计量经济学上机指导书(含实验练习题
计量经济学上机实验
西安郵電大学《计量经济学》课内上机实验报告书系部名称：经济与管理学院学生姓名：专业名称：班级：时间：2011-2012（2）1、教材P54 11题2、教材P91 10、11题3、教材p135 7、8题11、下表是中国1978-2000年的财政收入Y和国内生产总值（GDP）的统计资料。
单位：亿元要求，以手工和运用EViews软件（或其他软件）：（1）作出散点图，建立财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归模型，并解释斜率的经济意义；（2）对所建立的回归模型进行检验；（3）若2001年中国国内生产总值为105709亿元，求财政收入的预测值及预测区间。
Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/12/11 Time: 11:26Sample: 1978 2000R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood F-statistic0200004000060000800001000007880828486889092949698001.通过已知数据得到上面得散点图，财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归方程： Ŷi= +（） （） t=r ²= F= ˆσ= 估计的解释变量的系数为，说明国内生产总值每增加一元，财政收入将增加元，符合经济理论。
2.（1）样本可决系数r ²=，模拟拟合度较好。
（2）系数的显著性检验：给定α=0,05，查t 分布表在自由度为n-2=21时的临界值为(21)=因为t=> (21)=, 国内生产总值对财政收入有显著性影响。
3．2001年的财政收入的预测值：Ŷ01= + *105709=2001年的财政收入的预测区间：在1-α下，Y01的置信区间为： Y01∈()()01/2001/20ˆˆˆˆ,Yt e Y t e αασσ⎡⎤-+⎣⎦即： Y01∈[]11612.666943,14829.98478310、在一项对某社区家庭对某种消费品的消费需要调查中，得到下表所示的资料。
计量经济学上机
问题：
1、AR(1),AR(2)前面的系数代表什么？ 2、自回归系数 是怎么估计出来的？有哪 几种方法？在EVIEWS软件中用的哪种方法？ 3、写出用广义差分法估计模型后的模型估计 结果 。
第四步 结果分析
估计结果为：
ˆ M t 169.32 0.020GDP 1.108AR[1] 0.801AR[2] t
(3.8ห้องสมุดไป่ตู้) (18.45) (6.11) (-3.61)
取=5% ，DW>du=1.66(样本容量:22)
表明:广义差分模型已不存在序列相关性。
作业：
教材136页习题8 1、估计模型，写出估计结果。模型数学形式 采用双对数形式。 2、检验是否存在序列相关性，写出检验过程。 (1)DW检验； (2)LM检验。 3、用广义差分法来重新估计模型。写出估计 结果。
分析结论：
经LM检验，模型中存在二阶序列相关。 同理，我们还可以检验是否有三阶序列相关。
3阶滞后：
~ ~ ~ ~ et 6.692 0.0003 GDP 1.108et 1 0.819et 2 0.032et 3
(0.22) (-0.497) R2=0.6615 (4.541) （-1.842） （0.087）
•分析结果
2阶滞 后：
~ ~ ~ et 6.593 0.0003 GDP 1.094et 1 0.786et 2 t
（0.23）（-0.50） (6.23) （-3.69）
R2=0.6614
于是，LM=240.6614=15.87
取=5%，2分布的临界值20.05(2)=5.991 LM > 20.05(2) 故: 存在正自相关
2014年上机实习指导书eviews8
河北工业大学经济管理学院《计量经济学》课程上机指导书（2014年春季学期）班级：学号：姓名：2014年3月上机实习指导书1——EViews的基本使用一、实验目的1．认识计量经济学软件包EViews82．掌握EViews8的基本使用3．建立工作文件并将数据输入存盘二、实验要求熟悉E Views的基本使用三、实验数据四、实验内容（一）怎样启动EViews 8？安装软件后，开始==>程序==> Eviews 8==>Eviews 8。
或者，在桌面双击"EVIEWS"图标，或者双击Eviews8工作文件，进入EVIEWS，启动“EVIEWS”软件。
（二）怎样用EViews 8开始工作进入Eviews8 窗口以后，用户必须创建一个新的工作文件或者打开一个已经存在的工作文件，才能开始工作。
1、创建一个新的工作文件在主菜单上选择File，并点击其下的New，然后选择Workfile。
Eviews将弹出Workfile Creat 窗口。
要求用户输入工作文件的workfile structure type: 如果你的数据是非日期型的截面数据或时间间隔不一致的时间序列数据选unstructured/undated，然后在data specification的Observations 中输入观测值个数；如果你的数据是日期型的选dated——regular frequency，然后在data specification中选择数据的频度，如：年度，季度，月度，周等，最后输入开始日期和结束日期：如果数据是月度数据，则按下面的形式输入（从Jan. 1950 到 Dec. 1994）： 1950:01 1994:12，如果数据是季度数据，则按下面的形式输入（从1st Q. 1950到3rd Q. of 1994）：1950:1 1995:3，如果数据是年度数据，则按下面的形式输入（从1950 到 1994） 1950 1994，如果数据是按周的数据，则按下面的形式输入（从2001年1月第一周到2010年1月第四周）： 2001 1 2010 4；如果你的数据是平衡的面板数据选balanced panel，然后在data specification中输入起始日期（同时间序列数据）及观测对象的个数（同截面数据）。
本科计量经济学上机练习
1、中国农村居民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。
农村人均纯收入除从事农业经营的收入外，还包括从事其他产业的经营性收入以及工资性收入、财产收入和转移支出收入等。
为了考察从事农业经营的收入和其他收入对中国农村居民消费支出增长的影响，可使用如下双对数模型：01122ln ln ln Y X X u βββ=+++其中Y 表示农村家庭人均消费支出，1X 表示从事农业经营的收入，2X 表示其他收入。
表4.1列出了中国2001年各地区农村居民家庭人均纯收入及消费支出的相关数据。
要求：首先把数据输入Eviews,然后：1.做OLS 回归并分析问题2.如果存在异方差性，可能是哪个X 引起的？如何用图示法检验异方差性？3.异方差的White 检验4.用加权最小二乘法重新估计并评价模型2. 经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数对比因素决定。
由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口M 与国内生产总值GDP 的关系，数据见表4.3。
表4.3 1978—2001年中国商品进口与国内生产总值要求：1.M 为被解释变量，GDP 为解释变量的OLS 回归2. 进行序列相关性检验，作残差项与时间t 以及与残差项滞后一期的关系图3. 进行拉格朗日乘数检验自相关4. 运用广义差分法进行自相关的处理，采用科克伦—奥科特迭代法3.某国的政府税收T （单位：百万美元），国内生产总值GDP （单位：10亿美元）和汽车数量Z （单位：百万辆）的观测数据如表4.9所示。
试以汽车数量Z 作为国内生产总值GDP 的工具变量，估计税收函数：01t t T GDP u ββ=++。
计量经济学上机实验手册
计量经济学上机实验手册标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]实验三异方差性实验目的：在理解异方差性概念和异方差对OLS回归结果影响的基础上，掌握进行异方差检验和处理的方法。
熟练掌握和运用Eviews软件的图示检验、G-Q检验、怀特（White）检验等异方差检验方法和处理异方差的方法——加权最小二乘法。
实验内容：书P116例4.1.4：中国农村居民人均消费函数中国农村居民民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。
农村人均纯收入除从事农业经营的收入外，还包括从事其他产业的经营性收入以及工资性收入、财产收入和转移支付收入等。
为了考察从事农业经营的收入和其他收入对中国农村居民消费支出增长的影响，建立双对数模型：其中，Y表示农村家庭人均消费支出，X1表示从事农业经营的纯收入，X2表示其他来源的纯收入。
表4.1.1列出了中国内地2006年各地区农村居民家庭人均纯收入及消费支出的相关数据。
注：从事农业经营的纯收入由从事第一产业的经营总收入与从事第一产业的经营支出之差计算，其他来源的纯收入由总纯收入减去从事农业经营的纯收入后得到。
资料来源：《中国农村住户调查年鉴（2007）》、《中国统计年鉴（2007）》。
实验步骤：一、创建文件1.建立工作文件CREATE U 1 31 【其中的“U”表示非时序数据】2.录入与编辑数据Data Y X1 X2 【意思是：同时录入Y、X1和X2的数据】3.保存文件单击主菜单栏中File→Save或Save as→输入文件名、路径→保存。
二、数据分析1.散点图①Scat X1 Y从散点图可看出，农民农业经营的纯收入与农民人均消费支出呈现一定程度的正相关。
②Scat X2 Y从散点图可看出，农民其他来源纯收入与农民人均消费支出呈现较高程度的正相关。
2.数据取对数处理Genr LY=LOG(Y)Genr LX1=LOG(X1)Genr LX2=LOG(X2)三、模型OLS参数估计与统计检验LS LY C LX1 LX2得到模型OLS参数估计和统计检验结果：Dependent Variable: LYMethod: Least SquaresSample: 1 31LX1Adjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike infocriterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood F-statistic【注意：在学术文献中一般以这种形式给出回归方程的输出结果，而不是把上面的软件输出结果直接粘贴到文章中】可决系数，调整可决系数，显示模型拟合程度较高;同时,F 检验统计量，在5%的显着性水平下通过方程总体显着性检验。
计量经济学 上机实验手册
实验三 异方差性实验目的：在理解异方差性概念和异方差对OLS 回归结果影响的基础上，掌握进行异方差检验和处理的方法。
熟练掌握和运用Eviews 软件的图示检验、G-Q 检验、怀特（White ）检验等异方差检验方法和处理异方差的方法——加权最小二乘法。
实验内容：书P116例4.1.4：中国农村居民人均消费函数中国农村居民民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。
农村人均纯收入除从事农业经营的收入外，还包括从事其他产业的经营性收入以及工资性收入、财产收入和转移支付收入等。
为了考察从事农业经营的收入和其他收入对中国农村居民消费支出增长的影响，建立双对数模型：01122ln ln ln Y X X βββμ=+++其中，Y 表示农村家庭人均消费支出，X 1表示从事农业经营的纯收入，X 2表示其他来源的纯收入。
表4.1.1列出了中国内地2006年各地区农村居民家庭人均纯收入及消费支出的相关数据。
表4.1.1 中国2006年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出（单位：元）注：从事农业经营的纯收入由从事第一产业的经营总收入与从事第一产业的经营支出之差计算，其他来源的纯收入由总纯收入减去从事农业经营的纯收入后得到。
资料来源：《中国农村住户调查年鉴（2007）》、《中国统计年鉴（2007）》。
实验步骤：一、创建文件1.建立工作文件CREATE U 1 31 【其中的“U”表示非时序数据】2.录入与编辑数据Data Y X1 X2 【意思是：同时录入Y、X1和X2的数据】3.保存文件单击主菜单栏中File→Save或Save as→输入文件名、路径→保存。
二、数据分析1.散点图①Scat X1 Y1000080006000Y4000200050010001500200025003000X1从散点图可看出，农民农业经营的纯收入与农民人均消费支出呈现一定程度的正相关。
②Scat X2 Y1000080006000Y400020000200040006000800010000X2从散点图可看出，农民其他来源纯收入与农民人均消费支出呈现较高程度的正相关。
《计量经济学》实验指导书
XX实验指导书《计量经济学》编写人：XX实验一 EViews软件的基本操作【实验目的】通过上机试验，了解EViews软件特点、工作窗口的组成、充分掌握EViews软件的基本操作、熟悉数据处理、统计分析（图形分析）【实验内容】EViews是专门用于从事数据分析、回归分析和预测的工具，使用EViews可以迅速从数据中找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。
最小二乘估计是估计变量间线形关系中相互作用与影响的有效方法，在数据分析中有很重要的作用。
本次试验内容包括：进行EViews的一些基本操作来熟悉这个软件。
实验内容以表1-1所列出的税收收入和国内生产总值的统计资料为例进行操作。
表1-1 我国税收与GDP统计资料单位：亿元资料来源：《中国统计年鉴1999》【实验步骤】一、数据的输入、编辑与序列生成㈠创建工作文件⒈菜单方式启动EViews软件之后，进入EViews主窗口。
在主菜单上依次点击File/New/Workfile，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出一个对话框，由用户选择数据的时间频率（frequency）、起始期和终止期。
其中， Annual——年度 Monthly——月度Semi-annual——半年 Weekly——周Quarterly——季度 Daily——日Undated or irregular——非时序数据选择时间频率为Annual（年度），再分别点击起始期栏（Start date）和终止期栏（End date），输入相应的日前1985和1998。
然后点击OK按钮，将在EViews软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口。
工作文件窗口是EViews的子窗口，工作文件一开始其中就包含了两个对象，一个是系数向量C （保存估计系数用），另一个是残差序列RESID（实际值与拟合值之差）。
⒉命令方式在EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令，也可以建立工作文件。
命令格式为：CREATE 时间频率类型起始期终止期则以上菜单方式过程可写为：CREATE A 1985 1998㈡输入Y、X的数据⒈DATA命令方式在EViews软件的命令窗口键入DATA命令，命令格式为：DATA <序列名1> <序列名2>…<序列名n>本例中可在命令窗口键入如下命令：DATA Y X将显示一个数组窗口，此时可以按全屏幕编辑方式输入每个变量的统计资料。
计量经济学(课程)上机实验指导书
计量经济学（课程）上机实验指导书实验一 : Eviews软件基本操作和一元回归模型1、实验目的：1）、了解Eviews软件的特点；2）、掌握Eviews软件的启动与退出；3）、了解Eviews软件工作窗口的组成4）、掌握Eviews软件的基本操作和使用范围。
2、实验内容：1）练习Eviews软件的基本操作；2）学会利用Eviews软件的五大工具即工作文件、序列、数组、图形和方程进行经济计量分析；3以我国税收预测模型为例，建立工作文件；输入数据；图形分析；估计线性回归模型；模型比较，根据判定系数、残差图等进行综合分析。
3、预习要求及参考书目1）潘省初：《计量经济学》，中国人民大学出版社，。
2）赵卫亚：《计量经济学教程》，上海财经大学出版社，。
3）M.伍徳里奇：《计量经济学导论》，中国人民大学出版社，4、实验步骤：1）启动Eviews软件，熟悉Eviews软件的工作窗口；2）根据窗口文件提示，输入我国税收数据（见参考书2）P311）；3）进行数据处理和分析；4）总结Eviews软件中的简单函数、描述统计函数和回归统计函数的使用方法和程序。
5、实验报告要求：按规定内容完成。
实验二 :Eviews的应用-多元回归分析1、实验目的：1）、重点掌握Eviews软件的多元回归分析方法；2）利用Eviews软件对回归结果进行验证。
2、实验内容：1）练习Eviews软件的基本操作程序和和各种命令文件代码；2）建立我国国有独立核算工业企业生存函数，然后建立多元线性回归模型；比较、选择最佳模型。
3）对相关数据数据进行回归分析和结果检验。
3、预习要求及参考书目1）潘省初：《计量经济学》，中国人民大学出版社，。
2）赵卫亚：《计量经济学教程》，上海财经大学出版社，。
3）M.伍徳里奇：《计量经济学导论》，中国人民大学出版社，4、实验步骤：1）在Windows窗口下启动Eviews软件；2）建立我国国有独立核算工业企业生存函数，然后建立多元线性回归模型；比较、选择最佳模型。
《计量经济学》上机实验参考答案
《计量经济学》上机实验参考答案实验一：线性回归模型的估计、检验和预测（3 课时）实验设备：个人计算机，计量经济学软件Eviews，外围设备如U 盘。
实验目的：（1）熟悉Eviews 软件基本使用功能；（2）掌握一元线性回归模型的估计、检验和预测方法；正态性检验；（3）掌握多元线性回归模型的估计、检验和预测方法；（4）掌握多元非线性回归模型的估计方法；（5）掌握模型参数的线性约束检验与参数的稳定性检验。
实验方法与原理：Eviews 软件使用，普通最小二乘法（OLS），拟合优度评价、t 检验、F 检验、J-B 检验、预测原理。
实验要求：（1）熟悉和掌握描述统计和线性回归分析；（2）选择方程进行一元线性回归；（3）选择方程进行多元线性回归；（4）进行经济意义检验、拟合优度评价、参数显著性检验和回归方程显著性检验；（5）掌握被解释变量的点预测和区间预测；（6）估计对数模型、半对数模型、倒数模型、多项式模型模型等非线性回归模型。
实验内容与数据1（第2 章思考与练习：三、简答、分析与计算题第12 小题）：12. 表1 数据是从某个行业的5 个不同的工厂收集的，请回答以下问题：ˆˆˆˆ（1）估计这个行业的线性总成本函数：yˆt= b0 + b1 x t ；（2）b0 和b1 的经济含义是什么？；（3）估计产量为10 时的总成本。
表1 某行业成本与产量数据参考答案：(1)总成本函数(标准格式)：yˆt = 26.27679 + 4.25899xts = (3.211966) (0.367954)t = (8.180904) (11.57462)R 2 = 0.978098 S.E = 2.462819 DW =1.404274 F =133.9719ˆˆ(2) b0 =26.27679 为固定成本，即产量为0 时的成本；b1 =4.25899 为边际成本，即产量每增加1 单位时，总成本增加了4.25899 单位。
计量经济学上机作业试题以及答案
题目：第二题：下表中，Y代表新客车出售量，X1代表新车价格指数，X2代表消费者价格指数，X3代表个人可支配收入，X4代表利率，X5代表就业人数。
试建模并估计结果。
年度 1X2X3 X451971 10227 112 121.3 776.8 4.89 793671972 10872 111 125.3 839.6 4.55 821531973 11350 111.1 133.1 949.8 7.38 850641974 8775 117.5 147.7 1038.4 8.61 867941975 8539 127.6 161.2 1142.8 6.16 858461976 9994 135.7 170.5 1252.6 5.22 887521977 11046 142.9 181.5 1379.3 5.5 920171978 11164 153.8 195.3 1551.2 7.78 960481979 10559 166 217.7 1729.3 10.25 988241980 8979 179.3 247 1918 11.28 993031981 8535 190.2 272.3 2127.6 13.73 1003971982 7980 197.6 286.6 2261.4 11.2 995261983 9179 202.6 297.4 2428.1 8.69 1008341984 10394 208.5 307.6 2670.6 9.65 1050051985 11039 215.2 318.5 2841.1 7.75 1071501986 11450 224.4 323.4 3022.1 6.31 109597第三题为了了解影响电信业务的发展情况，特收集了如下数据，请建模并估计合理的结果。
年电信业务总量邮政业务总量中国人口数市镇人口比重人均GDP人均消费水平1991 1.5163 0.5275 11.5823 0.2637 1.879 0.896 1992 2.2657 0.6367 11.7171 0.2763 2.287 1.070 1993 3.8245 0.8026 11.8517 0.2814 2.939 1.331 1994 5.9230 0.9589 11.9850 0.2862 3.923 1.746 1995 8.7551 1.1334 12.1121 0.2904 4.854 2.236 1996 12.0875 1.3329 12.2389 0.2937 5.576 2.641 1997 12.6895 1.4434 12.3626 0.2992 6.053 2.834 1998 22.6494 1.6628 12.4810 0.3040 6.307 2.972 1999 31.3238 1.9844 12.5909 0.3089 6.534 3.143第四题：X代表职工的工龄，Y代表薪水。
计量经济学上机实验报告
Sample: 1 31Included observations: 31Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 246.8540 51.97500 4.749476 0.0001X2 5.996865 1.406058 4.265020 0.0002X3 -0.524027 0.179280 -2.922950 0.0069X4 -2.265680 0.518837 -4.366842 0.0002R-squared 0.666062 Mean dependent var 16.77355Adjusted R-squared 0.628957 S.D．dependent var 8.252535S.E．of regression 5.026889 Akaike info criterion 6.187394Sum squared resid 682.2795 Schwarz criterion 6.372424Log likelihood -91.90460 F-statistic 17.95108Durbin-Watson stat 1.147253 Prob(F-statistic) 0.000001根据上图中数据，模型估计的结果为(51.9750) (1.4060) (0.1793) (0.5188)t= (4.7495) (4.2650) (-2.9229) (-4.3668)R2 =0.6289 F=17.9511 n=31对模型进行检验：拟合优度检验：=0.6660，R2 =0.6289 接近于1，说明模型对样本拟合较好F 检验：F=17.9511>，这说明在显著性水平a=0.05 下，回归方程是显著的。
T 检验：t 统计量分别为4.749476，4.265020，-2.922950，-4.366842，其绝对值均大于查表所得的（27）=2.0518，这说明在显著性水平a=0.05 下都是显著的。
《计量经济学》上机实践
第三节 建立与应用计量经济 模型的主要步骤
一、根据经济理论建立计量经济模 型
二、样本数据的收集 三、估计参数 四、模型的检验 五、计量经济模型的应用
一、根据经济理论建立 计量经济模型
设定一个合理的计量经济模型，应当注 意以下几个方面：
（一）要有科学的理论依据 （二）模型要选择适当的数学形式 （三）方程中的变量要具有可观测性
数学知识（函数性质等）对计量建模的 作用。
计量经济学不是数学，是经济学。
计量经济学的内容体系
(一)从内容角度，可以将计量经济 学划分为理论计量经济学和应用计 量经济学。
(二)从学科角度，可以将计量经济 学划分为广义计量经济学与狭义计 量经济学。
计量经济学在经济学科中的地位
省略
第二节 计量经济学的基本概念
《计量经济学》上机实践
1、介绍EViews软件的基本情况和操作使用说明 2、使用EViews的基本概念，并学会数据的输入等 3、利用EViews对一元回归模型进行计算操作 4、利用EViews对多元回归模型案例进行计算操 5、利用EViews检验模型的异方差性 6、利用EViews检验模型的自相关性 7、利用EViews检验模型的多重共线性 8、利用EViews对联立方程模型进行计算 9、上机考试
本章总结
重要的知识点：
1.1933年《计量经济学》会刊的出版，标志着 计量经济学作为一个独立的学科正式诞生。
2.什么计量经济学？ 3.计量经济学的学科性质与其他学科的关系 4.计量经济学的学科体系 5.计量经济学的基本概念：变量、数据、参数
及其估计准则、计量经济模型 6.建立与应用计量经济学模型的主要步骤
通过P180案例分析，掌握以下内容： 1.异方差的图示检验法 2.G-Q检验法 3.怀特检验法 4.戈里瑟检验和帕克检验法 5.WLS估计法 6.对数变换法
《计量经济学》上机实验报告一
S.D. dependent var
9.746631
S.E. of regression
0.892485
Akaike info criterion
2.761398
Sum squared resid
11.94794
Schwarz criterion
2.909793
Log likelihood
Prob.
C
-1.761257
0.411910
-4.275834
0.0007
X5
0.001053
2.82E-05
37.33993
0.0000
X6
-0.008700
0.010703
-0.812867
0.4290
R-squared
0.992602
Mean dependent var
12.76667
Adjusted R-squared
拟合优度检验：R2等于0.9926，接近于1，说明模型整体上拟合较好。
T检验：常数和解释变量 回归参数估计值的P值均小于0.05，即该解释变量对被解释变量有显著影响，解释变量 回归参数估计值的P值均大于0.05，即该解释变量对被解释变量无显著影响。
。
F检验：F检验的P值小于0.05，说明回归方程显著。
-21.85258
F-statistic
1006.239
Durbin-Watson stat
1.260879
Prob(F-statistic)
0.000000
方程为：
（0.4119）（2.82E-05）（0.0107）
t=（-4.2758）（37.3399）（-0.8129）
计量经济学上机实验报告1
Date: 12/20/15 Time: 19:44Sample: 1 31In eluded observati ons: 31Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob.C 246.8540 51.97500 4.749476 0.0001 X2 5.996865 1.406058 4.265020 0.0002 X3 -0.524027 0.179280 -2.922950 0.0069 X4 -2.265680 0.518837 -4.366842 0.0002 R-squared 0.666062 Mean depe ndent var 16.77355 Adjusted R-squared 0.628957 S.D.dependent var 8.252535 S.E. of regressi on 5.026889 Akaike info criteri on 6.187394 Sum squared resid 682.2795 Schwarz criteri on 6.372424 Log likelihood -91.90460 F-statistic 17.95108 Durbi n- Watson stat 1.147253 Prob(F-statistic) 0.000001 根据上图中数据，模型估计的结果为(51.9750) (1.4060) (0.1793) t=件7495) 件2650) (-2.9229)对模型进行检验: (0.5188) (-4.3668)R2= 0.6289 F=17.9511 n=31拟合优度检验: =0.6660, 接近于1，说明模型对样本拟合较好F检验：F=17.9511＞，这说明在显著性水平a=0.05下，回归方程是显著的。
检验：统计量分别为其绝对值均大于查表所得的（）Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob.C 1148.758 228.2917 5.031974 0.0000X2 5.135670 1.010270 5.083465 0.0000LNX3 -22.81005 6.771820 -3.368378 0.0023LNX4 -230.8481 49.46791 -4.666624 0.0001R-squared 0.691952 Mean depe ndent var 16.77355S.E. of regressi on 0.117006 Akaike info criteri on -1.302176Sum squared resid 0.205355 Schwarz criteri on -1.153780Log likelihood 14.71958 F-statistic 542.8930Durbi n- Watson stat 0.684080 Prob(F-statistic) 0.000000 根据上图中数据，模型估计的结果为Method: Least SquaresDate: 12/21/15 Time: 13:14Sample: 1994 2011In eluded observati ons: 18Variable Coeffieie nt Std. Error t-Statistie Prob.C -13.77732 15.73366 -0.875659 0.3984X2 0.001382 0.001102 1.254330 0.2336X3 0.001942 0.003960 0.490501 0.6326X4 -3.579090 3.559949 -1.005377 0.3346X5 0.004791 0.005034 0.951671 0.3600X6 0.045542 0.095552 0.476621 0.6422R-squared 0.994869 Mean depe ndent var 12.76667 Adjusted R-squared 0.992731 S.D. dependent var 9.746631 S.E. of regressi on 0.830963 Akaike info eriteri on 2.728738 Sum squared resid 8.285993 Schwarz eriteri on 3.025529 Log likelihood -18.55865 F-statistie 465.3617 Durbi n- Watson stat 1.553294 Prob(F-statistie) 0.000000根据上表可得，回归模型估计结果为:模型参数估计结果与预期不相符，比现在X4与X5的符号与预期相反。
《计量经济学》上机指导手册
《计量经济学》上机指导手册中国农业大学经济管理学院农业经济系编写人：杨**2007 年 3 月制指导手册填写说明1、本模板旨在为部分有上机实验的教师提供一个参考样本。
2、表格各部分可自动加行、加页。
3、上机操作流程尽量详细具体，可将一些操作流程图和具体页面加在此处。
4、若本模板中的项目在实验中未涉及或实验中的项目在本模板中未涉及，可自行删除或增添。
5、实验时间部分，请填写每次实验的具体时间。
6、本模板只做了一次上机实验的样式，如上机次数较多，请自行增加，如：实验一、实验二……，依次类推。
7、若实验中有程序设计（如管理信息系统课程），如有已做好的源程序，且经过编译，需要学生按照程序功能完成程序的，可在备注中说明（如程序名称等相关信息）；如有其它需说明的情况，也请在备注中说明。
8、实验准备部分，请填写完成本次实验所需的相关知识基础。
8、每个表格中输入的内容请用宋体五号字，行间距为18磅，段后0.5行；若遇特殊情况，如表格跨页断行、图片放置等问题，可自行调整。
9、感谢各位老师的合作。
上机实验（一）EViews 软件基本操作和基本统计分析【实验目的】1、掌握如何建立工作文件、常用命令及相应的菜单操作。
2、能够熟练应用计量经济学软件Eviews进行数据相关、回归和预测分析。
【实验要求】根据你学过的经济理论(如消费函数\投资函数\生产函数)和你所感兴趣的经济问题，设计一个一元线性回归经济模型。
从有关的统计资料（如中国经济统计年鉴）中查到变量的数据。
然后，用这些数据对你设定的模型作回归分析，并解释你得到的回归分析结果。
【实验准备】1、实验之前复习相关的课堂理论学习；2、准备建立一元线性回归模型的宏观经济数据；3、熟悉课堂学习过的EViews操作命令。
【实验内容】1、EViews如何安装？2、如何创建EViews工作文件？3、打开、编辑、调用序列、由已有的序列生成新序列。
4、如何对序列进行描述统计和相关关系观察?5、如何进行回归分析？6、如何进行预测？【上机操作流程】1、如何安装EViews？2、如何创建工作文件（workfile）？（1）点击File / New / Workfile，进入工作文件定义对话框；（2）在工作文件定义对话框选择数据频率（季度、月度、周、天、非日期），输入数据年度：1980 2004；季度：1980:1 2004:4；月度：1980:01 2004:12；周和天：12:31:2002 (月日年)；非日期：1 100（3）保存新建立的工作文件：file / save (save as)(4) 调用建立的工作文件：file / open / workfile(5) 调整工作文件的时间范围：点击procs / change workfile range, 输入新的时间范围。
计量经济学上机练习
2、 考虑美国 50 个州公立学校具有如下关系的支出（SPENDING）和收入(INCOME)的回归方 程： SPENDING = ������0 + ������1 ������������������������������������ + ������2 ������������������������������������ 2 + ������ 利用 1979 年美国 50 个州的人均公立学校支出预人均收入的数据(GREEN)完成如下任务： 1） 对上述模型进行 OLS 估计 2） 对原模型随机误差项异方差性进行 G-Q 检验、LM 检验和怀特检验。检验结果是什么 3） 如果检验到存在异方差性问题，请对原模型采用异方差稳健估计，并写出估计结果。 4） 假设随机误差项的异方差可以表示为������������2 = ������ 2 ������������������������������������������������ ，请对最小二乘估计。
题。 3) 对（1）的结果进行序列相关 LM 检验，判断随机误差项是否存在序列相关性 问题，如果存在，是几阶序列相关？ 4) 对（2）和（3）的检验结果，你认为对原模型的最小二乘估计结果是否可信？ 为什么？如果不可信，应该采用什么方法进行修正？ 5) 后来经仔细检查原来的数据序列，发现就业数据序列 N1 中有两个登记错误， 对这两个数据进行修正得到新的劳动就业数据序列 N2。请用该新的就业数据 序列 N2 和原来的资本、GNP 数据序列重新估计上述原来模型，并重复（2） 和（3）的检验，并就检验结果对原模型先进行 Cochrane-Orcutt 迭代法估计 以修正 OLS 估计结果，然后对修正后的回归结果进行 DW 检验和一阶 LM 序列 相关检验，进而判断模型是否还存在序列相关性问题。
计量经济学上机实验报告2
《计量经济学》上机实验报告二题目：练习题2.2、2.4 实验日期和时间：2015年10月15日星期四班级：学号：姓名：实验室：实验环境：Windows XP ; EViews 3.1实验目的：了解EViews软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。
实验内容：2.2（1）建立浙江省财政预算收入与全省生产总值的计量经济模型，估计模型的参数，检验模型的显著性并解释所估计参数的经济意义。
（2）利用（1）经济模型作出点预测和区间预测。
（3）建立浙江省财政预算收入对数与全省生产总值对数的计量经济模型，估计模型的参数，检验模型的显著性并解释所估计参数的经济意义。
2.4（1）建立建筑面积与建造单位成本的回归方程。
（2）解释回归系数的经济意义。
（3）估计当建筑面积为4.5万平方米时，对建造平均单位成本作区间预测。
实验步骤：2.3 （1）在命令区间输入LSYCX得到以下结果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 10/15/15 Time: 20:24Sample: 1978 2010Included observations: 33Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C -154.3063 39.08196 -3.948274 0.0004X 0.176124 0.004072 43.25639 0.0000902.5148R-squared 0.983702 Mean dependentvarAdjusted R-squared 0.983177 S.D. dependent var 1351.009S.E. of regression 175.2325 Akaike info criterion 13.22880Sum squared resid 951899.7 Schwarz criterion 13.31949Log likelihood -216.2751 F-statistic 1871.115Durbin-Watson stat 0.100021 Prob(F-statistic) 0.000000方程为Y=-154.3063+0.176124X经济意义：所估计的参数说明浙江省财政预算收入每增加1亿元，全省生产总值增加0.176124亿元。
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实验一 Eviews 的基本使用、线性回归模型的估计和检验
实验目的与要求：熟悉Eviews 软件基本使用功能、掌握线性回归模型的参数估计及其检验。
实验内容：建立一个工作文件、数据的输入、数据的保存、生成新序列、 作序列图和相关图。
线性回归模型的参数估计及其检验。
实验步骤： 一、模型的构建
表 2002年中国各地区城市居民人均年消费支出和可支配收入
作城市居民家庭平均每人每年消费支出(Y)和城市居民人均年可支配收入(X)的散点图，如图
从散点图可以看出居民家庭平均每人每年消费支出
(Y)和城市居民人均年可支配
收入(X)大体呈现为线性关系，
所以建立的计量经济模型为
4000
6000
8000
10000
12000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
X
Y
如下线性模型：
12i i i Y X u ββ=++ 二、估计参数
假定所建模型及随机扰动项i u 满足古典假定，可以用OLS 法估计其参数。
运用计算机软件EViews 作计量经济分析十分方便。
利用EViews 作简单线性回归分析的步骤如下： 1、建立工作文件
首先，双击EViews 图标，进入EViews 主页。
在菜单一次点击File\New\Workfile ，出现对话框“Workfile Range ”。
在“Workfile frequency ”中选择数据频率： Annual (年度) Weekly ( 周数据 )
Quartrly (季度) Daily (5 day week ) ( 每周5天日数据 ) Semi Annual (半年) Daily (7 day week ) ( 每周7天日数据 ) Monthly (月度) Undated or irreqular (未注明日期或不规则的)
在本例中是截面数据，选择“Undated or irreqular ”。
并在“Start date ”中输入开始时间或顺序号，如“1”在“end date ”中输入最后时间或顺序号，如“31”点击“ok ”出现“Workfile UNTITLED ”工作框。
其中已有变量：“c ”—截距项 “resid ”—剩余项。
在“Objects ”菜单中点击“New Objects”，在“New Objects”对话框中选“Group”，并在“Name for Objects”上定义文件名，点击“OK ”出现数据编辑窗口。
若要将工作文件存盘，点击窗口上方“Save ”，在“SaveAs ”对话框中给定路径和文件名，再点击“ok ”，文件即被保存。
2、输入数据
在数据编辑窗口中，首先按上行键“↑”，这时对应的“obs”字样的空格会自动上跳，在对应列的第二个“obs”有边框的空格键入变量名，如“Y ”，再按下行键“↓”，对因变量名下的列出现“NA ”字样，即可依顺序输入响应的数据。
其他变量的数据也可用类似方法输入。
也可以在EViews 命令框直接键入“data X Y ”(一元时) 或 “data Y 1X 2X … ”(多元时)，回车出现“Group”窗口数据编辑框，在对应的Y 、X 下输入数据。
若要对数据存盘，点击 “fire/Save As”，出现“Save As ”对话框，在“Drives ”点所要存的盘，在“Directories ”点存入的路径（文件名），在“Fire Name ”对所存文件命名，或点已存的文件名，再点“ok ”。
若要读取已存盘数据，点击“fire/Open”，在对话框的“Drives”点所存的磁盘名，在“Directories”点文件路径，在“Fire Name”点文件名，点击“ok”即可。
3、估计参数
方法一：在EViews 主页界面点击“Quick ”菜单，点击“Estimate Equation ”，出现“Equation specification ”对话框，选OLS 估计，即选击“Least Squares”，键入“Y C X ”，点“ok ”或按回车，即出现如下表那样的回归结果。
在本例中，参数估计的结果为：
^
282.24340.758511i i Y X =+ （287.2649） (0.036928)
t=(0.982520) (20.54026) 2
0.935685r = F=421.9023 df=29
方法二：在EViews 命令框中直接键入“LS Y C X ”，按回车，即出现回归结果。
若要显示回归结果的图形，在“Equation ”框中，点击“Resids ”，即出现剩余项（Residual ）、实际值（Actual ）、拟合值（Fitted ）的图形，如图所示。
三、模型检验
1、经济意义检验
所估计的参数^
20.758511β=，说明城市居民人均年可支配收入每相差1元，可导致居民消费支出相差0.758511元。
这与经济学中边际消费倾向的意义相符。
2、拟合优度和统计检验
用EViews 得出回归模型参数估计结果的同时，已经给出了用于模型检验的相关数据。
拟合优度的度量：由结果中可以看出，本例中可决系数为0.935685，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“城市居民人均年可支配收入”对被解释变量“城市居民人均年消费支出”的绝大部分差异作出了解释。
对回归系数的t 检验：针对01:0H β=和02:0H β=，由回归结果中还可以看出，估计的回归系数^1β的标准误差和t 值分别为：^1()287.2649SE β=，^1()0.982520t β=；^
2β的标准误差和t 值分别为：^2()0.036928SE β=，^
2()20.54026t β=。
取0.05α=，查t 分布表得自由度为
231229n -=-=的临界值0.025(29) 2.045t =。
因为
^
10.025()0.982520(29) 2.045t t β=<=，所以不能拒绝01:0H β=；因为^
20.025()20.54026(29) 2.045t t β=>=，所以应拒绝02:0H β=。
这表明，城市人均年可支
配收入对人均年消费支出有显著影响。
t t t t t t t t t
t t t u I Y I u C Y C G I C Y 21113692.05246.05631.5423420.03932.01016.760+-+-=+++=++=--。