《中级计量经济学》习题
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
《中级计量经济学》非选择题 参考答案.
第3章 多元线性回归模型3.4.3 简答题、分析与计算题1．给定二元回归模型：t t t t u x b x b b y +++=22110 （t=1，2，…n）(1) 叙述模型的古典假定；(2)写出总体回归方程、样本回归方程与样本回归模型；(3)写出回归模型的矩阵表示；(4)写出回归系数及随机误差项方差的最小二乘估计量，并叙述参数估计量的性质；(5)试述总离差平方和、回归平方和、残差平方和之间的关系及其自由度之间的关系。
2．在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？3．决定系数2R 与总体线性关系显著性F 检验之间的关系；在多元线性回归分析中，F 检验与t 检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？4．为什么说对模型施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小？在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同？5．观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
(1) t t t u x b b y ++=310(2) t t t u x b b y ++=log 10(3)t t t u x b b y ++=log log 10 (4) t t t u x b b b y +⋅+=)(210(5) t t t u x b b y +=)/(10(6) t bt t u x b y +−+=)1(110(7)t t t t u x b x b b y +++=10/22110 6．常见的非线性回归模型有几种情况？7．指出下列模型中所要求的待估参数的经济意义：(1)食品类需求函数：u P P I Y ++++=231210ln ln ln ln αααα中的321,,ααα（其中Y为人均食品支出额，I 为人均收入，为食品类价格，为其他替代商品类价格）。
1P 2P (2)消费函数：t t t t u Y Y C +++=−1210βββ中的1β和2β（其中C 为人均消费额，Y 为人均收入）。
计量经济学中级教程习题参考答案
计量经济学中级教程习题参考答案计量经济学中级教程习题参考答案第一章绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3 时间序列数据时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如就是一个估计量，。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为(100+104+96+130)/4=107.5。
第二章经典线性回归模型2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正）（1）对（2）对（3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS估计量就是BLUE。
（4）错R2=ESS/TSS。
（5）错。
我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。
（6）错。
因为Var() ，只有当保持恒定时，上述说法才正确。
2.2 应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X1外，其余解释变量的系数均不显著。
（检验过程略） 2.3 (1) 斜率系数含义如下:0.273: 年净收益的土地投入弹性, 即土地投入每上升1%, 资金投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.273%.733: 年净收益的资金投入弹性, 即资金投入每上升1%, 土地投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.733%.拟合情况: ,表明模型拟合程度较高. (2) 原假设备择假设检验统计量查表，因为t=2.022 ,故拒绝原假设,即β显著异于0,表明资金投入变动对年净收益变动有显著的影响. （3）原假设备择假设 : 原假设不成立检验统计量查表，在5%显著水平下因为F=47>5.14，故拒绝原假设。
中级计量期末考试试题
中级计量期末考试试题### 中级计量经济学期末考试试题#### 一、选择题（每题2分，共20分）1. 在计量经济学中，OLS估计量的基本假设不包括以下哪一项？A. 线性B. 无多重共线性C. 异方差性D. 随机抽样2. 以下哪个模型不是时间序列分析中常用的模型？A. AR模型B. MA模型C. VAR模型D. 线性回归模型3. 异方差性会对OLS估计量产生什么影响？A. 无影响B. 估计量不再是BLUEC. 估计量有偏D. 估计量的标准误差变大4. 以下哪个是面板数据模型的特点？A. 只包含时间序列数据B. 只包含横截面数据C. 结合了时间序列数据和横截面数据D. 只包含时间序列数据和横截面数据的混合5. 在进行协整分析时，我们通常使用哪种统计方法来检验变量之间的长期均衡关系？A. t检验B. F检验C. 协整检验D. 杜宾-沃森检验#### 二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述OLS估计量的基本假设，并解释当这些假设不满足时可能对估计结果产生的影响。
2. 解释什么是异方差性，以及在计量经济学中如何处理异方差性问题。
3. 描述面板数据模型相对于纯时间序列或纯横截面数据模型的优势。
#### 三、计算题（每题25分，共50分）1. 假设你有以下线性回归模型的数据集：\[ Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \epsilon \] 给出具体的数据集，并计算OLS估计量。
假设数据集中存在异方差性，提出一种方法来纠正异方差性，并重新计算估计量。
2. 给出一个面板数据模型的例子，并说明如何使用固定效应或随机效应模型来估计参数。
给出具体的计算步骤和可能的结论。
#### 四、论述题（共30分）1. 讨论在实际应用中，如何选择合适的计量经济模型来分析经济数据，并举例说明。
2. 论述协整分析在宏观经济学中的应用及其重要性。
#### 五、案例分析题（共30分）1. 选择一个实际的经济问题，使用计量经济学方法进行分析。
计量经济学习题题库（完整版）及答案
计量经济学习题题库完整版分）一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学．经济学 D．数理统计学．数理统计学．数学 C．经济学．统计学 B．数学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立年《计量经济学》会刊出版年世界计量经济学会成立 B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立）一词构造出来 年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量．前定变量．被解释变量 D．前定变量．解释变量 C．被解释变量．控制变量 B．解释变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据．横截面数据．时间序列数据 D．横截面数据．时期数据 B．混合数据．混合数据 C．时间序列数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ D ）。
模型中其他变量影响的变量是（A．内生变量．前定变量．滞后变量 D．前定变量．外生变量 C．滞后变量．内生变量 B．外生变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型．理论计量经济模型 D．应用计量．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型经济模型经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量．外生变量．内生变量 D．外生变量．政策变量 C．内生变量．控制变量 B．政策变量9．下面属于横截面数据的是（．下面属于横截面数据的是（ D ）。
中级计量课后习题参考答案（第九章）
中级计量课后习题参考答案（第九章）第九章参考答案1、表⾯不相关回归的含义是，所涉及的各个回归似乎不相关，但实际上相关。
各个回归⽅程分别写出，这使得它们似乎不相关，但是它们有共同点。
在本章的例⼦中，四个回归中的每⼀个关系到⼀个不同的制造产业，但它们都会受到宏观经济条件变动（如衰退）的影响。
⼀般来说，影响⼀个回归结果的事件也很可能影响其他回归的结果，这个事实表明，表⾯不相关回归中的各回归之间存在相关。
这种相关在数学上表现为扰动项跨⽅程相关。
表⾯不相关回归的步骤是：（1）⽤ols法分别估计每个⽅程，计算和保存回归中得到的残差；（2）⽤这些残差来估计扰动项⽅差和不同回归⽅程扰动项之间的协⽅差；（3）上⼀步估计的扰动项⽅差和协⽅差被⽤于执⾏⼴义最⼩⼆乘法，得到各⽅程系数的估计值。
2、在不同的横截⾯种类的截距之间的差异被认为是固定的⽽不是随机的情况下，应采⽤固定效应模型。
如果横截⾯个体是随机地被选择出来代表⼀个较⼤的总体，则采⽤随机效应模型⽐较合适。
随机效应模型与固定效应模型⼀样，允许不同横截⾯种类的截距不同，但这种不同被认为是随机的，⽽不是固定的。
3、随机影响模型的扰动项不再满⾜普通最⼩⼆乘法各期扰动项相互独⽴的假设，扰动项的⼀个分量在各期都相同。
4、并不总是。
尽管将数据合在⼀起将增加⾃由度，但有时采⽤混合数据也是不合适的。
如果不同横截⾯种类的斜率系数不同的话，则最好是分别回归。
如果试图通过使⽤斜率虚拟变量来解决不同横截⾯种类不同斜率系数的问题，需要假定扰动项⽅差为常数。
⽽采⽤分别回归，每个回归的扰动项⽅差可以不同，也就是每个产业或每个横截⾯种类的扰动项⽅差不同。
5、随机系数模型即每个横截⾯个体的解释变量对被解释变量的影响在横截⾯个体之间的差异的变动时随机的。
有滞后因变量做⾃变量的动态模型就是动态⾯板数据模型。
6、（1）对钢铁产业⽤OLS法估计的结果如下：Dependent Variable: Y1Method: Least SquaresDate: 12/02/10 Time: 10:39Sample: 1980 2000Included observations: 21Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 3919.180 1702.691 2.301756 0.0335EMP1 31.99998 5.305756 6.031181 0.0000OTM1 722.7758 348.2873 2.075229 0.0526R-squared 0.674135 Mean dependent var 10339.75Adjusted R-squared 0.637928 S.D. dependent var 1653.825S.E. of regression 995.1473 Akaike info criterion 16.77522Sum squared resid 17825726 Schwarz criterion 16.92444Log likelihood -173.1398 Hannan-Quinn criter. 16.80761F-statistic 18.61879 Durbin-Watson stat 0.436339Prob(F-statistic) 0.000041橡胶和塑料产业：Dependent Variable: Y2Method: Least SquaresDate: 12/02/10 Time: 10:40Sample: 1980 2000Included observations: 21Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C -49122.54 3331.606 -14.74440 0.0000EMP2 135.4948 6.703255 20.21328 0.0000OTM2 2646.557 1087.284 2.434099 0.0256R-squared 0.989264 Mean dependent var 80662.43Adjusted R-squared 0.988071 S.D. dependent var 13744.48S.E. of regression 1501.188 Akaike info criterion 17.59746Sum squared resid 40564183 Schwarz criterion 17.74668Log likelihood -181.7734 Hannan-Quinn criter. 17.62985F-statistic 829.2748 Durbin-Watson stat 1.590448Prob(F-statistic) 0.000000SUR的估计：在主菜单选择Object->New Object，在弹出的对话框中选择System，点击OK。
(完整word版)计量经济学中级教程(潘省初 清华大学出版社)课后习题答案
计量经济学中级教程习题参考答案第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YYn==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 经典线性回归模型2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正） （1）对 （2）对 （3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS 估计量就是BLUE 。
（4）错R 2 =ESS/TSS 。
（5）错。
我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。
（6）错。
因为∑=22)ˆ(tx Var σβ，只有当∑2t x 保持恒定时，上述说法才正确。
2.2 应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X 1外，其余解释变量的系数均不显著。
中级计量复习题
中级计量复习题中级计量复习题计量经济学作为经济学的一个重要分支，研究经济现象的量化方法和经济理论之间的关系。
它是经济学中的一门实证科学，通过运用数学和统计学的方法，对经济数据进行分析和解释。
在这篇文章中，我们将回顾一些中级计量经济学的复习题，帮助读者巩固知识和提高理解能力。
1. 什么是计量经济学？计量经济学是一门研究经济现象的量化方法和经济理论之间关系的学科。
它使用数学和统计学的方法，对经济数据进行分析和解释。
计量经济学的目标是通过建立经济模型，对经济现象进行量化分析，并通过统计推断来验证经济理论。
2. 什么是回归分析？回归分析是计量经济学中最常用的方法之一。
它用于研究两个或多个变量之间的关系。
回归分析可以帮助我们确定自变量对因变量的影响程度，并预测因变量的值。
在回归分析中，我们通常使用最小二乘法来估计模型参数。
3. 什么是多重共线性？多重共线性是回归分析中的一个常见问题。
当自变量之间存在高度相关性时，会导致多重共线性。
多重共线性会使估计的参数不稳定，难以解释。
为了解决多重共线性问题，我们可以使用变量选择方法，如逐步回归或岭回归。
4. 什么是异方差性？异方差性是回归分析中的另一个常见问题。
当误差项的方差与自变量之间存在关系时，会导致异方差性。
异方差性会影响参数估计的有效性和统计推断的准确性。
为了解决异方差性问题，我们可以使用加权最小二乘法或进行异方差性稳健性检验。
5. 什么是自相关性？自相关性是回归分析中的另一个重要问题。
当误差项之间存在相关性时，会导致自相关性。
自相关性违背了回归模型的基本假设，使得参数估计不一致和统计推断无效。
为了解决自相关性问题，我们可以使用自相关性稳健的标准误差或进行自相关性检验。
6. 什么是面板数据？面板数据是一种特殊类型的数据，它包含了多个观察单位和多个时间点的信息。
面板数据可以用于研究个体之间的差异和时间的动态变化。
在面板数据分析中，我们可以使用固定效应模型或随机效应模型来控制个体特征的影响。
《中级计量经济学》非选择题 参考答案.
第3章 多元线性回归模型3.4.3 简答题、分析与计算题1．给定二元回归模型：t t t t u x b x b b y +++=22110 （t=1，2，…n）(1) 叙述模型的古典假定；(2)写出总体回归方程、样本回归方程与样本回归模型；(3)写出回归模型的矩阵表示；(4)写出回归系数及随机误差项方差的最小二乘估计量，并叙述参数估计量的性质；(5)试述总离差平方和、回归平方和、残差平方和之间的关系及其自由度之间的关系。
2．在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？3．决定系数2R 与总体线性关系显著性F 检验之间的关系；在多元线性回归分析中，F 检验与t 检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？4．为什么说对模型施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小？在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同？5．观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
(1) t t t u x b b y ++=310(2) t t t u x b b y ++=log 10(3)t t t u x b b y ++=log log 10 (4) t t t u x b b b y +⋅+=)(210(5) t t t u x b b y +=)/(10(6) t bt t u x b y +−+=)1(110(7)t t t t u x b x b b y +++=10/22110 6．常见的非线性回归模型有几种情况？7．指出下列模型中所要求的待估参数的经济意义：(1)食品类需求函数：u P P I Y ++++=231210ln ln ln ln αααα中的321,,ααα（其中Y为人均食品支出额，I 为人均收入，为食品类价格，为其他替代商品类价格）。
1P 2P (2)消费函数：t t t t u Y Y C +++=−1210βββ中的1β和2β（其中C 为人均消费额，Y 为人均收入）。
计量经济学习题及全部答案
计量经济学习题及全部答案《计量经济学》习题(⼀)⼀、判断正误1．在研究经济变量之间的⾮确定性关系时，回归分析是唯⼀可⽤的分析⽅法。
（） 2．最⼩⼆乘法进⾏参数估计的基本原理是使残差平⽅和最⼩。
（）3．⽆论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平⽅和的⾃由度总为（n -1）。
（） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的，意思是说它显着地异于0。
（） 5．总离差平⽅和（TSS ）可分解为残差平⽅和（ESS ）与回归平⽅和（RSS ）之和，其中残差平⽅和（ESS ）表⽰总离差平⽅和中可由样本回归直线解释的部分。
（） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是⼀致的。
（）7．当存在严重的多重共线性时，普通最⼩⼆乘估计往往会低估参数估计量的⽅差。
（）8．如果随机误差项的⽅差随解释变量变化⽽变化，则线性回归模型存在随机误差项的⾃相关。
（）9．在存在异⽅差的情况下，会对回归模型的正确建⽴和统计推断带来严重后果。
（） 10．..DW 检验只能检验⼀阶⾃相关。
（）⼆、单选题1．样本回归函数（⽅程）的表达式为（）。
A ．i Y =01i i X u ββ++B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01??i i X e ββ++D ．?i Y =01??iX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（）。
A ．随机⼲扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．?iY 的离差 3．在总体回归⽅程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表⽰（）。
A ．当X 增加⼀个单位时，Y 增加1β个单位B ．当X 增加⼀个单位时，Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加⼀个单位时，X 增加1β个单位D ．当Y 增加⼀个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（）。
A ．剩余平⽅和占总离差平⽅和的⽐重B ．总离差平⽅和占回归平⽅和的⽐重C ．回归平⽅和占总离差平⽅和的⽐重D ．回归平⽅和占剩余平⽅和的⽐重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平⽅和为2i e ∑=800，估计⽤的样本容量为24，则随机误差项i u 的⽅差估计量为（）。
潘省初计量经济学中级教程习题参考答案.docx
计量经济学中级教程习题参考答案第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 经典线性回归模型2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正） （1）对 （2）对 （3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS 估计量就是BLUE 。
（4）错R 2 =ESS/TSS 。
（5）错。
我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。
（6）错。
因为∑=22)ˆ(t x Var σβ，只有当∑2t x 保持恒定时，上述说法才正确。
2.2 应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X 1外，其余解释变量的系数均不显着。
潘省初计量经济学中级教程习题参考答案
计量经济学中级教程习题参考答案第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1n ii Y Y n ==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.1074130********=+++。
第二章 经典线性回归模型2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正）（1）对（2）对（3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS 估计量就是BLUE 。
（4）错R 2 =ESS/TSS 。
（5）错。
我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。
（6）错。
因为∑=22)ˆ(t x Var σβ，只有当∑2t x 保持恒定时，上述说法才正确。
2.2 应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X 1外，其余解释变量的系数均不显著。
中级计量经济学-第四章-习题以及解答思路（EViews）
中级计量经济学-第四章-习题以及解答思路（EViews）第4章习题一表1给出了1965~1970年美国制造业利润和销售额的季度数据。
假定利润不仅与销售额有关，而且和季度因素有关。
要求对下列二种情况分别估计利润模型：（1）如果认为季度影响使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？（2）如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异，如何引入虚拟变量？表1Quarterly 65-70Quick- Equation EstimationY c x @seas(1) @seas(2) @seas(3)Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 18:38Sample: 1965Q1 1970Q4Included observations: 24Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C6868.0151892.766 3.6285590.0018 X0.0382650.011483 3.3322520.0035 @SEAS(1)-182.1690654.3568-0.2783940.7837 @SEAS(2)1140.294630.6806 1.8080380.0865 @SEAS(3)-400.3371636.1128-0.6293490.5366R-squared0.525596Mean dependentvar12838.54Adjusted R-squared0.425721S.D. dependentvar1433.284S.E. of regression1086.160Akaike infocriterion17.00174Sum squared resid22415107Schwarz criterion17.24716 Log likelihood-199.0208F-statistic 5.262563Durbin-Watson stat0.388380Prob(F-statistic)0.005024T和P在5%情况下都不通过，第二季度相对还好一点假设第二季度显著，结果的经济含义是什么？Y c x @seas(2) @seas(3) @seas(4)Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 18:47Sample: 1965Q1 1970Q4Included observations: 24Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C6685.8461711.618 3.9061550.0009 X0.0382650.0114833.3322520.0035 @SEAS(2)1322.463638.4258 2.0714440.0522 @SEAS(3)-218.1681632.1991-0.3450940.7338@SEAS(4)182.1690654.35680.2783940.7837R-squared0.525596Mean dependentvar12838.54Adjusted R-squared0.425721S.D. dependentvar1433.284S.E. of regression1086.160Akaike infocriterion17.00174Sum squared resid22415107Schwarz criterion17.24716 Log likelihood-199.0208F-statistic 5.262563Durbin-Watson stat0.388380Prob(F-statistic)0.005024第二季度依旧显著影响四种都试一下（去掉一个季节），选一个最显著的124Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 18:51Sample: 1965Q1 1970Q4Included observations: 24Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C6467.6781789.178 3.6148880.0018 X0.0382650.011483 3.3322520.0035 @SEAS(1)218.1681632.19910.3450940.7338 @SEAS(2)1540.632628.3419 2.4519000.0241 @SEAS(4)400.3371636.11280.6293490.5366R-squared0.525596Mean dependentvar12838.54Adjusted R-squared0.425721S.D. dependentvar1433.284S.E. of regression1086.160Akaike infocriterion17.00174Sum squared resid22415107Schwarz criterion17.24716 Log likelihood-199.0208F-statistic 5.262563Durbin-Watson stat0.388380Prob(F-statistic)0.005024134Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 18:52 Sample: 1965Q1 1970Q4 Included observations: 24Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C8008.3091827.543 4.3820090.0003 X0.0382650.011483 3.3322520.0035 @SEAS(1)-1322.463638.4258-2.0714440.0522 @SEAS(3)-1540.632628.3419-2.4519000.0241 @SEAS(4)-1140.294630.6806-1.8080380.0865R-squared0.525596Mean dependentvar12838.54Adjusted R-squared0.425721S.D. dependentvar1433.284S.E. of regression1086.160Akaike infocriterion17.00174Sum squared resid22415107Schwarz criterion17.24716 Log likelihood-199.0208F-statistic 5.262563Durbin-Watson stat0.388380Prob(F-statistic)0.005024（2）Y=c+βx+α1D1X+α2D2X+α3D3XD1=1（第一季度）0（其他）Y c x @seas(1)*x @seas(2)*x @seas(3)*xDependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 19:00 Sample: 1965Q1 1970Q4 Included observations: 24Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C6965.8521753.642 3.9722200.0008 X0.0373630.011139 3.3542150.0033 @SEAS(1)*X-0.0008930.004259-0.2095880.8362 @SEAS(2)*X0.0077120.003962 1.9465020.0665 @SEAS(3)*X-0.0022910.004041-0.5669850.5774R-squared0.528942Mean dependentvar12838.54Adjusted R-squared0.429771S.D. dependentvar1433.284S.E. of regression1082.323Akaike infocriterion16.99466Sum squared resid22257030Schwarz criterion17.24009 Log likelihood-198.9359F-statistic 5.333675Durbin-Watson stat0.418713Prob(F-statistic)0.004722Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 19:10 Sample: 1965Q1 1970Q4 Included observations: 24Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C8008.3091827.543 4.3820090.0003 X0.0382650.011483 3.3322520.0035 @SEAS(1)-1322.463638.4258-2.0714440.0522 @SEAS(3)-1540.632628.3419-2.4519000.0241 @SEAS(4)-1140.294630.6806-1.8080380.0865R-squared0.525596Mean dependentvar12838.54Adjusted R-squared0.425721S.D. dependent 1433.284varS.E. of regression1086.160Akaike infocriterion17.00174Sum squared resid22415107Schwarz criterion17.24716 Log likelihood-199.0208F-statistic 5.262563Durbin-Watson stat0.388380Prob(F-statistic)0.005024Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 19:11 Sample: 1965Q1 1970Q4 Included observations: 24Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C6965.8521753.642 3.9722200.0008 X0.0350720.011790 2.9746750.0078 @SEAS(1)*X0.0013980.0042410.3297360.7452 @SEAS(2)*X0.0100030.004068 2.4588230.0237 @SEAS(4)*X0.0022910.0040410.5669850.5774R-squared0.528942Mean dependentvar12838.54Adjusted R-squared0.429771S.D. dependentvar1433.284S.E. of regression1082.323Akaike infocriterion16.99466Sum squared resid22257030Schwarz criterion17.24009 Log likelihood-198.9359F-statistic 5.333675Durbin-Watson stat0.418713Prob(F-statistic)0.004722Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 19:11 Sample: 1965Q1 1970Q4 Included observations: 24Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C6965.8521753.642 3.9722200.0008 X0.0364710.012353 2.9524150.0082 @SEAS(2)*X0.0086040.004237 2.0305390.0565 @SEAS(3)*X-0.0013980.004241-0.3297360.7452@SEAS(4)*X0.0008930.0042590.2095880.8362R-squared0.528942Mean dependentvar12838.54Adjusted R-squared0.429771S.D. dependent 1433.284varS.E. of regression1082.323Akaike infocriterion16.99466Sum squared resid22257030Schwarz criterion17.24009 Log likelihood-198.9359F-statistic 5.333675Durbin-Watson stat0.418713Prob(F-statistic)0.004722。
中级计量经济学作业题
中级计量经济学B 半期练习题
1、简述古典假定的理论意义；分别从数理和经济的角度，谈谈你如何理解每一条古典假定的含义和作用。
2、已知线性回归模型Y X u β=+，试用最小二乘法和极大似然估计参数β和随机扰动项的方差2
σ，并且说明在满足古典假定的条件下，参数β与扰动项方差2
σ的估计量的性质。
3、下表给出的是1960—1982年间7个OECD 国家的能源需求指数（Y ）、实际GDP 指数（X2）、能源价格指数（X3）的数据，所有指数均以1970年为基准（1970=100）。
我们建立了能源需求与收入和价格之间的对数需求函数，
t t t t u X X Y +++=32210ln ln ln βββ
模型估计及有关检验的输出结果如下，
根据输出结果计算并回答下列问题：
（1）计算解释变量显著性检验的t 统计量值，并回答实际GDP 指数（X2）、能源价格指数
（X3）是否显著？
（2）计算模型调整后的拟合优度，并解释其含义； （3）解释能源价格指数的经济含义；
（4）判断模型是否存在自相关性？给出理由；（291.1;938.0==u L d d ）
（5）模型是否存在异方差性？给出理由。
数据来源：中经网统计数据库，http://192.168.30.168:81/
请依据相关的消费-收入理论，给出依据上述数据自己进行计量经济学建模时的每一步过程，并对这些过程进行读解。
中级计量经济学题库
第1章 导论一、单项选择题1．计量经济学是一门( )学科A．测量 B．经济 C．统计 D．数学2．狭义计量经济模型是指( )A．投入产出模型 B．生产函数模型C．包含随机方程的经济数学模型 D．模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和( )A．随机方程模型 B．行为方程模型C．联立方程模型 D．非随机方程模型4．计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是( ) A．总量数据 B．截面数据 C．平均数据 D．相对数据 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( )A．截面数据 B．时间序列数据C．虚拟变量数据 D．混和数据6．截面数据是指( )A．同一时点上不同统计单位、相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位、相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位、不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位、不同统计指标组成的数据7．下面属于截面数据的是( )A．1981～1990年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B．1981～1990年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C．1990某地区20个乡镇工业产值的合计数D．1990某地区20个乡镇各镇的工业产值8．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和( ) A．时效性 B．一致性 C．广泛性 D．系统性9．对模型参数估计值的符号和大小合理性进行的检验，属于( )A．经济意义检验 B．计量经济准则检验C．统计推断检验 D．稳定性检验10．设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为：，r M Y μβββ++=20+1和1βˆ和2βˆ分别为1β和2β的估计值，根据经济理论，有( ) A．应为正值，应为负值 B．应为正值，应为正值1βˆ2βˆ1βˆ2βˆ C．应为负值，应为负值 D．应为负值，应为正值1βˆ2βˆ1βˆ2βˆ11．计量经济学中，通常所说的二级检验指的是那项检验( )A．经济意义检验 B．计量经济准则检验C．统计准则检验 D．稳定性检验12．计量经济模型的应用领域有( )A．结构分析、经济预测、政策评价、验证和发展经济理论B．弹性分析、乘数分析、政策模拟C．结构分析、生产技术分析、市场均衡分析D．季度分析、年度分析、中长期分析13．建立与应用经济模型的主要步骤是( )A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→收集样本资料→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型14.在计量经济模型中，由模型系统内部因素所决定的随机变量( )A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量15.下列各种数据中，以下不应该作为计量经济分析所用数据的是（ ）A. 时间序列数据B. 截面数据C. 计算机随机生成的数据D. 面板数据16．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ ）A. i C （消费）=i I .80500+（收入）B. di Q （商品需求）=i I .8010+（收入）+i （价格）P .90C. si Q （商品供给）i P .8020+=（价格）D. i Y （产出量）=（资本）4（劳动） 60650.i K .0.i L 二、多项选择题1．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的( )A．对象及范围可比 B．时间可比 C．口径可比D. 计算方法可比 E．内容可比2．下面属于截面数据的是( )A．1980-2005年各年全国31个省市自治区的服务业产值B．1980-2005年各年某地区的财政收入C．2004年全国31个省市自治区的工业产值D．2004年30个重点调查城市的工业产值E．2004年全国国内生产总值的季度数据3．一个计量经济模型主要有以下几部分构成( )A．变量 B．参数 C．随机误差项 D．方程式 E．数据4．计量经济模型成功的三要素包括( )A．理论 B．应用 C．数据 D．方法 E．检验5．以下可以作为单方程计量经济模型解释变量的有( )A．外生经济变量 B．外生政策变量C．滞后解释变量 D．滞后被解释变量 E．内生变量6．一个模型用于预测前必须经过的检验有( )A.经济意义检验 B．统计推断检验C.计量经济检验 D．模型预测误差检验 E.实践检验7．统计推断检验（或一级检验）主要包括( )A．经济意义检验 B．拟合优度检验C．预测误差程度评价 D．总体线性关系显著性检验E．单个回归系数的显著性检验8．计量经济检验（或二级检验）主要包括( )A．误差程度检验 B．异方差检验 C．序列相关检验D．超一致性检验 E．多重共线性检验9．在模型的经济意义检验中，主要检验以下哪几项( )A．参数估计量的符号 B．参数估计量绝对值的大小C．参数估计量的相互关系 D．参数估计量的显著性E．拟合优度检验10．建立与应用计量经济模型的几个主要步骤是( )A．设计模型 B．搜集样本数据C．估计参数 D．检验模型 E．应用模型11．在经济结构分析主要包括( )A．弹性分析 B．乘数分析C．比较静态分析 D．方差分析 E．动态分析12．计量经济学是下列哪些学科的统一( )A. 经济学B. 统计学C. 计量学D. 数学E. 计算机科学13．计量经济研究中常见的数据有( )A.截面数据B.时间序列数据C. 面板数据D.国家统计数据E.企业数据三、判断题1．计量经济学是一门应用数学学科（ ）2．理论模型的设计主要包括选择变量、确定变量之间的数学形式、拟定模型中待估计参数的数值范围（ ）3．人口普查数据属于时间序列数据（ ）4．在建立计量经济模型中，进行统计推断检验的目的在于检验模型的计量经济学性质（ ）5．在模型检验中，如果模型通过了统计推断检验，则不需要再进行计量经济检验（ ）6．计量经济检验包括异方差性检验、自相关性检验、多重共线性检验等（ ）7．面板数据结合了时间序列数据和截面数据特征的数据，面板数据在计量经济研究中的应用价值较大（ ）8．乘数是指某一变量的相对变化引起另一变量相对变化的度量（ ）9．经济预测是利用计量经济模型对各种可供选择的经济政策方案的实施后果进行模拟测算，从中选择较好的政策方案（ ）10．计量经济模型的应用主要包括结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论等几个方面（ ）第2章 一元线性回归模型一、单项选择题1．变量之间的关系可以分为两大类，它们是( )A．函数关系和相关关系 B．线性相关关系和非线性相关关系C．正相关关系和负相关关系 D．简单相关关系和复杂相关关系2．相关关系是指( )A．变量间的非独立关系 B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系3．进行相关分析时，假定相关的两个变量( )A．都是随机变量 B．都不是随机变量C．一个是随机变量，一个不是随机变量 D．随机的或不随机都可以4．在回归分析中，定义的变量满足( )A．解释变量和被解释变量都是随机变量B．解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C．解释变量和被解释变量都为非随机变量D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5．相关系数r 的取值范围是( )A．r≤-1 B.1≥r C．0≤r≤1 D. -1≤r≤16．表示变量x 与y 之间的真实线性关系的是( )A． B. i i x y 10ˆˆˆββ+=ii x y E 10ˆˆ)(ββ+=C．i i i u x y ++=10ββ D．i i x y 10ββ+=7．样本回归方程表达式为( )A．i i i u x y ++=10ββ B．()i i x y E 10ββ+=C． D． i i i e x y ++=10ˆˆββii x y 10ˆˆˆββ+=8．以ii x y 10ˆˆˆββ+=表示实际观测值，y 表示平均值，表示回归估计值，则用普通最小乘法估计参数的准则是使以下哪项值最小( )i y ˆA．()i i y ˆy -∑ B．i i y y ˆ-∑C．2)(∑-y y i D．2)ˆ(∑-i i y y 9．下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的( )A．（消费）=500+0.8（收入）i C i I B．（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9(价格)d i Q i I i P C．（商品供给）=20+0.75(价格)s i Q i P D．（产出量）=0.65（劳动）（资本） i Y 60.i L 4.0iK 10．对回归模型i i i u x y ++=10ββ进行统计检验 ，通常假定随机误差项服从( )i u A． B． C． D． ),0(2i N σ)2(-n t ),0(2σN )(n t 11．参数β的估计量βˆ具备有效性是指( ) A. B. 为最小 C. D. 为最小 0)ˆvar(=β)ˆvar(β0ˆ=-ββ)ˆ(ββ-12．以下不属于估计量的小样本性质的有( )A．无偏性 B．有效性 C．线性 D．一致性13．对于，以ii i e x y ++=10ˆˆββσˆ表示估计标准误差，表示回归值，则( ) i y ˆA. 0ˆ=σ时， B. 0)ˆ(=-∑i i y y 0ˆ=σ时，0)ˆ(2=-∑i i y y C. 0ˆ=σ时，为最小 D. )ˆ(i iy y -∑0ˆ=σ时，2)ˆ(i i y y -∑为最小 14．设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是( )i i i e x y ++=10ˆˆββiβˆA. ∑∑---=21)x x ()y y )(x x (ˆi ii β B. ∑∑∑∑∑--=221)x (x n y x y x n ˆi i i i i i β C. ∑∑-⋅-=221x n x y x n y x ˆi i iβ D. 21x i i i i y x y x n ˆσβ∑∑∑-=15．对于，以ii i e x y ++=10ˆˆββσˆ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有( ) A．σˆ=0时，r=1 B. σˆ=0时，r=-1 C．σˆ=0时，r=0 D．σˆ=0时，r=+1或r=-1 16．在经典线性回归模型的基本假定条件成立的情况下，普通最小二乘法估计与最大似然估计得到的估计量( )A．完全一样 B．完全不同C．小样本下不同，大样本下相同 D．小样本下不同，大样本下不同17．在总回归直线i i x y E 10)(ββ+=中，1β表示( )A．当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位B．当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位C．当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位D．当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位18．电视机的销售收入(y，万元)与销售广告支出(x，万元)之间的回归方程为，这说明( ) x y4.2356ˆ+= A．销售收入每增加1万元，广告支出平均增加2.4万元B．销售收入每增加1万元，广告支出平均减少2.4万元C．广告支出每增加1万元，销售收入平均增加2.4万元D．广告支出每增加1万元，销售收入平均减少2.4万元19．设y 表示实际观测值，表示OLS 回归估计值．则下列哪项成立( ) yˆA． B．y y=ˆy y =ˆ C.y y =ˆ D.y y =ˆ 20．用普通最小二乘法估计经典线性模型i i i u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点( )A．(x,y) B．(x，) C.y ˆ)ˆ,(y x D. ),(y x 21．以y 表示实际值，y 表示回归估计值，则用OLS 得到的样本回归直线满足( )ˆii x y 10ˆˆˆββ+= A．B. 0)ˆ(=-∑i i y y 0)ˆ(2=-∑y y iC.D. 0)ˆ(2=-∑i iy y 0)(2=-∑y y i 22．对线性回归模型i i i u x y ++=10ββ应用普通最小二乘法，会得到一组正规方程，以下方程中不是正规方程的是( )A.B.(010=--∑i i x y ββ)()010=--∑i i i x x y ββ C． D．()0ˆ2=-∑i i y y 0=∑i i x e23．对于总离差平方和TSS、回归平方和ESS 与残差平方和RSS 的相互关系，正确的是( )A． B．ESS RSS TSS +〉ESS RSS TSS +=C． D．ESS RSS TSS +〈222ESS RSS TSS +=24．反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )A．总离差平方和 B．回归平方和C．残差平方和 D．B 和C25．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数绝对值为( )A．0.64 B．0.8 C．0.4 D．0.3226．判定系数2R 的取值范围是( )A．12-≤R B. 12≥R C. D. 102≤≤R 112≤≤-R27．考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型i i i u x y ++=10ββ（x 表示农作物种植面积、表示农作物产值），采用30个样本，根据OLS 方法得，对应标准差，那么，y 04554.0ˆ1=β.0)ˆ(1=βs 0.0)ˆ(1=βs 对应的t 统计量为( ) A．12 B．0.0243 C．2.048 D．1.70128．一元线性回归模型i i i u x y ++=10ββ的普通最小二乘法回归结果显示，残差平方和RSS=40.32，样本容量n=25,则回归模型的标准差σˆ为( ) A．1.270 B．1.324 C．1.613 D．1.75329．应用某市1978—2005年年人均可支配收入与年均消费支出的数据资料建立简单的一元线性消费函数，估计结果得到样本决定系数，总离差平方和TSS=480.12，则随机误差项的标准差估计值为( )9938.02=R i u A. 4.284 B. 0.326 C. 0.338 D. 0.34530．用一组有30个观测值的样本估计模型i i i u x y ++=10ββ后，在0.05的显著性水平下,对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于( )A． B. C. D.)30(05.0t )30(025.0t )28(05.0t )28(025.0t 31．解释变量x 在某—特定的水平上，总体y 分布的离散程度越大，即越大，则( )2σA．预测区间越宽，预测精度越高 B．预测区间越宽，预测误差越大C．预测区间越窄，预测精度越高 D. 预测区间越窄，预测误差越大二、多项选择题1．指出下列哪些现象是相关关系( )A．家庭消费支出与收入 B.商品销售额与销售量、销售价格C. 物价水平与商品需求量 D．小麦亩产量与施肥量E．学习成绩总分与各门课程成绩分数2．一元线性回归模型i i i u x y ++1β=0β的经典假设包括( )A. B.(常数) C．0)(=i u E 0),(co =j i u u v )(j i ≠2)var(i u σ= D. E. x i u ),0(~2σN i 为非随机变量，且0),cov(=i i u x3．以y 表示实际观测值，表示回归估计值，e 表示残差，则回归直线满足( )y ˆ A. 通过样本均值点（y x ） B. ∑∑=i i y y ˆ C.0),cov(=i i e x D. E．0)ˆ(2=-∑i i y y 0ˆ(2=-∑y y i4．如果y 与x 满足一元线性关系，则下列表达式正确的有( )A．t t x 10y ββ+= B. t t u x y t =++10ββC． D． E．t t t u x ++=10ˆˆββt t t u x ++=10ˆˆββt t x y 10ˆˆˆββ+=y ˆy E 5．如果y 与x 满足一元线性关系（表示残差），则下列表达式正确的有( )e A．t t x y 10)(ββ+= B.t x 10ˆˆββ+=t y y ˆC． D． E．t t t e x ++=10ˆˆββt t t e x ++=10ˆˆββtt x y E 10ˆˆ)(ββ+=y 6．回归分析中估计回归参数的方法主要有( )A．相关系数法 D．方差分析法 C．最小二乘估计法D．极大似然法 E．矩估计法7．用普通最小二乘法估计模型i i i u x y ++=10ββ的参数，要使获得的参数估计量具备最佳线性无偏估计性，则要求( )A. B.(常数) C．0)(=i u E 2)var(σ=i u 0),(co =j i u u v )(j i ≠D. x 为非随机变量，与随机误差项不相关E.服从正态分布i u i u 8．假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备( )A．可靠性 B．一致性 C．线性 D.无偏性 E.有效性9．用普通最小二乘法得到回归直线具有以下特性( ) A．通过点(y x ) B．y y=ˆ C.0=∑i e D． E．02=∑i e 0),cov(=i i e x10．由回归直线tt x ˆˆy ˆ10ββ+=所估计出来的值( ) t y ˆA．是一组估计值 B.是一组平均值 C．是一个几何级数D．可能等于实际值y E．与实际值y 的离差和等于零11．反映回归直线拟合优度的指标有( )A.相关系数 B．回归系数 C．决定系数D.回归方程的标准误差 E．残差平方和12．对于样本回归直线tt x ˆˆy ˆ10ββ+=（2R 为决定系数），回归平方和可以表示为( ) A．∑-2)ˆ(y yi B. ∑-221)(ˆx x iβ C. ∑-22)(y y R i D. ∑-22(y y R i E. ∑-2(y y i ∑--2)ˆ(yy i 13．对于样本回归直线，tt x y 10ˆˆˆββ+=σˆ为回归方程的标准差，以下决定系数2R 的算式中正确的有( ) A.∑∑--22)()ˆ(y yy y i i B. ∑∑---22)()ˆ(1y y y y i i i C. ∑∑--2221()(ˆy y x x i i β D. ∑∑---21())((ˆy y y y x x i ii β E. ∑---22()2(ˆ1y y n i σ14．设x σ与y σ为x 和为标准差，以下相关系数的算式中正确的有( )y A. y x yx xy σσ⋅- B. yx i i n y y x x σσ∑--)( C.y x y x σσ),cov( D. ∑∑∑----22)()())((y y x x y y x x i i i i E. ∑∑∑--⋅-2222y n y x n x y x n y x i i ii三、判断题1．在计量经济模型中，随机误差项与回归残差项无区别（ ）2．随机误差项反映了自变量对因变量的影响（ ）3．在线性回归模型中，自变量和因变量都是随机变量（ ）4．在线性回归模型的基本假设中，随机误差项服从均值为0的正态分布，对方差则没有什么要求（ ）5．通过增大样本容量和提高拟合优度可以缩小置信区间（ ）6．总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值（ ）7．在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（ ）8．在计量经济分析中，模型中的参数一旦被估计出来，就可以将估计的模型直接用于实际计量经济分析（ ）9．在双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的（ ）10．线性回归模型的随机误差项不服从正态分布，OLS 估计量将是有偏的（ ）11．随机误差项方差与随机误差项方差的无偏估计没有什么区别（ ）12．在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定（ ）13．在一元线性回归分析中，样本决定系数2R 与t 检验是没有关系的（ ）14．在线性回归分析中，样本决定系数大的回归方程一定比样本决定系数小的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力（ ）15．回归参数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著影响的检验（ ）第3章 一元线性回归模型一、单项选择题1．样本决定系数2R 是指( )A．残差平方和占总离差平方和的比重 B. 总离差平方和占回归平方和的比重C. 回归平方和占总离差平方和的比重D. 回归平方和占残差平方和的比重 2．调整的多重样本决定系数2R 与多重样本决定系数2R 之间有如下关系( ) A．1122---=k n n R R B．11122----=k n n R R C．11)1(122---+-=k n n R R D．)1(11122R k n n R -⋅----= 3．在由n=30的一组样本、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得到多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为( )A．0.8603 B．0.8389 C．0.8655 D．0.83274．设k 为模型中的参数个数，则回归平方和是指( ) A.∑=-n i i y y12)( B. ∑ =-ni i i y y 12)ˆ(C. ∑=-n i i y y12)ˆ( D. )1/((12--∑=k y y ni i 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑i e ，估计用的样本容量为24，则随机误差项的方差估计量为( )i u A．33.33 B．40 C．38.09 D．36.36 6．模型i i i i u x x y +++=22110βββ的最小二乘回归结果显示，样本决定系数2R 为0.98，样本容量为28，总离差平方和为455，则回归方程的标准差为( )A．0.325 B．0.603 C．0.364 D．0.5707．设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为( )A． B． C． D．1+〉k n 1+≤k n 30≥n )1(3+≥k n8．设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和。
《计量经济学(第二版)》习题解答(第1-3章)
《计量经济学（第二版）》习题解答第一章1.1 计量经济学的研究任务是什么？计量经济模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 答：（1）利用计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。
（2）随机关系、因果关系。
1.2 试述计量经济学与经济学和统计学的关系。
答：（1）计量经济学与经济学：经济学为计量经济研究提供理论依据，计量经济学是对经济理论的具体应用，同时可以实证和发展经济理论。
（2）统计数据是建立和评价计量经济模型的事实依据，计量经济研究是对统计数据资源的深层开发和利用。
1.3 试分别举出三个时间序列数据和横截面数据。
1.4 试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。
1.5 试结合一个具体经济问题说明计量经济研究的步骤。
1.6 计量经济模型主要有哪些用途？试举例说明。
1.7 下列设定的计量经济模型是否合理，为什么？（1）ε++=∑=31i iiGDP b a GDPε++=3bGDP a GDP其中，GDP i （i =1，2，3）是第i 产业的国内生产总值。
答：第1个方程是一个统计定义方程，不是随机方程；第2个方程是一个相关关系，而不是因果关系，因为不能用分量来解释总量的变化。
（2）ε++=21bS a S其中，S 1、S 2分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。
答：是一个相关关系，而不是因果关系。
（3）ε+++=t t t L b I b a Y 21其中，Y 、I 、L 分别是建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。
答：解释变量I 不合理，根据生产函数要求，资本变量应该是总资本，而固定资产投资只能反映当年的新增资本。
（4）ε++=t t bP a Y其中，Y 、P 分别是居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。
答：模型设定中缺失了对居民耐用消费品支出有重要影响的其他解释变量。
按照所设定的模型，实际上假定这些其他变量的影响是一个常量，居民耐用消费品支出主要取决于耐用消费品价格的变化；所以，模型的经济意义不合理，估计参数时可能会夸大价格因素的影响。
安徽大学《计量经济学(中级)》2022-2023学年第一学期期末试卷
A.纵向并购B.横向并购C.混合并购D.垂直并购7、当通货膨胀率上升快于名义利率上升并超过名义利率时，实际利率( )。
ArrayA.大于零B.小于零C.等于零D.不能确定8、若其他条件不变，关于物价、国民收人、利率等因素对国际收支影响的说法，正确的是（）A.利率水平相对下降，则会刺激资本流出B.一国物价水平上升，则会限制进口C.国民收入相对下降，则会刺激进口D.国民收入相对增长，则会刺激出口9、关于发行市场和流通市场的说法错误的是（）。
A.发行市场又称一级市场或初级市场B.流通市场又称二级市场C.发行市场有固定的场所D.流通市场有分散的场外交易市场10、对商业银行未转入表内的银信合作信托贷款，信托公司应当按照（）的比例计提风险资本。
A.10.5%B.10%C.12%D.15%11、世界上最早设立的中央银行是（）。
A.瑞典银行B.英格兰银行C.普鲁士银行D.法兰西银行12、古典利率理论认为，利率决定于（）与（）的相互作用。
A.储蓄、投资B.供给、需求C.储蓄、供给D.投资、需求13、以下不属于商业银行中间业务内容的是（）。
A.代客买卖产品B.支付结算业务C.收取服务费D.再贴现14、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，不属于核心一级资本的是（）。
A.实收资本B.未分配利润C.超额贷款损失准备D.盈余公积15、1996年12月1日，我国正式接受国际货币基金协定第八条款。
这意味着，我国从此实现了人民币在（）项下可兑换。
B.经常项目C.资本项目D.错误与遗漏项目16、企业债券的上市是由（）负责审批。
A.中国人民银行B.中国银保监会C.中国证券业协会D.中国证监会17、分析市场供求关系时，如果经济活动处于IS曲线的右侧区域，说明市场存在（）。
A.超额产品需求B.超额货币需求C.超额产品供给D.超额货币供给18、远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的是（）。
A.提高盈利能力B.规避利率上升的风险C.规避利率下降的风险D.加快远期利率协议流通19、认为长期利率是人们所预期的短期利率的平均值，该观点源自于利率期限结构理论的（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《计量经济学》练习题
一、单项选择题1、在对模型i
i
i
X Y 进行最小二乘法估计时，要求（
）
A 、
i Y 最小B 、
i e 最小
C 、
2
i e 最小D 、
2
i Y 最小
2、用普通最小二乘法求得的样本回归直线i i
X Y ??
?必然通过
（
）
A 、点（X ，Y ）
B 、点（0，0）
C 、点（X ，0）
D 、点（0，Y ）
3、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i i
X Y ln 75.000.2?ln ，这
表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加
（
）A 、2%B 、0.2%C 、0.75%
D 、7.5%
4、在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，是
（
）
A 、时序数据
B 、时点数据
C 、时期数据
D 、截面数据
5、对于回归模型i
i
i X Y ，的普通最小二乘法估计量为
（）
A 、2
)
()(?
X X Y X X B 、2
?
X XY C 、2
)
()
)((?
X X
Y Y X X D 、2
2
)
(
?
X X
n
Y
X XY n 6、根据判定系数
2
R 与F 统计量的关系可知，当
2
R =0时，有
（）
A 、F=1
B 、F=-1
C 、F=0
D 、F=∞
7、在二元线性回归模型
i
i
i
i x x
y 22
110
中，
1表示（）
A 、当2x 不变时，1x 变动一个单位
Y 的平均变动
B 、当1x 不变时，2x 变动一个单位Y 的平均变动
C 、当1x 和2x 都保持不变时，Y 的平均变动
D 、当1x 和2x 都变动一个单位时，Y 的平均变动
8、Goldfeld —Quandt 用于检验（
）
A 、序列相关
B 、异方差
C 、多重共线性
D 、随机解释变量
9、若有i
i i X Y ，i i
X .)var(2
，则?为
（
）A 、2
?
X
XY B 、X
Y ?
C 、Y ?
D 、X
?
10、存在异方差时，参数估计的主要方法是
（
）
A 、一阶差分法
B 、广义差分法
C 、普通最小二乘法
D 、加权最小二乘法
11、如果回归模型存在序列相关，则模型回归系数的最小二乘估计量是
（
）
A 、无偏的，非有效的
B 、有偏的，非有效的
C 、无偏的，有效的
D 、有偏的，有效的
12、已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为
0.8，则
DW 统计量的近似值为
（）
A 、0.8
B 、1.6
C 、0.2
D 、0.4
13、已知模型的DW
统计量值为 2.9，,21.1l d 55.1u d ，判断该模型的序列相关情况
（
）
A 、存在一阶正序列相关
B 、存在一阶负序列相关
C 、无序列相关
D 、不能确定
14、设个人消费函数i
i
i
X c c Y 10中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年
龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素
的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数为
（
）
A 、1个
B 、2个
C 、3个
D 、4个
15、设截距和斜率同时变动模型为i
i i
i
DX X D
Y )
(2
1
1
，如果统计检验表明
（）成立，则上式为截距变动模型
A 、
0,
02
1
B 、
,
02
1
C 、
,
02
1
D 、
,
02
1
16、设消费函数为
u Y
C
1
，其中C 是消费水平，Y 是收入水平，
根据经济理论判断，应有（
）
A
、
0>0，
1<0 B
、
0<0，1<0 C
、
>0，
1>0 D
、
0<0，
1>0
17、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的
（）
A 、（收入）消费）
i i I C 8.0500(B 、（价格）（收入）（商品需求）i
i d
i P I Q 6.08.010C 、（价格）（商品供给）i s
i P Q 75.020D 、产量）
（单位成本）(5.06
.1i i
X Y 18、下列非线性回归模型中，可转化为线性模型用普通最小二乘法求解的是
（
）
A 、i
i
i x y 1
B 、i
i
i x y 2
C 、i
i
i
x y ln D 、i
i
i
x y 二、计算分析题
1、利用某企业1995—2000年的单位成本
Y （元/件）与产量X （千件）的资料，求得
Y 关于X 的线性
回归方程X Y
2.25.21?，已知2
)(X X =10，Y 的实际值和估计值见下表：
时间
199519961997199819992000单位成本Y （元/件）
201817161411Y 的估计值Y
?19.3
18.2
17.1
16
14.9
10.5
（1）计算判定系数
2
R ；
（2）对回归参数进行显著性检验（
5%显著性水平）。
（776.2)
4(025.0t ，447.2)6(025.0t ）
2、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生(其中36名男生，15名女生)，并得到以下A 、B 两种模型：模型 A
W =-232.0655+5.5662h
t=(-5.2066) (8.6246) 模型 B
W =-122.9621+23.8238D+3.7402h
t=(-2.5884) (4.0149) (5.1613)
其中，W=体重(单位：磅) h=身高(单位：英寸)
t 表示回归系数相对应的t 统计量的实际值，查t 分布表t 0.025(49)=t
0.025
(48)≈2
D=
女生
男生0
1试根据题中资料分析并回答以下问题：(1)你将选择哪一个模型?为什么?
(2)你认为没有被选择的模型存在什么问题?
(3)D 的系数说明了什么?3、设某家电商品的需求函数为：
P
X Y
ln 2.0ln 5.0120?ln 其中，Y 为需求量，X 为消费者收入，P 为该商品价格。
（1）试解释lnX 和lnP 系数的经济含义；（2）若价格上涨10%，将导致需求如何变化？（3）在价格上涨10%的情况下，收入增加多少才能保持原有的需求水平？
4、设某商品需求函数的估计结果为：
P
x y
58.252.18025.26?S ：（
）（0.50）
t:
（17.51）（
）
99
.02
R
98.02
R
F=560
（1）完成空缺的数字；（2）计算F 统计量；
（3）解释回归系数的经济含义。
5、在研究生产函数时，得到如下两个模型估计式：
（1）LnL
LnK Q
Ln 893.0887.004.5?
se=（1.40）（0.087）（0.137）
21
,878.02
n R
（2）LnL
LnK
t
Q
Ln 285.1460.00272.057
.8?
se=（2.99）（0.0204）（0.333）（0.324）
21
,889.02
n R
其中，Q=产量，K=资本，L=劳动时间（技术指标），n=样本容量。
试求解以下问题：①说明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（)05.0；
②说明在模型（
2）中t 和LnK 的系数在统计上是不显著的（
)05.0；
③可能是什么原因使得模型（
2）中LnK 的不显著性？
④如果t 和LnK 之间的相关系数为0.98，你将从中得出什么结论？
⑤模型（1）中，规模报酬为多少？T 分布表：
df Pr
0.1
0.050.0219 1.729 2.093 2.53920 1.725 2.086 2.52821
1.721
2.080
2.518
6、现有中国18家企业2005年研究开发费用支出Y 与销售收入X 的数据（数据略），现用Goldfeld-Quandt
检验检验Y 与X 的回归模型是否存在异方差。
按X 从小到大排序后，去掉中间的4个数据，分别以前7个与后7个数据样本做Y 关于X 的回归，得：
412586804.0048.06.355?12
)
53.4()
96.1(RSS R X
Y
9735690
513
.0022.04.1238?2
2
)
876.0()
416.0(RSS R
X Y
请判断在5%的显著性水平下，是否有异方差。