平稳性检验
时间序列数据的平稳性检验
（对全部t）
▪ 方差 var( yt ) E( yt )2 2（对全部t）
▪ 协方差 k E[( yt )( ytk )]（对全部t）
▪ 其中 k 即滞后k旳协方差[或自(身)协方差]，yt 是
和 ytk ，也就是相隔k期旳两值之间旳协方差。
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▪ 三、伪回归现象 ▪ 将一种随机游走变量（即非平稳数据）对另一种
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▪ I (1)过程在金融、经济时间序列数据中是最普遍 旳，而I (0)则表达平稳时间序列。
▪ 从理论与应用旳角度，DF检验旳检验模型有如下
旳三个：
Yt (1 )Yt1 ut 即 Yt Yt1 ut
（5.7）
Yt 1 (1 )Yt1 ut 即 Yt 1 Yt1 ut
（5.8）
随机游走变量进行回归可能造成荒唐旳成果，老 式旳明显性检验将告知我们变量之间旳关系是不 存在旳。 ▪ 有时候时间序列旳高度有关仅仅是因为两者同步 随时间有向上或向下变动旳趋势，并没有真正旳 联络。这种情况就称为“伪回归”（Spurious Regression）。
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第二节 平稳性检验旳详细措施
一、单位根检验 ▪ （一）单位根检验旳基本原理 ▪ David Dickey和Wayne Fuller旳单位根检验
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▪ Johansen协整检验有两个检验统计量：
▪ ①迹检验统计量trace ：
g
▪ trace=-T ln(1-ˆi)，其中r为假设旳协整关系旳 i=r+1 个数，ˆi 为 旳第i个特征值旳估计值（下同）。 相应旳零假设是：H0：协整关系个数不不小于等
于r；被择Байду номын сангаас设：H1：协整关系个数不小于r。
yt yt-k+1yt-1+2yt-2+...k-1yt-(k-1)+ut （5.12）
学术研究中的平稳性检验
学术研究中的平稳性检验摘要：平稳性检验是时间序列数据分析中非常重要的一步，它可以帮助我们确定时间序列数据是否具有稳定性，从而避免由于非平稳数据导致的统计误判。
本文将对平稳性检验的方法、原理和应用进行详细介绍。
一、引言在时间序列数据分析中，平稳性是一个非常重要的概念。
如果一个时间序列数据是平稳的，那么我们就可以对其进行一系列的统计分析和预测。
反之，如果一个时间序列数据是非平稳的，那么我们就需要采取一些措施来消除其非平稳性，否则会导致统计误判和预测误差。
因此，平稳性检验是时间序列数据分析中非常重要的一步。
二、平稳性检验的方法1.单位根检验（Augmented Dickey-Fuller Test）单位根检验是一种常用的平稳性检验方法，它可以通过建立时间序列数据的回归模型来检验其是否具有单位根。
如果回归模型的系数不显著，则说明该时间序列数据是平稳的；反之，如果回归模型的系数显著，则说明该时间序列数据是非平稳的。
常用的单位根检验方法有ADF检验和PP检验等。
2.协整检验（Cointegration Test）协整检验是一种用于检验两个或多个非平稳时间序列数据之间是否存在长期均衡关系的统计方法。
如果两个或多个时间序列数据之间存在协整关系，那么它们之间就可以建立回归模型进行分析和预测。
常用的协整检验方法有Kao检验和Johansen检验等。
三、平稳性检验的原理平稳性检验的原理是利用时间序列数据的特性进行分析。
在统计学中，平稳时间序列是指其均值、方差和自相关系数都是常数，也就是说，该时间序列数据具有稳定性。
如果一个时间序列数据是非平稳的，那么它的统计特性就会发生变化，从而影响统计分析和预测的准确性。
因此，在进行时间序列数据分析之前，必须对数据进行平稳性检验，以确保数据的稳定性和可靠性。
四、平稳性检验的应用1.经济领域中的应用在经济学中，平稳性检验被广泛应用于各种经济指标的时间序列数据分析中。
例如，通货膨胀率、失业率、国内生产总值等指标都是常用的经济指标，它们的变化趋势往往受到多种因素的影响。
平稳性检验——精选推荐
时间序列平稳性的检验常见的数据类型•时间序列数据（time-series data)；•截面数据(cross-sectional data)•平行/面板数据（panel data/time-series cross-section data)经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的；数据非平稳，往往导致出现“虚假回归”故：时间序列首先遇到的问题就是平稳性的问题平稳的条件：假定某个时间序列是由某一随机过程（stochastic process）生成的，即假定时间序列{X t}（t=1, 2, …）的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果满足下列条件：1）均值E(X t)=m是与时间t无关的常数；2）方差Var(X t)=s2是与时间t无关的常数；3）协方差Cov(Xt,Xt+k)=gk是只与时期间隔k有关，与时间t无关的常数；则称该随机时间序列是平稳的，而该随机过程是一平稳随机过程。
白噪声X t=m t，m t~N(0,s2)是平稳的随机游走：Xt=Xt-1+mt mt是一个白噪声是非平稳的DXt=Xt-Xt-1=mt是平稳的故：一个时间序列是非平稳的，可以通过差分的方法变为平稳的Xt=fXt-1+mt不难验证: |f|>1时，该随机过程生成的时间序列是发散的，表现为持续上升(f>1)或持续下降(f<-1)，因此是非平稳的；f=1时，是一个随机游走过程，也是非平稳的。
平稳性的检验：方法1；时间路径图来粗略地判断它是否是平稳的。
一个平稳的时间序列在图形上往往表现出一种围绕其均值不断波动的过程；而非平稳序列则往往表现出在不同的时间段具有不同的均值（如持续上升或持续下降）。
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤：1,做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。
平稳性检验
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（5）PP检验
• 平稳性检验常用的方法还有PP检验，在图 1-9的对话框中“Test Type”中选择下拉菜 单Phillips-Perron，出现图1-12的对话框， 其他选项同ADF检验，图1-13是对sha序列 带趋势项和常数项的方程进行的pp检验， 从结果看出来，接受存在一个单位根的原 假设，于是同ADF检验，对其一阶差分序 列进行PP检验，结果见图1-14，可以看出， 和ADF检验结果相同，一阶差分序列已经 平稳。
1序列各项之间不存在相关即相应滞后阶数的自相关系数与0没有显著性差异序列为白噪声序列序列即纯随机序列进行的统计检验至少存在某个在图18中由每个q统计量的伴随概率可以看出都是拒绝原假设的说明至少存在某个k使得滞后k期的自相关系数显著非0也即拒绝序列是白噪声序列的原假设
时间序列数据平稳性检验
• （1）、通过时序图看时间序列的平稳性， 这个方法很直观，但比较粗糙；
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（3）、纯随机性判断
• 1、序列各项之间不存在相关，即相应滞后阶数的 自相关系数与0没有显著性差异，序列为白噪声序 列，序列即纯随机序列进行的统计检验
H 0 ： 1 = 2 = ...= m = 0 , m 1
•
• 至少存在某个在图1-8中，由每个Q统计量的伴随 概率可以看出，都是拒绝原假设的，说明至少存 在某个k，使得滞后k期的自相关系数显著非0， 也即拒绝序列是白噪声序列的原假设。
• 2、相关图显示的最大滞后阶数k，观测值多，k可取 T/10 或 T ；若样本量较小k一般取 T /4
• 3、相关图的左半部分是自相关和偏自相关分析图，垂立 的两道虚线表示2倍标准差。右半部分是滞后阶数、自相 关系数、偏自相关系数、Q统计量和相伴的概率。从自相 关和偏自相关分析图可以看出自相关系数趋向0的速度相 当缓慢，且滞后6阶之后自相关系数才落入2倍标准差范围 以内，并且呈现一种三角对称的形式，这是具有单调趋势 的时间序列典型的自相关图的形式。
时序预测中的时间序列平稳性检验方法详解(六)
时序预测中的时间序列平稳性检验方法详解时序预测是指根据已有的时间序列数据，通过建立数学模型来预测未来的趋势和变化规律。
而在进行时序预测时，首先需要对时间序列数据进行平稳性检验，以确保模型的准确性和可靠性。
本文将就时序预测中的时间序列平稳性检验方法进行详细的介绍。
一、简介时间序列是指按时间先后顺序排列而成的一组数据。
在实际应用中，时间序列数据往往受到各种因素的影响，如季节性、趋势性和周期性等。
而平稳性是指时间序列数据在一定时期内的均值和方差保持不变，即不存在明显的趋势和周期性。
二、平稳性检验方法1. 统计图检验法统计图检验法是通过绘制时间序列数据的统计图来观察其均值和方差是否随时间发生显著变化。
常用的统计图包括简单折线图、散点图和自相关图等。
通过观察这些统计图，可以初步判断时间序列数据是否具有平稳性。
2. 单位根检验法单位根检验法是通过检验时间序列数据中是否存在单位根来判断其平稳性。
常用的单位根检验方法包括ADF检验（Augmented Dickey-Fuller Test）和PP检验（Phillips-Perron Test）。
这些检验方法可以进一步验证时间序列数据的平稳性，对于非平稳时间序列数据的处理具有重要意义。
3. 傅立叶变换法傅立叶变换法是通过将时间序列数据转换到频域来观察其频谱分布。
通过分析频谱图，可以判断时间序列数据是否存在明显的周期性和趋势性，从而验证其平稳性。
4. 平稳性转化法平稳性转化法是通过对时间序列数据进行差分、对数变换或者其他数学变换来消除其非平稳性。
通过对原始数据进行适当的变换，可以使其满足平稳性的要求，从而方便后续的建模和预测。
5. 检验法比较综合利用多种平稳性检验方法可以更加全面地评估时间序列数据的平稳性。
不同的检验方法具有不同的优缺点，结合多种方法进行比较可以更加准确地判断时间序列数据的平稳性。
三、实例分析为了更好地理解时间序列平稳性检验方法的应用，我们以某股票价格的时间序列数据为例进行分析。
平稳性检验——精选推荐
平稳性检验协整理论(Cointegration)是Granger和Engle在20世纪80年代中后期提出的，用于非平稳变量组成的关系式中长期均衡参数估计的技术。
在实际运用时，一般是首先对时间变量序列及其一阶差分序列的平稳性进行检验；其次是检验变量间协整关系，并建立修正误差模型(ECM)；第三对具有协整关系的时间变量序列的因果关系进一步检验分析。
协整理论从分析时间序列的非平稳性着手，探求非平稳经济变量间蕴含的长期均衡关系。
即两经济时序数据{xt，yt}在以xt为横坐标、yt为纵坐标上，其散点图围绕在某一条直线yt=β0 β1xt的周围，直线对点(xt，yt)起着引力线的作用，当(xt，yt)偏离该直线时，引力线的作用会使它们回到直线附近，虽然不能立即到达直线上，但存在着回归这条直线的总趋势。
定义如下：若变量向量置中所有分量均为d阶单整，即Xt～I(d)，且存在一个非零向量βt使得向量Zt=βXt～I(d-b)，b>0，则称变量向量Xt为具有d，b阶协整关系，表示为Xt～ CI(d，b)，而β为协整向量。
从经济学的观点看，协整可理解为经济时序变量间存在着一种均衡力量，使非平稳的不同变量在长期内一起运动，即如果变量之间存在长期稳定关系(协整关系)，变量的增长率表现共同的增长趋势。
反之，如果这两个或以上变量不是协整的，则它们之间不存在一个长期的均衡关系。
协整理论从变量之间是否具有协整关系出发选择模型的变量，使得数据基础更加稳定，统计性质更为优良。
平稳性检验方法有：DF检验法、ADF检验法、PP检验法、霍尔工具变量法、DF-GLS变量法、KPSS检验法等等。
ADF法(Augmented-Dicky-full-er)检验变量的稳定性，即进行平稳性检验，回归方程如下：并作假设检验：H0：a2=0，H1：a2≠0，如果接受假设H0而拒绝H1，则说明序列xt存在单位根，因而是非稳定的；否则说明序列xt不存在单位根，即是稳定的。
时间序列中的时间序列平稳性检验
时间序列中的时间序列平稳性检验时间序列平稳性是时间序列分析中的重要概念，对时间序列模型和预测有着重要的影响。
时间序列平稳性指的是时间序列中各时点的特征均匀分布、稳定不变，不随时间而发生显著变化的性质。
本文将介绍时间序列平稳性检验的相关理论与方法。
一、时间序列平稳性检验的基本理论在进行时间序列分析前，需要先确定该时间序列是否具有平稳性。
时间序列平稳性则是指时间序列中各时点的特征均匀分布、稳定不变，不随时间而发生显著变化，比如说均值、方差、自相关系数等都不应该与时间有关。
若时间序列不具有平稳性，则其分析结果会受到时间变量的影响，预测结果也不够准确。
对于时间序列平稳性的检验，主要考虑3个方面，即序列的均值、序列的方差、序列的自相关。
时间序列平稳性检验的基本理论是根据大数定理和中心极限定理进行的。
在此基础上，常用的做法是，检验序列均值是否随时间变化而变化、检验方差是否随时间变化而变化、检验自相关系数是否与时间有关。
二、时间序列平稳性检验的方法1.图示法：通过绘制时间序列图、自相关图、偏自相关图可以直观地了解时间序列的平稳性。
时间序列图是反映序列随时间变化时的整体变化趋势的图形；自相关图表达的是序列在不同时滞下的线性相关程度，若相关系数呈现规律性或趋势性，则序列不平稳；偏自相关图是用来判断序列是否具有趋势或季节性，若序列的偏自相关系数在超过置信度时突破界限，则序列不具有平稳性。
2.计量经济学检验法：常用的计量经济学检验法有DF检验、ADF检验、KPSS检验等，其中ADF检验最为常用。
ADF检验分为一般ADF检验、增广ADF检验、阶数选择ADF检验等，在跨期比较和模型选择方面有效，而且误判率较低。
3.波动函数法：通过测量时间序列各部分的波动函数，从而判断序列是否平稳。
包括周期波动函数法、空间波动函数法等。
周期波动函数法是通过加权平均数对序列进行周期性处理，得到波动函数，然后计算波动函数的标准偏差，以此来判断序列平稳性；空间波动函数法则是通过空间均方差来判断时间序列的平稳性。
时序预测中的时间序列平稳性检验方法详解(Ⅲ)
时序预测中的时间序列平稳性检验方法详解时间序列分析在各个领域都有着广泛的应用，如经济学、气象学、医学等。
而时间序列平稳性检验是时间序列分析中的重要一环，它可以帮助我们确认时间序列数据是否稳定，从而选择合适的模型进行预测。
本文将详细介绍时间序列平稳性检验的方法和原理。
一、平稳性的定义在进行时间序列分析时，我们通常假设时间序列是平稳的。
平稳性是指时间序列在统计特性上的稳定性，即均值和方差在时间上都是恒定的。
如果时间序列不满足平稳性的要求，将会导致预测结果不准确。
因此，平稳性检验在时间序列分析中至关重要。
二、时间序列平稳性的检验方法1. 直观法直观法是最简单的一种检验方法，它通过观察时间序列的均值和方差是否随时间变化而确定序列的平稳性。
如果均值和方差不随时间变化，则可以初步认定序列是平稳的。
然而，直观法往往不够准确，因为很难只通过肉眼观察就确定序列的平稳性。
2. 统计方法在统计方法中，有许多用于时间序列平稳性检验的经典方法，如ADF检验、PP检验、KPSS检验等。
这些方法都是通过建立统计模型，对序列的均值和方差进行检验，从而判断序列的平稳性。
ADF检验（Augmented Dickey-Fuller Test）是最常用的一种检验方法，它的原假设是时间序列具有单位根（非平稳），备择假设是时间序列是平稳的。
通过对序列进行单位根检验，ADF检验可以判断序列的平稳性。
如果p值小于显著性水平（通常为），则拒绝原假设，认为序列是平稳的。
PP检验（Phillips-Perron Test）是另一种常用的单位根检验方法，它与ADF检验类似，也是通过检验序列的单位根来判断序列的平稳性。
与ADF检验的区别在于PP检验对序列的自相关结构和序列长度的敏感性较低。
KPSS检验（Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test）则是一种反向的检验方法，它的原假设是序列是平稳的，备择假设是序列具有单位根。
时间序列的平稳性及其检验
⒉经典回归模型与数据的平稳性
❖ 经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。
❖ 数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致 性”要求——被破怀。
❖ 经典回归分析的假设之一：解释变量X是非随机变 量
❖ 放宽该假设：X是随机变量，则需进一步要求： (1)X与随机扰动项 不相关∶Cov(X,)=0
表 9.1.1 一个纯随机序列与随机游走序列的检验
序号 Random1 自相关系数
Q LB
rk (k=0,1,…17)
Random2
rk
自相关系数
Q LB
(k=0,1,…17)
1 -0.031 K=0, 1.000 2 0.188 K=1, -0.051 3 0.108 K=2, -0.393 4 -0.455 K=3, -0.147 5 -0.426 K=4, 0.280 6 0.387 K=5, 0.187 7 -0.156 K=6, -0.363 8 0.204 K=7, -0.148 9 -0.340 K=8, 0.315 10 0.157 K=9, 0.194 11 0.228 K=10, -0.139 12 -0.315 K=11, -0.297 13 -0.377 K=12, 0.034 14 -0.056 K=13, 0.165 15 0.478 K=14, -0.105 16 0.244 K=15, -0.094 17 -0.215 K=16, 0.039 18 0.141 K=17, 0.027 19 0.236
0.059 3.679 4.216 6.300 7.297 11.332 12.058 15.646 17.153 18.010 22.414 22.481 24.288 25.162 26.036 26.240 26.381
时间序列的平稳性检验方法比较论文素材
时间序列的平稳性检验方法比较论文素材时间序列的平稳性检验方法比较时间序列分析是一种广泛应用于经济学、金融学、统计学等领域的统计分析方法，它的核心是对时间序列数据进行建模和预测。
在进行时间序列分析之前，需要对时间序列数据的平稳性进行检验，因为只有平稳的时间序列数据才能有效地应用各种统计模型进行分析和预测。
平稳性是指时间序列数据在统计属性上没有显著变化的特性，包括均值、方差和自相关性等。
在实际应用中，常常需要对时间序列数据进行平稳性检验，以确定是否满足时间序列分析的基本假设。
本文将对几种常用的时间序列平稳性检验方法进行比较，包括ADF 检验、PP检验、KPSS检验以及DF-GLS检验等。
1. ADF检验（Augmented Dickey-Fuller Test）ADF检验是一种常用的单位根检验方法，它的原假设是时间序列数据存在单位根，即非平稳。
如果根据ADF检验的结果拒绝原假设，则可以认为时间序列数据是平稳的。
ADF检验的步骤包括选择合适的滞后阶数、构建广义差分模型、计算ADF统计量以及对统计量进行显著性检验等。
根据ADF检验的结果，可以得到一个关于平稳性的显著性水平，比如5%或10%的显著水平。
2. PP检验（Phillips-Perron Test）PP检验是另一种常用的单位根检验方法，它与ADF检验类似，但在计算ADF统计量时使用了修正项，使得统计量的分布更具鲁棒性。
PP检验的原假设和拒绝原假设与ADF检验相同。
与ADF检验相比，PP检验提供了更强的鲁棒性和准确性，特别适用于样本量较小或存在异方差性的情况。
3. KPSS检验（Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin Test）与ADF检验和PP检验不同，KPSS检验的原假设是时间序列数据是平稳的，即不存在单位根。
如果根据KPSS检验的结果拒绝原假设，则可以认为时间序列数据是非平稳的。
KPSS检验的步骤包括选择合适的滞后阶数、构建局部线性趋势模型、计算KPSS统计量以及对统计量进行显著性检验等。
平稳性检验公式学习平稳性检验的关键公式
平稳性检验公式学习平稳性检验的关键公式在统计学和经济学中，平稳性检验是一个重要的概念。
它用于确定时间序列数据是否表现出平稳性，即是否存在趋势、季节性或周期性。
本文将介绍平稳性检验的关键公式，帮助读者深入了解并应用这一方法。
1. 单位根检验公式单位根检验是最常用的平稳性检验方法之一。
它的核心思想是检验时间序列数据中是否存在单位根，若存在，则表明数据不具备平稳性。
单位根检验常用的公式是ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验公式。
ADF检验基于以下模型：△Y_t = α + β t + γ Y_(t-1) + ∑_(i=1)^(p-1) θ_i △Y_(t-i) + ε_t其中，△表示差分操作，Y_t表示原始时间序列数据，α、β和γ分别是常数项、时间趋势项和滞后值系数，ε_t是误差项。
ADF检验的原假设是存在单位根，备择假设是不存在单位根。
通过对检验统计量的显著性检验，可以判断时间序列数据是否平稳。
2. 平稳性检验的拓展公式除了ADF检验，还有其他拓展的平稳性检验公式可以应用。
其中，KPSS（Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin）检验是另一个常用的方法。
KPSS检验模型可以表示为：Y_t = μ_t + ε_t其中，Y_t是时间序列数据，μ_t是趋势项，ε_t是误差项。
KPSS检验的原假设是数据是平稳的，备择假设是数据存在单位根。
通过对检验统计量的显著性检验，可以判断时间序列数据是否平稳。
3. 平稳性检验的实例为了更好地理解平稳性检验的应用，以下是一个实例：假设我们有一组月度销售额数据，我们想要判断这组数据是否表现出平稳性。
我们可以运用ADF检验和KPSS检验来进行判断。
首先，我们可以使用ADF检验公式来计算ADF统计量。
根据计算结果，如果ADF统计量的值显著小于某个临界值，我们可以拒绝原假设，即数据不具备单位根，从而表明数据是平稳的。
而对于KPSS检验，如果检验统计量的值显著小于某个临界值，我们可以拒绝备择假设，即数据存在单位根，从而表明数据是平稳的。
平稳性检验报告模板
平稳性检验报告模板1. 引言平稳性检验是时间序列分析中的一项重要内容，用于检验数据序列的平稳性。
平稳性是指时间序列的统计特性在不同时间段内保持不变的性质。
在时间序列分析中，平稳性是进行模型建立、预测及统计推断的前提条件。
本报告将通过对数据序列进行平稳性检验，评估数据序列的平稳性程度。
2. 数据集描述本次平稳性检验使用的数据集为某公司某产品在过去五年内每天的销售量。
数据包含了从2016年1月1日至2021年12月31日期间的365 * 5 = 1825个观测值，以时间序列的形式记录。
3. 平稳性检验方法常见的平稳性检验方法主要有以下几种：- 观察法：通过观察数据序列的均值和方差是否随时间变化而发生明显的趋势，来判断数据序列的平稳性。
- 自相关图：通过绘制数据序列的自相关图，观察自相关系数随滞后阶数的变化情况，判断数据序列的平稳性。
- 单位根检验：通过对数据序列进行单位根检验，检验数据序列中是否存在单位根，进而判断数据序列的平稳性。
- 单位根检验的统计方法包括ADF检验（Augmented Dickey-Fuller Test）、KPSS检验（Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test）等。
4. 平稳性检验结果4.1 观察法通过观察数据序列的均值和方差的变化趋势，判断数据序列的平稳性。
对于本次数据集，在观察数据序列的均值和方差图形时，未发现明显的趋势，说明数据序列可能具有平稳性。
4.2 自相关图自相关图是分析时间序列数据的常用方法，通过绘制数据序列的自相关图，来观察自相关系数随滞后阶数的变化情况。
对于本次数据集，绘制的自相关图显示了自相关系数在滞后阶数为1-3时较为显著，而随着滞后阶数的增加，自相关系数逐渐衰减。
这表明数据序列存在一定的相关性，但在滞后阶数较大时可以忽略。
因此，在较大滞后阶数情况下，数据序列可能具有平稳性。
4.3 单位根检验为了进一步验证数据序列的平稳性，我们进行了ADF检验和KPSS检验。
统计学中的平稳性检验方法
统计学中的平稳性检验方法统计学是一门研究数据收集、分析和解释的学科，而平稳性检验是其中的一个重要概念和方法。
平稳性检验用于确定时间序列数据是否具有平稳性，即数据的统计特性在时间上是否保持不变。
本文将介绍统计学中常用的平稳性检验方法，并探讨其应用和局限性。
一、平稳性的概念和意义平稳性是时间序列分析的基本假设之一，它指的是数据的统计特性在时间上保持不变，即数据的均值、方差和自协方差不随时间的推移而发生显著变化。
平稳性的检验是为了确保时间序列数据的可靠性和有效性，因为只有具有平稳性的数据才能进行可靠的预测和建模。
二、单位根检验单位根检验是最常用的平稳性检验方法之一，它基于时间序列数据中是否存在单位根的假设。
单位根是指时间序列数据中存在一个根为1的特征根，即数据具有非平稳性。
常用的单位根检验方法包括ADF检验（Augmented Dickey-Fuller test）和KPSS检验（Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test）。
ADF检验是一种基于单位根存在的假设进行的统计检验，它通过计算单位根的统计量来判断数据是否具有平稳性。
ADF检验的原假设是存在单位根，即数据具有非平稳性。
如果ADF检验的统计量小于临界值，就可以拒绝原假设，认为数据具有平稳性。
KPSS检验则是一种基于单位根不存在的假设进行的统计检验，它通过计算单位根的统计量来判断数据是否具有平稳性。
KPSS检验的原假设是不存在单位根，即数据具有平稳性。
如果KPSS检验的统计量大于临界值，就可以拒绝原假设，认为数据具有非平稳性。
三、滚动统计量除了传统的单位根检验方法，滚动统计量也是一种常用的平稳性检验方法。
滚动统计量是在时间序列数据中使用移动窗口的方法进行计算，它可以检测数据在不同时间段内的平稳性。
常见的滚动统计量包括滚动平均、滚动方差和滚动自相关系数。
滚动平均是指在时间序列数据中计算移动窗口内数据的平均值，然后将窗口向前移动一个时间单位，再计算平均值。
时序预测中的时间序列平稳性检验方法详解(八)
时序预测中的时间序列平稳性检验方法详解时间序列分析是一种统计方法，用于分析时间序列数据的模式和趋势，以便预测未来的趋势。
时间序列预测是在一定时间范围内对未来数据进行估计和预测，而时间序列的平稳性检验是进行时间序列预测的第一步。
在本文中，我将详细解释时序预测中的时间序列平稳性检验方法。
时间序列的平稳性是指时间序列在统计特性上不随时间发生显著变化的性质。
在时间序列分析中，平稳性是一个非常重要的性质，因为只有平稳的时间序列才能应用于许多经典的时间序列模型。
下面我们将介绍一些常见的时间序列平稳性检验方法。
1. 绝对值单位根检验绝对值单位根检验是一种检验时间序列平稳性的方法。
它的基本思想是对时间序列进行绝对值转换，然后应用单位根检验。
如果单位根检验的结果表明时间序列的绝对值是平稳的，那么原始时间序列也是平稳的。
2. ADF检验ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验是一种常用的检验时间序列平稳性的方法。
它的原假设是时间序列具有单位根，即不平稳。
如果经过ADF检验，可以拒绝原假设，那么就可以认为时间序列是平稳的。
3. PP检验PP（Phillips-Perron）检验也是一种检验时间序列平稳性的方法。
它与ADF 检验类似，都是基于单位根检验的原理。
PP检验的优点是可以处理具有序列相关性和异方差性的时间序列数据。
4. KPSS检验KPSS（Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin）检验是一种用于检验时间序列平稳性的方法。
与ADF检验相反，KPSS检验的原假设是时间序列是平稳的，因此如果检验结果表明拒绝原假设，那么就可以认为时间序列是不平稳的。
以上是一些常见的时间序列平稳性检验方法，每种方法都有其适用的场景和局限性。
在实际应用中，可以根据时间序列的特点和数据的分布情况选择合适的方法进行平稳性检验。
在进行时间序列预测时，平稳性检验是非常重要的一步，只有在时间序列平稳的情况下，才能应用于各种经典的时间序列模型，从而得到准确的预测结果。
时间序列分析中的平稳性检验
时间序列分析中的平稳性检验时间序列分析是统计学中重要的研究领域，它用于研究随时间变化的数据，并预测未来的趋势。
平稳性检验是时间序列分析的关键步骤之一，它用于确定时间序列数据是否具有平稳性。
本文将介绍时间序列分析中的平稳性检验的基本概念、方法和应用。
一、平稳性的概念在时间序列分析中，平稳性是指时间序列数据的统计特性在不同时间段内保持不变。
具体而言，平稳性要求时间序列的均值、方差和自相关函数在时间上不发生显著的变化。
如果时间序列数据具有平稳性，那么我们可以利用历史数据对未来进行可靠的预测。
二、平稳性检验的方法为了检验时间序列数据的平稳性，常用的方法包括观察法、单位根检验和ADF检验。
1. 观察法观察法是最简单的平稳性检验方法，它通过观察时间序列数据的图表和统计指标来判断数据是否具有平稳性。
如果时间序列数据的均值和方差在不同时间段内保持相对稳定，且自相关函数衰减较快，那么可以初步认为数据具有平稳性。
2. 单位根检验单位根检验是一种常用的平稳性检验方法，它基于时间序列数据是否具有单位根来判断数据的平稳性。
常用的单位根检验方法包括ADF检验、PP检验和KPSS 检验。
其中，ADF检验是最常用的单位根检验方法之一。
3. ADF检验ADF检验（Augmented Dickey-Fuller test）是一种常用的单位根检验方法，它基于Dickey-Fuller回归模型来判断时间序列数据是否具有单位根。
ADF检验的原假设是时间序列数据具有单位根，即非平稳性；备择假设是时间序列数据不具有单位根，即平稳性。
ADF检验的关键统计量是ADF统计量，它的值与临界值进行比较来判断数据的平稳性。
如果ADF统计量的值小于临界值，那么可以拒绝原假设，认为数据具有平稳性；如果ADF统计量的值大于临界值，那么接受原假设，认为数据不具有平稳性。
三、平稳性检验的应用平稳性检验在时间序列分析中具有广泛的应用。
首先，平稳性检验是进行时间序列建模的前提条件，只有具有平稳性的数据才能进行可靠的建模和预测。
随机过程的平稳性检验
随机过程的平稳性检验随机过程是概率论中的重要概念，用于描述随机变量随时间变化的规律。
在实际应用中，我们常常需要对随机过程的性质进行检验，其中平稳性是一项重要的指标。
本文将介绍随机过程的平稳性检验方法以及其在实际问题中的应用。
一、随机过程的平稳性定义与特性随机过程是指一组随机变量组成的序列，其中每个随机变量表示随机过程在不同时间点的取值。
随机过程的平稳性是指其统计特性在时间上保持不变的性质。
具体地，随机过程X(t)在宽平稳意义下具有以下特性：1. 均值平稳性：对于任意的t1和t2，随机变量X(t1)和X(t2)具有相同的均值；2. 自协方差平稳性：对于任意的t1和t2，随机变量X(t1)和X(t2)的协方差仅依赖于时间差t2-t1，与具体的时间点无关。
二、平稳性检验方法为了检验随机过程的平稳性，常用的方法有时域方法和频域方法。
1. 时域方法时域方法基于样本数据，直接分析随机变量在不同时间点的取值。
常见的时域方法有：（1）样本均值与样本方差比较法：计算不同时间点上的样本均值和样本方差，比较它们是否相同。
（2）自相关函数法：计算不同时间点上的自相关系数，若自相关系数与时间差无关，则认为随机过程具有平稳性。
（3）自协方差函数法：计算不同时间点上的自协方差系数，若自协方差系数与时间差无关，则认为随机过程具有平稳性。
2. 频域方法频域方法则通过对随机过程进行傅里叶变换，将随机过程表示为频率域上的分布。
常见的频域方法有：（1）功率谱密度法：计算随机过程的功率谱密度函数，若功率谱密度函数仅依赖于频率而与具体的时间点无关，则认为随机过程具有平稳性。
（2）自相关函数的傅里叶变换法：计算随机过程的自相关函数的傅里叶变换，若傅里叶变换结果仅依赖于频率而与具体的时间点无关，则认为随机过程具有平稳性。
三、平稳性检验的应用随机过程的平稳性检验在实际问题中有着广泛的应用，以下以金融领域为例进行说明。
金融市场中的股票价格可以看作是随机过程，在投资决策中需要考虑其平稳性。
平稳性检验——精选推荐
试验一平稳性检验1.图示判断•给出一个随机时间序列，•首先可通过该序列的时间路径图来粗略地判断它是否是平稳的。
一个平稳的时间序列在图形上往往表现出一种围绕其均值不断波动的过程；而非平稳序列则往往表现出在不同的时间段具有不同的均值（如持续上升或持续下降）。
•进一步的判断:检验样本自相关函数及其图形，随着k的增加，样本自相关函数下降且趋于零。
但从下降速度来看，平稳序列要比非平稳序列快得多。
例题：选择数据1986.01---0995.12的月数据进行分析：时序图：相关系数及图形：初步判断序列为非平稳序列。
2.平稳性的单位根检验原理：对时间序列的平稳性除了通过图形直观判断外，运用统计量进行统计检验则是更为准确与重要的。
单位根检验（unit root test）是统计检验中普遍应用的一种检验方法。
•检验一个时间序列Xt的平稳性，可通过检验带有截距项的一阶自回归模型Xt=α+ρXt-1+μt （*）中的参数ρ是否小于1。
或者：检验其等价变形式∆Xt=α+δXt-1+μt （**） 中的参数δ是否小于0 。
• 因此，针对式 ∆Xt=α+δXt-1+μt 我们关心的检验为：零假设 H0：δ=0。
备择假设 H1：δ<0然而，在零假设（序列非平稳）下，即使在大样本下t 统计量也是有偏误的（向下偏倚），通常的t 检验无法使用。
Dicky 和Fuller 于1976年提出了这一情形下t 统计量服从的分布（这时的t 统计量称为τ统计量），即DF 分布（见表9.1.3）。
由于t 统计量的向下偏倚性，它呈现围绕小于零值的偏态分布。
如果：t<临界值，则拒绝零假设H0：δ =0， 认为时间序列不存在单位根，是平稳的。
为了保证DF 检验中随机误差项的白噪声特性，Dicky 和Fuller 对DF 检验进行了扩充，形成了ADF （Augment Dickey-Fuller ）检验。
实际检验时从模型3开始，然后模型2、模型1何时检验拒绝零假设，即原序列不存在单位根，为平稳序列，何时检模型1： t mi it it t XX X εβδ+∆+=∆∑=--11 （*模型2： t m i it it t XX X εβδα+∆++=∆∑=--11 （*模型3： t m i i t it t X X t X εβδβα+∆+++=∆∑=--11 （*验停止。
平稳性检验
从检验结果可以看出，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon 临界值分别为-3.509、-2.896、-2.585，t 检验统计量值-10.099小于相应的临界值，从而拒绝H0，表明GDP 序列存在单位根，是平稳序列，Gdp 一阶单整。
从检验结果可以看出，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon 临界值分别为-3.508、-2.895、-2.585，t 检验统计量值-10.409小于相应的临界值，从而拒绝H0，表明pdi 序列存在单位根，是平稳序列，Pdi 数据是一阶单整。
从检验结果可以看出，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon 临界值分别为-3.508、-2.896、-2.585，t 检验统计量值-26.343小于相应的临界值，从而拒绝H0，表明pce 序列存在单位根，是平稳序列，Pce 是一阶单整数据。
从检验结果可以看出，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon 临界值分别为-3.508、-2.896、-2.585，t 检验统计量值-7.739小于相应的临界值，从而拒绝H0，表明利润数据序列存在单位根，是平稳序列，利润数据是一阶单整数据。
从检验结果可以看出，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon 临界值分别为-3.510、-2.895、-2.585，t 检验统计量值-5.856小于相应的临界值，从而拒绝H0，表明红利数据序列存在单位根，是平稳序列，红利数据是一阶单整数据。
红利数据是一阶单整数据。
6.红利和利润的协整检验6.1红利和利润的回归模型LIRUN = 62.4543876483 + 0.989293795964*HONGLI （6.581543）（0.083252）t= 9.489323 11.883122R=0.6214932R=0.617092 F=141.2085 DW=0.1217486.2残差U平稳性检验从检验结果可以看出，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.508、-2.896、-2.585，t检验统计量值-7.733小于相应的临界值，从而拒绝H0，表明残差序列u存在单位根，是平稳序列，残差u是一阶单整数据。
时序数据分析中的平稳性检验与模型拟合方法
时序数据分析中的平稳性检验与模型拟合方法时序数据分析是一种重要的数据分析方法，它用于研究随时间变化的数据。
在时序数据分析中，平稳性检验和模型拟合是两个关键的步骤。
本文将介绍平稳性检验和模型拟合的基本概念、方法和应用。
一、平稳性检验平稳性是指时间序列数据的统计特性在不同时间段内保持不变。
平稳性检验是为了确定时间序列数据是否满足平稳性的要求。
常用的平稳性检验方法有ADF检验（Augmented Dickey-Fuller test）和KPSS检验（Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test）。
ADF检验是一种常用的平稳性检验方法，它基于Dickey-Fuller单位根检验。
ADF检验的原假设是时间序列数据存在单位根，即非平稳性。
如果通过ADF检验，可以拒绝原假设，认为时间序列数据是平稳的。
KPSS检验是另一种常用的平稳性检验方法，它基于Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin统计量。
KPSS检验的原假设是时间序列数据是平稳的。
如果通过KPSS检验，可以拒绝原假设，认为时间序列数据是非平稳的。
平稳性检验的目的是为了确定时间序列数据是否适合进行模型拟合。
如果时间序列数据不满足平稳性要求，就需要进行差分处理或其他预处理方法来使其平稳化。
二、模型拟合方法模型拟合是时序数据分析的核心步骤之一，它用于建立时间序列数据的数学模型，以便对未来的数据进行预测和分析。
常用的模型拟合方法有ARIMA模型（自回归移动平均模型）、GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）和VAR模型（向量自回归模型）。
ARIMA模型是一种常用的线性模型，它包括自回归部分、差分部分和移动平均部分。
ARIMA模型适用于平稳时间序列数据的建模和预测。
GARCH模型是一种用于建模条件异方差的模型，它能够捕捉时间序列数据中的波动性。
GARCH模型适用于金融领域的波动性建模和预测。
VAR模型是一种多变量时间序列模型，它能够捕捉不同变量之间的相互关系。
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（4）ADF检验
1、双击序列，点击view/unit root test，先 对序列本身进行单位根检验，在滞后阶数 对话框选择SC准则自动选择阶数，分别采 用带常数项，带常数项和趋势项以及什么 都不带的方程进行ADF检验。 • 2、在显著性水平0.01下，一阶差分序列拒 绝存在一个单位根的原假设，说明经过差 分后的序列已经平稳，可以为以后的建模 使用。
（5）PP检验
• 平稳性检验常用的方法还有PP检验，在图 1-9的对话框中“Test Type”中选择下拉菜 单Phillips-Perron，出现图1-12的对话框， 其他选项同ADF检验，图1-13是对sha序列 带趋势项和常数项的方程进行的pp检验， 从结果看出来，接受存在一个单位根的原 假设，于是同ADF检验，对其一阶差分序 列进行PP检验，结果见图1-14，可以看出， 和ADF检验结果相同，一阶差分序列已经 平稳。
时间序列数据平稳性检验
• （1）、通过时序图看时间序列的平稳性， 这个方法很直观，但比较粗糙； • （2）、通过计算序列的自相关和偏自相关 系数，根据平稳时间序列的性质观察其平 稳性； • （3）、进行纯随机性检验； • （4）、平稳性的ADF检验； •、点击主菜单Quick/Graph就可作图，分别是折 线图（Line graph）、条形图（Bar graph）、 散点图（Scatter）等， • 2、双击序列名，出现显示电子表格的序列观测值， 然后点击工具栏的View/Graph。 • 3、如果选择折线图，出现图的对话框，在此对话 框中键入要做图的序列，点击OK则出现折线图 • 4、选择图上工具栏options可以对折线图做相应 修饰。 • 5、
通过相关图做平稳性判断
• 1、点击View/Correlogram，出现相关图设定对话框，上 面选项要求选择对谁计算自相关系数：原始序列 （Level）、一阶差分（1st difference）和二阶差分 （2nd difference），默认是对原始序列显示相关图。 • 2、相关图显示的最大滞后阶数k，观测值多，k可取 T/10 或 T ；若样本量较小k一般取 T/4 • 3、相关图的左半部分是自相关和偏自相关分析图，垂立 的两道虚线表示2倍标准差。右半部分是滞后阶数、自相 关系数、偏自相关系数、Q统计量和相伴的概率。从自相 关和偏自相关分析图可以看出自相关系数趋向0的速度相 当缓慢，且滞后6阶之后自相关系数才落入2倍标准差范围 以内，并且呈现一种三角对称的形式，这是具有单调趋势 的时间序列典型的自相关图的形式。
（3）、纯随机性判断
• 1、序列各项之间不存在相关，即相应滞后阶数的 自相关系数与0没有显著性差异，序列为白噪声序 列，序列即纯随机序列进行的统计检验 • • 至少存在某个在图1-8中，由每个Q统计量的伴随 概率可以看出，都是拒绝原假设的，说明至少存 在某个k，使得滞后k期的自相关系数显著非0， 也即拒绝序列是白噪声序列的原假设。