2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案(五)
银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案_最新
银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。
2017年初级银行从业资格考试《风险管理》乐考网4
2017年初级银行从业资格考试《风险管理》押题卷31[单选题]下列关于市场流动性风险的说法中，正确的是（）。
A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高参考答案：B参考解析：资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。
32[单选题]下列关于财务比率的表述中，正确的是（）。
’A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力参考答案：A参考解析：盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。
杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。
效率比率体现管理层管理和控制资产的能力。
33[单选题]在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于（）。
A.资产方的资金流入加负债方的资金流出B.资产方的资金流入减负债方的资金流出C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出D.资产方的资金流入除负债方的资金流出参考答案：B参考解析：在合同期限错配表中，资产方的资金流人减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额。
34[单选题]贷后管理的内容不包括()。
A.贷款定价B.信贷资金监控C.担保管理D.风险分类参考答案：A参考解析：贷后管理的内容主要包括贷后审核、信贷资金监控、贷后检查、担保管理、风险分类、到期管理、考核与激励及信贷档案管理等。
35[单选题]下列属于风险报告职责的是（）。
A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项参考答案：A参考解析：选项B应为：使员工在业务部门、流程和职能单元之问分享风险信息；选项C 应为：传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；选项D应为：告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责。
初级银行从业资格之初级风险管理通关模拟考试试卷附带答案
初级银行从业资格之初级风险管理通关模拟考试试卷附带答案单选题（共20题）1. 下列关于利率风险的说法，正确的是()。
A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险【答案】 D2. （）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。
A.独立性B.客观性C.真实性D.及时性【答案】 A3. 下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（）。
A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 D4. 商业银行资产的流动性是指（）。
A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小【答案】 A5. 债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。
A.90天B.85天C.80天D.75天【答案】 A6. 测量银行流动性状况的指标不包括（）。
A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】 D7. 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。
2017银行从业初级《风险管理》习题与解析
2017银行从业初级《风险管理》习题与解析要参加银行从业考试的同学们注意啦!银行从业考试栏目为大家提供“2017银行从业初级《风险管理》习题与解析”,供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
更多银行从业复习资料及考试经验请关注我们网站的更新!1.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A【解析】风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自已承担更高的风险进行补偿是一种风险补偿方式。
2.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知【答案】B【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知。
故选 B。
3.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )A.公司治理结构B.合规文化C.信息系统建设D.外部控制体系【答案】D【解析】操作风险评估和控制的内部环境因素包括公司治理结构、合规文化、信息系统建设等。
D 项不属于内部环境因素。
4.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值【答案】A【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分，A 错误。
另外，B 是声誉风险的特点，C 是声誉风险的管理办法，D 是声誉危机管理规划的好处。
2017年银行业专业人员职业资格初级(风险管理)真题试卷汇编(三
2017年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷汇编（三）(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．下列方法中不适用于计量商业银行账户利率风险的是( )。
A．久期分析B．敏感性分析C．内部评级法D．缺口分析正确答案：C解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响；缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。
A、B、D选项都适用于计量商业银行账户利率风险，根据排除法可知本题选C。
故本题答案为C。
2．根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括( )。
A．信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B．信用风险、市场风险C．信用风险、流动性风险D．信用风险、市场风险、操作风险正确答案：D解析：风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。
故本题答案为D。
3．某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。
如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。
A．120％B．90％C．100％D．70％正确答案：A解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备／贷款应提准备×100％=(5+7)／10×100％=120％。
故本题答案为A。
4．商业银行应当对交易账户头寸至少( )重估一次价值。
A．每季B．每年C．每月D．每日正确答案：D解析：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。
初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷
初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷单选题（共20题）1. 土地更正登记的法律特征不包括（）。
A.已完成初始和变更土地登记B.利害关系人申请更正登记的，应取得土地登记簿记载的土地权利人同意更正的书面或口头证明C.更正登记内容涉及土地权利归属时，更正登记结果应当公告D.更正登记的内容不应妨碍第三者的利害关系，否则应经其同意【答案】 B2. 下列关于操作风险的描述，正确的是（）。
A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任B.由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险【答案】 C3. 下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是（）。
A.核心一级资本充足率最低资本要求为3％B.核心一级资本充足率最低资本要求为5％C.一级资本充足率最低资本要求为8％D.资本充足率最低资本要求为10％【答案】 B4. （2021年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。
下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。
A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 D5. 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.低风险高收益D.高风险低收益【答案】 B6. 在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。
A.盈利能力和风险管理水平B.资本金规模和流动性管理水平C.盈利能力和流动性管理水平D.资本金规模和风险管理水平【答案】 D7. 下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。
2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案(三)
2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（三）一、单项选择题1.中央银行上调基准利率，对于持有大量金融工具的商业银行来说，其收益会（）。
A.增加B.降低C.不变D.先增加后减少【正确答案】B【答案解析】本题考查风险、收益与损失。
中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占比高的商业银行，可能因利率上升而增加收益；但对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低金融工具的市场价值，从而给商业银行造成巨额损失。
参见教材P3。
2.投资者把100万元人民币投资到股票市场。
假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。
A.10%B.20%C.40%D.60%【正确答案】A【答案解析】本题考查预期收益率。
E（R）＝0.05×0.5＋0.25×0.3＋0.40×0.1－0.25×0.1－0.05×0.3＝0.10，即10%。
参见教材P4。
3.对于规模巨大的灾难性损失，可以通过（）转移风险。
A.资本金B.冲减利润C.提取损失准备金D.购买商业保险【正确答案】D【答案解析】本题考查风险与损失。
对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
参见教材P5。
4.通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择是指（）。
A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险分散【正确答案】A【答案解析】本题考查风险转移。
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。
参见教材P6。
5.传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为（）。
A.承担风险B.违约风险C.资本风险D.监管风险【正确答案】B【答案解析】本题考查信用风险。
银行业从业人员资格考试风险管理真题2017年
银行业从业人员资格考试风险管理真题2017年(总分：100.00，做题时间：90分钟)一、判断题(总题数：20，分数：20.00)1.即便在市场整体流动性宽松的情况下，局部市场流动性紧张现象也会出现。
（分数：1.00）A.正确√B.错误解析：[解析] 宽松的情况下，局部市场流动性紧张现象也会出现。
故本题答案为A。
2.商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，对战略风险管理的结果负有最终责任。
（分数：1.00）A.正确B.错误√解析：[解析] 董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。
董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。
3.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
（分数：1.00）A.正确B.错误√解析：[解析] 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
故本题答案为B。
4.商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与不良率无关。
（分数：1.00）A.正确√B.错误解析：[解析] 《商业银行贷款损失准备管理办法》第六条，银行业监管机构设置贷款拨备率和拨备覆盖率指标考核商业银行贷款损失准备的充足性。
贷款拨备率为贷款损失准备与各项贷款余额之比：拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。
故本题答案为A。
5.非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。
（分数：1.00）A.正确B.错误√解析：[解析] 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
非预期损失与灾难性损失是并列关系而非包含与被包含的关系。
故本题答案为B。
2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案(六)
2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（六）多项选择题1.下列属于操作风险主要类别的有（）。
A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件E.外部事件【正确答案】ABCE【答案解析】本题考查操作风险。
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。
参见教材P8。
2.利用风险管理技术，合理匹配资产负债的期限结构，或利用利率衍生工具对冲风险，有助于（）。
A.降低利率风险敞口B.降低现金流的波动性C.稳定商业银行收入水平D.降低税收负担E.减少经营成本【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查风险管理与商业银行经营。
利用风险管理技术，合理匹配资产负债的期限结构，或利用利率衍生工具对冲风险，有助于降低利率风险敞口，降低现金流的波动性，稳定商业银行收入水平，降低税收负担，减少经营成本。
参见教材P13。
3.其他一级资本的特征有（）。
A.累积性B.永久性C.不带有利率跳升D.非累积性E.本金和收益都应在都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具【正确答案】BCDE【答案解析】本题考查其他一级资本。
其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。
参见教材P18。
4.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，员工方面表现为（）。
A.失职违规B.违反用工法律C.文件缺陷D.自然灾害E.外包商不履责【正确答案】AB【答案解析】本题考查操作风险。
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等。
参见教材P107。
5.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于外部事件方面的表现的有（）。
A.外部欺诈B.自然灾害C.交通事故D.与客户纠纷E.外包商不履责【正确答案】ABCE【答案解析】本题考查操作风险。
银行从业资格考试-风险管理模拟题(含答案)
银行从业资格考试-风险管理模拟题（含答案）1. 银行业风险管理的主要目标是什么？A. 获得最大的利润B. 避免所有风险C. 在满足资本充足性要求的前提下，平衡风险与回报D. 确保银行不产生亏损答案：C2. 以下哪项不属于银行面临的主要风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 投资风险答案：D3. 在风险管理中，VaR表示的是什么？A. 期望损失B. 潜在最大损失C. 在特定信心水平下的最大可能损失D. 风险敞口答案：C4. 以下哪个是评估信用风险的主要方法？A. 现金流分析B. 比例分析C. 五级分类法D. VaR分析答案：C5. 银行进行风险管理时，通常用哪种方法来识别风险？A. 财务报表分析B. 问卷调查C. 风险自评D. 竞争分析答案：C6. 在银行业，哪种风险是由于市场利率波动造成的？B. 信用风险C. 利率风险D. 外汇风险答案：C7. 银行应对风险的主要策略之一是？A. 转移风险B. 承受所有风险C. 忽视风险D. 扩大风险答案：A8. 以下哪一种不属于市场风险？A. 利率风险B. 外汇风险C. 商品价格风险D. 人事风险答案：D9. 银行的资本充足性比率主要用于衡量什么？A. 利润率B. 资产质量C. 风险承受能力D. 市场份额答案：C10. 操作风险中，哪一项不是主要的来源？A. 人为错误B. 系统故障C. 自然灾害D. 信用评级答案：D11. 在信用风险管理中，哪一项是用于预测债务违约的概率？A. PD (Probability of Default)B. EAD (Exposure at Default)C. LGD (Loss Given Default)D. VaR (Value at Risk)答案：A12. 在现代的银行风险管理中，哪一项工具对于风险模型的校准和验证至关重要？A. 财务报告B. 历史数据C. 问卷调查答案：B13. 下列哪一项不属于银行的流动性风险管理工具？A. 持有高质量的流动性资产B. 通过银行间市场借款C. 增加长期债务D. 进行外汇交易答案：D14. 哪一个概念与系统性风险最相关？A. 非流动性资产B. 个体银行的经营策略C. "太大而不能倒"的银行D. 长期投资答案：C15. 哪一种策略可以帮助银行降低操作风险？A. 提高杠杆B. 提高利率C. 提供员工培训和完善流程D. 投资更多的非流动性资产答案：C16. 哪一种风险是由于外部经济环境变化所导致的？A. 操作风险B. 宏观经济风险C. 市场风险D. 信用风险答案：B17. 信用风险评级系统的主要目标是什么？A. 预测市场动态B. 分析经济周期C. 评估和量化信用风险D. 提高银行的市场份额答案：C18. 在银行风险管理中，哪一种不是主要的风险缓解策略？A. 外部分散B. 内部集中C. 保险购买D. 使用衍生品对冲答案：B19. 以下哪一项不是银行为了管理流动性风险所常用的策略？A. 持有备用资金B. 多元化资金来源C. 短期融资D. 采取冒险的投资策略答案：D20. 金融机构经常使用哪一种方法来传递信用风险？A. 期权交易B. 信用违约掉期(CDS)C. 货币市场交易D. 储蓄账户答案：B21. 哪种情况下银行最有可能面临重大的流动性风险？A. 当银行的资产快速增长B. 当银行的债务快速增长C. 当大量存款者同时提取存款D. 当银行购买大量政府债券答案：C22. 在风险管理中，哪种风险最难量化？A. 信用风险B. 市场风险C. 宏观经济风险D. 操作风险答案：D23. 对于银行来说，其核心资本充足性比率(CET1) 的主要考虑因素是什么？A. 银行的盈利能力B. 银行的流动性位置C. 银行的风险加权资产D. 银行的总资产答案：C24. 当银行的资本充足性比率低于监管要求时，银行应该怎么做？A. 扩大业务范围B. 增加风险资产C. 减少风险资产或增加资本D. 增加杠杆答案：C25. 为了避免信用风险，银行在放贷时首先应考虑什么？A. 借款人的信用评级B. 借款人的资产C. 借款的利率D. 借款人的社交关系答案：A26. 银行对于大额单一的暴露风险通常怎样处理？A. 增加该笔贷款的利率B. 与其他银行分享风险C. 立即出售该笔贷款D. 忽视其风险，因为它是大额贷款答案：B27. 哪种金融产品是银行用来对冲利率风险的？A. 货币市场基金B. 期权C. 利率掉期D. 信用违约掉期答案：C28. 在银行资产和负债管理(ALM) 中，哪个指标最关键？A. 资产和负债的久期匹配B. 总资产和总负债的金额匹配C. 资产的回报率与负债的成本匹配D. 资产和负债的货币匹配答案：A29. 对于信用评分模型，以下哪一项是关键输入？A. 金融市场的动态B. 借款人的历史信用纪录C. 银行的资本充足性D. 借款人的国籍答案：B30. 当银行对某一个国家或地区的曝露过高时，它面临的风险是？A. 操作风险B. 地缘政治风险C. 集中风险D. 市场风险答案：C31. 在银行的风险管理过程中，风险的“测度”是什么意思？A. 预测风险的可能性B. 为风险赋予一个数量或值C. 为风险建立一个等级系统D. 分析风险的原因答案：B32. 哪种风险是由于银行不能及时履行其合同义务造成的？A. 交易对手风险B. 利率风险C. 操作风险D. 信用风险答案：A33. 哪一个是银行用来降低外汇风险的工具？A. 利率掉期B. 货币掉期C. 信用违约掉期D. 货币市场基金答案：B34. 银行为了降低流动性风险，常设立哪个部门？A. 信用评估部B. 资产和负债管理部C. 外汇交易部D. 审计部答案：B35. 在银行业，风险偏好的设置是谁的责任？A. 风险管理部门B. 董事会C. 审计部门D. 营销部门答案：B36. 银行常使用的风险传递机制是什么？A. 二次贷款市场B. 货币市场C. 期权市场D. 保险答案：A37. 银行内部的哪个部门通常负责风险模型的建立和验证？A. 营销部B. 风险管理部C. 财务部D. 审计部答案：B38. 对于银行来说，哪一项不是内部资本评估过程(ICAAP) 的组成部分？A. 资本规划B. 风险识别和测度C. 风险偏好的设置D. 营销策略答案：D39. 银行风险管理的四个基本步骤中，哪个步骤最初执行？A. 风险测度B. 风险识别C. 风险监控D. 风险缓解答案：B40. 在银行业，哪个风险与技术和系统的故障有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 宏观经济风险答案：C41. 在银行业中，逆向选择问题与哪种风险最相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：A42. 以下哪个是一个量化风险敞口的工具？A. 信用评分B. SWOT分析C. VaR (Value at Risk)D. PEST分析答案：C43. 在银行业务中，风险转移的常见策略是？A. 买入保险B. 提高利率C. 贷款给高风险企业D. 持有更多的现金答案：A44. 为了更好地管理风险，银行通常使用哪种方法来分类其资产和负债？A. 按币种分类B. 按期限结构分类C. 按风险等级分类D. 按地理位置分类答案：B45. 通常，哪种贷款被视为高风险贷款？A. 抵押贷款B. 购车贷款C. 未担保贷款D. 学生贷款答案：C46. 在银行业中，哪种风险涉及到不同国家之间的经济、政治或货币政策变化？A. 国家风险B. 交易对手风险C. 操作风险D. 市场风险答案：A47. 在资产和负债管理中，哪一种策略涉及到调整资产和负债的期限？A. 利率敏感性匹配B. 货币匹配C. 期限转换D. 分散投资答案：C48. 银行为何对大额暴露风险特别关注？A. 因为它可能导致资本损失B. 因为大客户通常有更高的信用评分C. 大额贷款可以带来更多的收入D. 它们是流动性管理的关键部分答案：A49. 在银行中，哪个不是“三道防线”模型的组成部分？A. 商业部门B. 风险管理部C. 内部审计部D. 外部审计师答案：D50. 银行通过什么机制来传递信用风险？A. 贷款销售C. 期权合同D. 货币市场交易答案：A51. 在银行的风险评估中，哪一项不是基于概率的风险测度？A. 信用评分B. Value at Risk (VaR)C. 风险敞口D. 预期损失答案：C52. 哪一项不是银行评估借款人信用风险的工具？A. 财务报表分析B. 信用评分模型C. 货币市场报价D. 过去的还款记录答案：C53. 银行通常如何降低逆向选择问题？A. 提高贷款利率B. 增加抵押要求C. 仅贷款给已知客户D. 提供更多的未担保贷款答案：B54. 对于银行来说，哪一个不是外部风险？A. 宏观经济状况B. 政府政策C. IT系统故障D. 地缘政治事件答案：C55. 银行为了管理市场风险，通常关注哪个衡量指标？A. 信用评分B. 贷款到期日C. Value at Risk (VaR)D. 利率掉期答案：C56. 当银行考虑跨境贷款时，它们最关心的风险是？A. 利率风险B. 货币风险C. 国家风险答案：C57. 哪一个不是银行资本的主要来源？A. 股东的权益B. 存款C. 债务融资D. 贷款收入答案：D58. 银行为了对冲外汇风险，通常使用哪个工具？A. 利率掉期B. 期权C. 货币掉期D. 信用违约掉期答案：C59. 在银行业中，哪个活动涉及到资金的短期融资和使用？A. 项目融资B. 企业融资C. 货币市场活动D. 长期投资答案：C60. 什么是银行最关心的关于资本充足性的指标？A. 资本充足率B. 贷款损失储备C. 总资产回报率D. 流动资产率答案：A61. 对于银行来说，哪种类型的风险与其业务操作和流程有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：C62. 在评估银行的健康状况时，哪个比率被视为关键指标？A. 贷款与存款的比率B. 非执行贷款与总贷款的比率C. 资产增长率D. 利润率答案：B63. 银行的流动性风险主要来源于哪里？A. 股东的权益B. 长期投资C. 短期负债D. 资本储备答案：C64. 哪个风险涉及到银行无法满足其现金和资本需求？A. 利率风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 市场风险答案：C65. 银行为确保其不会因流动性问题而失败，应持有什么？A. 高质量的流动资产B. 大量的固定资产C. 大量的长期贷款D. 大量的未担保贷款答案：A66. 对银行来说，以下哪项是操作风险的主要来源？A. 利率波动B. IT系统故障C. 外部市场冲击D. 货币政策改变答案：B67. 为了满足国际银行监管标准，银行应该持有什么？A. 高风险资产B. 资本储备C. 外国货币D. 大量未担保贷款答案：B68. 贷款损失储备的主要目的是什么？A. 为未来的贷款成长提供资金B. 保护银行免受未预期的贷款损失C. 为股东提供回报D. 降低银行的税务负担答案：B69. 银行资本适足性的主要衡量标准是？A. 贷款与存款比率B. 贷款损失储备与总贷款比率C. 资本充足率D. 流动性覆盖率答案：C70. 哪种风险与银行的资本市场交易活动最相关？A. 信用风险B. 操作风险C. 市场风险D. 流动性风险答案：C71. 以下哪项是银行进行信用风险管理的方法？A. 持有高质量的流动资产B. 进行资产和负债管理C. 使用信用衍生品D. 确保高股东权益回报率答案：C72. 银行的哪个部门通常负责风险管理？A. 商业银行部门B. 审计部门C. 风险管理部D. 资产管理部门答案：C73. 以下哪种交易最可能增加银行的外汇风险？A. 国内股票交易B. 跨国债券购买C. 固定利率贷款D. 短期存款答案：B74. 信用违约掉期（CDS）主要用于管理什么风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利率风险答案：B75. 哪种贷款有可能增加银行的利率风险？A. 浮动利率贷款B. 固定利率贷款C. 短期贷款D. 未担保贷款答案：B76. 银行的哪个指标直接反映其盈利能力？A. 资产增长率B. 资本充足率C. 净利润率D. 贷款与存款比率答案：C77. 银行在哪种情况下最可能面临流动性风险？A. 当大量的贷款到期B. 当大量的存款被提取C. 当资本充足率降低D. 当利率上升答案：B78. 以下哪项最能帮助银行管理其市场风险？A. 增加贷款额度B. 增加存款C. 采用对冲策略D. 减少操作成本答案：C79. 为了降低操作风险，银行应该重视什么？A. 市场研究B. 人员培训和系统升级C. 增加贷款额度D. 跨国交易答案：B80. 银行为何需要进行风险管理？A. 提高其市场份额B. 保护股东和存款人的利益C. 确保高收益率D. 降低对外投资答案：B81. 在银行的风险管理过程中，哪个步骤首先进行？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险报告答案：A82. 如果银行预期未来的利率上涨，它们可能会采取什么策略？A. 增加短期贷款B. 增加长期贷款C. 减少存款D. 增加存款答案：A83. 对银行来说，下列哪项不属于信用风险的来源？A. 借款人违约B. 股票市场波动C. 对外银行的违约D. 国家的违约风险答案：B84. 什么是银行在高通胀时期最担心的风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 利率风险答案：D85. 为了确保银行的健康，监管机构通常会设置哪种要求？A. 最低贷款额度B. 最低存款额度C.最低资本充足率D. 最低股东权益回报率答案：C86. 银行通常使用哪种工具来管理利率风险？A. 贷款审查B. 利率掉期C. 股票交易D. 固定利率存款答案：B87. 哪种风险与国际交易和跨国贷款有直接关系？A. 流动性风险B. 国家风险C. 信用风险D. 市场风险答案：B88. 银行为了降低信用风险，通常会对借款人的哪项进行评估？A. 市场声誉B. 贷款申请次数C. 信用评分D. 存款余额答案：C89. 在银行资产负债管理中，哪种策略可以用来应对利率上升？A. 增加固定利率贷款B. 减少短期贷款C. 增加浮动利率贷款D. 减少长期存款答案：C90. 当经济放缓时，银行面临的主要风险是什么？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 利率风险答案：C91. 哪项不是银行用来控制操作风险的策略？A. IT系统备份B. 人员培训C. 高额贷款批准D. 内部审计答案：C92. 在金融危机期间，银行面临的最大风险是什么？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：A93. 银行为何需要持续监测其贷款组合？A. 确保贷款增长B. 评估和控制信用风险C. 增加存款基数D. 提高客户满意度答案：B94. 当银行面临大量坏账时，其应增加哪一项以保护其财务状况？A. 贷款损失储备B. 股票投资C. 外汇交易D. 固定资产答案：A95. 对银行来说，以下哪项最可能导致重大的法律风险？A. 未经授权的交易B. 贷款延期C. IT系统更新D. 利率变动答案：A96. 在以下选项中，哪项是银行最不愿意承担的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 业务风险D. 操作风险答案：B97. 银行的流动性管理的主要目的是什么？A. 保证短期和长期的资金需求B. 保证最大化的利润C. 降低信用风险D. 保持资本充足率答案：A98. 银行使用哪种工具来保护其外部投资不受汇率波动的影响？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 股票期权D. 信用违约掉期答案：B99. 对银行来说，哪项是最大的资本成本？A. 存款利息B. 员工工资C. 股东权益成本D. 贷款利息答案：C100. 在金融监管中，"宏观审慎"政策的主要目标是什么？A. 保护单一银行免受损失B. 促进金融创新C. 防止整个金融系统的风险D. 保证高收益率答案：C101. 银行的哪个部门通常负责资产和负债管理？A. 审计部门B. 风险管理部C. 商业银行部门D. 财务部门答案：D102. 银行的哪项指标可以最直接地反映其流动性状况？A. 贷款与存款比率B. 资产负债比率C. 流动性覆盖率D. 净利润率答案：C103. 为了提高银行的抗风险能力，应当优先提高什么？A. 总资产规模B. 股东权益C. 贷款规模D. 外汇储备答案：B104. 在银行业务中，"尽职调查"主要与哪种风险相关？A. 操作风险B. 信用风险C. 法律风险D. 市场风险答案：C105. 银行在进行风险管理时，应首先关注哪种风险？A. 可控风险B. 核心业务风险C. 低频高影响的风险D. 非核心业务风险答案：B106. 在银行的日常业务中，哪项最可能导致流动性风险？A. 大额不可预期的资金支出B. 短期内的存款增长C. 贷款的正常还款D. 新的股东投资答案：A107. 哪种类型的金融衍生品被用来管理外汇风险？A. 利率掉期B. 信用违约掉期C. 货币远期合约D. 股票期权答案：C108. 银行进行国际业务时，对于跨国企业的风险评估中，下列哪一项最为关键？A. 公司总部的位置B. 在当地的竞争力C. 国家风险D. 公司的股票价格答案：C109. 以下哪种不是银行用来评估潜在贷款者信用风险的方法？A. 信用评分B. 贷款申请历史C. 财务报表分析D. 顾客忠诚度答案：D110. 当银行的资产负债表上固定利率资产多于固定利率负债时，其面临的主要风险是什么？A. 利率下降导致收入减少B. 利率上升导致负债成本增加C. 利率上升导致资产价值减少D. 流动性风险增加答案：A111. 银行通常如何降低大额单一贷款的信用风险？A. 通过担保来减少风险B. 通过提高利率C. 通过购买信用违约掉期D. 通过多元化贷款组合答案：A112. 在银行的风险管理中，风险偏好的决定通常由谁制定？A. 风险管理部门B. 行长和高级管理层C. 内部审计部门D. 法务部门答案：B113. 银行为了满足监管要求，通常需要保持一定比例的什么？A. 股东权益B. 高质量流动资产C. 长期贷款D. 短期存款答案：B114. 银行通常使用哪种策略来管理业务周期中的流动性风险？A. 长期借款B. 保持高比例的现金及等价物C. 投资固定资产D. 增加非利息收入答案：B115. 银行的市场风险主要与哪种业务活动相关？A. 商业贷款B. 银行存款业务C. 金融市场交易活动D. 银行零售业务答案：C116. 什么是银行资本充足率的主要目的？A. 限制银行的业务扩张B. 确保银行可以应对不良经济环境C. 增加银行的盈利能力D. 降低银行的操作风险答案：B117. 什么是银行流动性覆盖率的主要目标？A. 评估银行的长期稳定性B. 确保银行在短期内能满足其资金需求C. 限制银行对金融市场的依赖D. 提高银行的贷款能力答案：B118. 当经济出现通货紧缩时，银行面临的主要风险是什么？A. 利率风险B. 信用风险增加C. 市场风险增加D. 操作风险增加答案：B119. 银行的"不良贷款"主要指的是什么？A. 利率过高的贷款B. 还款逾期的贷款C. 高风险的贷款D. 无抵押的贷款答案：B120. 对于银行来说，风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 减少资本要求C. 保持流动性D. 确保资本充足和长期稳健经营答案：D121. 银行在国内进行的哪种业务最可能导致外汇风险？A. 提供当地货币的贷款B. 接受外币存款C. 在当地交易的股票投资D. 购买政府债券答案：B122. 在金融危机中，为了防止银行破产，中央银行可能会采取哪种措施？A. 提高存款利率B. 减少货币供应C. 提供流动性支持D. 提高贷款利率答案：C123. 在所有风险类型中，哪种风险最难以量化？A. 市场风险B. 利率风险C. 信用风险D. 操作风险答案：D124. 哪种策略不适合管理利率风险？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 利率期权D. 利率远期合约答案：B125. 对银行来说，哪种资产最具流动性？A. 公司债券B. 固定资产C. 现金及等价物D. 长期贷款答案：C126. 在银行的信用风险管理中，下列哪一项是对企业信用等级的主要考量因素？A. 企业的市场占有率B. 企业的财务状况C. 企业所在行业的景气程度D. 企业的产品质量答案：B127. 为了降低操作风险，银行应该重点关注什么？A. 系统和程序的完善B. 市场风险的控制C. 信用风险的控制D. 外汇风险的控制答案：A128. 银行为了提高资本效率和降低资本占用，可能会考虑使用什么工具？A. 金融衍生产品B. 短期存款C. 传统的贷款产品D. 低风险政府债券答案：A129. 在银行业务中，哪种风险是由于交易对手无法履行其合约义务而造成的？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险答案：A130. 银行风险管理的第一道防线通常是什么？A. 风险管理部门B. 业务线C. 内部审计D. 高级管理层答案：B131. 以下哪种方法可以帮助银行更好地预测和控制流动性风险？A. 短期融资B. 高频交易C. 现金流预测D. 增加非利息收入答案：C132. 在银行的信用风险管理过程中，哪一项是最基本的步骤？A. 定期审查和监测贷款组合B. 设立高利率C. 购买信用保护产品D. 减少信贷业务答案：A133. 银行在面对市场利率波动时，为了减少其影响，通常会采用哪种方法？A. 加强市场营销活动B. 保持较高的现金持有量C. 购买利率衍生产品D. 增加贷款发放答案：C134. 在流动性风险管理中，银行应该尽量避免什么？A. 高频交易B. 资产负债失衡C. 增加短期融资D. 增加非利息收入答案：B135. 哪种类型的银行业务通常具有最高的信用风险？A. 个人储蓄存款B. 信用卡业务C. 企业贷款D. 政府债券投资答案：B136. 银行在评估企业贷款申请时，通常会考虑哪项？A. 企业的营业执照B. 企业的信用记录C. 企业的社会责任D. 企业的年龄答案：B137. 银行为了降低信用风险，可能会考虑执行哪种策略？A. 减少存款B. 限制某些类型的贷款C. 增加短期投资D. 增加非利息费用答案：B138. 在银行的风险管理中，哪种风险是与法律和法规不符相关的？A. 信用风险B. 市场风险C. 合规风险D. 操作风险答案：C139. 在金融危机时期，银行最应该关注哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险答案：C140. 银行风险管理的目标是什么？A. 完全避免风险B. 通过风险转移来减少风险C. 通过风险对冲来减少风险D. 确保银行业务的稳健和持续性答案：D141. 银行在进行信贷业务时，通常使用哪种方式来减少信用风险？A. 贷款分散B. 增加利率C. 减少贷款期限D. 增加贷款金额答案：A142. 银行通常采用什么方式来减少操作风险？A. 建立健全的内控体系B. 采取市场对冲C. 采用风险分散策略D. 通过外部担保来减轻风险答案：A143. 在风险管理中，银行通常通过什么来量化信用风险？A. 利率水平B. 信用评分C. 市场波动率D. 货币政策答案：B144. 银行在评估潜在的贷款客户时，通常不会考虑哪项？A. 客户的财务状况B. 客户的还款历史C. 客户的婚姻状况D. 客户的收入来源答案：C145. 在银行业务中，哪一项是最能反映银行整体风险水平的指标？A. 贷款与存款比率B. 资本充足率C. 利润率D. 流动性比率答案：B146. 银行为了管理外汇风险，通常采用的衍生工具是什么？A. 利率掉期B. 外汇期权C. 信用远期合约D. 商品期货答案：B147. 对于银行来说，哪种风险涉及到客户数据被泄露或被盗？A. 信用风险B. 市场风险C. 数据安全风险D. 法律风险答案：C148. 哪种风险与银行的声誉损害有关？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 声誉风险答案：D149. 银行利润的突然大幅下降最可能是由于哪种风险？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：B150. 为了应对利率上升，银行最可能采取的策略是什么？A. 增加短期贷款B. 购买长期政府债券C. 降低存款利率D. 提高贷款利率答案：A151. 对银行而言，哪项是流动性风险管理的关键组成部分？A. 保持一定水平的核心存款B. 持续增加贷款业务C. 投资于高风险股票D. 降低资本充足率答案：A152. 在银行业务中，哪种风险与对手方违约相关，但与该对手方的信用状况无关？A. 交易对手风险B. 操作风险C. 市场风险D. 信用风险答案：A153. 银行在进行风险评估时，通常采用的风险模型是？A. 概率分布模型B. 经济增长模型C. 资产价格模型D. 信用评分模型答案：D154. 哪种策略能帮助银行降低信用风险？A. 高频交易B. 贷款分散策略C. 提高贷款利率D. 长期投资策略答案：B155. 在金融危机中，银行通常会面临的最大威胁是？A. 资产负债失衡B. 股价下跌C. 操作失误D. 客户大量提款答案：D156. 在资本充足性评估中，银行通常需要确保其资本充足率超过多少？A. 2%B. 8%C. 15%D. 20%答案：B157. 银行为了管理利率风险，通常会偏好的资产和负债结构是？A. 长期资产和短期负债B. 短期资产和长期负债。
2017银行从业资格考试《风险管理》真题1-4卷
2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷(一)一、单项选择题(共90题，每小题0．5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1．关于商业银行管理战略说法，不正确的是( )。
A．战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项B．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C．各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D．战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率2．下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是( )。
A．资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B．商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C．商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D．原则上，压力测试至少每半年一次3．( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A．股东大会B．高级管理层C．监事会D．董事会4．董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。
A．内部控制体系B．公司治理结构C．风险控制环境D．风险监测体系5．风险管理文化的精神核心和最重要以及最高层次的因素是( )。
A．风险管理理念B．风险管理制度C．风险管理知识D．风险管理技能6．与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。
A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．风险识别和贷后管理难度大D．非系统性风险较高7．下列商业银行各风险管理组织机构中，( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A．董事会B．高级管理层C．股东大会D．监事会8．下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。
A．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B．高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C．高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施9．( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。
2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案(二)
2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（二）多项选择题1.通常将金融风险可能造成的损失分为（）。
A.预期损失B.灾难性损失C.完全损失D.非预期损失E.不完全损失【正确答案】ABD【答案解析】本题考查风险与损失。
在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
参见教材P4。
2.风险对冲对管理市场风险非常有效，其中的市场风险有（）。
A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.信用风险E.股票风险【正确答案】ABCE【答案解析】本题考查风险对冲。
风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。
参见教材P6。
3.管理声誉风险的方法有（）。
A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.预先做好应对声誉危机准备D.确保其他主要风险被正确识别E.确保其他主要风险的优先排序【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查声誉风险。
管理声誉风险的主要方法有：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。
参见教材P10。
4.商业银行资本的作用有（）。
A.吸收银行的经营亏损B.缓冲意外损失C.保护银行的正常经营D.为银行的注册、组织营业提供资金E.为存款进入前的经营提供启动资金【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查资本的定义和作用。
商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营、为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。
参见教材P16。
5.关于二级资本的说法，正确的有（）。
A.其受偿顺序列在普通股之前B.不带赎回机制C.不允许设定利率跳升条款D.收益不具有信用敏感性特征E.必须含有减计或转股条款【正确答案】ABCDE【答案解析】本题考查二级资本。
二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款。
2017年上半年年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
2017年上半年年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案多选题：1、商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。
A.设立境外机构B.由境外服务提供商提供的外包服务C.对“一带一路”国家的授信D.代理行往来E.国际资本市场业务2、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()。
A.分析企业集团内部的关联关系B.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息C.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总D.识别企业集团的性质，进行综合授信E.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项3、目前我国的资产证券化业务有以下实现形式()。
A.商品资产支持证券B.现金资产支持证券C.企业资产支持证券D.资产支持票据E.信贷资产支持证券4、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有()。
A.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利润B.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利润C.当资产负债处于缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无D.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利润E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利润5、在评估国别风险时，需要考虑国民总储蓄这一重要指标，下列关于国民()A.国民总储蓄包括私人储蓄和政府储蓄之和B.国民总储蓄率等于银行总存款/GDPC.国民总储蓄可以衡量一国在不举借外债的情况下，可用于投资的最...D.国民储蓄率越高越好E.国民总储蓄率可以通过投资率加上经常帐盈余/GDP来估算6、需要使用银行授信额度的业务有()。
A、银行承兑汇票B、贷款C、支票D、银行保函E、信用证7、银行业监管机构规范的现场检查检验包括()。
A、检查预测B、检查回访C、检查处理D、检查报告E、检查XX8、根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为()。
A、市场流动性风险B、机构流动性分享C、投资流动性风险D、融资流动性风险E、项目流动性风险9、商业银行的审计作为一种外部监管机构，有助于……A、约束银行不当经营和管理行为B、鼓励银行创新业务发展C、发现银行管理的缺陷D、引导投资者、社会公众对银行经营和财务状况进行分析判断E、限制银行资产规模扩张。
2017初级银行从业资格考试风险管理真题及答案下半年
2017初级银行从业资格考试风险管理真题及答案下半年说明：答案和解析在试卷最后第1部分：单项选择题，共85题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（ ）。
A)已造成损失B)预期损失C)非预期损失D)灾难性损失2.[单选题]（ ）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A)风险对冲B)风险转移C)风险规避D)风险补偿3.[单选题]在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（ ）原则。
A)重要性B)准确性C)系统性D)动态性4.[单选题]某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。
依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为（ ）。
A)9％B)10％C)12％D)16％5.[单选题]风险监管的特点不包括（ ）。
A)目标明确B)计划性弱C)提高效率D)节省资源6.[单选题]以下不是信贷审批原则的是（ ）。
A)申贷合并原则B)统一考虑原则C)审贷分离原则D)展期重审原则7.[单选题]银行吸收（ ）存款，发放（ ）贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。
A)短期；短期B)长期；短期C)短期；长期D)长期；长期8.[单选题]（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A)缺口分析B)久期分析C)外汇敞口分析D)风险价值方法9.[单选题]国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是（ ）。
A)机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B)为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C)各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D)对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新10.[单选题]下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（ ）。
初级银行从业资格之初级风险管理模拟卷附带答案
初级银行从业资格之初级风险管理模拟卷附带答案单选题（共20题）1. 下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A.5CS系统B.5PS系统C.CAMELS系统D.以上都是【答案】 D2. 我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得（）。
A.高于75%B.低于75%C.高于25%D.低于25%【答案】 D3. （2018年真题）风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。
A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 D4. 下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。
A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】 D5. ()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A.总头寸B.净头寸C.风险D.止损【答案】 B6. 以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()。
A.缺乏法律依据B.信息披露内容不全面C.风险信息披露不充分D.表外业务信息披露不充分【答案】 A7. （2018年真题）在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.资本收益率B.存款偏离度C.流动性比率D.资本充足率【答案】 D8. 2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.10.5％B.11.5％C.12.5％D.13.5％【答案】 A9. 商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(?)。
A.解决表面问题，不需深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】 C10. 操作风险关键风险指标不包括（）。
初级银行从业资格之初级风险管理综合提升模拟考试试卷附带答案
初级银行从业资格之初级风险管理综合提升模拟考试试卷附带答案单选题（共20题）1. 商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指（）。
A.新产品／业务风险评估B.新产品／业务风险识别C.新产品／业务风险控制D.新产品／业务风险计量【答案】 B2. 以下各项不属于排水系统的是（）。
A.污水系统B.雨水系统C.中水系统D.工业废水系统【答案】 C3. 借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的( )。
A.关注B.可疑C.次级D.以上都不是【答案】 C4. 下列属于微观执行层面上的战略风险识别的是（）。
A.建立企业级风险管理信息系统B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品【答案】 C5. 下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。
A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C6. 对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。
A.更好地发现不良贷款价格B.提高商业银行资产质量C.实现不良贷款本息的全部回收D.脱离商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 C7. 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 D8. 下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是（）。
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2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（五）单项选择题1.在实践中，金融风险可能造成的损失不包括（）。
A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.系统损失【正确答案】D【答案解析】本题考查风险与损失。
在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
参见教材P4。
2.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取（）加以规避。
A.冲减利润B.提取损失准备金C.购买商业保险D.限制高风险业务【正确答案】D【答案解析】本题考查风险与损失。
对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
参见教材P5。
3.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。
A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移【正确答案】C【答案解析】本题考查风险规避。
风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
参见教材P6。
4.商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行（）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险补偿【正确答案】D【答案解析】本题考查风险补偿。
风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
参见教材P7。
5.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【正确答案】C【答案解析】本题考查操作风险。
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
参见教材P8。
6.下列风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。
A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险【正确答案】A【答案解析】本题考查流动性风险。
流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。
参见教材P9。
7.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险是指（）。
A.违法风险B.违规风险C.监管风险D.操作风险【正确答案】C【答案解析】本题考查监管风险。
监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
参见教材P10。
8.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本不包括（）。
A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.一级资本【正确答案】D【答案解析】本题考查监管资本的构成。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本包括一级资本和二级资本。
其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。
参见教材P18。
9.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。
A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【正确答案】C【答案解析】本题考查操作风险。
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
参见教材P107。
10.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是（）。
A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.对外赔偿【正确答案】B【答案解析】本题考查操作风险的分类。
监管罚没：因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。
参见教材P108。
11.在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，这体现了在损失事件收集工作中应坚持的（）原则。
A.重要性B.及时性C.统一性D.谨慎性【正确答案】A【答案解析】本题考查损失事件收集。
重要性，即在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。
参见教材P110。
12.“针对操作风险事件的相关信息，进行数据收集、内容分析、整改分析设计与执行、损失分配、内外部报告等程序。
”——描述的是以下哪一种操作风险管理工具？（）A.风险与控制自我评估B.损失数据收集C.关键风险指标D.行动计划【正确答案】B【答案解析】本题考查操作风险管理工具。
损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。
参见教材P111。
13.监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征，这体现了关键风险指标体系设计的（）原则。
A.整体性B.重要性C.敏感性D.可靠性【正确答案】B【答案解析】本题考查操作风险管理工具。
重要性：监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。
参见教材P112。
14.商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动是（）。
A.法人信贷业务B.个人信贷业务C.资金业务D.代理业务【正确答案】C【答案解析】本题考查资金业务。
资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。
参见教材P119。
15.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督的是（）。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会【正确答案】C【答案解析】本题考查业务外包风险管理。
高级管理层负责制定外包战略发展规划；制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度；确定外包业务的范围及相关安排；确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。
参见教材P122。
16.按照巴塞尔委员会的分类，（）属于流动性最差的资产。
A.短期内到期的拆放／存放同业款项B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【正确答案】B【答案解析】本题考查市场流动性风险。
流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产、如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
参见教材P130。
17.商业银行的流动性风险管理体系通常包括六个关键要素，这些管理要素的核心是（）。
A.政策制度B.管理流程C.内部控制D.危机处理【正确答案】B【答案解析】本题考查流动性风险管理的作用。
商业银行的流动性风险管理体系通常包括六个关键要素，这些管理要素的核心是流动性风险的管理流程。
参见教材P131。
18.商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率是（）。
A.流动性比例B.流动性覆盖率C.超额备付金率D.存贷比【正确答案】C【答案解析】本题考查短期流动性风险计量。
超额备付金率是指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。
参见教材P135。
19.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。
A.25%B.50%C.75%D.100%【正确答案】D【答案解析】本题考查中长期结构性分析。
净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。
参见教材P140。
20.商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于（）。
A.一个月B.三个月C.六个月D.一年【正确答案】A【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。
商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月。
参见教材P143。
21.流动性的资产管理不包括（）。
A.资产到期日管理B.流动性资产组合管理C.抵押品管理D.资产出售管理【正确答案】D【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。
流动性的资产管理包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。
参见教材P145。
22.《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少（）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A.半年B.一年C.两年D.三年【正确答案】B【答案解析】本题考查监事会。
《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
参见教材P23。
23.风险治理架构中的第二道防线是（）。
A.业务条线部门B.内部审计和合规部门C.内部审计和风险管理部门D.风险管理部门和合规部门【正确答案】D【答案解析】本题考查三道防线。
风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。
参见教材P25。
24.下列不属于市场风险限额的是（）。
A.敏感度限额B.止损限额C.产品或组合敞口限额D.行业限额【正确答案】D【答案解析】本题考查风险限额的种类和限额设定。
市场风险限额，例如交易账户VaR限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额。
参见教材P32。
25.由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险，这种风险是指（）。
A.货币风险B.宏观经济风险C.主权风险D.传染风险【正确答案】A【答案解析】本题考查国别风险类型。
货币风险指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。
参见教材P150。
26.在国别风险计量与评估中，低国别风险的表现不包括（）。
A.国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确B.不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力C.对该国家或地区的贷款本息或投资可能无法收回，或只能收回极少部分D.目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件【正确答案】C【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。
在国别风险计量与评估中，低国别风险表现为：国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力。
目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件，或即便事件发生，也不会影响该国或地区的偿债能力或造成其他损失。
参见教材P153。
27.在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息不包括（）。
A.GDP增长率B.外部评级降级C.国家违约D.信用违约掉期报价大幅上升【正确答案】A【答案解析】本题考查国别风险日常监测。
在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息包括：外部评级降级、国家违约、信用违约掉期报价大幅上升等。
参见教材P154。