巴塞尔协议的发展历程(李尧尧)
巴塞尔协议的产生和发展
巴塞尔协议的产生和发展答：《巴塞尔协议》产生的可以从70年代全球性通货膨胀，各国纷纷采取浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。
国际大型商业银行的业务呈现出全球化，金融操作与工具创新和投机活动等三个特点。
结果在1974年，连续有三家大型国际商业银行，德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国-以色列银行相继倒闭，使许多国家客户收到巨大损失。
国际商业银行的发展表现出：（1）越来越脱离国内的银行管制，同时国际银行监管又十分薄弱，使银行监管出现很大的漏洞；（2）金融操作与金融工具的创新，使银行经营的资产超过银行资本几十倍，使风险增大；（3）国际金融投资活动使一些银行从中获得暴利，也使一些银行受到巨大损失，严重危害各国存款人的利益。
上述情况使美、英、德、法、日、荷、意、比、瑞士和瑞典"10国集团"的中央银行行长在国际清算银行总部所在地巴塞尔，成立了银行监管委员会，对国际银行进行监管。
自此形成了一系列的文件。
1993年4月1996年1月，巴塞尔委员会分别发布了《市场风险的资本标准建议》和《测定市场风险的巴塞尔补充协议》，将市场风险纳入监管范围之内。
1999年6月，发布了修改1988年协议的征求意见的第一稿，确定了包括最低资本要求、监管当局的监督检查及市场纪律在内的三大支柱。
至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。
2004年6月，十国集团的中央银行行长和商业银行监管当局负责人举行会议，公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即《巴塞尔新资本协定》，现在普遍称为《新巴塞尔协议》或《巴塞尔协议Ⅱ》。
2010年9月12日，巴塞尔委员会召开中央银行行长及监管当局负责人会议，会议通过了全球商业银行业监管改革方案即《巴塞尔协议Ⅲ》。
巴塞尔资本协议
第四，过渡期及各国当局自由度的安排表明，报告 真正认识到国际银行体系健全和稳定的重要，各国 银行的监管标准必须统一。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ这种安排则充分考虑 到了银行的国别差异，以防止国际银行间的不公平 竞争。
《巴塞尔报告》的推出意味着资产负债管理时代 向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监 管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和 方法的科学合理，这个报告成了影响最大、最具 代表性的监管准则，此后围绕银行监管产生的核 心原则或补充规定等，都是在报告总体框架下对 报告的补充和完善。尽管巴塞尔委员会并不是一 个超越成员国政府的监管机构，发布的文件也不 具备法律效力，但各国的监管当局都愿意以报告 的原则来约束本国的商业银行。
交易所交易的金融衍生品和场外交易的金融衍生品 在交易对手风险上存在重大差别。
计算表外衍生品加权风险资产的方法
第一，将表外衍生品名义金额转换成信用等值额， 即 信用等值额=潜在风险+现有风险
潜在风险（potential exposure)部分反映了合约 交易对手未来违约的信用风险。违约风险的发生概 率取决于利率（利率合约）和汇率（货币合约）的 未来波动性。
一是通过制定银行的资本与风险资产的比率,规定 出计算方法和计算标准,以保障国际银行体系健康 而稳定地运行。
二是制定统一的标准,以消除国际金融市场上各国 银行之间的不平等竞争。巴塞尔协议的发表,是商 业银行国际监管史上的里程碑,具有划时代的意义 ，它不仅对签约国具有约束力,对非签约国的银行 业监管也有重大广泛而深远的影响。
两个巴塞尔协议因此也就沒有实质性差异：总体思 路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监 督为主，东道国个别监督为辅”；对清偿能力等监管 内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能 提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监 管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就 无从体现。
巴塞尔协议的历史演进(两篇)
巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议是全球金融体系中一项重要的法规框架，旨在确保银行业的稳定和可持续发展。
该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定，旨在规范银行的资本充足要求和风险管理实践。
在本文中，我们将继续探讨巴塞尔协议的历史演进，重点关注第二次和第三次巴塞尔协议的重要变化。
第二次巴塞尔协议（Basel II）于2004年发布，旨在加强资本充足要求和风险管理的标准。
该协议引入了“三支柱”框架，包括资本充足要求、监管机构的监测和市场纪律。
这一框架要求银行根据其风险水平设定适当的资本储备，以应对潜在的金融风险。
第二次巴塞尔协议的一项重要变化是引入了内部评级方法（IRB）作为评估银行信贷风险的工具。
这一方法允许银行根据其自身的内部数据和评估模型，对不同资产类别的风险进行量化和评估。
相比之前的标准方法，IRB方法更加精细化，能够更准确地反映银行的资本需求。
此外，第二次巴塞尔协议还引入了资本保障工具的概念，如次级债和优先股。
这些工具可以提供额外的资本储备，以应对金融危机和风险事件的冲击。
然而，这些工具也带来了一定的挑战，如确定其合适的定价和流动性问题。
第二次巴塞尔协议还强调了市场风险和操作风险的重要性，并为这些风险提供了更具体的管理要求。
银行被要求建立适当的风险管理框架，包括风险评估、风险监测和风险应对措施。
此外，该协议还鼓励银行采取高效的内部控制和审计机制，以确保风险管理的有效性和合规性。
随着2008年的全球金融危机的爆发，第二次巴塞尔协议的不足也暴露了出来。
尽管该协议在资本充足要求和风险管理上做出了重要的改进，但仍无法有效应对金融体系中的系统性风险。
因此，国际社会开始推动第三次巴塞尔协议的制定。
第三次巴塞尔协议（Basel III）于2010年发布，旨在进一步增强银行的资本充足要求和风险管理实践。
该协议对银行资本的定义进行了更严格的规定，并要求银行维持足够的资本缓冲区以应对潜在的风险。
《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响
《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响所属课程名称商业银行经营学班级金融1002班学号201041070234姓名刘昊《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最主要形式，并且具有很强的约束力。
《巴塞尔协议》是迄今为止对国际银行业发展产生影响最大的国际协议之一，对于中国来说也不例外。
《巴塞尔协议》的每一次的发展演变，都对中国银行业产生了深远的影响，并在当时具有十分重要的指导意义。
研究《巴塞尔协议》的演变历程不但可以了解国际金融市场的发展历史，同时也可以就此对我国适应国际银行风险管理和监管潮流变化，加强商业银行监管的影响做出分析。
一、《巴塞尔协议I》1、历史背景1974年，西德的赫斯塔特银行和美国的富兰克林国民银行倒闭，震动国际金融业，这两家著名国际性银行的倒闭使监管机构开始全面审视银行监管问题。
1975年，针对国际性银行监管主体缺位的情况，第一部《巴塞尔协议》出台，强调任何银行的国外机构都不能逃避监管，但这个协议极为简单。
1983年修改的协议其总体思路也是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
直到1988年，巴塞尔委员会推出了第一份资本充足性国际文件《统一国际银行资本衡量与资本标准的协议》（《巴塞尔协议I》）才使得《巴塞尔协议》有了实质性进步。
2、主要内容《巴塞尔协议I》的主要内容包括三个方面：第一，资本的组成。
对各类资本按照其不同的特点进行明确界定，将银行资本划分为核心资本和附属资本两个层次。
且附属不得超过核心的 100% 。
第二，风险加权的计算。
根据资产的类别、性质以及债务主体的不同，将银行的风险划分为五个等级，从“无风险”到“十足风险”，及0%、10%、20%、50%、100%的风险权数；对资产负债表外项目采用“无风险”到“十足风险”的0%、20%、50%、100%的信贷风险折算率。
信用风险管理方法的演变
信用风险管理方法的演变 2005-8-10 11:04:38 信用中国信用学院惟信盛近20年来，国际上信用风险管理的发展历程，大致经历了以下几个阶段：第一阶段：20世纪80年代初因受债务危机影响，银行普遍开始注重对信用风险的防范与管理，其结果是《巴塞尔协议》的诞生。
该协议通过对不同类型资产规定不同权数来量化风险，是对银行风险比较笼统的一种分析方法。
第二阶段：1999年6月3日，巴塞尔银行委员会发布关于修改1988年《巴塞尔协议》的征求意见稿，该协议对银行进行信用风险管理提供更为现实的选择。
一方面，对现有方法进行修改，将其作为大多数银行计算资本的标准方法，并且对于某些高风险的资产，允许采用高于100％的权重。
另一方面，巴塞尔银行委员会在一定程度上肯定了目前摩根等国际大银行使用的计量信用风险模型。
但是由于数据的可获得性以及模型的有效性，信用风险模型目前还不能在最低资本限额的制定中发挥明显作用。
委员会希望在经过进一步的研究和实验后，使用信用风险模型将成为可能。
第三阶段：20世纪90年代以来一些大银行认识到信用风险仍然是关键的金融风险，并开始关注信用风险测量方面的问题，试图建立测量信用风险的内部方法与模型。
其中以J．P．摩根的Credit Metrics信用风险管理系统最为引人注目。
1997年4月初，美国J．P摩根财团与其他几个国际银行——德意志摩根建富、美国银行、瑞士银行、瑞士联合银行和BZW共同研究，推出了世界上第一个评估银行信贷风险的证券组合模型Credit Metrics。
该模型以信用评价为基础，计算某项贷款或某组贷款违约的概率，然后计算上述贷款同时转变为坏账的概率。
该模型覆盖了几乎所有的信贷产品，包括传统的商业贷款；信用证和承付书；固定收入证券；商业合同如贸易信贷和应收账款；以及由市场驱动的信贷产品如掉期合同、期货合同和其他衍生产品等。
第四阶段：1997年亚洲金融危机爆发以来，世界金融业风险出现了新特点，即损失不再是由单一风险所造成，而是由信用风险和市场风险等联合造成。
巴塞尔协议的发展历程(李尧尧)
巴塞尔协议的发展历程(李尧尧)《巴塞尔协议》的发展历程摘要：巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施，逐渐被其他国家接受，但是该协议也存在漏洞和不足，在商业银行和金融不断发展中，该协议也在不断优化以适应经济和金融全球化的发展。
关键词：《巴塞尔协议》，经济全球化，国际金融，商业银行一、《巴塞尔协议》产生背景巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。
他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中，“捕获论”将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。
这种理论显然忽视了社会公众能从管制中受益的事实。
“管制新论”则将管制视为管制集团与被管制集团间锱铢必较的政治程序，是被管制集团提出要求、管制集团满足这种要求并从中获利的一种商品。
由于管制这一商品供求双方的数量函数难以确定，因而降低了这一理论的实践价值。
只有“社会利益论”最具理论和实践意义。
该理论将管制视为消除或减少市场破产成本进而保护公众利益的手段，市场破产成本根源于自然垄断、外部效应及信息的不对称。
与前两种理论明显不同的是，这种理论既找到了管制的依据，也明确了管制的意义和努力方向。
由于最终贷款人的存在（最终贷款人通常以低于市场的利率放贷）以及存款保险制度的建立，商业银行一方面有通过增加高风险投资转嫁保险成本、获取高额利润的欲望。
另一方面也有扩大债务依存度的冲动和便利，破产风险因此不断累积。
正是在这样的背景下，发达国家以及由发达国家组成的巴塞尔委员会才逐步将银行的监管从外围修补转到内部调控，并对影响银行风险的主要因素进行详细的剖析。
1988年巴塞尔协议是西方十国集团在继赫斯塔特银行和富...
摘要1988年巴塞尔协议是西方十国集团在继赫斯塔特银行和富兰克林国民银行倒闭以来，对国际银行监管方面存在的诸多问题进行研讨而总结出来的。
协议将监管视角从银行体外转向银行体内，将资本金要求与资产的风险程度挂钩，体现了资本的质与量的统一，对商业银行资本管理思想产生了深刻影响。
与旧协议相比，新巴塞尔资本协议扩大了资本充足约束的范围，对银行面临的信用风险、市场风险和操作风险均提出了配置相应资本的要求，提出了一整套可供银行灵活选择的循序渐进的资本金计算方法。
新协议将监管重点从原来单一的最低资本充足水平转向银行内部的风险评估体系的建设状况上来，强调了监管当局的监督检查和市场纪律对最低资本规定的补充作用。
与新协议的要求相比，我国商业银行资本管理存在着相当大的差距，主要表现在：资本充足率可能进一步下降，现行资本充足率测算标准存在诸多缺陷，风险评估体系很不完善，等等。
为迎接新协议实施后来自国内外金融市场的巨大挑战，我国商业银行应充分借鉴国际银行业的先进管理经验，发挥后发优势，进一步拓宽筹资渠道，完善资本结构，初步建立以内部评级法为核心的风险评估体系，规范资本管理信息披露，继续改善资产质量，提高盈利能力，以便尽早与新协议的要求接轨，提高我国银行业的国际竞争力。
关键词新巴塞尔协议商业银行资本管理AbstractThe Basle Capital Accord of July 1988 resulted from the discussions and researches of international banking supervision by the Group of Ten after Herstatt Bank of West Germany and Franklin National Bank of America went bankrupt. It transformed the concern of banking supervision from the inside to the outside of banks, integrated the quality of banks’ capitals into the quality of them by requiring adequate capital in accordance with the risks of their assets, so have deeply influenced the capital management of commercial banks. Compared with the original Basle Capital Accord, the new one requires the according capital of all risks including credit risk, market risk and operational risk, and puts forward a series of progressive methods of measuring the capital which can be flexibly choosed by banks. The New Capital Accord attaches more importance to banks’inside system of assessing risks than to the capital adequacy, and emphasizes the supplementary role of Supervisory Review of Capital Adequacy and Market Discipline.If commercial banks in china meet the requirement of the New Capital Accord, many questions must be solved, including the possible continual worse in capital adequacy, a lot of drawbacks in the current standard of measuring capital adequacy, imperferction in the internal system of assessing risk, and so on .In order to cope with the challenge from the internal and international financial market, commercial banks in china should make full use of the advanced managing experience of international banking, raise capitals by all possible means, make capital structure perfect, set up preliminary system of assessing risks with concerntration on Internal Ratings-Based Approaches, and continue to improve the quality of assests and the capability of gaining profits. The article first gives the theoretical interpretations of the birth and development of the Basle Accord. Then, deeply analyse the fundemental content of the New Basle Accord. At last, give full directions to perfect the capital management of the banks in china after discussing the main difficulties confonting them in carrying out the New Basle Accord.Key Words The New Basle Accord commercial bankcapital management目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)引言 (1)第一章巴塞尔协议的历史变迁1.1 1988年巴塞尔协议的形成过程 (3)1.2 补充和修改阶段 (9)1.3 新协议酝酿出台 (13)第二章新协议的风险资本要求分析2.1 新协议的概述 (15)2.2 基于IRB法的信用风险资本要求 (23)2.3 基于V AR法的市场风险资本要求 (25)2.4 基于内部计量法的操作风险资本要求 (25)2.5 小结 (26)第三章新协议生效后我国商业银行资本管理面临的主要难题3.1 资本充足率可能进一步下降 (27)3.2 现行资本充足率测算标准存在着诸多缺陷 (28)3.3 内部风险评估体系不完善 (30)3.4 难以适应市场约束和监管部门的动态监管 (32)第四章现阶段我国商业银行资本管理的改革方向4.1 拓宽筹资渠道 (34)4.2 优化资本结构 (38)4.3 建立完善的内部评级体系 (44)4.4 规范适度的资本管理信息披露 (46)4.5 提高盈利能力，继续改善资产质量 (46)结论 (48)谢辞 (49)参考文献 (50)引言资本是商业银行赖以生存和发展的基础，资本管理是商业银行管理的核心内容之一，保持多少资本是合理的、最优资本结构是否存在及如何实现、如何有效地筹集资本是银行资本管理需要解决的三个基本问题。
巴塞尔协议的发展演变样本
巴塞尔协议的发展演变样本巴塞尔协议的发展演变本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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是巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Aord）。
这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。
经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。
1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。
核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。
至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
10月月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。
从1975年年9到月第一个巴塞尔协议到1999年年6月《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到新协议的正式实施，时间达跨度长达30年。
几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。
1早期的巴塞尔协议巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt 银行和美国富兰克林国民银行（Franklin NationalBank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
巴塞尔协议时间轴
巴塞尔协议时间轴巴塞尔协议(Business School)是一项关于银行体系稳定性的监管框架，旨在使银行体系的稳定不会因外部环境的变化而受到不利影响。
巴塞尔协议于2005年7月正式生效，这是第一个在欧盟和美国以外建立的金融监管框架。
在全球范围内，主要银行已加入该体系。
因此，通过引入巴塞尔协议对金融机构建立更高标准和更严格的监管要求将是必要且必需的。
巴塞尔协议不仅适用于美国，也适用于全球。
所有商业银行都必须在该模型中测试其资本、杠杆和流动性来确保其满足监管要求（表外）、并保持至少每年500亿美元的贷款规模。
此外，作为一个全球标准，巴塞尔协议还包括很多其他方面的内容，如国际社会共同制定对商业银行资本和杠杆充足性标准(CRA)、金融稳定监管机制(FSB)等。
另外，在该网络中，还有其他方面也有重大影响：全球经济一体化和资本市场发展。
这也为商业银行对其风险状况和监管规定进行适当调整提供了平台。
1.概念巴塞尔协议(Business School)是一种监管法规——《银行业监督管理法》和《资本规则》的综合，是对国际银行业监管的重要原则和准则之一。
巴塞尔协议强调了资本和杠杆对信贷资产的重要性，强调了资本和杠杆的充足性要求。
由于巴塞尔协议的主要原则包括表外、表内、跨市场和交叉风险等，因此该协议被称为“巴塞尔协议+10”。
为了使新监管体系适应不断变化的经济环境，巴塞尔协议于2005年7月正式生效。
新的巴塞尔协议以“监管、技术和经济”为原则，要求银行每年应进行至少500亿美元融资（“表外”）——这一过程类似于“资本管理”或“风险管理”；新监管体系也会带来对金融机构资产质量的影响（“表外”);而且新金融体系还会带来对监管政策的重大变化。
目前新监管体系覆盖到全球约90%的金融机构（表内）。
虽然所有商业银行都在国际市场融资，但在美国和欧盟之外设立的银行都属于非国际市场银行。
在这个体系下，所有人都必须在其资产规模和其贷款规模以及其资产组合中承担相应风险责任。
巴塞尔协议的历史演进
2、扩大了风险资产的覆盖面
《巴塞尔协议Ⅲ》更加鼓励信用等级高 的场内交易，减少场外交易，同时加大了对 交易对手信贷风险资本要求的防范，还进一 步引入了“杠杆率”的概念，通过对过度杠 杆化的抑制，以防止商业银行在去杠杆化过 程中所带来的系统性风险。
3、试图解决“顺周期性问题”
为了解决现今金融危机中暴露出来的商 业银行资本监管的顺周期性问题，巴塞尔协 议Ⅲ设置了“资本留存缓冲”和“逆周期资 本缓冲”的要求，通过强制性的按商业银行 总资产的一定比例设置“逆周期资本缓冲 金”，以进一步防范金融风险。
修订框架对信用风险计算提出了两种方法:标准法和内 部评级法。 标准法：该方法把利率、汇率、证券和商品的价格 风险各自分为特定风险和一般市场风险，然后按照 给出的具体计算方法进行计算所需要的风险资本并 予以汇总，得出整个市场价格风险所对应的资本要 求。 标准法下，银行信用风险被细分为5个档次： AAA到AA-；A+到A-；BBB+到BBB-； BB+到B-；低于B-
4、稳健实现商业银行资本监管框架的过度
对《巴塞尔协议Ⅲ》的全面实施，委员 会设定了2011-2019年这9年的过渡期，以 循序渐进的达到资本监管的要求。同时规定 对商业银行6%的一级资本充足率要求和 4.5%的核心一级资本要求从2015年起执行， 在2013年必须达到3.5%，2014年必须达 到4%。
3、目标标准比率
相对于加权风险资产的资本比率应为 8%，其中核心资本比率至少应为4%。
（二）1988年《巴塞尔协议》的主要特点
1、强调资本充足率的标准和意义 2、确立全球统一的银行风险管理标准 3、强调国家风险对银行信用风险的影响
（三）1988年《巴塞尔协议》的不足之处
巴塞尔协议3
巴塞尔协议三大支柱
最低资本充足 率=资本/风险 加强资产 三大基础 支柱
最低资本 监督检查 市场纪律 要求 过程
风险加权 资产
资本定义
信用风险
操作风险
市场风险 核心资本 附属资本
标准法
内部高级 内部评级 评级法 基本指标 标准法 高级计量 标准法 内部模型 初级法 法 法 法
操作风险资本计量方法
高级计量法 银行用定量和定性标准，通过内部操作风
计量系统计算监管资本要求
标准法
• • • • 银行的业务分为8个产品线：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支 付和清算、代理服务、资产管理(和零售经纪(retail brokerage) KTSA = (GI1-8 x 1-8) KTSA = 用标准法计算的资本要求 GI1-8 = 按基本指标法的定义，8个产品线中各产品线过去三年的年均总收入 1-8 = 由委员会设定的固定百分数， 建立8个产品线中各产品线的总收入与资本要求 之间的联系。
2009年12月监 管文件的 主要内容
建立针对国际活跃银行的流动性最低标准
《巴塞尔协议III》改革的核心要点
资本定义的关键变化包括:
• 大幅度提高一级资本中普通股的质量和一致性，监管调整主要针对普通股。
巴塞尔协议的发展演变
《新巴塞尔协议》
与1988年资本协议相比，新资本协议的内容 更广、更复杂。这是因为新协议力求把资本充 足率与银行面临的主要 风险紧密地结合在一 起，力求反映银行风险管理、监管实践的最新 变化，并为尽量为发展水平不同的银行业和银 行监管体系提供多项选择办法。
《新巴塞尔协议》
新资本协议提出了两种处理信用风险办法：标准法和内 部评级法。标 准法以1988年资本协议为基础，采用外部评级机构确定风险权重，使 用对象是复杂程度不高的银行。采用外部评级机构，应该说比原来以 经合组织 国家为界限的分类办法更客观、更能反映实际风险水平。但 对包括中国在内广大发展中国家来说，在相当大的程度上，使用该法 的客观条件并不存在。发展中国家国 内的评级公司数量很少，也难以 达到国际认可的标准；已获得评级的银行和企业数量有限；评级的成 本较高，评出的结果也不一定客观可靠。若硬套标准法的规定，绝大 多数企业的评级将低于BBB，风险权重为100%，甚至是150%（BB以下的企业）。企业不会有参加评级的积极性，因为未评级企业的风 险权重也不过是100%。此外，由于风险权重的提高和引入了操作风 险的资本要求，采用这种方法自然会普遍提高银行的资本水平。
早期的巴塞尔协议（5）
体现协议核心思想的是前两项。首先是资本的分类，也 就是将银行的资本划分为核心资本和附属资本两类，对各 类资本按照各自不同的特点进行明确地界定。其次是风险 权重的计算标准，报告根据资产类别、性质以及债 务主 体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为 0%、20%、50%和100%四个风险档次。
Operational control and compliance with Pillar 1 requirements. Only varies on Pillar 1 approach, otherwise must comply with all.
巴塞尔协议的发展演变
巴塞尔协议的发展演变巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。
这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。
经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。
1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。
核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。
至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。
从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到2006年新协议的正式实施，时间跨度长达30年。
几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。
1 早期的巴塞尔协议巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
从外部效应和信息的不对称来看，银行业务的特性决定了银行是一个高风险行业。
其外部负效应不仅体现为债权债务链条的断裂，从而给工商企业和社会公众带来巨大损失。
巴赛尔协议及其发展
巴赛尔协议及其发展一、巴赛尔协议产生的背景•20世纪70年代以来，全球经济一体化的趋势不断加强，金融领域的创新活动日渐活跃，促使各国金融当局纷纷调整了对银行业的监督管理政策，各国商业银行的风险如何测量和防范，需要有一个国际统一标准。
在国际上，跨国银行开始扮演越来越重要的角色，为了避免银行危机的连锁反应，统一国际银行监管的建议被提上了议事日程。
1974年德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭最终使得银行监管的国际合作从理论认识上升到了实践层面。
次年2月，来自比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国的代表聚会瑞士巴塞尔，商讨成立了“巴塞尔银行监管委员会”（The basle Committee On Banking Supervision），当时称为银行业条例和监管业务委员会，简称巴塞尔委员会。
••巴塞尔委员会的宗旨是为国际银行业的监管问题提供一个正式的讨论场所，以加强各国金融监管当局间的合作，堵塞国际监管中的漏洞。
委员会并不具备任何凌驾于国家之上的正式监管特权：其文件从不具备、亦从未试图具备任何法律效力，它通过制定广泛的监管标准和指导原则，提倡最佳监管做法，来期望各国采取措施，根据其自身情况运用具体的立法或其他安排予以实施。
委员会在开展工作中始终遵循着两项基本原则：没有任何境外银行机构可以逃避监管；以及监管必须是充分有效的。
二、巴赛尔协议的内容•共有1975年、1978年和1988年三个巴塞尔协议，以及后来的《补充协议》、《有效银行监管的核心原则》和最近于2004年6月26日公布的《新资本协议》等。
年的巴塞尔协议•（一）19751975年的巴塞尔协议•1975年9月，巴塞尔委员会发表了一项文件，全称是《对国外银行机构监督的原则》（Principles for the Supervision of Bank’s ForeignEstablishments），国际上称为“巴塞尔协议”，又称其为第一个“巴塞尔协议”。
巴塞尔协议演变及计算方法简单解析
巴塞尔协议演变及计算方法简单解析(2014-09-01 00:11:49)分类：金融（商业银行）标签：银行业推出巴塞尔协议的目的及意义：针对国际性银行监管主体缺位的现实，从资本构成和资产风险权重两个方面监管和控制银行资产的风险，为国际金融监管提供统一的标准和方法，使金融监管的国际协作成为可能和必然。
目的：（1）消除国际银行间不公平竞争。
（2）为国际金融监管提供统一的标准和方法。
以下，首先介绍巴塞尔协议I、II、III的主要核心内容，提供资本充足率的一个简单算例。
因为计算（核心一级、一级和总资产充足率）资本充足率的分子与分母分别涉及银行的一级资本和二级资本与银行资产的加权风险值，即加权风险资产，所以再详细介绍银行资本的构成。
最后附上一个典型的巴塞尔协议III下计算资本充足率的内容框架以供参考。
BASEL I:1988年7月发布第一版《巴塞尔协议》，主要内容有两项：资本的分类和风险权重的计算标准。
银行的资本可以划分为核心资本（一级资本）和附属资本（二级资本）两类。
核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权，核心资本占银行资本的比例至少50%；附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务等，附属资本的总额不得超过核心资本的100%。
风险权重的计算标准，根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0，20%，50%，100%四个风险档次。
巴塞尔协议对资本与资产的标准比例要求为：到1992年底，银行资本对加权风险资产的比例应达到8%，核心资本比例至少达到4%（即资本充足率）。
BASEL II:1997年7月，全面爆发的东南亚金融危机风暴促使巴塞尔委员会对金融风险思考，催生了全面风险管理的理念。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔新资本协议》（BASEL Ⅱ）。
新巴塞尔协议的重要特点之一，就是继承第一版协议的同时，在“最低资本金要求”项下引入“操作风险”的概念，并同监管当局对资本充足率的监督检查和信息披露一起，共同构成银行风险资本的计量和监管三大支柱框架。
巴塞尔协议的历史演进
巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是一个国际金融监管协议，旨在规范银行业的资本充足要求和风险管理。
本文将回顾巴塞尔协议的历史演进，以及该协议对全球金融体系的影响。
第一阶段：巴塞尔协议（Basel I）巴塞尔协议的第一阶段，即巴塞尔I，始于1988年。
此协议的重点在于确保银行具备足够的资本，以抵御金融风险。
具体来说，巴塞尔I规定了银行的净资本充足率不得低于8%，其中至少需要有4%作为核心资本。
这标志着国际监管机构首次尝试在全球范围内统一资本要求。
然而，巴塞尔I协议仅仅关注了信用风险，忽视了市场风险和操作风险等其他重要风险。
此外，巴塞尔I的资本充足要求过于简单，没有考虑银行的风险配置和资产质量的差异，导致一些银行可能过多投资于高风险资产，而不受到相应的监管限制。
第二阶段：巴塞尔协议（Basel II）为了解决巴塞尔I的缺陷，国际监管机构于2004年推出了巴塞尔协议的第二阶段，即巴塞尔II。
巴塞尔II的核心目标是建立更为准确和细致的风险评估框架，以便更好地反映银行实际面临的风险情况。
巴塞尔II引入了三个支柱以实现风险敞口的全面监管。
首先，支柱一要求银行根据资产的特定风险权重计算所需的资本充足率。
其次，支柱二强调了银行内部审计和风险管理制度的重要性。
最后，支柱三促使银行加强市场纪律，提高透明度，并要求及时披露关键信息。
然而，巴塞尔II也存在一些问题。
一些批评者认为该协议过分复杂，难以理解和执行。
此外，巴塞尔II仍然未能覆盖所有可能的风险类型，如操作风险和流动性风险。
第三阶段：巴塞尔协议（Basel III）为了进一步加强金融稳定性，国际监管机构于2010年推出了巴塞尔协议的第三阶段，即巴塞尔III。
巴塞尔III对巴塞尔II进行了修订和增强，并引入了新的资本和流动性要求。
巴塞尔III要求银行提高核心一级资本充足率至7%，增加逆周期缓冲资本，以应对金融周期的波动。
此外，该协议还引入了流动性覆盖率要求，以确保银行在面临流动性压力时能够及时偿还债务。
巴塞尔协议对商业银行风险监管的影响
巴塞尔协议对商业银行风险监管的影响作者：李茜来源：《合作经济与科技》2017年第05期[提要] 《巴塞尔协议》通过制定统一的标准，旨在加强国际银行体系的健康发展。
该协议先后进行了一系列修改与完善。
其中《巴塞尔协议Ⅱ》中的“资本充足率、监督检查、市场纪律”这三大支柱的提出将深刻改变商业银行的经营管理。
我国商业银行应以积极主动的态度，主动进行金融改革，以满足监管要求，提高在全球范围内的竞争力。
关键词：巴塞尔协议；商业银行；资本充足率；市场纪律中图分类号：F83 文献标识码：A收录日期：2017年1月6日一、巴塞尔协议发展历程巴塞尔资本协议全称是《巴塞尔银行监管委员会关于统一国际银行的资本衡量和资本标准的报告》，对所有从事国际业务的银行机构都适用。
巴塞尔资本协议有以下几个发展历程：（一）第一份巴塞尔协议。
德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭，使国际清算银行对跨国银行的监管问题产生了关注，进而于1975年提出了第一份巴塞尔协议，这是银行业监管机构对国际商业银行第一次制定的监管协议。
该协议把维持现金流的能力和还款能力作为监管的重要指标，并明确了各主体对国际监管应承担的责任。
（二）对第一份巴塞尔协议的修订。
每个国家的监管标准都各不相同，各个国家的监管责任的划分也存在争议，这些都说明1975年的巴塞尔协议存在不足。
1983年，巴塞尔委员对巴塞尔协议做了进一步完善。
提出两个基本原则：第一，每一家海外银行都要接受监管；第二，每种监管都要适度。
其实这两个协议没有太大差异，都把股权原则、母国的监督当作重点，把市场原则、东道国的监督当作补充。
这两个协议共同的缺点是提出的监管标准和职责的分配比较抽象，监管标准不具有可行性。
（三）巴塞尔协议Ⅰ。
《巴塞尔协议Ⅰ》在对资本进行分类、确定风险权重的计算标准、资本的标准比例、过渡时期的安排等几个方面做出了规定，具有实质性的发展。
其中，将资本分为核心与附属资本两大类，按0%、20%、50%、100%这四个风险档次将资产负债表的表内和表外项目进行分类，银行资本充足率即总资本与加权风险资产的比率不得低于8%，核心资本充足率至少为4%。
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安徽科技学院管理学院课程名称：商业银行业务与经营论文题目：《巴塞尔协议》的发展历程院别：财经学院年级专业：国际经济与贸易130班学号：***********名：***任课教师：**2016 年 5 月11 日《巴塞尔协议》的发展历程摘要：巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施，逐渐被其他国家接受，但是该协议也存在漏洞和不足，在商业银行和金融不断发展中，该协议也在不断优化以适应经济和金融全球化的发展。
关键词：《巴塞尔协议》，经济全球化，国际金融，商业银行一、《巴塞尔协议》产生背景巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。
他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中，“捕获论”将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。
这种理论显然忽视了社会公众能从管制中受益的事实。
“管制新论”则将管制视为管制集团与被管制集团间锱铢必较的政治程序，是被管制集团提出要求、管制集团满足这种要求并从中获利的一种商品。
由于管制这一商品供求双方的数量函数难以确定，因而降低了这一理论的实践价值。
只有“社会利益论”最具理论和实践意义。
该理论将管制视为消除或减少市场破产成本进而保护公众利益的手段，市场破产成本根源于自然垄断、外部效应及信息的不对称。
与前两种理论明显不同的是，这种理论既找到了管制的依据，也明确了管制的意义和努力方向。
由于最终贷款人的存在（最终贷款人通常以低于市场的利率放贷）以及存款保险制度的建立，商业银行一方面有通过增加高风险投资转嫁保险成本、获取高额利润的欲望。
另一方面也有扩大债务依存度的冲动和便利，破产风险因此不断累积。
正是在这样的背景下，发达国家以及由发达国家组成的巴塞尔委员会才逐步将银行的监管从外围修补转到内部调控，并对影响银行风险的主要因素进行详细的剖析。
巴塞尔协议的实质性进步体现在 1988年7月通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》。
该报告主要有四部分内容：1、资本的分类；2、风险权重的计算标准；3、1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排；4、各国监管当局自由决定的范围。
体现协议核心思想的是前两项。
首先是资本的分类，也就是将银行的资本划分为核心资本和附属资本两类，对各类资本按照各自不同的特点进行明确地界定。
其次是风险权重的计算标准，报告根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0%、20%、50%和100%四个风险档次。
风险权重划分的目的是为衡量资本标准服务。
有了风险权重，报告所确定的资本对风险资产8%（其中核心资本对风险资产的比重不低于4%）的标准目标比率才具有实实在在的意义。
可见，《巴塞尔报告》的核心内容是资本的分类。
也正因为如此，许多人直接就将《巴塞尔报告》称为规定资本充足率的报告。
二、《巴塞尔协议》的发展概述（一）《巴塞尔协议I》概述《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会——巴塞尔委员会于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
基本内容由四方面组成：1、资本的组成巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2、风险加权制巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3、目标标准比率银行资本充足率=总资本与加权风险资产之比不低于8%，其中核心资本部分至少为4%。
4、过渡期和实施安排过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
5、三大特点1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
6、不足《巴塞尔协议Ⅰ》的不足：对风险的理解比较片面，忽略了市场风险和操作风险；对金融形势的适应性不足；忽视了全面风险管理的问题。
（二）《巴塞尔协议II》概述巴塞尔资本协议Ⅱ是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
1、第一大支柱：最低资本要求该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。
最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。
新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。
信用风险的计量方法：包括标准法（根据借款人的外部评估结果确定其风险权重，权重层级分为0、20%、50%、100%、150%五级）、初级内部评级法（允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供）及高级内部评级法（允许银行测算其他必须的数值）。
市场风险和操作风险的计量方法：在量化操作风险时，提出了三个处理方案：一是基本指标法，资本要求可依据某一单一指标（如总收入）乘以一个百分比；二是标准法，将银行业务划分为投资银行业务、商业银行业务和其他业务，各乘以一个百分比；三是内部计量法，由银行自己收集数据，计算损失概率。
总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产，要求信用风险、市场风险和操作风险的最低资本充足率为8%。
在计算资本比率时，市场风险和操作风险的资本要求乘以12.5(即最低资本比率8%的倒数)，再加上针对信用风险的风险加权资产，就得到分母，即总的风险加权资产。
分子是监管资本，两者相除得到资本比率的数值。
2、第二大支柱：监管部门的监督检查监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。
监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
在实施监管的过程中，应当遵循如下四项原则：其一，银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
其二，监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；若对最终结果不满意，监管当局应采取适当的尽管措施。
其三，银行管理者应意识到目前所处的经济周期，进行严格、具有前瞻性的压力检验。
其四，监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平；如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。
为了促使银行的资本状况与总体风险相匹配，监管当局可以采取现场和非现场稽核等方法审核银行的资本充足率。
当银行资本低于需求水平时，监管当局要及时对银行实施必要的干预，加强对银行的监测、限制支付股息、要求银行准备并实施满意的恢复资本充足率的计划、要求银行立刻筹措额外资本。
3、第三大支柱：市场约束市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。
对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。
(三)《巴塞尔协议III》概述《巴塞尔协议III》于2013年1月6日发布其最新规定。
新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。
确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。
1、强化资本充足率监管改进资本充足率计算方法：一是严格资本定义，提高监管资本的损失吸收能力。
将监管资本从现行的两级分类修改为三级分类，即核心一级资本、其他一级资本和二级资本；严格执行对核心一级资本的扣除规定，提升资本工具吸收损失能力。
二是优化风险加权资产计算方法，扩大资本覆盖的风险范围。
采用差异化的信用风险权重方法，推动银行业金融机构提升信用风险管理能力；明确操作风险的资本要求；提高交易性业务、资产证券化业务、场外衍生品交易等复杂金融工具的风险权重。
2、改进流动性风险监管建立多维度的流动性风险监管标准和监测指标体系：建立流动性覆盖率、净稳定融资比例、流动性比例、存贷比以及核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度以及同业负债集中度等多个流动性风险监管和监测指标，其中流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100%。
同时，推动银行业金融机构建立多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动性风险内部监控指标体系。
引导银行业金融机构加强流动性风险管理：进一步明确银行业金融机构流动性风险管理的审慎监管要求，提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平，严格监督检查措施，纠正不审慎行为，促使商业银行合理匹配资产负债期限结构，增强银行体系应对流动性压力冲击的能力。