程序化交易平台介绍
TB平台程序化交易应用
策略易
套利宝和价差指标
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价差下单
手工开平进行价差 的开平下单，动态 价差曲线直观清晰； 跨月换仓方便实用；
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策略易
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多账户管理
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TB程序化交易平台的特点
V4公式平台运行效率大幅提高，支持多线程应用； TBL（TradeBlazer Language)语言功能强大、语法简明易懂； TB的公式执行机制是在每根BAR上都会执行一遍公式，能实现公式和算法 的精确控制； 具有结构化的控制语句，支持复合语句—IF语句和FOR，WHILE语句； 提供了丰富的系统函数，支持用户函数，便于实现程序的模块化设计； 提供A函数、Q函数等，可实时获取当前交易账户的账户信息，并能对叠加 商品进行发单和撤单，便于实现头寸调整、风险控制、资金管理以及套利 交易的程序化； 支持单图表叠加多个商品的交易和测试； 技术指标源代码公开，便于指标算法的改进； 强大的图表化、多维度的交易模型测试分析报告及参数优化功能，可实现 多品种、多策略、多图表周期的组合测试，提供了丰富的、和实战密切相 关的系统评估指标； 支持交易模型的导入导出，支持交易模型的加密和无源码模式导出，便于 22 模型研发后的商业应用；
最后Bar为Close)。
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交易指令 A_SendOrder
针对当前公式应用的帐户、商品发送委托单。 该函数直接发单，不经过任何确认，并会在每次 公式计算时发送，一般需要配合着仓位头寸进行 条件处理，在不清楚运行机制的情况下慎用。 不能使用于历史测试，仅适用于实时行情交易。 参数：
BuyOrSell ：买卖类型，买Enum_Buy/卖Enum_Sell；
程序化交易简介2
DS程序化交易简介与优点一、程序化交易简介程序化交易又称系统程式交易,通过多年实操和观察, 操盘手形成了自己一套对技术指标的独特见解, 通过电脑系统预先设定基于一定技术指标的交易指令,只要市场的走势符合交易条件,电脑自动依据其讯号进行买进或卖出,而不再以操盘手即时感受与看法进行操作.程式交易的优点在于利用电脑化的讯号严格按照既定策略执行交易,以杜绝操盘手可能因为盘势所产生的短期情绪化追涨杀跌的操作,从而有效控制风险,提高胜率。
1. 程序化交易系统的分类一般来说,程序化交易系统多以行情中对数据的计算为核心,依据其计算后判断指标的不同,程序化交易系统通常可分为三类:顺势系统,逆势系统,形态系统三种。
DS程序化交易系统采用顺势系统。
本系统采用趋势指标，通过不断的实盘操作检验对指标参数不断优化修正，能够把握主要的涨跌势，属于“赚大赔小”的策略。
2.程序化交易克服人为交易中的情感弱点与程序化交易相对的是人为交易,即以单个交易员或交易团队为核心的交易方式.比较二者的异同,有利于发现程序化交易的多项特质,也有利于将二者更好的融合。
通过上表不难发现,程序化交易的核心就是固化人为交易中技术分析的经验性总结,以电脑程序化的指定操作克服受市场表象影响而表现出贪婪和恐惧的追涨杀跌的人性弱点。
3.程序化交易立足于抓住目前机会而不是预测未来交易模型就是交易思想的实际化，程序化交易就是致力于处理现在的交易，而不是预测未来。
谁也无法告诉你未来会如何走，但程序化交易可以告诉你现在应该怎么办。
交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情，而不是如何预测未来。
太多的人花太多的精力去预测未来，而对正在发生的情况却不知所措，这导致太多的人亏损。
程序化交易的基石是个性化，就是优秀的操盘手根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，然后进行电脑自动交易。
二、交易模型有可以高度综合各种技术分析和交易策略的优势约翰·墨菲在80年代就在其著作中以单独的章节——《计算机和交易系统》论述程序化交易的问题.但受制于当时的条件,行情软件,电脑运用和网络普及远不如现今发达,在客观上限制了程序化交易的发展.随着社会的发展和科技的进步,计算机和网络为我们提供了程序化交易的硬件基础,而多种分析功能强大,数据全面的行情软件则创造了程序化交易的软环境,程序化交易在近几年蓬勃发展.程序化交易发展到今天,已经成为集交易模型构建,交易策略制定,风险管理制度,资金监控措施为一体的系统化工程,而交易模型的设计,编写正是程序化交易中最为核心的问题。
文华赢智wh8特色功能说明..
有效控制下单成本
滑点设置，滑点就是委托价格和成交价格的差值 滑点原理：分批下单时，每一批次下单之前，系统自动判断 最新价差是否偏离交易触发时的价差，当最新价差超过设定 的范围时，后面批次自动停止。当最新价差回到设定的范围 内时，后面的批次自动继续下单，从而将交易成本控制在一 定的范围内。
祝交易愉快
第二部分日内高频交易系统 介绍
系统的打开： “程序化”“日内高频”便可调出 “日内高频”窗口。 窗口分类： “合约列表”、“图表窗口”、“模型 信号列表”及“持仓信息列表”。
合约的建立
点击窗口左侧“添加”按钮，设置好合约、图表日 期等内容后便完成了“日内高频”图表的建立。
合约名称：确定建立某个合约的图表； 大单设置：设置后图表会在满足“大单”条件位置进行标注，此 处可以由系统“自动”判断，也可以选择“手动”自己填写； 申请日期：调用该合约某一天数据（今天或历史数据）； 显示密度：图表数据的显示密度可以根据实际需要在疏、中及密 三档中进行调整； 重复以上操作可完成多个“日内高频”图表的建立，所添加图表 都会显示在窗口左侧“合约列表”中，双击列表或点击“图表窗 口”上方的标签可完成图表间切换。
模组测试与运行
在模组中有三个组群每个组群可加载36个模型，利用大量的模 型和理论的资金可以实现程序化交易的研究与改进。 模组的加载方式：程序化自动交易运行模组一号组群 模组新建第一步，定义数据区第二步，加载参数第 三步，下单精细控制第四步，模型参数修改第五步，保证 金参数。
模组加载与运行中的注意事项
注意：分批策略 A 每批下一份：当一份套利合约的两腿手数全 部成交以后，下一份才开始下单，保证每一批次结束时双边持 仓。 分批策略 B 每批份数根据盘面买卖量自动确定：每一批次， 系统根据两腿合约盘面的买卖量自动调整，每批次根据较小的 买量或者卖量发出委托，保证双边持仓的同时，提高分批下单 效率。 程序化组件下单：由程序化下单组件来对下单进行控制。
一、什么是程序化交易
一、什么是程序化交易
程序化交易通常是指利用计算机编程的机械交易系统（即程序化交易系统）进行交易。
由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型，自动下达交易信号或报单指令。
二、程序化交易报备的类型
1 主动报备，客户在办理辅席上线或外接程序API过程中，如果涉及到程序化交易，客户则需联系客户经理填写程序化报备表，则进行主动报备，交易运行部需要在各开户交易所报备。
2 被动报备，上级监管机关在监管过程中，发现客户疑似程序化交易，通过交易所会服通知进行程序化交易报备，交易运行部需按要求通知客户填写程序化报备表，由交易运行部在各开户交易所报备。
三、程序化报备的信息要素
程序化交易者申报及报备的内容包括：程序化交易者的身份信息、用于程序化交易的交易编码信息、程序化交易策略类型及简要说明、程序化交易的资金来源类型、程序化交易者的资产规模、程序化交易系统技术配置参数、程序化交易系统服务器所在地址、程序化交易系统的开发主体及软件版本等。
四、程序化报备流程
通过客户及业务部门经办人填写《程序化交易使用情况确认书》，
并提交OA---交易运行部----程序化交易报备流程。
五、未及时报备的后果
对于存在不报、漏报、未及时报备程序化交易等情况的会员单位，期货交易所将根据情节轻重，采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。
高频程序化交易平台简介
策略开发平台使用
• 策略开发的操作：新建策略、编写 编译策略、运行测试策略。
• 编写编译策略的核心内容有：合约 初始化、策略参数初始化、序列变 量初始化、变量初始化、合约与策 略相关信息初始化、指标与入场特 征值运算、入场逻辑判断与指令操 作、出场逻辑判断与指令操作。
• 举例：策略VBollingRSI_Template。 – 新建文件.cpp文件 – 根据模板添加策略类，继承自基类 Cstrategy – 编写策略 – 编译策略 – 运行调试
系统交易方法简述----程序化交易
• 程序化交易一般的定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动买入 和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。
• 程序化交易出现于上世纪70年代初的金融市场，其标志性事件是纽约证券交 易所推出的指定交易循环系统，由此专业投资经理可以通过计算机与交易所 联机来实现投资组合的一次性买卖。
PT平台特点-高效的交易策略开发工具
• PT高频量化交易平台基于C++语言， 及良好的设计架构，执行效率接近 底层汇编语言的70-80%。基于CTP综 合交易平台接口，速度比业内类似 平台下平均速度要快20-30%
• 平台提供了丰富的函数库，灵活的 事件触发编程机制，支持简单快速 的策略开发与历史回测
策略开发平台使用
• 策略代码的构成
– 构造函数中的初始化（策略应用的合约 对象。为该合约指定：合约名称、时间 维度、交易手数等。）
– 在数据更新事件函数中构建策略（函数 的触发机制：当该策略订阅的合约数据 在CTP行情接收中有触发时，该方法被调 用。）
• 策略函数处于数据更新事件函数模 块，其子模块包括：
两个月
增值服务
• • 自有策略模 型开发 客户交易策 略开发 客户现场配 合开
文华赢智程序化交易系统
模型源码 命名
参数
Mytrader模型回顾
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BK； CROSS(MA10,MA5),SP;
定义变量 指令 条件
Wh3模型加仓
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10)&&BUYVOL=0,BK(5); EVERY(MA5>MA10,3)&&BUYVOL>0,BK(1); CROSS(MA10,MA5),SP(BUYVOL);
No
No
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赢智程序化交易系统
No Image
No Image
软件学习途径
No Image
祝交易顺利
谢谢
画线下单—对行情超快速反馈交易
画画线线开开仓仓
上 下穿穿价 买突突格 入破破上 开箱箱破 仓体体箱 成卖买体 功出入
买卖线触发规则： 画于最新价上方，最新价上穿即触发， 画于最新价下方，最新价下穿即触发。
画线止损止赢
止损止盈触发规则： 多单：下穿触发止损，上穿触发止盈 空单：上穿触发止损，1、下计穿划触突发破前止期盈高点
基本操作简介
专业的程序化交易平台
1.竖式下单
2.横式下单
1、开仓、平仓 逻辑清晰，点按
钮即可完成 2、买平、卖平 智能判断，不必 再为此浪费时间
注：止损单设置保存在本地电脑，电脑断网、断电、软件没有正常开启都会导致止损单无法触发
横式下单
1
2 3
1、开仓、平仓 逻辑清晰，点按
钮即可完成 2、买平、卖平 智能判断，不必 再为此浪费时间
国外程序化交易介绍
国外程序化交易介绍1.程序化交易简介2.期货交易者的分类3.程序化交易对于我们经纪工作的作用4.使用程序交易系统应注意的问题最近美国举办的金融投资操作软件,华人设计的KF逐浪操作系统震惊世界,被誉为最实际,最科学的操作软件,可用于股票外汇以及期货市场。
前些年电视上有条新闻说计算机深蓝战胜了所有超一流棋手,这使我对程式化交易有了很大的兴趣,因为炒股、炒期、炒黄金还是炒外汇都和下棋一样是智慧的较量。
既然电脑能战胜棋手,那么是不是也能战胜庄家呢?国外程式交易公司早期用大量的计算机模型来设计与期货对应的不同的股票组合,现在每天的程式交易占成交量比重的25%以上,纯粹的指数套利在程式交易中只占很小的比重。
对符合特定波动性和流动性特征的品种,套利型和非套利型交易均利用计算机的高速计算能力来发现市场上的非均衡,从而由非均衡到均衡的过程中获利。
1.程序化交易简介:程序化交易又称系统程式交易,即利用行情软件和电脑程序,借助市场技术指标,由预定程序计算出买卖点,根据电脑的信号进行买进和卖出的操作。
程序化交易的优点在于利用电脑化的讯号,可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动影响,实现理性投资。
2.期货交易者的分类:直觉交易者和系统交易者从交易模式上分只有两种交易者,即直觉交易者和系统交易者。
一个初入期市的交易者一般是一个直觉交易者,他们依靠自己对市场的体验交易,且自以为能凭借自己的能力战胜市场,因此凭直觉交易是一种以战胜市场为目的主动投资方式。
但是由于交易者本身对市场的理解和实践经验有限,他们的这种直觉往往是一种错觉,常常会导致对市场的错误判断。
另外,交易者在交易中不仅受到知识、经验、技巧的制约,还常常受到交易情绪的影响,交易者在交易中情绪的大幅波动也会使他在交易中丧失理性,从而导致交易的失败。
一个初级的交易者在利用自己的直觉进行了一段不太理想的交易后,便懂得自己的交易行为需要某种形式的规范,有意愿转变成为一个系统交易者,这是一个巨大的转变,是一个失败的交易者转化为一个成功的交易者的重要的一步。
学我网-程序化交易系统介绍
程序化交易介绍程序化交易的优点：程序化交易系统最大的优点是可以强迫交易者摆脱那些极具破坏性的交易行为，养成良好的交易习惯。
尽管这个过程漫长且痛苦，但它确实是一个有效的工具，能使交易者逐渐学会控制情绪、遵守纪律、拥有耐心并坚持价格风险管理的原则。
程序化交易系统另一个优点是可以将风险与回报定量化。
没有风险与回报的定量化，就无法对未来收益进行预测。
更重要的是，把系统的当前表现与历史表现进行比较，就可以发现当前收益与预期收益之间的偏差到底是在可容忍的范围内，还是由于市场性质已发生重大变化而变得不可接受。
程序化交易相比普通投资者根据自己的判断来做交易有以下几个优点:第一，计算机能够持续稳定、精确严格地按原则工作，能够大规模地进行数据处理，而人灵活有余、原则不足且不能长时间地程序化工作。
第二，犯了错误不愿意纠正，贪婪、恐惧等是人的天性，而计算机会按照既定的规则来处理错误信号发出的指令和生成的持仓。
第三，期货市场与其他行业相比，有着无可比拟的高效率和丰富的市场机会（短、中、长线甚至T+0），但由于对行业或品种认识上的局限性，人们往往不能精通每一个期货品种，因而错过了很多投机机会。
有了捕捉市场机会的程序，就不必顾虑个人对某一品种的熟悉程度，因为价格已经把基本面及一些不为人知的其他因素包容进去。
总之，程序化交易除完成了一些特殊的交易功能外，还弥补了人类程序化工作能力的不足、克服了人性的弱点、解决了多个品种同时交易的难题。
程序化交易系统的组成：一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策:1.市场——买卖什么首要的决策是买卖什么期货品种，或者在哪个市场进行交易。
如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势行情的机会。
同时，你不想在成交量太少（流动性很差）或者趋势不明朗的市场中进行交易。
2.头寸规模——买卖多少有关买卖多少的决策绝对是最基础的，然而通常却又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化（Diversification）分散投资，又影响资金管理（Money Management）。
DF程序化交易软件介绍PPT
Excel分析系统
EXCEL分析——登峰程序化交易平台提供独特的行情报价数据Excel输出。用户可以根据自己的需求及操
作习惯，通过Excel的VBA语言对自选的行情报价数据进行有效的分析及操作，做出合理 有效的分析，再将交易指令发送到DF平台进行交易。
实现跨期套利 实现跨品种套利 实现期现套利 实现VBA策略交易
最好的学习方法就是动手实践！
深圳登峰科技有限公司
Thank you!
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通过该公式调用MATLAB进行专业数学模型运算，并进行策略交易。这种以后台形式调用 MATLAB可以有效节省时间提高效率。为用户提供以MATLAB为支撑的精准快速的交易策 略。
DF
登峰程序化交易平台
专业数学模型运算 精准的时间点把握 快速的程序化交易
DF内部公式调用MATLAB
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MATLAB与EXCEL的分析控制系统 强大的风险控制系统
拥有丰富专业策略的交易策略中心
使用方便的DF语言
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DF的学习方法
DF系统的帮助文档 DF系统自带的交易策略中心交易模型 DF专题视频教学 DF每周在线培训（通过YY教室） DF客户交流群（QQ群：118667614）
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如何新建交易模型
公式编辑器——
登峰程序化交易为用户提供了公式编辑器，可以创建自己的交易指令、技术指标、K线形 态、特征走势、用户函数以及用户字段。用户也可以拷贝、修改并使用系统内置的几百个 函数、字段、技术分析和交易指令。
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如何加载交易模型
插入技术分析
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【程序化交易精品课件】C3-程序化交易平台
• 当然，你还可以通过单击界面顶部菜单栏上的“文件 – 联 机工作”断开数据和交易连接。若要重新连接，请再次单 击“文件 – 联机工作”，弹出登录框。
• 3.2.2 桌面组件 • 菜单栏：下拉菜单根据当前选定窗口而变化，用来访问常
用功能设置及窗口相关功能。 • 工具栏：提供常用的快捷按钮，可分为主工具栏、窗口工
• 此时，操作界面底部状态栏右侧显示蓝色的“交易：模拟” 和绿色的“数据”字样，这表明平台成功连接国信的“模 拟交易”和“数据”服务器。
•
• 若要从仿真交易切换至实盘交易，请双击状态栏中的“交 易”或“数据”标签退出国信TradeStation当前连接，再次 双击红色的标签将弹出“登录”对话框，在选择“登录实 盘”。登录至实时交易时，状态栏会以绿色显示“交易： 实时”。
• 你可在菜单栏的“视图”下拉菜单中移除或启用各桌面组 件。在“视图”下拉菜单中，前5个元素将处于选中或未 选中状态，单击未选中的组件以启用它们。
• 3.2.3 工作区和窗口 • 你可以将各交易应用根据需要排布在工作区中组合使用。我们
可将工作区看成一个保存所放置窗口位置和设置的文件。你可 使用工作区查看、保存或重新打开一系列TradeStation窗口。 • 创建不同功能的工作区，有利于你整理不同的交易想法。你可 创建由不同窗口组合成的工作区来同时查看或分析各种信息。 你可根据功能创建与门用于监控、分析、交易或者自动化交易 的工作区，也可根据不同资产类别创建与为股票或期货配置的 工作区。
具栏和其他自定义的工具栏。 • 下单栏：用于在各资产类别的账户中手动提交各类委托。 • 持仓栏：显示大盘指数和国信TradeStation账户持仓的状
态。 • 交易应用程序启动器：该工具允许你通过单击鼠标在平台
程序化交易系统大全（收集了主流程序化交易系统）
程序化交易系统大全（收集了主流程序化交易系统）程序化交易系统大全（收集了主流程序化交易系统）一、趋势跟踪类1、海龟交易系统2、趋势线突破交易系统3、波动性突破交易系统4、通道突破交易系统5、四周规则6、NEWS交易系统7、MACD交易系统8、EMA交易系统9、均线交易系统10、三重滤网交易系统11、SAR交易系统12、OBV交易系统（另有：双均线交易系统、克罗均线系统、时间价格突破、LSS多空强弱、单均线交易系统、趋势跟踪类全套产品、不动如山SAR、浮动波动性突破、鳄鱼法则等系统）二、反趋势振荡类1、网格交易法2、海岸线交易系统3、假突破交易系统4、布林带交易系统5、薛斯通道交易系统6、经典K线交易系统7、RSI交易系统8、KDJ交易系统9、乖离率交易系统10、江恩回调带交易系统11、技术背离交易系统12、量价背离交易系统（另有：维克多123法则、BOLL通道交易、反四周规则、SLOWKD、单摆震荡原理、LSS轴点封套、BIAS交易系统、价格通道交易、ROC动能震荡、分形交易系统等系统）三、波段交易类1、海浪交易系统2、天堂地狱交易系统3、矩形交易系统4、旗形交易系统5、楔形交易系统6、三角形交易系统7、八段交易系统8、波浪理论交易系统9、123法则交易系统10、唉呀跳空交易系统11、江恩轮中轮交易系统12、时间周期交易系统（另有：二浪底公式、KDJ半空反转、ADX两栖交易、RSI半空反转等系统）四、套利套保类1、无风险跨期套利交易系统（分品种）2、跨品种套利交易系统3、大豆提油套利交易系统4、跨市场套利交易系统（分品种、分市场）5、蝶式套利交易系统6、企业套期保值交易系统7、价差趋势交易系统五、日内短线交易类1、早盘心理交易系统2、缺口交易系统3、早盘突破交易系统4、横盘突破交易系统5、日内海浪交易系统6、高低点交易系统7、日内趋势线交易系统8、分时图三角形交易系统9、日内网格交易系统10、BTOB交易系统11、100%回撤交易系统12、成交量交易系统对于有一定基础的量化投资者，可以参考下面这些策略思想去设计策略：面粉有了，做面包的机器也有了，各位可以自己去设计制作属于自己的产品了1.策略思路1：根据K线的实体或上下影线等对K线进行评分，当评分累计到一定幅度做出相应判断。
TradeStation简介
TradeStation简介
TradeStation是美国⼀款经典程序化交易软件，⽀持股票、期货、外汇、期权等交易品种。
它是由美国TradeStation公司开发，主要服务于美股。
TradeStation的设计原由，为了降低在交易中的⾮理性因素和情绪化因素低，并且可定制和测试交易策略，经过多年发展，具备多种强⼤功能。
1. 提供最低延迟的⾏情数据和历史数据，精确到Tick级、秒级
2. 提供快速下单⼯具（Matrix、闪电下单）
3. 强⼤的图形分析⼯具和策略分析功能，全⾯测试交易策略，⽀持⾃动化交易
4. 提供⾃主开发环境
这款软件，在国内的参照软件为同花顺、⼤智慧等⾏情软件。
这⾥是⽹上对TradeStation的介绍：
TradeStation在国内，同国信证券合作，推出国信TradeStation，现在⽴即注册，享有60天免费试⽤，详细参考:。
量化交易中常用的程序化平台
量化
利用不同的程序化平台进行数据初加
工整理。
硬件 借用专业工具对数据进行深入分析
（常见的MATLAB EXCEL等）以帮助
双码
制定交易策略。
实盘 数学决定高度。别忘了，西蒙斯可是 世界顶级数学家。
模拟 另外分析过程复杂不代表盈利的策略一 定复杂哦！
初尝
可编辑ppt
8
量化分析
历史测试
模拟检验
协助系统
量化 硬件
提升计算机硬件配置以增加运算 （回测分析计算和实盘交易过程中的计算）速度。
双码
升级网络宽带，安装交易所专线， 主机托管等。
实盘 开发独立自主交易软件（使用api动态
链接库），功能独特化，专业化。
模拟 特别对于高频抢单类的交易，收 益对软硬件的依赖非常高。
初尝
可编辑ppt
7
多角度量化分析阶段
可编辑ppt
14
量化分析
历史测试
模拟检验
严格、准确、迅速地执行策略
实盘交易
出入金方便（找不到优点，这个算优点吧）
非ctp帐户可24小时登录 但，做不了频率太高的交易。
委托回报反应迅速，可完美实现高频率交易 更重要的是，它不收费。
如果你的策略中需要处理外盘数据，那么必须用这个 平台（其它平台暂无此功能）
量化交易及常用的程序化平台
----赵航
量化交易水平提高的几个阶段
量化 硬件 双码 实盘
真正的量化分析阶段 软件、硬件优选升级阶段 策略分析与策略执行分别代码阶段 正式实盘交易阶段
模拟
模拟，及程序化尝试实盘阶段
初尝
指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段
可编辑ppt
2
指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段
极客股票程序化交易系统介绍
极客股票程序化交易系统
极客股票交易系统有以下几大功能：股票池、风险控制、信号检测、自动运行
一、股票池
一般是指从两地上市公司2000多支股票中，选出比较有操作意义的一些股票，放入一个池中，供投资者结合自己的情况和盘面变化，再从中选出适合自己买入的股票。
股票池体现的是一种股票投资组合，也就是通常说的不要将鸡蛋放在一个篮子里。
将一笔钱分散投资到几支股票，有利于降低投资风险。
通常股票池内几支股票的选择是有讲究的，比如要不同行业搭配、高收益（同时意味高风险）与低风险（同时意味低收益）搭配、长短期搭配等等。
系统界面如下：
二、风险控制
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。
系统界面如下：
三、信号检测
中文“信号检测”目前有三种理解。
一是在电子技术领域，对原始信号的传感、测量与数据采集，主要与硬件系统有关。
二是在通信领域，对所接收到的含干扰噪声的信号进行提取的过程，主要与数学理论和软件算法有关；三是在心理学领域，针对反应偏差问题的一种系统研究测试方法，主要关注刺激事件出现与否的决策判断过程。
系统界面如下：
四、自动运行系统界面如下：。
文华赢智程序化交易系统介绍
单击右键可以对加 载的模型进行收益 率测算和模型信号 回放。
祝交易顺利
谢
谢
文华财经 研究部
程序化交易的概念
什么是程序化交易？
程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想， 写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。 利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率， 避免交易收到情绪的影响，理性交易。 程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历 史数据和收益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以 在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交 易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的 实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间， 节省金钱。
敏感性测试图
• 寻找关键点
参数优化
• 确定最优参数
推荐实盘头寸
• 控制交易风险
如何进行日内高频程序化交易
日内高频： 全面的日内高频盘 口调用函数、行情回 放、详细的盘口数据， 大单价格、成交量能 够为操盘手和做超短 线用户提供全面的信 息。
图表显示区
盘口数据显示区
分笔数据显示区
日内高频程序化功能：
收益率测算
• 了解模型详情
信号和资金记录表
• 关注资金回撤
敏感性测试图
• 寻找关键点
多线程参数优化
• 确定最优参数
推荐实盘头寸
• 控制交易风险
收益率测算
• 了解模型详情
信号和资金记录表
• 关注资金回撤
敏感性测试图
• 寻找关键点
参数优化
• 确定最优参数
推荐实盘头寸
• 控制交易风险
收益率测算
• 了解模型详情
国内流行程序化交易平台交易开拓者使用教程
国内流行程序化交易平台交易开拓者使用教程程序化交易平台是指利用计算机程序来实现自动交易的平台。
而国内流行的程序化交易平台交易开拓者（以下简称TB）是一款功能强大、易于使用的交易平台。
本文将为大家详细介绍TB的使用教程，包括平台的注册、登录、交易策略的编写和执行等。
希望能够帮助大家更好地使用TB进行交易。
第一部分：平台的注册和登录注册完成后，我们可以使用注册时所填写的用户名和密码进行登录。
在TB官方网站上找到登录入口，输入用户名和密码，点击登录按钮即可成功进入TB平台。
第二部分：交易策略的编写在登录成功后，点击左上角的交易策略管理按钮，进入交易策略编写界面。
首先，我们需要定义交易策略的基本信息，包括策略名称、交易品种、交易周期等。
点击基本信息选项卡，填写相关信息。
接下来，我们需要定义交易的入场条件和出场条件。
点击入场条件或出场条件选项卡，选择相应的条件，例如移动平均线交叉、指标超买超卖等，填写具体参数即可。
除了基本的入场和出场条件，我们还可以定义止损和止盈条件。
点击止损条件或止盈条件选项卡，填写相应的条件和参数。
第三部分：交易策略的执行在交易策略编写完成后，我们需要将其保存，并进行回测。
点击保存按钮，保存交易策略。
回到交易策略管理界面，我们可以看到保存的交易策略列表。
点击回测按钮，选择回测开始和结束的时间段，点击开始回测按钮即可进行回测。
回测完成后，我们可以查看回测结果并进行优化。
点击回测结果选项卡，查看交易的收益曲线、胜率等指标。
根据回测结果，我们可以对交易策略进行优化，提高交易的盈利能力。
最后，当我们对交易策略进行了充分的优化后，可以将其执行在实盘上。
点击交易按钮，选择需要执行的交易策略，点击开始交易按钮即可开始实盘交易。
总结：以上就是TB程序化交易平台的使用教程。
通过注册登录、交易策略的编写和执行等步骤，我们可以在TB上进行自动化交易，并通过回测和优化提高交易的盈利能力。
希望本教程能够帮助大家更好地使用TB进行交易，获取更好的交易体验和效果。
程序化交易软件
程序化交易软件程序化交易软件是一种利用特定的算法和规则自动执行交易操作的软件工具。
它能够根据用户预设的交易策略和参数自动识别交易机会，并自动进行买卖操作。
程序化交易软件的核心功能是自动交易。
用户可以根据自己的交易策略和目标设定相应的参数，例如止损点、止盈点、买入价和卖出价等。
软件会根据这些参数自动识别和执行交易操作，实现自动化的交易过程。
这种方式相比人工交易更为高效和准确，能够更好地把握交易机会。
程序化交易软件具有多种优势。
首先，它能够在无需人工干预的情况下进行交易，实现全天候、全自动的交易操作。
这使得用户可以更好地利用时间和资源，不再需要长时间盯盘观察市场情况。
其次，程序化交易软件能够基于事先设定的交易策略和算法进行交易决策，减少人为情绪的干扰，提高交易决策的科学性和准确性。
此外，它具有更快的反应速度和更低的交易成本，能够迅速识别交易机会并进行交易操作，减少了手动交易的延迟和滑点等问题。
最后，程序化交易软件还具有良好的风险控制功能，可以实时监控市场风险和账户风险，及时进行止损和风险控制，降低交易风险。
程序化交易软件的实现主要依赖于编程和算法技术。
用户需要编写交易策略和规则的代码，以及相关的交易算法和模型。
这些代码可以基于不同的编程语言实现，如Python、C++等。
同时，还需要利用历史市场数据进行回测和优化，验证交易策略的有效性。
不过，程序化交易软件也存在一些风险和局限性。
首先，它对用户的交易策略和算法要求较高，需要用户具备一定的交易经验和编程技巧。
其次，程序化交易软件也受限于市场条件和技术环境等因素，可能无法完全适应市场的变化。
此外，程序化交易软件也会受到网络延迟、系统故障等问题的影响，可能导致交易执行的延迟和错误。
综上所述，程序化交易软件是一种利用算法和规则自动执行交易操作的工具。
它具有自动化、高效、科学和风险控制等优势。
然而，用户需要具备一定的交易和编程技能，并且需要注意潜在的风险和局限性。
龙软DTS程序化交易平台介绍
有效策略
第三方数值
历史+当前+判断=未来
获得数据 获得利益 控制风险
产生以下IT需求： 策略编写语言的开放、简易；可利用多种数据形式；执行力强
龙软产品：DTS交易平台
—— 业务 • 业务应用层 业务应用层—— ——业务 模块插件，对外数据 接口 • 交易操作系统核心层 业务服务组件和 —— ——业务服务组件和 数据驱动组件 • 外部接口驱动 Line Manager ， —— ——Line Manager， Feed Handler ，FIX 接 Handler， FIX接 口
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上海龙软信息技术有限公司
龙软产品：DTS交易平台
投资业务或经纪业务中的应用 • 研究部门价值转换 • 投资部门交易经验和智慧的 价值体现
• 经纪业务服务创新
龙软产品：DTS交易平台
龙软产品：DTS交易平台
股票/期货程序化交易平台 • 支持常规交易 • 支持金融期货、备兑权证等 等其他衍生品交易 • 支持香港及海外市场 • 支持上交所新一代数据接口 • 全消息机制 • 内存数据管理：区域设计、 动态分配 • 交易线程动态管理
（参考：客户界面—商品套利界面）
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第一个 ETF套利策略
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某公司 套利策略
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龙软DTS的股指期货策略一
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龙软DTS的股指期货策略一
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龙软DTS的股指期货策略二
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程序化交易简介
程序化交易一、程序化交易的概念程序化交易（Program Trading）,又称程式化交易，是指所有利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为。
程序化交易的买卖决策，一般是在计算机的辅助下，将市场上各种讯息转化为程序参数，由计算机来代替人工发出买卖信号，执行下单程序。
程序化交易在一定程序上克服了人类在期货交易时的一些心理弱点，能严守既定的交易策略及操作规范，确保整个交易过程中交易方法的一致性。
程序化交易系统的实施，需要解决的问题是如何处理好市场数据、交易规则和交易者思想三者之间的协调。
二、境内外程序化交易的发展程序化交易起源于20世纪80年代的美国。
早期的程序化交易主要是指在纽约股票交易所（NYSE）同事买卖朝贡15只以上的股票组合的交易，分为程式买入和程式卖出两种，因此，有时也被称为篮子交易（Basket Trading）。
后来随着计算机技术的飞速发展，程序化交易逐渐成为计算机技术与投资管理业的最佳组合点。
这是因为完全凭投资经理的经验以及手工操作的资产管理模式受到了资金规模扩大、市场风险不断加剧、价格波动日益频繁等问题的挑战，而程序化交易系统所具有的优势可以较好地解决这些难题。
因此，许多投资机构纷纷投入研究，着手开发专门的自动化交易系统，并使程序化交易在交易决策、交易辅助等方面发挥了重要作用。
目前，西方发达国家在交易系统方面的研究已比较成熟。
在美国期货市场交易中，程序化交易的总量占总交易量的比重逐年增加，并且交易模型的功能设计也是日益强大，有很大比例的投资经理都是用程序化交易系统来辅助交易与资产管理。
国内程序化交易系统的发展相对比较慢，尤其在期货交易领域，其发展更为缓慢，无论是在交易系统研究还是系统应用方面的成功都较为缺乏。
不过，由于我国计算机技术的飞速发展，新的投资理念不断被引入，一些初步的程序化交易系统也逐渐开发出来，特别是底层的程序化交易开发平台、应用平台等均已较为完善。
加之，近年来，国内的期货市场取得了较大的发展，各品种之间套利机会也逐渐增多，程序化交易的发展空间将会越来越广阔。
程序化交易平台结构与模型研究
程序化交易平台结构与模型研究随着金融市场的日益发展，程序化交易作为一种新的交易形式也渐渐崭露头角。
程序化交易，顾名思义，就是指通过计算机程序来执行买卖交易。
这种交易方式相比传统的手动交易，更加智能化和高效化，能够大幅提高交易效率和精准度。
那么，程序化交易平台的结构和模型究竟是如何设计的？本文将对此进行深入探究。
一、程序化交易平台的结构程序化交易平台的设计主要涉及到四个方面：数据存储、数据处理、执行交易和模型验证。
下面我们将对这四个方面依次进行探究。
1.数据存储程序化交易的基础是数据，因此数据存储是整个平台的核心部分。
程序化交易需要存储的数据包括市场数据、历史数据和交易数据等。
市场数据包括行情、成交量、委托量等，历史数据包括历史价格和历史交易量等，交易数据包括买卖单信息、交易量等。
这些数据需要安全可靠地存储起来，以供后续的计算和分析使用。
2.数据处理数据处理是程序化交易平台的另一个重要环节。
数据处理主要包括数据清洗、数据分析和数据预测。
数据清洗是指对原始数据进行清理和过滤，去掉一些无用信息和错误数据。
数据分析包括技术分析和基本面分析等，用于根据市场数据和历史数据预测未来市场走势。
数据预测是根据分析结果预测未来价格的趋势和变化。
3.执行交易面对市场的变化，程序化交易需要高效执行交易。
执行交易需要借助交易接口，通过程序化交易平台将买卖单提交给交易所。
交易所在收到买卖单后会进行撮合，最终产生交易数据。
4.模型验证模型验证是对程序化交易策略的核心部分进行检验和验证。
模型验证需要验证数据的可靠性和策略的有效性。
模型的验证结果包括交易的胜率、收益、风险等指标，可以反映出程序化交易策略的优劣程度。
二、程序化交易平台的模型程序化交易平台也需要依赖模型。
程序化交易的模型通常包括技术分析、基本面分析和量化交易三种。
1.技术分析模型技术分析是比较常用的一种分析方法，它主要是通过对市场数据的分析，来预测未来市场走势。
技术分析模型包括趋势线、移动平均线、MACD等指标，常用于股票、期货等市场。
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