5-4寡头市场与博弈理论

• 垄断势力的潜在可能—非弹性需求
20 寡头市场与博弈理论
• 公开勾结：卡特尔利润最大化和产量分配
MCA = MCB = …… = MCN = MC = MR
P、R、C PM
P、R、C
MCA PM
ACA
P、R、C MCB
PM
ACB
MCM DM
O
QA 寡头A
Q
寡头B O
QB
MRM
卡特尔集团
QO
QM
Q
——参阅教材P410
32 寡头市场与博弈理论
33 寡头市场与博弈理论
寡头对抗&博弈理论
博弈：是指个人或组织在一定的
环境条件下，以一定的规则进行决 策并从中取得相应结果的过程。
博弈论（Game Theory）：
研究人们在各种战略情况下如何行事。
34 寡头市场与博弈理论
战略决策指的是每个人在决定采取什么行动 时，必考虑其他人对这种行动作出什么反应 的状况。
寡头市场与博弈理论
垄断厂商意识到它的竞争对手 以及它们之间的价格与产量决策 的相互依存关系。 斯威齐模型的出发点是一个价 格已经确定了的寡头垄断行业， 它假定一个厂商预计其竞争对手 将其价格变动作出两种反应：或 许与其进行价格竞争，或许对其 价格变化成不予理睬。 于是，寡头垄断厂商面临两条 需求曲线：DD和dd；相应有两 条MR曲线：RR和rr；实际的需 求曲线为dBD,边际收益曲线为 rFGR。 最大利润原则仍是MR=MC， 价格一经确定就不轻易变动，只 要MC的变动是在MR曲线上F—G 之间，并且需求曲线的折断点仍 保持在原有价格水平上，需求在 一定范围内的变动，也不会改变 这一最有利的价格—产供销组合。
的产出水平 • 假设
– 两家厂商相互竞争，同时决策。 – 同质化产品。 – 每个企业都假定对手的产量是固定的。 9
寡头市场与博弈理论
处于垄断与完全竞争之间的古诺模型
P = 950 - Q， MC =50
实例:
PM P古诺
500 350
PC
50
D
QM Q古诺 QC
450 600 900
完全竞争
– P = MC, 950 - Q = 50 – PC = 50, QC = 900
• 企业既不是“价格接受者”也不是“价格的制定 者”而是“价格的搜寻者”。
2 寡头市场与博弈理论
• 寡头市场是指，一个行业中企业为数甚少， 而且，企业之间存在着紧密的 相互关系的市场形态。
• 生产同质产品的称为“纯粹寡头”， • 产品存在差异的称为“差异寡头”
• 为共同利益勾结在一起的称为“勾结寡头” • 各自行动的则称为“独立寡头”。
N=3
• 如果 N = 3 (三头垄断)
• P = 950 - Q & MC=50
• 那么, Q = (3/4)(900) • Q = 675 • P =275
N=5
• 如果 N = 5 • P = 950 - Q & MC = 50 • 那么,Q = (5/6)(900) • Q = 750 • P = 200
《微观经济学》
寡头市场与博弈理论
1 寡头市场与博弈理论
• 寡头又称寡头垄断、寡占，是指那种在某一产业 只存在少数几个卖者的市场组织形式。
• 寡头垄断市场的基本特性是厂商之间的相互依存。
由于厂商很少，每个厂商都相信自己的行为，对手一定会 做出反应，因此，厂商在作出自己的决策时总是猜测竞 争对手的反应；而对对手的反应，厂商总是不能确切地 知道，故他们将在存有不确定性的情况下进行决策。
寡头市场与博弈理论
Ｑ１Ｑ３ Ｑ２
6
寡头市场上的相互依存与影响使厂商的每一 个决策都要考虑竞争对手的反应，因而造 成了决策的复杂性，厂商一般要：
在给定它的竞争者行为以后， 采取它能采取的最好行为
这被称作
纳什均衡
7 寡头市场与博弈理论
古诺寡头模型（非勾结）
• 双寡头
• 此模型的变化取决于对竞 争对手定价和产量决策行 动的假设
”
寡头垄断市场的特点
·每家厂商都有剩余的生产能力； ·同吃一块肉，你多吃，我就会吃得少； ·你用价格争市场，别人也会，消费者喜欢这样； ·联合起来有利可图，但行得通吗？
如果你想怎么做，必须知道别人会怎么做！
5 寡头市场与博弈理论
相互影响下的寡头厂商需求
Ｄ１ Ｄ２
Ｐ１
Ｄ１ Ｄ２
Ｐ１
Ｄ３
Ｐ２
Ｐ２
Ｑ１Ｑ３ Ｑ２
垄断
– MR = MC, 950 -2Q = 50
– QM = 450 – PM = 950 - 450 = 500
双头垄断
– 设 Q = q1 + q2
10 寡头市场与博弈理论
古诺模型 设Q = q1 + q2
P = 950 - Q = 950 - q1- q2 and MC = 50
TR1 = Pq1= (950- q1-q2)q1 =950q1 - q12 - q1q2
TR2 = Pq2= (950- q1-q2)q2 =950q2 - q2q1 - q22 使MR1=MC和MR2=MC
950 -2q1 - q2=50, 950 - q1 - 2q2 =50
950 -2q1 - q2= 950 - q1 - 2q2 因为q1=q2,, 所以950 -2q1 - q1=950 -3q1=50 因此 q1=300, q=600; P=950-600=350
寡头厂商的正式协议叫作卡特尔。
一般情况下，在美国，根据1890年通过的 《谢尔曼法》，任何种类的共谋协议都是非法 的。
18 寡头市场与博弈理论
勾结性寡头市场模型——卡特尔
• 竞争还是合作？ • 合作的好处：一是提高利润，减少不确定性；
二是联合起来能增强阻碍新厂商进入的力量。 • 公开勾结：卡特尔
• 特征 • 1) • 2)
$
$
MC
无谓损失 MC
AC
Deadweight
AC
Loss
PC
PMC EC D = MR
EMC
D
MR
O
QC
寡头市场与博弈理论
QO
QMC
Q
29
垄断竞争与完全竞争比较
• 垄断竞争与完全竞争的对比
– 收益曲线 – 均衡价格与均衡产量 – 生产效率：过剩生产能力(Excess capacity) – 资源配置效率 – 产品差别与消费者选择 – 产品替代与厂商竞争
价格
数量
完全竞争
50
900
古诺模型
350
600
垄断
500
450
11 寡头市场与博弈理论
寡头的均衡
如果寡头企业各自追求自己的利益，可 能的结果是：
• 总产量大于垄断产量但小于竞争产量 • 市场价格低于垄断价格但高于竞争价格 • 总利润小于垄断利润
12 寡头市场与博弈理论
古诺模型中的厂商数量(N)增加
寡头市场与博弈理论
如果提价，竞争对手不作出反应，需求富有弹性； 如果降价，竞争对手跟着降价，需求缺乏弹性
P D
rd P1 R
MC2
MC1
B
MC3
d F
D
G
r
O
Q1 R
Q
价格确定为P1后将不再变1动7
共谋与卡特尔
寡头厂商可能会通过正式或非正式的合作 或共谋决策而力求减少因行业结构的相互影响 因素带来的内在风险。
• 低成本型价格领先制 • 晴雨表型价格领先制 • 支配型价格领先制
24
不同市场的比较
• 经济效益：利用资源的有效性。 • 高的经济效益表示对资源的充分利用或
能以最有效的生产方式进行生产；低的 经济效益表示对资源的利用不充分或没 有以最有效的方式进行生产。
25 寡头市场与博弈理论
1、垄断的效率损失
30 寡头市场与博弈理论
3、三个市场比较：完全竞争 垄断竞争 完全垄断
价格
P
ON
<ON’
<ON”
N”
N’
产量
N
OM
>OM’
>OM”
O
寡头市场与博弈理论
LMC
LAC
E
AR=MR=P
E’ E”
MR” M” M’ M
AR”=P”
AR’=P’
MR’
Q
31
三个市场比较：完全竞争 垄断竞争 完全垄断
• 经济效益 • 垄断与技术进步 • 规模经济 • 产品产别 • 广告支出
优势策略是指，无论另外的参与者采用什么策略， 它都是某一参与者所遵循的最好策略。
在囚犯两难博弈中，存在着优势策略{坦白,坦白}， 即不管对方如何选择，自己的最优选择就是坦白：
公开合作来确定产量及价格 可能只包括部分企业
19 寡头市场与博弈理论
• 3) 大多数是国际性的
– 成功的卡特尔
• OPEC • 国际铝钒土联合会 • 水银欧洲
• 4) 成功的条件
– 不成功的卡特尔
•铜 •锌 • 咖啡 • 茶叶 • 可可
• 一个稳定的卡特尔必须要在其成员对价格和生 产水平达成协定并遵守该协定的基础上形成；
• 垄断导致的效率损失（又称社会福利的净损失或无谓损失）
$ Pm PC
O
寡头市场与博弈理论
无谓损失
Deadweight
Loss
MC
F
P>MC
G
E
D=AR
MR
Qm
QC
Q
26
垄断的效率损失
$ H
Pm PC
I O
寡头市场与博弈理论
无谓损失
Deadweight
Loss
MC
F
G
E
D=AR
MR
Qm
QC
Q
27
垄断的效率损失
寡头数量如何影响市场结果
随着寡头市场上卖者数目的增加，寡 头市场越来越象竞争市场。
价格趋近于边际成本，生产量趋近于 社会有效率的水平。
15 寡头市场与博弈理论
非勾结行性寡头模型——斯威齐模型
假设 垄断厂商的价格反应是跟跌不跟涨
P d
D
MC1
P0
MR1
MC2
d
D MR2
O
Q0
Q
结论 价格刚性 市场价格不随某些因ห้องสมุดไป่ตู้的变动而改变 16
• 奥古斯汀·古诺 (1838) 提 出的这个模型，成为美国 反托拉斯法的基础 – 模型简单 – 计算容易
8 寡头市场与博弈理论
古诺模型:2家厂商(Duopoly)
寡头垄断厂商在决策时假定对手的反应方式一经 确定就保持不变并重复出现。以此为假定前提的模 型，称为非勾结性的寡头垄断模型
• 法国数理经济学家古诺在1838年提出 • 产量竞争：企业之间的竞争在于选择不同
13 寡头市场与博弈理论
N-厂商古诺模型
• 3 家厂商,线性需求函数和成本函数:
–Q = q 1 + q 2+ q 3 – 随厂商数量增加,产量
QC
增加,价格降低
Q古诺 = { N / (N+1) }Q完全竞争 N
因此, 厂商的数量越多,竞争越
激烈. 这就是美国反托拉斯政
策的历史基础
PC
1N4
寡头市场与博弈理论
$ H
Pm
A
PC
I O
寡头市场与博弈理论
无谓损失 Deadweight
△消费者剩余=-A-B
Loss MC
F
△生产者剩余=A-C
B
JC E
G
△社会剩余=-B-C
D=AR
MR
Qm
QC
Q
28
• 垄断竞2、争与垄完断全竞竞争争的与对完比全竞争比较
Perfect Competition
Monopolistic Competition
36 寡头市场与博弈理论
著名博弈: 囚犯的两难(The Prisoners’ Dilemma)
（一次，同时，双人, 非零和，非合作博弈）
• 两疑犯被 抓并单独 审讯， （坦白或 不坦白）
疑犯 2
不坦白
坦白
疑 不坦白 1年 1年 15年 0年 犯 1 坦白 0年 15年 6年 6年
37 寡头市场与博弈理论
3 寡头市场与博弈理论
寡头市场结构及其特点
寡头市场在市场经济普 遍存在，是理论上最为复 杂的一种市场结构。 (1) 市场上仅存在少数相互 影响的厂商 (2) 产品同质或异质 (3) 进出市场都有障碍 (4) 相互依存
4 寡头市场与博弈理论
“
既 是 敌 人 ， 又 是 朋 友
在 寡 头 彼 此 之 间 ：
由于在寡头市场中企业的数目很少，因此 每家企业都必须按战略行事。 每个企业都知道，它的利润不仅取决它生 产多少，而且还取决于其他企业生产多少。
35 寡头市场与博弈理论
纳什均衡
• 纳什均衡是指这样的情： 相互作用中的每一个经济 人，在其他方所选择的战 略为既定时，选择了自己 的最优战略。
正如市场均衡（Market Equilibrium）代表着经济 学家对竞争性市场下人们相互作用结果的一种预测， 纳什均衡代表着他们对战略决策的情形下人们相互作 用结果的一种预测。
卡特尔产量的决定：按照使所有厂商的边际成本都
相等的方式在厂商之间分配销售量。
21
寡头市场与博弈理论
卡特尔的利润最大化与产量分配
22 寡头市场与博弈理论
卡特尔的不稳定性
表现在两个方面：一是搭便车，在现有价格下偷着 增产；一是偷着既增产又降价。动力源于高额利润
P
MC
P0 P1
AC
D=AR B
MR
O
寡头市场与博弈理论
Q0 Q1
Q
23
非公开勾结——价格领先制
非公开的勾结：由于勾结是非法的，希望利用市场势力的 寡头们就依赖于战术勾结：不言的共识。办法有①以某厂商 作为价格领导者，其他追随；②不回避竞争法则，如在投标 中他们保证自己的索价不高于竞争者。
非公开勾结 价格领先制
寡头市场与博弈理论
指一个行业的价格通常由某一个寡头率先制 定，其余寡头追随其后确定各自的价格。