计量经济学的步骤
(财务知识)建立计量经济学模型的步骤和要点最全版
（财务知识）建立计量经济学模型的步骤和要点建立计量经济学模型的步骤和要点壹、理论模型的设计对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素，且根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。
生产函数就是壹个理论模型。
理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围。
1、确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为俩类。
作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量。
确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。
能够作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。
其中有些变量，如政策变量、条件变量经常以虚变量的形式出现。
严格他说，上述生产函数中的产出量、资本、劳动、技术等，只能称为“因素”，这些因素间存在着因果关系。
为了建立起计量经济学模型，必须选择适当的变量来表征这些因素，这些变量必须具有数据可得性。
于是，我们能够用总产值来表征产出量，用固走资产原值来表征资本，用职工人数来表征劳动，用时间作为壹个变量来表征技术。
这样，最后建立的模型是关于总产值、固定资产原值、职工人数和时间变量之间关系的数学表达式。
下面，为了叙述方便，我们将“因素”和“变量”间的区别暂时略去，都以“变量”来表示。
关键在于，在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。
首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。
这是正确选择解释变量的基础。
例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投入要素方面，而在当前，壹般的投入要素主要是技术、资本和劳动。
计量经济学的步骤
计量经济学的步骤一、问题的确定：首先需要明确研究的经济问题。
例如，研究一些政策的影响、一些市场是否存在失灵、一些经济理论的验证等。
问题的确定是研究的出发点，其重要性在于指导后续的研究设计和数据选择。
二、模型的构建：根据所研究问题的具体情况，选择适合的经济模型。
经济模型是对经济现象进行简化和抽象的描述。
常用的经济模型有线性回归模型、自回归模型等。
模型的构建是研究的理论基础，通过模型的构建可以提供对经济现象的更深入理解和解释。
四、变量的测量：根据模型的需求，对数据中的变量进行定义和测量。
变量的测量是将具体的经济现象转化为可观测的数值。
通常情况下，需要对模型中的自变量和因变量进行测量。
例如，对于研究经济增长的模型，自变量可以是产出、劳动力、资本等，因变量可以是经济增长率。
五、模型的估计：通过统计方法对构建的模型进行估计。
常用的估计方法包括最小二乘估计、极大似然估计等。
估计的目标是通过样本数据来推断总体的参数。
估计结果不仅可以提供对模型参数的估计值，还可以提供参数的显著性检验、置信区间等。
六、模型的诊断：对已估计的模型进行诊断。
主要是检验模型的假设是否成立，模型的拟合效果如何。
常见的诊断方法有残差分析、多重共线性检验等。
诊断的目标是评估模型的可靠性和解释能力。
七、模型的应用：根据模型的结果进行经济现象的解释和预测。
研究者可以根据模型的参数估计值和影响系数进行政策建议、市场预测等。
八、结果的解释：对模型结果进行解释和讨论。
解释的目标是对研究问题给出有说服力的解释，或者推断因果关系，同时提出研究的限制和改进。
以上是计量经济学的一般步骤。
不同的研究问题和模型可能会有一些差别，但整体的流程是相似的。
通过这些步骤，我们可以将经济问题转化为可观测的数据，并利用统计方法对其进行分析，从而为经济理论和政策的制定提供支持。
计量经济学的研究步骤
1.计量经济学的研究步骤：确定变量和数学关系式—模型检验；分析变量间具体的数量关
系—估计参数；检验所得结论的可靠性—模型检验；作经济分析和经济预测—模型应用。
2.计量经济学模型中的基本要素：经济变量，经济参数，随机误差项。
3.总体回归函数：E(Y︱Xi)=f(Xi)
4.样本回归函数:^Yi=^β1+^β2Xi
5.随机扰动项的概念及产生原因：1各个Yi值与条件均值E（Y︱Xi）的偏差ui代表排除
在模型以外的所有因素对Y的影响。
2未知影响因素的代表，无法取得数据的已知影响因素的代表，众多细小影响因素的综合代表，模型的设定误差，变量的观测误差，变量内的随机性。
6.简单线性回归模型的基本假定
7.OLS估计式及分布性质:p28,29
8.回归系数的区间估计:
9.拟合优度检验:
10.回归系数的假设检验(t检验)P42
11.点预测与区间预测p44
12.Eviews回归结果的解释和报告p51。
简述计量经济学的研究步骤
简述计量经济学的研究步骤
计量经济学是一种研究和分析经济系统的应用性经济学，它涉及经济学的宏观经济、微观经济和公共经济等多个领域，旨在通过经济数据和数学模型来解释宏观和微观经济行为，并提出可能影响经济运行的相关假设和政策建议。
计量经济学是经济学的一种技术，可以通过统计分析和经济模型来进行研究。
在这方面，研究步骤通常包括以下几个步骤：
第一步，确定研究目标。
在研究计量经济学时，首先要确定研究的目的和内容，分析、理解研究的问题和背景，以及研究的主要内容、目标和方法。
第二步，收集有关信息。
在研究计量经济学时，要收集与研究有关的信息，包括经济指标、发展趋势、经济模型、宏观经济和微观经济等信息。
第三步，进行数据分析。
在研究计量经济学时，要对收集到的数据进行分析。
可以运用统计分析、回归分析、经济模型等多种数据分析方法，以便于综合分析经济现象，找出可能的因果关系。
第四步，推导假设。
在研究计量经济学时，还要根据数据分析结果推导假设，探索可能影响经济发展的因素，分析它们之间的关系，并根据假设提出相应的解决方案。
第五步，检验假设。
在研究计量经济学时，要检验推导出的假设，通过经济模型、实验或新的数据分析等方法，对假设结果进行验证，以证实假设的正确性和可靠性。
第六步，提出政策建议。
在研究计量经济学时，要根据经济数据和假设结果，分析相关的经济类型、发展趋势和政策措施，并基于此提出有效的经济政策建议，以促进经济发展和繁荣。
以上就是计量经济学的研究步骤，它们被广泛用于研究和分析宏观和微观经济，以及影响经济运行的因素和政策措施。
计量经济学复习知识点重点难点
计量经济学复习知识点重点难点计量经济学知识点第一章导论1、计量经济学的研究步骤：模型设定、估计参数、模型检验、模型应用。
2、计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。
3、计量经济学作为经济学的一门独立学科被正式确立的标志：1930年12月国际计量经济学会的成立。
4、计量经济学是经济学的一个分支学科。
第二章简单线性回归模型1、在总体回归函数中引进随机扰动项的原因：①作为未知影响因素的代表；②作为无法取得数据的已知因素的代表；③作为众多细小影响因素的综合代表；④模型的设定误差；⑤变量的观测误差；⑥经济现象的内在随机性。
2、简单线性回归模型的基本假定：①零均值假定；②同方差假定；③随机扰动项和解释变量不相关假定；④无自相关假定；⑤正态性假定。
3、OLS回归线的性质：①样本回归线通过样本均值；②估计值的均值等于实际值的均值；③剩余项ei的均值为零；④被解释变量的估计值与剩余项不相关；⑤解释变量与剩余项不相关。
4、参数估计量的评价标准：无偏性、有效性、一致性。
5、OLS估计量的统计特征：线性特性、无偏性、有效性。
6、可决系数R2的特点：①可决系数是非负的统计量；②可决系数的取值范围为[0,1]；③可决系数是样本观测值的函数，可决系数是随抽样而变动的随机变量。
第三章多元线性回归模型1、多元线性回归模型的古典假定：①零均值假定；②同方差和无自相关假定；③随机扰动项和解释变量不相关假定；④无多重共线性假定；⑤正态性假定。
2、估计多元线性回归模型参数的方法：最小二乘估计、极大似然估计、矩估计、广义矩估计。
3、参数最小二乘估计的性质：线性性质、无偏性、有效性。
4、可决系数必定非负，但是根据公式计算的修正的可决系数可能为负值，这时规定为0。
5、可决系数只是对模型拟合优度的度量，可决系数越大，只是说明列入模型中的解释变量对被解释变量的联合影响程度越大，并非说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度也大。
6、当R2=0时，F=0；当R2越大时，F值也越大；当R2=1时，F→∞。
简述建立计量经济学模型的基本步骤
简述建立计量经济学模型的基本步骤计量经济学是经济学中的一个重要分支，它通过应用数学和统计学的方法来分析经济现象。
建立一个合理有效的计量经济学模型是进行经济研究的基础，下面将简述建立计量经济学模型的基本步骤。
1. 提出问题和目标建立计量经济学模型的第一步是明确研究的问题和目标。
研究者需要明确自己要解决的经济问题，确定研究的目标和范围。
例如，研究者可能想要探究某个经济政策对就业率的影响，或者分析某个产业的市场竞争程度等。
2. 收集数据在建立计量经济学模型之前，研究者需要收集相关的经济数据。
数据的选择和获取对于研究的可靠性和有效性至关重要。
研究者可以通过各种途径收集数据，包括统计年鉴、调查问卷、实地观察等。
在收集数据时，研究者需要注意数据的可靠性、完整性和时效性。
3. 确定理论框架在建立计量经济学模型之前，研究者需要确定一个合适的理论框架。
理论框架是指用来解释经济现象和规律的理论体系。
研究者可以借鉴已有的经济理论，也可以根据自己的研究问题提出新的理论框架。
理论框架应该具有逻辑严密性，并能够解释研究问题。
4. 建立计量经济学模型在确定了理论框架之后，研究者可以开始建立计量经济学模型。
计量经济学模型是用来描述经济现象和规律的数学模型。
根据研究问题的不同，可以建立不同类型的计量经济学模型，例如线性回归模型、时间序列模型等。
在建立模型时，研究者需要根据理论框架和收集到的数据选择合适的模型形式，并进行模型参数的估计。
5. 进行实证分析建立计量经济学模型之后，研究者需要进行实证分析，即利用模型对收集到的数据进行分析。
实证分析的目的是通过对数据的处理和模型的估计来验证理论假设，并得出结论。
研究者可以利用统计软件进行实证分析，计算模型的参数估计值和统计检验结果。
6. 解释和讨论结果在完成实证分析之后，研究者需要解释和讨论实证结果。
研究者可以根据模型的参数估计值和统计检验结果来解释研究问题，并讨论结果的经济意义和政策启示。
计量经济学的内容可以分为
计量经济学的内容可以分为：理论经济计量学和应用经济计量学计量经济学的研究步骤：建立模型，估计参数，验证模型，使用模型模型方式的总类：随机模型和非随机模型模型变量的总类：内生变量和外生变量经济变量内生变量前定变量滞后变量外生变量外生经济变量政策变量虚拟变量模型进行验证的原则：经济理论准则，统计准则，经济计量准则使用模型的用途：结构分析，预测未来，规划政策回归分析和相关分析的区别：相关分析主要是测量两个变量之间的线性关联度，相关系数就是用来测量两个变量之间的线性关联程度的。
X和Y处于平等地位，不存在谁是解释变量和被解释变量，两者都为随机变量回归分析主要目的在于根据其他变量的给定值来估计某一变量的平均值。
在回归分析中，被解释变量Y被当作是随机变量，X被当作非随机变量随机误差U的意义：1理论的欠缺2 数据的欠缺3核心变量和非随机变量4 人类行为的内在随机性5 节省原则，我们想保持一个尽可能简单的回归模型T检测的决策规则1 设定假设原假设H0 择备假设H12 制定原假设H1＝0 的条件下T统计量等于参数估计值除以估计值的标准误3 在给定显著性水平的条件下，查T分布表的临界值T4 判断回归分析结果的评价1 经济理论的评价2 统计上的显著3 回归分析模型的拟合优度4 检验回归分析模型是否满足经典假设对数线性模型的优点1 对数线性模型中斜率系数度量了一个变量Y对另外一个变量X的弹性2 斜率系数与变量X，Y的测量单位无关，其结果值与X,Y的测量单位无关3 当Y大于0时，使用对数形式LnY比使用水平值Y作为被解释变量的模型更接近经济线性模型4 取对数后会缩小变量的取值范围对数线性模型的经验法则1 对于大于0的数量变量，通常可以用对数2 以年度的变量3 以比例或百分比度量的变量4 使用对数时，变量不能取0或负值回归模型中遗落重要解释变量的后果课本130页多元回归模型的设定偏误主要包括1 回归模型中包含的无关解释变量2 回归模型中遗落了重要解释变量3 回归模型中的函数形式设定偏误异方差产生的后果1 参数估计量是无偏的，但不是最小方差线性无偏估计2 参数的显著性检验失效3 回归方程的应用效果极不理想，或者说模型大的预测失效异方差的检验：残差图分析法，等级相关系数法，戈德菲尔德----匡特检验（样本分段比检验），戈里瑟检验，怀特检验序列相关产生的背景和原因1 遗落了重要的解释变量2 经济变量的滞后性3 回归函数形式的设定错误也可能引起序列相关4 实际问题研究中出现的蛛网现象（受前期的影响）5 对原始数据加工整理序列相关带来的后果1 参数估计量是无偏的，但不是有效的2 可能严重低估误差项的方差3 常用的F检验和T检验失效4 如果不加处理的运用普通最小二乘法估计模型参数的置信空间和利用回归模型进行预测的结果会存在较大的误差多重共线性的检验：方差扩大因子法，直观判定法模型中存在严重多重共线性情形的后果1多重共线性不改变参数估计量的无偏性2 多重共线性是参数的最小二乘估计的方差很大3 各个回归系数的值很难精确估计，甚至可能出项符号错误的现象4 回归系数对样本系数的微小变化可能变得非常敏感有限分布滞后模型用最小二乘法估计后果1 产生多重共线问题2 损失自由度问题3 对于有限分布滞后模型，最大滞后模型K较难确定4 分布滞后模型中的随机误差项往往是严重自相关的多重贡线性问题的补救措施1 使用非样本先验信息2 横截面与时间序列数据并用3 剔除一些不重要的共线性解释变量4 增大样本容量5 使用有偏估计产生滞后的原因：心理上的原因，技术上的原因，制度上的原因阿尔蒙估计法的优点1克服自由度不服的问题2 阿尔蒙变量具有充分的柔顺性3 可以克服多种共线性问题下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。
计量经济学的步骤
计量经济学的步骤计量经济学是一门应用数学和统计学原理于经济学的学科，通过收集和分析经济数据来揭示经济现象之间的关系。
它的主要目标是通过量化的方法来评估经济理论和政策的有效性，并为经济决策提供科学依据。
下面是计量经济学的主要步骤：1.研究问题的定义：在开始进行计量经济学研究之前，首先需要明确具体的研究问题。
这个问题可能涉及到经济理论的验证、政策效果的评估或者经济现象的解释。
2.数据收集和整理：在进行计量经济分析之前，需要收集相关的经济数据。
数据可以来自于各种渠道，如统计局、调查问卷或者自行收集。
收集到的数据需要进行整理，包括数据清洗、处理缺失值和异常值等。
3.模型选择：计量经济学使用数学模型来表示经济现象和关系。
根据研究问题的不同，可以选择不同的模型，如线性回归模型、时间序列模型或面板数据模型等。
模型的选择需要考虑数据的特征和经济理论的要求。
4.假设检验：在计量经济学中，假设检验是一个非常重要的步骤。
它用于检验所选模型中的各项假设是否成立。
假设检验可以用于检验参数的显著性、模型的拟合优度以及模型的稳健性等。
5.估计模型参数：在通过假设检验确认所选模型的有效性之后，需要估计模型的参数。
常用的估计方法包括最小二乘法、最大似然估计法等。
参数估计可以帮助我们了解经济现象之间的关系以及它们的强度和方向。
6.模型评估与诊断：在估计模型参数之后，需要对模型进行评估和诊断。
评估的方法包括对模型的解释力进行评价、模型的预测能力进行评估以及对模型的稳健性进行检验。
诊断的方法包括残差分析、异方差检验、多重共线性检验等。
7.结果解释和政策建议：最后一步是对计量经济学分析结果进行解释和政策建议。
对模型的参数进行解释可以帮助我们理解经济现象之间的关系和效应。
根据分析结果，可以提出相应的政策建议，帮助政府和企业做出更好的决策。
在进行计量经济学研究时，还需要注意一些常见的问题和挑战。
例如，数据质量问题可能会导致结果的扭曲。
选择合适的模型也是一个关键的步骤，应该根据经济理论和数据特征来选择适合的模型。
计量经济学研究问题的步骤
EViews常用命令简介
如何进入EViews
• 1、开始 • 2、程序 • 3、Econometrics Views • 4、EViews
如何建立工作文件
t-Statistic Prob. 13.51060 0.0000
GDPP1
0.386187 0.007222 53.47182 0.0000
R-squared
0.992709
Adjusted R-squared 0.992362
S.E. of regression 33.26711
Sum squared resid 23240.71
第五步：计量经济模型参数的估计
计 量
针对单
模 方程的
型
的
估
计
方
法
针对联立 方程的
基于最小 二乘原理
OLS、WLS、 GLS、IV等
基于最大 似然原理
最小二乘：IV、2SLS、
单方程估
计方法
3SLS等
最大似然原理 最小方差比
法等
系统估计
方法
运用计量经济学中的普通最小二乘法 （ Ordinary Least Squares）得到结果：
用计量经济方法研究经济问题的思想和步骤
一、建立计量经济模型的基本思想
狭义计量经济学方法（回归分析）就是
定量分析（quantitative analysis）经济现象 中各因素之间的因果关系(causation）。
注：广义计量经济学方法包括回归分析、 投入产出分析、时间序列分析等
简述计量经济学的研究步骤
简述计量经济学的研究步骤
计量经济学是经济学中一个研究多项经济相关现象的重要分支，它以数理模型和统计分析把现象和经济定律关联起来，经常和它的兄弟领域实证经济学，共同应用经济数据来解决实际问题。
研究计量经济学的步骤大致可以分为以下几个部分：
一、研究目的的明确：
首先需要明确研究的目的，确定研究的范围和主题，审视研究可能存在的价值和局限，并明确研究报告的内容和概要。
二、搜集相关资料：
研究计量经济学，需要收集相关文献资料，定位、比较、整理、分析各类资料，提取经济数据，从而有效地完成对现象的描述。
三、建立数理模型：
研究计量经济学，要求具有良好的数学功底，可以利用经济理论和数理模型来描述经济现象，或拟定恰当的数理模型来解释和描述经济过程与现象。
四、进行统计分析：
通过统计学方法对经济数据进行分析，检测其统计显著性，从而检验模型的有效性，这是研究计量经济学的关键步骤。
五、研究结论：
将经济数据和数理模型、统计分析的结果汇编起来，论证与解释经济现象，以及经济定律。
以上，就是研究计量经济学的步骤，计量经济学是一门复杂而有
趣的学科，需要对经济理论和统计学、数理模型都有扎实的基础，才能够有效地完成研究。
与传统的实证经济学不同，计量经济学是一门偏向数据的、定量的学科，其有效的研究步骤，不仅能够为实证研究提供有价值的参考，而且也是一种有效的、系统的解决实际问题的途径。
计量经济学研究步骤
计量经济学研究步骤一、引言计量经济学是经济学的一个分支，它研究的是经济现象与经济变量之间的关系。
在实际应用中，计量经济学可以帮助我们预测未来的经济趋势，评估政策影响等。
本文将介绍计量经济学研究步骤及其重要性。
二、数据收集在进行计量经济学研究之前，我们需要收集相关的数据。
数据来源可以包括官方机构发布的统计年鉴、调查问卷等。
在收集数据时需要注意数据质量和可靠性。
三、问题定义问题定义是整个研究过程中最为重要的环节。
在问题定义阶段，我们需要明确研究目标和假设，并确定所需变量和样本范围。
同时，也需要考虑到可能存在的限制条件和偏差。
四、模型构建模型构建是计量经济学研究中最为核心的环节。
在模型构建阶段，我们需要选择合适的模型类型，并根据实际情况进行变量选择和函数形式确定等操作。
五、估计方法选择估计方法选择是指在已知模型框架下，如何通过样本数据来推断总体参数。
常用的估计方法包括OLS、MLE等。
在选择估计方法时需要考虑到样本数据的特点和模型假设。
六、模型检验在完成模型构建和参数估计之后，我们需要对模型进行检验，以评估其拟合度和预测能力。
常用的检验方法包括F检验、t检验、R方值等。
七、结果解释结果解释是指将模型输出结果转化为实际问题的解释过程。
在结果解释过程中，我们需要注意变量之间的因果关系，同时也需要考虑到可能存在的其他影响因素。
八、结论和政策建议结论和政策建议是整个研究过程中最为重要的环节之一。
在得出结论和政策建议时，我们需要综合考虑研究目标、数据质量、模型构建等多个方面因素，并根据实际情况提出可行性高的政策建议。
九、总结计量经济学研究步骤是一个系统性的过程，在实际应用中需要综合考虑多个因素。
通过本文介绍，我们可以更好地了解计量经济学研究步骤及其重要性，并在实际应用中更好地运用相关知识。
简述建立与应用计量经济模型的主要步骤
在撰写文章之前，我们需要先了解什么是计量经济学以及建立与应用计量经济模型的主要步骤。
计量经济学是经济学的一个重要分支，其核心在于利用统计方法和数学模型来分析经济现象和经济政策。
而建立与应用计量经济模型的主要步骤是指在实际研究中，如何根据研究目的和数据特点，进行模型的建立与应用。
下面，我们将逐步深入探讨这个主题。
一、收集数据建立计量经济模型的第一步是收集相关数据。
数据的质量和数量对于模型的建立和应用至关重要，因此需要确保数据的准确性、完整性和代表性。
选择合适的时间跨度和样本范围也是非常重要的。
二、变量选择在收集到数据之后，需要根据研究目的和假设，选择合适的自变量和因变量。
自变量是影响因变量的因素，而因变量是需要进行分析和解释的变量。
在选择变量时，需要考虑变量之间的相关性以及可能存在的内生性问题。
三、建立模型接下来是建立计量经济模型。
根据变量的选择和研究目的，可以选择合适的计量经济模型，常见的模型包括线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型等。
建立模型时需要考虑模型的功能形式、假设前提以及模型的适配性。
四、模型估计模型建立完成后，需要对模型进行参数估计。
通过统计方法对模型的参数进行估计，得到模型的具体数值结果。
常见的估计方法包括最小二乘法、极大似然估计等。
五、模型诊断一旦模型估计完成，需要对模型进行诊断。
模型诊断是为了检验模型的假设前提是否成立，以及模型是否符合统计要求。
常见的诊断方法包括残差分析、异方差检验、多重共线性检验等。
六、模型应用建立的计量经济模型可以用于实际问题的应用。
根据模型的估计结果，可以进行政策效果评估、市场预测、风险控制等实际应用。
建立与应用计量经济模型的主要步骤包括数据收集、变量选择、模型建立、模型估计、模型诊断和模型应用。
在实际操作中，需要根据具体问题和数据特点来灵活应用这些步骤，以达到科学、准确地分析和解释经济现象的目的。
从个人观点来看，建立与应用计量经济模型是经济研究中非常重要的一部分。
计量经济学课程教学中的“四步法”
计量经济学课程教学中的“四步法”计量经济学是一门重要的经济学科，在现代经济学中扮演着举足轻重的地位。
它通过对经济现象的观察、建模和分析，帮助人们了解经济的运行规律和特征，并且可以为经济政策的制定提供科学依据。
在计量经济学课程的教学过程中，“四步法”是一种常用的模式，本文将针对“四步法”进行详细介绍。
“四步法”是指计量经济学的四个基本步骤，即问题的提出、模型的设定、模型的估计、模型的检验。
下面分别对这四个步骤进行详细阐述。
1. 问题的提出在进行计量经济学的研究之前，首先需要明确自己要解决的问题是什么。
这个问题可以来自于社会经济生活中的实际问题，也可以是一些经济学理论的验证或者推广。
需要明确问题的性质、目的以及理论假设。
2. 模型的设定在明确问题之后，需要根据问题的特点以及理论框架选择适当的模型并进行设定。
模型的选择应该是结合实际情况，在现有理论框架下进行决策，并且要充分考虑模型的可测性和可验证性。
模型的设定包括确定变量和变量之间的关系，构建适当的数学形式，以及为变量选择恰当的计量方法。
在确定模型之后，需要对模型进行估计。
模型的估计通常通过数据的采集和计算来完成。
因为现实社会经济生活的复杂性，模型估计的数据可能存在不确定性，所以需要采取合理的抽样方法来减少这种不确定性的影响。
模型估计的过程包括数据的收集、样本选择、参数估计和各种假定的检验。
模型的检验是为了证实模型的正确性和可靠性，以及模型能否很好地解释实际经济中存在的问题。
模型的检验可以通过随机性检验、类别检验、结构检验等多种方式来完成。
检验的过程需要对检验结果进行分析和解释，以便于对模型的可靠性进行评估和改善。
总之，“四步法”是计量经济学中的重要方法，通过这种方法能够深入了解经济中存在的问题和现象，为经济政策的制定提供科学依据。
当课程教学者告诉你这个方法时，你可以按照这个方法进行学习计量经济学的方法。
计量经济学步骤总结
OLS 过程：1 数据收集2 画图（是为了观察是否呈线性~如果不是线性，观察数据的趋势）3 稳定性检验（注意：只在老师给出的数据是时间序列时，采用这一步，横切面数据不用）4 线性化处理（既然确定数据趋势，可以对线性方程t t t u bX a Y ++=左右两边同时Ln, 或者左右两边同时指数化e 变量 或者出去线性要求，可以对左边或右边进行单变换，不需要对称）5 检验自变量的多重共线性：12t x x x 方法：2 种1种： 12t x x x 求两两相关系数（缺陷：只可以确定两两是否相关） 2种： 1122t t t t x a x a x u --=++6 线性方程拟合EVIEWS （注意：若果方程的X 是随机确定的，EIVEWS 拟合时方法选用TSLS 两阶段最小方差法）拟合以后 观察参数 T 值， 和adjusted square注意 排序标准：首先根据经济意义排序其次根据数据的相关性排序虚拟变量问题：如果存在需要，要加虚拟变量，譬如数据中途出现大的转折之类的可能有特殊事件发生。
()11t t t t t Y a a D bX b DX u =++++7 找到残差t u ，观察是否线性相关（对应于OLS 的假设u 是独立的），也就是1122t t t t u a u a u e --=++，检验方法和改正方法不再叙述，老师的给的OLS 模板里面已经有了。
8 找到残差t u ，检验是否存在异方差（对应于假设2var()t u σ=） 检验方法：1散点图判断：大样本情况下，均方差分布的残差分布为矩形。
2 F -检验法步骤：分组；分别进行OLS 回归并计算残差平方和；进行F 检验；23210:σσ=H ；23211:σσ≠H ()()332312311211211131k n ek n e F n t t n t t----=∑∑==σσ ()33111,1~k n k n F ----计算得到的F 与()33111,1k n k n F ----α比较3 回归法：t t t bX a e η++=2t tt bX a e η++=22t t tX b a e η++=12 异方差的修正方法 t t X e 018.0ˆ2=22001.0ˆtt X e =t t X e 5.0001.0ˆ= 选择原则：2R 最大的尽量避免产生多重共线性目标模型：t t t u bX a Y ++=t t t t tt t X u X bX X a X Y ////++= t t t t u X b X a Y ++=*)/1(*t t t t tt t X u X bX X a X Y ////++= *****++=tt t u X b a Y在确认*t u 为均方差的情况下，对新的模型 *****++=tt t u X b a Y 进行参数估计，得到*a 和*b ；注意： OLS 基本是上述步骤，中间可能会有循环，但是为了节省时间，大家表明即可，就像老师在给我们的样本中写的那样~时间序列：1 平稳性检验也就是检验单位根（ 千万注意：带有时间趋势t 的单位根检验，千万不要用，那个即使合格只是说明趋势平稳，不是真正的数据平稳，所以只可以选用 带截距和不带截距的单位根检验）2 确定采用AR, MA,或者ARMA 模型检验前，要确定滞后阶数（老师样本里有，不叙述） AR,MA,或者ARMA 怎么实现，HELP 里有Var 模型后面说明3建模4 ARCH 检验（ 必然满足arch 模型）5 构建arch 模型 ，比如什么ARCH ， GARCH , TGARCH , EGARCH稍稍解释一下TGARCH 模型和EGARCH 模型TGARCH 模型是描述2t σ变化时，加虚拟变量，譬如测定星期一效应，星期五效应的时候应用。
计量经济学步骤
下文中x1仅是变量的举例形式一、单位根检验：1、输入指令“wfopen 空格数据快捷方式的属性复制结果”→Enter键，即完成数据录入，保存。
2、选中变量（如x1）→打开open→view→Graph→Line & Symbol，确定→即得到折线图。
3、若此折线图有截距且有趋势，选择view→Unit Root Test(单位根检验) →Level和Trend and intercept，OK→得到结果Null Hypothesis: X1 has a unit root 原假设：x1有一个单位根若p>0.05，接受原假设，即x1有一个单位根；同时此图不忙关闭4、在指令框输入“plot 空格d(x1)”对x1进行一阶差分→Enter→得到一阶差分后的折线图→观察图形，看是否有趋势和截距，若有截距且有趋势，则在第3步中的结果中，选择view→Unit Root Test(单位根检验)→1st difference和Trend and intercept，OK→得到差分后的单位根检验结果。
Null Hypothesis: D(X1) has a unit root 原假设：一阶差分后x1仍有一个单位根若p>0.05说明接受原假设，所以x1共有两个单位根；此图不忙关闭。
5、输入指令“plot 空格d(x1,2)”→Enter，进行二阶差分，折线图若有截距无趋势，则在第4步中得到的一阶差分结果的基础上选择view→Unit Root Test(单位根检验)→2st difference和Intercept；一般p<0.05；一般只进行到二阶差分，如此说明x1有两个单位根。
6、再分别对于其他变量进行单位根检验。
7、若检验后发现x1和x2单位根数目不同，则对于单位根多的进行降阶[输入指令“series 空格lnx1=log(x1)”]处理；趋势。
若仅有截距无趋势，在view→Unit Root Test(单位根检验)中选择Intercept；若截距趋势都存在，选择Trend and intercept二、协整检验：步骤：构建回归模型；残差项进行单位根检验。
建立经典单方程计量经济学模型的步骤
建立经典单方程计量经济学模型的步骤建立经典单方程计量经济学模型的步骤如下：1. 确定研究问题：首先要明确自己要研究的经济问题，例如研究某个产品的价格与销量之间的关系。
2. 收集数据：收集与研究问题相关的数据，包括价格、销量以及其他可能影响价格和销量的因素，如广告费用、市场规模等。
3. 确定模型形式：根据研究问题和收集到的数据，选择适合的模型形式。
常见的单方程计量经济学模型包括线性回归模型、非线性回归模型、时间序列模型等。
4. 假设设定：在建立模型之前，需要对模型中的关系进行假设设定。
例如，在研究价格与销量之间的关系时，可以假设价格对销量有正向影响。
5. 模型估计：利用收集到的数据，对确定的模型进行估计。
常用的估计方法包括最小二乘法、极大似然估计等。
6. 模型诊断：对估计的模型进行诊断，检验模型的拟合程度和可靠性。
常见的诊断方法包括残差分析、异方差性检验、多重共线性检验等。
7. 参数解释：根据估计结果，对模型中的参数进行解释。
解释参数可以帮助我们理解模型中各个变量之间的关系。
8. 假设检验：对模型的假设进行统计检验，以验证模型的合理性和有效性。
常用的假设检验包括t检验、F检验等。
9. 模型预测：利用估计得到的模型，进行预测和推断。
通过模型预测，可以对未来的价格和销量进行预测，为决策提供参考。
10. 敏感性分析：对模型的参数进行敏感性分析，检验模型结果的稳健性。
敏感性分析可以帮助我们评估模型的可靠性和鲁棒性。
11. 结果解释：根据模型估计和分析的结果，对研究问题进行解释和总结。
解释结果可以帮助我们回答研究问题，并提出政策建议。
以上是建立经典单方程计量经济学模型的一般步骤。
在实际应用中，可能还需要根据具体情况进行调整和补充。
通过建立合理的模型，我们可以更好地理解经济现象，为经济政策制定和实践提供支持。
计量经济学五大方法
计量经济学五大方法计量经济学是对经济学的定量研究。
它的研究对象是经济现象的数量关系，因果关系和发展趋势，通过建立数学模型、运用统计工具和计量方法来进一步了解这些关系。
而“计量经济学五大方法”包括回归分析、面板数据分析、时间序列分析、因果关系分析和实验研究方法。
下面我们来分步骤阐述这五大方法。
第一步：回归分析回归分析是用来寻找变量之间关系的重要方法。
通过线性回归估计函数，它可以评估因变量和一个或多个自变量之间的关系，并以此预测未来的结果。
同时，回归分析也可以用来测试假设、评估政策和进行经济预测。
第二步：面板数据分析面板数据分析是对多个时间和空间点收集的数据进行分析的方法。
它结合了截面数据和时间序列数据的特点，可以使用各种模型分析不同级别的时间和空间异质性，而且可以分析变量之间的交互作用。
第三步：时间序列分析时间序列分析是对时间序列数据进行分析的方法。
它用于识别行业趋势、季节性趋势和周期性波动，以及其他非随机因素的影响。
时间序列分析包括平稳测试、因果关系分析、模型选择和模型预测等。
第四步：因果关系分析因果关系分析的目的在于确定变量之间的因果关系。
这种方法通常采用实证方法，包括回归、时间序列和面板数据等方法。
因果关系分析可以帮助经济学家确定政策的有效性，更好地理解经济现象的本质。
第五步：实验研究方法实验研究方法是指对某种行为、事件或政策进行控制的科学研究。
实验研究方法可以帮助经济学家确定政策的效果，开拓新的政策设计方案。
它的优势在于可以检测变量之间的因果关系，同时降低因外界因素引起的干扰。
综上所述，“计量经济学五大方法”是计量经济学研究的核心。
熟练掌握这些方法不仅可以帮助经济学家更好地分析经济现象，还可以提高经济学家的决策能力和预测能力。
此外，合理运用这些方法，有效地评估和设计政策，对经济发展具有重大意义。
计量经济学的研究步骤
计量经济学的研究步骤嘿，咱来说说计量经济学的研究步骤哈！这就好比你要去搭一座超级稳固的大桥。
首先呢，你得有个明确的目标，就像知道你要把桥搭到哪儿去。
在计量经济学里，这就是确定你的研究问题啦！你得好好想想，到底要研究个啥呀？是想看看经济增长和啥因素有关系呀，还是研究某个政策对市场的影响呀。
然后呢，就是收集数据啦！这就像准备建桥的材料一样。
你得找可靠的、准确的数据，可不能随随便便弄些不靠谱的来。
这数据就像是建桥的砖头、钢材，质量不好那可不行。
接下来，数据到手了，就得处理处理啦！把那些乱七八糟的杂质去掉，让数据干干净净、整整齐齐的。
这就好比把砖头打磨光滑，钢材切割整齐。
再之后呀，就是选择模型啦！这可重要了，就像你要决定桥是建成拱桥呢，还是斜拉桥呢。
不同的模型适合不同的情况，你得精挑细选。
选好了模型，就该估计参数啦！这就好像给桥安装各种部件，让它能稳稳地立在那儿。
之后呢，还得检验模型呢！看看这桥结实不结实，能不能经得住各种考验。
要是模型不行，那可就得重新来咯！等模型通过检验了，就可以解释结果啦！这就像你终于建成了桥，得给大家讲讲这桥有多棒，有啥特别的地方。
你说，计量经济学的研究步骤是不是挺有意思的呀？就像搭一座桥，每一步都得认真对待，不然可就出问题啦！咱可不能马马虎虎，得把这桥建得稳稳当当的，让大家都能放心地在上面走。
你想想，如果桥建得不结实，那多危险呀！所以呀，研究计量经济学也得这么用心，每一步都不能含糊。
咱得好好钻研，才能得出可靠的结论，为经济发展出一份力呀！这不就是我们搞研究的意义嘛！。
1.2计量经济学的研究步骤(上)pptx
第二节计量经济学的研究步骤（上）运用计量经济学研究经济问题确定变量和数学关系式，即模型设定;分析变量间具体的数量关系，即估计参数；检验所得结论的可靠性，称之为模型检验；经济分析和经济预测，也就是模型应用;经济模型及设定定义：经济模型是指对经济现象或过程的一种数学模拟。
所研究的主要经济因素之间的关系，用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来。
经济模型及设定居民消费支出与其收入成正比例:Y i=α+βX i（1.1）居民消费支出居民家庭收入参数β实际是经济学中的边际消费倾向（MPC）β为斜率系数是消费增加量ΔY与收入增加量ΔX 的比例，即β=ΔY/ΔX。
经济模型及设定居民的消费行为物价指数预期相同收入的家庭，其消费支出不一定完全相同。
一、模型设定实际居民消费与实际收入水平的关系：Y i=α+βX i+u i（1.2）单一方程式随机误差项（随机扰动项）包含了经济变量、待确定的参数α和β，并包含了随机误差项u的方程式，才是适于对实际经济活动作计量分析的计量经济模型。
建立计量经济模型不把所有的因素都列入模型，抓住主要影响因素和主要特征，而不得不舍弃某些因素;模型中变量之间的关系可能设计为线性关系，也可能设计为其他非线性关系;模型中变量的取舍及相互关系形式的设计，一定程度上是决定于研究者的主观认识。
设定计量经济模型的基本要求1、要有科学的理论依据建立经济模型是为了反映实际经济活动的规律性;对所研究的经济现象的相互关系作科学的理论分析;使模型真实地反映经济现象实际的依存关系。
设定计量经济模型的基本要求2、模型要选择适当的数学形式模型的数学形式可以是单一方程，也可以是联立方程。
每一个方程可以表现为线性形式，也可以表现为非线性形式。
根据研究的目的、所研究经济问题的复杂程度以及所掌握的数据资料来决定。
设定计量经济模型的基本要求参考利用经济学和数理经济学的成果，或利用样本数据绘制变量之间关系的图形。
设定计量经济模型的基本要求选择合理的模型数学形式研究现象相互关系的性质对实际统计资料的试验和分析反复比较方程必须是有解简捷的数学形式设定计量经济模型的基本要求3、方程中的变量要具有可观测性只有可观测的变量才可能取得实际的统计数据，也才可能对模型中的参数作出具体的估计。
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计量经济学的步骤1.概念计量经济学是以经济理论和经济数据为事实为依据，运用数学，统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2.计量经济学的性质（1）计量经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化的规律，所以它是一门经济学科。
（2）计量经济学的目的是要把实际经验的内容纳入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展趋势，为制定经济政策提供依据。
为了解决达到上述目的的理论和方法论问题，计量经济学分成了两种类型：理论计量经济学和应用计量经济学。
3.计量经济学的研究步骤(1)模型设定设定一个合理的模型，应该注意以下3个方面的问题：要有科学的理论依据；模型要选择适当的数学形式；方程中的变量要有可观测性。
（2）估计参数参数与变量不同，它是计量经济模型中表现经济变量相互依存程度的那些因素，通常参数在模型中式一些相对稳定的量。
如何通过变量的样本观测数据正确的估计总体模型的参数，这是计量经济学研究的核心内容；如何去确定满足计量经济要求的参数估计式，是理论计量经济学的主要内容之一。
（3)模型检验对计量经济模型的检验主要应从以下4个方面进行：经济意义的检验；统计推断检验；计量经济学检验；模型预测检验。
（4）模型应用计量经济模型主要可以用于经济结构分析，经济预测和政策评价等几个方面。
4.与其他经济学科的关系计量经济学是与经济学，经济统计学及数理统计学都有关系的交叉学科。
计量经济学是建立在经济理论的基础上，对经济学现象和关系进行分析的学科；数理统计学是计量经济学的方法论基础；经济统计提供的数据时计量经济学估计参数，验证理论的基本依据；三者独立存在，都不是计量经济学，三者的有力结合才构成了计量经济学。
线性回归模型经典假设a.零均值假定，在给定解释变量Xi的条件下，随机干扰项Ui的条件均值为0b.同方差假定，对于给定的每一个Xi，随机干扰项Ui的条件方差都等于一个参数c.无自相关假定，随机干扰项u的逐次只互不相关，或者说对于所有的i和j，Ui，Uj的协方差为0d.随机干扰项Ui与解释变量Xi不相关e.正态性假定，随机干扰项Ui服从正态分布。
计量经济学的异方差（1）概念在基本假定中，要求对所有的i都有V（ui)=a2,也就是ui也有同方差，假设标准多元模型中其他假设不变，但是V(ui）=ai2，则称Ui具有异方差。
即模型中随即误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量变动有关。
（2）原因：1.模型中省略了某种重要的解释变量；2.模型设定误差，如同把变量间本来为非线性的关系设定为线性，也可能导致方差；3.测量误差的变化；4.截面数据中总体各单位的差异（3）对模型的影响1.对参数估计式特性的影响：参数的OLS估计仍然具有无偏性，但是参数OLS估计式的方差不再是最小；2.对参数的显著性检验有影响：在Ui存在异方差，OLS估计式不再具有最小方差，如果仍然用不存在异方差时的OLS方式估计其方差，可能会低估存在异方差时的真实方差，这将导致夸大用于参数显著性检验t统计量。
如果仍用夸大的t统计量进行参数的显著性检验，可能造成本应接受的原假设被错误地拒绝，从而夸大所估计参数的统计显著性；3.对预测的影响：尽管参数的OLS估计量仍然无偏，并且基于此的预测也是无偏的，并且基于此的预测也是无偏的，但是由于参数估计量不是有效的，从而对Y的预测也将不是有效的。
（4）检验1.图式检验法a 相关图形分析b 残差图形分析；2.戈德菲尔德-夸特检验：将样本分为两部分，然后分别对两个样本进行回归，并计算比较两个回归的剩余平方和是否有明显差异，以此判断是否存在异方差；3.White检验：如果存在异方差，其方差与解释变量有关系，分析方差是否与解释变量有某些形式的联系以判断异方差；4.ARCH检验：在时间序列数据中，可以为存在的异方差性为ARCH过程，兵通过检验这一过程是否成立去判断时间序列是否存在异方差；5.Glejser检验：由OLS法得到残差，去残差的绝对值，然后将残差绝对值对某个解释变量回归，根据回归模型的显著性和拟合度来判断是否存在异方差。
（5）补救措施1.模型变换：但可以确定异方差的具体形式，将模型作适合变换有可能消除或减轻异方差的影响；2.加权最小二乘法；3.模型的对数变换：首先，运用对数变换能使测定变量值的尺度缩小，其次，经过对数变换后的线性模型，其残差e表示相对误差，而相对误差往往比绝对误差有较小的差异。
计量经济学模型的自相关性1.概念自相关是指总体回归模型的随机误差项Ui之间存在相关关系。
Cov(Ui,Uj）=E(Ui,Uj)=0,如果该假设不能满足，就称Ui和Uj存在自相关。
2.原因1.经济系统的惯性，如：GDP、销售量、人口等，用他们的时间序列数据做回归分析时，Ut通常具有相关性，故称序列相关；2.Ut中包含的其他次要变量，他们具有相关惯性。
3.经济活动的滞后性；4.数据处理造成；5.蛛网现象；6.模型设定偏误3.后果出项自相关时，OLS依然无偏，一致，但是已经无效；仍用OLS计算参数估计值的方差，会低估了估计值的真实方差，导致参数估计值方差也被低估，最终导致t检验F检验无法有效的应用，也会使得预测置信区间不可靠，降低了预测的精度。
4.检验（1）图式检验发a 散点图b按照时间顺序绘制回归残差项的图形；（2）DW检验前提条件：解释变量X为非随机；随机误差项为一阶自回归形式；线性回归模型的解释变量中不包含滞后的被解释变量；截距项不为零；数据序列无缺失项。
5.补救在自相关系数已知，广义差分法；自相关系数未知，用科克伦-奥科特迭代法或德宾两部法先求出自相关系数，然后再用广义差分法。
计量经济学的多重共线性（1）概念一般来说，多重共线性是指各个解释变量X之间有准确或近似的线性关系。
数学意义上: X2 X3....Xk ,如果存在不全为0的数N1 N2.....Nk,使得N1+N2X2+N2X3.....+NkXk=0,则称解释变量X2 X3.....Xk之间存在完全的多重共线性。
（2）原因经济变量之间具有共同变化趋势；模型中包含滞后变量；利用截面数据建立模型；样本数据自身原因。
（3）后果完全多重共线性产生的后果：1.参数估计为不定式2.参数估计量的方差无限大不完全多重共线性下产生的后果：1.参数估计量的方差增大 2.对参数区间估计时，置信区间趋于变大 3.严重多重共线性时，假设检验容易做出错误的判断 4.当多重共线性严重时，可能造成可绝系数R2较高，经F检验的参数联合显著性也很高，但对各个参数单独的t检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。
（4）检验简单相关系数法；方差扩大因子法；直观判断法；逐步回顾法；特征值与病态指数法（5）补救方法剔除高度共线性的变量；增大样本容量；变换模型形式；利用外部或先验信息法；横截面数据与时间序列数据并用；变量变换；逐步回归法；选择有偏估计量（如岭回归）。
计量经济学联立方程模型1.概念联立方程指的是用若干个相互关系的单一方程，同时表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的模型，即用一个联立方程组去表现多个变量相互为因果的联立关系。
2.种类（1）描述经济变量之间现实经济结构关系的模型成为结构型模型。
结构型模型表现变量间直接的经济联系，将某内生变量直接表示为内生变量和前定变量的函数。
（2）把每个内生变量都只表示为前定变量及随机干扰项函数的联立方程模型，称为简化模型。
简化模型能直接用于对内生变量的预测。
（3）第一个方程的内生变量Y1仅有前定变量表示，而无其他内生变量，第二个方程内生变量Y2表示成前定变量和一个内生变量Y1的函数；第三个方程内生变量Y3表示成前定变量和两个内生变量Y1 Y2的函数，按此规律，最后一个方程内生变量Ym可以表示成前定变量和m-1个内生变量Y1 Y2 ....Ym-1的函数；这类型模型称之为递归模型。
它的特点是直接用OLS方法对模型中的方程依次进行估计。
3.联立方程的识别（1）对模型识别的理解：可以从方程中是否具有确定的统计形式去认识，也可以从方程中是否排除了必要的变量去理解，但是最直观的理解是看能否从简化模型参数估计值中合理求解出结构模型参数的估计值。
（2）识别的类型：恰好识别过度识别不可识别（3）识别方法：阶条件识别如果模型中有M个方程，共有M 个内生变量和K个前定变量；其中第i个方程包含Mi个内生变量和Ki个前定变量。
由模型的阶识别条件可以判断：当K-Ki>Mi―1时，第i个方程可能是过度识别；当K-Ki=Mi―1时，第i个方程可能是恰好识别；当K-Ki<Mi-1时，方程可能是不可识别。
秩条件识别步骤第一，将结构模型转化为结构模型的标准形式；第二，考察第i个方程的识别问题；第三，计算Rank，检验所余系数矩阵的秩是否等于M-1，或者检验所余系数矩阵是否能构成非零M-1行列式；第四,判断，当且仅当一个方程所排斥的变量的参数矩阵的秩Rank=M-1时，方程可以识别，Rank不等于M-1时，方程不可识别，若Rank<M-1，则方程不可识别。
当只有一个M-1阶非零行列式时，方程恰好识别；当不止一个M-1阶非零行列式时，方程过度识别；当不存在M-1阶行列式时，方程不可识别。
（4）模型识别的一般步骤：a.阶识别，不成立则方程不可识别b.成立则秩识别，不成立则方程仍不可识别c.成立则再阶识别，看方程恰好识别还是过度识别。
虚拟变量1.概念虚拟变量是人为构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量，一般用字母D表示。
属性因素通常具有若干类型或水平，一般虚拟变量取值0和1，当虚拟变量取值为0，即D=0时，便是某种属性或状态不出现或不存在，即不是某种类型；当虚拟变量取值为1时，即D=1,表示某种属性或状态存在，即是某种类型。
2.设置规则虚拟变量的设置规则是若定性因素有m个相互排斥的类型（或属性水平），在有截距项的模型中只能引入m-1个虚拟变量，否则会陷入虚拟变量陷阱，产生完全的多重共线性。
在无截距项的模型中，定性因素有m个相互排斥的类型时，引入m个虚拟变量不会导致完全多重共线性，不过这时虚拟变量参数的估计结果，实际上是D=1的样本均值。
从理论上说，虚拟变量去0通常代表基础类型，取1通常代表与基础类型相比较的类型。
3.作用可以作为属性因素的代表，如性别；作为某些非精确计量的数量因素的代表，如受教育程度；作为某些偶然因。
素或政策因素的代表，如战争；还可以作为时间序列分析季节的代表；可以实现分段回归，研究斜率截距的变动，或比较两个回归函数的结构差异。
在计量经济学中，包含有虚拟变量的模型成为虚拟变量模型：解释变量中包含虚拟变量，作用是在假定其他因素都不变时，至研究定性变量是否被解释变量表现出显著差异；解释变量中既包含定量变量又包含虚拟变量，研究虚拟变量和定量变量同时对被解释变量的影响；被解释变量本身为虚拟变量的模型，是被解释变量本身取值为0或1的模型，适用于某些社会经济现象进行是与否的判断。