全国自考计量经济学试题及答案解析.doc
全国1月自考考试计量经济学试题和答案(1)word版本
更多精品文档全国2008年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．合称为前定变量的是（ ） A ．外生变量和滞后变量 B ．内生变量和外生变量 C ．外生变量和虚拟变量D ．解释变量和被解释变量2．X 与Y 的样本回归直线为（ ） A ．Y i =β0十β1X i +u i B ．Y i =i i 10u X +β+β∧∧C ．E(Y i )=β0十β1X iD ．i Y ∧=i 10X ∧∧β+β3．在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成比例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在（ ） A ，方差非齐性 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．设定误差4．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ ） A ．相关系数 B ．回归系数 C ．判定系数D ．标准差5．若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（ ） A ．它具有不变的价格弹性 B ．随价格下降需求量增加 C ．随价格上升需求量增加D ．需求无弹性6．在判定系数定义中，ESS 表示（ ） A ．∑(Y i —Y )2B ．∑2i )Y Y (-∧C ．∑(Y i -∧Y )2D ．∑(Y i —Y )7．用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（ ） A ．O≤DW≤1 B ．-1≤DW≤1更多精品文档C ．-2≤DW ≤2D ．O≤DW≤48．误差变量模型是指（ ） A ．模型中包含有观测误差的解释变量 B ．用误差作被解释变量C ．用误差作解释变量D ．模型中包含有观测误差的被解释变量9．由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的方法是（ ） A ．二阶段最小二乘法 B ．极大似然法 C ．间接最小二乘法D ．工具变量法lO ．当商品i 为正常商品时，则其自价格弹性（ ） A ．ii η>0 B ．ii η<0 C ．ii η<-1D ．ii η>111．将社会经济现象中质的因素引入线性模型（ ） A ．只影响模型的截距 B ．只影响模型的斜率C ．在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D ．既不影响模型截距，也不改变模型的斜率l2．时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ ） A ．异方差问题 B ．多重共线性问题 C ．随机解释变量问题D ．设定误差问题l3．根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ ） A ．F=-1 B ．F=0 C ．F=1D ．F=∞l4．发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（ ） A ．建模时所依据的经济理论B ．总收入C ．关于总需求，总生产和总收入的恒等关系D ．总投资15．在消费Y t 对收入Z t 的误差修正模型t 1t 21t 101t 10t Z )Z Y (Y ε+∆α+β-β-α+α=∆---中，更多精品文档21αα和称为（ ）A ．均衡参数B ．协整参数C ．短期参数D ．长期参数16．用模型描述现实经济系统的原则是（ ） A ．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B ．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C ．模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D ．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂17．下列模型中E(Y i )是参数1β的线性函数，并且是解释变量X i 的非线性函数的是（ ）A ．E(Y i )=2i 210X β+β B ．E(Y i )=i 10X β+β C ．E(Y i )=i 10X 1β+β D ．E(Y i )=i10X 1β+β 18．估计简单线性回归模型的最小二乘准则是：确定0∧β、1∧β,使得（ ） A ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i )2最小 B ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -e i )2最小 C ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -u i )2最小D ．∑(Y i -i 10X β-β)2最小19．在模型Y i =i1u i 0e X ββ中，下列有关Y 对X 的弹性的说法中，正确的是（ ）A ．1β是Y 关于X 的弹性B ．0β是Y 关于X 的弹性C ．ln 0β是Y 关于X 的弹性D ．ln 1β是Y 关于X 的弹性20．假设回归模型为Y i =i i u X +β，其中X i 为随机变量，且X i 与u i 相关，则β的普通最小二乘估计量（ ） A ．无偏且不一致 B ．无偏但不一致 C ．有偏但一致D. 有偏且不一致21．设截距和斜率同时变动模型为Y i =i i 2i 110u )DX (X D +β+β+α+α,其中D 为虚拟变量。
(完整word版)计量经济学试题及答案
1•计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经 济数学模型。
2•参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3•参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期 望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差； 否则越好，越有效。
不同的估 计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。
4•序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释 变量。
6•结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量 经济学方程系统。
7.内生变量：具有某种概率分布的随机变量， 它的参数是联立方程系统估计的元素， 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变 量。
8•异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为 出现了异方差性。
9. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论 其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称 为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1 •下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ A ）A •被解释变量确定性变量，不是随机变量。
C .随机扰动项服从正态分布。
2 •参数'的估计量？具备有效性是指（ AVar （国）=0 C E （?-'）^0 3. 设Q 为居民的猪肉需求量肉和猪肉是替代商品 根据理论预期 B .随机扰动项服从均值为0,方差恒定, 且协方差为0。
D .解释变量之间不存在多重共线性。
B ） B . Var （?）为最小D .E （?「）为最小 A .啤<0,C .舛>0, 4 .利用OLS 估计模型（D ）A .样本回归线通过C . Y NI 为居民收入，PP 为猪肉价格，PB 为牛肉价格，且牛 则建立如下的计量经济学模型： 上述计量经济学模型中的估计参数 ?1、:?2<0，?3 0 B . ：?1<0， ?<0，?3 0 D . :? >0, Y 二'0 '「X i 求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的 P BQ —〉1丨 i * 2R - 3P ■ J ?2和：?3应该是（C ） C?2>0，"?3<0 ：?2>0，：?3：：0 B 「？ =0 D Y 二:?o ：?Xi5.用一组有20个观测值的样本估计模型Y =札「梯匚…\后，在0.1的显著性水平下对的显著性作t 检验，则芮显著地不等于零的条件是t 统计量 绝对值大于（D ）6 .对模型Y i = ：o 亠亠』2X 2i 亠打进行总体线性显著性检验的原假设是（C ）D . ^-0，其中 j =1,2 7. 对于如下的回归模型lnYi *iln X i 中，参数宀的含义是（D ）A . X 的相对变化，引起Y 的期望B . Y 关于X 的边际变化率 值的绝对变化量C . X 的绝对量发生一定变动时,D . Y 关于X 的弹性 引起丫的相对变化率8. 如果回归模型为背了无序列相关的假定，则 OLS 估计量（A ）A .无偏的，非有效的B .有偏的，非有效的C .无偏的，有效的D .有偏的，有效的 9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ D ）A .格里瑟检验B .戈德菲尔德-匡特检验C .怀特检验D .杜宾-沃森检验 10. 在对多元线性回归模型进行检验时， 发现各参数估计量的t 检验值都很低， 但模型的拟合优度很高且F 检验显著，这说明模型很可能存在（ C ）A .方差非齐性B .序列相关性C .多重共线性D .模型设定误差11. 包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有 3种特征， 则，如果我们在回归模型中纳入 3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A .序列相关B .异方差C .完全共线性D .随机解释变量 12. 下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（B ） A .与随机解释变量高度相关B .与被解释变量高度相关C .与其它解释变量之间不存在多D .与随机误差项不同期相关 重共线性13. 当模型中存在随机解释变量时，OLS 估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A .随机解释变量与随机误差项独B .随机解释变量与随机误差项同 立期不相关，而异期相关 C .随机解释变量与随机误差项同D .不论哪种情况，OLS 估计量都 期相关 是有偏的 A. t o.i (20) B. t o.o5(2O) D. t o.o5(18)=0B .打=0，其中 j =0,1,2C .14•在分布滞后模型Y t =」i X t 「2X t 」…1.中，解释变量对被解释变量的长期影响 乘数为（C ） A P i B 卩2C 卩1 +P 2D 卩0 * P i + 卩2 15•在联立方程模型中，外生变量共有多少个（B ） A. 1 B. 2 C. 3D. 4 1 •普通最小二乘法确定一元线性回归模型 Y =氐++£的参数?0和?1的准则是使 （B ）A .刀e 最小B .刀&2最小C .刀&最大D . Xd2最大2、普通最小二乘法（OLS ）要求模型误差项 叫满足某些基本假定。
10月全国自考计量经济学试题及答案解析
全国2018年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．用数学模型描述现实经济系统的基本原则是（）A．尽可能包含所有影响因素B．定性分析与定量分析相结合C．理论分析为先导，模型规模要适度D．尽可能运用比较完美的函数形式2．经济计量模型中的随机方程又称为（）A．定义方程B．技术方程C．行为方程D．制度方程3．在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（）A．减少B．增加C．不变D．变化不定4．对于随机误差项u i,Var(u i)=E(u2i)= 2内涵指（）A．随机误差项的均值为零B．所有随机误差都有相同的方差C．两个随机误差互不相关D．误差项服从正态分布5．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为L nˆY=5+0.75L nˆX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（）A．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%6．对样本相关系数r，以下结论中错误．．的是（）A．r越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．r越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立7．在存在多重共线性情况下采用的岭回归估计是（）A．有偏估计B．无偏估计C．最佳无偏估计D．无偏有效估计8．当DW>4-d L，则认为随机误差项u i（）A．不存在一阶负自相关B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关129．方差非齐性条件下普通最小二乘估计量是（ ）A ．无偏估计量B ．有偏估计量C ．有效估计量D ．最佳无偏估计量10．对于大样本，德宾-瓦森（DW ）统计量的近似计算公式为（ ）A ．DW ≈2（2-ρˆ） B ．DW ≈3（1-ρˆ） C ．DW ≈2（1-ρˆ） D ．DW ≈2（1+ρˆ） 11．如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有两种特征，则回归模型中只需引入（ ）A ．一个虚拟变量B ．两个虚拟变量C ．三个虚拟变量D ．四个虚拟变量12．使用多项式方法估计有限分布滞后模型时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2…αn i m 的阶数m的确定方法为（ ）A ．事先给定B ．通过逐步计算确定C ．由模型自动生成D ．随意定13．对于满足koyck 假定的无限分布滞后模型，设λ为分布滞后的衰减率，其长期影响乘数为λ-β10，则对应的模型为（ ） A ．线性模型B ．非线性模型C ．联立方程模型D ．不确定 14．下面关于内生变量的表述，错误．．的是（ ） A ．内生变量都是随机变量B ．内生变量受模型中其它内生变量的影响，同时又影响其它内生变量C ．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量D ．滞后内生变量与内生变量具有相同性质15．在结构式模型中，其解释变量（ ）A ．都是前定变量B ．都是内生变量C ．可以既有内生变量又有前定变量D ．都是外生变量 16．如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程的参数可用（ ）A ．二阶段最小二乘法B ．间接最小二乘法C ．广义差分法D ．最小二乘法 17．设生产函数为Y=f(L,K),Y 为产出，L 、K 分别为劳动、资本投入量，W 1、W 2分别为劳动、资本的价格，关于L 和K 边际替代率错误．．的是（ ） A ．R=-dLdK B ．R=-dK dL C ．R=dL dK D ．R=21W W 18．恩格尔曲线说明了在何种情况下，收入对每种商品消费的影响？（ ）3A ．部分价格固定，部分价格变动B ．价格固定C ．价格上涨D ．价格下降19．设线性支出系统为：P j X j =P j X 0j +=-β∑=j X P V n 1k 0k k j ）（1,2,……,n 。
全国10月高等教育自学考试计量经济学试题及答案解析
全国2018年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分。
在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内)1.经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u又设∧β1∧β2分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.∧β1应为正值，∧β2应为负值 B.∧β1应为正值，∧β2应为正值C.∧β1应为负值，∧β2应为负值 D.∧β1应为负值，∧β2应为正值4.回归分析中定义的( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k-1阶单整的C.k阶协整的D.k-1阶协整的6.分段线性回归模型的几何图形是( )A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线7.容易产生异方差的数据为( )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )A.中长期模型B.年度模型C.结构分析模型D.国家间模型9.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )A.mB.m-1C.m-2D.m+111.线性回归模型i k i k i 22i 110i u X X X Y +β++β+β+β=ΛΛ中，检验H 0:)k ,1,0i (0i Λ==β时，所用的统计量)var(t i i∧∧ββ=服从( )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)12.调整的判定系数2R 与多重判定系数2R 之间有如下关系( )A.k n 1n R R 22--= B. kn 1n R 1R 22---= C. kn 1n )R 1(1R 22--+-= D. k n 1n )R 1(1R 22----= 13.当需求完全无弹性时，( )A.价格与需求量之间存在完全线性关系B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格如何变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法15.koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致16.C —D 生产函数的替代弹性为( )A.1B.∞C.0D.-117.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型18.宏观经济计量模型导向的决定因素为( )A.总供给B.总需求C.总供给和总需求D.总供求的矛盾19.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个 20.对于回归模型t 1t 2t 10t V Y X Y +α+α+α=-，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )A.∑∑==--=n 1t 2t n 2t 21t t e )e e(d B.)var(n 1n )d 211(H 2∧α--=C.2221F δδ= D.2r 12n r t --=21.对于部分调整模型t 1t t 10t u Y )1(X Y δ+δ-+δβ+δβ=-，若u t 不存在自相关，则估计模型参数可使用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.一阶差分法22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( )⎪⎩⎪⎨⎧+γβ+β+β=++=++=-2t 21t t 0tt t 10t t t t t u Y I u Y a a C G I C YA.技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )A.伪回归关系B.协整关系C.短期的均衡关系D.短期非均衡关系24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法25.假如模型中第i 个方程排除的变量中没有一个在第j 个方程中出现，则第i 个方程是( )A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别26.在包登价格决定方程*t *1t *t P )g 1(P g P -+=-中，若市场处于非均衡状态，则有( )A.g *=0B.g *＜0C.g *≤0D.g *＞027.假设回归模型为i i i U X Y +β+α=，其中2i 2i X )U (Var σ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.X U X XX Y +β+α= B. X U X X Y +β+α= C.X U X X Y +β+α= D. 222X U X XX Y +β+α= 28.经济计量模型的预测功效最好，说明希尔不等系数U 的值( )A.等于0B.接近于-1C.接近于1D.趋近于+∞29.当识别的阶条件为：M-H i ＜k-1，则表示( )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一统计形式30.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( )A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然估计法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分。
2023年自考全国计量经济学试题
全国2023年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每题1分，共30分。
在每题旳四个备选答案中，选出一种对旳答案，并将对旳答案旳序号填在题干旳括号内)1.经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包括随机方程旳经济数学模型D.模糊数学模型2.在详细旳模型中，被认为是具有一定概率分布旳随机数量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u又设∧β1∧β2分别是β1β2旳估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.∧β1应为正值，∧β2应为负值 B.∧β1应为正值，∧β2应为正值C.∧β1应为负值，∧β2应为负值 D.∧β1应为负值，∧β2应为正值4.回归分析中定义旳( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.假如一种非平稳时间序列通过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整旳B.k-1阶单整旳C.k阶协整旳D.k-1阶协整旳6.分段线性回归模型旳几何图形是( )A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线7.轻易产生异方差旳数据为( )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据8.根据建立模型旳目旳不一样，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )A.中长期模型B.年度模型C.构造分析模型D.国家间模型9.检查协整关系旳措施是( )A.戈德菲尔德—匡特措施B.德宾—瓦森措施C.格兰杰—恩格尔措施D.安斯卡姆伯—雷姆塞措施10.假如一种回归模型中不包括截距项，对一种具有m个特性旳质旳原因要引入虚拟变量数目为( )A.mB.m-1C.m-2D.m+111.线性回归模型i k i k i 22i 110i u X X X Y +β++β+β+β= 中，检查H 0:)k ,1,0i (0i ==β时，所用旳记录量)var(t i i∧∧ββ=服从( )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)12.调整旳鉴定系数2R 与多重鉴定系数2R 之间有如下关系( )A.k n 1n R R 22--= B. k n 1n R 1R 22---= C. k n 1n )R 1(1R 22--+-= D. k n 1n )R 1(1R 22----= 13.当需求完全无弹性时，( )A.价格与需求量之间存在完全线性关系B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格怎样变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )A.一般最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法15.koyck 变换模型参数旳一般最小二乘估计量是( )A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致16.C —D 生产函数旳替代弹性为( )A.1B.∞C.0D.-117.简化式模型就是把构造式模型中旳内生变量表达为( )A.外生变量和内生变量旳函数关系B.前定变量和随机误差项旳函数模型C.滞后变量和随机误差项旳函数模型D.外生变量和随机误差项旳函数模型18.宏观经济计量模型导向旳决定原因为( )A.总供应B.总需求C.总供应和总需求D.总供求旳矛盾19.对于有限分布滞后模型，解释变量旳滞后长度每增长一期，可运用旳样本数据就会( )A.增长1个B.减少1个C.增长2个D.减少2个20.对于回归模型t 1t 2t 10t V Y X Y +α+α+α=-，检查随机误差项与否存在自有关旳记录量为( )A.∑∑==--=n 1t 2t n 2t 21t t e)e e(d B.)var(n 1n )d 211(H 2∧α--= C.2221F δδ= D.2r 12n r t --=21.对于部分调整模型t 1t t 10t u Y )1(X Y δ+δ-+δβ+δβ=-，若u t 不存在自有关，则估计模型参数可使用( )A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.一阶差分法22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程旳类型为( )⎪⎩⎪⎨⎧+γβ+β+β=++=++=-2t 21t t 0tt t 10t t t t t u Y I u Y a a C G I C YA.技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式23.假如同阶单整旳线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )A.伪回归关系B.协整关系C.短期旳均衡关系D.短期非均衡关系24.若回归模型中旳随机误差项存在一阶自回归形式旳序列有关，则估计模型参数应采用( )A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法25.假如模型中第i 个方程排除旳变量中没有一种在第j 个方程中出现，则第i 个方程是( )A.可识别旳B.恰好识别C.过度识别D.不可识别26.在包登价格决定方程*t *1t *t P )g 1(P g P -+=-中，若市场处在非均衡状态，则有( )A.g *=0B.g *＜0C.g *≤0D.g *＞027.假设回归模型为i i i U X Y +β+α=，其中2i 2i X )U (Var σ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.X U X XX Y +β+α= B. X U X X Y +β+α=C.X U X X Y +β+α=D. 222X U X XX Y +β+α= 28.经济计量模型旳预测功能最佳，阐明希尔不等系数U 旳值( )A.等于0B.靠近于-1C.靠近于1D.趋近于+∞29.当识别旳阶条件为：M-H i ＜k-1，则表达( )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一记录形式30.在某个构造方程过度识别旳条件下，不合用旳估计措施是( )A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然估计法二、多选题(本大题共5小题，每题2分，共10分。
00142计量经济学全国自考试题.doc
全国2013年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题 纸”的相应代码涂黑。
错涂、多涂或未涂均无分。
1．下列说法中正确的是 A ．经济计量学就是数理经济学B ．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科C ．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科D ．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科 2．经济计量学模型的被解释变量一定是 A ．内生变量 B.虚拟变量 C ．控制变量D.外生变量3．在一元回归模型分析中，被解释变量Y 和解释变量X 的说法正确的是 A ．Y 为非随机变量，X 为随机变量B ．Y 为随机变量，X 为非随机变量C ．X 、Y 均为随机变量D ．X 、Y 均为非随机变量4．在含常数项的线性回归模型中，有3个解释变量，2σ的无偏估计量2ˆσ为 A ．2ien∑B.22ie n -∑C ．23ie n -∑D.24ie n -∑5．对线性回归模型中的参数进行估计，有效估计量是指 A ．在所有线性无偏估计量中方差最大 B ．在所有线性无偏估计量中变异系数最小 C ．在所有线性无偏估计量中方差最小 D ．在所有线性无偏估计量中变异系数最大6．在线性回归模型i 122i 33i i Y =β+βX +βX +u 中，2β表示 A ．3X ，u 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化B ．任意情况下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化C ．u 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化 D.3X 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化7．在回归模型1223344Y X X X u ββββ=++++中，解释变量之间高度相关，则参数估计量的方差会 A ．为零 B.变小 C ．不确定D.变大8．在对数线性模型i i i LnY LnX u αβ=++中，β度量了 A ．Y 变动一个单位时，X 变动的数量 B.X 变动一个单位时，Y 变动的数量 C ．X 变动1％时，Y 变动的百分比D.Y 变动1％时，X 变动的百分比9．在多元线性回归模型1223344Y=β+βX +βX +βX +u 中，对回归系数j β(j=2，3，4)进行显著性检验时，t 统计量为 A ．ˆˆ()j jSe ββB.()jj Se ββ C ．()jj Var ββD.ˆˆ()j jVar ββ10．残差回归检验法可用于检验 A ．异方差性 B.多重共线性 C ．序列相关D.设定误差11．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A ．普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C ．广义差分法D.工具变量法12．若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，且自相关系数为1。
2022年全国自考计量经济学历年试题及答案
全国10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单选题(本大题共25小题，每题1分，共25分)在每题列出旳四个备选项中只有一种是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同记录单位旳相似记录指标构成旳数据列是( )A.时期数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.根据经济学理论和政策、法规旳规定而构造旳反映某些经济变量关系旳恒等式是( )A.随机方程B.非随机方程C.行为方程D.联立方程3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检查H0∶β1=0时所用旳记录量)ˆVar(ˆ11ββ服从旳分布为( )A.χ2(n-2)B.t(n-1)C.χ2(n-1)D.t(n-2) 4.若X 和Y 在记录上独立，则有关系数等于( )A.-1B.0C.1D.∞5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间旳回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表来年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( )A.增长60元B.减少60元C.增长20元D.减少20元6.设k 为回归模型中旳参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行明显性检查(F 检查)时构造旳F 记录量为( )A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(kB.F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C.F=RSS ESSD.F=ESS RSS7.已知样本回归模型残差旳一阶自有关系数接近于-1，则DW 记录量近似等于( )A.0B.1C.2D.48.如果回归模型中旳随机误差项存在异方差性，则模型参数旳一般最小二乘估计量( )A.无偏且有效B.有偏但有效C.无偏但非有效D.有偏且非有效9.假设对旳回归模型为Y=β1X1+u ，若又引入了一种无关解释变量X2，则β1旳一般最小二乘估计量( )A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小10.假设对旳回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u ，若漏掉理解释变量X2，则β1旳一般最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut 中，短期影响乘数是( )A.0.2B.0.5C.0.6D.0.912.如果联立方程模型中有两个构造方程都涉及相似旳变量，则这两个方程是( )A.正好辨认旳B.过度辨认旳C.不可辨认旳D.可辨认旳13.生产函数是( )A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义性方程14.如果某个构造方程是正好辨认旳，估计其参数可用( )A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法15.若联立方程模型中旳某个方程是不可辨认旳，则该模型是( )A.可辨认旳B.不可辨认旳C.过度辨认D.正好辨认16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生产函数D.对数生产函数17.若一正常商品旳市场需求曲线向下倾斜，则可断定( )A.它具有不变旳价格弹性B.随需求量增长，价格下降C.随需求量增长，价格上升D.需求无弹性18.有关生产函数旳边际替代率旳含义，下列表述中对旳旳是( )A.增长一种单位旳某一要素投入，若要维持产出不变，则要增长另一种要素旳投入数量B.减小一种单位旳某一要素投入，若要维持产出不变，则要增长另一种要素旳投入数量C.边际替代率即各个生产要素旳产出弹性D.边际替代率即替代弹性19.C—D生产函数旳替代弹性为( )A.-1B.0C.1D.∞20.以凯恩斯旳有效需求理论为基本建立旳宏观经济计量模型一般是( )A.需求导向B.供应导向C.混合导向D.产出导向21.根据模型研究对象旳范畴不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )A.构造分析模型B.经济预测模型C.政策分析模型D.国家间模型22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )A.越小B.不变C.越大D.与预测点离样本分布中心旳距离无关23.希尔不等系数U旳取值范畴是( )A.-∞<U≤-1B.-l≤U≤1C.0≤U<+∞D.1≤U<+∞24.如果一种非平稳时间序列通过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整旳B.k—l阶单整旳C.k阶协整旳D.k—l阶协整旳25.检查协整关系旳措施是( )A.戈德菲尔德—匡特措施B.德宾—瓦森措施C.格兰杰—恩格尔措施D.安斯卡姆伯—雷姆塞措施二、多选题(本大题共5小题，每题2分，共10分)在每题列出旳五个备选项中至少有两个是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
2020年10月全国自考计量经济学试题及答案解析
1全国2018年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ ）A.费歇(Fisher)B.费里希(Friseh)C.德宾(Durbin)D.戈里瑟(Glejer)2.政策变量是（ ）A.内生变量B.外生变量C.一般为外生变量，有时为内生变量D.时间变量3.若两变量x 和y 之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（ ）A.低度相关B.不完全相关C.弱正相关D.完全相关4.回归分析中要求（ ）A.因变量是随机的，自变量是非随机的B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的D.因变量是非随机的，自变量是随机的5.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）A.与随机误差u i 不相关B.与残差e i 不相关C.与被解释变量y i 不相关D.与回归值i y ∧不相关6.在被解释变量为Y ，解释变量分别为X 1、X 2的二元回归分析中，复相关系数R 的含义是（） A.X 1与Y 之间的线性相关程度B.X 2与Y 之间的线性相关程度C.X 1、X 2与Y 之间的线性相关程度D.X 1与X 2之间的线性相关程度7.对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ ）A.-0.5B.02C.0.5D.1 8.误差变量模型的估计方法可采用（ ）A.加权最小二乘法B.普通最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法 9.戈德菲尔德—匡特检验法适用于检验（ ）A.异方差B.多重共线性C.序列相关D.设定误差10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量的个数为（ ）A.m-2B.m-1C.mD.m+1 11.系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.在分布滞后模型Y t =t 2t 21t 1t 0u X X X +β+β+β+α--ΛΛ中，短期影响乘数为（ ）A.β0B.β1C.β1+β0D.β1+β2 13.在估计分布滞后模型参数时，一般是对分布滞后模型施加约束条件，以便减少模型中的参数。
(word完整版)计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
自考全国2020年10月计量经济学试题及答案解析
1自考全国2018年10月计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( )A.时期数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式是( )A.随机方程B.非随机方程C.行为方程D.联立方程3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检验H0∶β1=0时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为( )A.χ2(n-2)B.t(n-1)C.χ2(n-1)D.t(n-2) 4.若X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于( )A.-1B.0C.1D.∞5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( )2 A.增加60元 B.减少60元C.增加20元D.减少20元6.设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B.F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C.F=RSS ESSD.F=ESS RSS7.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.48.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量( )A.无偏且有效B.有偏但有效C.无偏但非有效D.有偏且非有效9.假设正确回归模型为Y=β1X1+u ，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小10.假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u ，若遗漏了解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut 中，短期影响乘数是( )A.0.2B.0.5C.0.6D.0.912.如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是( )A.恰好识别的B.过度识别的C.不可识别的D.可识别的13.生产函数是( )A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义性方程14.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用( )A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法15.若联立方程模型中的某个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生产函数D.对数生产函数17.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定( )A.它具有不变的价格弹性B.随需求量增加，价格下降C.随需求量增加，价格上升D.需求无弹性18.关于生产函数的边际替代率的含义，下列表述中正确的是( )A.增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量B.减小一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量C.边际替代率即各个生产要素的产出弹性D.边际替代率即替代弹性19.C—D生产函数的替代弹性为( )A.-1B.0C.1D.∞320.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型一般是( )A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.产出导向21.根据模型研究对象的范围不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )A.结构分析模型B.经济预测模型C.政策分析模型D.国家间模型22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )A.越小B.不变C.越大D.与预测点离样本分布中心的距离无关23.希尔不等系数U的取值范围是( )A.-∞<U≤-1B.-l≤U≤1C.0≤U<+∞D.1≤U<+∞24.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k—l阶单整的C.k阶协整的D.k—l阶协整的25.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
10月全国计量经济学自考试题及答案解析
全国2019年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．在对X与Y的相关分析中（）A．X是随机变量，Y是非随机变量B．Y是随机变量，X是非随机变量C．X和Y都是随机变量D．X和Y都是非随机变量2．在多元回归中，调整后的判定系数2R与判定系数2R的关系有（）A．2R<2R B．2R>2RC．2R=2R D．2R与2R的关系不能确定3．根据判定系数2R与F统计量的关系可知，当2R＝1时有（）A．F＝－1 B．F＝0C．F＝1 D．F＝∞^ 4．根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnY=2.00+0.75lnX i，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）iA．0.2% B．0.75%C．2% D．7.5%5．单方程经济计量模型必然是（）A．行为方程B．政策方程C．制度方程D．定义方程6．经济计量模型的被解释变量一定是（）A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量7．在固定资产折旧方程D t=ak t中，折旧系数a是一个（）A．内生参数B．外生参数C．控制变量D．政策变量8．DW检验法适用于检验（）A．异方差性B．序列相关C．多重共线性D．设定误差129．误差变量模型参数的估计量是（ ） A ．有偏的，一致的B ．无偏的，一致的C ．无偏的，不一致的D ．有偏的，不一致的10．已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW 统计量的近似值为（ ） A ．0 B ．1 C ．2D ．411．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ） A ．异方差性 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．拟合优度低12．设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t +U t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ ） A ．异方差性B ．序列相关C ．不完全的多重共线性D ．完全的多重共线性13．设无限分布滞后模型为Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+U t ，且该模型满足Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ ）A ．λβ-10B ．0βλkC ．λβλ--1)1(0kD ．不确定14．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） A ．异方差问题B ．随机解释变量C ．多余解释变量D ．多重共线性问题 15．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）A ．恰好识别B ．不可识别C ．过度识别D ．不确定16．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ） A ．简化式方程的解释变量都是前定变量B ．在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样C ．如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D ．简化式参数是结构式参数的线性函数17．当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（ ） A ．与被排除在外的前定变量个数正好相等 B ．小于被排除在外的前定变量个数 C ．大于被排除在外的前定变量个数 D ．以上三种情况都有可能发生18．当ρ→0，σ→1时，CES 生产函数趋于（ ）3A ．线性生产函数B ．C －D 生产函数 C ．投入产出生产函数D ．其它19．关于替代弹性，下列说法正确的是（ ） A ．替代弹性反映要素投入比与边际替代率之比 B ．替代弹性越大，越容易替代，越小则越难替代C ．替代弹性反映当要素价格比发生变化时，要素之间替代能力的大小D ．CES 生产函数替代弹性恒为1 20．下列说法中，错误的是（ ） A ．线性支出系统中，βj 表示边际预算份额B ．扩展的线性支出系统可以用线性支出系统形式表示C ．线性支出系统是一个线性需求函数系统D ．线性支出系统可以自动满足需求函数的理论特性 21．宏观经济计量模型导向的决定因素是（ ） A ．总供给B ．总需求C ．总供给与总需求D ．总供求的矛盾 22．在一个封闭的经济社会里，总需求不包括（ ）A ．消费B ．出口C ．投资D ．政府支出23．混合导向模型的特点，是模型中（ ） A ．仅具有需求模块 B ．仅具有供给模块C ．同时具有需求模块和供给模块时，二者仅有单向传递关系，不具备任何反馈关系D ．供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响 24．下面关于季度模型的叙述，不正确的是（ ） A ．季度模型以季度数据为样本 B ．季度模型主要用于季度预测 C ．季度模型注重长期行为的描述 D ．季度模型一般规模较大25．检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作（ ） A ．事后模拟 B ．事前预测 C ．返回预测 D ．事后预测 26．评价模型参数的估计结果时，统计准则相对于经济理论准则来说（ ） A ．是第一位的B ．只能是第二位的C ．二者同等重要D ．统计准则无足轻重27．用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U 的方差估计量应为（ ）A ．1n e22u-=σ∑∧B ．2n e22u-=σ∑∧4C ．ne 22u∑=σ∧D ．3n e 22u-=σ∑∧28．某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ） A ．1阶单整 B ．2阶单整C ．K 阶单整D ．以上答案均不正确29．在TS ／CS 模型中，价格是（ ） A ．仅随个体不同而异，与时间无关的变量 B ．仅随时间推移而变化，与个体无关的变量 C ．与时间、个体均无关的变量 D ．双向变量30．如果两个变量都是一阶单整的，则（ ） A ．这两个变量一定存在协整关系 B ．这两个变量一定不存在协整关系 C ．相应的误差修正模型一定成立 D ．还需对误差项进行检验二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
自考计量经济学试题(全国通用版)
全国2012年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.单方程经济计量模型必然是( )A.随机方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程2.在对X 与Y 的回归分析中( )A.X 是随机变量B.Y 是随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 都是非随机变量3.在多元线性回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数R 2的关系有( )A.R 2<2RB. 2R ≤R 2C.R 2≤2RD. 2R <R 24.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( )A.F =-1B.F =0C.F =1D.F =∞5.怀特检验法适用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6.DW 检验法中DW 值位于( )A.[0，4]B.[1，2]C.[2，6]D.[3，8]7.方差非齐性情况下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法8.已知模型的DW 统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为( )A.0.3B.0.4C.0.5D.0.79.设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t +u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为( )A.异方差性B.完全的多重共线性C.不完全的多重共线性D.序列相关10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW 统计量的值为4，这表明模型随机误差项( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.不存在二阶序列相关11.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个12.对于线性回归模型Y t =α0+α1D +β1X i +β2(DX i )+u i ，其中D 为虚拟变量，当所有系数都显著时，其图形是( )A.两条平行线B.两条垂直线C.一条折线D.两条交叉线13.设无限分布滞后模型为Y t =α+β0X t +β1X t -1+β2X t -2+…+u t ，且该模型满足koyck 变换的假定，则长期影响乘数为( ) A.01βλ- B.λk β0 C.()011kλβλ-- D.1i i αβ∞=+∑14.对有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t -1+…+βk X t -k +u t 进行多项式变换时，多项式的阶数m 与最大滞后长度k 的关系是( )A.m <kB.m =kC.m >kD.不确定15.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为( )A.DW 检验B.t 检验C.H 检验D.ADF 检验16.如果联立方程模型中某个结构方程包含了系统中所有的变量，则这个方程( )A.恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定17.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.广义差分法C.间接最小二乘法D.阿尔蒙多项式法18.当替代弹性σ→1，替代参数ρ→0时，CES 生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C —D 生产函数C.投入产出函数D.其它19.进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定( )A.模型的结构B.函数形式C.模型导向D.方程个数20.DW 检验属于( )A.预测精度准则B.经济理论准则C.统计准则D.识别准则二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学答案部分Word版
计量经济学答案部分Word版第一章导论一、单项选择题1-6: CCCBCAC二、多项选择题ABCD;ACD;ABCD三.问答题什么是计量经济学？答案见教材第3页四、案例分析题假定让你对中国家庭用汽车市场发展情况进行研究，应该分哪些步骤，分别如何分析？（参考计量经济学研究的步骤）第一步：选取被研究对象的变量：汽车销售量第二步：根据理论及经验分析，寻找影响汽车销售量的因素，如汽车价格，汽油价格，收入水平等第三步：建立反映汽车销售量及其影响因素的计量经济学模型第四步：估计模型中的参数；第五步：对模型进行计量经济学检验、统计检验以及经济意义检验；第六步：进行结构分析及在给定解释变量的情况下预测中国汽车销售量的未来值为汽车业的发展提供政策实施依据。
第二章简单线性回归模型一、填空题1、线性、无偏、最小方差性（有效性），BLUE。
2、解释变量；参数；参数。
3、随机误差项；随机误差项。
二、单项选择题1-4：BBDA;6-11：CDCBCA三、多项选择题1.ABC;2.ABC;3.BC;4.ABE;5.AD;6.BC四、判断正误：1. 错；2. 错；3. 对；4.错；5. 错；6. 对；7. 对；8.错五、简答题：1.为什么模型中要引入随机扰动项？答：模型是对经济问题的一种数学模型，在模型中，被解释变量是研究的对象，解释变量是其确定的解释因素，但由于实际问题的错综复杂，影响被解释变量的因素中，除了包括在模型中的解释变量以外，还有其他一些因素未能包括在模型中，但却影响被解释变量，我们把这类变量统一用随机误差项表示。
随机误差项包含的因素有：第一，未知影响因素的代表；第二，无法取得数据的已知因素的代表；第三，众多细小影响因素的综合代表；第四，模型的设定误差；第五，变量的观测误差；第六，经济现象的内在随机性。
由此可见，随机误差项有十分丰富的内容，在计量经济研究中起着重要的作用，一定程度上，随机误差项的性质决定着计量经济方法的选择和使用。
全国计量经济学试题与答案.doc
全国2010年10月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )A.时间数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.普通最小二乘准则是( )A.随机误差项u i 的平方和最小B.Y i 与它的期望值Y 的离差平方和最小C.X i 与它的均值X 的离差平方和最小D.残差e i 的平方和最小4.反映拟合程度的判定系统数R 2的取值范围是( )A.0≤R 2≤2B.0≤R 2≤1C.0≤R 2≤4D.1≤R 2≤45.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( )A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着() A.估计值2ˆβ≠0 B.X 2与Y 无任何关系C.回归模型不成立D.X 2与Y 有线性关系7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( ) A. )ˆvar(j jββ B. )ˆvar(ˆj jββ C. )ˆvar(j jββ D.)ˆvar(ˆj j ββ8.下列哪种情况说明存在方差非齐性?( )A.E(u i )=0B.E(u i u j )=0，i ≠jC.E(2i u )=2σ (常数)D.E(2i u )=2i σ9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.工具变量法C.加权最小二乘法D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( )A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差13.设分布滞后模型为Y t =,u X X X X 3t 32t 21t 1t 0+β+β+β+β+α---为了使模型的自由度达到35，必须拥有多少年的观测资料?( )A.37B.38C.40D.4314.设无限分布滞后模型为Y t =t 1t 1t 0u X X ++β+β+α-Λ,该模型满足库伊克(koyck)提出的两个假设，则长期影响乘数是( )A.k 0λβB.λ-β10C. λ-βλ-1)1(0kD.不确定15.设个人消费函数Y i =i i 21u X +β+β中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.二者均为恰好识别17.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型是ln iY ˆ=3.5+0.91nXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将( ) A.增加3.5％B.增加0.35％C.增加0.9％D.增加9％18.狭义的设定误差不包括．．．( ) A.模型中遗漏了有关的解释变量 B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误D.模型形式设定有误19.对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是( )A.koyck 变换模型B.部分调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和部分调整混合模型20.下面关于简化式模型的概念，不正确．．．的是( ) A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数21.当替代参数0→ρ时，1→σ，CES 生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C —D 生产函数C.投入产出生函数D.索洛增长速度方程22.设货币需求函数为u r Y M 210+β+β+β=，其中M 是货币需求量，Y 是收入水平，r 是利率。
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全国 2018 年 10 月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码： 00142
一、单项选择题（本大题共25 小题，每小题 1 分，共 25 分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量学的主要开拓者和奠基人是（）
A. 费歇 (Fisher)
B.费里希 (Friseh)
C.德宾 (Durbin)
D.戈里瑟 (Glejer)
2.政策变量是（）
A. 内生变量
B.外生变量
C.一般为外生变量，有时为内生变量
D.时间变量
3.若两变量 x 和 y 之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（）
A. 低度相关
B.不完全相关
C.弱正相关
D.完全相关
4.回归分析中要求（）
A.因变量是随机的，自变量是非随机的
B.两个变量都是随机的
C.两个变量都不是随机的
D.因变量是非随机的，自变量是随机的
5.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）
A. 与随机误差u i不相关
B.与残差 e i不相关
C.与被解释变量y i不相关
D.与回归值 y i不相关
6.在被解释变量为Y ，解释变量分别为X1、X 2的二元回归分析中，复相关系数R 的含义是（）
A.X 1与 Y 之间的线性相关程度
B.X 2与 Y 之间的线性相关程度
C.X 1、 X 2与 Y 之间的线性相关程度
D.X 1与 X 2之间的线性相关程度
7.对于某样本回归模型，已求得DW 的值为 l，则模型残差的自相关系数近似等于（）
A.-0.5
B.0
1
C.0.5
D.1
8.误差变量模型的估计方法可采用（）
A. 加权最小二乘法
B.普通最小二乘法
C.工具变量法
D.广义差分法
9.戈德菲尔德—匡特检验法适用于检验（）
A. 异方差
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量的个数为（）
A.m-2
B.m-1
C.m
D.m+1
11.系统变参数模型分为（）
A. 截距变动模型和斜率变动模型
B. 季节变动模型和斜率变动模型
C.季节变动模型和截距变动模型
D. 截距变动模型和截距、斜率同时变动模型
12.在分布滞后模型 Y t= 0 X
t1
X
t 1 2
X
t 2 u t中，短期影响乘数为（）
A. β0
B.β1
C.β1+β0
D.β1+β2
13.在估计分布滞后模型参数时，一般是对分布滞后模型施加约束条件，以便减少模型中的参数。
以下约束条件中，
错误的是（）
．．
A. 系数值βi先增加后下降
B.系数值βi先下降后增加
C.系数值βi按几何级数增加
D.系数值βi按几何级数衰减
14.下列宏观经济计量模型中消费函数方程的类型为（）
Y t C t I t G t (定义方程 )
C t 0 1Y t u t (消费函数 )
I t 0 1 Y t 1 2 r t u t (投资函数 )
A. 技术方程式
B.制度方程式
C.恒等式
D.行为方程式
15.联立方程模型中，如果一个方程包含模型系统中的全部前定变量和内生变量，则这个方程（）
A. 不存在识别问题
B.过度识别
C.恰好识别
D.一定不可识别
16.联立方程结构式模型中，结构式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的（）
2
A. 总影响
B.直接影响
C.间接影响
D.局部影响
17.联立方程模型结构式识别的阶条件为（）
A. 该方程不包含的变量总数大于或等于模型系统中方程个数减 1
B. 该方程包含的变量总数大于或等于模型系统中方程个数减 1
C.该方程包含的变量总数小于或等于模型系统中方程个数减 1
D. 该方程不包含的变量总数小于或等于模型系统中方程个数减 1
l8. 对于正常商品，其需求曲线的斜率（）
A. 小于 0
B.大于 0
C.等于 0
D.不受限制
19.设ηij为肥皂和洗衣料的交叉价格弹性，则应有
（）
A. ηij =0
B.ηij >0
C.ηij <-1
D.ηij=-1
20.决定构造长期宏观经济计量模型导向的主要因素是（）
A. 政策因素
B.总需求
C.价格水平
D.总供给
21.在一个发展中国家的经济计量模型中，不应当包括的变量为（）
．．．
A. 产出
B.有效需求
C.投资
D.政府支出
22.事后预测可用于分析联立方程模型的（）
A. 方程显著性
B.系数显著性
C.预测效果
D.综合误差
23.在对模型功效的评价中，DW 检验属于（）
A. 统计准则
B.经济理论准则
C.经济计量准则
D.识别准则
24. “协整理论”的正式提出者是（）
A. 格兰杰和丁伯根
B.格兰杰和恩格尔
C.格兰杰和拉丰特
D.格兰杰和哥西亚
25.估计经济计量模型中过度识别方程的方法有（）
A. 普通最小二乘法
B.二阶段最小二乘法
C.加权最小二乘法
D.间接最小二乘法
二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）
3
在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
26.下列属于时间序列数据的有（）
A.1980 — 1990 年某省的人口数
B.1990 年某省各县市国民生产总值
C.1990 —1995 年某厂的工业总产值
D.1990 —1995 年某厂的职工人数
E.1990— 1995 年某厂的固定资产总额
27.下列各对变量之间存在相关关系的有（）
A. 身高与体重
B.投入与产出
C.施肥量与粮食产量
D.圆的面积与圆的半径
E.圆的周长与圆的半径
28.在方差非齐性条件下，普通最小二乘法估计量是（）
A. 无偏估计量
B.有偏估计量
C.有效估计量
D.非有效估计量
E.最佳无偏估计量
29.在经济计量学中，虚拟变量又可称为（）
A. 哑变量
B.品质变量
C.数量变量
D.滞后变量
E.二进制变量
30.使用多项式方法估计有限分布滞后模型的参数将（）
A. 完全消除多重共线性
B.弱化多重共线性
C.避免因参数过多而引起自由度不足
D.消除序列相关
E.消除随机解释变量
三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）
31.函数关系
32.序列相关
33.截距变动模型
34.简化式模型
35.无形技术进步
四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）
36.试解释 R2（多重判定系数）的意义。
37.简述加权最小二乘法的思想。
38.简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用。
39.简述联立方程模型识别状况的类型及其相应的估计方法。
4
五、计算题（本大题共 2 小题，每小题10 分，共 20 分）
40.某市居民货币收入X （单位：亿元）与购买消费品支出Y （单位：亿元）的统计数据如下表：
X 11.6 12.9 13.7 14.6 14.4 16.5 18.2 19.8
Y 10.4 11.5 12.4 13.1 13.2 14.5 15.8 17.2
根据表中数据：
（1）求 Y 对 X 的线性回归方程；
（2）求样本相关系数 r。
41.某地区 1981～ 1996 年工业企业的生产函数为Y=2.89L 0.098K 0.902e0.03994t ,在这段时期，该地区企业职工人数年均增长
8.1554% ，资本投入年均增长 4.8389%，净产值年均增长9.1601% 。
试计算这一时期的劳动贡献率、资本贡献率
和技术进步贡献率。
六、分析题（本大题10 分）
42.设有一宏观经济计量模型的估计结果为：
Y t C t I t G t
C t 35 0.7 Y t
I t 72 0.6Y t 1 1.5r t
其中： Y 为国民收入， C 为消费， I 为投资， G 为政府支出， Y t-1为前一年的国民收入，r 为利率。
（1）说明该模型所依据的理论。
（2）指出该模型的内生变量和前定变量。
（3）计算当 Y t-1=5000,G t=1300,r t =0.2 时模型的内生变量预测值。
5。