作业2013-9-24答案

(2) Arthur Blode将数额为1000美元的工资支票存入银行，银行将这笔资金投资购 买政府债券。 证券投资+ $1000 总存款+ $1000
(3) 银行向当地社区投资者新发行10 万美元的普通股，所得款项用于安装 ATM 机。 银行房产设备总额+$100,000 普通股/盈余+$100,000
(2)假设利息收入、利息开支、非利息收入、非利息开支都上升5% 利息收入 利息开支 总资产 证券收益(损失) 盈利性资产 $2,310 $1,470 $45,000 $21 $40,000
总负债 赋税 发行的普通股股票数 非利息收入 非利息开支 贷款损失准备
$38,000 $16 5,000 $840 $945 $100
$2200 $1400 0.02or2% $40000
每股收益率=
净利息收益率=
非利息净收益率=
净经营收益率=
其他问题：
$800 $900 0.0025or0.25% $40000
($2200 $800) ($1400 $900 $100) 0.0133or1.33% $45000
净收入=$2310 $1470 $21 $840 $945 $100 $16 $640
ROE= $640 0.0914or9.14% $45000 $38000
ROA=
$605 0.0142or1.42% $45000
$640 $0.128per share 5000
4.假设联储的贴现率是7%。 今天下午联储委员会宣布它已经批准几个联储银行提 高贴现率至7.5%的建议，明早其他利率对此有何反应（特别是货币市场利率）？ 请详细说明原因。 答：伴随着贴现率的上升，其他利率也会上升。尽管贴现率向上偏移，但如果贷 款需求减少，市场利率会下降。如果当贷款需求增加时贴现率也上升，市场利率 也会上升（其他条件不变）。 5.什么是支出偏好行为？它是如何影响银行和其他金融机构业绩？ 答：(1) 支出偏好行为是指管理者利用公司资源为自己谋求利益而不是去生产销 售产品的做法。 (2)支出偏好行为通常表现为在追求最大利润时雇佣过多员工或员工数量增长过 快，导致成本失控。支出偏好行为一般存在于那些管理层居于支配地位，股东间 没有良好组织的银行。在这种银行中，经理人有更多的机会损害股东的利益去享 受豪华的生活。 6.为什么要对银行的设立进行严格的监管？对于非银行类金融公司呢？ 答：(1) 第一，银行是公众储蓄存款的主要存储地之一，尤其是对于个人和家庭 而言。银行破产造成的资金损失，对许多个人和家庭而言是场灾难，然而，许多 储户缺乏专业的金融知识和可靠充分的信息， 这些都是正确评估一家银行或其他 金融机构风险状况所不可或缺的。因此，为保护公众利益和防范风险，相关的监 管机构必须汇集和分析必要信息。 第二，由于银行可以通过可支配存款进行放贷和投资来创造货币，由此也应受到 严密的监管。银行和与其竞争的金融机构创造货币的规模似乎与经济状况，尤其 是就业的增长和通货膨胀密切相关。 第三，由于银行向个人和企业提供消费和投资贷款，政府尽可能在银行向公众提 供服务项目上使之公平。 第四，银行也会向政府提供金融服务，银行与联邦、州和地方政府的关系由来已 久，需要监管，以保证政府资产的安全。 (2)同样的理由也被经常用来规定非银行金融机构。金融服务公司持有的公众储 蓄是支付系统和制造货币的核心。这些公司破产会破坏经济秩序，过多的破产会 导致货币供给和通货膨胀的巨大变动。 但对一般其他金融机构的监管没有对银行 的监管严格。
答：
年份 总收益 总运营费 净利润
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
410000 430500 452025 474626.25 498357.56 523275.44 549439.21 576911.17 605756.73 636044.57 667846.8 701239.14 736301.09 773116.15 811771.96 852360.55 894978.58 939727.51 986713.89 1036049.6
(6) Signer国民银行将500万美元准备金贷给Quesan州立银行，第二天收回贷款。 银行现金和应付款项-$5,000,000 已售联邦基金+$5,000,000
当第二天贷款被归还，过程就变成相反的。 (7) 银行确认贷给Deprina公司的100万美元为坏账。 贷款总额 -$1,000,000 贷款准备预提 -$1,000,000
贷款损失准备
$100
净收入=$2090 $1330 $21 $760 $855 $100 $16 $570
ROE=
$570 0.0814or8.14% $45000 $38000 $570 0.0127or1.27% $45000
$570 $0.114per share 5000
商业银行课程第一次作业答案
1. 什么是银行？银行和其他金融机构有哪些不同之处？ 答：(1) 银行是提供可以随时按要求提取存款服务并提供商业或企业性质贷款的 机构。 美国国会将银行定义为必须由联邦存款保险公司(FDIC)管理并参与存款保 险的机构。 (2)银行能够提供大量金融服务。其他的金融机构也提供一些银行能够提供的金 融服务，但是不会提供所有的银行能够提供的金融服务。 2.什么是金融中介？它的主要特点是什么？银行是一类金融中介吗？为什么？ 其他金融机构中哪些是金融中介？金融中介在金融系统中扮演什么重要的角 色？ 答：(1) 金融中介是赤字的个人或机构与盈余的个人或机构之间交互作用的商业 机构。 (2)根据金融中介的职能，可以把金融中介看做是赤字和盈余单位之间的桥梁。 (3)银行是一类金融中介。因为银行一边向盈余的单位提供金融服务，一边向赤 字的单位提供贷款。 (4)储贷协会、信贷联盟、证券经纪商和交易商、投资银行、保险公司等。 (5)金融中介可以增加可用资金池，还可以通过分散化来降低投资风险，从而加 速经济发展。 3. FDIC是怎样处理银行破产？ 答：FDIC对破产银行最广为使用的方式是支付存款或购买承担。当破产银行不 再重新经营时，经常使用支付存款法，通常发生在无人收购危机银行并且FDIC 认为其他银行会向公众提供便捷服务的情况下。 如果有经营良好的银行愿意接管 破产银行的某些资产和存款的话，则采用购买承担法。 有些影响较大的破产有时 会通过公开银行援助来解决，FDIC贷款给有麻烦的银行并要求对银行的管理作 出整改。破产的大型货币中心银行也可以作为“过渡银行”由FDIC接管和经营 直到出售。
每股收益率=
(3) 假设该银行利息收入、利息开支、非利息收入、非利息开支都下降5% 利息收入 利息开支 总资产 证券收益(损失) 盈利性资产 总负债 赋税 发行的普通股股票数 非利息收入 非利息开支 $2,090 $1,330 $45,000 $21 $40,000 $38,000 $16 5,000 $760 $855
ROA=
每股收益率=
7. Gwynne Island小镇的一群商人考虑向州银行监管委员会提出申请设立一家新 银行。由于在社区方圆10里内都没有任何银行设施，银行创建者估计最初的银行 设施将花费270万美元，其他创建费用约50万美元，且使用期为20年。计划第一 年的总收益为41万美元，总运营费用为18万美元。预计从第二年开始盈利并每年 增长5%，费用每年增长3%。如果创建者要求对新银行资本投资的最低收益回报 率为10%。请问在上述条件下他们是否会申请设立该银行？
(4) Jane Gavel将银行支票账户余额2500 美元提出并存进一家信贷联盟，银行用 Alan James刚偿还的房贷款来支付 Jane Gavel所提款项。 贷款总额-$2500 总存款-$2500
(5) 银行从Ace制造公司购买了75万美元的推土机，租赁给Cespan建筑公司。 银行现金和应付款项 -$750,000 总贷款和租赁 +$750,000
= 0.001028 0.0321or3.21%
2 2 2 2 2 =（0.15） （ 0.1） +（0.85） （ 0.03） +2 0.2 0.15 0.85 0.1 0.03
2 =0.001028
= 0.001028 0.0321or3.21%
因此，新分行的设立会增加总收益率，同时也会增加整体风险。 9. 答：(1) Sally Mayfield刚刚开立了定期存款，数额为6000美元，这笔存款立即 贷给Robert Jones用以购买二手汽车。 贷款总额+$6000 总存款+$6000
初始投资： $2,700,000+$500,000=$3,200,000
未来现金流的现值= 第一年净利润 第二年净利润 第二十年净利润 + +...+ $3, 084,900 2 1+10% （1+10%） (1 10%) 20
初始投资多于未来现金流的现值，所以这项投资的净现值是负的。他们获得的收 益回报率将低于10%。 所以，他们不会申请设立新银行。 8. Lifetime Savings Bank商业银行预备在新分支机构设立一家新的分行，每年的 预期收益率是12%，标准差估计为10%。该银行的市场部估计新的分支机构的现 金流与银行其他来源的现金流有微弱的正相关性（相关系数是+0.20）。Lifetime
Savings Bank银行其他已有设施和资产每年的预期收益率是10%，标准差是3%。 Guidar 分行的资产将占Lifetime Savings Bank商业银行总资产的15%。这家拟建 中的分行是否会增加银行的总收益率？是否会增加整体风险？ 答： 总收益回报率的期望： E (R) = 0.15 (12%) + 0.85 (10%) = 10.3% 整体风险：
230000 245100 261063 277935.4 295766 314606.1 334509.8 355533.9 377738.1 401185.4 425941.8 452077 479664.1 508780.1 539505.8 571926.4 606131.4 642214.9 680275.9 720418.5
10.答：(1) 净收入=$2200 $1400 $21 $800 $900 $100 $16 $605
ROE=
$605 0.0864or8.64% $45000 $38000
ROA=
$605 0.0134or1.34% $45000
$605 $0.121per share 5000
180000 185400 190962 196690.86 202591.59 208669.33 214929.41 221377.3 228018.61 234859.17 241904.95 249162.1 256636.96 264336.07 272266.15 280wk.baidu.com34.13 288847.16 297512.57 306437.95 315631.09