学时间序列计量经济学微观计量经济学一、引言计量经济学自20世纪20年代末30年代初诞生以来,已经形成了十分丰富的内容体系。
一般认为,可以以20世纪70年代为界将计量经济学分为经典计量经济学(Classical Econometrics)和现代计量经济学(Mo dern Eco no metrics),而现代计量经济学又可以分为四个分支:时间序列计量经济学(Time Series Econo metrics)、微观计量经济学(Mi-cro-econometrics)、非参数计量经济学(Nonpara-m etric Econometrics)以及面板数据计量经济学(Panel Data Eco nom etrics)。
这些分支作为独立的课程已经被列入经济学研究生的课程表,独立的教科书也已陆续出版,应用研究已十分广泛,标志着它们作为计量经济学的分支学科已经成熟。
据此提出三个问题:一是经典计量经济学的地位问题。
既然现代计量经济学模型体系已经成熟,而且它们都是在经典模型理论的基础上发展的,那么经典模型还有应用价值吗?是不是凡是采用经典模型的研究都是低水平和落后的?二是现代计量经济学的各个分支的发展导向问题。
即它们是如何发展起来的?三是现代计量经济学进一步创新和发展的基点在哪里?回答这些问题,对于正确理解计量经济学的学科体系,对于计量经济学的课程设计和教学内容安排,对于正确评价计量经济学理论和应用研究的水平,对于进一步推动中国的计量经济学理论研究,都是十分有益的。
计量经济学应用研究的总体回归模型设定(附)李子奈
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计量经济学模型总体设定的“一般性”原 则
唯一性原则的自然要求。
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计量经济学
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“一般性”原则
作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经 过约化得到的“简洁”的模型。 它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量， 尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不 满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被 排除。 从一般到简单。
计量经济学 29
2014-7-10
《经济研究》论文
论文
首先选择个人因素作为解释变量建立模型，估计其 参数； 然后“控制”个人因素，引入社区因素作为解释变 量建立模型，估计其参数； 最后“控制”个人因素和社区因素，引入社会因素 作为解释变量建立模型，估计其参数。
问题：为什么不直接建立一个最“一般”的包 括所有影响因素的总体模型？既然影响因素包 括三部分，那么以其中某一部分作为解释变量 建立模型，其参数估计结果有意义吗？
计量经济学 9
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计量经济学模型的总体设定
科学研究：
试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、 局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？
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计量经济学
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计量经济学模型的总体设定
科学研究：
观察（偶然、个别、特殊） 假说（理论、模型）
检验（实验、预测、回归）
ˆ1 2.71 ˆ 0.32 1
哪个正确？都不正确！
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《经济研究》论文
一篇基于工业行业数据研究外包对生产率的影 响的论文：
李子奈计量经济学课件完整版
回归诊断与异常值处理
回归诊断
回归诊断是对回归模型进行检验和评估的过程，包括残差分析、模型假设检验等，以判断模 型是否满足假设条件、是否存在异常值等。
异常值处理
在回归分析中，异常值可能对模型估计和预测产生较大影响。常用的异常值处理方法包括删 除异常值、使用稳健回归方法等。
实际应用
回归诊断和异常值处理是回归分析中不可或缺的步骤，有助于提高模型的准确性和可靠性。 例如，在经济学研究中，通过对回归模型进行诊断和异常值处理，可以得到更准确的经济预 测和政策建议。
模型检验
拟合优度检验、显著性检验、 异方差性检验等。
预测与决策
利用回归模型进行预测和决策 分析。
假设检验与置信区间
假设检验基本原理
原假设、备择假设、检验统计量、显著性水 平等。
假设检验与置信区间的关系
联系与区别。
置信区间构建
点估计、区间估计、置信水平等。
常用的假设检验方法
t检验、F检验、卡方检验等。
季节性调整方法
包括基于移动平均的季节性调整、基于回归的季节性调整以及基于 时间序列分解的季节性调整等。
ARIMA模型构建及预测应用
01
ARIMA模型基本概念
ARIMA是自回归移动平均模型的简称，是一种用于时间序列预测的统
计模型。
02
ARIMA模型构建步骤
包括模型识别、参数估计、模型检验和预测等步骤。
04
非线性回归模型及转换技巧
常见非线性回归模型介绍
指数回归模型
用于描述因变量与自变量之间的 指数关系，如人口增长、放射性
衰变等现象。
对数回归模型
适用于因变量变化范围较大，且 自变量与因变量的对数之间存在 线性关系的情况。
计量经济学教案李子奈版ppt课件
• 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经 典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量 经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问 题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计 方法非经典的计量经济学问题。
经济理论分析行为分析数理分析数量分析经济理论分析行为分析数理分析数量分析三计量经济学的内容体系广义计量经济学和狭义计量经济学初中高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学初中高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学?广义计量经济学是利用经济理论数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称包括回归分析方法投入产出分析方法时间序列分析方法等
上课
§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点
一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素
一、理论模型的设计
⑴ 确定模型包含的变量
需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含 的经济学理论和经济行为规律。
例如：同样是生产方程，在供给不足的情况下， 投入要素主要是技术、资本、劳动；而在需求不足 的情况下就是，影响产出量的因素就应该在需求方 面，而不是投入量。消费品生产则主要受居民可支 配收入的影响。
如 X ~ 果 N (2 )则 ,X ~ N 01
总体与样本
1、我们把研究对象的全体称为总体，而把组成总 体的每一个单元体称为个体。
2、抽取样本的方法： 必须做到每一个个体被抽到的机会是相等的； 任何一次抽样对其它各次抽样的结果没有影响。 这种抽样方法称为简单随机抽样。所得样本称 为简单随机样本。 （X1，X2，…，Xn）
(2024年)计量经济学教案李子奈版ppt课件
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线性回归模型基本概念
01
02
03
线性回归模型定义
描述因变量与一个或多个 自变量之间线性关系的数 学模型。
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回归方程
表示因变量与自变量之间 关系的数学表达式，形如 Y=β0+β1X1+β2X2+…+ βkXk。
估计的回归方程
根据样本数据计算得到的 回归方程，用于预测因变 量的值。
单位根检验法
通过检验时间序列是否存在单位 根来判断其平稳性，常用方法包 括ADF检验和PP检验。
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时间序列预测方法
移动平均法
通过对时间序列数据进行移动平均处理，消除其随机波动，从而揭示其长期趋势。
指数平滑法
通过对时间序列数据进行加权平均处理，给予近期数据更大的权重，使得预测结果更加 准确。
02
GLM扩展了线性回归模型，以包括非正态分布的响应变量和非
线性的链接函数。
在GLM中，响应变量的期望值是预测变量的线性组合通过链接
03
函数进行变换。
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Logistic回归模型
01
Logistic回归是一种用于二元分 类问题的广义线性模型。
02
在Logistic回归中，响应变量是 二元的（0或1），而预测变量可
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计量经济学发展历史与现状
发展历史
计量经济学的发展大致可分为三个阶段，即初创时期 、经典时期和现代时期。初创时期主要代表人物有弗 里希、丁伯根等，他们为计量经济学的产生和发展做 出了重要贡献。经典时期主要代表人物有克莱因、戈 德菲尔德等，他们进一步完善了计量经济学的理论和 方法体系。现代时期则是在计算机技术广泛应用的基 础上，计量经济学的研究领域和方法得到了极大的拓 展和深化。
研究生计量经济学考点精要(李子奈)
计量经济学（2012-1-6）1.计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
2.区分数理经济模型和计量经济模型：（1）数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
（2）计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
3.计量经济学的内容体系分类（1）计量经济学有广义和狭义之分：广义计量经济学：是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。
包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学：也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
（2）根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。
（3）按数据类型划分为：截面(cross-section)分析；时间序列(time-series)分析；平行数据(panel data)分析；离散数据(discrete data)分析；模糊数据(fuzzy data)分析。
（4）按模型类型划分：单方程模型与联立方程模型（单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。
联立方程模型的研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。
）；线性模型与非线性模型；静态模型与动态模型；参数模型与非参数模型。
（5）按估计方法划分：从最小二乘原理出发的估计方法；从最大似然原理出发的估计方法；矩估计方法；非样本信息估计方法。
4.建立计量经济学模型的步骤：（1）理论模型的设计；（主要包含三部分工作：即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围）（2）样本数据的收集；（样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性）（3）模型参数的估计；（模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容）（4）模型的检验。
（经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验和预测检验）5.计量经济学模型成功的三要素：理论、方法和数据。
李子奈第三章 经典单方程计量经济学模型
Y X β μ
其中
1 1 X 1 X 11 X 12 X 1n X 21 X 22 X 2n X k1 X k2 X kn n ( k 1 )
0 1 β 2 k ( k 1)1
58 = 0 +1(9)+ 2(56) + u1, 48 = 0 +1(8) + 2(53) + u2, ……….. 88 = 0 +1(5) +2(120) + uT
u1 58 1 9 56 0 u 48 1 8 53 21)1 u 88 101 1 5 120 10( 21) 10 101
假定1:
无多重共线性假定 (多元中增加的)
假定各解释变量之间不存在线性关系； 或 各个解释变量观测值之间线性无关； 或 解释变量观测值矩阵X列满秩(K列)。
• 正确理解：不存在精确的线性关系，但可以存 在非线性关系。 • 也即：不存在一组不全为0的数 2 , 3 ,, K • 满足： 2 X 2i 3 X3i K X K ,i 0
假设2，
1 E ( 1 ) E (μ) E 0 E ( ) n n
1 E (μ ) E μ n
1
12 1 n n E 2 n n 1
解该（k+1）个方程组成的线性代数方程组，即可得到 (k+1)个待估参数的估计值 j , j 0,1,2,, k 。
^ ^ ^ ^ 2 X ki Yi ( 1 2 X 2i 3 X 3i k X ki ) 0
李子奈《计量经济学》(第5版)笔记和典型题(含考研真题)详解
李子奈《计量经济学》（第5版）笔记和典型题（含考研真题）详解内容简介1.整理名校笔记，浓缩内容精华。
每章的复习笔记以李子奈编著的《计量经济学》（第5版）为主，并结合其他计量经济学经典教材对各章的重难点进行了整理，因此，2.精选典型习题，巩固重点难点。
3.挑选考研真题，提供详尽解答。
为了强化对重要知识点的理解，第1章绪论1.1复习笔记考点一：计量经济学概述★[|计量经济学的定义计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。
®计量经济学模型（1）模型分类（见表1-1）表1-1模型分类（2）数理经济模型和计量经济模型的区别（见表1-2）表1-2数理经济模型和计量经济模型的区别目计量经济学的内容体系（见表1-3）表1-3计量经济学的内容体系g计量经济学方法论对于计量经济学而言，归纳法和演绎法都是不可或缺的，两者既相互补充，又相互抑制。
【名师点拨】该部分是计量经济学的入门知识。
考点二：建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点★★★II理论模型的设计理论模型的设计需要分“三步走七第一步，选择模型的变量；第二步，选择模型的数学形式；第三步，设定模型的参数期望值。
样本数据的收集(1)样本数据的分类(见表1-4) 表1-4样本数据的分类(2)样本数据的质量(见表1-5) 表1-5样本数据的质量，模型参数的估计图1-1模型参数的估计g模型的检验图1-2模型的检验如图1-2所示，通过上述检验的模型即是成功建立的模型。
计量经济学模型成功的三要素图1-3计量经济学模型成功的三要素如图1-3所示，计量经济学模型成功的三要素是理论、方法和数据。
但实际上，计量经济学研究者往往过多关注了方法，而忽视了理论和数据。
【名师点拨】该部分初步介绍了计量经济学的核心问题——计量经济学模型的建立。
考点三：计量经济学模型的应用（见表1-6）★★★表1-6计量经济学模型的应用【名师点拨】该部分介绍了计量经济学模型的现实用途。
《计量经济学》李子奈计量经济学课件.doc
《计量经济学》《Econo metrics》《经济计量学》第一章绪论0.1关于绪论0.2课程教学大纲§1.1计量经济学§1.2经典计量经济学模型的建模步骤§1.3计量经济学模型的应用0.1关于绪论。
绪论是课程的纲。
学好绪论，可以说学好了课程的一半。
参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。
各起一半作用。
绪论课的H的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。
不必全懂，只需似懂非懂。
0.2《计量经济学》教学大纲1.课程计量经济学课号：10114513学分:3课程性质：教育部规定核心课程2.教师主讲教师：李子奈办公地点：经管楼南512电话：62789793, E-mail: lizin ai@ 特聘教授：艾春荣，讲授部分内容，英语授课助教：孙云，电话：62778492E-mail: suny2.03@3.课程说明⑴教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。
通过该门课程教学，使学牛掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。
⑵先修课程中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计⑶教材及参考书《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《Basic Econometrics》Qamodar N. Gujarrati, 2001《计量经济学一方法与应用》，李子奈，清华大学岀版社，1992年《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年《计量经济学一理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988 年<B:onometric Models,Techniques,and Applications>, Michael D. Intriligator, Prentice-Hall I nc., 1978( First Edition), 1997(Second Edition) ⑷课堂资料下载内容：教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学基木要求、教学大纲、复习要点等。
李子奈(2010,中国社会科学) 关于计量经济学模型方法的思考
关于计量经济学模型方法的思考Ξ李子奈 齐良书摘 要:对计量经济学模型方法的几个哲学基础问题的讨论,有以下结论。
广义的或者说完整的计量经济学模型方法并不是一般认为的“只能检验,不能发现”,而是一个能够作出科学发现的研究全过程。
计量经济学模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合,构成了完整的、辩证的计量经济学模型的认识论。
在方法论上,计量经济学既不是完全的证伪主义,也不是完全的实证主义,而是两者的综合。
在计量经济学应用研究的总体模型设定中必须坚持“从复杂到简单”的思想路线和技术路线,在模型检验中确保样本数据的质量并对数据作出必要的检验和技术处理。
要正确理解计量经济学实证研究的相对性并合理应用计量经济学模型方法。
关键词:计量经济学模型 归纳与演绎 证伪与证实 一般与特殊 相对与绝对作者李子奈,清华大学经济管理学院教授(北京 100084);齐良书,经济学博士,清华大学经济管理学院副教授(北京 100084)。
一、引 言经济学可以分为规范经济学(Normative Economics)和实证经济学(Positive Economics),二者的根本区别在于是否考虑社会价值判断。
规范经济学承认价值判断,理论来自于价值判断,政策以价值判断为依据,试图回答“应该是什么”。
实证经济学排斥价值判断,着眼于各种经济主体之间、各个经济变量之间关系的规律,试图回答“是什么”。
实证经济学起源于“萨伊定律”,形成于“边际分析”,盛行于“凯恩斯主义”。
在实证经济学中又分为理论实证和经验实证。
现代西方宏观、微观经济学属于理论实证(Theoretical),而计量经济学则是经验实证(Empirical)。
目前国内的许多文献中将“实证”等同于“经验”,凡是采用计量经济学模型的研究都被称为“实证研究”,其实是不准确的,但已是约定俗成。
近十多年来,以计量经济学模型方法为代表的经验实证已经成为我国经济学理论研究和实际经济分析的主流方法。
李子奈计量经济学课件
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将该或然函数极大化，即可求得到模型 参数的极大或然估计量。
由于或然函数的极大化与或然函数的对数的极 大化是等价的，所以，取对数或然函数如下：
L* ln(L)
n ln(
2
)
1
2
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(Yi
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ˆ1 X i
)2
解得模型的参数估计量为：
ˆ
0
ˆ1
P lim( ˆ1 ) P lim( 1
ki i ) P lim( 1 ) P lim(
xii )
x
2 i
P lim( 1 P lim(
xii / n)
xi2 / n)
1
Cov( X , )
Q
1
0 Q
1
五、参数估计量的概率分布及随机干扰 项方差的估计
1、参数估计量ˆ0 和ˆ1 的概率分布
-159 23910 22500 25408
28 4140 22500
762
402 180720 202500 161283
511 382950 562500 260712
1018 1068480 1102500 1035510
963 1299510 1822500 926599
5769300 7425000 4590020
ˆ0 的样本方差：
S2 ˆ0
ˆ 2
X
2 i
n
x
2 i
ˆ0 的样本标准差：
S ˆ0 ˆ
X
2 i
n
xi2
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应用计量论文占论文总数的比例
41%
%
60
50
40
30
比例
20
10
0
年份
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
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计量经济学方法论基础
4
一、引言—《经济研究》1984—2006年
3143篇论文的统计分析
应用计量经济学论文研究对象分布
2020/6/11
计量经济学方法论基础
14
二、计量经济学模型方法的科学性
科学实在论与先验实在论
实际上是20世纪80年代西方科学哲学界关于实在论 的争论在经济学领域的继续。
K.D.Hoover(1997)等：计量经济学与科学实在论是兼容的， 而且科学实在论能够帮助人们更好地理解计量经济学扮演 的角色和所获得的成功。
3143篇论文的统计分析
200
180
160
论文总数
140
120
100 80
应用计量
பைடு நூலகம்
60
研究论文
40
数
20
0
年份
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
2020/6/11
计量经济学方法论基础
3
一、引言—《经济研究》1984—2006年
3143篇论文的统计分析
美国AER为
相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论 模型，
否则，经验检验的数学基础、统计学基础和逻辑学 基础将被破坏。
大量的错误皆源于此。
2020/6/11
计量经济学方法论基础
18
三、模型类型设定对数据的依赖性
三类数据：
截面数据（Cross-sectional Data） 时间序列数据（Time-series Data） 平行数据（Panel Data，面板数据、综列数据）
错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论基 础缺乏深入研究和正确理解。
2020/6/11
计量经济学方法论基础
7
一、引言—计量经济学模型
的方法论基础研究
目的：
使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人”和 “自娱自乐”的境地。
使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。
2020/6/11
计量经济学方法论基础
12
二、计量经济学模型方法的科学性
方法论范畴的“证伪”与“证实”。
利用样本估计和检验理论模型的过程，是一个经验 检验的过程，确实充满着证伪主义方法论。
计量经济学模型方法体系是依据坚实的概率论基础 建立的。
承认“证伪”和“证实”的不对称性，但不是绝对 地“只能证伪，不能证实”。
2020/6/11
回归分析是一种归纳，是从个别事实走向一般理论、 概念的思维方法。
但具体到建立模型的每个阶段，又是“归纳”和 “演绎”交替的。
从观察到理论模型（假说）的提出，是一个归纳推 理过程；而模型的应用，将归纳得到的一般性规律 应用于观察以外的事实，又是一个演绎推理过程。
2020/6/11
计量经济学方法论基础
计量经济学方法论基础
13
二、计量经济学模型方法的科学性
科学实在论与先验实在论
20世纪90年代，西方经济学方法论学者关于计量 经济学是否存在的讨论。
wson(1997)：不管怎样泼洒计量经济学的圣 水，我们都没有因此离经济学的天堂更近一点。
M.Blaug(1992)：我们已经在（计量经济学）这 个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比 胡桃大的东西。
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计量经济学方法论基础
10
二、计量经济学模型方法的科学性
科学研究：
观察（偶然、个别、特殊） 假说（理论、模型） 检验（实验、预测、回归） 发现（必然、一般、普遍）
2020/6/11
计量经济学方法论基础
11
二、计量经济学模型方法的科学性
认识论范畴的“归纳”或者“演绎”。
8
一、引言—计量经济学模型
的方法论基础研究
包括：
逻辑学基础（也可以上升为哲学基础） 经济学基础（关系论转向） 数学基础（主要是概率论基础） 统计学基础（主要指数据基础）
2020/6/11
计量经济学方法论基础
9
二、计量经济学模型方法的科学性
科学研究：
试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、 局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？
非线性模型 其它
2020/6/11
计量经济学方法论基础
6
一、引言—《经济研究》1984—2006年
3143篇论文的统计分析
结论：
计量经济学模型已经成为一种主流的实证研究方法， 占50%以上。
经典单方程模型仍然是计量经济学应用研究最常用的 模型方法，占65%。
错误十分普遍。 水平的提高比数量的扩张更重要。
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18% 13%
7% 5% 3%
宏观经济
24%
金融与金融市场
财政与公共经济
国际经济
区域经济
30%
产业经济
其它
2020/6/11
计量经济学方法论基础
5
一、引言—《经济研究》1984—2006年
3143篇论文的统计分析
应用模型类型分布
美国AER为80%
6%1% 6% 8%
14% 65%
经典线性模型 时间序列模型 Panel Data 模型 离散选择模型
2020/6/11
计量经济学方法论基础
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三、模型类型设定对数据的依赖性
计量经济学模型对数据的依赖关系。
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计量经济学方法论基础
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三、模型类型设定对数据的依赖性
正确地提出可供证实或证伪的假说，即计量经 济学理论模型，是十分重要的。
对该理论模型进行检验的依据是表征已经发生的经 济活动的数据，
计量经济学模型方法论基础
清华大学经济管理学院 李子奈
计量经济学模型方法的科学性 模型类型设定对数据的依赖性 模型总体设定的导向问题 模型变量设定的相对性 模型随机扰动项的源生性 假设检验的不对称性 计量经济学模型应用的适用性和局限性
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计量经济学方法论基础
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一、引言—《经济研究》1984—2006年
wson等先验实在论者反对计量经济学的理由是形而上 学的，他们为经济世界提供了一个精确的先验的实在论， 而计量经济学与先验的实在论不兼容。
2020/6/11
计量经济学方法论基础
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二、计量经济学模型方法的科学性
计量经济学模型方法，无论是它的归纳阶段， 还是它的演绎阶段，无论是它的证伪还是证实， 都是反映客观经济活动的经济学理论的发现过 程所不可缺少的，具有科学性。