汇总外汇期货交易例题
重庆省期货从业资格：外汇期货考试试题
重庆省期货从业资格：外汇期货考试试题单项选择题（共30题，每题1分，共30分）在外汇期货交易中，假设某一外汇期货合约的保证金为5%，投资者持有保证金为2000美元。
该合约的当前市场价格为2345美元/欧元，投资者买入一手该外汇期货合约，那么他的盈利预期是多少？在外汇期货交易中，假设某一外汇期货合约的交割日期为9月1日，投资者在8月1日买入一手该外汇期货合约，那么他可以在什么时候进行实物交割？下列哪一项不是外汇期货与其他金融衍生品的主要区别？在外汇期货交易中，假设某一外汇期货合约的当前市场价格为2345美元/欧元，投资者预期汇率会上涨，他决定买入一手该外汇期货合约。
如果合约到期时市场价格为2445美元/欧元，那么投资者的盈利是多少？多项选择题（共20题，每题2分，共40分）E.大连商品交易所（DCE）本考试旨在测试考生对于期货交易流程的全面理解和应用能力。
通过本试卷，可以评估考生是否具备从事期货交易的必要知识和技能，是否符合期货从业资格的要求。
本考试将采用闭卷、笔试的形式，考试时间为120分钟，满分100分，及格线为60分。
试卷将包含选择题、判断题、简答题和综合题等题型，以全面评估考生的期货交易流程知识和技能。
考生应认真阅读试卷上的题目，按照要求作答。
考试期间，考生不得使用任何形式的电子设备或其他辅助工具。
所有答案必须清晰明了，并在规定的答题区域内作答。
考试结束后，我们将对试卷进行评分。
评分将遵循公平、公正、客观的原则，根据答案的准确性、完整性、逻辑性等方面进行评估。
所有考生都有权申请查分，查分范围仅限于答案的核查，不涉及评分标准。
通过本试卷的考试，考生可以更加深入地了解和掌握期货交易流程的相关知识，提高自己在期货市场中的实战能力和风险意识。
本考试也为期货从业人员提供了一个评估自己知识水平和技能能力的机会，为日后的从业道路奠定了坚实的基础。
以下哪一项是期货交易中最重要的制度？（）期货交易中，保证金的收取是由（）来进行的。
外汇期货复习题的答案
外汇期货复习题的答案一、单项选择题1. 外汇期货合约的交割方式是（C）。
A. 现金交割B. 现货交割C. 物理交割D. 期权交割答案：A2. 外汇期货合约的最小变动单位是（B）。
A. 0.01B. 0.0001C. 0.001D. 0.1答案：B3. 外汇期货合约的交易时间是（D）。
A. 周一至周五B. 周一至周四C. 周二至周五D. 全天24小时答案：D二、多项选择题1. 外汇期货的主要功能包括（ABC）。
A. 套期保值B. 投机C. 套利D. 投资答案：ABC2. 影响外汇期货价格的因素有（ABD）。
A. 利率差异B. 经济数据C. 政治因素D. 市场预期答案：ABD三、判断题1. 外汇期货合约的交割日是固定的。
（对）2. 外汇期货合约可以用于对冲汇率风险。
（对）3. 外汇期货合约的交易只能在交易所内进行。
（错）四、简答题1. 简述外汇期货合约的定义。
外汇期货合约是指在期货交易所内，买卖双方约定在未来某一特定日期，按照事先确定的汇率买卖一定数量的外币的标准化合约。
2. 外汇期货合约的主要参与者有哪些？外汇期货合约的主要参与者包括套期保值者、投机者、套利者和对冲基金等。
五、计算题1. 假设某投资者持有100万美元，预期未来3个月美元对欧元汇率将下跌，他决定通过外汇期货合约进行对冲。
当前美元对欧元的即期汇率为1.2000，期货合约的交割月份为3个月后，期货价格为1.2050。
请计算该投资者购买多少份外汇期货合约进行对冲，并计算对冲成本。
解：投资者需要购买的合约数量为100万美元 / (1.2050 * 10万欧元/合约) = 83.33合约（向上取整为84合约）。
对冲成本为84合约 * (1.2050 - 1.2000) * 10万欧元/合约 = 4200欧元。
六、论述题1. 论述外汇期货合约在国际贸易中的作用。
外汇期货合约在国际贸易中主要起到对冲汇率风险的作用。
通过购买或卖出与未来交易金额相等的外汇期货合约，企业可以锁定未来汇率，从而避免因汇率波动带来的损失。
外汇交易习题与答案
第三章外汇交易一、填空题1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。
由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90%以上，故又称作。
2、在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30%。
3、是指在成交后的第二个营业日交割。
如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。
4、是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。
其核心就是做到，赚取汇率差价。
5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。
因此，外汇期货交易实际上实行的是二、不定项选择题1、目前世界上最大的外汇交易市场是（）。
A.纽约B.东京C.伦敦D.香港2、外汇市场的主要参与者是（）。
A.外汇银行B.中央银行C.中介机构口.顾客3、按外汇交易参与者不同，可分为（）。
A.银行间市场B.客户市场C.外汇期货市场D.外汇期权市场4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是（）。
A.套利交易B.择期交易C.掉期交易心D.套汇交易5、即期外汇交易的交割方式有（）。
A.信汇B.票汇C.电汇D.套汇6、掉期交易的特点是（）。
A.同时买进和卖出B.买卖的货币相同，数量相等C.必须有标准化合约D.交割期限不同7、外汇期货市场由下列部分构成（）。
A.交易所B.清算所C.佣金商D.场内交易员8、外汇期货交易的特点包括（）。
A.保证金制度B.逐日清算制度C.现金交割制度D.保险费制度9、按外汇期权行使期权的时限可分为（）。
A.欧式期权B.买人看跌期权仁买入看涨期权 D.美式期权10、赋予期权买者在有效期内，无论市场价格升至多高，都有权以原商定价 格（低价）购买合同约定数额的外汇是（）。
A.看涨期权B.看跌期权C.场内交易期权D.场外交易期权三、判断分析题1、从全球范围看，外汇市场已经成为了一个24小时全天候运作的市场。
外汇交易习题及答案
பைடு நூலகம்CNY / JPY=？？？
110.15/6.3920=17.2325
110.15/6.3940=17.2271
110.55/6.3920=17.2951 110.55/6.3940=17.2896
CNY / JPY
= 110.15 / 6.3940 ～ 110.55 / 6.3920
银行 USD/CHF USD/JPY A 1.4247/57 123.74/98 B 1.4246/58 123.74/95 C 1.4245/56 123.70/90 D 1.4248/59 123.73/95 E 1.4249/60 123.75/85 （1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？ （2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？
• 某公司购买日本某企业商品，货款为12亿日元， 双方约定3个月后以日元支付。该公司用外汇期 权交易规避汇率风险, 期权价格为10万USD，该 公司有权按照协议汇率USD1=JPY120买入12亿 日元。 假设3个月后： 情况1：市场汇率为USD1=JPY110-114； 情况2：市场汇率为USD1=JPY120-125； 情况3：市场汇率为USD1=JPY130-137。 试分析：在三种情况下，该公司分别应执行权利 还是放弃权利？
情况1：3个月后市场汇率为USD1=JPY110 如果该公司以USD1=JPY110购买12亿日元，需支付 1 091万美元； 应行使期权，按USD1＝JPY120只需付1 000万美元，加 上期权费则1010万美元，避免了81万美元的损失
情况2：3个月后市场汇率仍为USD1=JPY120 执行或放弃行使期权均可， 10万期权费都无法退还 情况3：3个月后市场汇率为USD1=JPY130 在现汇市场上购买12亿日元，以USD1=JPY130只需支付 923万美元，该公司应放弃期权。
（完整版）外汇期货复习题
（完整版）外汇期货复习题外汇期货复习题⼀、单选题1、外汇期货价格与外汇即期汇率的变动⽅向（）。
A、基本⼀致B、完全⼀致C、基本反向D、完全反向2、除了（）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。
A、交易币种B、合约价格C、报价⽅法D、保证⾦数额3、盯市制即期货市场按每个交易⽇的（）计算当⽇客户的损益并计⼊保证⾦帐户的做法。
A、结算价B、交易价C、起算价D、确定价4、某美国出⼝商，3个⽉后将收回62500GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。
如果⽤期货交易进⾏保值，则应在期货市场上（）。
A、空头，买⼊1张英镑合约B、多头，买⼊1张英镑合约C、空头，卖出1张英镑合约D、多头，卖出1张英镑合约5、某美国进⼝商，3个⽉后将⽀付125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。
如果⽤期货交易进⾏保值，则应在期货市场上( )A、空头，买⼊2张英镑合约B、多头，买⼊2张英镑合约C、空头，卖出2张英镑合约 D 、多头，卖出2张英镑合约6．外币的期货交易⼀般都要做（）A．实际的交割业务 B．不做实际的交割业务C．进⾏对冲交易 D．不进⾏对冲交易7．在芝加哥商业交易所中，1张投机欧元期货合约的最⼩变动价位是( )。
A．0.0001 B．0.000001 C．0.0002 D．0.0000258.外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（）原则来进⾏的。
A．交易所确定的标准化 B．买卖双⽅共同确定的 C．买⽅确定的 D．卖⽅确定的9.外汇期货交易中的卖出套期保值交易，是指对外（）的⼈为了防⽌将来外汇汇率下跌⽽蒙受损失，在外汇期货市场上做（）的交易，以便⽤期货交易与现货市场的对冲来规避汇率风险，达到保值的⽬的。
A．负有债权，先卖后买 B．负有债务，先卖后买C．负有债权，先买后卖 D．负有债务，先买后卖10. 沪深300股指期货限价指令每次最⼤下单数量为（）⼿A.50B.100C.20011. 2010年6⽉3⽇（周四），中国⾦融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（）。
外汇交易习题第三版
外汇交易习题一：即期外汇交易1.一笔星期三成交的即期外汇买卖，如果星期五是法定假日，那么，交割日在哪一天？2. 假如，即期汇率：USD/DEM: 1.9970-2.0030 问：DEM/FRF=?USD/FRF: 6.1300-6.16003. 假如：即期汇率：GBP/USD:1.5640-1.5800 问：GBP/CHF=?USD/CHF:1.6120-1.62804.有一家公司手中有外汇需要交易，其向6家外汇银行询价，请你帮助决策：①应到哪家银行卖出英镑？②应到哪家银行买入美元GBP/USD: USD/DEM:A银行：1.9505－1.9515 1.4539－1.4544B银行：1.9507－1.9517 1.4540－1.4545C银行：1.9500－1.9510 1.4538－1.4546D银行：1.9502－1.9512 1.4541－1.4547E银行：1.9503－1.9513 1.4543－1.4548F银行：1.9506－1.9516 1.4542－1.45475. 下面是主要货币对美元的即期汇率：①问：一德国出口商向美国出售产品，以美元计价结算，他可将收入的250000美元兑换成多少本国货币？②问：一法国进口商从美国进口机器设备以美元支付，他买入美元用什么汇率？③问：英国客户出售10000000美元以换取英镑，他可获得多少英镑？④问：一荷兰出口商向美国出口花卉价值100000美元，他按上述汇率将收回的美元卖给银行，可获得多少荷兰盾？⑤问：某客户买入30000瑞士法郎，需支付多少美元？6. 某设备公司出口一台仪器原报价为10000美元/套，假设当天的外汇牌价为USD/HKY7.7910-7.7950,现外商要求改用港币报价，该如何报价？7.某设备公司出口一台仪器原报价为10000人民币元/套，假设当天的外汇牌价为USD/RMB 7.2664-7.2694,现外商要求改用美元报价，该如何报价？二：远期外汇交易1.假定即期汇率USD/JPY:106.85 ,美元年利率6％，日元年利率0.5％。
全国大学生金融知识竞赛题库(外汇期货180题)
全国大学生金融知识竞赛题库（外汇期货180题）一、单选题691.以下关于货币互换说法不正确的是（）。
A.一般为一年以上的交易B.前期交换和后期收回的本金金额通常不一致C.前后交换货币通常使用相同汇率D.通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息692.牛市套利、熊市套利和蝶式套利实质属于（）。
A.期限套利B.跨市场套利C.跨币种套利D.跨期套利693.国际外汇市场中，外汇掉期交易中最为活跃的期限是（）。
A.7天以内8.7天-1个月C.1个月-3个月D.3个月-6个月694.无本金交割的外汇远期（NDF）也是一种外汇远期交易，一般来说产生于货币为O的国家（地区）。
A.可兑换695可兑换C.低利率D.高利率695.2013年2月25日（）首次推出人民币外汇期货。
A.CMEB.港交所C.新交所D.中金所696.对于美国投资者来说，外汇空头套期保值是指O为防止外币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。
A.现汇市场上处于空头地位的交易者B.现汇市场上处于多头地位的交易者C.期汇市场上处于空头地位的交易者D.期汇市场上处于多头地位的交易者697.货币互换中本金交换的形式不包括（）。
A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金C.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金D.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金698.现汇期权和外汇期货期权是按照O所做的划分。
A.期权持有者的时间B.产生期权合约的原生金融产品C.期权持有者可行使交割权力的时间D.期权持有者的交易目的699.企业在选择汇率避险策略时，不应遵循（）。
A∙风险中性原则B.重在避险原则C.管理多样化原则D.收益最大化原则700.外汇期货市场的功能主要表现在（）。
A.规避汇率风险B.规避资本管制C.可以清除贸易和金融交易的全部风险D.增加经济主体的经营收益70L外汇期货套期保值的类型不包括（）。
外汇期货复习题答案
外汇期货复习题答案一、选择题1. 外汇期货合约的交易场所是：A. 证券交易所B. 商品交易所C. 期货交易所D. 银行柜台答案：C2. 外汇期货合约的最小变动单位是：A. 0.0001B. 0.001C. 0.01D. 0.1答案：A3. 外汇期货合约的交割方式通常是：A. 现货交割B. 现金交割C. 货物交割D. 期货交割答案：B4. 外汇期货合约的保证金比例一般为：A. 1%B. 5%C. 10%D. 20%答案：B5. 外汇期货合约的主要功能包括：A. 投机B. 套期保值C. 套利D. 所有以上答案：D二、填空题1. 外汇期货合约是指在_________上交易的，以_________为标的物的标准化合约。
答案：期货交易所；外汇2. 外汇期货合约的交易双方是_________和_________。
答案：买方；卖方3. 外汇期货合约的交割日通常定在合约到期后的_________。
答案：第三个工作日三、判断题1. 外汇期货合约可以进行实物交割。
（错误）2. 外汇期货合约的交易时间是24小时不间断的。
（错误）3. 外汇期货合约的交易可以进行杠杆操作。
（正确）4. 外汇期货合约的交易价格是固定的。
（错误）5. 外汇期货合约的交易可以用于对冲汇率风险。
（正确）四、简答题1. 请简述外汇期货合约的基本概念。
答案：外汇期货合约是指在期货交易所上交易的，以外汇为标的物的标准化合约。
它允许投资者在未来的特定日期以当前约定的价格买卖一定数量的外汇。
2. 外汇期货合约的主要功能有哪些？答案：外汇期货合约的主要功能包括投机、套期保值和套利。
投机者通过预测汇率的变动来获取利润；套期保值者通过期货合约来锁定未来交易的成本，避免汇率波动带来的风险；套利者则利用不同市场之间的价格差异来获取无风险利润。
五、计算题1. 如果某投资者购买了一份价值100万美元的美元兑欧元的期货合约，合约的汇率为1美元兑0.85欧元，保证金比例为5%，计算该投资者需要支付的保证金金额。
期货外汇技术面试题目(3篇)
第1篇一、基本概念题1. 请简要描述期货和外汇交易的基本概念。
2. 解释什么是保证金交易，并说明其在期货和外汇交易中的作用。
3. 期货交易和外汇交易有何异同？4. 请说明什么是交易杠杆，并分析其对交易风险的影响。
5. 简述交易者如何通过技术分析来预测市场走势。
6. 请简要介绍技术分析的主要指标，如均线、MACD、KD和RSI等。
7. 解释什么是支撑位和阻力位，并说明它们在交易中的作用。
8. 请说明什么是止损和止盈，并解释它们在风险管理中的重要性。
9. 简述交易心理在期货和外汇交易中的影响。
10. 请说明什么是流动性，并分析其对交易成本的影响。
二、技术分析题1. 请分析以下行情图，指出主要支撑位和阻力位，并预测未来价格走势。
2. 根据以下MACD指标图，判断当前市场处于何种趋势，并给出相应的交易策略。
3. 请根据以下KD指标图，分析当前市场的超买或超卖情况，并给出相应的交易策略。
4. 请根据以下RSI指标图，分析当前市场的超买或超卖情况，并给出相应的交易策略。
5. 请分析以下均线图，判断当前市场处于何种趋势，并给出相应的交易策略。
6. 请根据以下行情图，结合技术指标，给出买入和卖出信号，并解释理由。
7. 请分析以下成交量图，判断当前市场的强弱，并给出相应的交易策略。
8. 请根据以下行情图，分析当前市场的波动性，并给出相应的交易策略。
9. 请分析以下K线图，判断当前市场的趋势，并给出相应的交易策略。
10. 请根据以下行情图，结合技术指标，给出买卖点，并解释理由。
三、交易策略题1. 请简述趋势跟踪交易策略的基本原理，并给出一个具体的交易案例。
2. 请简述逆趋势交易策略的基本原理，并给出一个具体的交易案例。
3. 请简述套利交易策略的基本原理，并给出一个具体的交易案例。
4. 请简述波段交易策略的基本原理，并给出一个具体的交易案例。
5. 请简述量化交易策略的基本原理，并给出一个具体的交易案例。
6. 请简述交易心理在交易策略制定中的重要性，并给出相应的应对方法。
外汇期货(二)_真题-无答案
外汇期货(二)(总分100,考试时间90分钟)一、单项选择题1. 目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是______。
A.美元标价法 B.欧元标价法 C.直接标价法 D.间接标价法2. ______是指由于外汇汇率的变动引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。
A.会计风险 B.经济风险 C.储备风险 D.交易风险3. ______组建国际货币市场分部，并于1972年正式推出外汇期货合约交易。
A.芝加哥期货交易所 B.堪萨斯期货交易所 C.芝加哥商业交易所 D.纽约商业交易所4. 在外汇风险中，最常见而又重要的是______。
A.交易风险 B.经济风险 C.储备风险 D.信用风险5. ______，西方主要工业化国家首脑在美国的布雷顿森林召开会议，创建了国际货币基金组织。
A.1942年 B.1943年 C.1944年 D.1945年6. 最早开设外汇期货交易的交易所是______。
A.芝加哥期货交易所 B.芝加哥商业交易所 C.伦敦国际金融期货交易所 D.堪萨斯市交易所7. 在芝加哥商业交易所中，1张欧元期货合约的最小变动价位是______。
A.0.0001点 B.0.000001点 C.0.0002点 D.0.000002点8. 拥有外币负债的人，为防止将来补偿外币时汇价上升，可采取______。
A.空头套期保值 B.多头套期保值 C.卖出套期保值 D.投机和套利9. 金融期货中最早出现的品种是______。
A.外汇期货 B.利率期货 C.股指期货 D.股票期货10. 以外币表示的可以用于国际结算的支付手段和资产是______。
A.广义的动态外汇 B.狭义的动态外汇 C.广义的静态外汇 D.狭义的静态外汇11. 目前，国际金融市场上通行的标价法是______。
A.直接标价法 B.间接标价法 C.美元标价法 D.欧洲美元标价法12. 利用______可以规避汇率变动所引起的汇率风险。
第二章外汇风险管理例题
第二章外汇风险管理外汇交易相关举例——套汇交易：在同一时间，纽约、东京、香港三个外汇市场有如下报价：纽约外汇市场：HK7.81/$东京外汇市场：JPY118.00/$香港外汇市场：JPY15.86/ HK如何进行套汇？掉期交易：案例1：中国某进出口企业向美国制造商出口零配件一批，价值120 000美元，美方将于三个月后付款。
即期汇率为：¥8.27/$，中国进出口企业担心三个月后美元贬值，于是决定利用远期外汇合约抵补这种风险。
经过一系列询价后，一家美国银行愿意提供三个月远期合约，汇率为：¥8.26/$。
三个月后中国进出口企业收回美元货款，同时履行合约，将美元卖给美国银行，收回人民币991 200元（$120 000×¥8.26/$）。
进行掉期分析。
案例2：一家公司希望借到12 000万日元的资金，为期两年。
但只能借到六个月浮动一次的浮动利率贷款，公司财务人员分析后，认为风险太大，不宜借入。
公司在欧洲货币市场上询价，发现从一家商业银行可以筹措到100万欧洲美元，年利率为6%，目前的即期汇率为：JPY120.00/$，两年远期汇率为JPY120.15/$。
公司决定做一笔外汇掉期交易，签订远期合约，建立以固定利率为基础的债务关系。
进行掉期分析。
案例3：一家英国公司六个月后将有120万美元货款收回,公司的资本报酬率是12%,远远高于银行英镑贷款年利率6%的水平，而公司目前又急需资金。
公司决定做一笔掉期外汇交易，以达到有效利用资金的目的。
于是公司财务人员开始在伦敦外汇市场上询价，希望签订适宜的远期外汇合约。
一家银行六个月远期汇率为：$1.20/£,公司决定签订六个月远期外汇英镑买进合约。
进行掉期分析。
期货交易：案例1：一家英国的大型公司预期在6月5日将要支付150万美元货款。
当前外汇市场上的即期汇率是$1.6/£，按此汇率计算，该公司为进行美元支付而购买美元的预期成本为93.75万英镑（$150万÷$1.6/£）。
外汇交易实务考试题库单选题100道及答案解析
外汇交易实务考试题库单选题100道及答案解析1. 外汇是指（）A. 外国货币B. 外币支付凭证C. 外币有价证券D. 以上都是答案：D解析：外汇包括外国货币、外币支付凭证、外币有价证券等。
2. 在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折算成的本国货币数额增加，则说明（）A. 外币币值上升，外汇汇率上升B. 外币币值下降，外汇汇率下降C. 本币币值上升，外汇汇率上升D. 本币币值下降，外汇汇率下降答案：A解析：在直接标价法下，外币数额增加，意味着外币升值，外汇汇率上升，本币贬值。
3. 间接标价法下，汇率数值的上下波动与相应外币的价值变动在方向上（）A. 一致B. 相反C. 无关系D. 不确定答案：B解析：间接标价法下，汇率数值上升意味着本币升值，外币贬值，方向相反。
4. 外汇市场的参与者不包括（）A. 中央银行B. 外汇经纪人C. 证券交易所D. 进出口商答案：C解析：证券交易所主要参与证券交易，不是外汇市场的主要参与者。
5. 世界上最大的外汇交易中心是（）A. 伦敦B. 纽约C. 东京D. 新加坡答案：A解析：伦敦是全球最大的外汇交易中心。
6. 即期外汇交易又称现汇交易，是指买卖双方成交后，在（）办理交割的外汇买卖。
A. 两个营业日内B. 一周内C. 一个月内D. 当天答案：A解析：即期外汇交易在两个营业日内办理交割。
7. 远期外汇交易的交割期限一般为（）A. 1 个月B. 3 个月C. 6 个月D. 1 年答案：B解析：远期外汇交易的交割期限通常为1 个月、3 个月、6 个月或1 年，其中 3 个月较为常见。
8. 外汇掉期交易的特点是（）A. 同时进行两笔交易方向相反、币种相同、金额相等、交割期限不同的外汇交易B. 同时进行两笔交易方向相反、币种不同、金额相等、交割期限相同的外汇交易C. 同时进行两笔交易方向相同、币种相同、金额相等、交割期限不同的外汇交易D. 同时进行两笔交易方向相同、币种不同、金额相等、交割期限相同的外汇交易答案：A解析：外汇掉期交易是同时进行两笔交易方向相反、币种相同、金额相等、交割期限不同的外汇交易。
外汇例题及练习
外汇例题及练习交叉汇率的套算规则（1）若报价⽅报出的两个即期汇率都是以美元为基准货币或者都是以美元为计价货币，则采⽤交叉相除的⽅法进⾏套算；（2）若报价⽅报出的两个即期汇率⼀个是以美元为基准货币另⼀个是以美元为计价货币，则采⽤同边相乘的⽅法进⾏套算。
【例1】已知：某⽇巴黎外汇市场报价USD/CHF＝1.0110/20 ①USD/HKD=7.7930/40 ②求：CHF /HKD解：USD/ CHF＝1.0110/20， USD/HKD=7.7930/40卖出1瑞郎（买⼊A美元）——卖出A美元（买⼊X港元）1/ 1.0110×7.7940 ≈7.7092瑞郎对港元的卖出价买⼊1瑞郎（卖出A美元）——买⼊A美元（卖出X港元）1/ 1.0120×7.7930 ≈7.7006瑞郎对港元的买⼊价所以汇价：CHF /HKD＝7.7006/92或解：(分析：两个报价都是以美元为基准货币，故采⽤交叉相除的⽅法。
⼜因为CHF /HKD＝USD/HKD÷ USD/ CHF，故⽤②式(交叉)除以①式。
)7.7930÷1.0120≈7.7006 7.7940÷1.0110≈7.7092 CHF /HKD＝7.7006/92【例2】已知：某⽇伦敦外汇市场报价GBP/USD=1.6120/30 ①USD/HKD=7.7930/40 ②求：GBP/HKD解：GBP/USD=1.6120/30， USD/HKD=7.7930/40卖出1英镑（买⼊X美元）——卖出X美元（买⼊？港元）1.6130×7.7940 ≈12.572 英镑对港元的卖出价买⼊1英镑（卖出X美元）——买⼊X美元（卖出？港元）1.6120×7.7930 ≈12.562 英镑对港元的买⼊价所以汇价：GBP/HKD＝12.562/72或解：(分析：两个报价中①式以美元为计价货币，②式以美元为基准货币，故采⽤同边相乘的⽅法。
第七章外汇期货-跨月套利案例
第七章外汇期货-跨⽉套利案例2015年期货从业资格考试内部资料期货市场教程第七章外汇期货知识点：跨⽉套利案例●定义：跨⽉套利是利⽤两份不同时间期货合约间的不合理价差进⾏套利的⾏为●详细描述：2⽉10⽇，某交易者在国际货币市场买⼈100⼿6⽉期欧元期货合约，价格为1.3606美元／欧元，同时卖出100⼿9⽉期欧元期货合约，价格为1.3466美元／欧元。
5⽉10⽇，该交易者分别以1.3526美元／欧元和1.2691美元／欧元的价格将⼿中合约对冲。
如表所⽰，该交易者在两份合约中共计获利（0.0775-0.0080）×12.5万×100=868 750美元。
外汇期货跨⽉套利交易例题：1.2⽉1⽇，某交易者在国际货币市场买⼊100⼿6⽉期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100⼿9⽉期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。
5⽉10⽇，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将⼿中合约对冲。
则该交易者（）。
A.在6⽉期欧元期货交易中盈利10万美元B.在9⽉期欧元期货交易中盈利96.875万美元C.投资者总盈利为106.875万美元D.投资者总盈利为86.875万美元正确答案：B,D 6⽉期欧元（100⼿）9⽉期欧元（100⼿）开仓买⼊1.3606美元/欧元卖出1.3466美元/欧元平仓卖出1.3526美元/欧元买⼊1.2691美元/欧元结果损失0.0080盈利0.0775解析：该交易者在6⽉期欧元期货交易中亏损：（1.3606-1.3526）×125000×100=10万（美元）；该交易者在9⽉期欧元期货交易中盈利：（1.3466-1.2691）×125000×100=96.875万（美元）则通过跨⽉份套利交易净盈利86.875万美元。
外汇期货复习题
外汇期货复习题外汇期货复习题外汇期货是金融市场中的一种重要工具，它与外汇市场密切相关。
对于投资者来说，了解外汇期货的相关知识是非常重要的。
在这篇文章中，我们将通过一些复习题来帮助读者加深对外汇期货的理解。
1. 什么是外汇期货？外汇期货是指以外汇作为标的物的期货合约。
它允许投资者在未来某个约定的日期以事先约定的价格买入或卖出一定数量的外汇。
2. 外汇期货的交易方式有哪些？外汇期货的交易方式主要有两种：场内交易和场外交易。
场内交易是指在交易所进行的标准化合约交易，而场外交易是指通过经纪商进行的非标准化合约交易。
3. 外汇期货的交割方式是怎样的？外汇期货的交割方式分为实物交割和现金交割。
实物交割是指在交割日，投资者必须按照合约规定的数量和价格交付或接收实际的外汇。
而现金交割则是指在交割日，根据合约规定的差价进行结算。
4. 外汇期货的交易风险有哪些？外汇期货的交易风险主要包括市场风险、信用风险和操作风险。
市场风险是指由于市场价格波动导致投资者损失的风险，信用风险是指交易对手方无法履约导致投资者损失的风险，操作风险是指投资者由于操作失误导致损失的风险。
5. 如何进行外汇期货的风险管理？外汇期货的风险管理可以通过多种方式实现。
投资者可以采取止损单和止盈单的方式来控制风险，及时平仓以避免进一步亏损。
此外，分散投资也是一种有效的风险管理策略，通过投资多个不同的外汇期货合约来降低整体风险。
6. 外汇期货市场的参与者有哪些？外汇期货市场的参与者主要包括投机者、套期保值者和套利者。
投机者通过买卖外汇期货合约来获得利润，套期保值者通过买卖外汇期货合约来对冲风险，而套利者则通过利用市场价格差异来获取利润。
7. 外汇期货市场的影响因素有哪些？外汇期货市场的价格受到多种因素的影响，包括经济数据、政治事件、国际贸易状况等。
投资者需要密切关注这些因素的变化，以便做出正确的投资决策。
8. 外汇期货的交易策略有哪些？外汇期货的交易策略多种多样，包括趋势跟踪、均值回归、技术分析等。
外汇远期交易案例2
外汇远期交易案例.7 月24 日，订立美元期货卖出预约 400 万美元（卖出持有 200 万美元）。
合约内容：①采取 7 月3 日买进外汇期货预约的相反交易，即卖出远期外汇 200 万美元， 8 月6 日交割，远期汇率为 1 美元＝ 245.50 日元。
这两个买卖合约 8 月6 日到期结算时可获得利益（ 245.50 － 238.60 ）× 200 万＝ 1380 万日元。
②新卖出外汇期货 200 万美元，期限 3 个月， 10 月26 日交割，远期汇率为 242.40 。
卖出远期美元的理由是： 1 美元兑换 247 日元为 1983 年9 月2 日以来的最高价格，首先予以谋利，并具有支援其后的买进操作之意而重新卖出。
外汇期权交易案例.目前某银行提供欧元/美元的看涨/看跌期权，每份合约为100欧元，目前欧元价格在1.25。
本文开头列举的第二个例子中，投资者看空欧元，看涨美元。
即可买入欧元看跌期权合约：买入100个欧元看跌期权合约，执行价格：1.25到期日：3月期支付期权费：USD1.00x100＝USD100.00可能一：3月后到期汇率：EUR/USD=1.20则投资者选择执行期权，即可在1.25的价格卖出100x100=10000欧元，同时在市场上以现价1.20买入10000欧元，则可获得差价赢利为：(1.25-1.20)x10000=500欧元=600美元，再减去已支付的期权费：USD100.00，纯利润为500美元，3个月收益率为：500/100x100%=500%外汇期货交易案例.<正>为有序放开资本项目管理,支持企业积极参与国际竞争,2001年5月国家出台了境内企业进入国际市场进行期货套期保值的外汇管理规定。
迄今为止,已有三批共计26家国有企业获准境外期货交易资格。
铜陵有色金属(集团)公司(简称铜陵有色)是其中之一,也是目前安徽省从事境外期货业务的唯一企业。
【作者单位】：外汇局安徽省铜陵市中心支局;外汇局安徽省铜陵市中心支局;外汇局安徽省铜陵市中心支局【分类号】：F832.6【DOI】：cnki:ISSN:1005-0477.0.2005-10-040【正文快照】：为有序放开资本项目管理，支持企业积极参与国际竞争，2001年5月国家出台了境内企业进人国际市场进行期货套期保值的外汇管理规定。
外汇期权与期货交易实务考核试卷
9. D
10. A
11. A
12. D
13. C
14. D
15. C
16. B
17. D
18. A
19. A
20. D
二、多选题
1. ABCD
2. AB
3. ABC
4. AD
5. ABC
6. ABCD
7. ABC
8. ABC
9. ABC
10. ABCD
11. ABCD
12. AB
13. ABC
A.交易日全天
B.交易日的上午
C.交易日的下午
D.仅在交割日
12.以下哪个是衡量市场波动性的常见指标？（）
A.隐含波动率
B.实际波动率
C.历史波动率
D.所有以上选项
13.在外汇期权交易中，如果市场价格低于看涨期权的行权价，该期权将？（）
A.产生盈利
B.产生损失
C.不产生盈利也不产生损失
D.自动行权
14.以下哪个不是期权交易的基本策略？（）
D.欧式期权在到期前行权的限制较多
16.以下哪些是外汇期货合约的主要用途？（）
A.投机
B.套保
C.套利
D.作为期权交易的标的资产
17.以下哪些情况下，投资者可能会选择使用外汇期权进行投资？（）
A.市场波动性较高
B.预期市场将出现大幅度波动
C.希望限制潜在的损失
D.希望获得固定的收益
18.以下哪些是外汇期权交易中的“希腊字母”指标？（）
A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.双重期权
15.外汇期货合约的报价通常基于？（）
A.现汇买入价
宁夏省期货从业基础知识：外汇远期交易考试题
宁夏省2024年期货从业基础知识：外汇远期交易考试题宁夏省2024年期货从业基础知识：外汇远期交易考试题一、单项选择题1、在外汇远期交易中，如果美元供应量相对充足，那么美元的远期汇率预期将（）。
A. 下跌 B. 上涨 C. 不变 D. 无法预测2、下列（）情形下，可能不会发生远期外汇交易。
A. 规避外汇风险 B. 资金周转困难 C. 预期未来汇率会上升 D. 预期未来汇率会下降3、下列关于远期外汇交易的描述，正确的是（）。
A. 如果合约成交后立即办理外汇交割，则外汇远期交易实际交割日可以不相同 B. 外汇远期交易可以实行保证金制度，买卖双方不需要缴纳履约保证金 C. 外汇远期合约的面值和即期汇率决定着远期汇率的水平 D. 外汇远期交易具有杠杆效应，买卖双方需要缴纳保证金二、多项选择题1、下列属于远期外汇交易的特点的是（）。
A. 能够满足客户的远期外汇需求 B. 能够从事跨国贸易的进口商和出口商避免汇率风险 C. 能够进行外汇投机 D. 能够套取匯兑利益2、下列关于远期外汇交易的描述，正确的是（）。
A. 外汇远期交易本质上是一种预约性的交易 B. 外汇远期合约的买入者需要支付100%的交易金额 C. 外汇远期合约的卖出一方需要支付100%的交易金额D. 外汇远期合约通常在到期日根据实际交割金额进行结算3、下列关于即期外汇交易与远期外汇交易的描述，正确的是（）。
A. 如果两种货币的利率相同，则其远期汇率贴水或升水的值应当等于即期汇率与期限之差 B. 如果两种货币的利率不同，则其远期汇率贴水或升水的值应当等于即期汇率与期限之差再乘以利率较高的货币 C. 如果两种货币的利率相同，则其远期汇率贴水或升水的值应当高于即期汇率与期限之差 D. 如果两种货币的利率不同，则其远期汇率贴水或升水的值应当低于即期汇率与期限之差再乘以利率较低的货币4、下列关于外汇期货交易与外汇远期交易的描述，正确的是（）。
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外汇期货交易例题
第一章
1.什么是金融，什么是金融市场？它与产品市场的区别有哪些？
2.金融市场的构成要素有哪些？
3.金融市场的分类有哪些？
4.金融市场的功能有哪些？
5.区分直接融资和间接融资的标准是什么？
6.思考生活中和资金融通相关的现象。
第二章
1．货币市场的界定标准是什么？它包括哪些子市场？
2．同业拆借市场的主要参与者、交易对象及利率形成机制？3．回购市场的交易原理，及其与同业拆借市场的区别？
4．商业票据市场和银行承兑票据市场的联系和区别？
5．大额存单市场是如何产生的，有哪些特征？
6．为什么国库券市场具有明显的投资特征？
7．了解货币市场共同基金的动作及其特征。
8．如果回购交易中的本金为4000万元，回购利率5%，则（1）当回购期限为1天时，利息为多少？
（2）当回购期限是5天时，利息是多少？
第三章
1.什么是股票？股票分为哪几类？
2.简述股票发行市场的运作过程。
3.简述影响股票价值的因素。
4.回顾投资者购买股票的操作程序。
5.什么是债券？债券分为哪几类？
6.简述债券的发行方式。
7.简述影响债券价值的因素
8.回顾投资者购买债券的操作程序
9.什么是证券投资基金？它有什么特点?可分为几类？
10. 简述证券投资基金的设立与运作过程。
11. 回顾投资者购买证券投资基金的操作程序
第四章
1.外汇和外币的区别是什么？
2.简述汇率的两种标价法。
3.各种经济因素是如何影响汇率的？
4.什么是外汇市场，外汇市场上的各类参与者各起什么作用？
5.简述外汇即期交易和外汇远期交易。
6.如何利用外汇远期交易实现套期保值和投机的目的？
7.如何判断套汇交易、套利交易是否有利可图？
8.1994年我国外汇体制改革的主要内容有哪些？
第五章
1.简述金融远期合约的概念及交易原理。
2.什么是期货？期货有何特点？
3.期货交易中的保证金制度和每日结算制度是如何操作的？
4.何谓套期保值？请举一个利用期货进行套期保值的例子。
5.什么是期权？它有何特点？
6.简述期权的交易原理。
7.什么是金融互换？它主要包括哪几种？
第六章
1.如何理解金融风险。
2.论述金融风险的成因。
3.试述金融风险管理及其策略。
4.试述金融风险的类型。
5.简述金融风险管理的一般程序。
6.思考：在实践中如何运用金融风险管理策略。
第七章
1.金融监管的目标是什么？
2.为什么要进行金融监管？
3.金融监管机构主要从哪些方面对金融业实施监管？
4.为什么各国在进行金融监管时都特别注重对资本充足率的要求？
5.为什么我国2003年将银行业的监管职能从中国人民银行中独立出来？
第八章
1.简述世界金融市场的发展的主要阶段。
2.简述中国金融市场的发展的主要阶段。
3.简述世界金融市场的金融创新的几种形式。
4.简述世界金融市场一体化与流动性过剩。
5.试总结中国金融市场的发展的主要经验。
整理丨尼克
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