商业银行无抵押贷款风险问题研究【文献综述】

文献综述

商业银行无抵押贷款风险问题研究

无抵押贷款，也叫作无担保贷款，具备信用贷款的所有特性和业务要求。我国自入世以来，向外资银行开放人民币业务，无抵押贷款作为新兴银行金融产品出现在国内市场。对于国内商业银行来说，要在这个市场上与外资银行竞相抗衡，则必须具备一套健全的风险控制体系。因此对此种贷款潜在的风险隐患和防范措施研究着实必要。综观各国，发达国家的无抵押贷款业务无疑领先于我国，理论与创新性研究亦不在少数，对于开展此项业务不久的我国银行业，不论是理论研究还是实践操作上，国外先进经验都值得借鉴，并争取创新。

1 国外研究部分

由于国外无抵押贷款的的发展水平，研究相关内容的文献出现得较早，Charri. W 和R. Jagannathan（1993）在对商业银行的无抵押贷款中的问题进行分析时指出：美国各大商业银行通过对审批权限，审批制度进行量化处理，可以将贷款审批与管理信息系统相结合，实现电子审批。对于那些特别符合条件，而且风险特别小的贷款业务，甚至可以实现自动化审批，以规避具体业务操作过程中由于工作人员自身的原因导致的道德风险。

此后，James C. Van Horne和John M. Wachowicz Jr（2001）认为通过建立起完善的无抵押贷款风险控制的评估体系，不仅提高了业务管理效率，更有效地控制了由于商业银行管理人员业务管理素质与道德因素形成的不合理、不合法行为，遏制了最难以控制的“人为”的风险。Chatterjee等人（2002）通过建立一个具体化的模型反映了无抵押信贷中的破产内源性风险，并验证了一系列家庭贷款的现实问题。Millard Stephen 和Polenghi Marco（2004）基于隔夜银行无担保贷款与清算英镑支付体系的研究，认为支付系统的一次操作上的失误是处理结算这些无担保贷款过程中的重要风险。因为这种风险会导致结算银行无法清除与英国银行的盘中透支，导致结算银行损失利益。Fabrizio Perri（2008）对只使用具有价格竞争力的无抵押贷款投保来防范收入风险的家庭进行研究，得出无抵押信贷的使用不能在收入风险持续增加的情况下防范稳定的消费风险，且消费风险并不受收入风险的影响。Kartik Athreya, Xuan S.Tam和Eric R.Young（2008）指出无抵押贷款占可支配收入的比例债务已从1980年的2%上升到2005年的9%。Jose Divino, Edna Lima和Jaime Orrillo（2009）从理论和实证方面对无抵押贷款市场上利率如何影响违约的可

能性进行研究，并采用了来自巴西的主要银行个人借款人的45889份给定信贷经营合同样本进行个案分析，得出了违约的概率随着贷款实际利率的提升而增大，随着经济市场基本实际利率的提升而减小。

2 国内研究部分

2.1 无抵押贷款风险表现和成因研究

廖绚，李兴绪（2008）通过Login模型对银行个人信贷业务风险管理进行了评估，认为职业、年总收入、贷款金额、还款期限、还款人、担保人这六个因素对还款与否呈显性关系，而相对担保物来说由于无法降低借款者本身风险，从而不能提高放款契约安全性，银行不宜再视担保品的有无为必要条件。孙波涛（2009）对商行个人信用贷款风险进行了分类，从整体上分为内部环境风险和外部环境风险。而个人信贷受其外部风险比较明显，这包括了经济周期风险、利率风险、外部合规和监管风险以及信用风险。此外在道德风险方面，苑勇（2008）从个人信贷业务的角度出发，认为借款人的收入波动以及多头贷款或透支等不良行为导致了包括道德风险在内的信贷风险明显上升。经营风险方面，曹江海（2010）从实际情况出发，认为小企业信贷风险有企业方面的原因，如财务混乱、产品竞争能力低下等导致企业经营不善，或是还款意愿较差,逃废债务等缺乏小企业客户筛选技术、小企业信贷产品创新不足等问题。李宪民（2010）通过调查和数据收集，指出中小企业贷款存在因同业竞争激烈而放松信贷准入条件。企业客户超负荷经营等造成的风险隐患。在征信体系不完善的问题上，左友典（2009）基于我国征信系统对商行风险的防范作用，提出了商行在使用个人征信系统使用中对个人信用报告的误区，征信管理立法尚未到位，资信评估标准不一等一系列问题。

2.2 无抵押贷款控制策略的研究

2.2.1 建立完善的风险控制系统

殷力（2009）提出个人信用贷款的业务流程主要分为营销、贷前、贷中、和贷后四个个阶段，共六大流程，而风险控制部则必须在业务运作流程之上制定业务风险控制节点并在每个风险控制点至少安排一个风险控制岗进行风险监控。曾海（2008）通过综合考虑各项因素的影响，并借鉴SC银行的经验教训，提出改善外部法律和信用制度环境;建立内部风险控制组织架构、管理

信息系统和信用评估模型、提高从业人员风险意识和职业素质等方针去构建并完善我国商业业银行的个人无抵押贷款风险体系。新玉(2006)认为对于个人无抵押贷款的风险控制体系，合理的风险管理组织架构不仅可以有效地控制具体业务中的风险，还可以提高商业银行的运营效率。完备的、高效的风险控制组织架构包括各部门之间的结构关系和风防范贷款业务中的系统性风险起着重要的作用。

2.2.2 重视信用评级制度，合理控制信用风险

应传礼（2010）认为我国信用局个人信用评分系统具有客观、一致、高效的特点，对规避个人信贷业务的信用风险意义重大。王晓华（2005）提出信用评价体系可以实行积分制，视不同的情况给予不同的分值，并根据每个人的基本情况建立起相应的信用记录号，因而个人与银行发生的每一笔业务，都可以记录在案，并给予一定的积分，从而最大限度减少信贷风险。王李春（2010）通过分析地方商业银行在中小企业贷款管理方面的信贷风险和国内外信贷风险管理体系，提出了运用数据挖掘技术反映客户群信用度的建议。蒋耀初（2010）分析了当前中小企业信用体系建设中面临的困境, 并指出我国信用评级制度受评级机构实力、从业人员素质、评级技术等因素制约, 其公信力仍有待提高。而通过搭建信贷服务平台,可以做好中小企业和担保机构外部信用评级结果的使用。

2.2.3 严加控制操作风险

陶志成（2010）就预防操作风险方面提出实行尽职问责制度以及客户经理对企业的独立评价，对造成不良贷款的要根据其形成原因追究相关人的责任，对积极化解风险的要奖励，对漠视风险的要处罚，以至于形成一种内部激励措施来调动员工控制风险的积极性。张丹、胡海青、黄铎（2007）认为将信贷过程中的操作风险从信用风险独立出来，将有利于银行准确测量自身所面临的各种风险，并为之配置监管资本，同时给银行制定风险管理政策和选择风险转移工具奠定了基础。

2.3 无抵押贷款和其他形式贷款的比较研究

王斐（2007）在对无抵押小额贷款和信用贷款做了比较，认为“无抵押小额贷款”与“信用贷款”有一定的区别，即“无抵押小额贷款”的适用范围仅限于注册在南京、重庆、成都、上海、北京、杭州、深圳营业时间在三年以上、经营稳定的中资私营企业。允许最高贷款额度为人民币100万元，贷款期限最长达36个月”。顾晓安、卢蕾（2009）在对无抵押贷款中的助学贷款和信