XX银行流动性风险压力测试管理办法(试行)
银行压力测试管理办法
XX银行压力测试管理办法目录第一章总则第二章压力测试的组织架构和职责第三章压力测试流程第四章压力测试频率第五章压力测试文档要求则附第六章第一章总则第一条（制定目的与依据）为进一步加强风险管理，建立中国XX银行（以下简称“XX银行”）压力测试机制，明确职责分工，提高压力测试工作质量和效率，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合XX银行实际情况，制定本办法。
第二条（定义）本办法所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，它是通过测算银行遇到假定的压力事件时可能发生的损失，分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施的过程。
第三条（对象分类）压力测试可以分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等。
第四条（方法分类）压力测试的通行方法包括自上而下法和自下而上法。
第五条（测试目的）压力测试的目的与作用（一）压力测试作为重要的风险管理工具，有助于分析潜在的压力因素及对业务的敏感性，量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来可能出现的各类压力情景下的风险承担水平，提前采取适当的应对措施以减少可能的损失。
（二）压力测试作为有效的沟通工具，为董事会和高管层提帮助全行理解压力事件对其供更全面的风险信息以及决策依据，经营产生的潜在威胁，形成供董事会和高管层讨论并决定实施的应对措施，建立一整套基于压力测试的应对机制，提高银行应对极端事件的风险抵御能力。
（三）压力测试作为一项重要的诊断工具，有助于评估银行盈利及资本充足性方面抵御受压情况的能力，验证风险限额和资本分配的有效性，从而优化并检验经济资本配置（四）压力测试作为风险计量工作的重要组成部分，对内部评级体系形成有效补充，进而能够更加准确地度量银行所承受的风险，满足新资本协议和外部监管机构要求。
XX农商行银行市场风险压力测试管理办法
国外实践
国际金融机构如世界银行、国际货币基金组 织等积极推动市场风险压力测试的应用，许 多发达国家金融机构已将压力测试纳入日常 风险管理流程。同时，巴塞尔委员会等国际 监管组织也发布了一系列关于市场风险压力 测试的指引和标准，为各国金融机构提供参 考和借鉴。
03
XX农商行市场风险现状分析
面临的主要市场风险
加强内部控制体系建设
完善风险管理制度
结合压力测试需求，完善银行市场风险管理制度和 流程。
强化内部审计与监督
加大对市场风险压力测试执行情况的内部审计和监 督力度，确保测试结果的准确性和可靠性。
提升员工风险意识
通过培训和教育，提高银行员工对市场风险的认识 和重视程度，增强风险防范意识。
推动业务创新和发展战略落地
分类
根据测试对象和目的的不同，市场风险压力测试可分为综合压力测试和专项压力测试。综合压力测试 旨在全面评估机构整体市场风险抵御能力，而专项压力测试则针对特定风险或业务进行深入分析。
原理及作用
原理
市场风险压力测试基于历史模拟、蒙特卡洛模拟等统计和计算方法，构建反映极端市场环境的情景假设，并据此 评估机构的资产、负债及损益变化。
支持业务创新
在确保风险可控的前提下，利用压力测试结 果为银行业务创新提供有力支持。
优化产品定价策略
根据压力测试结果，调整银行产品定价策略 ，提高市场竞争力。
助力发展战略实施
将压力测试纳入银行发展战略规划，为银行 长期发展提供有力保障。
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假设情景法
基于专家判断或经验假设构建压力情景，分析潜在风 险因素。
蒙特卡洛模拟法
通过随机抽样和概率分布模拟市场风险变化，评估银 行风险承受能力。
银行压力测试管理办法
银行压力测试管理办法银行压力测试管理办法一、背景介绍为保障金融系统的稳健运行，银行压力测试已成为金融监管的核心工具之一。
20XX年，我国银行业监管机构进一步完善了银行压力测试制度，要求各商业银行加强压力测试管理，深入分析业务风险，提高应对危机的能力和水平。
本文旨在探讨银行压力测试的管理办法，以提高商业银行的稳健发展能力。
二、银行压力测试的概念和目的银行压力测试是指将整个银行的风险敞口通过模型设定和场景设置进行模拟，从而预测不同情景下银行资产负债表和利润表的变化情况，以便评估银行经营风险、规划业务发展策略、制定应对危机的预案等。
一般来说，银行压力测试的设计场景为正常情况、短期压力情况和极端压力情况。
银行压力测试的主要目的是评估银行在面对各种外部压力的时候，整个银行系统的抗风险能力和应对能力。
此外，通过银行压力测试分析，银行可以更好地管理和监测风险，在此基础上完善风险管理体系，提高风险管理能力和水平，从而保障银行的稳健发展。
三、银行压力测试管理的措施与方法1. 压力测试管理机制商业银行应建立完整的风险管理体系，制定符合自身实际的压力测试管理制度，确保压力测试研究全面覆盖，能够反映整个业务的风险特征及业务流程。
2. 压力测试模型开发商业银行应根据不同的业务类型、资产负债表结构、盈利模式等，制定不同的压力测试模型。
同时，商业银行要对模型研究和验证过程进行规范管理，确保模型能够准确和完整地反映不同情景下的风险变化情况。
3. 压力测试的场景设置银行需要针对不同的情况，设计不同场景的压力测试，考虑不同的经济周期和市场动态，确定不同的风险指标和评价标准，确保压力测试结果准确评估银行资产负债表和利润表的变化情况。
4. 压力测试结果分析和评估银行应组建尽可能全面的压力测试分析团队，对测试结果进行复盘和分析，多维度地评估风险状况，及时制定应对危机的预案，完善风险管理措施。
同时，商业银行应及时公布压力测试结果，为国家有关部门监管、客户和股东等各方提供参考信息。
XX银行流动性风险压力测试操作细则
XX银行流动性风险压力测试操作细则一、测试概述流动性风险是指银行在面对大额赎回、资金外流和市场变化等情况下，无法及时获得足够资金以满足现金流需求的风险。
针对流动性风险，XX银行制定了流动性风险压力测试操作细则，以评估银行在不同情景下的流动性风险能力。
二、测试目的1.评估银行在不同压力情景下的流动性风险能力，为管理层提供决策依据；2.检测银行流动性风险管理政策和应急措施的有效性；3.发现并定量测算潜在流动性风险，以便进行风险控制和监管。
三、测试流程1.场景分析流动性风险压力测试应根据实际情况确定测试场景，需要考虑到银行所处的市场环境、产品结构、客户特征等因素。
测试场景包括但不限于利率冲击、资产质量恶化、市场流动性压力等。
2.测试时间段流动性风险压力测试的时间段应当根据实际情况确定，可以是短期、中期或长期。
不同时间段的测试可以对银行的流动性风险进行全面评估。
3.测试指标流动性风险压力测试应包括关键指标，例如现金流量、流动性缺口、资产负债表灵活性等。
这些指标应能够直观地反映银行的流动性状况，并具备可比性、确切性和可操作性。
4.测试方案流动性风险压力测试需要制定详细的测试方案，包括测试目标、测试内容、测试方法和数据采集等。
测试方案应根据实际情况进行定制，确保测试结果能够全面反映银行的流动性风险。
5.数据采集流动性风险压力测试需要收集大量的数据，包括但不限于流动性资产和负债、现金流量、利率曲线、借贷利率等。
数据采集要求准确性和时效性，可以通过系统自动导出、人工录入等方式进行。
6.测试评估流动性风险压力测试的结果应根据测试指标进行评估。
评估结果可以分为三个层次：优秀、一般和不足。
评估结果应以表格或报告形式呈现，便于管理层对流动性风险进行监控和决策。
7.处理措施根据测试结果，银行应制定相应的处理措施。
处理措施可以包括但不限于调整流动性结构、优化资产配置、加强风险监控等。
处理措施的制定应根据实际情况进行定制，确保有效应对潜在的流动性风险。
银行压力测试管理办法
银行压力测试管理办法银行压力测试管理办法第一条概述为保障银行运营风险管理的有效性和稳定性，提高银行系统的整体强健程度，规范压力测试管理，本办法制定。
第二条压力测试对象1. 银行的系统关键流程，包括但不限于信用风险管理、市场风险管理、资产负债管理、清算支付等。
2. 银行的分支机构、营业网点，包括但不限于柜面营业、理财服务、跨境业务等。
第三条压力测试的内容1. 按照不同的业务类型和风险类别，制定相应的测试方案，包含至少以下内容：a) 场景设计：根据实际经济形势及市场环境，确定测试场景，包括但不限于股市暴跌、本币贬值等。
b) 参数设置：根据不同的风险类别和测试场景，设置相应的参数，包括但不限于汇率、利率、收益率等。
c) 指标选择：选取合适的指标，反映不同风险类别的变化情况。
2. 压力测试包括单一场景测试和联合场景测试，确保测试结果可靠、有效。
第四条压力测试的周期1. 按照银行业务类型和风险类别的不同，制定相应的测试周期。
2. 压力测试的周期应随着市场环境和经济形势的变化而不断调整和优化。
第五条压力测试结果的分析和报告1. 每一次压力测试结果应得到详尽的分析和报告。
2. 报告应包括但不限于以下内容：a) 压力测试结果及分析。
b) 对测试结果的解释和建议。
c) 适当的应对措施和计划。
3. 报告应上报银行监管部门总部并备案。
第六条压力测试的风险防控1. 在压力测试中，应注重风险防控，防止测试结果对银行业务的正常开展造成影响。
2. 压力测试中需要注意的风险包括但不限于：a) 测试模型的准确性和稳定性。
b) 压力测试结果的过于严重，对银行的改进和优化产生不利影响。
第七条附件所涉及的附件如下：（1）压力测试方案范本；（2）压力测试场景方案范本；（3）测试结果分析报告模板。
第八条法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：无第九条可能遇到的困难及解决办法在具体实施过程中，可能遇到以下困难：1. 压力测试参数设置不准确、合理。
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》第一条为了规范商业银行的流动性风险管理行为，保障金融体系的稳定运行，促进金融市场的健康发展，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条商业银行应当建立健全流动性风险管理制度，明确流动性风险管理的组织架构、职责分工、决策程序及内控措施。
第三条商业银行应当制定符合自身经营特点的流动性风险管理策略和政策，明确流动性需求和流动性缺口的测算方法和限额。
第四条商业银行应当建立完善的流动性风险监测和评估体系，定期或不定期进行流动性风险的识别、度量和评估，及时发现和解决流动性风险。
第五条商业银行应当制定流动性应急预案，明确在流动性风险暴露或风险事件发生时，采取的应急措施、责任分工和处置程序。
第六条商业银行应当进行流动性教育和培训，提高员工对流动性风险的认识和应对能力。
第二章流动性风险的管理第七条商业银行应当根据自身的流动性风险特点，制定合理的流动性风险管理策略和政策，包括但不限于：（一）合理配置流动性资产和流动性负债，确保流动性能力的充足。
（二）建立流动性需求管理制度，并对流动性需求进行充分的预测和测算。
（三）建立流动性缺口管理制度，控制流动性缺口的大小和波动。
（四）创新流动性管理工具，提高金融产品的灵活性和流动性。
第八条商业银行应当建立流动性风险监测和评估体系，包括但不限于：（一）建立流动性风险监测指标体系，及时监测和识别流动性风险。
（二）建立定期或不定期的流动性风险评估机制，对流动性风险进行综合评估和度量。
（三）建立流动性压力测试机制，对不同市场环境和风险情景进行应激测试。
第九条商业银行应当制定流动性应急预案，包括但不限于：（一）明确流动性应急指挥体系，明确决策程序和责任分工。
（二）制定应急措施，包括流动性储备的动态调整、内外部融资的补充等，以缓解流动性风险。
（三）建立流动性风险事件的风险预警机制，及时发现和采取应对措施。
第十条商业银行应当加强流动性风险信息披露，主动向金融监管部门和投资者披露流动性风险管理情况，并及时应对市场关切。
农商行银行市场风险压力测试管理办法
ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险压力测试管理办法第一章总则第一条为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险压力测试管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称压力测试是指市场风险压力测试，是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，为采取必要措施提供量化支持。
第三条市场风险压力测试的主要目的：（一）损失分析：分析个别风险因子或某些风险因子集合发生极端不利变化对市场风险投资组合造成的潜在损失，测算极端历史情景下市场风险投资组合可能遭受的重大损失，本办法中，如无特殊说明，市场风险投资组合指的是交易账户投资组合；（二）监管沟通：为监管机构提供必要的监管信息，协助监管机构了解银行的市场风险状况和市场风险抵御能力。
第四条市场风险压力测试是本行风险治理的有机组成部分。
为充分发挥压力测试在评估本行风险承受能力和制定风险缓释策略方面的作用，本行压力测试应遵循以下方面：（一）董事会及其风险管理委员会、高级管理层及其风险控制委员会应定期审查压力测试方法及结果；（二）应在人才配备和IT基础设施方面投入足够的资源；（三）应建立压力测试方法和实践的完整文档记录。
第二章职责分工第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险压力测试管理职责，主要职责包括：（一）市场风险压力测试的管控；（二）确定市场风险压力测试管理办法；（三）确定市场风险压力测试方案；（四）审阅市场风险压力测试报告；（五）确定压力测试重大影响指标；（六）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险压力测试牵头管理实施部门，主要职责包括：（一）牵头管理全行市场风险压力测试，负责定期和不定期对交易账户进行压力测试；（二）拟定市场风险压力测试管理办法；（三）拟定市场风险压力测试方案；（四）整理汇总市场风险压力测试报告；（五）拟定压力测试重大影响指标；（六）高级管理层要求完成的其他有关市场风险压力测试事项。
2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关试题库(有答案)
2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关试题库(有答案)单选题（共30题）1、金融消费者面临着无处不在的风险，而且随着金融产品( )的提高和金融市场演变的提速，金融消费者权益保护的难度也在增加，亟待提高金融消费者自身素质以增强自我保护能力。
A.风险性B.复杂性C.单一性D.流动性【答案】 B2、根据《中国银监会非现场监管暂行办法》，非现场监管应当贯彻（）的监管理念。
A.管理为本B.稳定为本C.风险为本D.发展为本【答案】 C3、JIT生产方式最显著的特点是( )。
A.自动化B.看板管理C.标准化D.专业化【答案】 B4、下列选项中，不属于银行卡用户使用管理中风险的是（）。
A.持卡人的恶意透支风险B.刷卡交易过程中银行卡信息泄露的风险C.资信调查不深入、信息和资信评估不准确，对持卡人过度授信D.信用卡透支违反规定用于生产经营、投资等非消费领域【答案】 C5、关于中国企业境外间接上市的四个步骤：①资产跨境转移；②造壳或买壳；③壳公司将境内资产证券化，在境外上市募集资金；④上市公司以外商投资或外债形式将大部分募集资金调回境内使用，下列排序正确的是( )。
A.①→②→③→④B.②→①→③→④C.①→②→④→③D.②→①→④→③【答案】 B6、（）在外有亚洲金融危机、内有商业银行较高不良贷款率的特定条件下，我国成立了四家金融资产管理公司。
A.1999B.1998C.2001D.200【答案】 A7、某借款人营运资金量为800万元，自有资金300万元，现有流动资金200万元，可通过其他渠道提供的营运资金80万元。
根据《流动资金贷款管理暂行办法》中关于流动资金贷款需求量的测算公式，则该借款人可新增流动资金贷款额度为（）万元。
A.380B.220C.440D.620【答案】 B8、（）是首个国际统一的流动性风险监管定量指标，旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。
流动性风险管理制度(试行)
流动性风险管理制度(试行）第一章总则第一条为实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量和调控能力,提高公司的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险和波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平，提高公司经营效益,切实增强公司经营管理水平，特制定本办法。
第二条流动性风险是指企业资产不能正常和确定性地转移现金或企业债务和付现责任不能正常履行的风险。
其中,由于企业支付能力和偿债能力发生的问题，称为现金不足及现金不能清偿风险.由于企业资产不能确定性地转移为现金而发生的问题则称为变现力风险。
第三条流动性风险管理的基本目标是:保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构和比例，保障公司经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化.第二章管理原则和方法第四条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下两项原则:（一)总量均衡原则.通过负债和营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金和资产的总量均衡;(二）结构对称原则。
即负债与资产要在期限、结构上保持对称关系.通过及时调整流动性缺口,保持资产和负债的偿还期对称关系，建立资产和负债的期限对称结构。
第五条公司通过有效的资金调控管理机制对流动性风险进行管理。
主要有：（一)总部业务部门、分部及各项目公司超过1亿元的大额资金投放和回收,应提前5个工作日向公司计划财务部通报。
（二）公司计划财务部统一管理、调度资金，通过测算和分析未来一定时期的资产及负债的现金流、或有资产及或有负债的潜在现金流，制定流动性补充计划，安排资金来源和运用.总部业务部门、分部及各项目公司需上报费用预算和资金计划申请使用资金。
（三）建立分层次流动性资产储备，动态管理、调整流动性储备的总量和结构.分层次流动性储备体系的设置标准如下：1、第一层次：现金类资产。
包括现金、活期存款、同业定期存款等立即可以用于支付的资产。
2、第二层次：短期内到期或可变现的资产。
包括：短期理财产品、短期内到期的投资产品和存货等。
银行流动性风险管理办法
XX银行股份有限公司流动性风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）流动性风险管理，构建本行流动性风险防范体系，加强流动性风险管理，保障本行健康、快速和持续发展，依据《商业银行内部控制指引》、《商业银行流动性风险管理指引》等法律规定和银行监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行流动性风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理制度等内容要求。
第三条本办法适用于本行流动性风险的管理控制。
第四条本办法所称流动性风险，是指本行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。
流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第二章职责与权限第五条本行董事会承担流动性风险管理的最终责任；下设风险管理委员会应履行以下职责：（一）审核批准本行的流动性风险管理体系。
（二）审核批准本行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略、重要的政策、程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次。
（三）明确流动性风险管理相关事项的审核部门和审批权限，如具体的策略、政策、程序和流动性限额等。
（四）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制。
（五）持续关注本行的流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变。
（六）对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任。
（七）决定与流动性风险相关的信息披露内容。
（八）法律、法规规定及董事会授权的的其他职责。
关于银行流动性风险管理专项审计报告模版
关于xx银行流动性风险管理专项审计报告审计对象：xx银行审计期间：xx年1月1日-xx年6月30日审计报告接收人：xx银行审计部二〇xx年十二月根据审计部工作安排，依据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《xx银行流动性风险管理基本制度》、《xx银行流动性管理暂行办法》等有关规定，审计部派出审计组一行四人，于11月23日至11月30日对我行流动性风险管理进行了专项审计。
审计组在总行计划财务部、金融市场部所提供的资料基础上，进行有限度的评价，评价的范围仅限于审计组在审计过程中所发现的情况。
一、基本情况（一）审计项目开展基本情况本次审计通过流动性风险管理机制、流动性风险监管措施及其他三个方面，从内控建设及管理、业务操作等角度，对我行流动性风险管理体系的充分性和有效性进行评价。
审计期间为xx年1月1日至xx年6月30日。
主要抽样机构为总行计划财务部、金融市场部。
本次审计从现金流管理、流动性风险限额管理、日间流动性风险管理、压力测试及应急计划几方面抽取相关数据、报告，并进行必要测试；重点抽查xx年6月底流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和存贷比等流动性风险监管指标实点值。
（二）我行流动性风险管理基本情况1.制度建设。
我行计财部于2012年5月制定并下发了《xx银行流动性风险管理规划（2012-2016年）》，xx年先后制定《xx银行流动性风险管理基本制度》、《xx银行流动性管理暂行办法》，对全行流动性风险管理的原则、目标、组织架构和职责、策略与程序、信息系统、信息披露、考核与奖惩等作了框架式规定，对职能部门进行了职责分工，搭建我行流动性管理制度框架体系。
2.组织架构及部门职责方面。
我行流动性风险由总行集中管理，涉及部门为计划财务部、金融市场部和国际业务中心。
其中：金融市场部负责全行人民币流动性调节，国际业务部负责全行外币流动性调节，计划财务部负责全行流动性指标监控和预警管理，并定期进行流3.流动性管理。
2022-2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关提分题库(考点梳理)
2022-2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关提分题库(考点梳理)单选题（共50题）1、在投资期限上，金融资产管理公司应制订明确的退出计划，在（）年内实现退出。
A.1～3B.3～5C.5～7D.7～9【答案】 B2、根据《商业银行公司治理指引》，商业银行出现以下（）情形，应当严格限定高级管理人员绩效考核结果及其薪酬。
A.资产质量出现波动B.资本充足率未达到监管要求C.公司治理整体评价下降D.盈利水平低于同业【答案】 B3、股票股利是企业以增发的股票作为股利的支付方式。
企业发放股票股利后产生的影响有( )。
A.股东权益总额增加B.股东权益总额减少C.股东权益总额不变D.流通在外的股票数量增加E.流通在外的股票数量减少【答案】 C4、网络营销的本质是( )。
A.因特网应用B.商品交换C.信息化D.满足他人需要【答案】 B5、（）适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。
A.总头寸限额B.止损限额C.交易限额D.风险限额【答案】 B6、消费者向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）美元以下(含)的，可以在银行直接办理。
A.3000B.4000C.5000D.6000【答案】 C7、净稳定资金比例应持续性地不低于（），从2018年1月1日开始实施。
A.50％B.85％C.90％D.100％【答案】 D8、高风险债券不包括（）。
A.信用评级在投资级别以下B.债券结构复杂C.发行人经营杠杆率过低D.债券杠杆率较高【答案】 C9、为缓解新的监管标准对国内银行资本充足率的影响，降低因资本充足压力对银行信贷供给能力和经济增长可能带来的负面效应，《资本办法》设定了（）年的资本充足率达标过渡期。
A.3B.5C.6D.8【答案】 C10、银行存款定价大多根据产品性质选择不同的定价方法，并根据银行自身发展战略、市场定位、定价能力不同而各有侧重。
一般来说，中小银行存款定价多采取行业价格法和（）。
A.基准利率法B.抽样分析法C.综合定价法D.差别定价法【答案】 A11、（）是指银行向从事合法生产经营的个人发放的，用于定向购买或租赁商用房、机械设备、以及用于满足个人控制的企业生产经营流动资金需求和其他合理资金需求的贷款。
XX银行股份有限公司压力测试管理办法
附件XX银行股份有限公司压力测试管理办法第一章总则第一条为提高XX银行股份有限公司（以下简称“我行”）风险管理能力，加强系统性风险防范，建立压力测试机制，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合我行实际情况，制定本办法。
第二条全行应依据本办法健全压力测试体系，提升压力测试能力，定期开展压力测试并确保压力测试结果得到有效应用。
第三条本办法所称压力测试是一种风险管理工具，用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对我行整体或资产组合的冲击程度，进而评估其对我行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响。
压力测试有助于对我行的脆弱性做出评估判断，并采取必要措施。
第四条我行压力测试体系是风险管理体系的有机组成部分，包含以下基本要素：治理结构、政策文档、方法、流程、情景设计、保障支持以及验证评估。
第五条压力测试在我行风险管理中发挥以下作用：（一）前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。
（二）对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。
（三）关注新产品和新业务带来的潜在风险。
（四）评估资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力，为我行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。
（五）协助我行制定改进措施。
（六）支持我行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。
第二章治理结构第六条董事会承担压力测试管理的最终责任，履行或授权风险管理委员会履行以下职责：（一）审核并批准压力测试政策。
（二）监督高级管理层对压力测试进行有效管理。
（三）审阅经高管层审定有重大影响的压力测试报告，了解压力测试的关键假设，关注压力测试的结果及其影响，审议后续的重大改进措施，了解改进措施的风险缓释效果，在确定银行风险偏好和风险管理目标时考虑压力测试的结果。
（四）其他有关职责。
第七条监事会（监事）应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价，至少每年向股东大会（股东）报告一次。
商业银行流动性风险管理办法(试行含4个)
商业银行流动性风险管理办法(试行含4个附件)第一部分：前言商业银行是金融体系中至关重要的一环，承担着吸收存款、发放贷款、管理信用风险等职能，而流动性风险管理则是商业银行管理资产和负债的重要内容之一。
流动性风险是指在某一特定时点，商业银行无法及时满足资金需求而导致的资金短缺或无法融资的风险。
为了规范商业银行的流动性风险管理，提高金融体系的稳定性，制定了本《商业银行流动性风险管理办法》。
第二部分：一般原则1. 流动性风险管理目标商业银行应根据自身特点和风险承受能力，建立健全的流动性风险管理体系，确保日常运营中的流动性风险得到有效控制。
经营活动中应始终保持充足的流动性，以确保商业银行能够应对各种市场环境变化和风险事件。
2. 流动性风险监测商业银行应建立完善的流动性风险监测体系，定期进行流动性风险评估和压力测试，及时发现并应对可能出现的流动性压力事件。
监测内容包括但不限于资产和负债到期结构、流动性缓冲及应急融资方案等。
3. 流动性风险管理措施商业银行应根据不同的业务特点和风险水平，采取多元化的流动性管理措施，包括但不限于适当的流动性缓冲、多元化的资金来源、设立合理的资金结构和建立有效的应急预案等。
第三部分：管理流程1. 流动性风险管理框架商业银行应建立完整的流动性风险管理框架，确定流动性风险管理的组织结构、职责分工和内部流程，确保流动性风险管理制度的有效实施。
2. 流动性风险监测商业银行应定期对资产和负债情况进行监测和分析，包括现金流量预测、现金头寸监控、流动性缓冲计算等，及时发现和解决可能存在的流动性风险问题。
3. 流动性风险评估商业银行应建立科学的流动性风险评估模型，根据不同的流动性风险指标和压力测试结果，评估商业银行的流动性状况和风险水平，提出相应的管理建议。
第四部分：办法的附件附件一：《商业银行流动性风险监测指标》详细说明商业银行在流动性风险监测中应关注的指标和监测方法。
附件二：《商业银行流动性风险管理措施范例》列举商业银行在管理流动性风险时可采取的具体措施和方法。
流动性风险管理办法
目录1、总则 (2)1.1目的 (2)1.2 对象/合用范围 (2)1.3 名词解释 (2)1.4 流动性风险管理目标和原则 (2)1.5 流动性风险偏好 (3)2、流动性风险管理的组织架构和职责 (4)2.1 流动性风险管理模式 (4)2.2 组织架构和职责 (4)3、流动性风险识别、计量、监测和报告 (7)3.1 风险识别 (7)3.2 风险计量和评估 (8)3.3 风险监测 (11)3.4 风险报告 (12)4、流动性风险缓释和控制 (13)5、流动性风险限额 (13)5.1 流动性风险限额管理和限额类型 (13)5.2 制定限额的基本依据 (14)5.3 限额的分解和传导 (14)5.4 限额的监控和报告 (14)5.5 限额的调整 (14)6、内部控制和监督约束 (14)6.1 内部控制基本要求 (14)6.2 内控制度落实情况的检查和评价 (15)6.3 内外部审计和检查 (15)6.4 信息披露 (16)6.5 绩效与薪酬管理 (16)7、附则 (16)为进一步健全 xx 股分有限公司流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标(试行)》以及新的监管标准等，并结合本行实际，制定本管理办法。
本管理办法合用于 xx 表内外各项资产负债业务所涉及的流动性风险和其他风险引起的流动性风险，以及从事流动性风险识别、计量、监测和控制的相关部门、机构和相关岗位工作人员。
1.3.1 流动性风险。
是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或者无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或者支付到期债务的风险。
流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
1.3.2 融资流动性风险。
是指商业银行在不影响日常经营或者财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
1.3.3 市场流动性风险。
银监会2014年2号令——商业银行流动性风险管理办法(试行)
银监会发布《商业银行流动性风险管理办法》近日，银监会在借鉴国际监管标准、结合我国银行业流动性风险管理实践并广泛征求社会各界意见的基础上，制定并发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》），以促进我国银行业加强流动性风险管理，维护银行体系的安全稳健运行。
近年来，随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化，部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等问题，流动性风险管理和监管面临的挑战不断增加。
随着金融市场的深化，金融机构之间的关联愈发密切，个别银行或局部的流动性问题还易引发整个银行体系的流动性紧张。
2013年6月，我国银行间市场出现阶段性流动性紧张现象，既有一系列预期和超预期等外部因素的原因，也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题，反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的发展变化。
因此，加强流动性风险管理和监管的必要性和紧迫性日益突出。
在此次国际金融危机中，许多银行尽管资本充足，但仍因缺乏流动性而陷入困境，金融市场也出现了从流动性过剩到紧缺的迅速逆转。
危机后，国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视。
巴塞尔委员会在2008年和2010年相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管原则》和《第三版巴塞尔协议：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》，构建了银行流动性风险管理和监管的全面框架，在进一步完善流动性风险管理定性要求的同时，首次提出了全球统一的流动性风险定量监管标准。
2013年1月，巴塞尔委员会公布《第三版巴塞尔协议：流动性覆盖率和流动性风险监测标准》，对2010年公布的流动性覆盖率标准进行了修订完善。
银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。
2009年，银监会出台了《商业银行流动性风险管理指引》。
近年来，银监会广泛调研、深入分析新形势下我国银行业流动性风险管理存在的问题，借鉴巴III流动性标准，对现行流动性风险监管制度进行梳理、补充、修改和完善，从2011年开始着手制定《办法》，并于同年10月向社会公开征求了意见。
XX银行流动性风险管理办法
XX银行流动性风险管理办法第一章总则第一条为加强XX银行（以下简称本行）流动性风险管理,提高本行防范和控制流动性风险的能力,促进各项业务稳健发展，根据《中国银监会关于印发〈商业银行流动性风险管理指引〉的通知》和《XX银行流动性风险管理政策》，特制定本管理办法。
第二条本办法所称流动性风险是指银行在一定时间内，无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
第三条流动性风险管理的目标是:以较低的成本,保持充足且适度的流动性，随时满足客户支付需求，兑现客户贷款承诺，维护良好的市场信誉，实现资金营运安全性、流动性和效益性的协调统一。
第四条流动性风险管理是本行资产负债管理的重要组成部分，本行资产负债配置策略和业务计划应体现流动性风险管理的要求.第五条流动性风险管理的原则是:（一）统一管理的原则。
在流动性筹集、储备、调度上，实行总行统一管理、集中调配。
（二）以预防为主的原则。
在业务发展过程中，合理安排和调整资产负债期限结构,主动控制资产负债业务流动性缺口，加强本行资金调控,保持流动性需求和供给的基本平衡，建立流动性风险预警机制和应急预案，增强防范和化解流动性风险的能力。
（三）控制风险与讲求效益并重的原则。
通过加强有效管理，把流动性风险压降到可有效控制的范围，坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重，既要控制流动性不足的风险，又要控制流动性过剩而导致成本上升、收益降低的风险，以促进各项业务的协调稳定发展。
第二章职责与权限第六条资产负债管理委员会履行以下工作职责：（一)审议本行流动性风险管理策略、政策与风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容提出修订建议，修订工作至少每年一次。
（二）审议流动性风险应急计划，组织职能部门开展流动性风险压力测试。
（三）审议本行各项业务计划，确保其体现流动性、收益性与安全性的均衡统一。
（四）定期审议流动性风险管理报告及风险限额执行情况。
(五）审议本行流动性风险管理系统整体规划与实施方案。
银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)》
商业银行流动性风险管理办法（试行）（征求意见稿）第一章总则 (2)第二章流动性风险管理 (2)第一节流动性风险管理治理结构 (3)第二节流动性风险管理策略、政策和程序 (5)第三节流动性风险识别、计量、监测和控制 (6)第四节管理信息系统 (11)第三章流动性风险监管 (12)第一节流动性风险监管指标 (12)第二节流动性风险监测 (13)第三节流动性风险监管方法和手段 (15)第四章附则 (18)附件1 关于流动性风险管理要求的说明附件2 关于流动性覆盖率的说明附件3 关于流动性风险监测参考指标的说明附件4 关于外资银行流动性风险相关指标的说明第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本办法。
第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理。
第二章流动性风险管理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构。
（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。
（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。
（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。
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XX 银行
流动性风险压力测试管理办法（试行）
1.目的
为进一步加强流动性风险管理，建立 XX 银行 1(以下简称“我行”)流动性风险压力测试机制，明确职责分工，规范其测试流程、方法、频率、报告，以及应用与反馈等，依据《商业银行压力测试指引》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《XX 银行压力测试管理办法》和《XX 银行流动性风险管理办法》，结合我行实际情况，制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于我行包括资产类产品、负债类产品、表外收入类产品、表外支出类产品等项目，所有项目能够支持具体产品项上的压力情景参数设置。
3.定义
3.1 本办法所称压力测试，是指一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行遇到假定的压力事件时可能发生的损失，分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的
1本办法所称XX银行均指XX银行集团。
脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施的过程。
3.2 本办法所称流动性风险压力测试，是在特定的时间段（如未来一年）中，设置多种属于流动性风险的极为不利的情景，对其引起的银行严重资金流不足从而导致的重大损失进行预测和评估，并以定量分析为主的风险分析方法。
4.职责与权限
5.政策
5.1 我行应根据业务发展、风险状况和风险管理能力，制定我行压力测试方案，并定期进行修订和完善。
有关压力测试方案应得到我行高级管理层和董事会的批准和认可。
压力测试方案应包括我行压力测试的目标、程序、方法、频度、报告线路以及相关应急处理措施等内容。
我行应在压力测试方案的框架下开展各项具体的压力测试工作。
5.2 我行流动性压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。
敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
5.3 我行流动性压力测试情景根据假设程度的不同，一般包括轻度压力、中度压力以及严重压力。
三种压力情景按照顺序不断增强，其中轻度压力也比目前实际情况更为严峻。
5.4 我行流动性风险压力测试工作的管理，应实行“统一安排、密切协作、信息互通、信息保密、快速反应”的原则。
5.4.1 统一安排原则。
我行按照年度工作计划安排和本行风
险管理及业务发展的需要，根据董事会和高级管理层的要求，
统一开展压力测试工作，确保流动性安全。
5.4.2 密切协作原则。
压力测试相关单位应通力合作，协助压力测试开展单位做好压力测试工作。
5.4.3 信息互通原则。
压力测试单位应将测试结果抄送相关单位，相关单位应及时进行后续工作反馈，形成良好的沟通机制。
5.4.4 信息保密原则。
压力测试过程中形成的压力测试数据、相关文档与资料属于我行商业秘密，未经允许，原则上不得对
外披露。
5.4.5 快速反应原则。
要对流动性风险时刻保持警惕，对流动性风险快速反应，做好压力测试，及时启动应急预案。
5.5 我行在设计流动性压力测试时应考虑以下因素：
5.5.1 资产结构、业务性质和规模；
5.5.2 我行所能承担的流动性风险水平；
5.5.3 人员的专业水平和经验；
5.5.4 负责流动性风险压力测试的计量系统；
5.5.5 内部控制水平；
5.5.6 各类风险与流动性风险的内在关联性。
6.规范要求
6.1 流动性风险压力测试体系
6.1.1 压力测试的目的
压力测试应有明确的目的，通常可以是对近期给我行带来不利影响的变化进行测试，也可以是我行为防患于未然而对各种极端情景进行测试。
6.1.2 压力测试的主体
根据日常风险管理需要，总行风险管理部可根据外部监管规定或内部管理需求定期进行流动性压力测试。
6.1.3 定义承压对象和承压指标
承压对象通常是总行层面或分行层面对某币种或某资产负债项目的流动性风险。
承压指标可以使用现金流缺口这一指标反映流动性风险的大小，同时也可以使用流动性比率、存贷比例等流动性指标作为辅助指标。
6.1.4 设计压力测试情景
压力情景指对不利于银行经营的单个或多个压力因素的变动情况，进行假设描述。
我行对压力测试的情景假设应当审慎合理。
可供选择的流动性压力测试情景
在设计流动性风险压力测试情景时首先要分析造成流动性极端情景的事件，造成流动性风险压力测试情景的事件可以分为两种：针对单个机构和整个市场。
我行进行流动性压力测试时选择的压力情景除上述 12 种情景之外，也可参考日常风险管理中设定的管理指标，即当管理指标超出正常区间的情况可作为压力测试情景设定的参考。
流动性压力测试情景的确定方法。
流动性风险压力测试情景的确定通常采用历史情景法、专家情景和历史与专家结合的方法。
历史情景法是直接选取一个极端的历史情景，并计算这样的情景再度出现会早场怎样的流动性问题；专家情景法是通过专家对相关业务的判断，来确定测试情景，并计算给定压力情境下银行流动性状况；历史与专家结合的方法是由相关专家结合历史上所发生过的事件，通过历史数据的分析和其专业判断，设计压力情景，并计算给定压力情景下银行流动性状况。
6.1.5 压力测试的实施。
压力测试应当在法人和集团层面实施，针对流动性转移限制等情况，应当对有关分支机构或附属机构单独实施压力测试。
应当明确低于流动性危机的最短生存期，最短生存期应当不低于一个月。
流动性风险压力测试频率。
压力测试的频率应与我行的规模、风险水平及市场影响力相适应，可分为定期和不定期两种压力测试。
定期测试：我行应按照年度计划安排，至少每季度定期开展一次流动性风险压力测试；
不定期测试：我行应根据外部环境变化，和银行实际情况需求，组织开展不定期的流动性风险压力测试。
出现市场剧烈波动等情况时，应当加大压力测试频率；在考虑各类风险与流动性风险的内在关联性时，如必要，应当针对各风险要素的相。