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中国商业银行流动性过剩问题分析
中国商业银行流动性过剩问题分析论文报告：中国商业银行流动性过剩问题分析一、引言二、中国商业银行流动性过剩原因分析1.货币政策宽松2.金融领域过度竞争3.国有企业存款增加4.外汇占款增长5.资产负债约束缺失三、中国商业银行流动性过剩影响及对策1.商业银行利润下降2.金融体系稳健性受到影响3.资金价格下降4.对策探讨四、案例分析1.万科收益率大幅提高2.工商银行房地产业务规模扩大3.招商银行存款增加4.上市公司不断增加自有流动资金5.特斯拉入华融资顺利五、结论引言近年来，随着中国经济的发展，中国商业银行的资产规模呈现快速增长的趋势。
然而，也随之而来的是流动性过剩的问题，商业银行无法有效利用这些过剩资金实现高效的投资收益。
本论文就此问题进行深入研究，旨在从原因、影响及对策等方面分析中国商业银行流动性过剩问题。
中国商业银行流动性过剩原因分析1.货币政策宽松近年来，为了稳定经济增长、刺激内需、调整产业结构和加强监管，我国实行了一系列货币政策方针，如实施降息、降准等，导致各类金融机构普遍流动性充裕，特别是商业银行的流动性过剩问题十分突出。
2.金融领域过度竞争商业银行在利益的驱动下，投资的竞争愈演愈烈，各家银行倾向于过度依赖存款、短期借款等短期资金，将资产转化为流动性过剩。
同时，由于国内商业银行业务同质化、竞争激烈，使资金利率及资金成本长期处于下降趋势，导致银行的资产负债表长期失衡，形成了大量的过剩资金。
3.国有企业存款增加中国的国有企业拥有大量财务收入，却缺少有利于财务管理的金融市场工具，这就促使这些企业自己储备大量的现金和现金等价物，并将其存入银行，形成了大量的过剩资金池。
4.外汇占款增长中国商业银行通过各种方式帮助中国的企业扩大海外业务，进而促进国际贸易，无疑需要大量的人民币资金，因此会增加外汇占款规模。
这些外汇占款长期处于高位，很多银行的人民币资产已经远远超过了贷款需求，形成了大量的流动性过剩。
5.资产负债约束缺失近年来，由于金融体系不断地发行各种不同类型的理财产品，备受网络销售和代销渠道的推崇，使得商业银行面临的政策风险和操作风险越来越大。
对我国商业银行资金流动性及其风险控制的分析
维普资讯
第２卷 第４ ７ 期
Ｖ０ ． ７ ０４ １ ２ Ｎ ．
西藏 民族学院学报（ 哲学社会科 学版）
ｏ ｍａ ｆＴ ｂ ｔＮａ ｏ ａｉｅ ｎｔ ｕｅ（ｈｌｓｏ ｖ ａ ｄ Ｓ ｃａ ｃｅ ｃ ｓ ｕ ｌＯ ｉｅ ｔ ｎ ｌ ｓ Ｉｓｉ ｔ Ｐ ｉ ｏ ｈ ｎ ｏ ｉｌＳ ｉｎ ｅ） ｉ ｉ ｔ ｔ ｏ
中图分类 号 ： 文献标 识 码 ： 文章编 号 ：０ ３ ８ ８ （０ ６０ — ０ ７ ０ Ａ １ ０ — ３ ８２ ０ ）３ ０ ９ — ４
商业银行资金流动性的界定及其在商业 局限于政府公债券 ， 尤其是中央政府债券以及购买 银行的运作情况 有价证券的投资活动圜 。商业银行投资业务的局 限
２０ ０６年 ７月
Ｊ ｌ ｕｙ ＿ ２
对 我 国商 业 银 行 资 金 流 动 性 及 其 风 险控 陕西西安 ７０６） １０９
摘 要： 银行资金流动性 问题所 引发的 负面效应 日益显现 ， 这使得我国商业银行 面临着严峻的资 金 出口狭小问题 ， 大程度上也影响银行 收益 ， 在很 并增加 了经营风险。本文着重分析 了商业银行 资金流 动性不足的现实表现和影响， 并提 出相应的对策建议 。 关键词 ： 商业银行 ； 流动性 ； 商业银行监管
中国银行业流动性过剩的原因分析
性 通 过投 机 资本 进 入 中国 ，更 ￣Ｊ 当前 国 内流 动性 过 剩 的态势 。 胀压 力 ，也进 一步 充实 了银 行体 系的 资金供 应量 ，使银行 业 的流动 ＪＮ了 ｎ ２ 经 济 结 构失 衡 是 银 行 业 流 动 性过 剩 的深 层 原 因 ． 银 行 业 流动 性 过 剩 是 当前 中国 经 济 发展 中各种 内生 性 矛 盾的
性过剩问题雪上加霜。
（ ）金 融 业 的 分 业 经营 。分 业 经 营 的原 则 虽然 有 利于 风 险的 ２
集 中反 映 ，银 行体 系过 剩 的 资 金并 不 表 明 仍 处于 经 济 发 展期 的 中 发现和控制 ， 但在业务品种上 则显得较为单一并且不具有互补功
国的资金总量过剩 ，而是一种局部的结构性过剩 ，是经济转轨过 能 。银行业在传统 的业务分工 中， 业务范 围一般局限在 “ 、贷、 存
我国商业银行流动性紧张状况及成因分析
我国商业银行流动性紧张状况及成因分析通过对于我国近一年来商业银行流动性紧缺局面的展示，立足于我国目前的商业银行存在流动性较紧的普遍现状并进行分析，找出影响流动性的原因。
文章认为银行资金期限错配，国家存款准备金率和居民储蓄习惯是重要原因所在。
标签：流动性紧缺;资金期限错配;存款准备金率;银行信贷业务一、引言中国规模强大的商业银行主要是五大国有银行：中国银行，中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行和交通银行。
通常商业银行流动性是指商业银行的能力，即要满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求。
对于企业，保持一个适度的流动性是对于企业健康发展至关重要的，也是各个利益相关者关注的重点。
对做为金融中介的商业银行，保持适度的流动性能够让银行满足正常提款或是兑付要求以及突发事件，避免资金枯竭陷入破产危机，是商业银行能够有效健康的运行的保障，也是流动性管理所追求的目标。
二、我国商业银行流动性现状1.银行同业拆借率在2013年6月，我国商业银行发生一场流动性惊人变化。
6月8号，银行间隔夜利率一直高升到9.58% ，最高隔夜拆借率高达13.4%。
面对这样的情况，央行相反开始了从市场抽离资金的行动，一共回收货币210亿元，以至于商业银行间流动性紧缺的状况加剧。
第二波流动性严重紧张的情形自12月19日再次上演，中央银行最终开始注入流动性缓解紧张状况。
2014年，银行拆借率逐渐降低。
2013年的利率变化经历提出了一个信号：我国商业银行正面临流动性紧缺的事实。
2.存贷款比例银行的存贷款比=贷款总额/存款总额，比值越高，反映出对应银行债务的贷款资产就越多，对应流动资产越低，国家规定各银行的各项贷款与存款的比例不得超过75%。
中行存贷比在1997年的为98%，建行约为83%，存贷比直到2003年度才降到国家规定的比例之下。
各个银行的存贷比总体处于居高不下的状态，这也反应商业银行的流动性长期较为紧张的状况。
3.资产负债比率流动性比例= 流动性资产÷流动性负债× 100%，该指标能够用来考核银行是否储备足够的资金可以防范风险。
商业银行流动性实例分析与风险成因.docx
商业银行流动性实例分析与风险成因金融全球化的步伐不断加快及我国金融市场改革的不断推进，一方面使商业银行之间的联系越来越紧密，个别银行甚至局部流动性不足可能导致整个金融体系的流动性紧张；另一方面，商业银行外币资产业务规模不断扩大，海外机构逐渐增多，对外资银行的依赖程度逐步提高，使得我国商业银行流动性风险管理问题不断暴露出来。
因此，在这一背景下提高我国商业银行流动性风险管理水平迫在眉睫。
一、我国商业银行流动性风险形成原因（一）银行资产负债结构期限错配商业银行作为一种特殊的金融企业，以经营货币为主营业务。
储户将存款货币存放在商业银行中，即银行的负债端，存款的稳定性是商业银行发放贷款的前提条件，按时间存款可分为短期存款与中长期存款。
若在发放贷款的经济活动中，中长期贷款未能及时收回，无法满足储户提款的要求时流动性风险就产生了，其发生条件是由经营模式决定的。
（二）商业银行其他类风险向流动性风险的转化现实中，流动性风险的作用因素有很多，即流动性不足是商业银行在日常经营时表现出来的资金短缺。
当出现流动性风险时，假如市场、信用和操作等风险管理问题长期以来存在而没有得到应有的防范，会在流动性紧张时火上浇油，引发风险扩散，使其无法控制，各种风险集中爆发出来，最后可能造成整个金融系统出现流动性困难。
（三）储户缺乏基本风险管理意识在经济不景气与金融危机爆发时，最容易引发客户集中挤兑现象。
一方面，客户既担心存放在银行的财富会损失，也害怕存放在银行的资产收入低于通货膨胀，导致货币的购买力下降；另一方面，银行内部系统出现了支付危机，引起了传染效应，若无法在第一时间应对挤兑，这种恐慌情绪所带来的传染效应将一发不可收拾，最终将危及整个金融系统，最终引发银行系统的崩溃。
（四）市场利率下行引起银行资产流动性吃紧央行下调存贷款利率以及准备金率对商业银行资产端与负债端带来很大影响。
对于拥有大量现金的存款客户来说，存款利率的下行会使得他们更倾向于将资金投放到收益比较高的债券或股票市场中去。
中国商业银行流动性评价及其影响因素分析
中国商业银⾏流动性评价及其影响因素分析2019-10-29内容提要: 在全球⾦融危机蔓延、国内资本市场调整以及经济增速回落的背景下,中国商业银⾏应重视对流动性的预测和管理。
本⽂在明确区分宏观经济流动性与商业银⾏流动性内涵的基础上,采⽤⾮负约束的主成分分析法对中国14家主要商业银⾏的流动性状况进⾏了综合评价,并利⽤1997年-2007年的年度数据对银⾏流动性受主要内外部因素影响的程度进⾏了实证研究。
研究发现,2003年到2007年,⽆论⼤银⾏还是⼩银⾏,其流动性⽔平均呈现出明显的下降趋势,利率和资本市场对银⾏业流动性的影响最显著,⽽物价和M2增速对银⾏业流动性的影响则不显著。
这些结论有助于我们分析当前及未来⼀段时期内的商业银⾏流动性问题。
关键词: 流动性综合评价主成分分析影响因素中图分类号: F830.49 ⽂献标识码: A⽂章编号: 1006-1770(2009)08-04-06⼀、引⾔近年来,“流动性”以及“流动性过剩”的讨论可谓汗⽜充栋,炙⼿可热。
不过对流动性这⼀概念的理解上却存有不少模糊之处。
经济学上所说的“流动性(liquidity)”⾄少有三种不同的内涵:⼀是整个宏观经济的流动性,指在经济体系中货币的投放量的多少,所谓流动性过剩就是指有过多的货币投放量,这些多余的资⾦需要寻找投资出路,于是就有了投资及经济过热现象,以及通货膨胀危险;⼆是指⾦融市场及⾦融资产的流动性,强调资产的变现能⼒以及市场为资产变现提供便利的能⼒;三是商业银⾏及其他⾦融机构的流动性。
应该说这三种流动性具有较强的相关性,宏观经济的流动性状况会影响到⾦融市场及⾦融机构的流动性,⾦融市场的流动性⼜对⾦融机构的流动性有很强的约束作⽤。
虽然如此,它们之间的差异性很强,不能混淆。
商业银⾏的流动性是银⾏可以及时满⾜顾客提取存款和贷款客户的信贷要求以及其他⽀付请求的能⼒,其⽔平取决于流动性供给与流动性需求。
流动性供给主要来⾃于客户存款、⾮存款服务收益、贷款本息偿还、资产变现以及货币市场借款,流动性需求则主要是存款提取、客户的贷款要求、主动负债的偿还、经营⽀出和赋税、股东红利⽀付等,供给与需求之间的差额即流动性缺⼝(Liquidity Gap)直接决定了商业银⾏的流动性状况(Rose,2001)。
我国现阶段商业银行流动性风险监测指标分析
我国现阶段商业银行流动性风险监测指标分析秦霞【摘要】巴塞尔协议III首次引入了可量化流动性风险监管的指标短期监管指标流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio，LCR），为全球流动性风险监管提供了标准化工具。
我国银监会引入LCR，和流动性比率共同作为中国银行业流动性风险监管指标。
分析LCR和流动性比率这两个指标的异同，对流动性风险防范与监管具有重大意义。
总体看来，与侧重静态考核、表内业务监管的流动性比率相较，LCR更好地实现了对银行业务和风险的综合考量以及对流动性风险的提前预测，体现了全球流动性风险的监管方向。
【期刊名称】《呼伦贝尔学院学报》【年(卷),期】2016(024)004【总页数】6页(P36-40,55)【关键词】巴塞尔Ⅲ;流动性风险;LCR;流动性比率【作者】秦霞【作者单位】中国工商银行股份有限公司国际业务部北京 100031【正文语种】中文【中图分类】F832.33银行流动性风险的全面爆发直接导致了 2008年的美国次贷危机，进而演变为全球金融危机。
危机后各国都重视并加强了对银行业流动性风险的监管，作为相应的对策，巴塞尔委员会颁布了一系列流动性风险监管新规及实施细则，首次引入了可量化流动性风险监管的指标短期监管指标流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio，LCR），并要求各参与国的商业银行到2019年1月LCR达标率不低于100%，这就是所谓的巴塞尔协议III。
中国银监会积极借鉴巴塞尔协议 III的流动性标准，对《商业银行流动性风险管理指引》几经修改，在2015年10月1日施行的最新的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》中明确规定了流动性风险监管指标包括流动性覆盖率LCR和流动性比率，并要求商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。
这两个指标构成了我国监测和防范流动性风险的最为重要的风向标，本文的目的即在于通过比较这两个指标，最终证明LCR作为巴塞尔协议III流动性风险监管指标，较之我国长期以来所使用的流动性比率指标更具优势，其特点体现在：对流动性风险更加具前瞻性；较为全面地体现了流动性风险和信用风险、市场风险的综合考量；兼顾监管了银行表内业务和表外业务等。
我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析
我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析摘要：近10年来，我国银行体系内业不断出现流动性问题。
从前几年的流动性过剩到近期的美国次贷危机对我国金融业的冲击，充分暴露了我国银行管理体系尤其是流动性管理方面存在的问题。
本文以建设银行为例从宏观和微观两个方面分析了我国商业银行流动性管理存在的问题，并提出了相应的完善方法。
关键词：流动性管理商业银行金融危机信贷流动性作为商业银行的“三性”目标之一，是实现效益性的基础。
因此流动性管理成了商业银行经营管理的重要内容。
在金融自由化，资本流动全球化的环境中，商业银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。
流动性管理也显得比任何时期更加重要。
另一方面，流动性风险作为金融风险的主要风险之一，其可能性一旦转化为现实，商业银行的损失和社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，这会使银行的生存和发展受到威胁，严重时会置银行于死地。
1、我国商业银行流动性管理的现状分析近年来，美国次贷危机对全球金融市场和宏观经济产生了重大影响，引发了影响全球银行体系乃至金融稳定的系统性的金融危机。
随着房价的不断下跌，国际上各大银行相继出现挤兑，倒闭等风险，金融市场动荡持续，全球央行被迫联合救市。
虽然中国受金融危机的影响并不深重，但各种地方性劳动密集型企业纷纷倒闭，银行不良贷款增加，对银行业流动性管理提出了新的挑战。
我国虽受金融危机的影响不是很严重，但是居高不下的房产价格不得不引起注意。
在过去的发展过程中，银行业面临的最大问题之一是，随着经济的高速增长，以资产估价偏高的房地产和证券抵押形式提供的贷款偏离了真实价值，形成巨大的“泡沫”，而泡沫的形成从微观层面上说与过度的投机有很大的关系。
中国一些地区的高位房价和相应的炒房者也不是没有关系的。
虽说中国地产的泡沫之说并没有很大的依据和现实理论，但一旦房价下降，银行不论是资产还是流动性都将受到重大的影响。
2、我国商业银行内部流动性管理存在的问题2.1 流动性管理方法落后，缺乏主动性和前瞻性从2003年开始的商业银行股份制改造虽然使中国商业银行公司治理结构和管理水平得到改善，但其流动性管理方法仍很粗糙，不仅主动性差，而且具体的措施也很不完善，被动管理就是一个重要的表现。
我国银行体系流动性过剩问题分析
１ ．强化资 本约束 下 ， 行资 产 结 构 的调 整 限 银
制 了商业 银 行 贷 款 规 模 的扩 张 。２ ０ ０ ４年 ３月 １
１ 。国际收支 “ 顺 差 ” 双 因素 。 自我 国加 入 世
贸组织 以来 ， 对外 贸易发 展迅 速 ， 国资本 项 目和 我
日， 监会 全面借 鉴 巴塞 尔 新 资 本协 议 的监 管 框 银 架 ， 布实 施 了新 的《 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 颁 商 办法》， 要求 在 ２ ０ ０ ７年 １ １日以前 ， 月 所有 银行 的 资 本充 足率 均要达 到 ８ 的最 低要 求 。 面对 资 本 ％ 约束 的严 峻挑战 ， 内银 行 业纷 纷 进 行 了资 产 结 国 构 的调 整 ， 以期来 降 低 银 行贷 款 资 产 占总 资 产 的
银 行 存差 的规 模 以及 增 长速度 的 大小来 大致 判断
是否 出现 了流 动性 过 剩 现象 。 根 据 央 行 公 布 的 ２ ０ 年 第 三 季 度 金 融 数 据 ０７
一
、
我 国 商 业 银 行 流 动 性 过 剩 的 主 要 表 现
（ ） 行系统 超 额 准备 金居 高 不下 一 银
显示 ， 截止 ２ ０ ０ ７年 ９月 末 ， 融机 构 各 项 存 款 余 金 额达到 ３． ８ ３万 亿 元 ， 比增 长 １ ． ４ ， 幅 较 同 ６８％ 增 上 月 上升 了 ０ ３ ． ２个 百 分 点 ； 款 余 额 为 ２ ． 贷 ５ ９万
亿 元 ， 比 增 长 １ ． ３ ， 速 比上 月 上 升 了 ０ １ 同 ７ １％ 增 ．１
现 象 。在 混业 经 营 体 制 下 ， 据 存 差 规 模 来 判 定 根
我国商业银行流动性风险的现状分析
我国商业银行流动性风险的现状分析肖崎;廖妍婷【摘要】The liquidity risk is a core risk for commercial bank. This paper uses liquidity risk indicators to analyze and make a comparison on liquidity risk of 16 Chinese listed banks. We make a conclusion that the structure of assets and liabilities should be optimized as firstly, although the overall liquidity is able to reach the standard, its trend is worsening and secondly, compared with domestic currency assets, the liquidity of foreign currency assets is weaker. And the liquidity of joint-equity banks still remain to rise compared with state-owned banks and city commercial banks.%流动性风险是商业银行面临的最核心风险。
本文主要基于反映商业银行流动性状况的指标，对我国16家上市银行的流动性风险进行比较分析，研究发现，我国商业银行总体流动性达标，但有恶化趋势；与人民币相比，外币资产流动性较差；商业银行资产负债结构需要进一步优化。
与国有商业银行和城商行相比，股份制银行流动性状况有待提高。
【期刊名称】《金融发展研究》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】7页(P66-72)【关键词】商业银行;流动性;风险【作者】肖崎;廖妍婷【作者单位】华南理工大学经济与贸易学院，广东广州 510006;华南理工大学经济与贸易学院，广东广州 510006【正文语种】中文【中图分类】F830.33近年来，我国金融脱媒加速，商业银行利差不断收窄。
中国上市银行流动性影响因素分析
效益 具有 十分 重要 的 作 用 ，因此 ，防 范流动 性风 险是 每 一 家银 行 所 必须 注意 的 问题 。 那 么判 断哪 些 因素对 于上 市银 行 流动性 起 到主要 影 响 的工作 便 显得 尤 为 紧要 。采 用灰 色关联 分析 方法 ，从 宏
观 经 济环 境 因素和 银行 微观 经营 因素 角度 出发 ，选取 表征 货 币供 给情 况 、宏观 经 济情 况、通 货膨
第３ ６卷 第 ６期 ２ ０ １ ３年 １ ２月
石 家庄 经 济学 院学 报
Ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌ ｏ ｆ Ｓ ｈ ｉ ｊ ｉ ａ ｚ ｈ ｕ ａ ｎ ｇ Ｕ ｎ ｉ ｖ ｅ ｒ ｓ ｉ ｔ ｙ ｏ ｆ Ｅ ｃ ｏ ｎ ｏ ｍｉ ｃ ｓ
Ｖｏ １ ． ３ ６ Ｎｏ ． ６ Ｄｅ ｃ ．２ ０ｌ ３
现 其 对各 个银 行及 银 行业 的影 响程 度 不尽相 同。
关键 词 ：银行 ；流动 性 ；灰 色关联 ；影 响 因素
中 图 分 类 号 ：Ｆ ８ ３ ０ 文 献 标 识 码 ：Ａ 文 章 编 号 ：１ ０ ０ ７ — ６ ８ ７ ５（ ２ ０ １ ３ ）０ ６ － ０ ０ ６ ３ ・ ０ ５
胀 水 平 、货 币政 策和 资本 市场 状 况的宏 观 经济 因素 变量 和表征 银行 信 贷 资产安 全状 况指 标 、银 行 盈利 能 力指标 、银 行 资产规 模 指标 、银 行 负债规 模 指标 、 商业银行 净 利 息收人 水平 、银 行抵御 风 险 能力指 标 、银行 竞 争 能力指 标及 贷款 呆账 准备 金 的银行 微 观 因素 来分析 对银 行流 动性 影响 ，发
一
、
引 言
性 。那 么 究竟 哪些 因素 对 银 行 的流 动性 产 生 影 响 ，
我国商业银行流动性风险的案例——以华夏银行为例
我国商业银行流动性风险的案例——以华夏银行为例华夏银行的流动性风险现状分析3.1.1流动性比例研究期间内，从指标值的大小来看，华夏银行的流动性比例大体在28%以上，高于监管当局设定的标准值25%；从指标值的波动幅度来看，华夏银行的流动性比例呈现出一种先降后升再降的趋势（见图3-1）。
本文作者将华夏银行的流动性比例转变情况分为“波动下降时期”和“先升后降时期”两个时期[32]，下面将分时期进行论述：1.波动下降时期：在2007年第4季度到2021年第4季度这6年内，华夏银行的流动性比例呈现出一种波动下降的趋势，而且在2020年第4季度、2021年第2季度和2021年第2季度显现了3个明显的低点，这说明了华夏银行的流动性状况在该时期是有所恶化的。
（1）结合“中国人民银行在2020年采取了适度宽松的货币政策，银行间市场拥有较为充沛的流动性[33]”和“现在华夏银行的存贷比达到了该时刻段（2007年第4季度到2021年第4季度）的高点（见图3-3）”这两个现实，本文以为由于现在市场流动性充沛，从市场上获取流动性相对容易，因此华夏银行采取了增加贷款数额（从千亿增加到千亿）的方法，再加上现在其存款比重的降低（从73%下降到71%），这致使了流动性比例的下降。
另外，2020年末的坏账预备增加值也远大于2020 年末的坏账预备增加值，这说明了华夏银行的贷款质量下降，坏账可能性增加，这无疑会减少华夏银行的流动性，增加华夏银行暴发流动性风险的概率。
（2）结合“中国人民银行在2021年6月8日和2021年7月6日的2次降息（这是最近几年来第一次启动非对称降息）[34]”的现实，本文以为中国人民银行的持续降息使得银行利差显现收窄，银行间对资金来源的竞争加倍猛烈，这致使华夏银行流动性比例的下降。
而对资金来源的竞争加重在必然程度上加大了华夏银行获取流动性来源的难度，这会减弱华夏银行抵御流动性风险的能力。
（3）结合“2021年6月我国银行业暴发了大规模的‘钱荒’事件，同业隔夜头寸拆放利率飙升578个基点，达到%”的现实，本文以为流动性比例在2021年第2季度的低点正是由于银行业整体流动性不足，华夏银行也无法筹措到充沛的资金所造成的。
中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策
中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策作者：韩东泽来源：《财经界·学术版》2016年第18期摘要：2010年9月，巴塞尔委员会公布的《巴塞尔协议Ⅲ》及中国证监会2014年2月公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，讨论了目前中国商业银行流动性风险管理存在的问题，分析了这些问题出现的原因，并就这些问题提出对策。
因此，研究中国商业银行流动性风险管理问题及对策具有十分重要的理论意义和现实意义。
本文采用理论联系实际，定性与定量相结合的方法，对中国商业银行的流动性风险管理现状进行分析，旨在为加强中国商业银行流动性风险管理提供建议。
关键词：商业银行流动风险管理一、国内外研究现状Paola（2002）指出商业银行流动性紧张的主要原因是流动性管理差。
Thomas和Wang （2004）指出，银行为满足监管当局的监管要求和自身审慎的管理原则，而加强对流动性和资本充足率的管理，增加准备金或资本能够有效地缓解流动性危机。
陈建馨（2009）指出加强流动性风险管理，还要加强国际合作。
王宇飞（2013）认为客户消费和投资习惯的变化也中国潜在流动性风险的原因。
马棪（2014）结合中国当前社会货币的流向，指出了中国商业银行对流动性风险管理存在的问题：货币空转、资金期限错配、地方政府融资平台的资金紧张。
二、流动性风险管理的衡量指标《巴塞尔协议Ⅲ》首次确定流动性风险监管指标主要有流动性覆盖率和净稳定资金比率。
中国银监公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》引入了流动性覆盖率这一指标，还将现行的流动性风险指标区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。
合规性监管指标包括流动性覆盖率、存贷比、流动性比例，监测工具包括资产负债期限错配、融资来源多元化和稳定程度、无变现障碍资产、重要币种流动性风险以及市场流动性等不同维度的相关指标。
流动性覆盖率（LCR）建立在传统的流动性“覆盖率”方法基础之上，该方法在银行内部被用来评估偶发流动性事件可能导致的风险暴露。
我国商业银行流动性风险分析
我国商业银行流动性风险分析作者：杨丽娜来源：《智富时代》2016年第12期【摘要】本文旨在从商业银行流动性风险的含义、成因方面进行研究，为商业银行流动性管理提出合理的建议。
【关键词】商业银行;流动性;风险管理一、我国商业银行流动性现状（一）超额准备金率逐渐降低通过对相关数据查询，我们发现，商业银行的超额准备金率近年来处于下降的趋势;此外，就超额准备金率而言，股份制商业银行要比四大国有商业银行高很多，其原因主要在于，相比较而言股份制商业银行在吸收资金方面处于劣势，因此，这使其在日常中更加注重经营。
总体上来看，尽管金融领域目前的超额存款准备金率一直呈现出下降的总态势，实际上其仍然还是一直处于相对较高的水平之上的，因此从这一个方面来看的话，当前银行系统还是具有非常好的流动性的。
（二）存贷差持续扩大且比例降低所谓存贷差，实际上就是指存款和贷款两者的差额。
从1995年开始，对于商业银行而言，其主要存在着两个方面的问题，首先，伴随着有关风险管理的要求不断提高，因此针对外部监管也逐渐迎来了更加严格的标准，因此作为银行而言，其必须越来越重视那些风险相对较高的资产;其次，存款也始终呈现出增长的趋势。
由于上述两方面原因的结合，使得存差也在日益增加，这实际上也是银行的流动性过剩的具体体现。
（三）银行间市场资金充裕银行间市场，最近这些年其一直保持着较高的发展迅速，而且其在面对资金富余或短缺时的调节能力也在日益提高，因此，其已经慢慢发展为进行短时间内的投资和融资的主要途径;事实上银行头寸、资金供求这两者都是能够通过其利率变化的情况进行判定的：如果利率提高，则资金的供应量不能够满足实际需求;如果利率降低，则资金的供应量超出了实际需求，表示银行头寸是非常充足的。
（四）存贷款期限结构不匹配另外一个可能导致银行流动性风险产生的原因就是，资产负债结构、期限两者间匹配不当，其中一种最不利的情况就是中长期贷款所占的比例较高，而缺乏短期流动资产。
中国工商银行流动性风险分析启示
中国工商银行流动性风险分析启示本人参加工作至今，一直是从事金融工作，对于银行业而言，最大的危机莫过于流动性突发事件造成的支付危机和挤兑事件，比如前些年海南农村合作银行的流动性危机，导致了岛内暴发了大面积的挤兑提现事件，闹事、上访、群体性排队挤兑，一度引起社会动荡，直至动用国家金融力量由国有银行收购该行，大量调度资金应付提款挤兑，最终恢复平静。
这起突发性事件，起源于一个区域支行，却引起海南全省金融动荡，我们必须从中吸取教训。
为此，应该建立科学有效的流动性突发事件防范、预警和处置机制，提高我行应对和处置流动性突发事件的能力，最大程度地预防和减少流动性突发事件及其造成的损害。
一是要加强学习，认识到金融突发事件的危害性。
有计划地组织全行上下学习《中国工商银行全面风险管理框架（试行）》、《中国工商银行突发事件总体应急预案》和巴塞尔新资本协议中的《商业银行管理流动性的稳健做法》等一系列应急规定和方案，重点关注本地可能引起流动性危机的大额信贷风险、社会群体集资、房地产社会筹资和银行内部管理漏洞等造成的危机源头。
二是要严防风险，有针对性地制定应急处置预案。
应急预案所指的流动性事件是因宏观经济政策发生非预期性调整、季节效应、市场出现不利于我行的信息等内外部原因所引发的，导致我行无法以合理成本满足对外支付和业务发展的流动性需求的存款挤提、头寸不足和流动性缺口扩大等事件，应急预案要适用于全行机构网点各类流动性事件的应急管理。
三是要加强领导，提高风险预案的执行能力。
县行应成立内控管理委员会，并且是全行流动性事件应急管理工作的最高领导机构，下设流动性突发事件应急管理领导小组，应急管理领导小组负责统一指挥和总体负责组织、研究和部署重大流动性事件应急管理工作。
应急管理领导小组组长应由主管行长担任，成员由运行管理部和网点主要负责同志组成。
运行管理部在县行内控委员会的授权和应急管理领导小组的领导下，在全行Ⅳ级流动性事件应急预案启动过程中，负责协调相关业务部门工作，及时报告Ⅳ级流动性事件重要情况和提供决策建议，落实应急处置措施，做好特殊时期的资金调度工作，并指导和协助各部门网点做好流动性突发事件的防范、预测和应急处置工作。
我国商业银行流动性风险控制模型的几点分析
（ ）消费者 偏好 由以 现 实都可以使我 们得出 这 样的判断 ：中国的银行 间存款市场结构远 非
融 体系的改革 中 ，国有 商业银行 在市场 化改革 ｕ ｃ ， ） ： （ －ｃ Ｃ 消费额 条件下的概率为 ，Ｃ 消 ｆ ｚ
同时又有效 的防范商 业银行市场 化改革 中可能 态 下的流动性需求的总和相等 。
、
问髓的提出
国 际上 关 于金 融 危机 传 染的 系 统研 究 始
于１ ９ 年欧洲 货币危机之后 。早期的争议 主要 ９３
化改革 的同时 ，中国商业银行的 脆弱性 也增加
了 ，种种 原因使商业 银行发生危机 的诱 因在增
脆弱性 。因此 ，我 国银 行改革 中越是把 银行推
向市场 ，就越 应该减 少对银行资 产、负债业务 方面的非市场 干预 ，以防 范和化解 系统 性危机 传染的爆 发。 中国没 有发生银行 危机并不能证 明中 国商 业银行脆 弱问题不严重 ， 行危机传 银 染的可能性 不存在 。与各国一样 ，在金融市场
危机 传染的可能性 。银行 间存款 市场竞争越是
不完全 ，银行危机传染的可能性越大。
三 ．对我 国商业银行风险控制的启示 我 国 商业 银行 特 别是 国 有商 业银 行 作 为
可能引起其它渠道的银行危机传染 。
（ ）有 三个时期ｔ ０ １ ２ ２ ＝ ， ， 。和 大量同类消 金融 中介的主体 ，其资产 业务和其负债 业务都 存 在非常大的 非市场 因素在 起作用 ；负债业 务 费者 ，每位消费者都消费同类均质产 品。 （ ）银行对每一单位的短 期资产支付一单 方面 ，储蓄存款 来源的行政 性指派 ，绕过拆 借 ３ 市场 的同业拆借 ，不通过 市场渠道而发 行银行 位的利 息 ，对每一 单位的长 期资产在 第一期末 债券 等现象的 普遍 存在 ・资产 业务方面 ，通 过 支付ｒ 位的利息 （＜１ 单 ｒ ），第二期末 支付Ｒ 单 非 市场 竞争手段取得 贷款 ，投放 资金的市场效 位的利息 （ Ｒ＞１ ）。 （ ）银行 的偿付 按以 下顺序 进行 ：短期 ４
我国商业银行流动性过剩现状分析和控制策略
我国商业银行流动性过剩现状分析和控制策略摘要：商业银行流动性过剩是全球经济都会面临的危机，我国在面对商业银行流动性问题时，采取了货币紧缩政策，收到了较好的效果。
本文主要研究了我国商业银行流动性过剩现状，并提出了几点解决商业银行流动性过剩的策略。
关键词：商业银行流动性过剩策略一、我国商业银行流动性过剩现状进入21世纪以来，我国经济快速发展，银行金融体系的流动性也出现了较大的改变，从2005年开始，商业银行流动性过剩的问题越显突出。
根据央行公布的截止到2010年底的数据显示，银行金融机构的本外币存款余额为733382亿元，贷款余额为509226亿元，存贷款差额到达了历史新高的224156亿元。
各项具体存贷款情况可见表1。
表1 2010年我国本外币存贷款情况（单位：亿元）从上表可以看出，存款增速为19.8%，贷款增速为19.7%，增速基本持平，但是由于之前一直处于存贷款增速的不平衡状态，粗贷款差额仍然同步上涨。
国家采取的一系列货币货币政策虽然在一定程度上缓解了存贷款继续扩大的趋势，但是面对来势汹汹的商业银行流动性过剩问题，我们必须加强戒备。
为应对金融危机给我国经济带来的负面影响，促使我国经济早日企稳回暖，我国进行了连续两年的总量达18万亿的超量货币信贷投放。
近两年又为收购大量增加的外汇资产而新增5.5万亿外汇占款。
这使得我国国内市场出现了严重的流动性过剩。
这些过剩流动性形成了包括cpi、ppi以及大宗商品价格在内的物价总水平不断上涨的现象。
这也许是我国应对金融危机所必须付出的代价。
二、商业银行流动性概述1、流动性过剩发生原因流动性过剩的发生是由很多原因交叉影响形成的。
自从央行实行扩张性货币政策以来，我国的贸易顺差不断爬升，人民币不断升值，热钱大量涌入内地，再加上经济周期和汇率制度缺陷等因素的影响，大大提高了货币的流动性，当流动过度时，就会发生流动性过剩。
我国以前发生过比较严重的通货膨胀，根据我们的经验，流动性过剩是发生通货膨胀的前奏。
银行流动性风险压力测试报告-共6页
X银行流动性风险压力测试报告X监分局：为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由业务发展部会同风险管理部、财务部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下：一、压力测试基本情况X银行自2019年统一法人治理结构以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。
此次流定性风险压力测试以1104表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准，以ⅩⅩ年12 月20日数据作为基数，测试当年压力指标。
（一）压力测试范围与假设本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为ⅩⅩ年12月20日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。
（二）压力测试状况1、测试数据情况按照1104 口径，ⅩⅩ年12 月份20日，我行存贷比例为75.54%，超额备付率为2.74％，流动性比例为46% ，核心负债比为53%。
2、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取现现象比较严重，此种情况下90日内到期的流动资产为439413万元，90日内到期的流动性负债为728858万元，流动性缺口为-289445万元，流动性缺口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般检测值大于-10%的规定，在此种建设下存在严重的流动性风险。
假设二、在中度假设条件下（中度压力测试），90天内到期的流动资产为439413万元，90天内到期流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率置信区间为[-20%，+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在ⅩⅩ年12月20日的基础上突然减少20亿元（本区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严重的挤兑），假设20亿元全部为活期存款，构成流动性负债，在其他条件不变的情况下，90天内到期的流动资产为439413万元，90天内到期的流动负债为728858-201900=528858万元，因此此时的流动性缺口为-89445万元，流动性缺口率为-16.91%小于-10%的检测值，但大于-20%，处于警告区域，存在较为严重的流动性风险。