交易系统设计
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设计交易系统的时候,一个经典的想法:只要搭配合适,怎么做都行。
比如说,很多人说,划分波段是最重要的事情,波段划分清楚了,操作才能清楚。其实从这个角度,不重要。我完全可以不划分波段,直接操作;也可以完全按照我自己的思路划分,按照自己的思路操作。
做特定行情的思路,往往有两步:一、找到一个特征,这个特征是重复出现的,并且观察,它是大概率的;二、我去实现它。
实现它:
一、找到一定量的数据:
二、思考它的特征,最首要的特征,是它在什么情况下出现。
(调用周线的公式:
MACDD_WEEK:MACD.MACD#WEEK,COLORSTICK; DIFF_WEEK:(MACD.DIF#WEEK);
DEAA_WEEK:MACD.DEA#WEEK;)
三、在这样的背景下,是否可靠,以及,什么情况下可靠。下跌:下跌有背离。
上涨:上涨没有背离。
四、搭配进场条件。
当然,所有的进场条件,都要从周线出绿柱开始。从搭配性上,需要考虑两个问题:不要进场之后,日线再出更多的绿柱;以及,不要进场太晚,止损过大。
最快的进场:日线MACD缩短;日线DIF拐头。很明显,这种进场思路太快了。因为回调是周线级别的短线,相对日线来说,会比较复杂,因此,使用这个级别甚至低于日线短线的进场点,太快了。
略缓慢的进场:日线MACD金叉。此时,已经是日线短线级别的进场,可以接受了。但是,也略微嫌快了。
也就是说,使用日线MACD金叉进场,能够进的好,或者,能够把差的情况删除,有且只有一种情况,在周线死叉的时候,下跌基本展开,甚至,基本到位了。
再缓慢一些的进场:周线MACD缩短;周线DIF拐头;DIF上零轴。相对来说,就能够尽量地把符合要求的行情筛选出来,不会轻易被骗。
最缓慢的进场:周线MACD金叉。但是,成本往往不会太好。
综合考虑,进场比较合适的是:
日线DIF上零轴进场,且,进场点与日线金叉时,相差不多。
现在就可以搭配固定止盈出场去复盘了。
我想通过这个案例,和大家强调的是,
一、设计交易系统,不是说非得如何如何,只要找到重复性的可能具有高概率的特
征即可;
二、交易系统内部的所有条件,必须相互搭配。
做到这两点,你会觉得,“我做到了我想做的行情”,这就够了。
布置作业:
一、举一个具有重复性的特定行情的例子;
二、回头看我们关于趋势判断的思路,提出与之搭配的回调判断的思路。即,呈现到作
业中的是,你写一个趋势判断的思路,然后,写一个与之搭配的回调判断的思路。
记得一句话:趋势判断,怎么都行;回调判断,怎么都行;只要两者是搭配的。