平稳性检验与协整检验操作步骤

平稳性检验与协整检验操作步骤

在对时间序列Y、X1进行回归分析时需要考虑Y与X1之间是否存在某种切实的关系，所以需要进行协整检验。

1.1 利用eviews创建时间序列Y、X1 :

点击file-new-workfile，见对话框又三块空白处 workfile structure 打开eviews软件

type处又三项选择，分别是非时间序列unstructured/undate，时间序列dated-regular frequency，和不明英语balance panel。选择时间序列dated-regular frequency。在date specification中选择年度，半年度或者季度等，和起始时间。右下角为工作间取名字和页数。点击ok。

在所创建的workfile中点击object-new object，选择series，以及填写名字如Y，点击OK。将数据填写入内。

1.2 对序列Y进行平稳性检验:

此时应对序列数据取对数，取对数的好处在于可将间距很大的数据转换为间距较小的数据。具体做法是在workfile y的窗口中点击Genr，输入logy=log(y),则生成y的对数序列logy。再对logy序列进行平稳性检验。

点击view-United root test，test type选择ADF检验，滞后阶数中lag length选择SIC检验，点击ok得结果如下:

Null Hypothesis: LOGY has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test

statistic -2.75094601716637 0.0995139988900359

Test critical values: 1% level -4.29707275602226

5% level -3.21269639026225

10% level -2.74767611540013

当检验值Augmented Dickey-Fuller test statistic的绝对值大于临界值绝对值时，序列为平稳序列。

若非平稳序列，则对logy取一阶差分，再进行平稳性检验。直到出现平稳序列。假设Dlogy和DlogX1为平稳序列。

1.3 对Dlogy和DlogX1进行协整检验

点击窗口quick-equation estimation，输入DLOGY C DLOGX1，点击ok，得到运行结果，再点击proc-make residual series进行残差提取得到残差序列，再对残差序列进行平稳性检验，若残差为平稳序列，则Dlogy与Dlogx1存在协整关系。

1.4考虑两变量的格兰杰因果关系

1.5进行基于经济理论上的检验结果分析