面板数据模型panel data model分析

计量经济学，面板数据模型，王少平 14
四、静态面板-固定效应LSDV估计
Yit 1 2 X 2it L k X kit it
it i t uit
（8）
i 1, 2,L , N t 1, 2,L ,T
▪ 固定效应：如果个体效应或时间效应与模型中的解释变量相关
Yit 1 2 X 2it L k X kit it it i t uit
i 1, 2,L , N t 1, 2,L ,T
（6）
i 反映不随时间变化的个体上的差异性，被称为个体效应 t 反映不随个体变化的时间上的差异性，被称为时间效应
固定效应：个体效应或时间效应与模型中的解释变量相关 随机效应：个体效应或时间效应与模型中的解释变量不相关
相关，以便进行OLS估计。
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四、静态面板-固定效应LSDV估计
针对如下模型：
Yit 1 2 X 2it L k X kit it
i 1, 2,L , N t 1, 2,L ,T
it i uit
三、面板数据模型及其分类
面板数据模型：依据面板数据所建立的模型
一般模型： Yit 1 2 X 2it L k X kit it it i t uit
i 1, 2,L , N t 1, 2,L ,T
（1）
i 反映不随时间变化的个体上的差异性，被称为个体效应 t 反映不随个体变化的时间上的差异性，被称为时间效应
面板数据模型
1
前言
什么是面板数据(Panel Data) 面板数据的特征与优势 面板数据模型及其分类 静态面板数据模型估计及性质 固定效应随机效应检验：Hausman检验 动态面板数据模型GMM估计及性质 总结
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一、什么是面板数据
▪ 面板数据：

随机效应：时间效应 t 与解释变量不相关
主要分两类：

静态面板数据模型

动态面板数据模型
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三、面板数据模型及其分类
静态面板模型：
Yit 1 2 X 2it L k X kit it it i t uit
i 1, 2,L , N t 1, 2,L ,T
例如：
Iit 1 2Fit 3Cit i t uit
i 1, 2,L , N t 1, 2,L ,T
（2） （3）
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三、面板数据模型及其分类
动态面板数据模型 Yit 1 2 X 2it L k X kit Yit1 it it i t uit
▪ OLS估计量：
▪
有偏的，非一致的。
▪ 本质问题：
▪
个体效应（或时间效应）的内生性。
▪ 其BLUE是最小二乘虚拟变量（LSDV）法。
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四、静态面板-固定效应LSDV估计
LSDV估计方法：
基本思想：

通过虚拟变量把个体效应（和时间效应）从误差
项中分离出来，使分离后剩余的误差项与解释变量不
i 1, 2,L , N t 1, 2,L ,T
（4）
例如：
Iit 1 2Fit 3Cit Iit1 i t uit （5）
i 1, 2,L , N t 1, 2,L ,T
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四、静态面板数据模型估计
面板数据一般模型：
固定效应：如果个体效应或时间效应与模型中的解释变量相关
随机效应：如果个体效应或时间效应与模型中的解释变量不相 关
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三、面板数据模型及其分类
个体效应是固定效应：个体效应 i 与解释变量相关

随机效应：个体效应 i 与解释变量不相关
时间效应是固定效应：时间效应 t 与解释变量相关
▪
多个观测对象的时间序列数据所组成的样
本数据。
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一、什么是面板数据
例如：4个公司20年的数据 变量：
投资（I） 厂商价值（F）、厂房设备存量（C） 4个公司： 通用电气（GE）、通用汽车（GM）、 美国钢铁（US）、西屋（Westing house） 20年： 1935-1954
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二、面板数据的特征及优势
面板数据的基本特征：其数据结构的二维性。
t\i 1 2 N
横
时
1 X11 X 21 X N1
截
间
2 X12 X 22 X N 2
面
序

数
列 数
T X1T X 2T X NT
▪ 1、面板混合OLS估计：直接把各时间序列或各横截 面数据混合起来进行估计。
▪ 个体和时间效应为0
Yit 1 2 X 2it L k X kit uit
i 1, 2,L , N t 1, 2,L ,T
（7）
▪ U满足经典假设
▪ 缺陷：假定个体间和不同时点的经济关系是同质的。
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四、静态面板数据模型估计
▪ 1、面板混合OLS估计：
▪
假定个体效应和时间效应为0
▪ 2、固定效应面板数据模型LSDV估计：
▪
个体效应或时间效应与模型中的解释变量相关
▪ 3、随机效应面板数据模型GLS估计：
▪
个体效应或时间效应与模型中的解释变量不相关
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四、静态面板-混合OLS估计
据
据
wenku.baidu.com
变量X的面板数据结构
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二、面板数据的特征及优势
面板数据的优势：
1.扩大信息量，增加估计和检验统计量的自由度。 2.有助于提供动态分析的可靠性。 3.有助于反映经济结构、经济制度的渐进性变化。 4.面板数据模型有助于反映经济体的结构性特征。
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