证券有限责任公司压力测试工作暂行办法模版
证券公司压力测试指引(2023年修订)
证券公司压力测试指引(2023年修订)一、引言随着证券市场的快速发展，证券公司的业务系统、交易系统以及交易网站的稳定性与性能成为关注的焦点。
为了确保系统在高并发、高负载情况下的稳定运行，对证券公司相关系统进行压力测试至关重要。
本文对2023年修订的证券公司压力测试指引进行详细解读，以指导实际压力测试工作。
二、压力测试概述1.压力测试定义压力测试是一种通过模拟实际业务场景，对系统性能、容量、稳定性等进行全面评估的方法。
在证券公司领域，压力测试主要针对交易系统、交易网站等关键业务系统进行。
2.压力测试目的压力测试的主要目的有以下几点：1) 检验系统在高并发、高负载情况下的稳定性；2) 发现系统潜在的性能瓶颈和问题；3) 为系统优化提供依据；4) 验证系统容量规划是否合理。
3.压力测试方法压力测试方法主要包括以下几种：1) 基于负载的测试：通过模拟大量用户同时访问系统，观察系统性能指标，如响应时间、吞吐量等；2) 基于流量的测试：通过模拟不同规模的流量冲击系统，分析系统的抗压能力；3) 基于场景的测试：根据实际业务流程，设计相应的测试场景，评估系统在各种场景下的性能表现。
三、压力测试流程1.测试计划编制根据测试目的和需求，编制压力测试计划，明确测试范围、测试目标、测试方法、测试工具、测试资源等。
2.测试场景设计根据实际业务需求和系统特性，设计具有代表性的测试场景，包括正常业务场景、异常业务场景、边界场景等。
3.测试数据准备收集并整理与测试场景相关的数据，包括历史数据、实时数据等，作为测试数据来源。
4.测试执行与监控按照测试计划执行压力测试，实时监控系统性能、稳定性等指标，确保测试结果的有效性。
5.测试结果分析与报告对测试结果进行统计分析，形成测试报告，包括测试总结、性能评估、问题诊断、优化建议等。
四、压力测试策略与技术1.负载均衡技术通过负载均衡技术，将用户请求分发到多个服务器上处理，确保系统负载均衡，提高系统稳定性。
中国证券业协会关于发布《证券业从业人员后续职业培训大纲(2012)》的通知
中国证券业协会关于发布《证券业从业人员后续职业培训大纲(2012)》的通知文章属性•【制定机关】中国证券业协会•【公布日期】2012.03.07•【文号】中证协发[2012]047号•【施行日期】2012.03.07•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】证券,机关工作正文中国证券业协会关于发布《证券业从业人员后续职业培训大纲（2012）》的通知（中证协发[2012]047号）各会员公司、地方证券业协会：为适应证券市场的发展变化，加强对证券从业人员后续职业培训的指导，协会组织专家在《证券业从业人员后续职业培训大纲（2010）》的基础上，编制了《证券业从业人员后续职业培训大纲（2012）（征求意见稿）》。
经先后征求有关监管部门、全体会员单位意见，并结合反馈的意见和建议对征求意见稿进行修改，形成《证券业从业人员后续职业培训大纲（2012）》，现予发布。
请各会员公司、地方证券业协会按照大纲的要求认真组织好证券从业人员后续职业培训工作。
附件：《证券业从业人员后续职业培训大纲（2012）》中国证券业协会二O一二年三月七日附件：证券业从业人员后续职业培训大纲（2012）（中国证券业协会2012年月）目录使用说明第一部分必修内容必修内容之一：法律法规一、国家法律及行政法规二、部门规章及规范性文件三、自律规则必修内容之二：执业行为规范一、职业道德要求二、执业行为规范第二部分选修内容一、新产品二、新业务三、理论与技术前沿四、其他使用说明《证券业从业人员后续职业培训大纲（2012）》（以下简称《大纲（2012）》）是中国证券业协会根据近年来法律法规和证券市场的发展变化，结合行业培训需求，在《证券业从业人员后续职业培训大纲（2010年）》的基础上修订、编制的。
《大纲（2012）》分为必修内容和选修内容两大部分。
其中，必修内容包含法律法规、执业行为规范两部分，选修内容包括新产品、新业务、理论与技术前沿等部分。
证券股份有限公司压力测试办法模版
**证券股份有限公司压力测试办法（修订稿）第一章总则第一条为加强和规范公司压力测试工作，明确压力测试工作流程，提升对风险的预见性及应对能力，依据有关《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险监控指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范（修订稿）》、《证券公司压力测试指引（修订稿）》等法律法规和自律规则以及《**证券风险管理基本制度》，拟定本办法。
第二条公司建立压力测试机制，以确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可延续经营。
本办法所称压力测试，是指采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本和流动性等所有风险监控指标、财务指标、证券公司内部风险限额及业务指标的变化情形，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程。
本办法所称压力情景包括公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件，开展重大业务以及进行利润分配等情形。
第三条公司开展压力测试，应当遵循以下原则：（一）全面性原则：公司压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域、所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）的各类风险，并充份考虑各类风险间的有关性。
（二）实践性原则：公司开展压力测试的流程与方法应当具备针对性和可操作性，与经营管理实践紧密结合，压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有效应用。
（三）审慎性原则：公司开展压力测试所选用的风险因素、数量模型、情景假设应当审慎合理，符合行业和公司实际，以利于科学分析各类风险的特征及其对所有业务的影响。
（四）前瞻性原则：公司开展压力测试应当综合考虑宏观经济运行周期、行业发展变化趋势以及公司发展战略规划，合理预见各种可能出现的极端不利情形和风险。
1第四条本办法适用于公司各部门、分支机构、所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司。
第二章组织架构第五条公司管理层高度重视并积极指导压力测试工作，负责确定压力测试的组织架构，授权首席风险官分管压力测试工作，指定母公司风险管理部以及子公司风险管理职能部门牵头组织实施压力测试工作。
证券公司内部控制指引(修订)
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市公司的保荐机构、主承销商或者财务顾问的，在静默期内 不得发布与该发行人或者上市公司有关的证券研究报告。
证券公司应当建立内部控制动态评价机制，在法律法 规和市场环境发生重大变化、公司开展创新业务、出现违 法违规行为或者重大风险时，对相关内部控制的健全性和 有效性进行评价，发现问题的，及时改进、完善和加强。
第九条 证券公司应当建立健全内部控制责任追究机 制。对不执行或者限制、阻挠执行内部控制制度的部门、机 构和人员，公司应当按照规定追究责任，并及时向证券监管 机构报告。
《证券公司内部控制指引（修订）》
第一章 总则 第一条 为指导证券公司完善内部控制，提高风险防控 能力和经营管理水平，制定本指引。 第二条 证券公司应当按照《企业内部控制基本规范》、 企业内部控制配套指引和本指引的要求，结合自身实际情 况，建立与实施有效的内部控制。 第三条 本指引所称内部控制，是指公司董事会、监事 会、管理层和全体工作人员实施的、旨在实现下列控制目标 的过程： （一）保证公司及其工作人员的经营管理和执业行为合 规； （二）保证公司持续稳定经营； （三）保证公司业务信息、财务信息、管理信息和其他 信息的真实、准确、完整； （四）保障公司经营的效率和效果，促进发展战略和经 营目标的实现。 第四条 证券公司建立与实施内部控制，应当遵循下列 原则： （一）全面性原则。内部控制应当覆盖所有业务、各个 部门和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督全 过程，嵌入公司业务流程和操作环节。
证券公司应当定期进行隐患排查和应急演练，做好演练 记录。
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于发布《证券公司现金管理产品方案规范指南》的通知
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于发布《证券公司现金管理产品方案规范指南》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司•【公布日期】2012.09.10•【文号】深证会[2012]127号•【施行日期】2012.09.10•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】证券正文深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于发布《证券公司现金管理产品方案规范指南》的通知（深证会〔2012〕127号）各会员单位：为指导会员做好现金管理产品方案设计工作，根据中国证监会的要求，深圳证券交易所（以下简称“本所”）会同中国证券登记结算有限责任公司联合制定了《证券公司现金管理产品方案规范指南》（以下简称“《指南》”），现予以发布。
《指南》发布后，现金管理产品转为常规管理，转常规后本所可不再对会员提交的方案组织专业评价，将方案与《指南》核对后直接出具意见，作为监管部门产品审核依据。
特此通知附件：《证券公司现金管理产品方案规范指南》深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司2012年9月10日附件：证券公司现金管理产品方案规范指南为了指导证券公司现金管理产品方案设计，加强对创新产品的风险控制，促进行业创新业务的发展，根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“试行办法”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称“实施细则”）和《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》（以下简称“创新指引”）等有关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）要求，制定本指南。
第一章概述现金管理产品（以下简称“产品”）是指证券公司向其客户提供的，针对客户闲置交易结算资金增值需求，以安全的投资和便利的方式参与、退出，份额由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）登记、资产由中国结算托管的集合资产管理计划。
产品的方案设计应当符合本指南的相关要求。
证券公司压力测试先进经验案例
证券公司压力测试案例一、风险因子相关性分析利用1990年至2011年的历史数据，对压力测试各风险因子的相关性进行了详细地专题研究，包括：上证指数与证券市场交易量的相关性，上证指数与基准利率的相关性，上证指数与融资融券交易量的相关性，上证指数与信用利差以及基准利率与信用利差的相关性。
其基本步骤为：首先通过回归对两因子间的相关性进行分析；再者，通过单位根检验测试所选数据序列的平稳性；然后对平稳的序列进行Granger因果检验，得出两因子的因果关系，为后期预测提供基础。
（一）上证指数与证券市场交易量的相关性分析股票市场成交量和成交价格之间包含着一定的规律，反映了金融市场的运行状况。
一般认为，价格的变动反映了金融市场对新信息的反应程度，交易量反映了所有投资者对新信息认同的差异程度。
我国上证综指的成交金额在2006年之后呈现出较大的放量，这主要是由于2006年6月份开始分批推进的股权分臵改革进入实施阶段，在股票市值开始逐步扩大的基础上，成交金额也开始逐步放量。
数据来源：WIND, 兴业证券研究所 图1. 上证综合指数收盘价和成交金额考虑上证指数与融资买入量均为绝对值，数据存在非平稳特性，直接进行统计分析不具备科学性。
本报告将两者进行去量纲化处理，采用变动比率进行分析。
具体计算公式如下：1ln ln t t t P P P -∆=- 1ln ln t t t V V V -∆=-其中P t 代表在t 日的上证指数日收盘价，V t 代表上证综指在t 日的成交金额。
由于A 股历史较长，并且中间经历了较大的对市场发生根本变化的改革，分别是1996年12月16日上海和深圳证券交易所开始实行交易价格涨跌幅限制(涨跌停板制度),其后在2006年6月份开始分批推进的股权分臵改革进入实施阶段。
从市场微观结构理论出发,有理由相信交易机制转换和制度变迁会导致市场交易特征和交易行为产生较为明显的差异,因此有必要以1996年12月16日和2006年5月31日为分水岭将不同特征的市场数据进行分段处理,以避免数据结构转变所带来的分析谬误。
山西证券集中交易业务系统压力测试方案(690)
恒生电子股份有限公司Project Documentation 山西证券集中交易业务系统压力测试方案经纪业务运营平台V2.02014年01月修订记录版本修订人修改说明修改日期** 武广通文档创建2014-01-07目录1.测试目的 (1)2.测试范围和内容 (1)3.测试数据强度 (2)4.测试环境说明 (3)**. 网络结构图 (3)**. 逻辑部署图 (3)**. 设备及应用软件 (3)5. 测试案例 3**. 单业务多客户并发性能测试 (3)**. 客户登陆 (3)**. 委托股票 (4)**. 查委托 (6)**. 查持仓 (7)**. 查资金 (8)**. 查历史委托 (9)**. 查历史交割 (10)**. 混合业务多客户并发性能测试 (11)6. 测试总结12恒生电子股份有限公司1.测试目的本次压力测试主要通过专业级负载测试工具Loadrunner，模拟新一代集中交易系统（UF2.0）日常主要的业务功能，对集中交易系统的中间件（AR、LS、AS）、数据库以及网络情况做一个负载及稳定性方面的测试，以评估全系统的性能与稳定性。
2.测试范围和内容测试地点：太原市府西街国贸大厦B座7楼测试时间：2014-01-08—2014-01-11测试人员（山证）：孙义、贾俊奇、刘永、宋高云测试人员（恒生）：武广通、梁红保、金铭蜚、孙建成测试场景：单业务多客户并发与混合业务多客户并发测试1.单业务多客户并发性能测试➢测试功能号测试功能号测试功能名称备注331100 客户登陆校验数据样本：2万333002 普通委托数据样本：10万333101 查委托同上333104 查持仓同上332255 查资金同上1339303 查历史委托同上339300 查历史交割同上➢测试方法通过LoadRunner连接ar_sxjar10的T2端口19001，根据录制好的案例脚本及多客户数据样本分别进行各功能的压力测试，观察各机器资源消耗情况并记录各测试结果。
《证券公司全面风险管理规范》【范本模板】
证券公司全面风险管理规范(修订稿）第一章总则第一条为加强和规范证券公司全面风险管理，增强核心竞争力,保障证券行业持续稳健运行，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关自律规则，制定本规范。
第二条本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与,对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。
第三条证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。
全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。
证券公司应当定期评估全面风险管理体系，并根据评估结果及时改进风险管理工作。
第四条证券公司应将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖.第五条［风险文化］证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制.第二章风险管理组织架构第六条证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
第七条证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任,履行以下职责：（一)推进风险文化建设；（二）审议批准公司全面风险管理的基本制度；（三)审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；（四）审议公司定期风险评估报告；（五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇;（六)建立与首席风险官的直接沟通机制；（七）公司章程规定的其他风险管理职责.董事会可授权其下设的风险管理相关专业委员会履行其全面风险管理的部分职责。
第八条证券公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
证券公司压力测试体系介绍及案例分析答案
证券公司开展投资组合专项压力测试，测试频率为证券公司开展压力测试的第一个步骤是操作风险损失数据库的数据来源包括证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用证券公司压力测试是指证券公司开展压力测试所采用的三大工具包括投行承销压力测试的情景设置是根据承销股票的最差市场价格变化来制定压力情景FSAP，其中最为核心的工具即为压力测试确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营证券公司经营风险因素的变化情况一般包括股票基金交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下降、投资银行业务量大幅减少、资产管理业务规模大幅缩减等压力测试中应按照会计准则进行财务报表的模拟，计算原则应以体现证券公司在压力情景下会计报表中的盈亏状况为标准压力测试是公司基于对未来情况的预测，除进行基础压力情景设置外，证券公司还需对未来业务可能面临的各种变化情况进行假设，以反映公司未来经营活动的全面变化证券公司在压力测试中所使用的（）等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整投行承销压力测试所采集的数据包括关于证券公司开展压力测试的行业意义的说法中，正确的有可用于压力测试中的模型有证券公司综合压力测试的对象包括所采用的风险因素包括设置一个理想的压力情景应具备的特点证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度，制度应当包括关于证券公司开展压力测试的行业意义的说法压力事件的识别、良好建模方法以及压力测试结果运用都需要证券公司内部风控专家和业务人员等各个领域的高级专家共同协作，确保专家的意见得到采纳开展综合压力测试的目的是测算未来极端情况下公司可能出现的最差经营表现及净资本等风险控制指标情况投行承销压力测试所采集的数据包括对压力测试结果的分析应关注的内容包括有错误答案。
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2007.12.25•【文号】银监发[2007]91号•【施行日期】2007.12.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知（银监发[2007]91号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，北京、天津、上海、深圳农村商业银行，银监会直接监管的信托公司、财务公司、金融租赁公司：为进一步提高商业银行风险管理能力，不断完善银监会监管技术和手段，银监会制定了《商业银行压力测试指引》，现印发给你们，请遵照执行。
请各银监局将本通知转发至辖内有关银行业金融机构。
执行中，如有意见和建议，请报告银监会。
二00七年十二月二十五日商业银行压力测试指引第一条为进一步提高商业银行风险管理能力，不断完善银监会监管技术和手段，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。
第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。
第三条本指引所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。
第四条压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系，深入分析银行抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。
对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行，压力测试应成为模型方法的重要补充。
压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力。
压力测试报告怎么写范文模板
压力测试报告怎么写范文模板一、前言压力测试是一种重要的测试方法，它的主要目的是评估系统在正常运行情况下，能够承受的最大负载。
通过压力测试，可以发现系统在高负载条件下的弱点和瓶颈，为系统优化和调整提供依据。
本报告旨在介绍压力测试报告的撰写模板，帮助读者了解如何有效地编写压力测试报告。
二、测试目标本次压力测试的主要目标是评估系统在高负载条件下的性能表现，包括但不限于以下几个方面：1. 响应时间：系统在不同负载下的响应时间表现。
2. 并发用户数：系统可以同时支持的最大并发用户数。
3. 吞吐量：系统在高负载条件下的吞吐能力。
4. 稳定性：系统在长时间高负载情况下的稳定性能力。
三、测试环境1. 硬件环境：列出用于进行压力测试的硬件设备信息，包括服务器型号、CPU、内存等配置。
2. 软件环境：列出用于进行压力测试的软件环境信息，包括操作系统、数据库、应用服务器等版本。
四、测试方案1. 测试场景设计：根据实际业务情况，设计合理的测试场景，包括用户行为、并发请求等方面的设定。
2. 测试数据准备：根据测试场景设定，准备符合测试需求的数据，确保测试的真实性和有效性。
3. 测试步骤：按照预定的测试计划，详细列出测试步骤，包括测试前的准备工作、测试过程中的操作和测试后的处理。
五、测试执行1. 测试时间：记录每次测试的具体执行时间。
2. 测试人员：记录参与测试的人员信息，包括姓名、职务等。
3. 测试结果：根据测试目标，详细记录各项指标的测试结果，如响应时间、并发用户数、吞吐量等。
4. 测试问题：记录在测试过程中出现的问题和异常情况，以及相应的处理措施。
六、测试分析1. 统计数据分析：对测试结果进行统计分析，包括平均值、最大值、最小值等指标的计算，并绘制相应的图表展示。
2. 性能问题分析：根据测试结果和统计数据，找出性能问题的瓶颈和原因，并提出相应的解决方案。
3. 优化建议：根据测试分析的结果，提出针对性的优化建议，以提升系统在高负载情况下的性能表现。
中国证券监督管理委员会关于发布《证券公司内部控制指引》的通知（2003）
中国证券监督管理委员会关于发布《证券公司内部控制指引》的通知(2003)⽂号：证监机构字[2003]260号颁布⽇期：2003-12-15执⾏⽇期：2003-12-15时效性：现⾏有效效⼒级别：部门规章⽬录第⼀章总则第⼆章基本要求第三章主要控制内容第⼀节经纪业务内部控制第⼆节⾃营业务内部控制第三节投资银⾏业务内部控制第四节受托投资管理业务内部控制第五节研究咨询业务内部控制第六节业务创新的内部控制第七节分⽀机构内部控制第⼋节财务管理内部控制第九节会计系统内部控制第⼗节信息系统内部控制第⼗⼀节⼈⼒资源管理内部控制第四章监督、检查与评价第五章附则各证券公司：为引导证券公司规范经营，完善证券公司内部控制机制，增强证券公司的⾃我约束能⼒，推动证券公司现代企业制度建设，防范和化解⾦融风险，我会对2001年发布的《证券公司内部控制指引》（证监发[2001]15号）进⾏了修订，现予发布，请参照执⾏。
原《证券公司内部控制指引》（证监发[2001]15号）同时废⽌。
⼆00三年⼗⼆⽉⼗五⽇证券公司内部控制指引第⼀章总则第⼀条为引导证券公司规范经营，完善证券公司内部控制机制，增强证券公司⾃我约束能⼒，推动证券公司现代企业制度建设，防范和化解⾦融风险，依据《中华⼈民共和国证券法》、《证券公司管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）审慎监管的要求，制定本指引。
第⼆条本指引所指证券公司内部控制是指证券公司为实现经营⽬标，根据经营环境变化，对证券公司经营与管理过程中的风险进⾏识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。
第三条内部控制应充分考虑控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息沟通与反馈、监督与评价等要素。
（⼀）控制环境：主要包括证券公司所有权结构及实际控制⼈、法⼈治理结构、组织架构与决策程序、经理⼈员权⼒分配和承担责任的⽅式、经理⼈员的经营理念与风险意识、证券公司的经营战略与经营风格、员⼯的诚信和道德价值观、⼈⼒资源政策等。
北京辖区证券公司财务与资金状况敏感性分析和压力测试机制建设指导意见
北京辖区证券公司财务与资金状况敏感性分析和压力测试机制建设指导意见（试行）为了加强证券公司财务与资金状况的监控，引导证券公司主动事前评估外部因素和自身经营活动对其财务资金状况，特别是净资本等风险控制指标（以下简称“风控指标”）的影响，防范证券公司流动性风险与风险指标合规风险，根据《证券公司风险控制指标管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，制定本指导意见。
一、基本原理1、敏感性分析和压力测试并非针对现实状况，而是针对未来可能出现的状态，研究分析其对证券公司财务及资金状况的负面影响。
这些未来状态可以是有可控程度较高的内部因素引发的，如新兴业务开展、传统业务扩张、重大对外投资等，也可以是有可控程度较低甚至不可控的外部因素引起，如股票价格、汇率、利率波动等。
2、证券公司财务及资金状况主要包括风控指标、盈利能力和现金流等方面，其中，证券公司盈利能力主要由公司股东和管理层关注，而净资本等风控指标已较好地反映了公司的流动性，因此本指导意见主要规定风控指标敏感性分析和压力测试机制，公司盈利能力和现金流等其他对财务资金状况的敏感性分析和压力测试方式由公司自行制定。
3、证券公司应当建立完善的机制，将所有可能影响公司风险控制指标的因素进行归集，密切关注它们的变化对公司经营产生的不利影响。
敏感性分析和压力测试结构应当成为公司管理层决策的重要依据。
如果敏感性分析和压力测试结果显示，未来一段时间可能出现的一种或几种状况回对证券公司产生较大的负面影响，公司应有针对性地采取防范措施，努力规避、降低或者消除该影响。
二、基本原则1、全面性原则。
敏感性分析和压力测试应当能够覆盖公司所有资产负债项目和业务活动，综合考虑各类可能对公司经营产生不利影响的外部因素，及时、全面、合理的研究分析内外部因素变化对公司风险控制指标产生的影响。
2、针对性原则。
敏感分析和压力测试应当立足证券公司自身的业务特点和经营状况，密切关注经济环境、市场环境、政策环境及经营环境可能发生较大、较快变化的因素，侧重对公司的核心业务、规模较大业务、易受影响业务等开展分析测试工作。
证券有限责任公司股票承销项目专项压力测试工作流程模版
证券有限责任公司股票承销项目专项压力测试工作流程一、岗位相关法规制度（一）监管法规1．关于督促证券公司加强证券承销风险管理的函2．证券公司压力测试指引（试行）3．证券公司风险控制指标管理办法4．关于证券公司风险资本准备计算标准的规定（2012年修订）5．关于调整证券公司净资本计算标准的规定（二）内部制度1.xx证券有限责任公司压力测试工作暂行办法2.xx证券风险控制指标管理办法二、岗位基本常识1.公司开展证券承销业务，应在充分预计包销风险和明确界定承销责任的基础上，审慎设定相关压力情景，开展承销项目专项压力测试工作。
2.公司分管压力测试工作的高级管理人员为合规总监，投资银行部为股票承销项目专项压力测试工作的发起人，合规部为该项工作的主要组织者和实施者，财务部、投资银行部和其他相关部门为主要参与者。
三、岗位所需资料1.关于股票承销项目专项压力测试工作的申请2.股票承销项目专项压力测试所需资料3.项目发行价格信息4.压力测试工作所依据的综合监管报表四、岗位工作流程（一）压力测试工作的发起1.由投资银行部发起股票承销项目压力测试工作。
2.投资银行项目组进行下列投行项目时，需提出专项压力测试请求：（1）公司作为主承销商进行包销项目，履行包销职责；（2）公司作为副主承销商、分销商参与包销项目，履行包销职责；（3）投行项目组认为有必要进行专项压力测试的项目。
3.投资银行部在项目相关发行材料报送证监会并经证监会核准时，通过OA系统书面向合规部申请进行承销项目专项压力测试工作（书面申请见附件1《关于股票承销项目专项压力测试工作的申请》），并书面向合规部介绍项目基本情况（项目基本情况请见附件2《股票承销项目专项压力测试所需资料》）。
（二）压力测试工作的前期准备1.公司合规部接受投资银行部的申请，组织财务部、投资银行部及其他相关部门开展压力测试准备工作；各相关部门分别指定当次压力测试工作联系人。
2.投资银行部向压力测试相关部门和人员介绍项目的基本情况，并将与项目相关的发行文件及时提供给相关部门和人员。
证券公司压力测试指引设计详解
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《证券公司压力测试指引（试行）》
中证协发中证协发[2011]46[2011]46[2011]46号号20112011年年3月2323日
日《证券公司压力测试指引（试行）》中证协发中证协发[2011]46[2011]46[2011]46号号20112011年年3月2323日日
2004-2007年，历时三年，全面
处置了31家证券公司，全面化解历建立了一系列基础性制度：分类监管、合规管理、风险管理、退出机
证券公司业务多元化发展：传统业务：投行业务、经纪业务、自营业务、资产管理业务
创新业务：股指期货、融资融券、
化解风险和制度建设必须同步推进，加强行业监管与鼓励创新发展要有机结合
化解风险和制度建设必须同步推进，加强行业监管与鼓励创新发展要有机结合
未雨绸缪，防患于未然未雨绸缪，防患于未然
《证券法》
《证券法》《证券公司监督管理条例》
《证券公司监督管理条例》《证券公司风险控制指标管理办法》
《证券公司风险控制指标管理办法》《关于调整证券
公司净资本计算标准的规定》《关于调整证券公司净资本计算标准的规定》《关于证券公司
风险资本准备计
算标准的规定》《关于证券公司
风险资本准备计算标准的规定》
起草小组成员：招商证券中信建投中原证券中金公司
申银万国
中银国际
光大证券……
起草小组成员：招商证券中信建投中原证券中金公司申银万国中银国际光大证券……
最近月份报表数据压力情景下的净资本及主要风险控制指标
业务规模变动数据预计最大包销责任项目收入及包销补偿
压力情景
表：投资银行承包销业务专项压力测试结果（净资本等风控指标测试结果）
中度压力情景。
证券有限责任公司敏感性分析和压力测试管理办法 模版
证券有限责任公司敏感性分析和压力测试管理办法模版证券有限责任公司敏感性分析和压力测试管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范证券有限责任公司（以下简称公司）敏感性分析和压力测试等工作，提高公司的风险管理水平，保障公司的正常经营和稳健健康发展，根据公司《风险管理办法》的要求，结合国家相关法律法规和监管部门的规定，制定本办法。
第二条适用范围适用于公司风险管理部门及相关部门工作人员，以及从事敏感性分析和压力测试工作的人员。
第三条敏感性分析和压力测试的含义敏感性分析是指对某一特定风险因素变化对公司风险承受能力、盈利能力及偿债能力等财务指标的影响进行综合评估与分析。
压力测试是指对公司面临的不同压力情景下，风险承受能力的变化情况进行分析和测算。
第四条敏感性分析和压力测试的作用敏感性分析和压力测试是公司风险管理体系中的重要工具和手段。
它们能够帮助公司更好地认识经营环境、识别风险隐患和弱点、量化经济、财务指标、评估敞口的合理程度、优化风险管理决策、提升公司的风险管理能力和风险承受能力。
第二章敏感性分析的要求和程序第五条敏感性分析的要求（一）敏感性分析应当覆盖所有对公司风险造成重大影响的关键风险因素，并对其进行全面评估。
（二）公司应按照风险暴露的程度、风险敏感的程度和风险持续时间等因素，对风险因素进行分类和组合。
（三）公司应采用各种方法和技术，对敏感性分析进行定量测算和分析，评估风险事件发生的概率和影响程度。
（四）公司应重点评估风险事件对公司盈利能力、资本充足水平、流动性风险、信用绩效等财务指标的影响，为公司风险管理和决策提供依据。
第六条敏感性分析的程序（一）明确敏感性分析的目的、范围、方案和方法。
（二）收集相关数据，准确评估各种风险因素的可能性和潜在影响。
（三）建立敏感性分析模型，制定计算流程和测算参数。
（四）进行模型验证和灵敏度分析，检验模型的适应性和准确性。
（五）制定敏感性分析报告，包括分析结论、风险暴露程度、预警指标等内容。
2016-6-16证监会修订《证券公司风险控制指标管理办法》
2016证券公司风险控制指标管理办法(2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过，根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修正，2016年6月16日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修正)第一章总则第一条为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条证券公司应当按照中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的有关规定，遵循审慎、实质重于形式的原则，计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表(以下统称风险控制指标监管报表)。
第三条中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则，对各项风险控制指标标准及计算要求进行动态调整;调整之前，应当公开征求行业意见，并为调整事项的实施作出过渡性安排。
对于未规定风险控制指标标准及计算要求的新产品、新业务，证券公司在投资该产品或者开展该业务前，应当按照规定事先向中国证监会、公司注册地的中国证监会派出机构(以下简称派出机构)报告或者报批。
中国证监会根据证券公司新产品、新业务的特点和风险状况，在征求行业意见基础上确定相应的风险控制指标标准及计算要求。
第四条中国证监会可以按照分类监管原则，根据证券公司的治理结构、内控水平和风险控制情况，对不同类别公司的风险控制指标标准和计算要求，以及某项业务的风险资本准备计算比例进行动态调整。
第五条中国证监会及其派出机构应当对证券公司净资本等各项风险控制指标数据的生成过程及计算结果的真实性、准确性、完整性进行定期或者不定期检查。
年度资金业务压力测试计划表模板
年度资金业务压力测试计划表模板1. 引言在金融行业中，确保资金业务系统的稳定性和可靠性是至关重要的。
为了评估系统在高负载情况下的性能表现，进行年度资金业务压力测试是必要的。
本文将详细介绍年度资金业务压力测试计划表模板，以帮助金融机构进行全面、详细、深入的测试。
2. 测试目标在编写年度资金业务压力测试计划表之前，首先需要明确测试的目标和范围。
以下是一些可能的测试目标：2.1 系统性能评估通过模拟高负载场景，评估资金业务系统在压力下的性能表现。
包括系统的响应时间、吞吐量、并发性能等指标。
2.2 系统可扩展性评估测试系统在负载增加时的可扩展性，即系统是否能够有效地处理更多的请求，同时保持高性能和稳定性。
2.3 系统容错性评估测试系统在异常情况下的容错能力，包括服务器故障、网络中断等情况下系统的恢复能力和数据一致性。
3. 测试方法为了达到上述目标，我们将采取以下测试方法：3.1 压力测试模拟大量用户同时访问系统，测试系统在高负载情况下的性能表现。
通过逐步增加负载，观察系统的响应时间和吞吐量，以确定系统的瓶颈和性能极限。
3.2 并发测试测试系统在多个并发用户访问下的性能表现。
通过模拟多个并发用户执行不同的资金业务操作，观察系统的并发处理能力和资源利用率。
3.3 容错测试模拟系统中的异常情况，如服务器故障、网络中断等，测试系统的容错能力和恢复能力。
观察系统在异常情况下的行为和数据一致性。
4. 测试计划表下面是年度资金业务压力测试计划表的模板：测试阶段测试目标测试方法测试时间准备阶段确定测试目标和范围会议讨论、需求分析1周环境搭建搭建测试环境，包括硬件、网络和软件环境部署服务器、配置网络2周测试用例设计根据测试目标和范围设计相应的测试用例编写测试用例1周测试执行执行测试用例，记录测试结果运行测试用例、记录数据2周测试分析分析测试结果，评估系统的性能和稳定性统计数据、生成报告1周总结和改进总结测试经验，提出改进意见编写测试总结报告1周5. 测试资源进行年度资金业务压力测试需要以下资源：5.1 硬件资源包括服务器、网络设备等。
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证券有限责任公司压力测试工作暂行办法
第一章总则
第一条为建立健全压力测试工作机制，提高风险管理水平，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司压力测试指引（试行）》等法律法规和规范性文件，制定本办法。
第二条公司建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。
本办法所称压力测试，是指公司采用定量分析和定性分析相结合的风险分析方法，测算在压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程。
本办法所称压力情景包括公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件，以及开展重大业务等情形。
第三条公司开展压力测试，遵循以下原则：
（一）全面性原则：压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域的各类风险。
（二）实践性原则：开展压力测试的流程与方法应当具备针对性和可操作性，与经营管理实践紧密结合，压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有效应用。
（三）审慎性原则：开展压力测试所选用的风险因素、
数量模型、情景假设应当审慎合理，符合行业和公司实际，以利于科学分析各类风险的特征及其对各项业务的影响。
（四）前瞻性原则：开展压力测试应当综合考虑宏观经济运行周期、行业发展变化趋势以及公司发展战略规划，合理预见各种可能出现的极端不利情况和风险。
第二章压力测试的基本保障
第四条公司指派一名高级管理人员分管压力测试工作，并指定专门部门和专业人员负责实施压力测试。
第五条压力测试主要考察风控指标和财务指标在压力情景下的承压能力，公司合规部负责压力测试工作的组织和实施，并主要负责对风控指标的压力测试工作；计划财务部主要负责对财务指标的压力测试工作。
公司其他部门和分支机构应当积极配合压力测试工作，为压力测试工作提供与自身业务及职能相关的市场数据、业务数据、统计分析数据等。
第六条公司在压力测试中所使用的市场数据、财务数据、业务数据、统计分析数据等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整。
第七条压力测试应当采用定量分析和定性分析相结合的方式。
在工作中建立数量模型的，数量模型的建立和修改应当根据公司决策机制履行相关审批程序，并由负责压力测试的部门统一管理和定期检验。
第八条公司应当为压力测试工作提供必要的信息技术保障，在数据管理、模型开发、情景设置、测试实施、结果分析与报告等环节给予信息技术支持，以提高压力测试的质量和效率。
第三章压力测试流程和方法
第九条公司开展压力测试主要包括以下步骤：
（一）选择测试对象，制定测试方案；
（二）确定测试方法，设置测试情景；
（三）确定风险因素，收集测试数据；
（四）实施压力测试，分析报告测试结果；
（五）制定和执行应对措施。
第十条压力测试方案一般包括测试目标、测试对象、主要风险因子及参数设定、情景假设、测试步骤等要素。
压力测试方案的制定应当由公司相关部门充分沟通，并根据公司压力测试决策机制履行审批程序。
第十一条压力测试包括综合压力测试和专项压力测试。
综合压力测试的对象包括净资本等各项风控指标和整体财务指标；专项压力测试的对象包括单项业务、产品及投资组合的风控指标和财务指标。
综合压力测试工作的参与部门为合规部、计划财务部及公司各业务部门和职能部门；专项压力测试工作的参与部门为合规部、计划财务部及相关业务部门和职能部门。