stata随机前沿模型sfa方法
基于截面随机前沿模型的中国保险业效率研究
基于截面随机前沿模型的中国保险业效率研究江生忠;张煜【摘要】我国保险业快速发展,但依然面临生产低效率问题.为了提升保险业产出效率,能与国际同业竞争,研究中国保险业效率及影响因素十分必要.采用Cobb-Douglas生产函数形式,选取保费作为产出,应用截面随机前沿模型SFA,定量估计中国保险业产出效率.并采用多个控制变量实证分析教育、外资和薪酬对效率的作用.最后,选取赔偿及给付衡量产出,对模型进行稳健性检验.发现资本主要影响赔偿及给付,而劳动显著影响保费.保险业呈现规模报酬递增.效率较高,正在缓慢提升.外资对保险业效率影响正面,而教育和工资对效率的作用复杂.据此提出加大投入,做大规模,坚持对外开放,综合运用各种手段提高效率等的政策建议.这必将提升中国保险业效率,最终造福人民群众.【期刊名称】《保险职业学院学报》【年(卷),期】2017(031)005【总页数】8页(P5-12)【关键词】保险业;产出效率;截面随机前沿模型;影响因素【作者】江生忠;张煜【作者单位】南开大学金融学院,天津300071;南开大学金融学院,天津300071【正文语种】中文【中图分类】F84.481978年改革开放以来，中国保险业发展迅猛。
保险业经历了从无到有，从水平落后到效率较高的发展历程。
2001年入世以来，保险市场对外开放，保险企业更是进一步提质增效。
2009年起，中国保费收入更是突破了10万亿元大关，产能巨大。
但是，由于起点较低，以及一些深层次的体制机制问题，保险业依然面临着供给不足，服务水平落后，与国际效率前沿相比，存在生产无效率的严峻现状。
为此，国家提出保险业的供给侧改革，就是为了提升保险业的产出效率。
响应国家号召，赶超国际先进水平，减少资源浪费和产出无效率，提升民族保险企业的运营水平，依然是我国保险业所面临的重大挑战。
在此情况下，研究中国保险业的产出效率及影响因素，十分必要。
本文拟采用截面随机前沿方法，实证分析中国保险业的产出效率及影响因素，具体研究教育、外资和薪酬因素对效率的定量影响。
经济增长是如何影响能源绩效的_基于跨国数据的经验分析_姜彩楼
二、 经济增长与能源绩效的动态关系
1． OECD 国家经济增长方式的动态变化 通过增长核算方程， 可以计算出在 1992 ～ 2008 年 OECD 国家固定资产年均积累速度为 1． 92% ， 间， 对经 济增长的贡献率达到 36． 2% ， 人力资本投入的增长率 对经济增长率的贡献达到22． 2% ， 这一数据 为 0． 88% ， 远高于中国 9． 9% 的贡献率（ 中国经济增长与宏观稳定
《世界经济研究》 2012 年第 11 期 · 16·
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一、 模型与方法
以资本扩张为主要特征的赶超战略被广泛应用于 而在资本形成理论中， 一种普遍的 发展中国家的实践， 观点认为工业资本具有典型的高能耗特征。 在现行的 发展环境下， 考虑到传统能源的不可再生性， 依靠要素 转向以结构转型 投入的发展模式难以实现可持续增长， “熊彼特增长 ” 和技术创新为主要驱动的 成为必然选择 （ 巴曙松， 2011 ） 。从结构主义（ 钱纳里， 1995 ） 的逻辑出 发， 一国可以通过将生产要素从能源绩效较低的部门向 并依 较高部门转移而实现结构性增长。遵循这一思路， 据 Philippe Aghion 等（ 2004 ） 对熊彼特模型的修正， 将结 构性增长作为广义技术创新的一部分， 建立生产函数模 型： Y = Lβ
图2 生产要素的边际替代率
“W ” 能源贡献率表现出明显的波动并呈现 型。 我
《世界经济研究》 2012 年第 11 期 ·17·经济增长是如Fra bibliotek影响能源绩效的？
们所关注的能源投入年均增长 3． 4% ， 对经济增长的贡 高于固定资本和人力资本， 而产出弹性仅 献为 41． 6% ， 为 21% ， 远低于人力资本和固定资本。 从图 2 中各要 1992 年固定资本对能源消耗 素的边际替代效应来看， 的边际替代率（ GD to NY） 为 3． 2 ， 高于同期人力资本对 能源消耗（ RL to NY） 的替代效应， 而到了 2008 年， 人力 远远超过固定 资本对能源的边际替代率则达到了 7． 6 ， 资本对能源消耗的替代率。 从人力资本对固定资本的 2004 年之前人力资本对固 替代效应（ RL to GD ） 来看， 定资本的边际替代率要高于对能源消耗的边际替代率， 直到 2004 年， 后者才开始迅速超过并上升到较高的值， 说明在向以人力资本扩张为主导的产业体系转型中， 新 的经济增长方式不仅带来了能源的节约， 还能够大幅度 减少固定资本的投入。 2． 基于 VAR 的动态检验 为分析不同要素扩张对能源绩效的冲击， 我们使用 广义脉冲响应函数（ GIRF） 进行检验。与传统的 CholesGIRF 方法的分解结果不受 VAR 系统中变 ki 方法相比， 量排序的影响， 估计结果具有较高的稳定性和可靠性。 GD 表示固定资本贡 我们用 RL 表示人力资本贡献率， EC 和 TC 指数对二者的冲击响应。 献率， 分别检验 TFP、 在检验之前， 分别使用 ADF 方法对数据进行单位根检 验， 结果表明 5 组数据均在 5% 的显著性水平上通过单 我们将冲击响应期设定为 位根检验。考虑到样本容量， 15 期。 对要素贡献率变量施加一个标准差大小的冲击， 对 TFP、 TC 和 EC 指数均产生了一个明显的冲击， 如图 3 1992 ～ 1998 年， TFP 指数对固 所示。从冲击的趋势看， 定资本贡献率的冲击响应较为强烈， 在 1994 年达到负 的峰值， 到 1997 年后趋向稳定， 说明资本扩张的增长方 式对能源绩效的提升产生了较为明显的抑制作用， 主要 是由于这一阶段产业结构的能源密集度相对较高， 这与 我们前面的研究结论一致。而同期 TFP 指数对人力资 本的冲击响应相当微弱， 直至 2000 年以后， 人力资本贡 献率带 来 的 冲 击 开 始 表 现 出 明 显 的 正 向 冲 击， 并在 2004 年以后加速上升， 反映出这一阶段以人力资本扩 张为特征的经济增长方式迅速提升了能源绩效。 针对 EC 指数的广义脉冲响应函数反映了不同经 济增长方式所产生的结构效应。固定资本贡献率对 EC 指数的冲击具有较强的周期性， 并呈现出明显的波浪式 下降趋势， 说明依赖于固定资本扩张的经济增长方式会 从而导致能源绩效下降， 这主要是 抑制技术配置效率， 产业 因为固定资本密集型产业的能源密集度通常较高，
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stata命令大全(全)********* 面板数据计量分析与软件实现 *********说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA教程，感谢他的贡献。
本人做了一定的修改与筛选。
*----------面板数据模型 * 1.静态面板模型：FE 和RE* 2.模型选择：FE vs POLS, RE vs POLS, FE vs RE （pols混合最小二乘估计）* 3.异方差、序列相关和截面相关检验 * 4.动态面板模型（DID-GMM,SYS-GMM） * 5.面板随机前沿模型* 6.面板协整分析（FMOLS,DOLS）*** 说明：1-5均用STATA软件实现， 6用GAUSS软件实现。
* 生产效率分析（尤其指TFP）：数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA）*** 说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog生产函数，一步法与两步法的区别。
常应用于地区经济差异、FDI溢出效应（Spillovers Effect）、工业行业效率状况等。
* 空间计量分析：SLM模型与SEM模型*说明：STATA与Matlab结合使用。
常应用于空间溢出效应（R&D）、财政分权、地方政府公共行为等。
* ---------------------------------* -------- 一、常用的数据处理与作图 ----------- * ---------------------------------* 指定面板格式xtset id year （id为截面名称，year为时间名称） xtdes /*数据特征*/xtsum logy h /*数据统计特征*/ sum logy h /*数据统计特征*/*添加标签或更改变量名 label var h \人力资本\rename h hum*排序sort id year /*是以STATA面板数据格式出现*/ sort year id /*是以DEA格式出现*/*删除个别年份或省份 drop if year<1992drop if id==2 /*注意用==*/*如何得到连续year或id编号（当完成上述操作时，year或id就不连续，为形成panel格式，需要用egen命令）egen year_new=group(year) xtset id year_new**保留变量或保留观测值 keep inv /*删除变量*/ **或keep if year==2000**排序sort id year /*是以STATA面板数据格式出现 sort year id /*是以DEA格式出现**长数据和宽数据的转换 *长>>>宽数据reshape wide logy,i(id) j(year)*宽>>>长数据reshape logy,i(id) j(year)**追加数据（用于面板数据和时间序列）xtset id year *或者 xtdestsappend,add(5) /表示在每个省份再追加5年，用于面板数据/tsset *或者 tsdes.tsappend,add(8) /表示追加8年，用于时间序列/*方差分解，比如三个变量Y,X,Z都是面板格式的数据，且满足Y=X+Z，求方差var(Y),协方差Cov(X,Y)和Cov（Z,Y）bysort year:corr Y X Z,cov**生产虚拟变量 *生成年份虚拟变量 tab year,gen(yr) *生成省份虚拟变量 tab id,gen(dum)**生成滞后项和差分项 xtset id yeargen ylag=l.y /*产生一阶滞后项)，同样可产生二阶滞后项*/ gen ylag2=L2.ygen dy=D.y /*产生差分项*/*求出各省2000年以前的open inv的平均增长率 collapse (mean) open inv if year<2000,by(id)变量排序，当变量太多，按规律排列。
随机前沿分析和包络数据分析SFA,DEA及运行结果
随机前沿分析和包络数据分析SFA,DEA及运⾏结果先推荐读这篇⽂章：邹志庄教授计量研究汇结，三部分总结经济研究经验（昨⽇，计量哥推荐出去之后，由于未能够把邹⾄庄教授名字校正正确，对此向各位读者和Chow教授表⽰抱歉）.正⽂在经济学中，技术效率是指在既定的投⼊下产出可增加的能⼒或在既定的产出下投⼊可减少的能⼒。
常⽤度量技术效率的⽅法是⽣产前沿分析⽅法。
所谓⽣产前沿是指在⼀定的技术⽔平下，各种⽐例投⼊所对应的最⼤产出集合。
⽽⽣产前沿通常⽤⽣产函数表⽰。
前沿分析⽅法根据是否已知⽣产函数的具体的形式分为参数⽅法和⾮参数⽅法，前者以随机前沿分析（StochasticFrontierAnalysis，下⽂简称SFA）为代表，后者以数据包络分析（DataEnvelopeAnalysis，下⽂简称DEA）为代表。
⽬前，我国学者已将这两种⽅法⼴泛应⽤于各个领域，但在使⽤过程中也存在⼀些问题，尤其对于SFA。
⽽SFA与DEA各有其利弊，不能简单地认为⼀种⽐另⼀种好，必须根据具体问题和实际度量结果做出判断。
因此如何正确合理地使⽤这两种⽅法是⽬前⾯临的主要问题。
针对上述情况，本⽂将⾸先简要总结SFA与DEA中最常⽤的模型；然后分别指出使⽤中⼀些关键的地⽅和常见的问题；最后⽐较分析这种两种⽅法。
1 SFA模型在经济学中，技术效率的概念应⽤⼴泛。
Koopmans⾸先提出了技术效率的概念，他将技术有效定义为：在⼀定的技术条件下，如果不减少其它产出就不可能增加任何产出，或者不增加其它投⼊就不可能减少任何投⼊，则称该投⼊产出为技术有效的。
Farrell⾸次提出了技术效率的前沿测定⽅法，并得到了理论界的⼴泛认同，成为了效率测度的基础。
在实际应⽤中，前沿⾯是需要确定的。
其确定⽅法主要两种：⼀种是通过计量模型对前沿⽣产函数的参数进⾏统计估计，并在此基础上，对技术效率进⾏测定，这种⽅法被称为效率评价的“统计⽅法”或“参数⽅法”；另⼀种是通过求解数学中的线性规划来确定⽣产前沿⾯，并进⾏技术效率的测定，这种⽅法被称为“数学规划⽅法”或“⾮参数⽅法”。
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stata命令大全（全）资料********* 面板数据计量分析与软件实现 *********说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA 教程，感谢他的贡献。
本人做了一定的修改与筛选。
*----------面板数据模型* 1.静态面板模型：FE 和RE* 2.模型选择：FE vs POLS, RE vs POLS, FE vs RE （pols混合最小二乘估计） * 3.异方差、序列相关和截面相关检验* 4.动态面板模型（DID-GMM,SYS-GMM）* 5.面板随机前沿模型* 6.面板协整分析（FMOLS,DOLS）*** 说明：1-5均用STATA软件实现， 6用GAUSS软件实现。
* 生产效率分析（尤其指TFP）：数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA）*** 说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog生产函数，一步法与两步法的区别。
常应用于地区经济差异、FDI 溢出效应（Spillovers Effect）、工业行业效率状况等。
* 空间计量分析：SLM模型与SEM模型*说明：STATA与Matlab结合使用。
常应用于空间溢出效应（R&D）、财政分权、地方政府公共行为等。
* ---------------------------------* --------一、常用的数据处理与作图-----------* ---------------------------------* 指定面板格式xtset id year （id为截面名称，year为时间名称）xtdes /*数据特征*/xtsum logy h /*数据统计特征*/sum logy h /*数据统计特征*/*添加标签或更改变量名label var h "人力资本"rename h hum*排序sort id year /*是以STATA面板数据格式出现*/sort year id /*是以DEA格式出现*/*删除个别年份或省份drop if year<1992drop if id==2 /*注意用==*/*如何得到连续year或id编号（当完成上述操作时，year或id就不连续，为形成panel 格式，需要用egen命令）egen year_new=group(year)xtset id year_new**保留变量或保留观测值keep inv /*删除变量*/**或keep if year==2000**排序sort id year /*是以STATA面板数据格式出现sort year id /*是以DEA格式出现**长数据和宽数据的转换*长>>>宽数据reshape wide logy,i(id) j(year)*宽>>>长数据reshape logy,i(id) j(year)**追加数据（用于面板数据和时间序列）xtset id year*或者xtdestsappend,add(5) /表示在每个省份再追加5年，用于面板数据/tsset*或者tsdes.tsappend,add(8) /表示追加8年，用于时间序列/*方差分解，比如三个变量Y,X,Z都是面板格式的数据，且满足Y=X+Z，求方差var(Y),协方差Cov(X,Y)和Cov（Z,Y）bysort year:corr Y X Z,cov**生产虚拟变量*生成年份虚拟变量tab year,gen(yr)*生成省份虚拟变量tab id,gen(dum)**生成滞后项和差分项xtset id yeargen ylag=l.y /*产生一阶滞后项)，同样可产生二阶滞后项*/gen ylag2=L2.ygen dy=D.y /*产生差分项*/*求出各省2000年以前的open inv的平均增长率collapse (mean) open inv if year<2000,by(id)变量排序，当变量太多，按规律排列。
[实用参考]Stata命令大全
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GGGGGGGGG面板数据计量分析与软件实现GGGGGGGGG说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA教程，感谢他的贡献。
本人做了一定的修改与筛选。
G----------面板数据模型G1.静态面板模型：FE和REG2.模型选择：FEvsPOLS,REvsPOLS,FEvsRE（pols混合最小二乘估计）G3.异方差、序列相关和截面相关检验G4.动态面板模型（DID-GMM,SPS-GMM）G5.面板随机前沿模型G6.面板协整分析（FMOLS,DOLS）GGG说明：1-5均用STATA软件实现，6用GAUSS软件实现。
G生产效率分析（尤其指TFP）：数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA）GGG说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog生产函数，一步法与两步法的区别。
常应用于地区经济差异、FDI溢出效应（SpilloversEffect）、工业行业效率状况等。
G空间计量分析：SLM模型与SEM模型G说明：STATA与Matlab结合使用。
常应用于空间溢出效应（R&D）、财政分权、地方政府公共行为等。
G---------------------------------G--------一、常用的数据处理与作图-----------G---------------------------------G指定面板格式GtsetidPear（id为截面名称，Pear为时间名称）Gtdes/G数据特征G/GtsumlogPh/G数据统计特征G/sumlogPh/G数据统计特征G/G添加标签或更改变量名labelvarh"人力资本"renamehhumG排序sortidPear/G是以STATA面板数据格式出现G/sortPearid/G是以DEA格式出现G/G删除个别年份或省份dropifPear<1992dropifid==2/G注意用==G/G如何得到连续Pear或id编号（当完成上述操作时，Pear或id就不连续，为形成panel 格式，需要用egen命令）egenPear_new=group(Pear)GtsetidPear_newGG保留变量或保留观测值keepinv/G删除变量G/GG或keepifPear==20PPGG排序sortidPear/G是以STATA面板数据格式出现sortPearid/G是以DEA格式出现GG长数据和宽数据的转换G长>>>宽数据reshapewidelogP,i(id)j(Pear)G宽>>>长数据reshapelogP,i(id)j(Pear)GG追加数据（用于面板数据和时间序列）GtsetidPearG或者Gtdestsappend,add(5)/表示在每个省份再追加5年，用于面板数据/tssetG或者tsdes.tsappend,add(8)/表示追加8年，用于时间序列/G方差分解，比如三个变量P,G,Z都是面板格式的数据，且满足P=G+Z，求方差var(P),协方差Cov(G,P)和Cov（Z,P）bPsortPear:corrPGZ,covGG生产虚拟变量G生成年份虚拟变量tabPear,gen(Pr)G生成省份虚拟变量tabid,gen(dum)GG生成滞后项和差分项GtsetidPeargenPlag=l.P/G产生一阶滞后项)，同样可产生二阶滞后项G/genPlag2=L2.PgendP=D.P/G产生差分项G/G求出各省20PP年以前的openinv的平均增长率collapse(mean)openinvifPear<20PP,bP(id)变量排序，当变量太多，按规律排列。
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*********面板数据计量分析与软件实现*********说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA教程，感谢他的贡献。
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*----------面板数据模型* 1.静态面板模型：FE 和RE* 2.模型选择：FE vs POLS, RE vs POLS, FE vs RE （pols混合最小二乘估计）* 3.异方差、序列相关和截面相关检验* 4.动态面板模型（DID-GMM,SYS-GMM）* 5.面板随机前沿模型* 6.面板协整分析（FMOLS,DOLS）*** 说明：1-5均用STATA软件实现， 6用GAUSS软件实现。
* 生产效率分析（尤其指TFP）：数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA）*** 说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog 生产函数，一步法与两步法的区别。
常应用于地区经济差异、FDI溢出效应（Spillovers Effect）、工业行业效率状况等。
* 空间计量分析：SLM模型与SEM模型*说明：STATA与Matlab结合使用。
常应用于空间溢出效应（R&D）、财政分权、地方政府公共行为等。
* ---------------------------------* --------一、常用的数据处理与作图-----------* ---------------------------------* 指定面板格式xtset id year （id为截面名称，year为时间名称）xtdes /*数据特征*/xtsum logy h /*数据统计特征*/sum logy h /*数据统计特征*/*添加标签或更改变量名label var h "人力资本"rename h hum*排序sort id year /*是以STATA面板数据格式出现*/sort year id /*是以DEA格式出现*/*删除个别年份或省份drop if year<1992drop if id==2 /*注意用==*/*如何得到连续year或id编号（当完成上述操作时，year或id就不连续，为形成panel格式，需要用egen命令）egen year_new=group(year)xtset id year_new**保留变量或保留观测值keep inv /*删除变量*/**或keep if year==2000**排序sort id year /*是以STATA面板数据格式出现sort year id /*是以DEA格式出现**长数据和宽数据的转换*长>>>宽数据reshape wide logy,i(id) j(year)*宽>>>长数据reshape logy,i(id) j(year)**追加数据（用于面板数据和时间序列）xtset id year*或者xtdestsappend,add(5) /表示在每个省份再追加5年，用于面板数据/tsset*或者tsdes.tsappend,add(8) /表示追加8年，用于时间序列/*方差分解，比如三个变量Y,X,Z都是面板格式的数据，且满足Y=X+Z，求方差var(Y),协方差Cov(X,Y)和Cov（Z,Y）bysort year:corr Y X Z,cov**生产虚拟变量*生成年份虚拟变量tab year,gen(yr)*生成省份虚拟变量tab id,gen(dum)**生成滞后项和差分项xtset id yeargen ylag=l.y /*产生一阶滞后项)，同样可产生二阶滞后项*/ gen ylag2=L2.ygen dy=D.y /*产生差分项*/*求出各省2000年以前的open inv的平均增长率collapse (mean) open inv if year<2000,by(id)变量排序，当变量太多，按规律排列。
stata命令大全超实用(全)
表示追加 8年，用于时ห้องสมุดไป่ตู้序列 /
* 方差分解， 比如三个变量 Y,X,Z 都是面板格式的数据， 和Cov（ Z,Y ） bysort year:corr Y X Z,cov
且满足 Y=X+Z，求方差 var(Y),
协方差 Cov(X,Y)
** 生产虚拟变量 * 生成年份虚拟变量 tab year,gen(yr) * 生成省份虚拟变量 tab id,gen(dum)
* ---------------------------------
* --------
固定效应模型 -----------
* ---------------------------------
* 实质上就是在传统的线性回归模型中加入
N-1 个虚拟变量，
* 使得每个截面都有自己的截距项 ，
* 截距项的不同反映了个体的某些不随时间改变的特征
*** 说明： DEA由DEAP2.1软件实现， SFA由 Frontier4.1 实现，尤其后者，侧重于比较 C-D与 Translog
生产函数，一步法与两步法的区别。常应用于地区经济差异、
FDI 溢出效应（ Spillovers Effect ）、
工业行业效率状况等。
* 空间计量分析： SLM模型与 SEM模型 * 说明： STATA与Matlab 结合使用 。常应用于空间溢出效应 （ R&D）、财政分权、 地方政府公共行为等。
* 散点图 +线性拟合直线 +置信区间 twoway (scatter logy h) (lfit logy h) (lfitci logy h)
* 按不同个体画出散点图和拟合线，可以以做出 twoway (scatter logy h if id<4) (lfit logy h if id<4) logy h if id==2) (lfit logy h if id==3)
Stata命令大全-面板数据计量分析与软件实现
Stata命令大全面板数据计量分析与软件实现说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA教程，感谢他的贡献。
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* 生产效率分析（尤其指TFP）：数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA）*** 说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog生产函数，一步法与两步法的区别。
常应用于地区经济差异、FDI 溢出效应（Spillovers Effect）、工业行业效率状况等。
* 空间计量分析：SLM模型与SEM模型*说明：STATA与Matlab结合使用。
常应用于空间溢出效应（R&D）、财政分权、地方政府公共行为等。
* ---------------------------------* --------一、常用的数据处理与作图-----------* ---------------------------------* 指定面板格式xtset id year （id为截面名称，year为时间名称）xtdes /*数据特征*/xtsum logy h /*数据统计特征*/sum logy h /*数据统计特征*/*添加标签或更改变量名label var h "人力资本"rename h hum*排序sort id year /*是以STATA面板数据格式出现*/sort year id /*是以DEA格式出现*/*删除个别年份或省份drop if year<1992drop if id==2 /*注意用==*/*如何得到连续year或id编号（当完成上述操作时，year或id就不连续，为形成panel 格式，需要用egen命令）egen year_new=group(year)xtset id year_new**保留变量或保留观测值keep inv /*删除变量*/**或keep if year==2000**排序sort id year /*是以STATA面板数据格式出现sort year id /*是以DEA格式出现**长数据和宽数据的转换*长>>>宽数据reshape wide logy,i(id) j(year)*宽>>>长数据reshape logy,i(id) j(year)**追加数据（用于面板数据和时间序列）xtset id year*或者xtdestsappend,add(5) /表示在每个省份再追加5年，用于面板数据/tsset*或者tsdes.tsappend,add(8) /表示追加8年，用于时间序列/*方差分解，比如三个变量Y,X,Z都是面板格式的数据，且满足Y=X+Z，求方差var(Y),协方差Cov(X,Y)和Cov（Z,Y）bysort year:corr Y X Z,cov**生产虚拟变量*生成年份虚拟变量tab year,gen(yr)*生成省份虚拟变量tab id,gen(dum)**生成滞后项和差分项xtset id yeargen ylag=l.y /*产生一阶滞后项)，同样可产生二阶滞后项*/gen ylag2=L2.ygen dy=D.y /*产生差分项*/*求出各省2000年以前的open inv的平均增长率collapse (mean) open inv if year<2000,by(id)变量排序，当变量太多，按规律排列。
stata软件实现随机前沿估计方法
• Using multiple inputs, the picture changes a little:
• Point P is inefficient relative to Point M. Point A is both technically and allocatively efficiency. • We can measure Technical Efficiency as T E = OM/OP and Technical Inefficiency as 1 − T E = 1 − OM/OP . • Allocative efficiency is measured as ON/OM ≤ 1. • Overall efficiency is measured as (OM/OP )(ON/O Consider a production function qi = f (xi ; β ) where xi is a vector of inputs, qi is output, and β is a [k × 1] vector of parameters to be estimated. 3
• We can think of efficiency being measured as ζi multiplied by the theoretical norm where ζi ∈ [0, 1] such that qi = f (xi ; β )ζi If ζi = 1 then the firm is fully efficient and produces the most it can. If ζi < 1 then the firm is not fully efficient. • We can let qi = f (xi ; β ) be the level of output that should happen. Let q0 be the observed output where q0 < qF because of inefficiency and other factors. • As q0 < qF = f (xi ; β ), Aigner and Chu (1968) suggested adding a non-negative random variable to f (xi β ) which would capture the technical inefficiency of firm i:
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********* 面板数据计量分析与软件实现 *********说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA教程，感谢他的贡献。
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* 生产效率分析（尤其指TFP）：数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA）*** 说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog生产函数，一步法与两步法的区别。
常应用于地区经济差异、FDI 溢出效应（Spillovers Effect）、工业行业效率状况等。
* 空间计量分析：SLM模型与SEM模型*说明：STATA与Matlab结合使用。
常应用于空间溢出效应（R&D）、财政分权、地方政府公共行为等。
* ---------------------------------* --------一、常用的数据处理与作图-----------* ---------------------------------* 指定面板格式xtset id year （id为截面名称，year为时间名称）xtdes /*数据特征*/xtsum logy h /*数据统计特征*/sum logy h /*数据统计特征*/*添加标签或更改变量名label var h "人力资本"rename h hum*排序sort id year /*是以STATA面板数据格式出现*/sort year id /*是以DEA格式出现*/*删除个别年份或省份drop if year<1992drop if id==2 /*注意用==*/*如何得到连续year或id编号（当完成上述操作时，year或id就不连续，为形成panel 格式，需要用egen命令）egen year_new=group(year)xtset id year_new**保留变量或保留观测值keep inv /*删除变量*/**或keep if year==2000**排序sort id year /*是以STATA面板数据格式出现sort year id /*是以DEA格式出现**长数据和宽数据的转换*长>>>宽数据reshape wide logy,i(id) j(year)*宽>>>长数据reshape logy,i(id) j(year)**追加数据（用于面板数据和时间序列）xtset id year*或者xtdestsappend,add(5) /表示在每个省份再追加5年，用于面板数据/tsset*或者tsdes.tsappend,add(8) /表示追加8年，用于时间序列/*方差分解，比如三个变量Y,X,Z都是面板格式的数据，且满足Y=X+Z，求方差var(Y),协方差Cov(X,Y)和Cov（Z,Y）bysort year:corr Y X Z,cov**生产虚拟变量*生成年份虚拟变量tab year,gen(yr)*生成省份虚拟变量tab id,gen(dum)**生成滞后项和差分项xtset id yeargen ylag=l.y /*产生一阶滞后项)，同样可产生二阶滞后项*/gen ylag2=L2.ygen dy=D.y /*产生差分项*/*求出各省2000年以前的open inv的平均增长率collapse (mean) open inv if year<2000,by(id)变量排序，当变量太多，按规律排列。
随机边界模型Stochastic Frontier Models
最大产出
SFA 的模型设定思想
TE(q, z) q 1 f (z)
(18.1)
q : 实际产出; f (z) : 理论产出; z : 要素投入
qi f (zi , ) TEi
qi f (zi , ) TEi exp(vi )
vi
~
N
(0,
2 v
)
(18.2) (18.3)
(18.60) (18.66)
Thanks
New Course: /Default.aspx?id=93
References 1
• Aigner, D., C. Lovell, P. Schmidt, 1977, Formulation and estimation of stochastic frontier production function models, Journal of Econometrics, 6 (1): 21-37.
u+it : 随时间变化的无效率项 (transient component)
Panel SFA: Pooled SFA model
yit 1 44x2i't 443vit uit ,
SF
vit :
iid
N
(0,
2 v
),
uit :
iid
N
(0,
2 u
)
(18.31)
Panel SFA:随机效应模型 (RE-SFA)
SF
inEff
(18.44)
• TE 的估计值将是有偏的
• 把那些个体异质性(公司文化, CEO特征等)影响产出的因素都归为“无 效率项”了
随机前沿分析(穆瑜秀11.27)教程文件
无效率 影响
噪声影响
无效率 影响
0
这个前沿面模型的特点可以
X
XA
XB
推广到公司具有多个投入的 情形。
图1 随机生产前沿面
随机前沿生产函数模型
技术效率? 观测产出与相应的随机前沿面产出的比值
大于等于0，可以看出技术效率取值为0~1. 从上式可以明显的看出，技术效率预测的第一步是估计 随机前沿生产函数的参数。
随机前沿生产函数模型
上式中，产出值的上界是随机变量
。随机误差
可以是正值也可以是负值，因此随机前沿面的产出对于前沿面模
型的确定部分
是有偏差的。为了方便说明，首先要限
定只有唯一的投入 获得产出 。在这个前提下的科布·道格拉
斯随机前沿生产函数（C-D函数）如下： 或 或
确定部分
噪声
无效率
随机前沿生产函数模型
q * A ex0 p1( ln xA vA )
q B * ex0 p1( ln xB vB )
随机前沿生产函数模型
Y
确定性前沿面
qiex0p (1ln xi)
q * A ex0 p1( ln x A v A ) q B * ex0 p1( ln x B v B ) 噪声影响 q B ex 0 p 1 lx n ( B v B B ) q A ex 0 p 1 lx n ( A v A A )
lnL Iln2 IlnI ln(i
2
i 1
) 2 1 2i I1i2
式中，
是复合误差； 是标准正
态分布变量在x评价的累积分布函数。
最后对似然函数求最大值。具体计算过程参见舒伯利·C·昆 伯卡《随机边界分析》P54-57。
随机前沿分析参数估计
互助问答第148问 关于随机前沿引力模型的问题
对随机前沿引力模型进行面板固定效应回归时，地理距离作为核心自变量之一被omit掉了，原因是共线性，应该怎么处理？（备注：因为地理距离不变，所以被fe吸收了，但是这个作为核心变量很多文献都涉及到了，有没有什么好的解决办法？我在经管之家看到说是老师不让用随机效应，因为假设性太强）（被解释变量：两国之间的贸易额，解释变量是两国分别得人均gdp 人口规模和地理距离）
或者说关于面板sfa有没有相关命令可以使用？感谢帮忙！
对于你的问题案例我的看法是没有办法处理，要么不使用固定效应，要么不放入地理距离。
建议你再多看几篇关于这方面的文献，增添或删减或改变解释变量看能否消除共线性，最后从中总结出最佳方案。
至于面板sfa模型，你可以参考Cornwell，Schmidt 和Sickles(1990)以及Kumbhakar(1990)首次建立的应用面板数据( panel data )的模型文献，相关stata命令为sfmodel error, dist(h) prod frontier(onee, nocons) usigmas() vsigmas()
学术指导：张晓峒老师
本期解答人：张川川老师
统筹：易仰楠
编辑：孙婷婷
技术：林毅赵雅轩。
随机前沿分析(穆瑜秀11.27)
SFA
参数方法 是 存在无效率
技术效率、规模效
率、配置效率 投入产出的数量 截面数据 面板数据
技术效率、规模效率、配置
效率、技术进步、TFP的变化 投入产出的数量 截面数据 面板数据
所需要变量
所需要数据
随机前沿分析（SFA)与数据包络分析（DEA）的比较
SFA与DEA的优缺点比较
SFA
有统计特性； 有无统计特性 对参数进行t检验； 对模型本身进行LR检验 随机前沿面； 固定前沿面； 无统计特性
动的产出弹性）； Translog 函数优点： 考虑了资本和劳动相互作用对于产出的影响，克服了C—D 函数 替代弹性固定为1的缺点。 如何选择使用哪种生产函数： 首先选择Translog函数，在参数估计后做β 3=β 4=β 5=0是否为0
的似然比检验（LR检验）。若不能拒绝β 3=β 4=β 5=0的原假设，
又分为随机性和确定性两种方法。
确定性前沿生产函数
是否考虑随 机因素影响 不考虑
随机前沿生产函数（SFA）
考虑
随机扰动项ε 应由v和u 组
把影响最优产出和平均 成； 误差项 产出的全部误差归入单 v是随机误差项/噪声(不可 侧的一个误差项，称为 控)，计算系统非效率； 生产非效率。 计算技术非效率。
u是技术损失误差项(可控），
随机前沿生产函数模型
随机前沿生产函数模型： 在确定性生产函数的基础上提出了具有复合扰动项的随机前 沿模型。Aigner，Lovell和Schmidt(1977)以及Meeusen和 Broeck(1977)都分别提出了如下形式的随机前沿面生产函数：
式中， 代表第i家公司的产出； 是包含投入对数的K*1向
2 u
式1表明 是独立同分布的正态随机变量，服从期望为0,
第一讲 stata基础----山大stata实验课讲义
不同版本对样本容量、变量个数、矩阵阶数、 宏的字符长度等有着不同的限制。 以stata 12的SE版为例，其最大变量个数为 32767，最大字符长度为244字节，最大矩 阵阶数为11000（即1100011000）。 Stata默认值为：变量个数为5000，最大矩 阵阶数为400，内存容量为10兆。如果用户 需要更多的内存或者更多的变量，可以在命 令栏输入如下命令进行扩展。 set maxvar 8000 <最大变量个数8000个。 > set memory 50m <占内存50兆。>
Stata的文件
最重要的有三类文件 1。文件名.dta 数据文件 2。文件名.do 命令文件 3。文件名.ado 程序文件
Stata自带的示例数据表
为了方便大家学习，stata中有很多自带示例 数据，绝大部分数据都是美国的一些真实统 计数据，较新的数据和统计资料可以到stata 网站中下载。 注意：所有系统自带的数据需要用sysuse命 令打开。
Stata的窗口介绍
命令窗口 结果窗口 命令回顾窗口 变量窗口 变量和数据属性窗口
Stata的菜单介绍
最重要的菜单项： Data菜单 Graphic菜单 Statistics菜单 每执行一个菜单性会自动产生相应的命令。（我们 以summarize为例加以阐述）。 我们的讲述尽量兼顾到命令操作和菜单操作两种方 法，以命令方式为主。
命令格式简介
stata命令格式 [by varlist:] command [varlist] [=exp] [if exp] [in range] [weight] [, options] 1。Command 命令动词，经常用缩写。 2。varlist 表示一个变量或者多个变量，多 个变量之间用空格隔开。如 sum price weight 3。 by varlist 分类信息 按照某一变量的 不同特性分类
随机前沿模型sfa方法
随机前沿模型sfa方法
随机前沿模型（SFA）方法是一种用于分类和预测的机器学习算法，它能够将复杂数据结构抽象成简单的模型。
SFA以统计概率的方法计算预测值，从而改进预测的准确性。
它的优势在于可以根据新输入的数据来动态地调整模型的参数，从而可以准确地预测目标变量的值。
SFA也用于分类分析，可以根据输入数据的复杂性确定数据的分类结构。
SFA方法的原理是，通过训练集上的数据，学习模型的参数，然后把这些参数用于未来的预测。
该模型可以帮助研究者更好地理解数据，并从中获得有用的反馈，从而使预测更准确。
此外，SFA模型可以很好地应对不断变化的数据，而不会受到太大的影响。
SFA方法以随机森林（Random Forest）为核心，以统计概率模型作为基础，可以更好地提取和解释复杂数据集，并有效地分析非线性关系。
此外，该模型可以更好地应对缺失值和异常值，并且可以更好地处理大规模数据集，从而获得更好的结果。
总之，SFA方法是一种有效的机器学习算法，可以有效地对大规模的复杂数据集进行处理，从而获得准确的预测结果。
它的优势在于可以动态调整模型参数，从而更准确地预测目标变量值。
因此，SFA 方法可以有效地应用于分类和预测任务，从而帮助研究者更好地理解数据。
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前向变量选择模型 stata命令
前向变量选择模型 stata命令
前向变量选择模型是一种常用的变量选择方法，可以在处理大量自变量时简化模型，并提高模型的预测准确率。
在Stata中，可以使用“fswizard”命令来实现前向变量选择模型。
该命令提供了一种交互式的方式来选择自变量，使得用户可以根据自己的需求灵活地选择变量。
使用该命令的步骤包括定义目标变量、选择自变量、进行前向选择、检查拟合优度等。
在实际应用中，前向变量选择模型可以帮助我们快速准确地找出对目标变量影响最大的自变量，从而提高模型的预测能力，为决策提供有效的支持。
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stata随机前沿模型sfa方法
随机前沿模型（Stochastic Frontier Analysis，简称SFA）是一种经济学方法，用于评估生产或效率的前沿水平和技术效率。
本文将介绍SFA方法的基本原理和应用领域，并探讨其在实际研究中的价值和局限性。
SFA方法最初由Aigner、Lovell和Schmidt在1977年提出，旨在解决生产要素利用效率评估中的随机误差和不可观测因素的问题。
该方法将生产函数分为两个部分：前沿函数和误差项。
前沿函数描述了理论上的最大产出水平，而误差项则捕捉了技术效率的偏差。
通过估计前沿函数和技术效率，SFA方法可以提供对生产效率的准确评估。
SFA方法的应用领域广泛，包括农业、制造业、金融业等。
在农业领域，SFA方法可以评估农民的生产效率，帮助政府制定农业政策和资源配置。
在制造业领域，SFA方法可以评估企业的生产效率，发现潜在的改进空间。
在金融业领域，SFA方法可以评估银行的效率和绩效，指导银行经营和监管。
然而，SFA方法也存在一些局限性。
首先，SFA方法基于对生产函数的假设，需要满足一定的假定条件。
如果这些假定条件不成立，SFA 方法的结果可能失真。
其次，SFA方法对数据的要求较高，需要大样本和高质量的数据。
如果数据质量差或样本量小，SFA方法的结果可能不可靠。
此外，SFA方法对模型的选择和参数的估计也存在
一定的主观性和不确定性。
为了提高SFA方法的准确性和可靠性，研究者可以采取一些改进措施。
首先，可以使用更加灵活的模型来捕捉生产函数的非线性关系和异方差性。
其次，可以使用面板数据模型，以提高数据的效率和可靠性。
此外，还可以引入其他变量或控制变量，以更全面地评估生产效率。
SFA方法是一种评估生产效率的重要工具。
通过估计前沿函数和技术效率，SFA方法可以帮助研究者和决策者更好地理解和改进生产过程。
然而，使用SFA方法时需要注意其局限性，并采取相应的改进措施，以提高评估结果的准确性和可靠性。
未来，随着数据的不断积累和方法的不断改进，SFA方法将在更多领域发挥其重要作用。