开题报告-参考

附件B：毕业设计（论文）开题报告1、课题的目的及意义（含国内外的研究现状分析或设计方案比较、选型分析等）1.1研究目的本论文的研究目的：一是探讨我国宏观经济周期波动的总体特征；二是了解我国宏观经济周期波动的客观规律和形成机制；三是通过对我国经济周期波动运行特点和形成机制的把握，寻求与经济周期波动相配合的经济政策，熨平频繁、剧烈的经济波动对国民经济造成的严重危害，为宏观经济政策的制定提供建议。

1.2研究意义宏观经济波动不仅是一个理论问题，更是一个实践问题。

剧烈的经济波动一方面对宏观经济的稳定和经济增长的质量构成威胁，另一方面，经济的大起大落对人们的生活水平造成了很大的负面影响。

如何在经济发展中减缓经济周期波动的幅度，采取相应的减缓经济波动的政策措施，使经济持续稳定健康地发展，这一直是宏观经济调控的重要任务。

在我国50年社会主义经济建设的历程中，经济发展始终是时快时慢，有时发展十分顺利，有时则出现始料不及的滑坡。

认清我国经济的这种波动现象，把握其波动的机理、原因，对于我们认识社会主义市场经济条件下经济波动的客观规律，把握经济运行的发展态势，适时、适度地采取宏观调控措施，保持国民经济持续、稳定、协调发展无疑具有重要的理论意义和重大的现实意义。

西方国家对经济周期的研究己有近二百年的历史，围绕经济周期的测定、特征、原因、预测和对策等问题展开了广泛和深入的争论，形成了众多的学派和不同的政策主张，以及大量的实证分析方法。

改革开放之前，学者并未涉足对我国经济发展过程中存在的周期波动现象的研究。

从八十年代中期开始，我国一批经济学者对这一问题的研究在理论上取得了重大突破，在应用上也取得了可喜的成果。

但大多只局限于理论研究，实证研究相对较少，且研究结论存在很大偏差。

本文在研究过程中，将主要通过定性和定量相结合的分析方法，力求使研究内容更深入、更准确。

1.3国内外的研究现状分析1.3.1国外研究现状分析国外对经济周期波动的研究主要集中在两个方面：一是经济周期波动的划分和数量特征；二是经济周期波动的成因实证分析。

（1）经济周期波动的划分和数量特征Stock 和Watson（1993）通过动态因素模型（dynamic factor model）来研究整个周期中各经济变量的协同运动（co-movement）；Hamilton（1989）开创性地建立了非线性区制转换模型（nonlinear regime switching model），把经济周期的扩张和收缩看作是不同的区制来研究在不同经济周期阶段的经济行为。

在Tong（1990）和Hansen（1997）的门限自回归TAR 模型中区制是由时间序列自身的历史值决定并且影响回归方程。

所有的这些研究拓展了对经济周期的非线性和非对称性领域的探索。

对经济周期的研究还有许多扩展领域。

例如，对Hamilton（1989）模型的一个重要扩展是Filardo（1994）所做出的，他研究了美国产出增长的时间变化转换概率的马尔可夫转移模型。

Stock 和Watson（1993）在状态空间模型方面也作了类似的研究。

利用这些扩展模型可以分析经济周期阶段和经济周期转变的时间变化特点，也能够用来分析规则或相机抉择的经济政策问题（Barro 和Gordon，1983）。

（2）经济周期波动的成因实证分析汉森和普雷斯科特(Hansen and Prescott，1993)详细分析了全要素生产率冲击对经济波动的影响，认为这种冲击反映出不可交易或不可度量的生产投人和政府宏观经济政策等因素变化对经济波动的影响。

格林伍德、赫尔考威茨和赫夫曼(Greenwood ，Hercowitz and Huffman，1988)通过把凯恩斯冲击融合到实际经济周期模型中，考察这种冲击决定经济周期波动的程度。

德琼、英格拉姆和怀特曼(Dejong，Ingram and Whiteman，2000)在格林伍德等人的模型基础上，通过贝叶斯分析与数值模拟技术详细分析了凯恩斯冲击与全要素生产率冲击对于经济波动的影响，认为这两种冲击对于解释经济周期的成因最为重要。

Lucas(1972)在具有可分市场的交叠世代模型中，发现货币供给中的不可预期变化确实影响了实际产出行为，非预期货币冲击具有解释实际产出变差(波动性)的能力。

随后，在具有货币变量的实际经济周期模型(RBC模型)中，人们也发现了一些货币冲击对实际产出产生作用的其他传导机制(例如信贷传导机制等，King和Plosser，1984)。

随着条件异方差模型(GARCH模型)在经济和金融问题中的应用，研究者开始注意不确定性和波动性对货币与产出之间影响关系的影响，Swanson(1998)利用具有滚动时窗(样本选择的时间区域依次向后推移)的回归检验发现，货币与产出之间的影响关系随着经济周期阶段的不同而发生变化，当经济处于扩张阶段，两者之间的影响关系更为显著，当经济处于收缩阶段，两者之间的影响关系相对减弱。

1.3.2国内研究现状分析对于国内经济周期波动的研究我们也从两个方面进行评述：一是经济周期波动的划分和数量特征；二是经济周期波动的成因实证分析。

（1）经济周期波动的划分和数量特征李建伟(2003) 详细分析了当前我国经济运行的周期性波动特征。

刘恒、陈述云（2003）通过对我国20 世纪90 年代以来的第9 轮经济周期深入细致的研究，对经济周期波动的新阶段进行统计描述和特征归纳。

这些研究有利于分析短期经济波动对我国长期经济增长趋势的影响，并寻求短期经济政策调控和长期经济增长目标实现的相容机制。

这些研究对判断我国经济形势和制定宏观经济政策产生了重要影响。

刘树成（2004）深入研究新一轮经济周期形态的背景条件和基本特征，分析当前经济周期形态形成的原因。

（2）经济周期波动的成因实证分析刘金全、范剑青（2001）利用时间序列模型等计量方法，对一些主宏观经济变量序列之间的扰动和关联进行了计量分析，不仅识别了经济波动当中的各种非对称类型，而且分析了产生非对称的原因。

钱士春（2004）考察了各经济变量波动与实际GDP波动的之间的格兰杰因果关系检验，总结了自1952以来中国经济波动的特征，指出，中国经济中存在的隐患是投资需求相对性不足与价格水平的绝对性下降，实际消费趋向饱和。

郭庆旺、贾俊雪（2004）利用产出缺口、投资缺口和全要素生产率缺口度量了宏观经济、投资与全要素生产率的波动，并简要分析了1978-2002年间我国宏观经济、投资与全要素生产率的波动特点，然后利用脉冲响应函数、线性回归和格兰杰因果检验分析了经济波动对于投资波动和全要素生产率波动冲击的动态反应，投资波动和全要素生产率波动冲击对经济波动的影响力度和三者之间的因果关系。

简泽（2005）在新古典随机增长模型的框架下，利用长期识别限制的结构性向量自回归模型识别和计量了具有持久效应的生产率冲击对我国经济波动的影响。

金浩，李延军，高素英（2005）先利用直接法和剩余法两种方法分析了改革开放以来我国经济的波动状态，接着用数理统计方法对其周期性进行了检验，在此基础上又从总体经济构成和社会总需求两个角度分析了改革以来我国经济周期波动的形成原因。

综上所述，我国关于经济周期波动的研究在理论上相当成熟与丰富，在模型与方法上也很科学，很多学者从不同角度和侧面对我国的经济周期波动做出了解释，但同时这些解释也往往侧重某单一因素的解释作用。

经济周期波动既受内生传导机制的影响，又受外部因素的冲击，它不是凭借单一的内因和外因所能解释清楚的，只有把外生因素和内部因素加以结合考虑，才能对中国经济的周期波动问题作出准确的解释。

在本论文中，我们把投资波动冲击、货币供应、技术冲击与宏观经济波动纳入一个统一的宏观经济分析框架内，采用向量自回归方法以及Granger 因果关系检验来描述各经济变量之间的关系；使用协整理论和误差修正模型分析各经济变量的短期波动向长期均衡关系调整的变动过程，从而对投资波动冲击、货币供应、技术冲击与宏观经济波动之间的关系进行深入分析。

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