计量经济学模型基础篇
(财务知识)建立计量经济学模型的步骤和要点最全版
（财务知识）建立计量经济学模型的步骤和要点建立计量经济学模型的步骤和要点壹、理论模型的设计对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素，且根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。
生产函数就是壹个理论模型。
理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围。
1、确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为俩类。
作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量。
确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。
能够作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。
其中有些变量，如政策变量、条件变量经常以虚变量的形式出现。
严格他说，上述生产函数中的产出量、资本、劳动、技术等，只能称为“因素”，这些因素间存在着因果关系。
为了建立起计量经济学模型，必须选择适当的变量来表征这些因素，这些变量必须具有数据可得性。
于是，我们能够用总产值来表征产出量，用固走资产原值来表征资本，用职工人数来表征劳动，用时间作为壹个变量来表征技术。
这样，最后建立的模型是关于总产值、固定资产原值、职工人数和时间变量之间关系的数学表达式。
下面，为了叙述方便，我们将“因素”和“变量”间的区别暂时略去，都以“变量”来表示。
关键在于，在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。
首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。
这是正确选择解释变量的基础。
例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投入要素方面，而在当前，壹般的投入要素主要是技术、资本和劳动。
计量经济学第二章--一元线性回归模型
2 、同方差假定：每一个随机误差项的方差为常数，即:
经 济
Var(Yi ) Var(i ) 2 (常数)
学
该假定表明：给定X对应的每个条件
分布都是同方差的，每个Y值以相同
的分布方式在它的期望值E(Y)附近波
动
10
3、无自相关假定：任意两个随机误差项之间不相关，用数学
形式表示为：
Cov(i, j ) E (i E(i ))( j E( j )) 0
)
xiYi Y xi2
xi
xi 0
bˆ1
xiYi xi2
(bˆi
x12
x1Y1 x22
xn2
x12
x2Y2 x22
xn2
...
x12
xnYn x22
xn2
)
19
令
ki
xi xi2
则
bˆi
kiYi
(1) k i
(
xi xi2
)
xi xi2
0
计 量 经 ki的性质 济 学
2 n
2k1k21 2
2kn1kn n1 n
)
量
经
k12
E
(12
)
k22
E
(
2 2
)
kn2
E
(
2 n
)
2k1k2
E
(1
2
)
2kn
1kn
E
(
n1
n
)
济
学 由古典线性回归模型的假定可知，对每一个随机变量，有
E(i2) 2, E(i j ) 0(当i j时)
Var(bˆ1)
k12 E (12
计量经济学基础知识总结
一、R2的总结● 类型及意义类型 意义举例r20≤ r 2≤1 衡量模型对Y 的拟合程度 r 2=1，模型完全拟合数据； r 2=0，X 与Y 没有关系。
r-1≤ r ≤1 衡量X 与Y 之间的线性关系r=1，正共线性； r=-1，负共线性； r=0，无线性关系。
rawr2 0< rawr 2 ≤1在Yi=β2Xi 中，r 2可能是负值，为了调整成正数而引入 R20≤ R 2 ≤1衡量模型对Y 的拟合程度R0≤ R≤1 衡量多个X 对Y 的联合解释程度 Rj2 0≤ Rj 2 ≤1X1=β1+β2X 2i +β3X 3，r 2=Rj 2校正R2(1-k)/(n-k)≤ R 2 ≤1X 越多，R 2会越大，因此需要引入修正R 2，，目的是不要增大得太快。
● r 2、R 2、修正R 2的比较规则:样本大小要一样，因变量一样，解释变量可以不一样。
（7.12，d ；7.16,e) 举例：92.0r i i ln i ln 9.0r i i ln i 8.0r i i i 221221221=++==++==++=u X Y u X Y u X Y ββββββkn n R R ----=1)1(122复相关系数R 校正R2 相关系数r （含截距） raw r2（不含截距）双 变量Rj2多变量2R R =判定系数r2(含截距) 复判定系数R2 2r r ±=注意：线性模型的r2比倒数模型的r2要大；回归元X越多的话，R2会越大。
无截距的回归跟有截距的回归的R方是不能比较的。
（6.15）二、自由度的总结规则：凡是平方形式都有自由度，自由度个数是独立观测值个数减去（非独立观察值个数）参数个数。
三、Eviews 回归表的分析。
二计量经济学模型共34页35页PPT
解释变量与被解释变量
lY n A a lK n b lL n
被解释变量
解释变量
如何正确地选择解释变量?
(1) 需 要 正 确 理 解 和 把 握 所 研 究的经济现象中暗含的经济学 理论和经济行为规律。 (2) 选 择 变 量 要 考 虑 数 据 的 可 得性。 (3) 选 择 变 量 时 要 考 虑 所 有 入 选变量之间的关系，使得每一 个解释变量都是独立的。
前定变量
• 滞后内生变量的数值是前期所决定的， • 因此，它和外生变量都是在求解本期内生
变量之前已经确定了的变量 • 滞后变量与外生变量合称为前定变量 • 用作解释变量
前定变量用法
1. 滞后内生变量的作用视着外生变量。 2. 在单一模型中，前定变量多作为自变量，
内生变量一般作为应变量；在联立方程模 型中内生变量既可以作为应变量也可以作 为自变量。
如何解决
图1-2
一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量 2.确定模型的数学形式 3.拟定理论模型中待估参数的理论 期望值 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、模型的应用
一、理论模型的设计
1.确定模型所包含的变量
在单方程模型中，变量分为两类。作 为研究对象的变量，也就是因果关系中 的“果”，是模型中的被解释变量；而 作为“原因”的变量，是模型中的解释 变量。确定模型所包含的变量，主要是 指确定解释变量。可以作为解释变量的 有下列几类变量：外生经济变量、外生 条件变量、外生政策变量和滞后被解释 变量。
初级水平。
3.理论计量经济学与应用计量经济学
经典计量经济学模型PPT课件
2002 4950 11495 16445 19305 23870 25025 21450 21285
3500 2299 2321 2530 2629 2860 2871
15510
5
分析：
（1）由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家 庭的消费支出不完全相同；
扰项方差的估计
2021/3/18
19
单方程计量经济学模型分为两大类： 线性模型和非线性模型
•线性模型中，变量之间的关系呈线性关系 •非线性模型中，变量之间的关系呈非线性关系
一元线性回归模型：只有一个解释变量
Yi 0 1 X i i
i=1,2,…,n
Y为被解释变量，X为解释变量，0与1为待估 参数， 为随机干扰项
2）数据的欠缺；
3）节省原则。
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四、样本回归函数（SRF）
总体的信往往无法掌握，现实的情况只能是在 一次观测中得到总体的一个样本。
问题：能从一次抽样中获得总体的近似的信息吗？ 如果可以，如何从抽样中获得总体的近似信息？
例2在例1的总体中有如下一个样本， 问：能否从该样本估计总体回归函数PRF？
即如果知道了家庭的月收入，能否预测该社区 家庭的平均月消费支出水平。
为达到此目的，将该100户家庭划分为组内收入差 不多的10组，以分析每一收入组的家庭消费支出。
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4
800
561
每
594
月
627
家
638
庭
消
费
支
出
Y
（元）
共计 2420
计量经济学模型基础篇ppt课件
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yi , i ) E ((Yi E (Yi ))( i E ( i )))
E ((Yi E (Yi )) i ) E (Yi i ) E (Yi ) E ( i ) E (Yi i ) 0
2019 12
1 11 12 1n 2 21 22 2 n g g1 g 2 gn
11 12 1g 22 2 g 21 g1 g 2 gg
1 1 1 1 Ct C1 C2 Cn X Y Y Y Y Y I t I1 I 2 I n n 1 t 1 0 1 G G G G Y Y Y Y n t 1 2 n t 1 2
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
2019 4
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
• 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。 • 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
• 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关。
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⒊ 先决变量（Predetermined Variables）
• 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量。 • 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量。
计量经济模型及含义论文
计量经济模型及含义论文计量经济学是经济学中的一个重要分支，主要研究经济学中使用计量方法来分析经济现象和问题。
计量经济模型是计量经济学中应用最广泛的工具之一，它通过将经济学理论中的假设转化为数学形式，以便定量分析经济现象。
本文将详细介绍计量经济模型的基本概念、分类以及在经济学领域中的应用。
一、基本概念计量经济模型是对经济实际现象进行定量分析和预测的数学模型。
它基于经济学理论，使用统计学，数学和计算机科学方法，从数据中抽象出经济现象的本质特征和规律，以此提出有关经济变量之间关系的假设，并利用计量经济方法进行验证。
计量经济模型的基本假设包括结构假设、统计假设和函数假设。
二、分类计量经济模型按照变量的性质分为宏观经济模型和微观经济模型，按照观测随机性分为确定性模型和随机模型。
在计量经济学中应用较为广泛的主要模型包括线性回归模型、时间序列模型和面板数据模型。
1. 线性回归模型线性回归模型是计量经济学中最常见的模型之一，它通过建立经济变量之间的线性关系来描述经济现象。
线性回归模型可以分为单变量回归和多变量回归模型两种类型，多变量回归模型中又分为多元线性回归和多项式回归两种形式。
线性回归模型的应用范围广泛，可以用来研究成本、收入、价格、就业等方面的经济问题。
2. 时间序列模型时间序列模型主要用于研究时间序列数据的变化规律，其基本假设是时间序列数据具有一定的平稳性。
常用的时间序列模型包括自回归模型、移动平均模型和ARMA模型等。
3. 面板数据模型面板数据模型是一种使用面板数据对经济变量进行分析的方法。
面板数据是指对同一群体或人群在不同时间和不同地点上的数据进行的横向比较和纵向分析，可以通过面板数据模型进行经济变量之间的关系分析以及预测。
三、应用计量经济模型在经济学领域中应用广泛，可以用于分析生产、消费、出口、投资等各个方面的经济问题。
其中，线性回归模型被广泛应用于服务业、金融业、医疗保健等领域，用于预测市场需求、研究货币政策、分析医疗保健成本等问题；时间序列模型被广泛应用于宏观经济预测、股票价格预测等领域，用于研究货币政策、经济增长和就业等问题；面板数据模型被广泛应用于人口统计学、医学研究、教育研究等领域，用于分析人口增长、医疗保健政策和教育政策等问题。
计量经济学基础知识梳理(超全)
如果我们用100乘以上述方程，并记 logx logx1 logx0 那么，对x的微小变化，便有
100 logx %x
“微小”的含义取决于具体情况。
2.自然对数
近似计算的作用：
定义y对x的弹性（elasticity）为
y x % y x y % x
然对数，或简称为对数函数，记为
y logx
还有几种不同符号可以表示自然对数，最常用的是 lnx
或 loge x 。当对数使用几个不同的底数时，这些不同的
都用 logx 表示自然对数。
符号是有作用的。目前，只有自然对数最重要，因此我们
2.自然对数
y
y logx
x
图2.1.4 y=log（x） 的图形
2.自然对数
另一种关系式在应用经济学中也是有意义的：
y 0 1 logx
其中，x>0。若取y的变化，则有 y 1 logx ，这又可以 写为 y 1 100100 logx 。 利用近似计算，可得
y 1 100%x
当x增加1%时，y变化 1 100 个单位。
2.自然对数
对数可用于计量经济学应用中的各种近似计算。
1.对于x≈0，有log（1+x）≈x。这个近似计算随着x变
大而越来越不精确。 2.两对数之差可用作比例变化的近似值。令x0和x1为两
个正数，可以证明（利用微积分），对x的微小变化，有
logx1 logx0 x1 x0 x0 x x0
例： 对数工资方程
假设小时工资与受教育年数有如下关系： 根据前面所述方程，有
logwage 2.78 0.094edu
%wage 100 0.094edu 9.4edu
计量经济学模型应用例题和知识点总结
计量经济学模型应用例题和知识点总结计量经济学作为一门将经济理论、统计学和数学相结合的学科，旨在通过建立经济模型来分析和预测经济现象。
在实际应用中，计量经济学模型发挥着重要作用，为政策制定、企业决策等提供了有力的支持。
接下来，我们将通过一些具体的例题来展示计量经济学模型的应用，并对相关知识点进行总结。
一、简单线性回归模型简单线性回归模型是计量经济学中最基本的模型之一，其表达式为：＄Y ＝＼beta_0 ＋＼beta_1 X ＋＼epsilon$，其中$Y$是被解释变量，＄X$是解释变量，＄＼beta_0$是截距项，＄＼beta_1$是斜率系数，＄＼epsilon$是随机误差项。
例如，我们想要研究家庭收入（＄X$）对家庭消费支出（＄Y$）的影响。
通过收集一定数量的家庭样本数据，运用最小二乘法估计出模型的参数$＼beta_0$和$＼beta_1$。
在这个例题中，需要掌握的知识点包括：1、最小二乘法的原理和计算方法，其目标是使残差平方和最小。
2、模型的假设条件，如随机误差项的均值为零、同方差、无自相关等。
3、参数的经济意义和统计显著性检验。
二、多元线性回归模型当影响被解释变量的因素不止一个时，就需要使用多元线性回归模型，其表达式为：＄Y ＝＼beta_0 ＋＼beta_1 X_1 ＋＼beta_2 X_2 ＋＼cdots ＋＼beta_k X_k ＋＼epsilon$。
假设我们要研究一个地区的房价（＄Y$）与房屋面积（＄X_1$）、地理位置（＄X_2$）、房龄（＄X_3$）等因素的关系。
相关知识点：1、多重共线性的概念和检验方法，避免解释变量之间存在高度线性相关。
2、逐步回归法用于筛选重要的解释变量。
3、调整的可决系数用于比较不同模型的拟合优度。
三、异方差性在回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，就存在异方差性。
例如，研究不同规模企业的利润（＄Y$）与销售额（＄X$）的关系，可能会出现大企业的利润波动较大，小企业的利润波动较小的情况，即存在异方差。
计量经济学-第一章 简单回归模型
.
x1 x2
. E(y|x) = β + β x
0 1
Population Regression Function
How to estimate the parameters β0 and β1?
8
How to derive the ordinary least squares (OLS) estimates?
12
Deriving OLS continued
We can write our 2 restrictions just in terms of x, y, β0 and β1 , since y = β0 + β1x + u,
u = y – β0 – β1 x
E(y – β0 – β1x) = 0 E[x(y – β0 – β1x)] moment restrictions
13
Deriving OLS using M.O.M.
The method of moments approach to estimation implies imposing the population moment restrictions on the sample moments What does this mean? Recall that for E(X), the mean of a population distribution, a sample estimator of E(X) is simply the arithmetic mean of the sample Σinxi/n
ˆ ˆ y = β 0 + β1 x , or ˆ ˆ β 0 = y − β1 x
计量经济学模型-基础篇
⒈定义
Y X
Y X Y X
1 1
Y X
1
• 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关 系，称为参数关系体系。
⒉作用
• 利用参数关系体系，首先估计简化式参数，ห้องสมุดไป่ตู้ 后可以计算得到结构式参数。
• 从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映 了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和， 这是简化式模型的另一个重要作用。 例如，在上述模型中存在如下关系：
计量经济学模型-基础篇 若干基本概念
•变量 •结构式模型 •简化式模型 •参数关系体系
一、变量
⒈内生变量 （Endogenous Variables）
• 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。 • 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它 的参数是联立方程系统估计的元素。 • 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型 系统产生影响。 • 内生变量一般都是经济变量。
⒉简化式模型的矩阵形式
Y X
1 11 12 1n 11 12 1k 2k 2 21 22 2n 21 22 g g 1 g 2 gn g2 gk g1
Ct 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2t Y C I G t t t t
1 1 1 1 Ct C1 C2 Cn X Y Y Y Y Y I t I1 I 2 I n n 1 t 1 0 1 G G G G Y Y Y Y n t 1 2 n t 1 2
计量经济学理论的模型解释与预测
计量经济学理论的模型解释与预测引言计量经济学是经济学中一个重要的分支，其研究方法主要基于经济理论和数理统计学，旨在通过使用数学和统计方法来解释经济现象，并进行预测和政策分析。
计量经济学理论的模型是实现这一目标的核心工具。
本文将对计量经济学理论的模型进行解释，并探讨其在预测方面的应用。
一、计量经济学理论的模型解释1.1 常见的计量经济学模型计量经济学模型是对经济现象进行抽象和概括的数学表达式。
常见的计量经济学模型包括线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型等。
线性回归模型是计量经济学中最基础且广泛应用的模型之一。
它假设变量之间存在线性关系，并通过估计各个变量的系数来解释经济现象。
时间序列模型是用于分析时间序列数据的模型，其中包括自回归模型、移动平均模型、ARMA模型等。
时间序列模型主要用于分析时间上的趋势和周期性。
面板数据模型是同时包含横截面和时间序列数据的模型，通常用于分析跨国或跨地区的经济现象。
面板数据模型可以同时考虑个体特征和时间特征，提高了模型的解释能力。
1.2 模型解释的基本步骤模型解释是对计量经济学模型进行参数估计和推断的过程。
基本的模型解释步骤包括模型设定、估计方法选择、参数估计和模型诊断。
模型设定是根据研究目的和数据特征选择适当的计量经济学模型，并确定模型中包含的变量和假设条件。
估计方法选择是根据模型的性质和数据的特点选择合适的估计方法，常见的估计方法包括最小二乘法、广义最小二乘法、极大似然估计等。
参数估计是利用选定的估计方法对模型的参数进行估计，通常使用计算机软件进行参数的数值计算。
模型诊断是对估计结果进行评价和检验，包括残差分析、假设检验等。
模型诊断可以用于判断模型的拟合程度和参数的显著性。
1.3 模型解释的应用领域计量经济学模型的解释应用广泛，包括实证研究、政策评估和预测分析等。
实证研究是计量经济学模型应用的基本领域，通过对模型进行解释，可以验证和检验经济理论的有效性，并提供实证证据支持。
常用计量经济模型分析
常用计量经济模型分析1. 引言计量经济学是经济学中重要的分支之一，它利用数学和统计方法来分析经济现象。
在计量经济学中，模型是一种对现实经济问题的简化和抽象。
常用计量经济模型分析是指对经济问题进行量化研究的过程。
本文将介绍常用的计量经济模型，并分析其应用。
2. 线性回归模型线性回归模型是计量经济学中最常用的模型之一。
它基于一个根本假设：变量之间的关系可以通过一个线性方程来表示。
线性回归模型的一般形式可以表示为：Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ε其中，Y是被解释变量，X1, X2, …, Xn是解释变量，β0, β1, β2, …,βn是模型的参数，ε是误差项。
线性回归模型可以用来分析解释变量和解释变量之间的关系。
通过对模型进行估计，我们可以得到参数的估计值，从而可以量化各个解释变量对被解释变量的影响程度。
3. 非线性回归模型在实际应用中，线性回归模型可能无法很好地拟合数据。
这时，我们可以使用非线性回归模型来更好地描述变量之间的关系。
非线性回归模型的一般形式可以表示为：Y = f(X1, X2, ..., Xn; β) + ε其中，f(·)是一个非线性函数，β是模型的参数，ε是误差项。
非线性回归模型可以用来揭示解释变量与被解释变量之间的复杂关系。
通过对模型进行估计，我们可以得到参数的估计值，并进一步分析变量之间的相互作用。
4. 面板数据模型面板数据模型是一种特殊的计量经济模型，它同时考虑了横截面和时间序列的特征。
面板数据模型的一般形式可以表示为：Yit = α + β1X1it + β2X2it + ... + βkXkit + εit其中，Yit是第i个个体在t时刻的被解释变量，X1it, X2it, …, Xkit 是第i个个体在t时刻的解释变量，α, β1, β2, …, βk是模型的参数，ε是误差项。
面板数据模型可以用来分析个体间和时间间的关系。
计量经济学简单模型分析
计量经济学简单模型分析计量经济学是经济学领域中的一个重要分支，它借助数学和统计学的方法，通过建立模型来描述、解释和预测经济现象。
简单模型分析是计量经济学的基础，本文将介绍如何进行计量经济学简单模型分析。
首先，进行计量经济学简单模型分析需要明确研究问题和目标。
确定研究问题需要考虑实际背景和理论依据，确定模型的目标是为了回答研究问题。
其次，需要收集相关数据，包括时间序列数据、横截面数据等。
在收集数据时，需要注意数据的准确性、完整性和可比较性。
接下来，需要选择合适的模型。
简单线性回归模型是计量经济学中最简单的模型之一，适用于单一自变量和因变量的分析。
简单线性回归模型的数学形式为：y = β0 + β1x + ε，其中y是因变量，x是自变量，β0和β1是模型的参数，ε是误差项。
建立模型后，需要进行模型的估计和检验。
普通最小二乘法（OLS）是估计简单线性回归模型最常用的方法，它通过最小化残差平方和来估计模型的参数。
模型的检验包括拟合优度检验、统计检验和计量经济学检验等。
拟合优度检验用于评估模型对数据的拟合程度，统计检验用于检验模型的假设条件是否成立，计量经济学检验用于评估模型的可靠性、稳定性和预测能力。
最后，需要对模型进行分析和解释。
模型的参数估计值是解释模型的关键，β1表示自变量x每增加一个单位时因变量y的平均增加量。
需要分析模型的假设条件是否成立，以及模型的预测能力。
如果模型存在不足之处，需要进行相应的调整和改进。
总之，计量经济学简单模型分析是经济学研究的重要基础。
通过简单模型分析，我们可以描述、解释和预测经济现象，为经济决策提供科学依据。
随着数据科学和机器学习的发展，计量经济学的方法和技术将不断得到完善和创新，为经济学研究提供更加精确和实用的工具。
计量经济学知识点
计量经济学知识点计量经济学是一门融合了经济学、统计学和数学的交叉学科，它运用数学和统计方法来分析经济数据，从而揭示经济现象之间的数量关系和规律。
以下将为您介绍一些计量经济学的重要知识点。
一、回归分析回归分析是计量经济学的核心方法之一。
简单线性回归模型是最基础的形式，它假设因变量（Y）与一个自变量（X）之间存在线性关系，可以用方程 Y ＝β₀＋β₁X ＋ε 来表示。
其中，β₀是截距，β₁是斜率，ε 是随机误差项。
在进行回归分析时，我们需要估计参数β₀和β₁。
常用的估计方法是最小二乘法，其目标是使残差平方和最小。
通过计算得到的回归系数可以解释自变量对因变量的影响程度。
多元线性回归则是将简单线性回归扩展到多个自变量的情况，模型变为 Y ＝β₀＋β₁X₁＋β₂X₂＋… ＋βₖXₖ ＋ε。
回归分析还需要进行一系列的检验，包括模型的拟合优度检验（如R²统计量）、变量的显著性检验（t 检验）和整体模型的显著性检验（F 检验）等。
二、异方差性异方差性是指误差项的方差不是恒定的，而是随着自变量的取值不同而变化。
这会导致最小二乘法估计的有效性受到影响。
为了检测异方差性，可以使用图形法（如绘制残差图）或统计检验方法（如怀特检验）。
如果发现存在异方差性，可以采用加权最小二乘法等方法进行修正。
三、自相关性自相关性指的是误差项在不同观测值之间存在相关性。
常见的自相关形式有正自相关和负自相关。
自相关性会使估计的标准误差产生偏差，影响参数估计的有效性和假设检验的结果。
常用的检测方法有杜宾瓦特森检验。
解决自相关问题可以采用广义差分法等方法。
四、多重共线性多重共线性是指自变量之间存在较强的线性关系。
这会导致回归系数估计值不稳定，难以准确解释变量的影响。
可以通过计算方差膨胀因子（VIF）来判断是否存在多重共线性。
解决多重共线性的方法包括删除相关变量、增大样本容量或使用岭回归等方法。
五、虚拟变量虚拟变量常用于表示定性的因素，例如性别、季节、地区等。
简述建立计量经济学模型的基本步骤
简述建立计量经济学模型的基本步骤计量经济学是经济学中的一个重要分支，旨在通过定量分析来研究经济现象。
建立计量经济学模型是进行计量经济学研究的基础，下面将介绍建立计量经济学模型的基本步骤。
第一步：明确研究问题建立计量经济学模型的第一步是明确研究问题。
研究问题应该是具体、明确的，并且要有一定的经济理论基础。
研究问题可以是关于经济增长、经济循环、市场行为等方面的问题。
第二步：选择适当的模型框架在明确研究问题之后，需要选择适当的模型框架。
模型框架是指用来描述经济现象的一组假设和方程。
常用的模型框架有线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型等。
选择适当的模型框架要根据研究问题的特点和数据的性质来确定。
第三步：收集数据建立计量经济学模型需要收集相关的数据。
数据可以是宏观经济数据，也可以是微观经济数据。
数据的选择要与研究问题密切相关，并且要具有代表性和准确性。
在收集数据时，需要注意数据的时期和来源，确保数据的可靠性和可用性。
第四步：制定经济理论假设建立计量经济学模型需要制定经济理论假设。
经济理论假设是模型的基础，用来描述经济关系和经济行为。
经济理论假设应该是合理的、可验证的，并且要与研究问题和数据相一致。
第五步：估计模型参数在建立计量经济学模型之后，需要对模型进行参数估计。
参数估计是指通过统计方法来估计模型中的未知参数。
常用的参数估计方法有最小二乘法、极大似然法等。
参数估计的结果可以用来检验经济理论假设的有效性，并且可以用来进行政策分析和预测。
第六步：进行模型诊断建立计量经济学模型之后，需要对模型进行诊断。
模型诊断是指通过统计方法来检验模型的合理性和有效性。
常用的模型诊断方法有残差分析、异方差性检验、序列相关性检验等。
模型诊断的结果可以帮助研究者判断模型的拟合程度和稳健性，并且可以提出改进模型的建议。
第七步：进行模型应用和政策分析建立计量经济学模型之后，可以进行模型应用和政策分析。
模型应用是指利用模型来解释经济现象和预测经济变量。
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⒉结构方程的方程类型
行为方程 技术方程 随机方程 制度方程 统计方程 定义方程 恒等方程 平衡方程 经验方程
⒊完备的结构式模型
• 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方 程的模型被称为完备的结构式模型。
⒉简化式模型的矩阵形式
Y X
11 12 1k
1 11 12 1n
21
22
2
k
2
21
22
2n
g1
g2
gk
g
g1
g2
g11Yt1 12Gt t I t 20 21Yt1 22Gt t Yt 30 31Yt1 32Gt t
• 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型 系统产生影响。
• 内生变量一般都是经济变量。
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yi , i ) E((Yi E(Yi ))(i E(i )))
E((Yi E(Yi ))i ) E(Yi i ) E(Yi )E(i ) E(Yi i )
Yt Y1 Y2 Yn
Gt G1 G2 Gn
1 2
1211
12 22
1n 2n
0 0 0 0
1
()
0
0 1 0 0 1 1 0 2
0
0
1 1 1 0 0 1
三、简化式模型 Reduced-Form Model
⒈定义
• 用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量， 所形成的模型称为简化式模型。
• 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数 目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别 由一个方程来描述。
⒋完备的结构式模型的矩阵表示
• 习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ 表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ 表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数 项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测 值始终取1。
例如，在上述模型中存在如下关系：
21
2 12 1 1 1
2
12 1 1 1
Π21反映Yt-1对It的直接与间接影响之和； 而其 中然的 ，β它2正只是反结映构Yt方-1对程I中t的Y直t-1接对影It的响结。构参数，显
• 在对I这t的里完，全β2乘是数Yt。-1对It的部分乘数，Π21反映Yt-1
• 注意：简化式参数与结构式参数之间的区别与 联系。
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读书破万卷，下笔如有神--杜甫
Y X
Y
()
X
Y
Y1
Y2
y11
y21
y12 y22
y1n
y2n
Yg
y
g1
yg2
y
gn
X
X
1
X2
x11
x21
x12 x22
x1n
x2n
Xk
x
k
1
xk2
xkn
1
2
11 21
12 22
1n
2n
g
g1
g2
gn
11 12 1g
21
22
2
g
g1
g2
gg
11 12 1k
21
22
2
k
k1
k2
kk
⒌简单宏观经济模型的矩阵表示
CItt
0 0
1Yt 1Yt
1t 2Yt 1
2t
Yt Ct It Gt
Y
CItt
CI11
C2 I2
Cn In
1 1
X
Yt
1
Y0
1 Y1
1
Yn1
虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关。
⒊ 先决变量（Predetermined Variables）
• 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量。
• 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。
• 简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接 关系，并不是经济系统的客观描述。
• 由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内 生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程 的参数，所以它在联立方程模型研究中具有重要 的作用。
• 简化式模型中每个方程称为简化式方程(ReducedForm Equations)，方程的参数称为简化式参数 (Reduced-Form Coefficients) 。
• 先决变量只能作为解释变量。
二、结构式模型 Structural Model
⒈定义
• 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间 直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模 型。
• 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 （ Structural Equations ）。
• 各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。
计量经济学模型-基础篇 若干基本概念
•变量 •结构式模型 •简化式模型 •参数关系体系
一、变量
⒈内生变量 （Endogenous Variables）
• 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。
• 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它 的参数是联立方程系统估计的元素。
0
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
• 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。
• 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 • 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、
四、参数关系体系
⒈定义
Y X
Y X Y 1X 1
Y X
1
• 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关 系，称为参数关系体系。
⒉作用
• 利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然 后可以计算得到结构式参数。
• 从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映 了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和， 这是简化式模型的另一个重要作用。