计量经济学习题2

西南财经大学2008 － 2009 学年第 一 学期经济类其他 专业 本 科 2006 级（ 三 年级 一 学期）学 号 评定成绩 （分） 学生姓名 担任教师《计量经济学》期末 闭 卷 考试题（下述 一 - 四 题全作计100分， 两小时完卷）考试日期：试 题 全 文：一、单选题答案二、多选题答案试 题 全 文：一、 单项选择题（每小题1分，共30分）1、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）A 、X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量的平均变化B 、Y 关于X 的平均边际变化C 、X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D 、Y 关于X 的弹性2、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A 、内生变量B 、政策变量C 、控制变量D 、外生变量3、在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，有23.2634=F ，0000.0=值的p F ，则表明（ ）A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是不显著的B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）A 、)1()(--k RSS k n ESS B 、)1()1()(22---k R k n RC 、)()1(k n RSS k ESS -- D 、)(k n RSS ESS-5、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆ 2.00.56i iLnY X =+，这表明人均收入每增加个单位,则人均消费支出将增加（ ） A 、% B 、%C 、2%D 、个单位6、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系满足（ ）。

A 、kn n R R ----=1)1(122 B 、2R ≥2R C 、02>RD 、1)1(122----=n k n R R7、已知四元线性回归模型估计的残差平方和为9002=∑te，样本容量为35=n ，则随机误差项t u 的方差估计量2ˆσ为( ) A 、10 B 、 40 C 、 30 D 、208、Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ ）A 、异方差性B 、自相关性C 、随机解释变量D 、多重共线性 9、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( )A 、无偏的，非有效的B 、 有偏的，非有效的C 、无偏的，有效的D 、有偏的，有效的10、设21,x x 为解释变量，则近似多重共线性是( )A 、12102x x += B 、210(x x e v v +=为随机误差项）C、1210(2x x v v ++=为随机误差项） D 、210(x x e v v ++=为随机误差项）11、广义差分法是对模型( )用最小二乘法估计其参数A 、12t t t y x u ββ=++B 、11211t t t y x u ββ---=++C 、12t t t y x u ρρβρβρ=++D 、11211(1)()t t t t t t y y x x u u ρβρβρρ----=-+-+-12、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）22.()()0()()0()0i i j i i i A E u B E u u i j C E x u D E u σ≠≠≠≠≠、、、、13、在DW 检验中，不能判定的区域是( )A 、 0﹤d ﹤l d ,4-l d ﹤d ﹤4B 、 u d ﹤d ﹤4-u dC 、 l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l dD 、 上述都不对14、设)()(,2221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=，为了消除异方差，则正确的变换为( )A 、12i i i y x u ββ=++ B2β=+C 、122222()()()()i i i i i i i y x u f x f x f x f x ββ=++ D 、12()()()()i i i i i i i y f x f x x f x u f x ββ=++15、已知模型的形式为12t t t y x u ββ=++,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,DW 统计量的值为,则相应的广义差分变量为( )A 、1t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ----B 、117453.0,7453.0----t t t t x x y yC 、112547.0,2547.0----t t t t x x y yD 、1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ----16、以下模型中属于线性回归模型是( )A 、212()i i i E Y X X ββ=+B 、1()i i i E Y X β=C 、212()i i i E Y X X ββ=+ D 、12ii i X Y u ββ=++17、对于有限分布滞后模型tK t s t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββα 22110在一定条件下，参数i β可近似用一个关于i 的多项式表示（i =0,1,2,…,k ），其中多项式的阶数m 必须满足（ ）A 、k m <B 、k m =C 、k m >D 、k m ≥ 18、设无限分布滞后模型tt t t t u X X X Y +++++=-- 22110βββα满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）A 、不能确定B 、0βλkC 、011λλ--kD 、λβ-1019、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ） A 、它们由某种期望模型演变形成的 B 、它们最终都可以转换成自回归模型C 、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS 方法进行估计D 、它们经济背景不同20、设某计量经济模型为：i i i u D Y ++=βα，其中i Y 大学教授年薪，⎩⎨⎧=女教授男教授01i D ，则对于参数α、β的含义，下列解释不正确的是（ ） A 、α表示大学女教授的平均年薪； B 、β表示大学男教授的平均年薪； C 、α+ β表示大学男教授的平均年薪； D 、β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额21、大学教授薪金回归方程：i i i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中i Y 大学教授年薪，i X 教龄，⎩⎨⎧=其他男性012iD ，⎩⎨⎧=其他白种人013i D ，则非白种人男性教授平均薪金为 ( ) A 、i i i i i X X D D Y E βαα++===)(),0,1(2132；B 、i i i i i X X D D Y E βα+===132),0,0(C 、i i i i i X XD D YE βααα+++===)(),1,1(32132D 、i i i i i X X D D YE βαα++===)(),1,0(313222、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量） （ ） A 、i i i i X D Y μβαα+++=221 B 、i i i i i X D X Y μββα+++=)(2211C 、i i i i i XD D Y μβααα++++=33221 D 、i i i u D Y ++=βα23、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h 检验，下列命题正确的是（ ） A 、 德宾h 检验只适用于一阶自回归模型 B 、 德宾h 检验适用于任意阶的自回归模型 C 、 德宾h 统计量服从t 分布 D 、 德宾h 检验可以用于小样本问题24、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )A 、外生变量和内生变量的函数关系B 、前定变量和随机误差项的函数模型C 、滞后变量和随机误差项的函数模型D 、外生变量和随机误差项的函数模型 25、下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程的类型为( )A 、技术方程式B 、制度方程式C 、恒等式D 、行为方程式26、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ） A 、恰好识别 B 、不可识别 C 、过度识别 D 、不确定27、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1-<-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( )A 、第i 个方程恰好识别B 、第i 个方程不可识别C 、第i 个方程过度识别D 、第i 个方程具有唯一统计形式 28、某一时间序列经两次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ） A 、1阶单整 B 、2阶单整 C 、K 阶单整 D 、以上答案均不正确29、属于平稳性检验的方法是（ ）A 、ARCH 检验B 、G —Q 检验C 、单位根检验D 、德宾h 检验30、有下列联立方程模型：0101101211314120131()()()t t t t tt t t t t t t t t t tt t t t t tt t tC Y T C u I Y T Y T I K u M m m Y u Y C I G E MK K I αααβββββ------=+-++⎧⎪=+-+-+++⎪⎪=++⎨⎪=+++-⎪⎪=+⎩ 则该模型的前定变量是（ ）A 、,,,,t t t t t C I M Y KB 、1,,,t t t t G E T T -C 、11111,,,,,,,t t t t t t t t G E T C I K T Y -----D 、11111,,,,t t t t t C I K T Y -----二、多项选择题（每小题2分，共20分）1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )A 、工具变量法B 、间接最小二乘法C 、完全信息极大似然估计法D 、二阶段最小二乘法E 、三阶段最小二乘法2、希斯特（Shisko ）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：31174.0)94.0()62.27()47.24()062.0(26.264.11306.90403.007.37ˆ20==++-+=df R age reg race w wm其中：w m 为兼职工薪（美元/小时）；w 0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg 为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg 取值为0为当被访者是西部地区人时，人reg 取值为1；age 为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有( )A 、在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元B 、在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元C 、在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人高出约美元D 、在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人低出约美元E 、四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的3、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954；重建后时期是1955—1963，模型如下：tt t t t t X Y X Y 243121μλλμλλ++=++=重建后时期：重建时期：关于上述模型，下列说法正确的是( )A 、4231;λλλλ==时则称为重合回归B 、4231;λλλλ=≠时称为平行回归C 、4231;λλλλ≠=时称为共点回归D 、4231;λλλλ≠≠时称为相异回归E 、4231;λλλλ=≠时，表明两个模型没有差异4、能够检验多重共线性的方法有( )A 、简单相关系数矩阵法B 、DW 检验法C 、t 检验与F 检验综合判断法D 、ARCH 检验法E 、辅助回归法(又待定系数法)F 、逐步回归法5、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果( )A 、参数估计值有偏B 、参数估计值的方差不能正确确定C 、变量的显著性检验失效D 、预测精度降低E 、参数估计值仍是无偏的6、能够修正序列自相关的方法有( )A 、加权最小二乘法B 、Cochrane-Orcutt 法C 、广义最小二乘法D 、一阶差分法E 、广义差分法7、下列说法正确的是( )A 、自相关是一种随机误差现象B 、自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C 、检验自相关的方法有F 检验法D 、修正自相关的方法有广义差分法E 、DF 检验统计量ˆˆˆ()/t γγγσ=-服从t 分布 8、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=332211ˆˆˆβββ，下列各式成立的有（ ） A 、0=i e ∑ B 、02=i i X e ∑ C 、03=i i X e ∑ D 、0=i i Y e ∑ E 、023=i i X X ∑9、有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的有（ ）A 、2R 与2R 均大于零B 、模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越大C 、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R RD 、2R 有可能大于2RE 、2R 有可能小于0，但2R 却始终是非负10、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有( )A 、无偏性B 、线性性C 、最小方差性D 、一致性E 、有偏性三、 判断正误。